작성자 2026년 7월 30일 시장 요약과 주요 수치
2026년 7월 30일 시장을 지수, 상승 종목 비중, 섹터 격차, 옵션 흐름, 금리로 점검하고 저장된 쿼리로 수치를 확인합니다.
2026년 7월 30일 목요일 시장 요약은 저장된 쿼리를 바탕으로 전체 거래 세션을 분석한다. SPY의 종가 대비 종가 변동률은 1.68%, 유동성 높은 종목군에서 상승 종목이 차지한 비중은 63.5%, 옵션 거래량은 67.06백만 계약으로 집계됐다. 아래의 모든 기간은 양 끝 날짜가 명시돼 있으므로, 어느 패널의 SQL을 다시 실행해도 동일한 수치가 반환된다.
성적표
각 변동은 연속된 거래 세션인 7월 30일 정규 세션 마지막 1분 봉과 7월 29일 수요일의 마지막 1분 봉을 비교한 결과입니다. 행은 알파벳순으로 정렬되어 있으므로 각 ETF는 고정된 위치를 유지합니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH prior AS (
SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
GROUP BY ticker
),
sess AS (
SELECT ticker,
argMin(open, window_start) AS day_open,
argMax(close, window_start) AS day_close,
max(high) AS day_high,
min(low) AS day_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'
GROUP BY ticker
)
SELECT
s.ticker AS ticker,
round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY tickerDIA는 1.19%, IWM은 1.37%, QQQ는 3.34%, SPY는 1.68% 변동해 $741.73에 마감했습니다. 각 행은 변동을 두 구간으로 나눕니다. SPY는 수요일 종가 대비 0.9%에서 출발했으며, 시가부터 종가까지 0.77% 움직였습니다. 야간 구간과 장중 구간의 방향이 일치할 필요는 없습니다. 두 구간의 분할 양상은 해당 세션의 첫 번째 특징을 보여줍니다.
이날은 이례적이었는가?
하루의 수치는 그 분포를 함께 보지 않으면 의미가 작다. 따라서 이날의 수치는 동일한 기준으로 직전 한 달 내에서 순위를 매긴다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-30')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-30'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-30'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
count() AS spy_sessions_compared,
toString(min(d)) AS first_session
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
(argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-30 13:30:00')
AND window_start < toDateTime('2026-07-31 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY d
)SPY의 시가부터 종가까지 변동폭 0.77%은 변동 절대 규모 기준으로 최근 22개 거래일 중 3위에 해당했다. 비교 기간은 2026-06-30까지 거슬러 올라간다. 순위는 해당 기간에 더 큰 폭으로 움직인 다른 거래일 수에 1을 더해 계산한다. 따라서 1위는 직전 한 달 중 가장 큰 변동을 의미한다.
시장 폭
지수 수준은 하나의 숫자입니다. 시장 폭은 지수와 같은 방향으로 움직인 종목 수를 집계합니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
countIf(c30 > c29 AND liquid) AS advancers,
countIf(c30 < c29 AND liquid) AS decliners,
countIf(c30 = c29 AND liquid) AS unchanged,
countIf(liquid) AS liquid_tickers,
countIf(NOT liquid) AS dropped_by_liquidity_filter,
round(100.0 * countIf(c30 > c29 AND liquid) / countIf(liquid), 1) AS advancer_pct
FROM (
SELECT ticker, c29, c30, dv30 >= 1000000 AS liquid
FROM (
SELECT ticker,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS c29,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00') AS c30,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-30 13:30:00') AS dv30
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING c29 > 0 AND c30 > 0
)
)정규장 거래대금이 백만 달러 기준을 넘은 5960개 종목 가운데 3782개가 수요일 종가보다 상승 마감했고, 2122개가 하락 마감했습니다. 상승 종목 비중은 63.5%입니다. 이 필터로 거래량이 더 적은 5492개 종목도 제외하지 않고 별도로 집계했습니다.
초대형주 목록
매 세션마다 같은 여덟 개의 초대형주 종목이 등장하며, 각 종목이 같은 행을 유지하도록 알파벳순으로 배열합니다. 고정된 바스켓이 핵심입니다. 독자는 각 행을 익힐 수 있고, 사후적으로 편집자가 승자를 선택하는 일도 없습니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-30 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-30 00:00:00')) AS day_close,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-30 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMZN', 'AVGO', 'GOOGL', 'META', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA')
AND ((window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY tickerAAPL은 -1.24%, META는 -8.17%, MSFT는 15.06%, NVDA는 2.67% 움직였으며, 정규장 거래대금은 19.63십억 달러였습니다. TSLA는 3.53%를 기록했습니다. 거래대금 열은 이 여덟 종목이 전체 거래 흐름에서 자체적으로 차지하는 규모를 보여줍니다. 위의 시장 폭 패널은 나머지 시장이 이 종목들과 얼마나 함께 움직였는지를 확인하는 지표입니다.
이날의 등락 종목
두 보드 모두 정규장 거래대금이 오백만 달러 이상이어야 합니다. 측정하는 두 종가 사이에 주식분할이 실행된 종목은 제외합니다. 또한 주석에 설명된 내부 모호성 방지 규칙에 따라 재사용된 심볼 하나를 제외합니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT ticker, board, day_pct, day_dollar_m
FROM (
SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((c30 / c29 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
FROM (
SELECT ticker,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS c29,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00') AS c30,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-30 13:30:00') AS dv
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-29' AND execution_date <= '2026-07-30')
AND window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING c29 > 0 AND c30 > 0 AND dv >= 5000000
)
ORDER BY day_pct DESC
LIMIT 8
UNION ALL
SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((c30 / c29 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
FROM (
SELECT ticker,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS c29,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00') AS c30,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-30 13:30:00') AS dv
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-29' AND execution_date <= '2026-07-30')
AND window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING c29 > 0 AND c30 > 0 AND dv >= 5000000
)
ORDER BY day_pct ASC
LIMIT 8
)
ORDER BY board DESC, abs(day_pct) DESC보드의 최대 상승 종목인 CYCU는 거래대금 474.4백만 달러를 기록하며 489.5% 움직였습니다. 최대 하락 종목인 IREZ는 거래대금 90.8백만 달러에서 -61.2%를 기록했습니다. 이 페이지는 변동 폭과 거래 내역만 기록하며, 그 원인에 관한 해석은 제시하지 않습니다.
섹터별 수익률 분산
11개 SPDR 셀렉트 섹터 펀드의 7월 30일 종가를 7월 29일 종가와 비교해 수익률이 높은 순서부터 낮은 순서로 정렬했다. 이 바스켓은 임의의 분류업체 기준이 아니라 사전에 정해져 고정된 구성이다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT sector, day_pct, round(max(day_pct) OVER () - day_pct, 2) AS points_behind_best
FROM (
SELECT multiIf(ticker = 'XLK', 'Technology', ticker = 'XLC', 'Communications', ticker = 'XLE', 'Energy',
ticker = 'XLF', 'Financials', ticker = 'XLI', 'Industrials', ticker = 'XLB', 'Materials',
ticker = 'XLP', 'Staples', ticker = 'XLRE', 'Real Estate', ticker = 'XLU', 'Utilities',
ticker = 'XLV', 'Health Care', 'Consumer Discretionary') AS sector,
round((c30 / c29 - 1) * 100, 2) AS day_pct
FROM (
SELECT ticker,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start < '2026-07-30 00:00:00') AS c29,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-30 00:00:00') AS c30
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
AND ((window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'))
GROUP BY ticker
HAVING c29 > 0 AND c30 > 0
)
)
ORDER BY day_pct DESCTechnology이 5.52%로 가장 높은 수익률을 기록했고, Communications은 -2.69%로 최하위에 머물렀다. 두 수익률의 차이는 8.21%포인트다. 이 차이가 이날의 섹터별 수익률 분산이다. 11개 섹터의 수익률이 모두 1%포인트 이내에 모인 장세와 여러 섹터로 크게 벌어진 장세는 전혀 다르게 나타난다.
달러 거래가 집중된 종목
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
SELECT
'by dollars traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY dollar_volume_bn DESC
LIMIT 6
UNION ALL
SELECT
'by shares traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY shares_m DESC
LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, if(leaderboard = 'by shares traded', shares_m, dollar_volume_bn) DESCMU는 정규장 거래대금 43.29십억 달러로 달러 거래 순위 1위를 기록했으며, MSFT가 42.56십억 달러로 뒤를 이었다. 주식 거래량 순위는 다른 질문에 답한다. CYCU가 544백만 주로 1위를 차지했으며, 이에 따른 추정 평균 주가는 $0.86였다. 거래대금은 시장의 관심을, 거래량은 매매 회전율을 보여준다. 종목별로 이 지표를 나타낸 것이 상대 거래량이다.
옵션 테이프
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH
(
SELECT (strike, typ, vol_m, is_0dte)
FROM (
SELECT toFloat64(any(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS vol_m,
if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260730', 1, 0) AS is_0dte
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-30 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-31 00:00:00'
AND underlying_symbol = 'SPY'
GROUP BY ticker
ORDER BY vol_m DESC, strike ASC
LIMIT 1
)
) AS top_spy,
(
SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'
) AS spy_regular_close,
(
SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00'
) AS jul29_contracts_m,
(
SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260729') / sum(size), 1)
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00'
) AS jul29_pct_0dte
SELECT
round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
jul29_contracts_m,
round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260730') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
jul29_pct_0dte,
spy_regular_close,
top_spy.1 AS top_spy_strike,
top_spy.2 AS top_spy_type,
top_spy.3 AS top_spy_contracts_m,
top_spy.4 AS top_spy_is_0dte,
round(top_spy.1 - spy_regular_close, 2) AS top_spy_strike_minus_close
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-30 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-31 00:00:00'옵션 테이프에는 10.93백만 건의 거래가 체결됐으며, 계약 수는 67.06백만 건이었다. 이는 수요일의 66.84백만 건과 비교된다. 콜옵션이 계약 거래량의 54.6%를 차지했다. 같은 거래일에 만료되는 계약, 즉 만기까지 남은 기간이 0일인 옵션은 25.3%로, 수요일의 33.1%에 비해 나타났다. 이는 만기 시점에 따라 형성된 흐름이다. 거래가 가장 활발했던 SPY 계약은 740 C로, 계약 수는 0.56백만 건이었다. 해당 행사가격은 SPY의 정규장 종가 $741.73에서 -1.73달러 떨어져 있었으며, 행사가격에서 종가를 뺀 값으로 측정했다.
호가 테이프
호가 데이터는 이 데스크에서 가장 희소한 데이터셋이며, 매 세션마다 측정합니다. 평범한 날도 기록에 남습니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-30')) / 1e6, 2) AS jul30_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-29')) / 1e6, 2) AS jul29_updates_m,
round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-30')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-29')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-30') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul30_spy_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-30') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul30_qqq_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-30') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul30_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-31 00:00:00'주식 호가 테이프는 722.65백만 건에 달하는 수요일보다 560.75백만 건의 NBBO 업데이트를 기록했으며, 전일 대비 변화율은 -22.4%였습니다. SPY는 5.55백만 건, QQQ는 6.75백만 건, NVDA는 2.39백만 건의 업데이트를 기록했습니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT ticker,
round(quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS median_spread_bps,
round(count() / 1e6, 2) AS quote_updates_m,
countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0) AS one_sided_quote_count,
countIf(bid_price > ask_price AND bid_price > 0 AND ask_price > 0) AS crossed_quote_count
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('AAPL', 'DIA', 'IWM', 'NVDA', 'QQQ', 'SPY', 'TSLA')
AND sip_timestamp >= '2026-07-30 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
ORDER BY tickerSPY의 정규장 중간 호가 기준 중앙 스프레드는 0.27베이시스포인트였고, QQQ는 0.59, NVDA는 1.03였습니다. 마지막 두 열은 공시 항목입니다. 일방 호가와 교차 호가는 종목별로 집계해 중앙값 산출에서 제외하지 않고 별도로 기록합니다. 매수호가가 매도호가보다 높은 교차 호가는 나노초 단위 해상도로 여러 거래소의 호가를 통합한 피드에서 나타나는 일반적인 산출물입니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT round(anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-30')), 2) AS jul30_median_spread_bps,
arrayCount(x -> x < anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-30')), groupArrayIf(spread_bps, d != toDate('2026-07-30'))) + 1 AS rank_tightest,
count() AS sessions_compared,
toString(min(d)) AS first_session
FROM (
SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) AS spread_bps
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPY'
AND sip_timestamp >= '2026-07-01 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 20:00:00'
AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY d
HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
)동일한 기준으로 7월의 모든 세션과 비교하면, 이날 SPY의 중앙 스프레드는 0.27베이시스포인트로, 19위에 해당했습니다. 가장 좁은 스프레드부터 세어 21개 중 해당 순위이며, 관측 기간은 2026-07-01부터 시작합니다. 한산한 호가 테이프에서는 이 문장이 패널의 핵심입니다. 유동성 측면에서 평범한 날도 기록되고, 공개되며, 범위가 명확히 설정된다는 의미입니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH
(SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-30 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-31 00:00:00') AS jul30_options_rows,
(SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-30 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-31 00:00:00') AS jul30_stock_quote_rows
SELECT
round(jul30_options_rows / 1e9, 2) AS jul30_options_bn,
round(jul30_options_rows / jul30_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-30 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul30_spy_options_m옵션 NBBO 테이프는 10.32십억 건의 업데이트를 기록했습니다. 이는 주식 호가 테이프의 18.4배입니다. 이 가운데 SPY 루트만으로도 정규장 업데이트가 441백만 건에 달했습니다.
금리
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SELECT toString(date) AS date,
round(toFloat64(yield_2_year), 2) AS yield_2y_pct,
round(toFloat64(yield_10_year), 2) AS yield_10y_pct,
round(toFloat64(yield_30_year), 2) AS yield_30y_pct,
round((toFloat64(yield_10_year) - toFloat64(yield_2_year)) * 100) AS spread_2s10s_bp
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date >= '2026-07-27' AND date <= '2026-07-30'
ORDER BY date재무부 파일은 시세보다 약 한 세션 늦게 업데이트되므로, 이 패널에는 파일에 저장된 체결 내역이 표시됩니다. 해당 기간에는 4개의 날짜별 행이 있습니다. 최신 데이터인 2026-07-30 기준으로 2년물 금리는 4.23%, 10년물 금리는 4.68%, 30년물 금리는 5.21%이며, 2년물과 10년물 간 스프레드는 45bp입니다.
하루를 구성하는 일정
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WITH
(
SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
FROM (
SELECT t, count() AS n
FROM (
SELECT arrayJoin(tickers) AS t
FROM global_markets.stocks_news
WHERE published_utc >= '2026-07-30 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-31 04:00:00'
)
WHERE t != 'SPCX'
GROUP BY t
)
) AS top_news,
(
SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '10-Q'))
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date = '2026-07-30'
) AS fil
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-30') AS ex_dividend_records,
(SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-30') AS reverse_splits,
(SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-30') AS forward_splits,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-30') AS listings,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-30 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-31 04:00:00') AS news_articles,
(SELECT uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-30 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-31 04:00:00') AS news_publishers,
top_news.1 AS top_news_ticker,
top_news.2 AS top_news_n,
fil.1 AS fil_total,
fil.2 AS fil_filers,
fil.3 AS fil_form4,
fil.4 AS fil_8k,
fil.5 AS fil_424b2,
fil.6 AS fil_10q200개 배당 기록이 7월 30일 배당락되었고, 3건의 역분할과 3건의 정분할이 실행되었으며, 3개의 신규 상장이 거래 테이프에 기록되었습니다. 뉴스 피드에는 2개 매체가 작성한 173개의 기사가 실렸고, 이 단일 피드의 해당 기간에 가장 많이 다뤄진 ticker는 NVDA로, 관련 기사는 11개였습니다. EDGAR 일일 지수에는 해당 날짜에 2743개 신고인이 제출한 5544건의 신고서가 포함되어 있습니다. 여기에는 745건의 내부자 Form 4 보고서, 460건의 8-K 현재 보고서, 1426건의 424B2 가격 보충서 및 252건의 10-Q 분기 보고서가 포함됩니다. 해당 지수는 자체 일정에 따라 반영되며, 이 패널에는 생성 시점에 지수에 포함된 내용이 표시됩니다.
예정된 일정
다음 두 거래일은 동일한 표를 기준으로 살펴보되, 해당 기간을 넘어서는 일정도 함께 확인합니다. 달력상 7월 31일 금요일은 월말 마지막 거래일입니다.
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SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-31' AND date <= '2026-08-03' AND status != 'open') AS closures_next_two_sessions,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-31' AND ex_dividend_date <= '2026-08-03') AS exdiv_records_next_two_sessions,
(SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-31' AND ex_dividend_date <= '2026-08-03') AS household_exdivs,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-31' AND execution_date <= '2026-08-03') AS splits_next_two_sessions,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260731') / sum(size), 1) AS jul31_expiry_pct_of_thu_volume,
(SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest WHERE settlement_date <= '2026-07-30') AS latest_short_interest_settlement
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-30 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-31 00:00:00'휴일 표에 따르면 7월 31일 금요일과 8월 3일 월요일에는 0 거래소가 휴장합니다. 해당 이틀 동안 544개의 배당 기록이 ex-dividend(배당락)일을 맞으며, 이 가운데 0개는 확인한 대표 가계 관련 종목 10개에 해당합니다. 14건의 주식분할도 실행될 예정입니다. 목요일 옵션 거래량 중 26.7%는 7월 31일 금요일 만기 계약에 이미 집중되어 있었습니다. 현재 확인 가능한 가장 최근 공매도 잔고 결제일은 2026-07-15입니다. 이 자료는 공시 시차가 길어 별도 설명 자료가 있습니다.
세션, 검증 완료
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
countIf(window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00') AS regular_session_bars,
uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00') AS day_sessions,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-30') AS jul30_holiday_rows,
(SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-30' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
(SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-30' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-30 00:00:00' AND window_start < '2026-07-31 00:00:00'정규 세션 전체를 확인했습니다. 첫 번째 SPY 바는 04:00 ET, 마지막 바는 19:59 ET입니다. 정규 거래시간 바는 390개이며, 해당 기간에는 1개의 세션과 날짜 기준 0개의 휴일 행이 포함됩니다. 다음 예정된 휴장은 2026-09-07의 Labor Day입니다.
FAQ
2026년 7월 30일 목요일 주식시장은 어땠습니까?
SPY는 종가 대비 1.68% 변동한 $741.73에 마감했습니다. QQQ는 3.34%, DIA는 1.19%, IWM은 1.37%를 기록했습니다. 거래가 활발한 종목 중에서는 3782이 상승했고 2122이 하락했습니다.
2026년 7월 30일 가장 높은 수익률을 기록한 섹터는 무엇이었습니까?
11개 SPDR 셀렉트 섹터 펀드를 기준으로 Technology가 5.52%를 기록했습니다. 11개 중 가장 부진했던 섹터인 Communications는 -2.69%를 기록했습니다.
2026년 7월 30일 옵션시장은 얼마나 활발했습니까?
67.06백만 계약이 거래됐습니다. 직전 거래일의 66.84백만 계약보다 많았습니다. 당일 만기 계약이 거래량의 25.3%를 차지했고, 콜옵션은 54.6%를 차지했습니다.
2026년 7월 30일 거래대금이 가장 많았던 종목은 무엇이었습니까?
정규 거래시간 거래대금이 43.29십억 달러였던 MU입니다. MSFT은 42.56십억 달러로 그 뒤를 이었습니다.
데이터 참고사항
이전 일간판은 2026년 7월 29일이며, 주간 요약에는 이번 주 직전 주간의 내용이 담겨 있습니다. 종목별 패널은 본문에서 고정된 행을 참조할 수 있도록 종목 티커 기준 알파벳순으로 배열했습니다. 리더보드와 변동 종목 보드는 값의 크기순으로 배열했으며, 여기에 포함된 모든 순위 관련 주장은 검증을 위한 범위 조건으로 인코딩했습니다. 메가캡 바스켓과 11개 펀드 섹터 바스켓은 공급업체 분류가 아니라 사전에 정해진 고정 집합입니다. 변동 종목 보드에는 정규장 거래대금 500만 달러 기준을 적용했습니다. 두 종가 사이에 분할 거래가 체결된 종목은 제외했습니다. 또한 내부 모호성 방지 규칙에 따라 재사용된 심볼 하나를 제외했으므로, 모든 주목 종목은 검증 가능한 종목으로 연결됩니다. 시세 패널은 종목별로 한쪽 방향의 호가와 교차 호가를 집계하며, 이를 조용히 누락하지 않습니다. 재무부 파일과 EDGAR 일간 지수는 각자의 일정에 따라 도착하므로, 해당 패널은 데이터가 실제로 보유한 내용을 보고하며 도착을 가정하지 않습니다. 여기에는 내재변동성 지수가 없습니다. 해당 시계열은 이 데이터 웨어하우스에 라이선스되지 않았기 때문입니다. 따라서 변동성은 가격 흐름의 범위, 당일 옵션 거래 비중, 호가 움직임을 통해 파악합니다.
방법론
- 시장 데이터 출처: 통합 거래 테이프를 사용한다. 가격과 거래량에는
delayed_stocks_minute_aggs, 옵션 거래 테이프에는options_trades, NBBO 패널에는cache_stocks_quotes및cache_options_quotes을 사용한다. - 종가: 정규장 마지막 1분 봉을 사용한다. 16:00 체결을 가정하지 않으며, 시간 외 거래 체결도 사용하지 않는다.
- 시간대 처리: 저장된 모든 타임스탬프는 UTC 기준이다. WHERE 절에는 원시 UTC 리터럴을 사용하며, ET 표기에는 SELECT 목록에서만
toTimeZone가 나타난다. - 세션 확인: 달력으로 가정하지 않고, 휴일 테이블과 실제 관측된 봉을 함께 확인한다.
- 직전 세션 비교: 7월 29일 데이터를 기준으로 쿼리 안에서 계산하며, 이전 게시물의 값을 가져오지 않는다.
- 소수 처리: 가격, 수량, 거래량 열은 나눗셈이나 곱셈에 앞서 Float64로 형변환한다.
- 결정론적 집계: 전체 과정에서 정확한 분위수와 튜플 키 기반 동률 해소 방식을 사용한다. 산술 또는 부호에 관한 모든 서술은 검증용 경계 조건으로 인코딩한다.
- 데이터 웨어하우스 기준일: 2026년 8월 1일이다. 세션 종료 이틀 후이며, 거래 테이프의 통상적인 1~2일 수집 지연이 발생하는 시점이다. 데이터셋 누락이 확인될 경우 위의 제한된 수신 기록으로 게시물을 유지한다.
관련 링크: 이전 일일 요약, 주간 요약, 옵션 만기 시점, bid-ask spread란 무엇인가, 2년물-10년물 spread.
위의 모든 쿼리는 Strasmore 터미널에서 수정 없이 실행된다. 다른 세션으로 기간을 다시 지정할 때 사용할 수 있다.