Strasmore Research
சந்தைச் சுருக்கம் Matt Connorஆசிரியர் Matt Connor · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-08-02

ஜூலை 29, 2026 சந்தைச் சுருக்கம் மற்றும் புள்ளிவிவரங்கள்

ஜூலை 29, 2026 சந்தைத் தரவுகள்: குறியீட்டு நிலவரம், breadth, sector spread, options flow, quote tape, rates மற்றும் calendar ஆகியவற்றின் query-backed சுருக்கம்.

ஜூலை 29, 2026 புதன்கிழமைக்கான இந்தச் சந்தைச் சுருக்கம், சேமிக்கப்பட்ட queries மூலம் முழு வர்த்தக அமர்வையும் பதிவு செய்கிறது: SPY-யின் close-over-close மாற்றம் -1.52% ஆகவும், liquid tape-இல் உயர்வடைந்த பங்குகளின் விகிதம் 27.2% ஆகவும், options tape-இல் பதிவான ஒப்பந்தங்கள் 66.84 மில்லியனாகவும் இருந்தன. கீழே உள்ள ஒவ்வொரு காலவரம்பும் இரு முனைகளிலும் தெளிவான தேதிகளுடன் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, எந்தப் பகுதியின் SQL-ஐ மீண்டும் இயக்கினாலும் இதே புள்ளிவிவரங்களே கிடைக்கும்.

மதிப்பெண் பலகை

ஒவ்வொரு மாற்றமும் ஜூலை 29 அன்று வழக்கமான அமர்வின் கடைசி நிமிடப் பட்டையையும், அதற்கு முந்தைய தொடர்ச்சியான வர்த்தக அமர்வான ஜூலை 28 செவ்வாய்க்கிழமையின் கடைசி நிமிடப் பட்டையையும் ஒப்பிடுகிறது. வரிசைகள் அகரவரிசைப்படி உள்ளன; எனவே ஒவ்வொரு ETF-க்கும் நிலையான இடம் உள்ளது.

வினவவும்SPY / QQQ / DIA / IWM: ஜூலை 29 மற்றும் ஜூலை 28 முடிவு ஒப்பீடு, வழக்கமான வர்த்தக நேரம்
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
WITH prior AS (
    SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
    GROUP BY ticker
),
sess AS (
    SELECT ticker,
           argMin(open, window_start) AS day_open,
           argMax(close, window_start) AS day_close,
           max(high) AS day_high,
           min(low) AS day_low,
           round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
    round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
    round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
    round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
    round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
    s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY ticker
Run this yourself

DIA -2.19% நகர்ந்தது; IWM -1.63%, QQQ -2.07%, SPY -1.52% நகர்ந்து $729.51-இல் முடிந்தன. ஒவ்வொரு வரியும் இந்த மாற்றத்தை அதன் இரண்டு கட்டங்களாகப் பிரிக்கிறது: செவ்வாய்க்கிழமையின் முடிவுடன் ஒப்பிடுகையில் SPY -0.11%-இல் திறந்தது; திறந்ததிலிருந்து முடிவுவரை -1.41% நகர்ந்தது. இரவு நேரக் கட்டமும் உள்நாள் வர்த்தகக் கட்டமும் ஒரே திசையில் நகர வேண்டியதில்லை. அவற்றுக்கிடையிலான பிரிவே ஒரு அமர்வின் முதல் தனித்த அடையாளமாகும்.

அந்த நாள் வழக்கத்திற்கு மாறானதா?

ஒரு அமர்வின் எண்ணிக்கை மட்டும், அதன் பின்னுள்ள விநியோகத்தைப் பார்க்காமல், குறைந்த தகவலையே அளிக்கும். எனவே அதே முறையைப் பயன்படுத்தி, அந்த நாள் அதற்குரிய முந்தைய ஒரு மாதத்துக்குள் தரவரிசைப்படுத்தப்படுகிறது.

வினவவும்SPY தினசரி நகர்வு: பிந்தைய காலச் சூழல் (திறப்பு முதல் முடிவு வரை, ஜூன் 29 முதல் ஜூலை 29 வரை)
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
SELECT
    round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-29')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
    arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-29'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-29'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
    count() AS spy_sessions_compared,
    toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-29 13:30:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-30 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)
Run this yourself

SPY-யின் தொடக்கம் முதல் முடிவு வரையிலான -1.41% நகர்வு, 2026-06-29 வரை பின்னோக்கிச் செல்லும் காலவரம்பில் உள்ள 22 முந்தைய அமர்வுகளின் முழுமையான அளவுகளின் அடிப்படையில் 1-ஆவது இடத்தைப் பெற்றது. இந்தத் தரவரிசை, அந்தக் காலவரம்பில் இதைவிட அதிகமாக நகர்ந்த பிற அமர்வுகளின் எண்ணிக்கையுடன் ஒன்றைச் சேர்த்து கணக்கிடப்படுகிறது. ஆகவே, முதலிடம் என்பது அந்த முந்தைய மாதத்தின் மிகப்பெரிய நகர்வைக் குறிக்கும்.

சந்தை அகலம்

ஒரு index-ன் நிலை ஒரு எண்ணாகும். அதனுடன் சேர்ந்து நகர்ந்த stocks எத்தனை என்பதை market breadth கணக்கிடுகிறது.

வினவவும்திரவ சந்தைப் பரவல்: ஜூலை 29 முடிவு மற்றும் ஜூலை 28 முடிவு ஒப்பீடு, $1M வர்த்தக வடிகட்டி
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
SELECT
    countIf(c29 > c28 AND liquid) AS advancers,
    countIf(c29 < c28 AND liquid) AS decliners,
    countIf(c29 = c28 AND liquid) AS unchanged,
    countIf(liquid) AS liquid_tickers,
    countIf(NOT liquid) AS dropped_by_liquidity_filter,
    round(100.0 * countIf(c29 > c28 AND liquid) / countIf(liquid), 1) AS advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker, c28, c29, dv29 >= 1000000 AS liquid
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS c28,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS c29,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-29 13:30:00') AS dv29
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c28 > 0 AND c29 > 0
    )
)
Run this yourself

வழக்கமான வர்த்தக நேரத்தில் one-million-dollar turnover வரம்பைத் தாண்டிய 6066 பெயர்களில், 1652 செவ்வாய்க்கிழமை closing level-ஐ விட உயர்ந்து முடிந்தன; 4342 அதைவிடக் கீழே முடிந்தன. Advancer share 27.2% ஆகும். குறைந்த liquidity கொண்ட 5363 பெயர்கள் filter மூலம் நீக்கப்படாமல், இங்கேயே கணக்கில் சேர்க்கப்பட்டன.

mega-cap பட்டியல்

ஒவ்வொரு அமர்விலும் இதே எட்டு mega-cap பெயர்கள் இங்கு இடம்பெறும். ஒவ்வொன்றுக்கும் தனி வரிசை நீடிக்க, அவை அகரவரிசையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. நிலையான basket என்பதே இதன் நோக்கம்: வாசகர் ஒவ்வொரு வரிசையையும் அறிந்துகொள்கிறார்; பின்னர் வெற்றியாளர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் ஆசிரியர் தலையீடு இருக்காது.

வினவவும்எட்டு mega-cap பங்குகள்: ஜூலை 28 உடனான மாற்றம் மற்றும் வழக்கமான நேர டாலர் வர்த்தகம், ஜூலை 29
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-29 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-29 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-29 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMZN', 'AVGO', 'GOOGL', 'META', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA')
      AND ((window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker
Run this yourself

AAPL -0.63% நகர்ந்தது; META -1.12%, MSFT -0.27%, NVDA -3.51% நகர்ந்தன; இவை regular-hours turnover-ஆக 22.26 billion dollars அளவைப் பதிவு செய்தன. TSLA -2.97% என்ற நிலையில் இருந்தது. இந்த எட்டு பெயர்கள் மட்டும் tape-இல் எவ்வளவு dollar அளவை ஏந்துகின்றன என்பதை dollar column காட்டுகிறது. அவற்றுடன் சந்தையின் மீதிப் பகுதி எவ்வளவு தூரம் நகர்ந்தது என்பதை மேலுள்ள breadth panel சரிபார்க்கிறது.

அன்றைய அதிகம் நகர்ந்த பங்குகள்

இரு வாரியங்களிலும் வழக்கமான வர்த்தக நேரத்தில் ஐந்து மில்லியன் டாலர் turnover அவசியம். அளவிடப்படும் இரு closing நேரங்களுக்கிடையில் stock split நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட எந்தப் பெயரும் சேர்க்கப்படாது. குறிப்புகளில் விளக்கப்பட்டுள்ள house ambiguity guard-ன் கீழ் மீண்டும் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு symbol-மும் விலக்கப்படும்.

வினவவும்மிகப்பெரிய உயர்வுகளும் சரிவுகளும்: ஜூலை 29 முடிவு மற்றும் ஜூலை 28 முடிவு ஒப்பீடு, $5M+ வர்த்தகம், பங்கு பிரிப்புகள் நீக்கம்
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
SELECT ticker, board, day_pct, day_dollar_m
FROM (
    SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((c29 / c28 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS c28,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS c29,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-29 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-28' AND execution_date <= '2026-07-29')
          AND window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c28 > 0 AND c29 > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY day_pct DESC
    LIMIT 8
    UNION ALL
    SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((c29 / c28 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS c28,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS c29,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-29 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-28' AND execution_date <= '2026-07-29')
          AND window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c28 > 0 AND c29 > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY day_pct ASC
    LIMIT 8
)
ORDER BY board DESC, abs(day_pct) DESC
Run this yourself

வாரியத்தில் அதிகம் உயர்ந்தது DFNS. அதில் 544.9 மில்லியன் டாலர் வர்த்தகம் நடைபெற்ற நிலையில், அது 119.8% நகர்ந்தது. அதிகமாகச் சரிந்தது YYAI. அதில் 8.5 மில்லியன் டாலர் வர்த்தகம் நடைபெற்ற நிலையில், அது -68.1% பதிவுசெய்தது. இந்தப் பக்கம் அளவுகளையும் receipts-களையும் பதிவு செய்கிறது; அவற்றுக்கான காரண விளக்கத்தை வழங்கவில்லை.

துறை வேறுபாடு

ஜூலை 29 நிறைவு விலையை ஜூலை 28 நிறைவு விலையுடன் ஒப்பிட்டபோது, பதினொரு SPDR தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட துறை நிதிகள் சிறந்ததிலிருந்து மோசமானது வரை வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்தக் கூடை முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்டு நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது; இது விற்பனையாளர் வகைப்பாடு அல்ல.

வினவவும்Sector ETFs, ஜூலை 29 முடிவு மற்றும் ஜூலை 28 முடிவு ஒப்பீடு, தரவரிசைப்படுத்தப்பட்டது
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
SELECT sector, day_pct, round(max(day_pct) OVER () - day_pct, 2) AS points_behind_best
FROM (
    SELECT multiIf(ticker = 'XLK', 'Technology', ticker = 'XLC', 'Communications', ticker = 'XLE', 'Energy',
                   ticker = 'XLF', 'Financials', ticker = 'XLI', 'Industrials', ticker = 'XLB', 'Materials',
                   ticker = 'XLP', 'Staples', ticker = 'XLRE', 'Real Estate', ticker = 'XLU', 'Utilities',
                   ticker = 'XLV', 'Health Care', 'Consumer Discretionary') AS sector,
           round((c29 / c28 - 1) * 100, 2) AS day_pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start < '2026-07-29 00:00:00') AS c28,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-29 00:00:00') AS c29
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
          AND ((window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING c28 > 0 AND c29 > 0
    )
)
ORDER BY day_pct DESC
Run this yourself

Energy 1.89% இல் முதலிடத்தைப் பிடித்தது. Industrials -3.21% இல் கடைசி இடத்தில் இருந்தது; இது 5.1 சதவீதப் புள்ளிகள் பின்தங்கிய நிலையாகும். இந்த வித்தியாசமே அன்றைய துறை வேறுபாடு. பதினொரு துறைகளும் ஒரு சதவீதப் புள்ளிக்குள் முடிவடையும் சந்தை நிலை, பல சதவீதப் புள்ளிகள் அளவுக்கு விரிவடைந்த நிலைமையிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டதாக இருக்கும்.

டாலர்கள் வர்த்தகமான இடம்

வினவவும்வர்த்தக டாலர் மதிப்பில் முதல் 6, வர்த்தகப் பங்குகளில் முதல் 4: ஜூலை 29 வழக்கமான வர்த்தக நேரம்
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
    round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
    SELECT
        'by dollars traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY dollar_volume_bn DESC
    LIMIT 6
    UNION ALL
    SELECT
        'by shares traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY shares_m DESC
    LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, if(leaderboard = 'by shares traded', shares_m, dollar_volume_bn) DESC
Run this yourself

வழக்கமான வர்த்தக நேரத்தில், MU நிறுவனத்தின் டாலர் மதிப்பு அடிப்படையிலான வர்த்தகச் சுழற்சி 44.99 பில்லியனாக இருந்து முதலிடத்தில் இருந்தது; அதைத் தொடர்ந்து SPY நிறுவனத்தின் சுழற்சி 42.29 பில்லியனாக இருந்தது. பங்கு வர்த்தகப் பலகை வேறொரு கேள்விக்குப் பதிலளிக்கிறது: SNXX நிறுவனம் 173.4 மில்லியன் பங்குகளுடன் முதலிடத்தில் இருந்தது; இதன் குறிக்கப்பட்ட சராசரி விலை $7.32 ஆகும். டாலர் வர்த்தக அளவு சந்தையின் கவனத்தை வெளிப்படுத்துகிறது; பங்கு வர்த்தக அளவு அதன் கைமாற்றத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்குமான இந்த அளவீட்டின் வடிவம் ஒப்பீட்டு வர்த்தக அளவு ஆகும்.

options tape

வினவவும்Options சந்தை: contracts, call share, செவ்வாயுடன் ஒப்பிடும் same-day share, அதிகம் வர்த்தகமான SPY contract
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
WITH
    (
        SELECT (strike, typ, vol_m, is_0dte)
        FROM (
            SELECT toFloat64(any(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
                   round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS vol_m,
                   if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260729', 1, 0) AS is_0dte
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00'
              AND underlying_symbol = 'SPY'
            GROUP BY ticker
            ORDER BY vol_m DESC, strike ASC
            LIMIT 1
        )
    ) AS top_spy,
    (
        SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
    ) AS spy_regular_close,
    (
        SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00'
    ) AS jul28_contracts_m,
    (
        SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260728') / sum(size), 1)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00'
    ) AS jul28_pct_0dte
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
    round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    jul28_contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260729') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
    jul28_pct_0dte,
    spy_regular_close,
    top_spy.1 AS top_spy_strike,
    top_spy.2 AS top_spy_type,
    top_spy.3 AS top_spy_contracts_m,
    top_spy.4 AS top_spy_is_0dte,
    round(top_spy.1 - spy_regular_close, 2) AS top_spy_strike_minus_close
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00'
Run this yourself

options tape-ல் 11.03 மில்லியன் trades பதிவாகின. அவை 66.84 மில்லியன் contracts-ஐக் கொண்டிருந்தன. செவ்வாய்க்கிழமை இது 59.28 மில்லியனாக இருந்தது. Calls, contract volume-ன் 53.6% ஆக இருந்தன. அதே session-ல் expiry ஆன contracts-கள், அதாவது expiry-க்கு மீதமுள்ள பூஜ்ஜிய நாட்கள் கொண்ட பிரிவு, செவ்வாய்க்கிழமை பதிவான 29%-க்கு எதிராக 33.1% ஆக இருந்தது. இந்த வர்த்தக வேகத்தை expiry timing தீர்மானித்தது. அதிகமாக வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட SPY contract, 735 P ஆகும். இதில் 0.36 மில்லியன் contracts இருந்தன. அதன் strike, SPY-யின் $729.51 regular close-இலிருந்து 5.49 dollars தொலைவில் இருந்தது. இந்தத் தொலைவு strike minus close என்ற முறையில் கணக்கிடப்பட்டது.

quote tape

இந்த trading desk-இன் மிகவும் அரிதான dataset quote data ஆகும். அது ஒவ்வொரு trading session-லும் அளவிடப்படுகிறது. சாதாரண நாட்களும் பதிவில் இடம்பெறும்.

வினவவும்Stocks NBBO update எண்ணிக்கை: ஜூலை 29 மற்றும் ஜூலை 28 ஒப்பீடு, பெயரிடப்பட்ட ticker updates (millions) உடன்
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
SELECT
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-29')) / 1e6, 2) AS jul29_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-28')) / 1e6, 2) AS jul28_updates_m,
    round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-29')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-28')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-29') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul29_spy_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-29') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul29_qqq_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-29') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul29_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00'
Run this yourself

Stock-quote tape-இல் 536.07 million updates பதிவான Tuesday-ஐ ஒப்பிடுகையில், 722.65 million NBBO updates பதிவாகின. இது நாளுக்கு நாள் ஏற்பட்ட 34.8% மாற்றமாகும். SPY-இல் 7.32 million updates, QQQ-இல் 8.72 million, NVDA-இல் 4.41 million updates பதிவாகின.

வினவவும்ஏழு பெயர்கள்: RTH median quoted spread basis points-ல், quote-quality எண்ணிக்கைகளுடன், ஜூலை 29
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
SELECT ticker,
       round(quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS median_spread_bps,
       round(count() / 1e6, 2) AS quote_updates_m,
       countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0) AS one_sided_quote_count,
       countIf(bid_price > ask_price AND bid_price > 0 AND ask_price > 0) AS crossed_quote_count
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('AAPL', 'DIA', 'IWM', 'NVDA', 'QQQ', 'SPY', 'TSLA')
  AND sip_timestamp >= '2026-07-29 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
ORDER BY ticker
Run this yourself

SPY-யின் regular-hours median quoted spread, mid-விலையின் 0.27 basis points ஆக இருந்தது. QQQ-யில் இது 0.75, NVDA-யில் 1.55 ஆகும். கடைசி இரண்டு columns disclosure-ஐக் காட்டுகின்றன: one-sided quotes மற்றும் crossed quotes ஒவ்வொரு பெயருக்கும் தனித்தனியாகக் கணக்கிடப்பட்டு, median-இலிருந்து ஒதுக்கப்படுகின்றன; அவை அமைதியாக நீக்கப்படுவதில்லை. Bid ask-ஐ விட அதிகமாக இருக்கும் crossed quote, nanosecond resolution-இல் பல trading venues-இலிருந்து ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட feed-இன் சாதாரண artifact ஆகும்.

வினவவும்SPY-யின் median spread: ஒவ்வொரு ஜூலை அமர்வுடனும் ஒப்பிடப்பட்ட தரவரிசை, குறுகிய spread முதலில்
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
SELECT round(anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-29')), 2) AS jul29_median_spread_bps,
       arrayCount(x -> x < anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-29')), groupArrayIf(spread_bps, d != toDate('2026-07-29'))) + 1 AS rank_tightest,
       count() AS sessions_compared,
       toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
           quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) AS spread_bps
    FROM global_markets.cache_stocks_quotes
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND sip_timestamp >= '2026-07-01 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 20:00:00'
      AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
    HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
)
Run this yourself

அதே logic-ஐப் பயன்படுத்தி July மாதத்தின் ஒவ்வொரு session-உடனும் ஒப்பிட்டபோது, அன்றைய SPY median spread-ஆன 0.27 basis points, tightest-இலிருந்து கணக்கிட்டால் 20-இல் 20 ஆக இருந்தது. இந்த window 2026-07-01 முதல் தொடங்குகிறது. அமைதியான quote tape-இல் இந்தக் கூற்றே panel-இன் நோக்கமாகும்: liquidity-க்கான சாதாரண நாள் என்பதும் பதிவுசெய்யப்பட்டு, வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு finding ஆகும்.

வினவவும்Options NBBO tape: stock tape-உடனான மொத்த updates ஒப்பீடு, மேலும் SPY root பகுதி, ஜூலை 29
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
WITH
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00') AS jul29_options_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00') AS jul29_stock_quote_rows
SELECT
    round(jul29_options_rows / 1e9, 2) AS jul29_options_bn,
    round(jul29_options_rows / jul29_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
    round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-29 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul29_spy_options_m
Run this yourself

Options NBBO tape-இல் 13.55 billion updates பதிவாகின. இது stock quote tape-ஐ விட 18.8 மடங்கு அதிகமாகும். SPY root மட்டும் regular-hours-இல் 600 million updates-ஐப் பதிவு செய்தது.

வட்டி விகிதங்கள்

வினவவும்Treasury curve பதிவுகள்: ஜூலை 24 முதல் ஜூலை 29 வரை
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
SELECT toString(date) AS date,
       round(toFloat64(yield_2_year), 2) AS yield_2y_pct,
       round(toFloat64(yield_10_year), 2) AS yield_10y_pct,
       round(toFloat64(yield_30_year), 2) AS yield_30y_pct,
       round((toFloat64(yield_10_year) - toFloat64(yield_2_year)) * 100) AS spread_2s10s_bp
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date >= '2026-07-24' AND date <= '2026-07-29'
ORDER BY date
Run this yourself

Treasury-யின் கோப்பு சந்தைத் தரவுகளைவிட சுமார் ஒரு வர்த்தக அமர்வு பின்தங்கியுள்ளது. எனவே, இந்தப் பலகம் அதில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள பரிவர்த்தனைப் பதிவுகளைத் தெரிவிக்கிறது: அந்தக் காலவரம்பில் உள்ள 4 தேதியிட்ட வரிசைகள். சமீபத்திய பதிவு 2026-07-29 தேதியிட்டது. அதில் two-year Treasury yield 4.22%, ten-year Treasury yield 4.67%, thirty-year Treasury yield 5.2% எனக் காட்டப்பட்டுள்ளது. இது 45 basis points அளவிலான two-to-ten-year spread ஆகும்.

நாளின் பின்னணியில் உள்ள காலண்டர்

வினவவும்Ex-dividends, splits, listings, செய்திகள், மற்றும் ஜூலை 29 SEC filing கலவை
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
WITH
    (
        SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
        FROM (
            SELECT t, count() AS n
            FROM (
                SELECT arrayJoin(tickers) AS t
                FROM global_markets.stocks_news
                WHERE published_utc >= '2026-07-29 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-30 04:00:00'
            )
            WHERE t != 'SPCX'
            GROUP BY t
        )
    ) AS top_news,
    (
        SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '10-Q'))
        FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
        WHERE filing_date = '2026-07-29'
    ) AS fil
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-29') AS ex_dividend_records,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-29') AS reverse_splits,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-29') AS forward_splits,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-29') AS listings,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-29 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-30 04:00:00') AS news_articles,
    (SELECT uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-29 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-30 04:00:00') AS news_publishers,
    top_news.1 AS top_news_ticker,
    top_news.2 AS top_news_n,
    fil.1 AS fil_total,
    fil.2 AS fil_filers,
    fil.3 AS fil_form4,
    fil.4 AS fil_8k,
    fil.5 AS fil_424b2,
    fil.6 AS fil_10q
Run this yourself

ஜூலை 29 அன்று 85 dividend records ex-dividend ஆனது; 2 reverse splits மற்றும் 1 forward splits செயல்படுத்தப்பட்டன; 1 புதிய listings சந்தையில் பதிவாகின. 2 publishers வெளியிட்ட 190 கட்டுரைகள் news feed-இல் இடம்பெற்றன. அவற்றில் அதிகம் குறிப்பிடப்பட்ட ticker, இந்த ஒரே feed-இன் காலவரம்பில் 13 கட்டுரைகளுடன் NVDA ஆக இருந்தது. அந்தத் தேதிக்கான EDGAR daily index-இல் 3064 தனித்துவமான filers-இலிருந்து 5742 filings உள்ளன: 712 insider Form 4 reports, 440 8-K current reports, 884 424B2 pricing supplements மற்றும் 174 10-Q quarterly reports. அந்த index தனக்கென நிர்ணயிக்கப்பட்ட அட்டவணைப்படி வெளியாகிறது. உருவாக்கப்படும் நேரத்தில் அதில் உள்ள தகவல்களையே இந்தப் பலகம் காட்டுகிறது.

அடுத்த நிகழ்வுகள்

வாரத்தின் மீதமுள்ள நாட்களையும் இதே அட்டவணைகளிலிருந்து வாசிக்கவும். ஆனால், இந்தக் காலப்பகுதியைத் தாண்டி நோக்குவது அவசியம்.

வினவவும்ஜூலை 30 மற்றும் 31 நாள்காட்டியில்: மூடல்கள், ex-dividends, splits, வெள்ளிக்கிழமை expiry, மற்றும் short-interest தாமதம்
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-30' AND date <= '2026-07-31' AND status != 'open') AS closures_rest_of_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-30' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS exdiv_records_rest_of_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-30' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS household_exdivs,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-30' AND execution_date <= '2026-07-31') AS splits_rest_of_week,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260731') / sum(size), 1) AS jul31_expiry_pct_of_wed_volume,
    (SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest WHERE settlement_date <= '2026-07-29') AS latest_short_interest_settlement
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00'
Run this yourself

விடுமுறை அட்டவணையில், ஜூலை 30 வியாழக்கிழமை மற்றும் ஜூலை 31 வெள்ளிக்கிழமை ஆகிய இரு நாட்களிலும் 0 சந்தை மூடல்கள் இடம்பெறுகின்றன. அந்த இரு வர்த்தக அமர்வுகளில் 611 dividend records ex-dividend ஆகின்றன. அவற்றில், பரிசோதிக்கப்பட்ட பத்து household names-இல் 0 பதிவுகள் அடங்கும். மேலும், 12 stock splits நடைமுறைக்கு வரத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. புதன்கிழமையின் option volume-இல், ஜூலை 31 வெள்ளிக்கிழமை expiry ஆகும் contracts-களில் ஏற்கனவே 19.7% இருந்தது. பதிவில் உள்ள சமீபத்திய short-interest settlement 2026-07-15 ஆகும். இந்தக் கோப்பு வெளியிடப்படுவதில் உள்ள தாமதம் போதுமான அளவு நீண்டது; அதற்கென தனியான விளக்கமும் உள்ளது.

அமர்வு, சரிபார்க்கப்பட்டது

வினவவும்வர்த்தக அமர்வு சரிபார்ப்பு: ET-யில் முதல்/கடைசி SPY bar, வழக்கமான bar எண்ணிக்கை, விடுமுறைப் பதிவுகள், அடுத்த மூடல்
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
SELECT
    formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
    formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
    countIf(window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS regular_session_bars,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS day_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-29') AS jul29_holiday_rows,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-29' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-29' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-29 00:00:00' AND window_start < '2026-07-30 00:00:00'
Run this yourself

முழுமையான வழக்கமான அமர்வு: முதல் SPY bar 04:00 ET-க்கு, கடைசி bar 19:59 ET-க்கு, வழக்கமான வர்த்தக நேரத்தில் 390 bars, சாளரத்தில் 1 அமர்வு, மேலும் அந்தத் தேதிக்கான 0 விடுமுறைப் பதிவுகள். அடுத்ததாக திட்டமிடப்பட்டுள்ள சந்தை மூடல் 2026-09-07 அன்று Labor Day ஆகும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

ஜூலை 29, 2026 புதன்கிழமை பங்குச் சந்தை எவ்வாறு செயல்பட்டது?

SPY-யின் close-over-close மாற்றம் -1.52% ஆக இருந்து, அதன் விலை $729.51 ஆக இருந்தது. QQQ -2.07%, DIA -2.19%, IWM -1.63% ஆக இருந்தன. அதிக liquidity கொண்ட பங்குகளில் 1652 உயர்ந்தது; 4342 சரிந்தது.

ஜூலை 29, 2026 அன்று எந்தத் துறை முன்னிலை பெற்றது?

பதினொன்று SPDR select-sector funds-ன் அடிப்படையில் அளவிடும்போது, Energy, 1.89% அளவில் முன்னிலை பெற்றது. அந்தப் பதினொன்றில் பலவீனமாக இருந்த Industrials, -3.21% ஆக print ஆனது.

ஜூலை 29, 2026 அன்று options சந்தை எவ்வளவு பரபரப்பாக இருந்தது?

66.84 மில்லியன் contracts வர்த்தகம் செய்யப்பட்டன. முந்தைய session-ல் இது 59.28 மில்லியனாக இருந்தது. அதில் same-day contracts-ன் பங்கு 33.1%; calls-ன் பங்கு 53.6%.

ஜூலை 29, 2026 அன்று எந்தப் பங்கில் அதிக dollar volume பதிவானது?

வழக்கமான trading hours-ல் MU, 44.99 பில்லியன் dollar volume-ஐப் பதிவு செய்தது. இது SPY-ன் 42.29 பில்லியன் அளவைவிட அதிகமாகும்.

தரவுக் குறிப்புகள்

இந்தப் பதிப்பு தினசரி தொடரை மீண்டும் தொடங்குகிறது; முந்தைய தினசரி பதிப்பு ஜூலை 10, 2026, மேலும் வாராந்திர சுருக்கம் இதற்கு முந்தைய வாரத்தை உள்ளடக்கியது. ஒவ்வொரு ticker-க்கும் பெயரிடப்பட்ட panels, உரை குறிப்புகள் நிலையான வரிசைகளைச் சுட்டிக்காட்டும் வகையில் அகரவரிசைப்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளன; leaderboards மற்றும் mover boards மதிப்பு வரிசைப்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளன, அவற்றில் உள்ள ஒவ்வொரு நிலைக் கூற்றும் sanity bound ஆகக் குறியிடப்பட்டுள்ளது. mega-cap basket மற்றும் eleven-fund sector basket ஆகியவை vendor classifications அல்ல; அவை முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்ட, நிலையான தொகுப்புகள். Mover boards, regular-hours turnover-க்கு five-million-dollar வரம்பைப் பயன்படுத்துகின்றன; அவை அளவிடும் இரண்டு closing நிலைகளுக்கிடையில் split நிறைவேற்றப்பட்ட எந்தப் பெயரையும் நீக்குகின்றன. மேலும், house ambiguity guard கீழ் மீண்டும் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு symbol-ஐயும் நீக்குகின்றன. எனவே, ஒவ்வொரு callout-உம் சரிபார்க்கக்கூடிய பெயரையே சுட்டிக்காட்டும். Quote panels, ஒவ்வொரு பெயருக்கும் one-sided மற்றும் crossed quotes ஆகிய இரண்டையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கின்றன; அவற்றை அமைதியாக நீக்குவதில்லை. Treasury-யின் file மற்றும் EDGAR daily index ஆகியவை தனித்தனி அட்டவணைகளின்படி கிடைக்கின்றன. எனவே, அந்த panels வருகையை முன்கூட்டியே கருதாமல், தங்களிடம் உள்ள தரவையே தெரிவிக்கின்றன. இங்கு implied-volatility index இடம்பெறவில்லை. அந்த series-களுக்கான உரிமம் இந்த warehouse-க்கு இல்லை. ஆகவே, volatility என்பது ranges, same-day options share மற்றும் quote behavior ஆகியவற்றின் மூலம் tape-இலிருந்து மதிப்பிடப்படுகிறது.

முறையியல்

  • சந்தைத் தரவு ஆதாரம்: ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட tape. விலைகள் மற்றும் அளவுகளுக்கு delayed_stocks_minute_aggs, options tape-க்கு options_trades, NBBO panels-க்கு cache_stocks_quotes மற்றும் cache_options_quotes பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
  • முடிவு விலை: வழக்கமான session-இன் இறுதி minute bar. ஊகிக்கப்படும் 16:00 print அல்லது extended-hours print ஒருபோதும் பயன்படுத்தப்படாது.
  • நேர மண்டலக் கையாளுதல்: சேமிக்கப்பட்ட அனைத்து timestamps-களும் UTC-யில் உள்ளன; WHERE clauses-ல் raw UTC literals பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ET labels-க்கான SELECT lists-ல் மட்டும் toTimeZone இடம்பெறும்.
  • Session சரிபார்ப்பு: holiday table மற்றும் பதிவான bars ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் செய்யப்படுகிறது. Calendar-ஐ வைத்து ஒருபோதும் ஊகிக்கப்படாது.
  • முந்தைய session ஒப்பீடுகள்: July 28 முதல் in-query கணக்கிடப்படுகின்றன. முந்தைய பதிவிலிருந்து எடுத்துவரப்படுவதில்லை.
  • தசமங்கள்: எந்த division அல்லது product-க்கும் முன் price, size மற்றும் volume columns Float64 ஆக மாற்றப்படுகின்றன.
  • Deterministic aggregates: முழுமையான quantiles மற்றும் tuple-keyed tie-breaks முழுவதும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உரையில் கூறப்படும் ஒவ்வொரு ordering அல்லது sign claim-உம் sanity bound ஆகக் குறியிடப்பட்டுள்ளது.
  • Warehouse as-of தேதி: August 1, 2026. இது session-க்கு மூன்று நாட்கள் கழித்தது; tape-இன் வழக்கமான one-to-two-day ingest lag-ஐ கடந்தது. generation நேரத்தில் ஏதேனும் dataset காணப்படாவிட்டால், மேலே குறிப்பிடப்பட்ட bounded receipts இந்தப் பதிவைத் தக்கவைக்கும்.

Cross-links: முந்தைய தினசரி சுருக்கம், வாராந்திர சுருக்கம், options காலாவதியாகும் நேரம், bid-ask spread என்றால் என்ன, மற்றும் two-to-ten-year spread.

வேறு session-க்கான window-ஐ மீண்டும் அமைக்க விரும்பினால், மேலே உள்ள ஒவ்வொரு query-யும் Strasmore terminal-ல் மாற்றமின்றி இயங்கும்.

#recap#daily#spy#qqq#market structure