Ortalama günlük hacim ADV nedir
ADV, bir hissenin belirli bir sürede günlük ortalama işlem gören pay miktarıdır. Days to cover ve göreceli hacim hesaplamalarında temel veri olarak kullanılır.
Ortalama günlük hacim — ADV — tanımlanmasına kimsenin gerek duymadığı en çok kullanılan veridir: bir hissenin belirli bir geçmiş zaman aralığına göre günlük ortalama işlem gören pay miktarıdır. ADV, açığa satış kapatma süresi hesaplamasında payda, göreceli hacim hesaplamasında temel değer ve tüm tarayıcılardaki likidite testi niteliğindedir. Bu durum, söz konusu tüm verilerin ADV için yapılan seçimlerden etkilendiği anlamına gelir: hangi zaman aralığı, hangi seanslar, pay miktarı mı yoksa dolar bazlı hacim mi. Bu sayfa, ADV verisini doğru şekilde tanımlamakta, matematiksel işlemlerini adım adım açıklamakta ve bu seçimlerin her birini gerçek piyasa verileriyle ölçmektedir.
Ortalama günlük hacim ölçümü
11 Haziran ile 10 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki yirmi normal işlem seansı; dört bilindik isim ve kasıtlı olarak düşük hacimli bir isim. Hisseler, dolar tutarları ve (daha sonraki kısımlar için) her ismin toplam hacmi içinde normal saatler dışında işlem gören pay:
Her verinin arkasındaki tam SQL
WITH per_day AS (
SELECT ticker,
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
sumIf(toFloat64(volume), formatDateTime(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), '%H:%i') >= '09:30'
AND formatDateTime(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), '%H:%i') < '16:00') AS rth_shares,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), formatDateTime(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), '%H:%i') >= '09:30'
AND formatDateTime(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), '%H:%i') < '16:00') AS rth_dollars,
sum(toFloat64(volume)) AS all_shares
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'AAPL', 'MU', 'KO', 'CATO')
AND window_start >= toDateTime('2026-06-11 00:00:00', 'America/New_York')
AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00', 'America/New_York')
GROUP BY ticker, et_date
)
SELECT ticker,
round(avg(rth_shares) / 1e6, 2) AS adv_shares_m,
round(avg(rth_dollars) / 1e9, 2) AS adv_dollars_bn,
round(100 * (sum(all_shares) - sum(rth_shares)) / sum(all_shares), 1) AS extended_hours_pct,
count() AS sessions
FROM per_day
GROUP BY ticker
ORDER BY adv_shares_m DESCTablo, bu sayfanın temel argümanını içermektedir. MU ve AAPL her gün hemen hemen aynı sayıda hisse ticareti yapmaktadır — 42.01M'ye karşı 41.47M — ancak dolar sütunu bunları birbirinden büyük ölçüde ayırmaktadır: günde 44.49B dolara karşı 12.24B dolar. Hisse miktarı aktiviteyi; dolar miktarı ise parayı ölçer. Sıralama en üstte tersine dönmektedir: SPY hisse miktarında (20 seans boyunca 46.01M) öndeyken, MU bu tabloda dolar miktarında öndedir. En altta ise CATO günde 0.05 milyon hisse ticareti yapmaktadır — bu ölçekte milyarlar sütunu 0 gösteren, o kadar az para demektir. Bu, tek bir kurumsal emrin günün hacmi olduğu ve işlem maliyetlerinin farklı bir boyutta kaldığı bir piyasa türüdür.
Ortalama günlük hacim nasıl hesaplanır
Hesaplama yöntemi oldukça basittir: seçilen zaman aralığındaki günlük hisse hacimleri toplanır ve toplam gün sayısına bölünür. Coca-Cola'nın normal işlem saatlerindeki bir tam haftalık verisi (6–10 Temmuz 2026), toplam ve ortalama değerler aynı sorguda hesaplanarak aşağıda sunulmuştur:
Her verinin arkasındaki tam SQL
SELECT session_date,
shares_m,
round(sum(shares_m) OVER (), 1) AS five_day_total_m,
round(avg(shares_m) OVER (), 1) AS adv_m,
round(avg(shares_m) OVER () * 0.01 * 1000, 0) AS one_pct_of_adv_k
FROM (
SELECT formatDateTime(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%Y-%m-%d') AS session_date,
round(sumIf(toFloat64(volume), formatDateTime(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), '%H:%i') >= '09:30'
AND formatDateTime(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), '%H:%i') < '16:00') / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'KO'
AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00', 'America/New_York')
AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00', 'America/New_York')
GROUP BY session_date
)
ORDER BY session_dateBeş günün toplamı — 10.7 + 12.1 + 10.7 + 11 + 8.3 milyon hisse — yapıldığında toplam 52.8M olarak bulunur. Beş'e bölündüğünde sonuç: 10.6M hisse olup KO'nun 5 seanslık ADV değeridir. 20 seanslık ADV, 20 satır üzerinden aynı hesaplamanın yapılmasıyla elde edilir; bu değer ilk tablodaki sayıdır. Ortalamanın neyi gizlediğine dikkat edilmelidir: 2026-07-07 12.1M, 2026-07-10 ise 8.3M hacim gerçekleştirmiştir; ADV, günlük dalgalanmaları tek bir rakamda düzleştirir. Son sütun pozisyon büyüklüğünü öngörmektedir: KO'nun ADV değerinin yüzde biri yaklaşık 106 bin hisseye tekabül eder; bu ölçek, tek bir emrin günlük işlem hacmi içinde fark edilebilir bir paya sahip olmaya başladığı seviyedir.
Zaman aralığı bir tercihtir ve ADV'nin ne kadar hızlı unutacağını belirler
Yirmi seans yaygın bir uygulamadır (bir işlem ayı); on, otuz, altmış beş ve doksan seanslık aralıklar da kullanılmaktadır. Zaman aralığı, ADV değerinin ne kadar hızlı güncelleneceğini belirler. MU, 2026'nın güncel örneğidir; yıl ortasında işlem hacmi o kadar sert yeniden değerlendi ki, son bir aylık ADV ile son çeyreklik ADV ilkbahar döneminde farklı veriler sundu; tüm detaylar Haziran derin incelemesinde yer almaktadır. Aynı hisse senedinin aynı yedi aylık süreci, her iki zaman aralığıyla birlikte aşağıda sunulmuştur:
Her verinin arkasındaki tam SQL
WITH daily AS (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
sum(toFloat64(volume)) AS day_shares
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'MU'
AND window_start >= toDateTime('2025-08-01 00:00:00', 'America/New_York')
AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00', 'America/New_York')
AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
GROUP BY et_date
),
rolled AS (
SELECT et_date,
avg(day_shares) OVER (ORDER BY et_date ROWS BETWEEN 19 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS adv20,
avg(day_shares) OVER (ORDER BY et_date ROWS BETWEEN 89 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS adv90,
row_number() OVER (ORDER BY et_date) AS rn,
count() OVER () AS total_rows
FROM daily
)
SELECT formatDateTime(et_date, '%Y-%m-%d') AS date,
round(adv20 / 1e6, 1) AS adv_20_session_m,
round(adv90 / 1e6, 1) AS adv_90_session_m
FROM rolled
WHERE rn > 90 AND (rn % 3 = total_rows % 3)
ORDER BY et_date2025-12-10 döneminde iki aralık birbiriyle örtüşüyordu: 20 seanslık hesaplamada 21.3M, 90 seanslık hesaplamada ise 19.9M seviyesindeydi. 2026-04-14 dönemine gelindiğinde ise veriler 45.6M ile 31.9M arasına ayrışmıştı; tek bir hisse senedi için tek bir günde iki farklı "resmi" ADV değeri oluşmuştu. Bir zaman aralığına göre hesaplanan her tarayıcı, gün sayısını gösteren veriler veya göreceli hacim okumaları, diğer zaman aralığına göre hesaplanan aynı araçla uyuşmuyordu. 2026-07-10 döneminde ise iki veri tekrar yakınlaştı (42M'a karşı 41.9M): yeniden değerlenen hacim seviyesi uzun zaman aralığına da yansımıştı. İki farklı kaynak bir hissenin ADV değeri konusunda uyuşmazlık yaşıyorsa, ilk şüpheli zaman aralığıdır; ikinci şüpheli ise piyasa sonrası işlem hacminin dahil edilip edilmediğidir.
Hacim şokunun hemen ardından ADV'de neler yaşanır
Yukarıdaki grafik buna işaret etmektedir; burada ise ölçülmüştür. MU'nun 2026 yılındaki en keskin hacim şokunu —kendi 20 günlük hareketli ADV değerini en çok aşan seansı— alın ve bir tarayıcının o günden önce gösterdiği ADV ile bir ay sonra gösterdiği değeri karşılaştırın:
Her verinin arkasındaki tam SQL
WITH daily AS (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
sum(toFloat64(volume)) AS day_shares
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'MU'
AND window_start >= toDateTime('2025-11-01 00:00:00', 'America/New_York')
AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00', 'America/New_York')
AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
GROUP BY et_date
),
ranked AS (
SELECT et_date, day_shares,
day_shares / avg(day_shares) OVER (ORDER BY et_date ROWS BETWEEN 20 PRECEDING AND 1 PRECEDING) AS shock_ratio,
row_number() OVER (ORDER BY et_date) AS rn
FROM daily
),
biggest AS (
SELECT et_date, day_shares, shock_ratio
FROM ranked
WHERE rn > 20 AND et_date >= toDate('2026-01-01')
ORDER BY shock_ratio DESC, et_date ASC
LIMIT 1
),
before AS (
SELECT avg(day_shares) AS adv FROM (
SELECT day_shares FROM daily WHERE et_date < (SELECT et_date FROM biggest) ORDER BY et_date DESC LIMIT 20
)
),
after AS (
SELECT avg(day_shares) AS adv FROM (
SELECT day_shares FROM daily WHERE et_date >= (SELECT et_date FROM biggest) ORDER BY et_date ASC LIMIT 20
)
)
SELECT formatDateTime((SELECT et_date FROM biggest), '%Y-%m-%d') AS event_date,
round((SELECT day_shares FROM biggest) / 1e6, 1) AS event_day_shares_m,
round((SELECT adv FROM before) / 1e6, 1) AS adv_20_before_m,
round((SELECT shock_ratio FROM biggest), 1) AS event_vs_prior_adv_x,
round((SELECT adv FROM after) / 1e6, 1) AS adv_20_after_m,
round(100 * ((SELECT adv FROM after) / (SELECT adv FROM before) - 1), 0) AS adv_shift_pct2026-03-19 tarihinde MU, 28.7M olan önceki ADV değerine kıyasla 64.7M hisse işlem görmüştür — yani kendi temel değerinin 2.3 katı. Sonraki 20 seans boyunca, hareketli ADV ortalama 45M olmuştur: paydada 57% oranında bir artış yaşanmıştır. ADV'den türetilen tüm rakamlar bu artışla birlikte hareket etmiştir — göreli hacim okumaları azalmış (temel değer büyüdü) ve kapatma gün sayısı azalmıştır (payda büyüdü); herhangi birinin gerçek pozisyonunda hiçbir değişiklik yapılmasına gerek kalmamıştır. MU örneğinde yüksek işlem hacmi devam etmiştir — şok, tek günlük bir olaydan ziyade bir yeniden değerleme anlamına geliyordu — ancak mekanizma her iki durumda da aynıdır: yoğun bir dönemden sonra ADV, tam bir pencere uzunluğu boyunca hissenin alışkanlıklarını değil, olayı ölçer.
Likidite ölçümü
"Günde milyonlarca dolar" ifadesi, işlem yapılabilirliği belirtmek için kullanılan genel bir tabirdir. Gerçek dağılım aşağıdadır; ABD borsalarında işlem gören ve son yirmi seansın en az on beşinde işlem görmüş, dolar bazlı ortalama günlük işlem hacmine (ADV) göre sıralanmış tüm semboller:
Her verinin arkasındaki tam SQL
WITH per_ticker AS (
SELECT ticker, avg(day_dollars) AS adv_dollars
FROM (
SELECT ticker,
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), formatDateTime(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), '%H:%i') >= '09:30'
AND formatDateTime(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), '%H:%i') < '16:00') AS day_dollars
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-11 00:00:00', 'America/New_York')
AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00', 'America/New_York')
AND match(ticker, '^[A-Z]+$')
GROUP BY ticker, et_date
)
GROUP BY ticker
HAVING count() >= 15
)
SELECT count() AS names,
round(quantileDeterministic(0.25)(adv_dollars, cityHash64(ticker)) / 1e6, 2) AS p25_m,
round(quantileDeterministic(0.50)(adv_dollars, cityHash64(ticker)) / 1e6, 1) AS median_m,
round(quantileDeterministic(0.75)(adv_dollars, cityHash64(ticker)) / 1e6, 1) AS p75_m,
round(quantileDeterministic(0.90)(adv_dollars, cityHash64(ticker)) / 1e6, 1) AS p90_m,
round(quantileDeterministic(0.99)(adv_dollars, cityHash64(ticker)) / 1e6, 0) AS p99_m,
countIf(adv_dollars >= 1e6) AS names_above_1m,
countIf(adv_dollars >= 10e6) AS names_above_10m,
countIf(adv_dollars >= 100e6) AS names_above_100m,
countIf(adv_dollars >= 1e9) AS names_above_1bn
FROM per_ticker10864 sembol genelinde, medyan isim günde 2.2M tutarında işlem görmektedir; ABD piyasasının yarısı bu tutarın altında işlem görmektedir. Piyasanın dörtte biri 0.33M altında işlem yapmaktadır. %75'lik dilim 20.4M, %90'lık dilim 113.7M ve %99'luk dilim 1333M seviyesindedir. Yuvarlak eşiklere göre hesaplandığında: 6515 isim günde 1 milyon doların üzerinde, 3535 isim 10 milyon doların üzerinde, 1166 isim 100 milyon doların üzerinde işlem yapmaktadır; sadece 130 isim 1 milyar doların üzerinde işlem yapmaktadır. Finansal analizlerin odaklandığı isimler neredeyse tamamen bu son grubun içinde yer alırken, borsada işlem gören medyan hisse tamamen farklı bir enstrümandır.
ADV'nin diğer rakamları sessizce belirlediği yerler
- Kapsama gün sayısı = short interest ÷ ADV. Hacimdeki bir artış, short pozisyonda hiçbir değişiklik olmasa bile oranı düşürür; bunu payda yapar.
- Göreceli hacim = bugünkü hız ÷ ADV. Aynı rakam, zıt rol: burada ADV, aşılan temel değerdir.
- Likidite filtreleri ("sadece 1M ADV üzerindeki hisseler") — her backtest ve tarayıcı bir filtre içerir ve sağ kalanlar sessizce takip eder: hisseler bu tür filtrelerin içine en dramatik haftalarını yaşayarak girer.
- Pozisyon büyüklüğü — kurumsal fonların her gün sadece ADV'nin birkaç yüzdesini işlem yapma alışkanlığı, büyük fonların belirli küçük hisselere sahip olamamasına neden olur: bir pozisyon oluşturmak veya çıkmak için tüm piyasa hacminin haftalarca sürmesi gerekir.
Kapsama gün sayısı vakası gerçek rakamlarla incelenmeye değerdir, çünkü "resmi" rakam bile birinin ADV seçimini içerir. FINRA, kapsama gün sayısını kendi hacim paydasıyla birlikte yayınlar (her borsa, kendi raporlama penceresi, alt sınır 1.0 — bkz. verilerin nasıl geldiği); aynı oran bu sayfadaki 20 seanslık normal saatler ADV'si ile yeniden hesaplandığında sonuç değişir:
Her verinin arkasındaki tam SQL
WITH our_adv AS (
SELECT ticker, avg(day_shares) AS adv
FROM (
SELECT ticker,
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
sumIf(toFloat64(volume), formatDateTime(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), '%H:%i') >= '09:30'
AND formatDateTime(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), '%H:%i') < '16:00') AS day_shares
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('MU', 'KO')
AND window_start >= toDateTime('2026-06-11 00:00:00', 'America/New_York')
AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00', 'America/New_York')
GROUP BY ticker, et_date
)
GROUP BY ticker
),
si AS (
SELECT ticker,
max(short_interest) AS short_interest,
max(avg_daily_volume) AS finra_adv,
max(days_to_cover) AS finra_dtc
FROM global_markets.stocks_short_interest
WHERE settlement_date = '2026-06-30' AND ticker IN ('MU', 'KO')
GROUP BY ticker
)
SELECT si.ticker AS ticker,
round(si.short_interest / 1e6, 1) AS shares_short_m,
round(si.finra_adv / 1e6, 1) AS finra_adv_m,
round(si.finra_dtc, 2) AS finra_days_to_cover,
round(our_adv.adv / 1e6, 1) AS rth_adv_20_session_m,
round(si.short_interest / our_adv.adv, 2) AS days_to_cover_recomputed
FROM si
INNER JOIN our_adv ON si.ticker = our_adv.ticker
ORDER BY tickerAynı short interest, iki farklı payda. KO için FINRA, 24.1M hisselik hacim rakamı üzerinden 2.06 gün raporlar; bu sayfanın 12.4M normal saatler ADV'sine karşı, aynı 49.6M hisselik short pozisyon 4 gün olarak hesaplanır — yani neredeyse iki katı. MU için yayınlanan rakam, bildirilen 1 alt sınırındadır; yeniden hesaplandığında ise 0.75 gündür. Hiçbir rakam yanlış değildir — farklı paydalarla yanıt verirler. Çıkarılan ders geneldir: paydasında ADV bulunan her oran, sessizce birinin pencere ve seans seçimlerini belirtmektedir.
Does ADV work for options?
Options traders lean on the same concept with one twist: volume is counted in contracts, and each standard equity contract controls 100 shares. Same 20 sessions, four option tapes, with the contract count converted to share-equivalent exposure:
Her verinin arkasındaki tam SQL
WITH daily AS (
SELECT multiIf(ticker LIKE 'O:SPY2%', 'SPY', ticker LIKE 'O:AAPL2%', 'AAPL', ticker LIKE 'O:MU2%', 'MU', 'KO') AS underlying,
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
sum(toFloat64(volume)) AS contracts
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE (ticker LIKE 'O:SPY2%' OR ticker LIKE 'O:AAPL2%' OR ticker LIKE 'O:MU2%' OR ticker LIKE 'O:KO2%')
AND window_start >= toDateTime('2026-06-11 00:00:00', 'America/New_York')
AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00', 'America/New_York')
GROUP BY underlying, et_date
)
SELECT underlying,
round(avg(contracts) / 1e3, 1) AS avg_daily_contracts_k,
round(avg(contracts) * 100 / 1e6, 1) AS share_equivalent_m,
count() AS sessions
FROM daily
GROUP BY underlying
ORDER BY avg_daily_contracts_k DESCThe scale differences dwarf anything in the stock table. SPY's options tape averaged 12543.2 thousand contracts a day — 1254.3M shares of equivalent exposure, a large multiple of SPY's own 46.01M share ADV. KO runs the other way: 64.6 thousand contracts (6.5M share-equivalent), below its 12.4M share ADV. Options liquidity concentrates in a handful of underlyings, and it thins out further across strikes and expirations — an aggregate figure like this overstates what any single contract trades, so per-contract volume and open interest still need checking before sizing an options order.
ADV Analizi Yaparken Uygulayıcı Gibi Düşünmek
Tanımı bilmek ile uygulamak arasındaki farkı üç alışkanlık kapatır. ADV verisini dolar bazlı ADV ile eşleştirin — ilk tablo, hisse miktarı bakımından birbirine çok yakın ancak para miktarı bakımından birbirinden oldukça uzak iki isim göstermektedir; emirler için asıl önemli olan sütun para miktarıdır. Olaylardan hemen sonraki ADV verisine güvenmeyin — şok paneli bunu rakamlarla kanıtlamıştır: yoğun bir dönem, bir ay içinde paydayı 57% oranında değiştirmiş; bu durum, artış pencereden çıkana kadar göreceli hacmi ve kapatma gün sayısını mekanik olarak düşürmüştür. ADV verisini takvimle karşılaştırın — vade sonu Cumaları, yeniden dengeleme günleri ve endeks değişim tarihleri herkesin hacmini aynı anda artırır (witching days en çok olmak üzere); bu nedenle piyasa genelindeki yoğun bir gün, tek bir hissenin hikayesi hakkında bilgi vermez.
Ortalama günlük hacim SSS
İyi bir ortalama günlük hacim nedir?
10864 ABD sembolü üzerinde 20 seans boyunca ölçülen medyan dolar ADV 2.2M olarak gerçekleşti; 3535 hisse günlük 10 milyon doların üzerinde işlem gördü ve sadece 130 hisse 1 milyar doların üzerinde işlem gördü. Perakende ölçekli emirler için yararlı alt sınır hisse sayısı değil, dolar tutarıdır; 10 milyon dolar ve üzeri gruptaki hisseler, küçük bir emrin fiyatı hareket ettirmemesiyle işlem görür.
Ortalama günlük hacim nasıl hesaplanır?
Seçilen zaman dilimi boyunca günlük hisse hacimleri toplanır ve gün sayısına bölünür. KO'nun 6–10 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki beş seanslık toplamı 52.8M hisse eder; beş güne bölündüğünde ADV 10.6M olur. 20 günlük ADV, 20 seans boyunca aynı aritmetik işlemle hesaplanır.
ADV hangi zaman dilimi üzerinden ölçülür?
En yaygın olarak 20 işlem seansı (yaklaşık bir ay) kullanılır; ancak 10, 30, 65 ve 90 günlük versiyonlar da mevcuttur ve herhangi bir hacim şoku sonrasında bu değerler birbirinden farklılık gösterir. 2026-04-14 tarihinde, MU'nun 20 seanslık ADV değeri 45.6M iken, aynı gün 90 seanslık ADV değeri 31.9M olarak kaydedilmiştir. Kaynakları karşılaştırmadan önce zaman dilimini kontrol edin.
ADV, piyasa öncesi ve piyasa sonrası hacmi kapsar mı?
Kaynağa bağlıdır; bu sayfadaki rakamlar yalnızca normal saatleri kapsamaktadır. Aynı 20 seans üzerinden ölçüldüğünde, uzatılmış seanslar SPY'nin toplam hacminin 18.3%'ini, AAPL'nin 6.9%'ini ve düşük hacimli CATO'nun 0.2%'ini oluşturmuştur — uzatılmış saatler kılavuzu seansları detaylandırmaktadır.
ADV hisse sayısı mıdır yoksa dolar tutarı mıdır?
Geleneksel olarak hisse sayısıdır, ancak hisseler genelinde dolar ADV daha iyi bir likidite ölçütüdür. Aynı 20 seans boyunca MU ve AAPL günde sırasıyla 42.01M ve 41.47M hisse ile işlem görmüştür — neredeyse eşit seviyededirler — ancak dolar ADV değerleri 44.49B ve 12.24B olarak gerçekleşmiştir. Aynı hisse sayısı, çok farklı hacim büyüklükleri anlamına gelir.
Her rakam, saklanan ve versiyonlanmış bir sorgudur — herhangi bir panelin altındaki SQL kodunu genişletebilir veya Strasmore terminalinde herhangi bir sembol için herhangi bir zaman dilimini hesaplayabilirsiniz.