API ข้อมูลตลาดหุ้นฟรี ไม่ต้องใช้ key

Strasmore ให้บริการ API ข้อมูลตลาดหุ้นแบบฟรี โดยไม่ต้องใช้ key และไม่ต้องลงทะเบียน ระบบให้บริการชุดคำสั่ง query แบบ read-only ที่ผ่านการคัดสรรแล้ว ซึ่งครอบคลุมข้อมูลหุ้นและ options ของสหรัฐฯ ในรูปแบบ JSON ผ่าน HTTPS โดยออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ทั้งโดยบุคคลทั่วไปและ AI agents นอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างการใช้งานแบบไม่ต้องใช้ key ของบริการที่หาได้ยาก นั่นคือ SQL API แบบฟรี ซึ่งผู้ใช้งานบัญชีฟรีสามารถเขียนคำสั่ง query ได้ด้วยตนเอง หน้าเว็บนี้รวบรวมข้อมูลทุก endpoint แสดงตัวอย่างการเรียกใช้งาน และแสดงแผนภูมิจากข้อมูลชุดเดียวกับที่ API ส่งออกมา

ข้อมูลที่ API แบบฟรีให้บริการ

แต่ละคีย์จะตอบคำถามที่ผู้อ่านข้อมูลตลาดต้องการทราบ โดยมีรายการข้อมูล ณ ขณะที่เขียนดังนี้:

• spy_qqq: ผลตอบแทนแบบ normalized ของ SPY และ QQQ ในช่วง 45 session ล่าสุด
• dividend_yield_leaders: อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (dividend yields) ที่สูงที่สุดในกลุ่มหุ้น large-cap ณ session ล่าสุด
• upcoming_ex_dividends: วันที่ขึ้นเครื่องหมาย ex-dividend ในสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง พร้อมจำนวนเงินปันผลและวันที่จ่ายเงิน
• short_interest_watch: หุ้นที่มีค่า days-to-cover สูงสุด ณ วันที่สรุปยอด short-interest ล่าสุด
• iv_leaders: หุ้นที่มีค่า implied-volatility สูงสุด ณ สิ้นวัน ในกลุ่มสินทรัพย์อ้างอิงที่มีสภาพคล่องสูง
• recent_ipos: รายชื่อหุ้นที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ในช่วง 180 วันที่ผ่านมา พร้อมราคาเสนอขายและขนาดการเสนอขาย
• latest_market_news: หัวข้อข่าวล่าสุดในตลาดและ ticker ที่เกี่ยวข้องในข่าวนั้น
• biggest_movers: หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวของราคามากที่สุดในกลุ่มที่มีสภาพคล่องสูง ณ session ปกติล่าสุด
• revenue_leaders: บริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ โดยวัดจากรายได้รวมและกำไรสุทธิประจำปีล่าสุด
• most_active_options: จุดที่มีปริมาณการซื้อขาย option หนาแน่น พร้อมค่าเฉลี่ย implied volatility
• put_call_ratio: อัตราส่วนปริมาณการซื้อขาย put/call ของสินทรัพย์อ้างอิงที่มีการซื้อขายสูงสุด
• upcoming_splits: การแตกหุ้น (stock splits) ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้และที่มีกำหนดการไว้
• market_holidays: กำหนดการปิดตลาดล่วงหน้าและกำหนดการปิดตลาดเร็วของ NYSE

ราคาหุ้นเป็นข้อมูลล่าช้า ค่า greeks ของ option และค่า implied volatility เป็นค่า ณ สิ้นวัน ข้อมูลทุกชุดมาพร้อมกับคำสั่ง SQL ที่ใช้ในการดึงข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบที่มาของตัวเลขทุกตัวได้

วิธีการเรียกใช้งาน

ใช้การส่งคำขอแบบ GET เพียงหนึ่งครั้ง โดยไม่ต้องระบุ header:

curl "https://ai.strasmore.com/api/demo?q=dividend_yield_leaders"

endpoint ของ catalog จะแสดงรายการ key ทั้งหมดที่มี พร้อม URL สำหรับเรียกข้อมูล คำอธิบายของแต่ละ query ในรูปแบบภาษาที่เข้าใจง่าย และหมายเหตุการใช้งาน หากคุณต้องการค้นหา API ด้วยโปรแกรม ให้เรียกใช้งาน endpoint นี้ก่อน:

curl "https://ai.strasmore.com/api/demo/catalog"

ข้อมูลที่ตอบกลับมาจะประกอบด้วย key ที่ถูกระบุไว้ คำถามที่ query นั้นตอบ SQL ชื่อคอลัมน์ แถวข้อมูล และฟิลด์ pointer สองรายการ ตัวอย่างโครงสร้างข้อมูล (ละเว้นค่าข้อมูล):

{
  "key": "dividend_yield_leaders",
  "label": "Highest dividend yields, large caps, latest session",
  "nl": "Which large-cap US stocks currently have the highest dividend yields?",
  "sql": "SELECT ...",
  "columns": ["as_of", "ticker", "dividend_yield_pct", "..."],
  "rows": ["..."],
  "source": "Strasmore Research",
  "more": "Get more at https://www.strasmore.com ..."
}

หากส่ง key ที่ไม่มีอยู่ในระบบ ระบบจะส่งผลลัพธ์ของ query เริ่มต้นมาให้แทน และจะระบุเครื่องหมายด้วยฟิลด์ fallback_from แทนที่จะแจ้งข้อผิดพลาด ให้ถือว่าฟิลด์ดังกล่าวเป็นสัญญาณเตือนเมื่อพิมพ์ชื่อผิด และให้ใช้ catalog เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดสำหรับ key ที่ใช้งานได้จริง

ออกแบบมาเพื่อ agents และ LLMs

เดโมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่คุณไม่ได้เขียนขึ้นเองสามารถเรียกใช้งานได้ การตอบสนองมีการตั้งค่า access-control-allow-origin: * และ CORS preflights แบบอนุญาตจากทุก origin เพื่อให้แอปพลิเคชันบนเบราว์เซอร์, notebooks และ LLM agents สามารถดึงข้อมูลไปใช้ได้โดยตรง ในส่วนการทำงานเบื้องหลัง แต่ละคำสั่งซื้อจะมีการคำนวณใหม่อย่างมากทุกๆ สิบนาที และดึงข้อมูลจากหน่วยความจำภายในเวลาเพียงไม่กี่มิลลิวินาที

จุดเชื่อมต่อข้อมูลที่เครื่องจักรสามารถอ่านได้ (Machine-readable) ตามลำดับที่ agent ควรเรียกอ่าน:

1. https://www.strasmore.com/llms.txt ระบุชื่อดัชนีเนื้อหาและเดโม API ไว้ในไฟล์สั้นๆ เพียงไฟล์เดียว
2. https://ai.strasmore.com/api/demo/catalog แสดงรายการทุกคำสั่งซื้อพร้อมกับ URL
3. ฟิลด์ more ของแต่ละการตอบสนองจะเชื่อมโยงกลับไปยังแคตตาล็อกและผลิตภัณฑ์ฉบับเต็ม

ข้อควรระวังสองประการ ตัวเลขของแต่ละคำสั่งซื้อจะอัปเดตอย่างมากทุกๆ สิบนาที ดังนั้นการเรียกข้อมูล (polling) ที่เร็วกว่านั้นจะได้ข้อมูลที่เหมือนเดิม ฟิลด์ source ภายในแต่ละ payload จะระบุแหล่งที่มาของข้อมูล ควรแสดงฟิลด์นี้ให้เห็นเมื่อมีการนำตัวเลขไปเผยแพร่ซ้ำในกรณีที่ทำได้

ข้อมูลเบื้องหลังการสาธิต

คำตอบจาก API มาจากคลังข้อมูลชุดเดียวกับที่บล็อกนี้ใช้งาน แผงควบคุมด้านล่างจะรันคำสั่ง query ของการสาธิตผ่านระบบของบล็อก โดยมีคำสั่ง SQL แสดงอยู่ใต้แต่ละส่วน

คีย์ spy_qqq ทำการปรับค่าราคาปิดของ SPY และ QQQ ให้เป็นผลตอบแทนในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ โดยเริ่มนับจากจุดเริ่มต้นของช่วงเวลา 45 วัน ในช่วง 30 เซสชันของหน้าต่างเวลาปัจจุบัน การเคลื่อนที่สะสมของ SPY จะวัดค่า -1.6% และของ QQQ จะวัดค่า -5.69

SELECT day,
       round((spy / first_value(spy) OVER (ORDER BY day ASC) - 1) * 100, 2) AS spy_return_pct,
       round((qqq / first_value(qqq) OVER (ORDER BY day ASC) - 1) * 100, 2) AS qqq_return_pct
FROM (
    SELECT toDate(window_start) AS day,
           argMaxIf(close, window_start, ticker = 'SPY') AS spy,
           argMaxIf(close, window_start, ticker = 'QQQ') AS qqq
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ') AND window_start >= now() - INTERVAL 45 DAY
    GROUP BY day
)
ORDER BY day

คีย์ dividend_yield_leaders ใช้คัดกรองอัตราผลตอบแทน (yield) ระหว่าง 2% ถึง 15% โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market cap) สูงกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ การกำหนดค่าต่ำสุดช่วยลดสัญญาณรบกวน และการกำหนดค่าสูงสุดช่วยกำจัดค่าความผิดปกติจากเงินปันผลพิเศษที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินกว่าที่บริษัทจะรักษาไว้ได้จริง ณ Jul 17 อันดับสูงสุดของการคัดกรองคือ STRC ที่ระดับ 13.45% สำหรับข้อมูลประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทใดบริษัทหนึ่งในช่วงหลายทศวรรษ สามารถดูได้ที่ ประวัติเงินปันผลของ Microsoft

SELECT ticker,
       round(dividend_yield * 100, 2) AS dividend_yield_pct,
       formatDateTime(date, '%b %e') AS as_of_label
FROM global_markets.stocks_ratios
WHERE date = (SELECT max(date) FROM global_markets.stocks_ratios)
  AND dividend_yield BETWEEN 0.02 AND 0.15
  AND market_cap > 2e9
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
ORDER BY dividend_yield DESC
LIMIT 12

คีย์ iv_leaders คำนวณค่าเฉลี่ยของ implied volatility ณ สิ้นวัน ของสินทรัพย์อ้างอิงแต่ละตัว โดยคำนวณจากทุก strike price และวันหมดอายุที่จดทะเบียนไว้ โดยจะเลือกเฉพาะชื่อที่มีปริมาณการซื้อขาย option ที่มีนัยสำคัญและนำมาจัดลำดับ ปัจจุบันอันดับหนึ่งคือ SNXX โดยมีค่าเฉลี่ย implied volatility อยู่ที่ 299.1% ค่าที่สูงจากการคัดกรองนี้บ่งชี้ถึงหุ้นที่มีตลาด option คาดการณ์ว่าจะเกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรง โดยระบบจะแสดงระดับค่าที่ได้และให้คุณเป็นผู้ตีความเอง

SELECT underlying_symbol AS ticker,
       round(avg(implied_volatility) * 100, 1) AS avg_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged
  AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX')
GROUP BY underlying_symbol
HAVING sum(volume) > 10000
ORDER BY avg_iv_pct DESC
LIMIT 12

คีย์ short_interest_watch จัดลำดับ days-to-cover จากชุดข้อมูล FINRA ชุดเดียวกับที่อธิบายไว้ใน คู่มือข้อมูล short-interest ของเรา และ upcoming_ex_dividends ใช้ข้อมูลจากปฏิทินเหตุการณ์ของบริษัท (corporate-actions calendar) ทั้งสองส่วนใช้รูปแบบเดียวกับด้านบน คือมีการกำหนดเกณฑ์การคัดกรองที่ตายตัว ผลลัพธ์ที่มีขอบเขตจำกัด และมีคำสั่ง SQL อยู่ในชุดข้อมูล

จากระบบสาธิตสู่คลังข้อมูลเต็มรูปแบบ

การสืบค้นข้อมูลในระบบสาธิตถูกกำหนดไว้เป็นพิเศษเพื่อให้มีต้นทุนต่ำ สามารถทำ cache ได้ และมีความปลอดภัยในการเปิดให้ใช้งานทั่วไป คลังข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังระบบนี้เก็บข้อมูลหุ้นสหรัฐฯ ย้อนหลัง 22 ปี และข้อมูล options ย้อนหลัง 12 ปี โดยบัญชีแบบฟรี (ไม่ต้องใช้บัตร) สามารถเขียน SQL เพื่อสืบค้นข้อมูลได้เอง 100 queries ต่อวัน สำหรับระดับที่ชำระเงินจะสามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติทั้งหมด ข้อมูล tick data และ API keys สำหรับการใช้งานผ่านโปรแกรม เมื่อหน้าจอแสดงผลแบบคงที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ระดับ SQL แบบฟรี คือขั้นตอนถัดไปในการอัปเกรด

คำถามที่พบบ่อย

API ข้อมูลตลาดของ Strasmore ฟรีจริงหรือไม่?

จริง ข้อมูลจาก endpoint สำหรับทดสอบ (demo) ไม่ต้องใช้ key ไม่ต้องลงทะเบียน และไม่ต้องระบุรายละเอียดการชำระเงิน ข้อมูลเหล่านี้ใช้สำหรับคำสั่งซื้อขายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น หากต้องการใช้คำสั่งซื้อขายแบบกำหนดเองจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเต็ม

ฉันจำเป็นต้องใช้ API key หรือการยืนยันตัวตนหรือไม่?

ไม่จำเป็น ทุก endpoint สำหรับทดสอบสามารถตอบสนองต่อคำสั่ง GET แบบไม่ระบุตัวตนได้ทันที ส่วน key มีไว้สำหรับ programmatic API แบบชำระเงินซึ่งรองรับการใช้คำสั่งซื้อขายแบบกำหนดเองเท่านั้น

ข้อมูลสำหรับทดสอบมีความสดใหม่เพียงใด?

ราคาหุ้นเป็นแบบล่าช้า (delayed) ไม่ใช่แบบเรียลไทม์ ส่วนค่า Ratio, short interest และ corporate actions จะอัปเดตตามรอบเวลาของแหล่งข้อมูลต้นทาง สำหรับค่า Greeks และ implied volatility จะเป็นข้อมูล ณ สิ้นวัน (end-of-day) โดยผลลัพธ์จากการเรียกใช้ข้อมูลแต่ละครั้งจะอัปเดตอย่างมากทุกๆ สิบนาที

LLM agent หรือแอปพลิเคชันบนเบราว์เซอร์ของฉันสามารถเรียกใช้งานโดยตรงได้หรือไม่?

ได้ การตอบสนองรองรับ open CORS จากทุก origin และการทำ preflight สามารถทำได้จากทุกที่ นอกจากนี้ในแคตตาล็อกที่ /api/demo/catalog ยังมีรายละเอียดของทุกคำสั่งซื้อขายในรูปแบบ JSON ซึ่ง agent สามารถอ่านได้โดยไม่ต้องใช้เอกสารประกอบ

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันเรียกใช้ key ที่ไม่มีอยู่จริง?

API จะส่งผลลัพธ์ของคำสั่งซื้อขาย spy_qqq มาให้เป็นค่าเริ่มต้น และจะเพิ่มฟิลด์ fallback_from เพื่อระบุสิ่งที่คุณเรียกใช้ โปรดตรวจสอบรายการ key ที่ใช้งานได้จากแคตตาล็อก

ทุกแผงควบคุมในหน้านี้คือคำสั่งซื้อขายที่จัดเก็บไว้แบบสด และคลังข้อมูลเดียวกันนี้ยังสามารถตอบคำถามที่คุณเขียนขึ้นเองด้วย SQL หรือภาษาอังกฤษทั่วไปได้ที่ Strasmore terminal