Strasmore Research
Ringkasan pasaran Matt ConnorOleh Matt Connor · Dikemas kini 2026-08-02

Ulasan Pasaran 30 Julai 2026: Angka Hari Ini

Ulasan pasaran 30 Julai 2026 berdasarkan data dagangan: papan skor indeks, keluasan pasaran, sektor, aliran options, harga, kadar dan kalendar.

Ulasan pasaran bagi Khamis, 30 Julai 2026 ini merangkumi keseluruhan sesi berdasarkan pertanyaan tersimpan: perubahan SPY berbanding penutupan sebelumnya ialah 1.68%, bahagian kaunter yang meningkat dalam dagangan cair ialah 63.5%, dan rekod dagangan options mencatat 67.06 juta kontrak. Setiap tempoh di bawah ditetapkan pada tarikh mula dan akhir yang jelas, maka pelaksanaan semula SQL bagi mana-mana panel akan menghasilkan angka yang sama.

Papan skor

Setiap perubahan membandingkan bar minit terakhir sesi biasa pada 30 Julai dengan bar pada Rabu, 29 Julai, iaitu sesi dagangan berturut-turut. Baris disusun mengikut abjad, jadi setiap ETF mengekalkan kedudukan yang tetap.

PertanyaanSPY / QQQ / DIA / IWM: 30 Jul berbanding penutupan 29 Jul, waktu dagangan biasa
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH prior AS (
    SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
    GROUP BY ticker
),
sess AS (
    SELECT ticker,
           argMin(open, window_start) AS day_open,
           argMax(close, window_start) AS day_close,
           max(high) AS day_high,
           min(low) AS day_low,
           round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
    round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
    round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
    round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
    round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
    s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY ticker
Run this yourself

DIA bergerak 1.19%, IWM 1.37%, QQQ 3.34% dan SPY 1.68% kepada penutupan $741.73. Setiap baris membahagikan pergerakan itu kepada dua bahagian: SPY dibuka 0.9% daripada penutupan Rabu dan bergerak 0.77% dari pembukaan hingga penutupan. Pergerakan semalaman dan pergerakan intrahari tidak semestinya sehaluan. Pecahan antara kedua-duanya ialah petunjuk pertama bagi sesuatu sesi.

Adakah hari itu luar biasa?

Angka bagi satu sesi tidak banyak bermakna tanpa taburan yang mendasarinya. Oleh itu, hari tersebut dinilai dalam bulan penurunannya sendiri menggunakan logik yang sama.

PertanyaanPergerakan harian SPY dalam konteks lampau (buka hingga tutup, 30 Jun hingga 30 Jul)
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
    round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-30')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
    arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-30'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-30'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
    count() AS spy_sessions_compared,
    toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-30 13:30:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-31 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)
Run this yourself

Pergerakan SPY dari pembukaan hingga penutupan sebanyak 0.77% menduduki tempat 3 daripada 22 sesi terdahulu berdasarkan saiz mutlak, dalam tempoh yang bermula pada 2026-06-30. Kedudukan itu mengira jumlah sesi lain dalam tempoh tersebut yang mencatat pergerakan lebih besar, kemudian menambah satu. Oleh itu, tempat pertama bermaksud pergerakan terbesar dalam bulan terdahulu.

Keluasan Pasaran

Paras indeks ialah satu angka. Keluasan pasaran mengira bilangan saham yang bergerak seiring dengannya.

PertanyaanKeluasan pasaran berdasarkan dagangan cair: penutupan 30 Jul berbanding penutupan 29 Jul, penapis dagangan $1M
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
    countIf(c30 > c29 AND liquid) AS advancers,
    countIf(c30 < c29 AND liquid) AS decliners,
    countIf(c30 = c29 AND liquid) AS unchanged,
    countIf(liquid) AS liquid_tickers,
    countIf(NOT liquid) AS dropped_by_liquidity_filter,
    round(100.0 * countIf(c30 > c29 AND liquid) / countIf(liquid), 1) AS advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker, c29, c30, dv30 >= 1000000 AS liquid
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS c29,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00') AS c30,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-30 13:30:00') AS dv30
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c29 > 0 AND c30 > 0
    )
)
Run this yourself

Daripada 5960 kaunter yang melepasi paras nilai dagangan waktu biasa sebanyak satu juta dolar, 3782 ditutup lebih tinggi berbanding penutupan Rabu dan 2122 ditutup lebih rendah, dengan bahagian saham yang meningkat sebanyak 63.5%. Penapisan itu mengenepikan 5492 kaunter yang kurang aktif, yang dikira di sini dan bukannya dibuang tanpa dinyatakan.

Senarai mega-cap

Lapan nama mega-cap yang sama muncul dalam setiap sesi, disusun mengikut abjad supaya setiap satu kekal pada barisnya. Bakul tetap ialah tujuannya: pembaca mengenali setiap baris, dan tiada pemilihan editorial dibuat selepas keputusan diketahui.

PertanyaanLapan syarikat mega: perubahan berbanding 29 Jul dan nilai dagangan waktu biasa, 30 Jul
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-30 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-30 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-30 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMZN', 'AVGO', 'GOOGL', 'META', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA')
      AND ((window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker
Run this yourself

AAPL bergerak -1.24%, META -8.17%, MSFT 15.06% dan NVDA 2.67% berdasarkan perolehan dagangan waktu biasa sebanyak 19.63 bilion dolar, manakala TSLA berada pada 3.53%. Lajur dolar menunjukkan jumlah bahagian aktiviti dagangan yang dibawa oleh lapan nama ini sahaja; panel breadth di atas pula mengukur sejauh mana bahagian pasaran yang lain bergerak seiring dengan mereka.

Saham yang bergerak hari ini

Kedua-dua papan memerlukan nilai dagangan waktu biasa sebanyak lima juta dolar, mengecualikan mana-mana saham yang pecahannya dilaksanakan antara dua harga penutupan yang diukur, serta mengecualikan satu simbol yang digunakan semula di bawah kawalan kekaburan dalaman yang diterangkan dalam nota.

PertanyaanPemenang dan penurun terbesar: penutupan 30 Jul berbanding penutupan 29 Jul, dagangan $5M+, pecahan saham dikecualikan
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT ticker, board, day_pct, day_dollar_m
FROM (
    SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((c30 / c29 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS c29,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00') AS c30,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-30 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-29' AND execution_date <= '2026-07-30')
          AND window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c29 > 0 AND c30 > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY day_pct DESC
    LIMIT 8
    UNION ALL
    SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((c30 / c29 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS c29,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00') AS c30,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-30 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-29' AND execution_date <= '2026-07-30')
          AND window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c29 > 0 AND c30 > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY day_pct ASC
    LIMIT 8
)
ORDER BY board DESC, abs(day_pct) DESC
Run this yourself

Pemenang terbesar di papan itu, CYCU, berubah sebanyak 489.5% berdasarkan dagangan bernilai 474.4 juta dolar. Saham yang mengalami penurunan paling ketara, IREZ, mencatat -61.2% berdasarkan dagangan bernilai 90.8 juta dolar. Halaman ini merekodkan saiz dan resit tersebut; halaman ini tidak mengaitkannya dengan sebarang cerita.

Perbezaan prestasi sektor

Sebelas dana SPDR select-sector, berdasarkan penutupan 30 Julai berbanding 29 Julai, disenaraikan daripada prestasi terbaik hingga terburuk. Bakul ini telah ditetapkan dan kekal, bukan klasifikasi vendor.

PertanyaanETF sektor, penutupan 30 Jul berbanding penutupan 29 Jul, mengikut kedudukan
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT sector, day_pct, round(max(day_pct) OVER () - day_pct, 2) AS points_behind_best
FROM (
    SELECT multiIf(ticker = 'XLK', 'Technology', ticker = 'XLC', 'Communications', ticker = 'XLE', 'Energy',
                   ticker = 'XLF', 'Financials', ticker = 'XLI', 'Industrials', ticker = 'XLB', 'Materials',
                   ticker = 'XLP', 'Staples', ticker = 'XLRE', 'Real Estate', ticker = 'XLU', 'Utilities',
                   ticker = 'XLV', 'Health Care', 'Consumer Discretionary') AS sector,
           round((c30 / c29 - 1) * 100, 2) AS day_pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start < '2026-07-30 00:00:00') AS c29,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-30 00:00:00') AS c30
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
          AND ((window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING c29 > 0 AND c30 > 0
    )
)
ORDER BY day_pct DESC
Run this yourself

Technology menduduki tempat teratas pada 5.52%, manakala Communications berada di tempat terbawah pada -2.69%, iaitu 8.21 mata peratusan di belakang. Jurang itu ialah perbezaan prestasi sektor pada hari tersebut: pasaran yang kesemua sebelas sektornya berada dalam julat satu mata memberikan gambaran yang sangat berbeza daripada pasaran yang menunjukkan jurang merentasi beberapa mata.

Di mana dagangan dolar berlaku

Pertanyaan6 teratas mengikut nilai dagangan, 4 teratas mengikut jumlah saham didagangkan: waktu biasa 30 Jul
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
    round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
    SELECT
        'by dollars traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY dollar_volume_bn DESC
    LIMIT 6
    UNION ALL
    SELECT
        'by shares traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY shares_m DESC
    LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, if(leaderboard = 'by shares traded', shares_m, dollar_volume_bn) DESC
Run this yourself

MU mendahului papan dagangan dolar dengan nilai dagangan waktu biasa sebanyak 43.29 bilion, diikuti MSFT dengan 42.56 bilion. Papan dagangan saham menjawab soalan yang berbeza: CYCU mendahuluinya dengan 544 juta saham pada harga purata tersirat sebanyak $0.86. Jumlah dagangan dalam dolar menunjukkan tumpuan pasaran, manakala jumlah saham menunjukkan kekerapan dagangan. Ukuran mengikut kaunter bagi metrik ini ialah volume relatif.

Pita opsyen

PertanyaanDagangan opsyen: kontrak, bahagian call, bahagian hari yang sama berbanding Rabu, kontrak SPY paling aktif
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH
    (
        SELECT (strike, typ, vol_m, is_0dte)
        FROM (
            SELECT toFloat64(any(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
                   round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS vol_m,
                   if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260730', 1, 0) AS is_0dte
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE sip_timestamp >= '2026-07-30 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-31 00:00:00'
              AND underlying_symbol = 'SPY'
            GROUP BY ticker
            ORDER BY vol_m DESC, strike ASC
            LIMIT 1
        )
    ) AS top_spy,
    (
        SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00'
    ) AS spy_regular_close,
    (
        SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00'
    ) AS jul29_contracts_m,
    (
        SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260729') / sum(size), 1)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00'
    ) AS jul29_pct_0dte
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
    round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    jul29_contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260730') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
    jul29_pct_0dte,
    spy_regular_close,
    top_spy.1 AS top_spy_strike,
    top_spy.2 AS top_spy_type,
    top_spy.3 AS top_spy_contracts_m,
    top_spy.4 AS top_spy_is_0dte,
    round(top_spy.1 - spy_regular_close, 2) AS top_spy_strike_minus_close
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-30 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-31 00:00:00'
Run this yourself

Pita opsyen merekodkan 10.93 juta dagangan untuk 67.06 juta kontrak, berbanding 66.84 juta pada hari Rabu. Opsyen call merangkumi 54.6% daripada volum kontrak. Kontrak yang tamat tempoh pada sesi yang sama, iaitu kelompok opsyen yang tamat tempoh dalam sifar hari, mencatatkan 25.3% berbanding 33.1% pada hari Rabu. Rentak ini ditentukan oleh masa tamat tempoh. Kontrak SPY paling aktif ialah 740 C, dengan 0.56 juta kontrak. Harga pelaksanaannya berada -1.73 dolar daripada penutupan biasa SPY pada $741.73, dikira sebagai harga pelaksanaan ditolak harga penutupan.

Pita sebut harga

Data sebut harga ialah set data yang paling terhad di meja dagangan ini, dan ia diukur setiap sesi. Hari-hari biasa turut direkodkan.

PertanyaanBilangan kemas kini NBBO saham: 30 Jul berbanding 29 Jul, dengan kemas kini ticker dinamakan (juta)
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-30')) / 1e6, 2) AS jul30_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-29')) / 1e6, 2) AS jul29_updates_m,
    round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-30')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-29')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-30') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul30_spy_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-30') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul30_qqq_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-30') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul30_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-31 00:00:00'
Run this yourself

Pita sebut harga saham merekodkan 560.75 juta kemas kini NBBO berbanding 722.65 juta pada hari Rabu, iaitu perubahan hari ke hari sebanyak -22.4%. SPY merekodkan 5.55 juta kemas kini, QQQ 6.75 juta dan NVDA 2.39 juta.

PertanyaanTujuh saham: spread sebut harga median RTH dalam mata asas, dengan bilangan kualiti sebut harga, 30 Jul
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT ticker,
       round(quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS median_spread_bps,
       round(count() / 1e6, 2) AS quote_updates_m,
       countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0) AS one_sided_quote_count,
       countIf(bid_price > ask_price AND bid_price > 0 AND ask_price > 0) AS crossed_quote_count
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('AAPL', 'DIA', 'IWM', 'NVDA', 'QQQ', 'SPY', 'TSLA')
  AND sip_timestamp >= '2026-07-30 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
ORDER BY ticker
Run this yourself

Spread median sebut harga SPY pada waktu dagangan biasa berukuran 0.27 mata asas daripada titik tengah, berbanding 0.59 bagi QQQ dan 1.03 bagi NVDA. Dua lajur terakhir menunjukkan pendedahan: sebut harga sebelah dan sebut harga silang dikira bagi setiap kaunter dan diasingkan daripada median, bukannya digugurkan secara senyap. Sebut harga silang, iaitu bida melebihi tawaran, ialah artifak biasa bagi suapan disatukan yang digabungkan daripada pelbagai venue pada resolusi nanosaat.

PertanyaanSpread median SPY berbanding setiap sesi Julai, daripada paling ketat
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT round(anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-30')), 2) AS jul30_median_spread_bps,
       arrayCount(x -> x < anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-30')), groupArrayIf(spread_bps, d != toDate('2026-07-30'))) + 1 AS rank_tightest,
       count() AS sessions_compared,
       toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
           quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) AS spread_bps
    FROM global_markets.cache_stocks_quotes
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND sip_timestamp >= '2026-07-01 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 20:00:00'
      AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
    HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
)
Run this yourself

Berbanding setiap sesi Julai berdasarkan logik yang sama, spread median SPY pada hari itu sebanyak 0.27 mata asas berada pada kedudukan 19 daripada 21, dikira daripada spread paling kecil, dalam tempoh yang bermula pada 2026-07-01. Dalam pita sebut harga yang tenang, itulah tujuan panel ini: hari biasa bagi kecairan ialah satu dapatan yang diterbitkan dan mempunyai had yang jelas.

PertanyaanDagangan NBBO opsyen: jumlah kemas kini berbanding dagangan saham, serta pecahan akar SPY, 30 Jul
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-30 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-31 00:00:00') AS jul30_options_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-30 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-31 00:00:00') AS jul30_stock_quote_rows
SELECT
    round(jul30_options_rows / 1e9, 2) AS jul30_options_bn,
    round(jul30_options_rows / jul30_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
    round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-30 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul30_spy_options_m
Run this yourself

Pita NBBO opsyen merekodkan 10.32 bilion kemas kini, iaitu 18.4 kali ganda pita sebut harga saham, dengan root SPY sahaja merekodkan 441 juta kemas kini pada waktu dagangan biasa.

Kadar

PertanyaanCetakan lengkung Treasury yang direkodkan, 27 Jul hingga 30 Jul
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT toString(date) AS date,
       round(toFloat64(yield_2_year), 2) AS yield_2y_pct,
       round(toFloat64(yield_10_year), 2) AS yield_10y_pct,
       round(toFloat64(yield_30_year), 2) AS yield_30y_pct,
       round((toFloat64(yield_10_year) - toFloat64(yield_2_year)) * 100) AS spread_2s10s_bp
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date >= '2026-07-27' AND date <= '2026-07-30'
ORDER BY date
Run this yourself

Fail Treasury ketinggalan kira-kira satu sesi berbanding pasaran, jadi panel ini melaporkan dagangan yang direkodkannya: baris bertarikh 4 dalam tempoh tersebut. Data terkini bertarikh 2026-07-30 menunjukkan hasil dua tahun pada 4.23%, hasil sepuluh tahun pada 4.68% dan hasil tiga puluh tahun pada 5.21%, dengan spread dua hingga sepuluh tahun sebanyak 45 mata asas.

Kalendar di sebalik hari tersebut

PertanyaanTarikh tanpa dividen, pecahan saham, penyenaraian, berita dan campuran pemfailan SEC 30 Jul
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH
    (
        SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
        FROM (
            SELECT t, count() AS n
            FROM (
                SELECT arrayJoin(tickers) AS t
                FROM global_markets.stocks_news
                WHERE published_utc >= '2026-07-30 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-31 04:00:00'
            )
            WHERE t != 'SPCX'
            GROUP BY t
        )
    ) AS top_news,
    (
        SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '10-Q'))
        FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
        WHERE filing_date = '2026-07-30'
    ) AS fil
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-30') AS ex_dividend_records,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-30') AS reverse_splits,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-30') AS forward_splits,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-30') AS listings,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-30 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-31 04:00:00') AS news_articles,
    (SELECT uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-30 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-31 04:00:00') AS news_publishers,
    top_news.1 AS top_news_ticker,
    top_news.2 AS top_news_n,
    fil.1 AS fil_total,
    fil.2 AS fil_filers,
    fil.3 AS fil_form4,
    fil.4 AS fil_8k,
    fil.5 AS fil_424b2,
    fil.6 AS fil_10q
Run this yourself

200 rekod dividen menjadi ex-dividend pada 30 Julai, 3 split songsang dan 3 split hadapan dilaksanakan, manakala 3 penyenaraian baharu memasuki tape. Suapan berita memuatkan 173 artikel daripada 2 penerbit, dengan NVDA sebagai ticker yang paling banyak diliputi dalam tempoh suapan ini, iaitu 11 artikel. Indeks harian EDGAR merekodkan 5544 pemfailan bagi tarikh tersebut daripada 2743 pemfail yang berbeza: 745 laporan orang dalam Form 4, 460 laporan semasa 8-K, 1426 suplemen harga 424B2 dan 252 laporan suku tahunan 10-Q. Indeks itu diterbitkan mengikut jadualnya sendiri, dan panel ini melaporkan kandungan yang tersedia pada masa penjanaan.

Dalam perhatian

Dua sesi dagangan seterusnya perlu dibaca daripada jadual yang sama, dengan sengaja melihat melangkaui tempoh tersebut. Jumaat, 31 Julai ialah tarikh dagangan terakhir bulan ini mengikut kalendar.

Pertanyaan31 Jul dan 3 Ogos dalam kalendar: penutupan pasaran, tarikh tanpa dividen, pecahan saham, luput Jumaat dan kelewatan faedah jualan singkat
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-31' AND date <= '2026-08-03' AND status != 'open') AS closures_next_two_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-31' AND ex_dividend_date <= '2026-08-03') AS exdiv_records_next_two_sessions,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-31' AND ex_dividend_date <= '2026-08-03') AS household_exdivs,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-31' AND execution_date <= '2026-08-03') AS splits_next_two_sessions,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260731') / sum(size), 1) AS jul31_expiry_pct_of_thu_volume,
    (SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest WHERE settlement_date <= '2026-07-30') AS latest_short_interest_settlement
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-30 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-31 00:00:00'
Run this yourself

Jadual cuti menunjukkan 0 penutupan pasaran pada Jumaat, 31 Julai dan Isnin, 3 Ogos. 544 rekod dividen memasuki tarikh ex-dividend sepanjang dua sesi tersebut, termasuk 0 daripada sepuluh nama syarikat yang disemak, manakala 14 pemecahan saham dijadualkan untuk dilaksanakan. Daripada jumlah dagangan option pada Khamis, 26.7% sudah berada dalam kontrak yang tamat tempoh pada Jumaat, 31 Julai. Data penyelesaian short interest terkini dalam rekod ialah 2026-07-15, iaitu fail yang diterbitkan dengan kelewatan yang cukup panjang sehingga mempunyai penerangan tersendiri.

Sesi, disahkan

PertanyaanPengesahan sesi: bar SPY pertama/terakhir ET, bilangan bar biasa, rekod cuti, penutupan seterusnya
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
    formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
    formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
    countIf(window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00') AS regular_session_bars,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-30 13:30:00' AND window_start < '2026-07-30 20:00:00') AS day_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-30') AS jul30_holiday_rows,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-30' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-30' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-30 00:00:00' AND window_start < '2026-07-31 00:00:00'
Run this yourself

Sesi biasa penuh: bar SPY pertama pada 04:00 ET, bar terakhir pada 19:59 ET, 390 bar waktu dagangan biasa, 1 sesi dalam tetingkap tersebut, dan 0 baris cuti untuk tarikh berkenaan. Penutupan berjadual seterusnya ialah pada Labor Day pada 2026-09-07.

Soalan Lazim

Bagaimanakah prestasi pasaran saham pada Khamis, 30 Julai 2026?

SPY berubah sebanyak 1.68% berdasarkan perbandingan penutupan dengan penutupan kepada $741.73, manakala QQQ berada pada 3.34%, DIA pada 1.19% dan IWM pada 1.37%. Dalam kalangan saham yang cair, 3782 meningkat dan 2122 menurun.

Sektor manakah yang mencatat prestasi terbaik pada 30 Julai 2026?

Technology, pada 5.52%, berdasarkan sebelas dana SPDR select-sector. Yang paling lemah daripada sebelas dana tersebut, Communications, mencatat -2.69%.

Sejauh manakah aktiviti pasaran options pada 30 Julai 2026?

Sebanyak 67.06 juta kontrak didagangkan, berbanding 66.84 juta pada sesi sebelumnya. Kontrak hari yang sama merangkumi 25.3% daripada jumlah dagangan, manakala call merangkumi 54.6%.

Saham manakah mencatat nilai dagangan dolar tertinggi pada 30 Julai 2026?

MU, dengan nilai dagangan dolar pada waktu dagangan biasa sebanyak 43.29 bilion, mendahului MSFT pada 42.56 bilion.

Nota data

Edisi harian sebelumnya ialah 29 Julai 2026, manakala rekap mingguan merangkumi minggu sebelum minggu ini. Panel yang dinamakan mengikut ticker disusun mengikut abjad supaya rujukan dalam teks menunjuk pada baris yang tetap. Papan pendahulu dan papan pergerakan disusun mengikut nilai, dan setiap tuntutan kedudukan yang disertakan dikodkan sebagai had semakan kewajaran. Bakul mega-cap dan bakul sektor sebelas dana ialah set tetap yang telah ditetapkan, bukannya klasifikasi vendor. Papan pergerakan menggunakan ambang perolehan waktu dagangan biasa sebanyak lima juta dolar, mengecualikan mana-mana kaunter yang pecah sahmnnya berlaku antara dua penutupan yang diukur, serta mengecualikan satu simbol yang digunakan semula di bawah kawalan kekaburan dalaman. Oleh itu, setiap sorotan sentiasa merujuk kepada nama yang boleh disahkan. Panel sebut harga mengira sebut harga sebelah dan sebut harga silang bagi setiap nama, bukannya menggugurkannya secara senyap. Fail Treasury dan indeks harian EDGAR diterima mengikut jadual masing-masing. Oleh itu, panel tersebut melaporkan data yang tersedia, bukannya mengandaikan data telah diterima. Tiada indeks implied volatility dipaparkan di sini. Siri tersebut tidak dilesenkan untuk gudang data ini. Oleh itu, volatiliti dibaca daripada tape melalui julat harga, bahagian options pada hari yang sama dan tingkah laku sebut harga.

Metodologi

  • Sumber data pasaran: pita gabungan. delayed_stocks_minute_aggs untuk harga dan volum, options_trades untuk pita options, cache_stocks_quotes dan cache_options_quotes untuk panel NBBO.
  • Penutupan: bar minit terakhir sesi biasa, bukan cetakan pada jam 16:00 yang diandaikan dan bukan cetakan waktu dagangan lanjutan.
  • Pengendalian zon waktu: semua cap masa yang disimpan adalah dalam UTC; klausa WHERE menggunakan literal UTC mentah, manakala toTimeZone hanya muncul dalam senarai SELECT untuk label ET.
  • Pengesahan sesi: berdasarkan jadual cuti serta bar yang diperhatikan, bukan andaian daripada kalendar.
  • Perbandingan dengan sesi sebelumnya: dikira dalam pertanyaan daripada 29 Julai, bukan dibawa daripada hantaran terdahulu.
  • Perpuluhan: lajur harga, saiz dan volum ditukar kepada Float64 sebelum sebarang pembahagian atau pendaraban.
  • Agregat deterministik: kuantil tepat dan pemutus seri berasaskan kunci tuple digunakan sepanjang proses; setiap dakwaan tentang susunan atau tanda dalam teks disokong oleh had semakan kewajaran.
  • Tarikh as-of gudang data: 1 Ogos 2026, dua hari selepas sesi tersebut, pada penghujung tempoh kelengahan pengingesan biasa pita selama satu hingga dua hari; resit terhad di atas akan mengekalkan siaran ini jika mana-mana set data didapati hilang semasa penjanaan.

Pautan silang: rekap harian sebelumnya, rekap mingguan, bila options tamat tempoh, apa itu spread bida-tawar, dan spread dua hingga sepuluh tahun.

Setiap pertanyaan di atas berjalan tanpa perubahan pada terminal Strasmore jika anda mahu mengarahkan semula tetingkap kepada sesi yang berbeza.

#recap#daily#spy#qqq#market structure