Bởi Tổng kết thị trường 30/7/2026: Ngày qua các con số
Tổng kết phiên 30/7/2026 với bảng điểm chỉ số, độ rộng, chênh lệch ngành, dòng quyền chọn, bảng giá, lãi suất và lịch kinh tế, dựa trên các truy vấn đã lưu.
Bản tổng kết thị trường cho phiên thứ Năm, ngày 30 tháng 7 năm 2026, đọc toàn bộ diễn biến phiên từ các truy vấn đã lưu: mức thay đổi giá đóng cửa so với phiên trước của SPY là 1.68%, tỷ lệ mã tăng giá trên bảng giá có thanh khoản cao là 63.5%, và bảng giá quyền chọn ghi nhận 67.06 triệu hợp đồng. Mọi khoảng thời gian dưới đây đều được cố định bằng ngày bắt đầu và ngày kết thúc cụ thể, vì vậy việc chạy lại SQL của bất kỳ bảng nào cũng trả về đúng các số liệu này.
Bảng điểm
Mọi thay đổi đều so sánh thanh giá phút cuối của phiên thông thường ngày 30 tháng 7 với ngày 29 tháng 7, tức hai phiên giao dịch liên tiếp. Các dòng được sắp xếp theo thứ tự chữ cái, nên mỗi ETF giữ nguyên vị trí.
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
WITH prior AS (
SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
GROUP BY ticker
),
sess AS (
SELECT ticker,
argMin(open, window_start) AS day_open,
argMax(close, window_start) AS day_close,
max(high) AS day_high,
min(low) AS day_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'
GROUP BY ticker
)
SELECT
s.ticker AS ticker,
round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY tickerDIA biến động 1.19%, IWM 1.37%, QQQ 3.34% và SPY 1.68%, đóng cửa ở mức $741.73. Mỗi dòng tách biến động thành hai phần: SPY mở cửa 0.9% so với giá đóng cửa ngày thứ Tư và biến động 0.77% từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa. Biến động qua đêm và biến động trong phiên không nhất thiết phải cùng chiều. Sự phân chia giữa hai phần này là dấu hiệu đầu tiên của một phiên giao dịch.
Ngày giao dịch này có bất thường không?
Con số của một phiên riêng lẻ ít có ý nghĩa nếu không xét phân bổ biến động phía sau. Vì vậy, phiên này được xếp hạng trong chính tháng gần nhất của nó theo cùng một phương pháp.
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
SELECT
round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-30')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-30'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-30'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
count() AS spy_sessions_compared,
toString(min(d)) AS first_session
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
(argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-30 13:30:00')
AND window_start < toDateTime('2026-07-31 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY d
)Mức biến động từ giá mở cửa đến giá đóng cửa của SPY là 0.77%, xếp thứ 3 trong tổng số 22 phiên gần nhất, xét theo độ lớn tuyệt đối, trong khoảng thời gian kéo dài về đến 2026-06-30. Thứ hạng được tính bằng số phiên khác trong khoảng thời gian này có mức biến động lớn hơn, cộng một. Vì vậy, vị trí thứ nhất là mức biến động lớn nhất trong tháng gần nhất.
Độ rộng thị trường
Mức chỉ số là một con số. Độ rộng thị trường cho biết có bao nhiêu cổ phiếu biến động cùng chiều với chỉ số.
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
SELECT
countIf(c30 > c29 AND liquid) AS advancers,
countIf(c30 < c29 AND liquid) AS decliners,
countIf(c30 = c29 AND liquid) AS unchanged,
countIf(liquid) AS liquid_tickers,
countIf(NOT liquid) AS dropped_by_liquidity_filter,
round(100.0 * countIf(c30 > c29 AND liquid) / countIf(liquid), 1) AS advancer_pct
FROM (
SELECT ticker, c29, c30, dv30 >= 1000000 AS liquid
FROM (
SELECT ticker,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS c29,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00') AS c30,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-30 13:30:00') AS dv30
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING c29 > 0 AND c30 > 0
)
)Trong số 5960 mã cổ phiếu đạt ngưỡng giá trị giao dịch một triệu USD trong giờ giao dịch thông thường, 3782 mã đóng cửa cao hơn mức đóng cửa ngày thứ Tư và 2122 mã đóng cửa thấp hơn, tương ứng tỷ lệ mã tăng là 63.5%. Bộ lọc loại riêng 5492 mã có thanh khoản thấp hơn; các mã này vẫn được tính trong phần này thay vì bị âm thầm loại bỏ.
Nhóm cổ phiếu mega-cap
Tám mã mega-cap giống nhau xuất hiện trong mỗi phiên, được sắp xếp theo thứ tự chữ cái để mỗi mã giữ nguyên một dòng. Mục đích của rổ cố định là giúp người đọc ghi nhớ các dòng và ngăn việc biên tập viên chọn mã thắng cuộc sau khi sự việc đã diễn ra.
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-30 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-30 00:00:00')) AS day_close,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-30 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMZN', 'AVGO', 'GOOGL', 'META', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA')
AND ((window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY tickerAAPL biến động -1.24%, META -8.17%, MSFT 15.06% và NVDA 2.67%, với giá trị giao dịch trong giờ thị trường đạt 19.63 tỷ USD; TSLA ở mức 3.53%. Cột giá trị bằng USD cho thấy riêng tám mã này chiếm bao nhiêu giá trị giao dịch trên thị trường. Bảng độ rộng thị trường ở trên cho biết phần còn lại của thị trường đã biến động cùng chúng ở mức nào.
Các mã biến động trong ngày
Cả hai bảng đều yêu cầu giá trị giao dịch trong giờ chính đạt năm triệu đô la, loại mọi mã có giao dịch chia tách được thực hiện giữa hai lần đóng cửa mà các bảng này đo lường, đồng thời loại một mã được sử dụng lại theo cơ chế kiểm soát mơ hồ của tòa soạn được mô tả trong phần ghi chú.
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
SELECT ticker, board, day_pct, day_dollar_m
FROM (
SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((c30 / c29 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
FROM (
SELECT ticker,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS c29,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00') AS c30,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-30 13:30:00') AS dv
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-29' AND execution_date <= '2026-07-30')
AND window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING c29 > 0 AND c30 > 0 AND dv >= 5000000
)
ORDER BY day_pct DESC
LIMIT 8
UNION ALL
SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((c30 / c29 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
FROM (
SELECT ticker,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS c29,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00') AS c30,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-30 13:30:00') AS dv
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-29' AND execution_date <= '2026-07-30')
AND window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING c29 > 0 AND c30 > 0 AND dv >= 5000000
)
ORDER BY day_pct ASC
LIMIT 8
)
ORDER BY board DESC, abs(day_pct) DESCMã tăng mạnh nhất trên bảng, CYCU, tăng 489.5% với giá trị giao dịch đạt 474.4 triệu đô la. Mã giảm mạnh nhất, IREZ, ghi nhận mức giảm -61.2% trên giá trị giao dịch 90.8 triệu đô la. Trang này ghi nhận quy mô và các giao dịch đã thực hiện, không gắn bất kỳ câu chuyện nào với những biến động đó.
Mức độ phân hóa giữa các ngành
Mười một quỹ SPDR theo ngành, tính theo giá đóng cửa ngày 30 tháng 7 so với ngày 29 tháng 7, được xếp hạng từ tốt nhất đến kém nhất. Rổ quỹ này đã được xác định và cố định, không dựa trên phân loại của nhà cung cấp.
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
SELECT sector, day_pct, round(max(day_pct) OVER () - day_pct, 2) AS points_behind_best
FROM (
SELECT multiIf(ticker = 'XLK', 'Technology', ticker = 'XLC', 'Communications', ticker = 'XLE', 'Energy',
ticker = 'XLF', 'Financials', ticker = 'XLI', 'Industrials', ticker = 'XLB', 'Materials',
ticker = 'XLP', 'Staples', ticker = 'XLRE', 'Real Estate', ticker = 'XLU', 'Utilities',
ticker = 'XLV', 'Health Care', 'Consumer Discretionary') AS sector,
round((c30 / c29 - 1) * 100, 2) AS day_pct
FROM (
SELECT ticker,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start < '2026-07-30 00:00:00') AS c29,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-30 00:00:00') AS c30
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
AND ((window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'))
GROUP BY ticker
HAVING c29 > 0 AND c30 > 0
)
)
ORDER BY day_pct DESCTechnology dẫn đầu bảng với 5.52%, còn Communications đứng cuối ở mức -2.69%, thấp hơn 8.21 điểm phần trăm. Khoảng chênh lệch đó phản ánh mức độ phân hóa giữa các ngành trong ngày: một phiên mà cả mười một ngành đều nằm trong phạm vi một điểm phần trăm sẽ có diễn biến rất khác so với một phiên mà mức chênh lệch trải rộng qua nhiều điểm phần trăm.
Nơi dòng tiền được giao dịch
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
SELECT
'by dollars traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY dollar_volume_bn DESC
LIMIT 6
UNION ALL
SELECT
'by shares traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY shares_m DESC
LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, if(leaderboard = 'by shares traded', shares_m, dollar_volume_bn) DESCMU dẫn đầu bảng xếp hạng theo giá trị giao dịch bằng USD với doanh thu trong giờ giao dịch thông thường đạt 43.29 tỷ USD, theo sau là MSFT với 42.56 tỷ USD. Bảng xếp hạng theo số cổ phiếu trả lời một câu hỏi khác: CYCU đứng đầu với 544 triệu cổ phiếu, tương ứng mức giá bình quân hàm ý là 0.86 USD. Khối lượng giao dịch tính theo USD cho thấy sự chú ý của thị trường, còn khối lượng cổ phiếu cho thấy mức độ luân chuyển. Chỉ số tương ứng của từng mã là khối lượng tương đối.
Dữ liệu giao dịch quyền chọn
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
WITH
(
SELECT (strike, typ, vol_m, is_0dte)
FROM (
SELECT toFloat64(any(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS vol_m,
if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260730', 1, 0) AS is_0dte
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-30 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-31 00:00:00'
AND underlying_symbol = 'SPY'
GROUP BY ticker
ORDER BY vol_m DESC, strike ASC
LIMIT 1
)
) AS top_spy,
(
SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'
) AS spy_regular_close,
(
SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00'
) AS jul29_contracts_m,
(
SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260729') / sum(size), 1)
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00'
) AS jul29_pct_0dte
SELECT
round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
jul29_contracts_m,
round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260730') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
jul29_pct_0dte,
spy_regular_close,
top_spy.1 AS top_spy_strike,
top_spy.2 AS top_spy_type,
top_spy.3 AS top_spy_contracts_m,
top_spy.4 AS top_spy_is_0dte,
round(top_spy.1 - spy_regular_close, 2) AS top_spy_strike_minus_close
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-30 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-31 00:00:00'Bảng giao dịch quyền chọn ghi nhận 10.93 triệu giao dịch với 67.06 triệu hợp đồng, so với 66.84 triệu hợp đồng trong phiên thứ Tư. Quyền chọn call chiếm 54.6% tổng khối lượng hợp đồng. Các hợp đồng đáo hạn ngay trong phiên, thuộc nhóm đáo hạn trong ngày, chiếm 25.3%, so với 33.1% trong phiên thứ Tư. Nhịp giao dịch này do thời điểm đáo hạn quyết định. Hợp đồng SPY sôi động nhất là 740 C, với 0.56 triệu hợp đồng. Giá thực hiện của hợp đồng này cách mức đóng cửa chính thức $741.73 của SPY -1.73 đô la, được tính bằng giá thực hiện trừ giá đóng cửa.
Băng dữ liệu báo giá
Dữ liệu báo giá là bộ dữ liệu khan hiếm nhất của desk này và được đo lường trong mỗi phiên. Các ngày giao dịch bình thường cũng được ghi nhận.
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
SELECT
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-30')) / 1e6, 2) AS jul30_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-29')) / 1e6, 2) AS jul29_updates_m,
round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-30')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-29')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-30') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul30_spy_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-30') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul30_qqq_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-30') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul30_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-31 00:00:00'Băng dữ liệu báo giá cổ phiếu ghi nhận 560.75 triệu lần cập nhật NBBO, so với 722.65 triệu vào thứ Tư, tương ứng mức thay đổi qua ngày là -22.4%. SPY ghi nhận 5.55 triệu lần cập nhật, QQQ 6.75 triệu và NVDA 2.39 triệu.
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
SELECT ticker,
round(quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS median_spread_bps,
round(count() / 1e6, 2) AS quote_updates_m,
countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0) AS one_sided_quote_count,
countIf(bid_price > ask_price AND bid_price > 0 AND ask_price > 0) AS crossed_quote_count
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('AAPL', 'DIA', 'IWM', 'NVDA', 'QQQ', 'SPY', 'TSLA')
AND sip_timestamp >= '2026-07-30 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
ORDER BY tickerspread báo giá trung vị trong giờ giao dịch thông thường của SPY tương đương 0.27 điểm cơ bản so với giá giữa, của QQQ là 0.59 và của NVDA là 1.03. Hai cột cuối là phần công bố dữ liệu: báo giá một phía và báo giá chéo được đếm riêng theo từng mã và tách khỏi giá trị trung vị, thay vì âm thầm loại bỏ. Báo giá chéo, trong đó giá bid cao hơn giá ask, là hiện tượng thông thường trên feed hợp nhất được ghép từ nhiều venue với độ phân giải nano giây.
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
SELECT round(anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-30')), 2) AS jul30_median_spread_bps,
arrayCount(x -> x < anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-30')), groupArrayIf(spread_bps, d != toDate('2026-07-30'))) + 1 AS rank_tightest,
count() AS sessions_compared,
toString(min(d)) AS first_session
FROM (
SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) AS spread_bps
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPY'
AND sip_timestamp >= '2026-07-01 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 20:00:00'
AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY d
HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
)Khi so sánh với mọi phiên giao dịch trong tháng Bảy theo cùng một phương pháp, spread trung vị của SPY trong ngày là 0.27 điểm cơ bản, đứng ở vị trí 19 trong số 21 phiên, tính từ mức spread hẹp nhất, trong khoảng thời gian bắt đầu từ 2026-07-01. Trên một băng dữ liệu yên ắng, đó là ý nghĩa của bảng này: thanh khoản trong một ngày bình thường là một phát hiện được công bố và giới hạn rõ ràng.
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
WITH
(SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-30 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-31 00:00:00') AS jul30_options_rows,
(SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-30 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-31 00:00:00') AS jul30_stock_quote_rows
SELECT
round(jul30_options_rows / 1e9, 2) AS jul30_options_bn,
round(jul30_options_rows / jul30_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-30 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul30_spy_options_mBăng dữ liệu NBBO của quyền chọn ghi nhận 10.32 tỷ lần cập nhật, gấp 18.4 lần băng dữ liệu báo giá cổ phiếu, trong đó riêng mã gốc SPY có 441 triệu lần cập nhật trong giờ giao dịch thông thường.
Lãi suất
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
SELECT toString(date) AS date,
round(toFloat64(yield_2_year), 2) AS yield_2y_pct,
round(toFloat64(yield_10_year), 2) AS yield_10y_pct,
round(toFloat64(yield_30_year), 2) AS yield_30y_pct,
round((toFloat64(yield_10_year) - toFloat64(yield_2_year)) * 100) AS spread_2s10s_bp
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date >= '2026-07-27' AND date <= '2026-07-30'
ORDER BY dateDữ liệu của Treasury thường chậm hơn thị trường khoảng một phiên, nên bảng này hiển thị các giao dịch đã thực hiện mà hệ thống đang lưu: các dòng dữ liệu ghi ngày 4 trong khoảng thời gian này. Bản ghi mới nhất, ghi ngày 2026-07-30, cho thấy lợi suất kỳ hạn hai năm ở mức 4.23%, kỳ hạn mười năm ở mức 4.68% và kỳ hạn ba mươi năm ở mức 5.21%; spread kỳ hạn hai đến mười năm ở mức 45 điểm cơ bản.
Lịch phía sau phiên giao dịch
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
WITH
(
SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
FROM (
SELECT t, count() AS n
FROM (
SELECT arrayJoin(tickers) AS t
FROM global_markets.stocks_news
WHERE published_utc >= '2026-07-30 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-31 04:00:00'
)
WHERE t != 'SPCX'
GROUP BY t
)
) AS top_news,
(
SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '10-Q'))
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date = '2026-07-30'
) AS fil
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-30') AS ex_dividend_records,
(SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-30') AS reverse_splits,
(SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-30') AS forward_splits,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-30') AS listings,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-30 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-31 04:00:00') AS news_articles,
(SELECT uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-30 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-31 04:00:00') AS news_publishers,
top_news.1 AS top_news_ticker,
top_news.2 AS top_news_n,
fil.1 AS fil_total,
fil.2 AS fil_filers,
fil.3 AS fil_form4,
fil.4 AS fil_8k,
fil.5 AS fil_424b2,
fil.6 AS fil_10q200 hồ sơ cổ tức chuyển sang trạng thái ex-dividend vào ngày 30 tháng 7, 3 đợt reverse split và 3 đợt forward split được thực hiện, cùng 3 mã niêm yết mới xuất hiện trên tape. News feed ghi nhận 173 bài viết từ 2 đơn vị xuất bản, trong đó NVDA là ticker được đưa tin nhiều nhất trong khung thời gian của feed này, với 11 bài viết. Chỉ mục EDGAR hằng ngày có 5544 hồ sơ nộp trong ngày từ 2743 tổ chức nộp hồ sơ riêng biệt: 745 báo cáo giao dịch nội bộ Form 4, 460 báo cáo hiện hành 8-K, 1426 phụ lục định giá 424B2 và 252 báo cáo quý 10-Q. Chỉ mục này được cập nhật theo lịch riêng, và bảng này hiển thị dữ liệu có trong chỉ mục tại thời điểm tạo báo cáo.
Lịch sắp tới
Trong hai phiên kế tiếp, hãy đọc cùng các bảng dữ liệu đó nhưng chủ động nhìn xa hơn giai đoạn hiện tại. Thứ Sáu, ngày 31 tháng 7, là ngày giao dịch cuối cùng của tháng theo lịch.
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-31' AND date <= '2026-08-03' AND status != 'open') AS closures_next_two_sessions,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-31' AND ex_dividend_date <= '2026-08-03') AS exdiv_records_next_two_sessions,
(SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-31' AND ex_dividend_date <= '2026-08-03') AS household_exdivs,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-31' AND execution_date <= '2026-08-03') AS splits_next_two_sessions,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260731') / sum(size), 1) AS jul31_expiry_pct_of_thu_volume,
(SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest WHERE settlement_date <= '2026-07-30') AS latest_short_interest_settlement
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-30 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-31 00:00:00'Bảng ngày nghỉ cho thấy có 0 phiên đóng cửa vào thứ Sáu, ngày 31 tháng 7 và thứ Hai, ngày 3 tháng 8. Cổ tức của 544 mã sẽ giao dịch không hưởng quyền trong hai phiên này; 0 mã trong số đó thuộc nhóm mười doanh nghiệp tiêu dùng được kiểm tra. Có 14 đợt chia tách cổ phiếu dự kiến được thực hiện. Trong khối lượng giao dịch quyền chọn hôm thứ Năm, 26.7% đã nằm trong các hợp đồng đáo hạn vào thứ Sáu, ngày 31 tháng 7. Dữ liệu thanh toán mới nhất về vị thế bán khống là 2026-07-15, một báo cáo được công bố với độ trễ đủ dài để có bài giải thích riêng.
Phiên giao dịch đã được xác minh
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
SELECT
formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
countIf(window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00') AS regular_session_bars,
uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00') AS day_sessions,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-30') AS jul30_holiday_rows,
(SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-30' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
(SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-30' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-30 00:00:00' AND window_start < '2026-07-31 00:00:00'Một phiên giao dịch đầy đủ: nến SPY đầu tiên lúc 04:00 ET, nến cuối cùng lúc 19:59 ET, 390 nến trong giờ giao dịch thông thường, 1 phiên trong khoảng thời gian này và 0 dòng ngày nghỉ lễ cho ngày đó. Lần đóng cửa theo lịch tiếp theo là Labor Day vào 2026-09-07.
Câu hỏi thường gặp
Thị trường chứng khoán diễn biến thế nào vào thứ Năm, ngày 30 tháng 7 năm 2026?
SPY thay đổi 1.68% theo giá đóng cửa so với giá đóng cửa, lên $741.73; QQQ ở mức 3.34%, DIA ở mức 1.19% và IWM ở mức 1.37%. Trong nhóm cổ phiếu có thanh khoản cao, 3782 tăng giá còn 2122 giảm giá.
Ngành nào dẫn đầu bảng xếp hạng ngày 30 tháng 7 năm 2026?
Technology, ở mức 5.52%, tính trên 11 quỹ SPDR select-sector. Trong 11 quỹ, Communications yếu nhất, với mức -2.69%.
Thị trường quyền chọn sôi động đến mức nào vào ngày 30 tháng 7 năm 2026?
Có 67.06 triệu hợp đồng được giao dịch, so với 66.84 triệu hợp đồng trong phiên trước. Các hợp đồng đáo hạn trong ngày chiếm 25.3% khối lượng, còn call chiếm 54.6%.
Cổ phiếu nào có giá trị giao dịch lớn nhất ngày 30 tháng 7 năm 2026?
MU, với giá trị giao dịch trong giờ giao dịch chính đạt 43.29 tỷ USD, cao hơn MSFT ở mức 42.56 tỷ USD.
Ghi chú dữ liệu
Ấn bản hằng ngày trước đó là ngày 29 tháng 7 năm 2026, còn bản tổng kết hằng tuần bao quát tuần trước tuần này. Các bảng theo từng ticker được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái để những phần diễn giải tham chiếu đến các dòng cố định; các bảng xếp hạng và bảng biến động được sắp theo giá trị, và mọi nhận định về vị trí trong đó đều được mã hóa bằng một ngưỡng kiểm tra hợp lý. Rổ mega-cap và rổ ngành gồm eleven fund là các tập cố định đã được xác định, không phải phân loại của nhà cung cấp dữ liệu. Các bảng biến động áp dụng ngưỡng doanh thu trong giờ giao dịch chính là five million dollars, loại mọi mã có giao dịch split được thực hiện giữa hai thời điểm đóng cửa được đo lường, đồng thời loại một symbol được tái sử dụng theo cơ chế kiểm soát mơ hồ của hệ thống; nhờ đó, mọi điểm nhấn đều quy về một mã có thể xác minh. Các bảng quote tính cả quote một chiều và quote giao nhau cho từng mã, thay vì âm thầm loại bỏ chúng. Tệp của Bộ Tài chính và chỉ mục hằng ngày của EDGAR được cập nhật theo lịch riêng, vì vậy các bảng này chỉ phản ánh dữ liệu đang có thay vì giả định dữ liệu đã đến. Không có chỉ số implied volatility nào xuất hiện ở đây: các chuỗi dữ liệu đó chưa được cấp phép vào kho dữ liệu này, nên volatility được suy ra trực tiếp từ tape thông qua biên độ dao động, tỷ trọng options trong ngày và hành vi của quote.
Phương pháp
- Nguồn dữ liệu thị trường: consolidated tape.
delayed_stocks_minute_aggsdùng cho giá và khối lượng,options_tradesdùng cho options tape,cache_stocks_quotesvàcache_options_quotesdùng cho các bảng NBBO. - Giá đóng cửa: thanh giá theo phút cuối cùng của phiên chính thức, không bao giờ là print mặc định lúc 16:00 và không bao giờ là print ngoài giờ.
- Xử lý múi giờ: mọi timestamp được lưu ở UTC; các mệnh đề WHERE sử dụng literal UTC thô, còn
toTimeZonechỉ xuất hiện trong các danh sách SELECT để gắn nhãn ET. - Xác minh phiên giao dịch: dựa trên bảng ngày nghỉ và các thanh giá quan sát được, không giả định theo lịch.
- So sánh với phiên trước: được tính trong truy vấn từ ngày 29 tháng 7, không lấy lại từ bài đăng trước.
- Số thập phân: các cột giá, quy mô lệnh và khối lượng được chuyển sang Float64 trước mọi phép chia hoặc phép nhân.
- Phép tổng hợp xác định: sử dụng quantile chính xác và quy tắc phá hòa theo khóa tuple xuyên suốt; mọi nhận định về thứ tự hoặc dấu trong phần nội dung đều được mã hóa bằng một giới hạn kiểm tra hợp lý.
- Ngày as-of của kho dữ liệu: ngày 1 tháng 8 năm 2026, hai ngày sau phiên giao dịch, sát giới hạn độ trễ ingest thông thường từ một đến hai ngày của tape; các biên nhận giới hạn ở trên sẽ giữ bài đăng lại nếu phát hiện thiếu dataset tại thời điểm tạo bài.
Liên kết chéo: bản tổng kết hằng ngày trước đó, bản tổng kết hằng tuần, khi nào options hết hạn, spread bid-ask là gì, và spread từ hai đến mười năm.
Mọi truy vấn ở trên đều chạy nguyên trạng trên terminal Strasmore nếu bạn muốn điều chỉnh lại một khoảng thời gian cho phiên khác.