Strasmore Research
市場概況 Matt Connor著者: Matt Connor ・更新: 2026-08-02

2026年7月30日の市場概況と数値

2026年7月30日の市場を保存済みクエリで検証します。指数、騰落、セクター差、オプションフロー、株価、金利と今後の予定を網羅します。

2026年7月30日（木）の市場概況では、保存済みクエリに基づきセッション全体を振り返ります。SPYの前日終値比の変化率は1.68%、流動性の高い銘柄群における上昇銘柄の比率は63.5%、オプション市場で成立した取引は67.06百万契約でした。以下の各期間は両端の日付を明示的に固定しているため、どのパネルでもSQLを再実行すれば同じ数値が得られます。

スコアボード

すべての変化は、連続する取引セッションにおける七月三十日の通常取引最終分足と、七月二十九日水曜日の同じ分足を比較したものです。行はアルファベット順で、各ETFの位置は固定されています。

クエリSPY / QQQ / DIA / IWM：7月30日と7月29日終値の比較、通常取引時間
各数値の背後にある正確なSQL
WITH prior AS (
    SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
    GROUP BY ticker
),
sess AS (
    SELECT ticker,
           argMin(open, window_start) AS day_open,
           argMax(close, window_start) AS day_close,
           max(high) AS day_high,
           min(low) AS day_low,
           round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
    round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
    round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
    round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
    round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
    s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY ticker
Run this yourself

DIAは1.19%、IWMは1.37%、QQQは3.34%、SPYは1.68%動き、$741.73で引けました。各行では、この値動きを二つの区間に分けています。SPYは水曜日の終値から0.9%で寄り付き、寄り値から引けまで0.77%動きました。オーバーナイトの値動きと場中の値動きは一致する必要がなく、その内訳が各セッションの最初の特徴を示します。

その日は異例だったのでしょうか？

一セッションの数値だけでは、その背後にある分布を見なければ意味が限られます。そこで、その日の値を同じロジックで直近一カ月の中に位置付けます。

クエリ過去の推移におけるSPYの日中変動（始値から終値、6月30日から7月30日）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-30')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
    arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-30'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-30'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
    count() AS spy_sessions_compared,
    toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-30 13:30:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-31 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)
Run this yourself

SPYの寄り付きから引けまでの変動幅0.77%は、2026-06-30まで遡る期間における直近22セッションの絶対値ベースで、3位でした。この順位は、対象期間中にそれを上回る変動幅となった他のセッション数に一を加えたものです。したがって、一位は直近一カ月で最大の変動を示したセッションを意味します。

市場の広がり

指数水準は一つの数値です。市場の広がりは、指数と同じ方向に動いた銘柄数を示します。

クエリ流動性の高い銘柄群の騰落状況：7月30日終値と7月29日終値の比較、$1M取引フィルター
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    countIf(c30 > c29 AND liquid) AS advancers,
    countIf(c30 < c29 AND liquid) AS decliners,
    countIf(c30 = c29 AND liquid) AS unchanged,
    countIf(liquid) AS liquid_tickers,
    countIf(NOT liquid) AS dropped_by_liquidity_filter,
    round(100.0 * countIf(c30 > c29 AND liquid) / countIf(liquid), 1) AS advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker, c29, c30, dv30 >= 1000000 AS liquid
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS c29,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00') AS c30,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-30 13:30:00') AS dv30
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c29 > 0 AND c30 > 0
    )
)
Run this yourself

通常取引時間の売買代金が100万ドルの基準を超えた5960銘柄のうち、3782銘柄が水曜日の終値を上回り、2122銘柄が下回りました。上昇銘柄の比率は63.5%でした。売買が薄い5492銘柄は除外せず、ここでは集計対象外として扱いました。

超大型株の定位置

同じ八つの超大型株銘柄を、毎セッションここに掲載します。各銘柄の行を固定するため、アルファベット順に並べています。固定バスケットにすることが目的です。読者は各行を把握でき、事後的に編集者が勝ち銘柄を選ぶこともありません。

クエリ大型株8銘柄：7月29日比の変化と通常取引時間の売買代金、7月30日
各数値の背後にある正確なSQL
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-30 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-30 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-30 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMZN', 'AVGO', 'GOOGL', 'META', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA')
      AND ((window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker
Run this yourself

AAPLは-1.24%、METAは-8.17%、MSFTは15.06%、NVDAは2.67%動き、通常取引時間の売買代金は19.63十億ドルでした。TSLAは3.53%でした。ドル建ての欄は、この八銘柄だけで売買高全体のどれだけを占めたかを示します。上の騰落銘柄数パネルは、市場の残りの銘柄がどの程度この動きに追随したかを確認する指標です。

当日の値動き

両ボードとも通常取引時間の売買代金が500万ドル以上であることを条件とし、算定対象の二つの取引終了時刻の間に株式分割が執行された銘柄を除外します。また、注記に記載された社内の曖昧性ガードに基づき、再利用されたシンボルを一つ除外します。

クエリ上昇率・下落率上位：7月30日終値と7月29日終値の比較、$5M以上取引、分割銘柄を除外
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT ticker, board, day_pct, day_dollar_m
FROM (
    SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((c30 / c29 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS c29,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00') AS c30,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-30 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-29' AND execution_date <= '2026-07-30')
          AND window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c29 > 0 AND c30 > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY day_pct DESC
    LIMIT 8
    UNION ALL
    SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((c30 / c29 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS c29,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00') AS c30,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-30 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-29' AND execution_date <= '2026-07-30')
          AND window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c29 > 0 AND c30 > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY day_pct ASC
    LIMIT 8
)
ORDER BY board DESC, abs(day_pct) DESC
Run this yourself

ボード内の上昇率トップはCYCUで、474.4百万ドルの売買高を伴って489.5%上昇しました。下落率が最大だったのはIREZで、90.8百万ドルの売買高を伴って-61.2%下落しました。本ページは値動きの幅と約定を記録するものであり、その背景については説明しません。

セクター間のばらつき

11本のSPDRセレクト・セクター・ファンドについて、7月30日の終値を7月29日の終値と比較し、上位から下位の順に並べています。対象銘柄群は明示的かつ固定されており、ベンダーの分類ではありません。

クエリセクターETF：7月30日終値と7月29日終値の比較、順位順
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT sector, day_pct, round(max(day_pct) OVER () - day_pct, 2) AS points_behind_best
FROM (
    SELECT multiIf(ticker = 'XLK', 'Technology', ticker = 'XLC', 'Communications', ticker = 'XLE', 'Energy',
                   ticker = 'XLF', 'Financials', ticker = 'XLI', 'Industrials', ticker = 'XLB', 'Materials',
                   ticker = 'XLP', 'Staples', ticker = 'XLRE', 'Real Estate', ticker = 'XLU', 'Utilities',
                   ticker = 'XLV', 'Health Care', 'Consumer Discretionary') AS sector,
           round((c30 / c29 - 1) * 100, 2) AS day_pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start < '2026-07-30 00:00:00') AS c29,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-30 00:00:00') AS c30
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
          AND ((window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING c29 > 0 AND c30 > 0
    )
)
ORDER BY day_pct DESC
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Technologyが5.52%で首位となり、Communicationsは-2.69%で最下位でした。8.21パーセントポイントの差がつきました。この差が当日のセクター間のばらつきです。11銘柄すべてが1ポイント以内に収まる相場と、数ポイントにわたって広がる相場では、値動きの様相が大きく異なります。

ドルベースの売買高

クエリ売買代金上位6銘柄、出来高上位4銘柄：7月30日の通常取引時間
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
    round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
    SELECT
        'by dollars traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY dollar_volume_bn DESC
    LIMIT 6
    UNION ALL
    SELECT
        'by shares traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY shares_m DESC
    LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, if(leaderboard = 'by shares traded', shares_m, dollar_volume_bn) DESC
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MUは通常取引時間の売買代金が43.29十億ドルで、ドル売買高の首位となりました。MSFTが42.56十億ドルで続きました。株式売買高は別の問いに答えるものです。CYCUが544百万株で首位となり、算出上の平均価格は一株0.86ドルでした。ドルベースの売買高は市場の注目先を示し、株数ベースの売買高は売買の回転を示します。銘柄ごとのこの指標が相対売買高です。

オプションの売買動向

クエリオプション取引：コントラクト数、コール比率、水曜日比の当日比率、最も活発なSPYコントラクト
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
    (
        SELECT (strike, typ, vol_m, is_0dte)
        FROM (
            SELECT toFloat64(any(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
                   round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS vol_m,
                   if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260730', 1, 0) AS is_0dte
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE sip_timestamp >= '2026-07-30 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-31 00:00:00'
              AND underlying_symbol = 'SPY'
            GROUP BY ticker
            ORDER BY vol_m DESC, strike ASC
            LIMIT 1
        )
    ) AS top_spy,
    (
        SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'
    ) AS spy_regular_close,
    (
        SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00'
    ) AS jul29_contracts_m,
    (
        SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260729') / sum(size), 1)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00'
    ) AS jul29_pct_0dte
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
    round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    jul29_contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260730') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
    jul29_pct_0dte,
    spy_regular_close,
    top_spy.1 AS top_spy_strike,
    top_spy.2 AS top_spy_type,
    top_spy.3 AS top_spy_contracts_m,
    top_spy.4 AS top_spy_is_0dte,
    round(top_spy.1 - spy_regular_close, 2) AS top_spy_strike_minus_close
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-30 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-31 00:00:00'
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オプション市場では、10.93百万件の取引が成立し、取引高は67.06百万枚でした。水曜日は66.84百万枚でした。コールは取引枚数の54.6%を占めました。同じ取引日に満期を迎えるゼロ・デイズ・トゥ・エクスピレーションの契約は25.3%で、水曜日の33.1%から増加しました。この動きは満期のタイミングによって決まります。SPYで最も取引が活発だったのは740 Cで、取引枚数は0.56百万枚でした。その行使価格はSPYの通常取引終値である$741.73から-1.73ドル離れていました。差額は行使価格から終値を引いて算出しています。

気配値テープ

気配値データはこのデスクにとって最も希少なデータセットであり、毎セッション計測しています。通常の日も記録に残します。

クエリ株式NBBO更新回数：7月30日と7月29日の比較、銘柄別更新（百万件）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-30')) / 1e6, 2) AS jul30_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-29')) / 1e6, 2) AS jul29_updates_m,
    round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-30')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-29')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-30') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul30_spy_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-30') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul30_qqq_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-30') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul30_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-31 00:00:00'
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株式の気配値テープでは、722.65百万件だった水曜日に対し、560.75百万件のNBBO更新を記録しました。前日比は-22.4%です。SPYは5.55百万件、QQQは6.75百万件、NVDAは2.39百万件の更新を記録しました。

クエリ7銘柄：通常取引時間の中央値気配スプレッド（ベーシスポイント）、気配品質件数付き、7月30日
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT ticker,
       round(quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS median_spread_bps,
       round(count() / 1e6, 2) AS quote_updates_m,
       countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0) AS one_sided_quote_count,
       countIf(bid_price > ask_price AND bid_price > 0 AND ask_price > 0) AS crossed_quote_count
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('AAPL', 'DIA', 'IWM', 'NVDA', 'QQQ', 'SPY', 'TSLA')
  AND sip_timestamp >= '2026-07-30 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
ORDER BY ticker
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SPYの通常取引時間における気配スプレッドの中央値はミッド価格の0.27ベーシスポイント、QQQは0.59、NVDAは1.03でした。最後の二つの列が開示情報です。片側気配とクロス気配は銘柄ごとにカウントし、中央値から除外せず別途集計しています。クロス気配とは買い気配が売り気配を上回る状態で、多数の取引所からの配信をナノ秒単位で統合したフィードでは、通常発生するデータ上の現象です。

クエリSPYの中央値スプレッド：7月の各取引日との順位比較、狭い順
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT round(anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-30')), 2) AS jul30_median_spread_bps,
       arrayCount(x -> x < anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-30')), groupArrayIf(spread_bps, d != toDate('2026-07-30'))) + 1 AS rank_tightest,
       count() AS sessions_compared,
       toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
           quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) AS spread_bps
    FROM global_markets.cache_stocks_quotes
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND sip_timestamp >= '2026-07-01 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 20:00:00'
      AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
    HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
)
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同一のロジックで七月の全セッションと比較すると、この日のSPYのスプレッド中央値0.27ベーシスポイントは、最もタイトなものから数えて21件中19番目でした。対象期間は2026-07-01に始まります。気配値テープが落ち着いている場合、このパネルの意義はそこにあります。流動性にとって通常の日であること自体が、公開され、範囲を明確に示された一つの発見です。

クエリオプションNBBO：株式テープとの合計更新回数の比較、およびSPYルート部分、7月30日
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-30 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-31 00:00:00') AS jul30_options_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-30 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-31 00:00:00') AS jul30_stock_quote_rows
SELECT
    round(jul30_options_rows / 1e9, 2) AS jul30_options_bn,
    round(jul30_options_rows / jul30_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
    round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-30 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul30_spy_options_m
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オプションのNBBOテープでは10.32十億件の更新があり、株式の気配値テープの18.4倍でした。SPYのルートだけで、通常取引時間の更新は441百万件に達しました。

金利

クエリ記録済みの米国債イールドカーブ：7月27日から7月30日
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT toString(date) AS date,
       round(toFloat64(yield_2_year), 2) AS yield_2y_pct,
       round(toFloat64(yield_10_year), 2) AS yield_10y_pct,
       round(toFloat64(yield_30_year), 2) AS yield_30y_pct,
       round((toFloat64(yield_10_year) - toFloat64(yield_2_year)) * 100) AS spread_2s10s_bp
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date >= '2026-07-27' AND date <= '2026-07-30'
ORDER BY date
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Treasuryのファイルは市場の値動きに対しておよそ一セッション遅れるため、このパネルには同ファイルに保存されている約定値を表示しています。対象期間の行数は4です。2026-07-30付の最新データでは、二年債利回りが4.23%、十年債利回りが4.68%、三十年債利回りが5.21%で、二年・十年スプレッドは45ベーシスポイントでした。

その日の背後にあるカレンダー

クエリ配当落ち、株式分割、上場、ニュース、7月30日のSEC提出書類の内訳
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
    (
        SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
        FROM (
            SELECT t, count() AS n
            FROM (
                SELECT arrayJoin(tickers) AS t
                FROM global_markets.stocks_news
                WHERE published_utc >= '2026-07-30 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-31 04:00:00'
            )
            WHERE t != 'SPCX'
            GROUP BY t
        )
    ) AS top_news,
    (
        SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '10-Q'))
        FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
        WHERE filing_date = '2026-07-30'
    ) AS fil
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-30') AS ex_dividend_records,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-30') AS reverse_splits,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-30') AS forward_splits,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-30') AS listings,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-30 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-31 04:00:00') AS news_articles,
    (SELECT uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-30 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-31 04:00:00') AS news_publishers,
    top_news.1 AS top_news_ticker,
    top_news.2 AS top_news_n,
    fil.1 AS fil_total,
    fil.2 AS fil_filers,
    fil.3 AS fil_form4,
    fil.4 AS fil_8k,
    fil.5 AS fil_424b2,
    fil.6 AS fil_10q
Run this yourself

200件の配当記録が7月30日に権利落ちとなり、3件の逆分割と3件の株式分割が執行され、3件の新規上場銘柄が取引テープに登場しました。ニュースフィードには2社の発行元による173本の記事が掲載され、このフィードの対象期間で最も多く取り上げられた銘柄はNVDAで、記事数は11本でした。EDGARの日次インデックスには、その日付について2743社の異なる届出者による5544件の提出書類が収録されています。内訳は、インサイダーによるForm 4報告書が745件、8-K臨時報告書が460件、424B2価格補足書類が1426件、10-Q四半期報告書が252件です。このインデックスは独自のスケジュールで更新されるため、このパネルには生成時点で収録されている内容が表示されます。

近日の予定

同じ表を使って次の二セッションを確認します。期間の先を意識して見ていきます。カレンダー上、7月31日金曜日が月内の最終取引日です。

クエリカレンダー上の7月31日と8月3日：休場、配当落ち、株式分割、金曜日の満期、空売り残高の遅延
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-31' AND date <= '2026-08-03' AND status != 'open') AS closures_next_two_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-31' AND ex_dividend_date <= '2026-08-03') AS exdiv_records_next_two_sessions,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-31' AND ex_dividend_date <= '2026-08-03') AS household_exdivs,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-31' AND execution_date <= '2026-08-03') AS splits_next_two_sessions,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260731') / sum(size), 1) AS jul31_expiry_pct_of_thu_volume,
    (SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest WHERE settlement_date <= '2026-07-30') AS latest_short_interest_settlement
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-30 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-31 00:00:00'
Run this yourself

休場日一覧によると、7月31日金曜日と8月3日月曜日には0の休場があります。この二セッション中に544件の配当記録が権利落ちとなります。そのうち0件は、確認した主要企業10社のものです。また、14件の株式分割が実施予定です。木曜日のオプション取引高のうち、26.7%は7月31日金曜日を満期とする契約でした。記録上の最新の空売り残高決済日は2026-07-15です。このデータは公表までの遅れが長く、独自の解説があります。

セッションの検証

クエリ取引時間の確認：SPYのET基準最初・最後のバー、通常バー数、祝日関連データ、次回休場
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
    formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
    countIf(window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00') AS regular_session_bars,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00') AS day_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-30') AS jul30_holiday_rows,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-30' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-30' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-30 00:00:00' AND window_start < '2026-07-31 00:00:00'
Run this yourself

完全な通常取引セッションです。最初のSPYバーは04:00（ET）、最後のバーは19:59（ET）です。通常取引時間のバーは390本、対象期間内のセッションは1件、当日は祝日行が0件あります。次回の予定休場日は2026-09-07のLabor Dayです。

FAQ

2026年7月30日木曜日の株式市場はどう動きましたか？

SPYは前日終値比で1.68%変動し、終値は$741.73でした。QQQは3.34%、DIAは1.19%、IWMは1.37%でした。流動性の高い銘柄では、3782が上昇し、2122が下落しました。

2026年7月30日に最も好調だったセクターはどれですか？

Technologyで、十一のSPDRセレクト・セクター・ファンド全体で測定した値は5.52%でした。十一セクターで最も低調だったCommunicationsは、-2.69%を記録しました。

2026年7月30日のオプション市場の取引は活発でしたか？

67.06百万契約が取引され、前取引日の66.84百万契約を上回りました。当日満期の契約は出来高の25.3%を占め、コールは54.6%を占めました。

2026年7月30日に売買代金が最も多かった銘柄はどれですか？

MUで、通常取引時間の売買代金は43.29十億ドルでした。MSFTの42.56十億ドルを上回りました。

データ注記

前回の日次版は2026年7月29日です。週間振り返りには、その前の週の内容を掲載しています。ティッカー別の名称付きパネルは、文章中の参照先が固定行になるようアルファベット順に並べています。リーダーボードと値動きランキングは数値順で、そこに含まれる位置関係の主張はすべて妥当性確認用の境界条件として符号化されています。メガキャップ・バスケットと11ファンドのセクター・バスケットは、ベンダーの分類ではなく、あらかじめ定めた固定集合です。値動きランキングには、通常取引時間の売買代金が500万ドル以上という基準を適用しています。比較対象とする2つの取引終了時点の間に株式分割が成立した銘柄は除外しています。また、社内の曖昧性ガードにより、再利用された銘柄コード1つも除外しています。そのため、取り上げる銘柄は必ず検証可能なものになります。気配値パネルでは、片側気配とクロス気配を銘柄ごとに集計し、暗黙に除外していません。財務省のファイルとEDGARの日次インデックスはそれぞれ異なるスケジュールで到着するため、該当パネルでは到着を前提とせず、実際に保有しているデータを報告しています。ここではインプライド・ボラティリティ指数は扱っていません。これらの系列はこのデータウェアハウスにライセンスされていないためです。ボラティリティは、値幅、同日オプション比率、気配値の動きから、テープ上で読み取っています。

方法論

  • 市場データソース：コンソリデーテッド・テープ。価格と出来高には delayed_stocks_minute_aggs、オプション・テープには options_trades、NBBOパネルには cache_stocks_quotes と cache_options_quotes を使用。
  • 終値：通常取引セッションの最後の1分足。16:00の約定を仮定せず、時間外取引の約定も使用しない。
  • タイムゾーン処理：保存されたすべてのタイムスタンプはUTC。WHERE句ではUTCの生リテラルを使用し、ET表示用の toTimeZone はSELECTリストにのみ記載。
  • セッションの検証：休日テーブルと実測されたバーから判定。カレンダーからの推定は行わない。
  • 前セッションとの比較：7月29日からクエリ内で計算。前回の記事の数値を引き継がない。
  • 小数：価格、サイズ、出来高の各カラムは、除算または積の計算前にFloat64へキャスト。
  • 決定論的な集計：全体で正確な分位点とタプルキーによるタイブレークを使用。本文中のすべての順位または符号に関する記述は、妥当性確認用の境界条件としてクエリに組み込む。
  • データウェアハウスの基準日：2026年8月1日。セッションの2日後で、テープの通常の取り込み遅延である1～2日の範囲の端に当たる。生成時にデータセットの欠落が判明した場合でも、上記の限定的な受領記録により記事を維持できる。

関連リンク：前回の日次概況、週間概況、オプションの満期日について、ビッド・アスク・スプレッドについて、2年物と10年物のスプレッドについて。

上記の各クエリはStrasmore端末上で変更せずに実行できます。別のセッションに対象期間を変更する場合にも使用できます。

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