Strasmore Research
Rekap pasar Matt ConnorOleh Matt Connor · Diperbarui 2026-07-25

Rekap Pasar 6 Juli 2026

Kembali dari libur Independence Day dengan gap up sektor pertumbuhan, split sektor yang melebihi pergerakan indeks, reverse split wall, serta kuotasi tertutup dalam satu bulan terakhir.

Senin, 6 Juli 2026 — sesi pertama setelah akhir pekan Independence Day — dibuka dengan gap up yang dipicu oleh sektor pertumbuhan dan bertahan. QQQ ditutup pada 1.39% dibandingkan DIA pada 0.42%, yang merupakan kebalikan dari rotasi hari Kamis, dan breadth berwarna hijau: 3861 nama liquid naik dibandingkan 2242. Sebagian besar pergerakan adalah gap pembukaan kembali, yang dihargai pada kuotasi indeks paling ketat dalam satu bulan terakhir. Setiap angka di bawah ini dibaca dari query tersimpan.

Papan skor

Perubahan membandingkan bar menit sesi reguler terakhir pada tanggal 6 Juli dengan Kamis 2 Juli — mundur satu hari libur pasar.

QuerySPY / QQQ / DIA / IWM — 6 Juli vs penutupan 2 Juli, jam reguler
SQL tepat di balik setiap angka
WITH prior AS (
    SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00'
    GROUP BY ticker
),
sess AS (
    SELECT ticker,
           argMin(open, window_start) AS day_open,
           argMax(close, window_start) AS day_close,
           max(high) AS day_high,
           min(low) AS day_low,
           round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
    round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
    round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
    round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
    round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
    s.shares_traded_m AS shares_traded_m
FROM sess s
JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY s.ticker

1.39% QQQ memimpin empat ETF indeks dan 0.42% DIA berada di posisi terakhir — kebalikan tepat dari Kamis, saat DIA naik dan QQQ turun. SPY ditutup 0.87%, IWM 0.45%. Gap dibandingkan grind adalah bentuk nyata hari ini: QQQ dibuka 1.01% di atas penutupan Kamis dan hanya menambah 0.38% lagi dari pembukaan ke penutupan; gap 0.53% SPY membawa sebagian besar kenaikan 0.87% hariannya. IWM (0.07%) dan DIA (0.17%) hampir tidak mengalami gap dan justru bergerak naik secara bertahap di dalam sesi.

Apakah hari ini tidak biasa?

QueryPeringkat pergerakan open-to-close SPY terhadap sesi satu bulan terakhir (peringkat 1 = pergerakan absolut terbesar)
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-06')), 2) AS day_move_pct,
       arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-06'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-06'))) + 1 AS abs_move_rank,
       count() AS sessions_compared,
       toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-06 00:00:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-07 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)

Pada level indeks, tidak: pergerakan open-to-close SPY sebesar 0.34% berada di peringkat 13 dari 19 sesi sebelumnya berdasarkan ukuran absolut — berada di posisi tengah. Pergerakan intraday tergolong biasa; gap adalah faktor utama yang terjadi hari ini.

Breadth: tape hijau, pertumbuhan kembali memimpin

QueryAdvancers vs decliners di antara ticker dengan volume perdagangan minimal $1M pada 6 Juli
SQL tepat di balik setiap angka
WITH per_ticker AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-06 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 00:00:00')) AS day_close,
        sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS day_dollar_volume
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE (window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
       OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS advancers,
    countIf(day_close < prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS decliners,
    countIf(day_close = prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS unchanged,
    countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS liquid_tickers,
    count() AS tickers_traded_both_sessions,
    count() - countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS dropped_by_liquidity_filter,
    round(100.0 * countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000)
        / countIf(day_dollar_volume >= 1000000), 1) AS advancer_pct
FROM per_ticker
WHERE prior_close > 0 AND day_close > 0

3861 saham naik, 2242 saham turun, 86 tidak berubah — 62.4% dari tape likuid mengalami kenaikan. Bobot indeks dan breadth jumlah setara menunjukkan hasil yang sama, keduanya hijau, berbeda dengan kondisi Kamis yang memisahkan keduanya. Filter menghapus 5361 dari 11550 ticker sesi ganda dengan volume perdagangan di bawah $1M.

Sektor demi sektor: seberapa lebar perbedaannya?

Empat perusahaan megacap tidak mewakili seluruh pasar. Panel harga memantau hari tersebut melalui sebelas ETF sektor besar — satu dana per bagian dari S&P 500, dengan keranjang yang sama setiap sesi. Perhatikan spread antara sektor terbaik dan terburuk: inilah dispersion hari tersebut.

QuerySebelas ETF sektor: 6 Juli vs penutupan 2 Juli, terbagi menjadi gap dan intraday
SQL tepat di balik setiap angka
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-06 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-06 00:00:00')) AS day_open,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    round((day_open / prior_close - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((day_close / day_open - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    day_dollar_bn,
    round(max((day_close / prior_close - 1) * 100) OVER () - (day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS points_behind_leader
FROM per_name
ORDER BY pct_chg DESC, ticker ASC

Teknologi (XLK) memimpin hari ini pada 1.71%, yang hampir seluruhnya berasal dari gap: 1.19% saat pembukaan, 0.52% selama enam setengah jam berikutnya. Financials (0.99%) dan industrials (0.9%) menyusul. Kemudian kondisi berbalik: lima baris hijau berganti menjadi enam baris merah, dengan sektor defensif — utilities, health care, staples — mencapai titik terendah -1.08%. Dari posisi teratas hingga terbawah, 2.79 percentage points memisahkan sektor terbaik dan terburuk pada hari di mana tracker S&P bergerak 0.87% — beberapa kali lipat dari pergerakan indeks, dan menjadi bukti bahwa hari yang hijau tidak bisa dibaca sebagai satu hal yang seragam. Real estate dan utilities menunjukkan pola yang berlawanan dengan teknologi: pembukaan yang hampir datar (0.09%, -0.11%), kemudian menurun sepanjang sesi (-1.01% dan -0.92% dari pembukaan hingga penutupan).

Sorotan hari ini: penurunan memori, pulih sebagian

Kompleks memori dan penyimpanan yang anjlok pada Rabu dan Kamis bangkit pada Senin — namun hanya sebagian.

QueryNama-nama memory dan storage: perubahan vs penutupan Kamis, range timing, dan dollar volume
SQL tepat di balik setiap angka
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-06 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 00:00:00')) AS day_close,
        maxIf(toFloat64(high), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS day_high,
        minIf(toFloat64(low), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS day_low,
        argMinIf(window_start, toFloat64(low), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS low_bar,
        argMaxIf(window_start, toFloat64(high), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS high_bar,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('MU', 'SNDK', 'STX', 'WDC')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    round(day_high, 2) AS day_high,
    formatDateTime(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_high_et,
    round(day_low, 2) AS day_low,
    formatDateTime(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_low_et,
    round((day_high / day_low - 1) * 100, 2) AS range_pct,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker

Dua produsen drive memimpin pemulihan: Western Digital 7.14% dan Seagate 6%, keduanya mencapai puncak pada tengah pagi (10:44 dan 10:39 ET). Dua saham terberat tidak bergerak signifikan: MU naik 0.88%, mencatat titik terendah pada bar penutupan (15:59); SanDisk berakhir -0.03% dalam rentang 7.27%. MU tetap menggerakkan saham senilai $30.9 miliar, lebih banyak daripada gabungan tiga saham lainnya (analisis mendalam MU membahas kuartalnya).

Bagian lain dari rotasi terjadi pada saham megacap:

QueryRotasi Megacap: perubahan vs penutupan Kamis, range timing, dan dollar volume
SQL tepat di balik setiap angka
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-06 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 00:00:00')) AS day_close,
        maxIf(toFloat64(high), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS day_high,
        minIf(toFloat64(low), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS day_low,
        argMinIf(window_start, toFloat64(low), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS low_bar,
        argMaxIf(window_start, toFloat64(high), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') AS high_bar,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    round(day_high, 2) AS day_high,
    formatDateTime(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_high_et,
    round(day_low, 2) AS day_low,
    formatDateTime(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_low_et,
    round((day_high / day_low - 1) * 100, 2) AS range_pct,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker

TSLA mengalami kenaikan satu arah ke 6.86% — terendah pada 09:37 ET, tertinggi pada bar penutupan (15:59) — kebalikan dari penurunannya pada Kamis. AAPL naik 1.49% dan NVDA 0.57%; MSFT menjadi satu-satunya megacap yang merah di -0.7%, dengan titik tertinggi tercatat pada pembukaan 09:30.

Lokasi perdagangan dana

QueryPemimpin volume dalam dua kategori: top 6 berdasarkan dollar traded, top 4 berdasarkan shares traded (satu listing simbol ganda dikeluarkan menunggu verifikasi entitas)
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
    round(100 * if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)
        / max(if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)) OVER (PARTITION BY leaderboard), 1) AS pct_of_board_leader
FROM (
    SELECT
        'by dollars traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY dollar_volume_bn DESC
    LIMIT 6
    UNION ALL
    SELECT
        'by shares traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY shares_m DESC
    LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard ASC, if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m) DESC

SPY memimpin perdagangan dollar sebesar $31.49 miliar, diikuti oleh MU ($30.9 miliar) — mengakhiri posisi MU di puncak selama empat sesi (Senin hingga Kamis sebagai buktinya). Pada papan saham, SOXS — ETF semikonduktor 3x-inverse — memperdagangkan 467.1 juta saham, kembali memuncaki jumlah volume meskipun sektor chip yang dilacaknya mengalami kenaikan.

QueryShares traded per bucket 30 menit, jam reguler (miliar)
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
    formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i') AS et_time,
    round(sum(toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS shares_bn,
    round(100 * sum(toFloat64(volume)) / max(sum(toFloat64(volume))) OVER (), 1) AS pct_of_biggest_bucket
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
GROUP BY et_time
ORDER BY et_time

1.96 miliar saham pada setengah jam pertama pembukaan, titik terendah 0.68 miliar pada 14:30, dan 2.1 miliar menjelang penutupan 15:30 — pola intraday smile yang umum, dengan volume terberat di kedua ujung waktu.

Data opsi

QuerySatu baris untuk seluruh hari options: volume, call share, dan expiry same-day Senin
SQL tepat di balik setiap angka
WITH
    (
        SELECT (any(underlying_symbol), any(toFloat64(strike_price)), any(option_type),
                any(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))),
                sum(size), count(), round(avg(toFloat64(price)), 3))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 00:00:00'
        GROUP BY ticker
        ORDER BY sum(size) DESC
        LIMIT 1
    ) AS top_contract,
    (
        SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
    ) AS spy_regular_close
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
    round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260706') / sum(size), 1) AS same_day_expiry_pct,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260706')) / 1e6, 2) AS same_day_contracts_m,
    round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'SPY')) / 1e6, 2) AS spy_contracts_m,
    round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'QQQ')) / 1e6, 2) AS qqq_contracts_m,
    round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'TSLA')) / 1e6, 2) AS tsla_contracts_m,
    top_contract.1 AS top_contract_underlying,
    top_contract.2 AS top_contract_strike,
    top_contract.3 AS top_contract_type,
    if(top_contract.3 = 'C', 1, 0) AS top_contract_is_call,
    top_contract.4 AS top_contract_expiry,
    round(toFloat64(top_contract.5) / 1e6, 2) AS top_contract_volume_m,
    round(top_contract.7, 3) AS top_contract_avg_price,
    round(spy_regular_close - top_contract.2, 2) AS spy_close_minus_strike
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 00:00:00'

Opsi yang diperdagangkan mencapai 60.98 juta kontrak melalui 10.53 juta transaksi, dengan 58.4% di antaranya adalah call. Kontrak dengan jatuh tempo hari yang sama mencakup 38.7% dari total perdagangan (23.57 juta kontrak) — angka 0DTE hari Senin yang rutin, lebih rendah dari angka Kamis yang melonjak menjelang hari libur. Kontrak tersibuk adalah SPY $751 call jatuh tempo hari yang sama, dengan 1.08 juta kontrak pada harga rata-rata $0.564, sementara SPY ditutup $0.3 di atas strike — in the money. Sebuah call berada di posisi teratas papan perdagangan, di mana Kamis ditutup dengan put.

Tape kutipan: apakah trade gap up terjadi pada pasar yang lebar?

Di bawah setiap harga terdapat aliran kutipan — National Best Bid and Offer, yang dikutip ulang secara terus-menerus untuk setiap nama yang terdaftar. Gap open adalah kondisi di mana kutipan bisa menjadi tidak menguntungkan, jadi kami mengukurnya setiap sesi.

QuerySeluruh stream equity NBBO: 6 Juli vs sesi 2 Juli, dan klaster quote hari Senin
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-06')) / 1e6, 2) AS jul6_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-02')) / 1e6, 2) AS jul2_updates_m,
    round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-06')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-02')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 14:00:00') / 1e6, 2) AS jul6_open_half_hour_m,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 18:00:00') / 1e6, 2) AS jul6_midday_half_hour_m,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 19:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 20:00:00') / 1e6, 2) AS jul6_close_half_hour_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE (sip_timestamp >= '2026-07-02 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-03 00:00:00')
   OR (sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-07 00:00:00')

Tape mencatat 391.96 juta pembaruan NBBO pada hari Senin dibandingkan 597.22 juta pada hari Kamis — -34.4%, sepertiga lebih sedikit pesan dibandingkan sesi sebelum hari libur — dan pesan tersebut menumpuk pada saat pembukaan: 58.66 juta pada setengah jam pertama dibandingkan 20.74 juta pada pukul 13:30 dan 33.7 juta menjelang penutupan. Kutipan lebih sedikit daripada hari Kamis, tetapi tidak lebih lebar:

QueryTouch pada gap open: median quoted spread dan quote rate, 9:30–9:42 ET vs kontrol tengah hari (masing-masing 12 menit)
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
    ticker,
    round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 13:42:00'), 2) AS open_spread_bps,
    round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-06 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 17:42:00'), 2) AS midday_spread_bps,
    round(quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 13:42:00')
        - quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price AND sip_timestamp >= '2026-07-06 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 17:42:00'), 2) AS spread_delta_bps,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 13:42:00') / 1e3, 1) AS open_updates_k,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 17:42:00') / 1e3, 1) AS midday_updates_k,
    round(countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 13:42:00') / countIf(sip_timestamp >= '2026-07-06 17:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 17:42:00'), 1) AS quote_rate_ratio,
    round(count() / 1e6, 2) AS session_updates_m,
    countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0 OR bid_price > ask_price) AS dropped_invalid_quotes
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('DIA', 'IWM', 'MSFT', 'MU', 'QQQ', 'SNDK', 'SPY', 'STX', 'TSLA', 'WDC')
  AND sip_timestamp >= '2026-07-06 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-06 20:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY ticker

bid-ask spread adalah biaya crossing, dalam basis point dari mid-price — 1 bp adalah satu sen pada saham seharga $100. Tidak ada nama yang diperiksa memiliki kutipan lebih ketat dalam dua belas menit pertama gap dibandingkan tengah hari, dan touch SPY identik pada keduanya (0.27 bps, perubahan 0 bps) meskipun dikutip ulang 3x lebih cepat saat pembukaan. Penalti lebar terjadi pada single names, bukan index funds: SanDisk membayar yang terbanyak (+12.9 bps, dari 8.16 ke 21.07), MU +3.63, TSLA +2.89, dibandingkan 0.42 bps QQQ pada touch 0.83 bps. Seagate menjawab pertanyaan "apakah semuanya likuid?": lebar 30.94 bps saat pembukaan, lebih dari seratus kali touch SPY.

QueryUpdate-weighted average quoted spread SPY: 6 Juli diperingkat terhadap satu bulan terakhir (peringkat 1 = paling tight)
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
    round(anyIf(avg_spread_cents, d = toDate('2026-07-06')), 3) AS jul6_avg_spread_cents,
    arrayCount(x -> x < anyIf(avg_spread_cents, d = toDate('2026-07-06')), groupArrayIf(avg_spread_cents, d != toDate('2026-07-06'))) + 1 AS tightness_rank,
    count() AS sessions_compared,
    round(max(avg_spread_cents), 3) AS widest_session_cents,
    round(avgIf(avg_spread_cents, d != toDate('2026-07-06')), 3) AS other_sessions_avg_cents,
    replaceAll(formatDateTime(min(d), '%M %e, %Y'), '  ', ' ') AS first_session,
    sum(dropped_invalid) AS dropped_invalid_quotes
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS d,
           avgIf(toFloat64(ask_price - bid_price), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) * 100 AS avg_spread_cents,
           countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price)) AS dropped_invalid
    FROM global_markets.cache_stocks_quotes
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND sip_timestamp >= toDateTime('2026-06-04 00:00:00')
      AND sip_timestamp < toDateTime('2026-07-07 00:00:00')
      AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)

Sepanjang hari reguler, 6 Juli adalah sesi terketat SPY dalam satu bulan terakhir: rata-rata spread kutipan tertimbang pembaruan sebesar 1.815 sen, peringkat 1 dari 21 sesi sejak June 4, 2026, dibandingkan rata-rata bulanan 2.337 sen dan mencapai titik terlebar pada 2.865. Jumlah kutipan yang menipis karena hari libur tetap memberikan touch termurah bagi pembeli indeks di papan perdagangan.

Suku Bunga: kurva yang tenang selama libur panjang

QueryKurva Treasury: 6 Juli vs print 2 Juli (hanya maturitas yang terisi)
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
    t.1 AS curve_point,
    round(t.2, 2) AS jul6_yield_pct,
    round((t.2 - t.3) * 100) AS session_change_bp
FROM (
    SELECT arrayJoin([
        ('1 month',  toFloat64(d.yield_1_month),  toFloat64(p.yield_1_month)),
        ('3 month',  toFloat64(d.yield_3_month),  toFloat64(p.yield_3_month)),
        ('1 year',   toFloat64(d.yield_1_year),   toFloat64(p.yield_1_year)),
        ('2 year',   toFloat64(d.yield_2_year),   toFloat64(p.yield_2_year)),
        ('5 year',   toFloat64(d.yield_5_year),   toFloat64(p.yield_5_year)),
        ('10 year',  toFloat64(d.yield_10_year),  toFloat64(p.yield_10_year)),
        ('30 year',  toFloat64(d.yield_30_year),  toFloat64(p.yield_30_year)),
        ('2s10s spread', toFloat64(d.yield_10_year - d.yield_2_year), toFloat64(p.yield_10_year - p.yield_2_year))
    ]) AS t
    FROM (SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-06') AS d,
         (SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-02') AS p
)

Kurva hampir tidak bergerak selama libur panjang. Tenor 10-year berada di 4.48% dan spread 2s10s di 0.35 poin persentase, keduanya berada dalam rentang satu atau dua basis point dari angka tanggal dua Juli; tenor 3-month adalah satu-satunya yang bergerak signifikan di 5 basis points.

Kalender di balik hari ini

QueryKalender korporasi dan aliran informasi 6 Juli dalam satu baris (termasuk reverse-split wall di balik screener trap)
SQL tepat di balik setiap angka
WITH
    (
        SELECT (count(), uniqExact(publisher))
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-06'
    ) AS news,
    (
        SELECT (argMax(t, n), max(n))
        FROM (
            SELECT t, count() AS n
            FROM (
                SELECT arrayJoin(tickers) AS t
                FROM global_markets.stocks_news
                WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-06'
            )
            WHERE t != 'SPCX'
            GROUP BY t
        )
    ) AS top_news
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-06') AS ex_dividend_records,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-06') AS splits_executed,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-06') AS reverse_splits,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-06') AS forward_splits,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-06') AS ipos_listed,
    (SELECT uniqExact(accession_number) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-06') AS sec_filings,
    (SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '4') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-06') AS insider_form4_filings,
    (SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '8-K') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-06') AS filings_8k,
    news.1 AS news_articles,
    news.2 AS news_publishers,
    top_news.1 AS most_covered_ticker,
    top_news.2 AS most_covered_articles

118 pencatatan dividen menjadi ex-dividend, 15 split dilaksanakan, 0 pencatatan baru hadir, dan indeks SEC mencatat 3161 pengajuan — 1219 Form 4, 201 8-K — jumlah yang lebih sedikit dibandingkan hari Kamis sebelum libur. Feed berita memuat 236 artikel, dengan nama yang paling banyak diliput adalah NVDA sebanyak 25.

Dinding reverse-split di balik layar mover

14 dari 15 split adalah reverse split — konsolidasi saham, sebagian besar pada harga di bawah satu dolar — dibandingkan dengan 1 forward split. Reverse split mengubah banyak saham lama menjadi satu saham dengan harga yang lebih tinggi secara proporsional. Layar yang tidak disesuaikan melaporkan hal ini sebagai "gain" tiga digit padahal tidak ada keuntungan yang didapat. Seluruh dinding tersebut:

QuerySetiap split yang dieksekusi 6 Juli, dengan penutupan unadjusted sebelum dan sesudah (split tanpa tape sesi reguler di kedua sisi dihapus)
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    toFloat64(s.split_from) AS old_shares,
    toFloat64(s.split_to) AS new_shares,
    round(toFloat64(s.split_from) / toFloat64(s.split_to), 0) AS old_shares_per_new,
    p.prev_close AS jul2_close,
    d.day_close AS jul6_close,
    round((d.day_close / p.prev_close - 1) * 100, 1) AS unadjusted_pct_chg
FROM (
    SELECT ticker, any(split_from) AS split_from, any(split_to) AS split_to
    FROM global_markets.stocks_splits
    WHERE execution_date = '2026-07-06'
    GROUP BY ticker
) s
INNER JOIN (
    SELECT ticker, round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) AS prev_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00'
      AND ticker IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-06')
    GROUP BY ticker
    HAVING prev_close > 0
) p ON s.ticker = p.ticker
INNER JOIN (
    SELECT ticker, round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) AS day_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00'
      AND ticker IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-06')
    GROUP BY ticker
    HAVING day_close > 0
) d ON s.ticker = d.ticker
ORDER BY unadjusted_pct_chg DESC, ticker ASC

Setiap satu dari 12 baris adalah konsolidasi yang mencetak "gain" tiga digit atau lebih pada data mentah — dari 31450% di posisi teratas (konsolidasi 200-untuk-1, harga penutupan tidak disesuaikan $0.02 menjadi $6.31) hingga 226.1% pada rasio terkecil (3-untuk-1). Di bagian tengah tabel terdapat kasus pembelajaran yang paling jelas: reverse split 10-untuk-1 membawa harga penutupan tidak disesuaikan TXXS dari $2.35 pada hari Kamis menjadi $24.34 pada hari Senin — sepuluh saham lama menjadi satu, bukan reli sepuluh kali lipat. Screener perubahan harga mentah menempatkan seluruh tabel ini di atas setiap mover yang sebenarnya; screener kami mengecualikan split. Forward split CRWD pada hari Kamis memalsukan hal sebaliknya, yaitu penurunan tajam.

Sesi terverifikasi — sesi pertama setelah jeda

QueryPemeriksaan sesi: rentang minute-bar SPY yang terobservasi, penutupan 3 Juli, dan penutupan kalender berikutnya
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
    formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
    formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
    count() AS spy_minute_bars,
    countIf(window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00') AS regular_session_bars,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00') AS day_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
     WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-03 00:00:00' AND window_start < '2026-07-04 00:00:00') AS jul3_spy_bars,
    (SELECT replaceAll(formatDateTime(min(date), '%M %e, %Y'), '  ', ' ') FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-06' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-06' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-06 00:00:00' AND window_start < '2026-07-07 00:00:00'

6 Juli adalah sesi penuh, bukan penutupan awal: bar SPY berjalan dari 04:00 hingga 19:59 waktu New York dengan tepat 390 bar jendela reguler. Jumat sebelumnya, 3 Juli, mencatat 0 bar SPY — penutupan penuh untuk Hari Kemerdekaan, karena 4 Juli jatuh pada hari Sabtu. Penutupan berikutnya: Labor Day, September 7, 2026. Minggu dengan empat sesi sebelum jeda diukur dalam rekap mingguan.

FAQ

Bagaimana kinerja pasar saham pada 6 Juli 2026?

Keempat ETF indeks besar ditutup lebih tinggi — QQQ 1.39%, SPY 0.87%, IWM 0.45%, DIA 0.42% — dengan 62.4% nama likuid mengalami kenaikan, sebagian besar terjadi karena gap overnight.

Sektor mana yang memimpin pada 6 Juli 2026?

Teknologi (XLK) memimpin sebelas ETF sektor pada 1.71%, sementara sektor defensif terendah berada pada -1.08% — spread antara yang terbaik dan terburuk adalah 2.79 percentage points, beberapa kali lipat dari pergerakan 0.87% pada tracker S&P.

Apakah pasar saham buka pada Independence Day 2026?

Tidak. Tanggal 4 Juli jatuh pada hari Sabtu, dan bursa memperingati Independence Day pada Jumat 3 Juli — penutupan ini terbukti dari 0 minute bars SPY yang tercatat. 6 Juli adalah sesi pertama setelah libur.

Mengapa beberapa saham menunjukkan kenaikan satu hari yang sangat besar pada 6 Juli?

Reverse split 14 telah dilaksanakan. Konsolidasi banyak saham lama menjadi satu dengan harga yang lebih tinggi secara proporsional membuat laporan screen yang tidak disesuaikan menunjukkan "kenaikan" ratusan persen padahal nilai posisi pemegang saham tidak berubah — 12 nama di atas semuanya termasuk jenis tersebut.

Apakah spread melebar saat gap open?

Hanya pada saham tunggal. Median quoted spread SPY dalam dua belas menit pertama adalah 0.27 basis point, identik dengan level tengah hari; SanDisk quoted 12.9 bps lebih lebar dibandingkan tengah hari.

Catatan data

  • Volume dolar adalah proksi per menit — harga penutupan × volume yang dijumlahkan per bar menit.
  • Basket sektor adalah metode yang ditetapkan, bukan kolom vendor: sebelas ETF sektor S&P besar (XLB, XLC, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLRE, XLU, XLV, XLY), set yang sama setiap sesi.
  • Quoted spread adalah median dari (ask − bid) ÷ mid atas kuotasi dua sisi yang valid; kuotasi satu sisi, nol, dan crossed dihapus serta dihitung dalam panel.
  • Satu listing simbol yang digunakan kembali dikecualikan dari papan peringkat menunggu verifikasi entitas (tanda terima).

Metodologi

  • Periode ini adalah satu sesi perdagangan tunggal (sesi 1, diverifikasi dari bar yang teramati). Timestamp disimpan dalam UTC dan dikonversi ke waktu New York di dalam query. "Close" berarti bar menit terakhir sesi reguler; perubahan hari membandingkan tanggal enam Juli dengan dua Juli — sesi sebelumnya melewati penutupan tiga Juli, diverifikasi dari bar, tidak pernah diasumsikan.
  • Desimal diubah menjadi float 64-bit sebelum aritmatika rasio. Panel dibaca satu kali, pada saat penulisan, melalui jalur read-only yang terbatas.

Setiap panel adalah hasil query tersimpan — chart, tabel, dan SQL adalah satu objek. Tempelkan salah satunya ke dalam terminal Strasmore dan gunakan untuk Anda sendiri. Sesi sebelumnya: dua Juli. Berikutnya: tujuh Juli.

#recap#daily#spy#qqq#market structure