RVOL (सापेक्ष खंड) म्हणजे काय? कसे वाचावे?

सापेक्ष खंड (RVOL) हे एखाद्या शेअरचा व्यवहार त्याच्या स्वतःच्या अलीकडील सामान्य पातळीच्या तुलनेत किती सक्रिय आहे हे मोजते: त्या सत्राचे शेअर व्हॉल्यूम भागिले त्या शेअरचे सरासरी दैनंदिन व्हॉल्यूम, सामान्यतः मागील 20 सत्रांमध्ये घेतले जाते. 1 चे RVOL म्हणजे सामान्य दिवस, 2 म्हणजे दुप्पट शेअर्सची देवाणघेवाण झाली, आणि 0.5 म्हणजे अर्ध्या वेगाने चाललेले सत्र. या पृष्ठावरील प्रत्येक आकडा मिनिट-स्तरीय अमेरिकन बाजार डेटावरून मोजला जातो, ज्यामध्ये प्रत्येक पॅनेलशी अचूक क्वेरी जोडलेली असते.

सापेक्ष खंड (Relative Volume) म्हणजे काय? सोप्या भाषेत स्पष्टीकरण

कच्चा खंड (Raw Volume) स्वतःहून फारसा अर्थ सांगत नाही: पन्नास लाख शेअर्स हा एका मोठ्या कंपनीसाठी अत्यंत शांत दिवस असतो, तर एका लहान कंपनीसाठी वर्षातून एकदा येणारी घटना असते. सापेक्ष खंड हा शेअरच्या स्वतःच्या सामान्य खंडाशी तुलना स्पष्ट करतो:

RVOL = दिवसाचा खंड ÷ शेअरचा सरासरी दैनंदिन खंड (सामान्यतः मागील 20 सत्रे)

एक काल्पनिक उदाहरण: एक शेअर जो दररोज सरासरी 1 कोटी शेअर्सचा व्यापार करतो आणि बंद होईपर्यंत 2.5 कोटी शेअर्सची नोंद करतो, त्याचा RVOL 2.5 असेल. (प्रिंट म्हणजे एकत्रित टेपवर (Consolidated Tape) नोंदवलेला व्यवहार — बाजारातील सर्व व्यवहारांची नोंद — आणि "टेप" ही व्यापाऱ्यांची त्या नोंदीसाठीची संक्षिप्त संज्ञा आहे.) मागील 20 सत्रांचा आढावा ही एक प्रथा आहे — प्लॅटफॉर्म 10, 30 किंवा 50 दिवसांचा वापर करतात; हा अंदाजे एक कॅलेंडर महिन्याचा व्यापार असतो. हा कालावधी एक्सचेंज कॅलेंडरच्या विचित्रतेचा वारसा घेतो: सुट्टीच्या अर्ध्या दिवसामुळे सरासरीमध्ये सामान्य सत्राच्या खंडाचा केवळ एक अंश जोडला जातो, आणि बाजार सुट्ट्या आणि लवकर बंद होणे हे त्या कुठे येतात हे दाखवते.

व्यापारी सापेक्ष खंड (RVOL) का पाहतात?

RVOL हे सहभागाचे मापक आहे, दिशेचे नाही. उच्च-RVOL चे दिवस ओळखता येण्याजोग्या घटनांभोवती केंद्रित असतात — कमाई, निर्देशांकातील भर, मथळ्याच्या बातम्या. जास्त खंडावर छापलेल्या किमतीच्या हालचालीमागे गर्दी असते; RVOL 0.3 वर तीच हालचाल मोजक्या ऑर्डरचे काम असू शकते. क्रियाकलाप व्यापारक्षमतेसह देखील प्रवास करतो: शेअर्समध्ये, सर्वात पातळ व्यापार असलेल्या नावांवर सर्वात विस्तृत बोली-विक्री स्प्रेड असतात, जे बाजार निर्माते दिवसभर दोन्ही बाजूंचे भाव देतात आणि कोणत्याही एका शेअरसाठी, त्याच्या सर्वात शांत सत्रांपेक्षा व्यस्त सत्रांमध्ये भाव काहीसे विस्तृत असतात. (खंड VWAP, खंड-भारित सरासरी किंमत — दुसरा मोठा खंड-आधारित संदर्भ — देखील अधोरेखित करतो.)

सापेक्ष खंड कसे मोजावे — आणि वेळ-दिवसाचा सापळा

पूर्ण-दिवसाची गणना म्हणजे एक भागाकार: सत्राचा एकूण खंड ÷ 20-सत्रांचा सरासरी दैनंदिन खंड. हे फक्त बाजार बंद झाल्यानंतरच खरे ठरते. सापळा म्हणजे ते सत्राच्या मध्यभागी चालवणे: सकाळी 10:30 वाजता चालू असलेला एकूण खंड हा कोणत्याही पूर्ण-दिवसाच्या आकड्याचा नैसर्गिकरित्या एक अंश असतो, त्यामुळे हिंसक सकाळही झोपलेली वाटते. सत्रादरम्यानचा खंड घड्याळाच्या काट्याप्रमाणे U-आकाराचा असतो, आणि कोणत्याही सत्रादरम्यानच्या RVOL ची सुरुवात त्या आकारापासून व्हायला हवी.

खाली SPY, S&P 500 ETF वर मोजलेला आकार दिला आहे: मागील 30 पूर्ण झालेल्या सत्रांमध्ये प्रत्येक 30-मिनिटांच्या घड्याळाच्या बादलीत प्रति मिनिट व्यापार केलेले मध्यम शेअर्स, विस्तारित तासांसह (पूर्वेच्या वेळेनुसार सकाळी 4:00 ते रात्री 8:00).

SELECT formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i') AS et_time,
       round(quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(volume), toUInt64(toUnixTimestamp(window_start))) / 1000, 1) AS median_minute_volume_k
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
  AND window_start >= now() - INTERVAL 30 DAY
  AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < toDate(toTimeZone(now(), 'America/New_York'))
GROUP BY et_time
HAVING et_time >= '04:00' AND et_time < '20:00'
ORDER BY et_time

9:30 ची बादली — नियमित व्यापाराचा पहिला अर्धा तास — प्रति मिनिट 136 हजार शेअर्सचा मध्यम होता, तर त्याच्या आधीच्या 9:00 च्या प्रीमार्केट बादलीत 3.5 हजार होता. हा वेग 12:30 च्या बादलीत 49.5 हजारापर्यंत कमी होतो, नंतर बंद होण्याच्या वेळी वाढतो: 3:30 च्या बादलीत 168.3 हजार, जो बंद होण्याच्या लिलावाच्या आधीचा आहे आणि दुपारच्या खोलगट भागापेक्षा खूप वर आहे. दुपारी 4:00 च्या घंटेनंतर प्रति मिनिट वेग सत्रोत्तर व्यापारात मोठ्या प्रमाणात घसरतो.

दिवसभरातील सापेक्ष खंड: वेळेनुसार समायोजन

हे सुधारणा छेद बदलते: आजच्या चालू एकूण खंडाची तुलना त्याच वेळीच्या सरासरी चालू एकूण खंडाशी करते. यासाठी सामान्य दिवसाच्या खंडाचा किती भाग घड्याळाच्या प्रत्येक बिंदूवर पूर्ण झालेला असतो हे माहीत असणे आवश्यक आहे — हे SPY च्या शेवटच्या 20 पूर्ण झालेल्या सत्रांवर मोजले गेले आहे:

WITH per_min AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
           formatDateTime(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), '%H:%i') AS et_min,
           sum(toFloat64(volume)) AS v
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= now() - INTERVAL 45 DAY
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < toDate(toTimeZone(now(), 'America/New_York'))
    GROUP BY et_date, et_min
),
last20 AS (
    SELECT DISTINCT et_date FROM per_min ORDER BY et_date DESC LIMIT 20
)
SELECT checkpoint AS et_checkpoint,
       round(avg(share) * 100, 1) AS avg_pct_of_day_volume_done
FROM (
    SELECT et_date,
           checkpoint,
           sumIf(v, et_min < checkpoint) / sum(v) AS share
    FROM (
        SELECT et_date, et_min, v, arrayJoin(['10:00', '12:00', '14:00', '15:30', '16:00']) AS checkpoint
        FROM per_min
        WHERE et_date IN (SELECT et_date FROM last20)
    )
    GROUP BY et_date, checkpoint
)
GROUP BY checkpoint
ORDER BY checkpoint

सकाळी 10:00 वाजता, नियमित व्यापार सुरू झाल्यानंतर अर्ध्या तासात, SPY ने सामान्यतः त्याच्या अंतिम पूर्ण-दिवसाच्या खंडाचा फक्त 12.4% भाग नोंदवलेला असतो; दुपारी 12:00 वाजेपर्यंत 34.8%, दुपारी 2:00 वाजेपर्यंत 51.1%, दुपारी 3:30 वाजेपर्यंत अजूनही फक्त 67.3%. अगदी संध्याकाळी 4:00 वाजता बंद होणाऱ्या घंटेपर्यंतही एकूण 85.7% इतकेच असते — बाकी सर्व काही 16:00 नंतर किंवा त्याच वेळी नोंदवले जाते, आणि त्यातील बहुतांश घंटा वाजल्यानंतरच्या पहिल्या मिनिटांत येते, जेव्हा बंद होणारी लिलाव आणि दिवसाच्या शेवटचे इतर व्यवहार टेपवर येतात; नंतरचे सत्र स्वतःच खूपच पातळ असते. हे वरील आलेखातील उंच कड्याशी जुळते: प्रति-मिनिट गती घंटेच्या वेळी कोसळते, जरी दिवसाच्या एकूण खंडाचा एक अर्थपूर्ण भाग अजूनही नोंदवला जात असतो. वेळ-समायोजित सकाळचा RVOL आजच्या संचित खंडाला 20-दिवसांच्या सरासरीने गुणाकार केलेल्या तपासणी बिंदूच्या वाट्याने भागतो. एक सावधगिरी: हे वेळापत्रक SPY चे आहे — प्रत्येक स्टॉकचे स्वतःचे घड्याळ असते, आणि खालील कार्यरत उदाहरण एका नावाचे मोजमाप करते.

एक कार्यरत उदाहरण: एक वास्तविक उच्च-व्हॉल्यूम सत्र (MU)

जून 2026 हा मायक्रॉनसाठी एक व्यस्त महिना होता — MU जून 2026 चे सखोल विश्लेषण संपूर्ण तपशील दाखवते. येथे त्या महिन्यातील सर्वात मोठ्या व्हॉल्यूमचे सत्र आहे, ज्यामध्ये RVOL गणित दोन्ही प्रकारे केले आहे:

WITH mu_daily AS (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
           sum(toFloat64(volume)) AS day_volume,
           sumIf(toFloat64(volume), formatDateTime(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), '%H:%i') < '10:30') AS vol_by_1030
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'MU'
      AND window_start >= toDateTime('2026-04-15 00:00:00', 'America/New_York')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00', 'America/New_York')
    GROUP BY et_date
    HAVING day_volume > 1000000
),
biggest AS (
    SELECT et_date, day_volume, vol_by_1030
    FROM mu_daily
    WHERE et_date >= toDate('2026-06-01') AND et_date <= toDate('2026-06-30')
    ORDER BY day_volume DESC
    LIMIT 1
),
trailing AS (
    SELECT sum(day_volume) / 20 AS adv, sum(vol_by_1030) / 20 AS avg_by_1030
    FROM (
        SELECT day_volume, vol_by_1030
        FROM mu_daily
        WHERE et_date < (SELECT et_date FROM biggest)
        ORDER BY et_date DESC
        LIMIT 20
    )
)
SELECT formatDateTime((SELECT et_date FROM biggest), '%Y-%m-%d') AS session_date,
       round((SELECT vol_by_1030 FROM biggest) / 1e6, 1) AS vol_by_1030_m,
       round((SELECT avg_by_1030 FROM trailing) / 1e6, 1) AS avg_vol_by_1030_m,
       round((SELECT vol_by_1030 FROM biggest) / (SELECT avg_by_1030 FROM trailing), 1) AS rvol_1030_adjusted,
       round((SELECT vol_by_1030 FROM biggest) / (SELECT adv FROM trailing), 2) AS rvol_1030_naive,
       round((SELECT day_volume FROM biggest) / 1e6, 1) AS session_volume_m,
       round((SELECT adv FROM trailing) / 1e6, 1) AS trailing_adv_m,
       round((SELECT day_volume FROM biggest) / (SELECT adv FROM trailing), 1) AS rvol_full_day

MU चे महिन्यातील सर्वात मोठे सत्र 2026-06-25 रोजी आले. त्या दिवशी सकाळी 10:30 पर्यंत, 32.8 दशलक्ष शेअर्सचा व्यवहार झाला होता, तर मागील 20 सत्रांमध्ये त्याच वेळेपर्यंत सरासरी 17.3 दशलक्ष शेअर्सचा व्यवहार झाला होता — हे वेळ-समायोजित RVOL 1.9 आहे. त्या सकाळच्या एकूण संख्येला 51 दशलक्ष शेअर्सच्या पूर्ण-दिवसाच्या सरासरीने भागल्यास, साधे वाचन 0.64 मिळते: वरवर पाहता एक सरासरीपेक्षा कमी दिवस, ज्यामध्ये सकाळचा वेग जवळजवळ दुप्पट होता. सत्र 77.2 दशलक्ष शेअर्सवर संपले, जे पूर्ण-दिवसाचे RVOL 1.5 आहे.

हे बंद होणारे आकडे दहापट सरासरी हालचाली दाखवणाऱ्या स्क्रीनशॉट्सच्या तुलनेत सामान्य वाटू शकतात — ते खरोखर सामान्य आहे की नाही हे वितरणाच्या संदर्भात मोजले जाणारे प्रश्न आहे.

उच्च सापेक्ष खंड (High Relative Volume) म्हणजे काय?

ट्रेडिंग फोरम्समध्ये "RVOL 2 च्या वर म्हणजे उच्च" असे थ्रेशोल्ड सांगितले जातात. येथे मोजमापावर आधारित आवृत्ती आहे: यूएसमध्ये सूचीबद्ध प्रत्येक स्टॉक आणि ETF साठी पूर्ण-दिवसाचा RVOL, ज्यांची 20-दिवसांची सरासरी दैनिक खंड 5 दशलक्ष शेअर्सपेक्षा जास्त आहे (आणि मागील 20 सत्रांचा संपूर्ण इतिहास आहे), आमच्या डेटामधील सर्वात अलीकडील पूर्ण सत्रासाठी या गटात प्रतिशतकानुसार वर्गीकृत केले आहे. लेबलबाबत एक टीप: स्क्रीन शेअर्सची गणना करते, डॉलर्सची नाही, त्यामुळे हा उच्च-खंड गट मेगा-कॅप्स आणि ETFs पासून स्वस्त, उच्च-चर्न छोट्या-कॅप्सपर्यंत पसरलेला आहे — उच्च शेअर खंड म्हणजे सहज व्यापारक्षमता नव्हे.

WITH daily AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
           toFloat64(sum(volume)) AS day_volume
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 40 DAY
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < toDate(toTimeZone(now(), 'America/New_York'))
    GROUP BY ticker, et_date
),
spy_days AS (
    SELECT et_date,
           day_volume,
           avg(day_volume) OVER (ORDER BY et_date ROWS BETWEEN 20 PRECEDING AND 1 PRECEDING) AS prior_avg
    FROM daily
    WHERE ticker = 'SPY' AND day_volume > 10000000
),
sessions AS (
    SELECT et_date FROM spy_days
),
latest AS (
    SELECT max(et_date) AS d FROM spy_days WHERE prior_avg > 0 AND day_volume >= 0.6 * prior_avg
),
prior20 AS (
    SELECT et_date FROM sessions WHERE et_date < (SELECT d FROM latest) ORDER BY et_date DESC LIMIT 20
),
rvols AS (
    SELECT ticker, day_vol / adv20 AS rvol
    FROM (
        SELECT ticker,
               sumIf(day_volume, et_date = (SELECT d FROM latest)) AS day_vol,
               sumIf(day_volume, et_date IN (SELECT et_date FROM prior20)) / 20 AS adv20,
               countIf(day_volume > 0 AND et_date IN (SELECT et_date FROM prior20)) AS sessions_traded
        FROM daily
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
        GROUP BY ticker
        HAVING adv20 > 5000000 AND day_vol > 0 AND sessions_traded = 20
    )
)
SELECT pair.1 AS percentile,
       round(pair.2, 2) AS rvol
FROM (
    SELECT arrayJoin(arrayZip(['p10', 'p25', 'p50 (median)', 'p75', 'p90', 'p99'], quantilesExact(0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 0.9, 0.99)(rvol))) AS pair
    FROM rvols
)
ORDER BY percentile

या उच्च-खंड गटातील मध्यम नावाने 0.73 वेळा स्वतःच्या 20-दिवसांच्या सरासरीवर व्यापार केला. दहापैकी नऊ नावे 1.37 च्या खाली आली, आणि फक्त शंभरातील एकाने 4.71 पार केले. मागील विभागातील MU चे सत्र या तक्त्याशी तुलना केल्यास ते माफक दिसणे थांबते — व्यस्त नावे देखील बहुतेक दिवस स्वतःच्या सरासरीजवळ घालवतात; त्याच्या पटीत खंड असणे दुर्मिळ आहे.

तळाचा शेपटा देखील महत्त्वाचा आहे: 10 वे प्रतिशतक 0.11 वर होते. इतके कमी वाचन सामान्यतः अशा स्टॉकचे चिन्ह असते ज्याची 20-दिवसांची सरासरी अजूनही एक मोठे सत्र वाहून नेत असते — स्पाइकनंतर, फुगलेला भाजक RVOL ला आठवडे खाली ठेवतो. विंडोची स्मृती असते, दोन्ही दिशांना.

एक सावधगिरी: हा एकाच सत्राचा क्रॉस-सेक्शन आहे — प्रतिशतके दिवसेंदिवस बदलतात, आणि बाजार-व्यापी कार्यक्रमाचे दिवस (निर्देशांक पुनर्संतुलन, पर्यायांची समाप्ती) संपूर्ण वक्र उंचावू शकतात.

कोणत्या शेअर्सचे असामान्य प्रमाणात व्यवहार झाले? RVOL लीडरबोर्ड

समान विश्व, क्रमवारी (आठवड्याची आवृत्ती या आठवड्यातील असामान्य व्हॉल्यूम असलेले शेअर्स येथे आहे): 2026-07-21 सत्रात दररोज सरासरी 50 लाखांहून अधिक शेअर्सचा व्यवहार करणाऱ्या नावांमध्ये सर्वोच्च दहा पूर्ण-दिवस RVOL रीडिंग्ज — हा एक स्क्रीनर असामान्य व्हॉल्यूम म्हणून ओळखेल असा बोर्ड. स्क्रीनला पूर्ण 20 मागील सत्रे आवश्यक आहेत — अलीकडील लिस्टिंग्जचा अर्थपूर्ण 20-दिवसांचा सरासरी नसतो आणि अन्यथा ते बोर्ड कृत्रिम घटकांनी भरतील.

WITH daily AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
           toFloat64(sum(volume)) AS day_volume
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 40 DAY
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < toDate(toTimeZone(now(), 'America/New_York'))
    GROUP BY ticker, et_date
),
spy_days AS (
    SELECT et_date,
           day_volume,
           avg(day_volume) OVER (ORDER BY et_date ROWS BETWEEN 20 PRECEDING AND 1 PRECEDING) AS prior_avg
    FROM daily
    WHERE ticker = 'SPY' AND day_volume > 10000000
),
sessions AS (
    SELECT et_date FROM spy_days
),
latest AS (
    SELECT max(et_date) AS d FROM spy_days WHERE prior_avg > 0 AND day_volume >= 0.6 * prior_avg
),
prior20 AS (
    SELECT et_date FROM sessions WHERE et_date < (SELECT d FROM latest) ORDER BY et_date DESC LIMIT 20
)
SELECT ticker,
       formatDateTime((SELECT d FROM latest), '%Y-%m-%d') AS session_date,
       round(day_vol / 1e6, 1) AS session_volume_m,
       round(adv20 / 1e6, 1) AS adv_20d_m,
       round(day_vol / adv20, 1) AS rvol
FROM (
    SELECT ticker,
           sumIf(day_volume, et_date = (SELECT d FROM latest)) AS day_vol,
           sumIf(day_volume, et_date IN (SELECT et_date FROM prior20)) / 20 AS adv20,
           countIf(day_volume > 0 AND et_date IN (SELECT et_date FROM prior20)) AS sessions_traded
    FROM daily
    WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    HAVING adv20 > 5000000 AND day_vol > 0 AND sessions_traded = 20
)
ORDER BY rvol DESC, ticker
LIMIT 10

बोर्डाच्या शीर्षस्थानी, LBGJ ने 169.2 लाख शेअर्सचा व्यवहार केला, तर 20-दिवसांची सरासरी 5.1 लाख होती — RVOL 33.3. प्रत्येक रांगेने स्वतःची सरासरी ओलांडली. असे बोर्ड घरगुती मेगा-कॅप्सपासून दूर झुकतात — आधीच प्रचंड असलेली सरासरी दुप्पट करण्यासाठी अत्यंत मोठ्या संख्येने शेअर्सची आवश्यकता असते, तर एक लहान नाव एकाच सत्रात आपला व्यवहार अनेक पटींनी वाढवू शकते.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

चांगली RVOL संख्या कोणती?

कोणतीही अधिकृत मर्यादा नाही. आमच्या डेटामधील सर्वात अलीकडील पूर्ण झालेल्या सत्रात उच्च-व्हॉल्यूम असलेल्या अमेरिकन शेअर्सवर मोजल्यास, मध्यम कंपनी 0.73 पट तिच्या 20-दिवसांच्या सरासरीवर चालली होती, 90 वा पर्सेंटाइल 1.37 होता आणि 99 वा 4.71 होता.

RVOL 2 म्हणजे काय?

या शेअरने मोजलेल्या खिडकीत, सामान्यतः मागील 20 सत्रांमध्ये, त्याच्या सरासरी व्हॉल्यूमच्या दुप्पट व्यापार केला आहे. वेळ महत्त्वाची आहे: त्याच वेळेच्या सरासरीच्या तुलनेत 2 हे मध्य-सत्राचे मजबूत वाचन आहे; बंद होताना 2 म्हणजे सामान्य गतीच्या दुप्पट व्हॉल्यूम असलेला दिवस.

तुम्ही इंट्राडे सापेक्ष व्हॉल्यूम कसे मोजता?

आजचे संचित व्हॉल्यूम तुमच्या लुकबॅक विंडोमध्ये त्याच घड्याळाच्या वेळी सरासरी संचित व्हॉल्यूमने भागा. सकाळच्या मध्याची एकूण रक्कम पूर्ण दिवसाच्या सरासरीने भागल्यास वाचन खूपच कमी होते — सकाळी 10:00 वाजेपर्यंत, SPY ने सामान्यतः त्याच्या अंतिम दिवसाच्या व्हॉल्यूमच्या फक्त 12.4% पूर्ण केलेले असते.

सापेक्ष व्हॉल्यूममध्ये प्रीमार्केट आणि आफ्टर-अवर्स ट्रेडिंगचा समावेश होतो का?

प्लॅटफॉर्मच्या पद्धती वेगवेगळ्या असतात; हे पृष्ठ पूर्वेकडील वेळ कॅलेंडर दिवसातील प्रत्येक मिनिट बार मोजते, विस्तारित तासांचा समावेश आहे. SPY साठी प्रीमार्केटचे योगदान स्पष्टपणे लहान आहे — सकाळी 9:00 च्या बकेटमध्ये सरासरी 3.5 हजार शेअर्स प्रति मिनिट, तर ओपन नंतर लगेच 136 हजार.

उच्च सापेक्ष व्हॉल्यूम म्हणजे तेजी की मंदी?

दोन्हीही नाही. RVOL सहभाग मोजते, दिशा नाही — जास्त व्हॉल्यूम शेअरच्या सर्वोत्तम आणि सर्वात वाईट दिवशीही दिसून येते. उच्च-RVOL सत्रे ऐतिहासिकदृष्ट्या कमाई, निर्देशांक बदल आणि मुख्य बातम्यांशी जुळली आहेत; ही संख्या सांगते की गर्दी आली, पण ती कोणत्या बाजूने झुकली हे सांगत नाही.

वरील प्रत्येक पॅनेलमध्ये ते तयार करणारे अचूक SQL आहे — एक उघडा, त्यात तुमचा स्वतःचा टिकर बदला आणि Strasmore टर्मिनलवर तुम्ही प्रत्यक्षात व्यापार करता त्या नावांसाठी RVOL मोजा.