Strasmore Research
Ringkasan pasaran Matt ConnorOleh Matt Connor

Sorotan Pasaran 29 Julai 2026 dalam Angka

Sorotan 29 Julai 2026 berdasarkan dagangan: indeks, keluasan pasaran, perbezaan sektor, aliran options, sebut harga, kadar dan kalendar, semuanya disokong pertanyaan.

Tinjauan pasaran bagi Rabu, 29 Julai 2026 ini merangkumi keseluruhan sesi berdasarkan pertanyaan tersimpan: perubahan SPY dari penutupan ke penutupan ialah -1.52%, bahagian saham yang meningkat dalam dagangan cair ialah 27.2%, dan dagangan options merekodkan 66.84 juta kontrak. Setiap tempoh di bawah ditetapkan pada tarikh mula dan akhir yang jelas, jadi pelaksanaan semula SQL bagi mana-mana panel akan mengembalikan angka yang sama.

Papan skor

Setiap perubahan membandingkan bar minit terakhir sesi biasa pada 29 Julai dengan bar pada Selasa, 28 Julai, iaitu dua sesi dagangan berturut-turut. Baris disusun mengikut abjad, jadi setiap ETF mengekalkan kedudukan tetap.

PertanyaanSPY / QQQ / DIA / IWM: 29 Jul berbanding penutupan 28 Jul, waktu dagangan biasa
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH prior AS (
    SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
    GROUP BY ticker
),
sess AS (
    SELECT ticker,
           argMin(open, window_start) AS day_open,
           argMax(close, window_start) AS day_close,
           max(high) AS day_high,
           min(low) AS day_low,
           round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
    round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
    round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
    round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
    round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
    s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY ticker
Run this yourself

DIA berubah -2.19%, IWM -1.63%, QQQ -2.07% dan SPY -1.52% untuk ditutup pada $729.51. Setiap baris membahagikan perubahan itu kepada dua bahagian: SPY dibuka -0.11% berbanding harga penutupan Selasa dan berubah -1.41% dari pembukaan hingga penutupan. Pergerakan semalaman dan pergerakan intrahari tidak semestinya sehala. Pecahan antara kedua-duanya ialah petunjuk pertama bagi sesuatu sesi.

Adakah hari itu luar biasa?

Angka bagi satu sesi tidak banyak bermakna tanpa taburan di sebaliknya. Oleh itu, hari tersebut diperingkat dalam bulan berdekatan hari itu sendiri berdasarkan logik yang sama.

PertanyaanPergerakan harian SPY dalam konteks jejak: buka hingga tutup, 29 Jun hingga 29 Jul
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
    round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-29')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
    arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-29'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-29'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
    count() AS spy_sessions_compared,
    toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-29 13:30:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-30 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)
Run this yourself

Pergerakan SPY dari pembukaan hingga penutupan sebanyak -1.41% menduduki tempat 1 daripada 22 sesi berdekatan berdasarkan saiz mutlak, dalam tempoh yang bermula pada 2026-06-29. Kedudukan ini mengira jumlah sesi lain dalam tempoh tersebut yang mencatat pergerakan lebih besar, kemudian menambah satu. Oleh itu, tempat pertama ialah pergerakan terbesar dalam bulan berdekatan itu.

Keluasan Pasaran

Tahap indeks ialah satu angka. Keluasan pasaran mengira jumlah saham yang bergerak seiring dengannya.

PertanyaanKeluasan pasaran berdasarkan dagangan cair: penutupan 29 Jul berbanding penutupan 28 Jul, penapis dagangan $1M
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
    countIf(c29 > c28 AND liquid) AS advancers,
    countIf(c29 < c28 AND liquid) AS decliners,
    countIf(c29 = c28 AND liquid) AS unchanged,
    countIf(liquid) AS liquid_tickers,
    countIf(NOT liquid) AS dropped_by_liquidity_filter,
    round(100.0 * countIf(c29 > c28 AND liquid) / countIf(liquid), 1) AS advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker, c28, c29, dv29 >= 1000000 AS liquid
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS c28,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS c29,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-29 13:30:00') AS dv29
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c28 > 0 AND c29 > 0
    )
)
Run this yourself

Daripada 6066 saham yang melepasi ambang nilai dagangan waktu biasa sebanyak satu juta dolar, 1652 ditutup lebih tinggi berbanding penutupan Selasa dan 4342 ditutup lebih rendah, dengan bahagian saham meningkat sebanyak 27.2%. Penapisan ini mengetepikan 5363 saham yang kurang aktif, yang dikira di sini dan bukannya dibuang secara senyap.

Kumpulan saham mega-cap

Lapan nama mega-cap yang sama muncul dalam setiap sesi, disusun mengikut abjad supaya setiap satu kekal pada barisnya. Kumpulan saham tetap ialah asasnya: pembaca mengenali baris-baris tersebut, dan tiada pihak editorial memilih saham yang menang selepas fakta berlaku.

PertanyaanLapan syarikat mega: perubahan berbanding 28 Jul dan nilai dagangan waktu biasa, 29 Jul
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-29 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-29 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-29 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMZN', 'AVGO', 'GOOGL', 'META', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA')
      AND ((window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker
Run this yourself

AAPL bergerak -0.63%, META -1.12%, MSFT -0.27% dan NVDA -3.51% dengan nilai dagangan waktu biasa sebanyak 22.26 bilion dolar, manakala TSLA berada pada -2.97%. Lajur dolar menunjukkan berapa banyak daripada keseluruhan aktiviti dagangan yang dibawa oleh lapan nama ini sendiri; panel breadth di atas pula menunjukkan sejauh mana bahagian lain pasaran bergerak seiring dengan mereka.

Saham yang bergerak hari ini

Kedua-dua papan memerlukan nilai dagangan waktu biasa sebanyak lima juta dolar, mengecualikan mana-mana saham yang pemecahannya dilaksanakan antara dua penutupan yang diukur, serta mengecualikan satu simbol yang digunakan semula di bawah kawalan kekaburan dalaman yang diterangkan dalam nota.

PertanyaanPemenang dan penurun terbesar: penutupan 29 Jul berbanding penutupan 28 Jul, dagangan $5M+, pecahan saham dikecualikan
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT ticker, board, day_pct, day_dollar_m
FROM (
    SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((c29 / c28 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS c28,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS c29,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-29 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-28' AND execution_date <= '2026-07-29')
          AND window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c28 > 0 AND c29 > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY day_pct DESC
    LIMIT 8
    UNION ALL
    SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((c29 / c28 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS c28,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS c29,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-29 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-28' AND execution_date <= '2026-07-29')
          AND window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c28 > 0 AND c29 > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY day_pct ASC
    LIMIT 8
)
ORDER BY board DESC, abs(day_pct) DESC
Run this yourself

Pemenang terbesar di papan, DFNS, meningkat 119.8% berdasarkan dagangan bernilai 544.9 juta dolar. Saham yang paling merosot, YYAI, mencatatkan -68.1% berdasarkan dagangan bernilai 8.5 juta dolar. Halaman ini merekodkan saiz dan resit tersebut; halaman ini tidak mengaitkan sebarang cerita dengannya.

Perbezaan prestasi sektor

Sebelas dana sektor pilihan SPDR, berdasarkan penutupan 29 Julai berbanding 28 Julai, disusun daripada prestasi terbaik hingga terburuk. Bakul ini ditetapkan dan kekal, bukan klasifikasi vendor.

PertanyaanETF sektor, penutupan 29 Jul berbanding penutupan 28 Jul, mengikut kedudukan
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT sector, day_pct, round(max(day_pct) OVER () - day_pct, 2) AS points_behind_best
FROM (
    SELECT multiIf(ticker = 'XLK', 'Technology', ticker = 'XLC', 'Communications', ticker = 'XLE', 'Energy',
                   ticker = 'XLF', 'Financials', ticker = 'XLI', 'Industrials', ticker = 'XLB', 'Materials',
                   ticker = 'XLP', 'Staples', ticker = 'XLRE', 'Real Estate', ticker = 'XLU', 'Utilities',
                   ticker = 'XLV', 'Health Care', 'Consumer Discretionary') AS sector,
           round((c29 / c28 - 1) * 100, 2) AS day_pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start < '2026-07-29 00:00:00') AS c28,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-29 00:00:00') AS c29
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
          AND ((window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING c28 > 0 AND c29 > 0
    )
)
ORDER BY day_pct DESC
Run this yourself

Energy mendahului pada 1.89%, manakala Industrials berada di tempat terakhir pada -3.21%, ketinggalan sebanyak 5.1 mata peratusan. Perbezaan itu ialah perbezaan prestasi sektor bagi hari tersebut: pasaran yang menyaksikan kesemua sebelas sektor berada dalam julat satu mata memberikan gambaran yang jauh berbeza daripada pasaran yang tersebar merentasi beberapa mata.

Di mana dolar didagangkan

Pertanyaan6 teratas mengikut nilai dagangan, 4 teratas mengikut saham didagangkan: waktu biasa 29 Jul
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
    round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
    SELECT
        'by dollars traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY dollar_volume_bn DESC
    LIMIT 6
    UNION ALL
    SELECT
        'by shares traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY shares_m DESC
    LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, if(leaderboard = 'by shares traded', shares_m, dollar_volume_bn) DESC
Run this yourself

MU mendahului papan dolar dengan nilai dagangan waktu biasa sebanyak 44.99 bilion, diikuti SPY dengan 42.29 bilion. Papan saham menjawab soalan yang berbeza: SNXX mendahuluinya dengan 173.4 juta saham pada harga purata tersirat sebanyak $7.32. Jumlah dagangan dalam dolar menunjukkan tumpuan pasaran, manakala jumlah saham menunjukkan kadar pertukarannya. Versi ukuran ini bagi setiap kaunter ialah jumlah dagangan relatif.

Rekod dagangan opsyen

PertanyaanPita opsyen: kontrak, bahagian call, bahagian hari yang sama berbanding Selasa, kontrak SPY paling aktif
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH
    (
        SELECT (strike, typ, vol_m, is_0dte)
        FROM (
            SELECT toFloat64(any(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
                   round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS vol_m,
                   if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260729', 1, 0) AS is_0dte
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00'
              AND underlying_symbol = 'SPY'
            GROUP BY ticker
            ORDER BY vol_m DESC, strike ASC
            LIMIT 1
        )
    ) AS top_spy,
    (
        SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
    ) AS spy_regular_close,
    (
        SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00'
    ) AS jul28_contracts_m,
    (
        SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260728') / sum(size), 1)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00'
    ) AS jul28_pct_0dte
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
    round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    jul28_contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260729') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
    jul28_pct_0dte,
    spy_regular_close,
    top_spy.1 AS top_spy_strike,
    top_spy.2 AS top_spy_type,
    top_spy.3 AS top_spy_contracts_m,
    top_spy.4 AS top_spy_is_0dte,
    round(top_spy.1 - spy_regular_close, 2) AS top_spy_strike_minus_close
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00'
Run this yourself

Rekod dagangan opsyen mencatat 11.03 juta dagangan bagi 66.84 juta kontrak, berbanding 59.28 juta pada Selasa. Opsyen call merangkumi 53.6% daripada volum kontrak. Kontrak yang tamat tempoh pada sesi yang sama, iaitu kumpulan opsyen dengan tempoh hingga tamat sifar hari, merangkumi 33.1% berbanding 29% pada Selasa. Corak ini ditentukan oleh masa tamat tempoh. Kontrak SPY yang paling aktif ialah 735 P, dengan 0.36 juta kontrak. Harga strike-nya berada 5.49 dolar daripada harga penutupan biasa SPY pada $729.51, dikira sebagai harga strike tolak harga penutupan.

Pita sebut harga

Data sebut harga ialah set data paling terhad di meja dagangan ini dan diukur pada setiap sesi. Hari biasa turut direkodkan.

PertanyaanBilangan kemas kini NBBO saham: 29 Jul berbanding 28 Jul, dengan kemas kini ticker bernama (juta)
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-29')) / 1e6, 2) AS jul29_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-28')) / 1e6, 2) AS jul28_updates_m,
    round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-29')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-28')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-29') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul29_spy_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-29') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul29_qqq_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-29') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul29_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00'
Run this yourself

Pita sebut harga saham merekodkan 722.65 juta kemas kini NBBO berbanding 536.07 juta pada Selasa, iaitu perubahan hari ke hari sebanyak 34.8%. SPY merekodkan 7.32 juta kemas kini, QQQ 8.72 juta dan NVDA 4.41 juta.

PertanyaanTujuh nama: spread sebut harga median RTH dalam mata asas, dengan bilangan kualiti sebut harga, 29 Jul
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT ticker,
       round(quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS median_spread_bps,
       round(count() / 1e6, 2) AS quote_updates_m,
       countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0) AS one_sided_quote_count,
       countIf(bid_price > ask_price AND bid_price > 0 AND ask_price > 0) AS crossed_quote_count
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('AAPL', 'DIA', 'IWM', 'NVDA', 'QQQ', 'SPY', 'TSLA')
  AND sip_timestamp >= '2026-07-29 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
ORDER BY ticker
Run this yourself

Spread median sebut harga SPY pada waktu dagangan biasa berukuran 0.27 mata asas daripada nilai pertengahan, berbanding 0.75 bagi QQQ dan 1.55 bagi NVDA. Dua lajur terakhir ialah pendedahan: sebut harga satu sisi dan sebut harga silang dikira bagi setiap nama dan diasingkan daripada median, bukannya digugurkan secara senyap. Sebut harga silang, iaitu apabila bida melebihi tawaran, ialah kesan biasa daripada suapan disatukan yang digabungkan daripada banyak venue pada resolusi nanosaat.

PertanyaanSpread median SPY berbanding setiap sesi Julai, daripada paling ketat
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT round(anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-29')), 2) AS jul29_median_spread_bps,
       arrayCount(x -> x < anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-29')), groupArrayIf(spread_bps, d != toDate('2026-07-29'))) + 1 AS rank_tightest,
       count() AS sessions_compared,
       toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
           quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) AS spread_bps
    FROM global_markets.cache_stocks_quotes
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND sip_timestamp >= '2026-07-01 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 20:00:00'
      AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
    HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
)
Run this yourself

Apabila dibandingkan dengan setiap sesi Julai menggunakan logik yang sama, spread median SPY pada hari itu sebanyak 0.27 mata asas berada pada kedudukan 20 daripada 20, dikira dari spread paling kecil, dalam tempoh yang bermula pada 2026-07-01. Dalam pita yang tenang, itulah tujuan panel ini: hari biasa bagi kecairan ialah suatu dapatan yang diterbitkan dan ditetapkan batasnya.

PertanyaanPita NBBO opsyen: jumlah kemas kini berbanding pita saham, serta pecahan root SPY, 29 Jul
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00') AS jul29_options_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00') AS jul29_stock_quote_rows
SELECT
    round(jul29_options_rows / 1e9, 2) AS jul29_options_bn,
    round(jul29_options_rows / jul29_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
    round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-29 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul29_spy_options_m
Run this yourself

Pita NBBO options merekodkan 13.55 bilion kemas kini, 18.8 kali ganda berbanding pita sebut harga saham, dengan root SPY sahaja merekodkan 600 juta kemas kini pada waktu dagangan biasa.

Kadar

PertanyaanCetakan keluk Treasury yang direkodkan, 24 Jul hingga 29 Jul
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT toString(date) AS date,
       round(toFloat64(yield_2_year), 2) AS yield_2y_pct,
       round(toFloat64(yield_10_year), 2) AS yield_10y_pct,
       round(toFloat64(yield_30_year), 2) AS yield_30y_pct,
       round((toFloat64(yield_10_year) - toFloat64(yield_2_year)) * 100) AS spread_2s10s_bp
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date >= '2026-07-24' AND date <= '2026-07-29'
ORDER BY date
Run this yourself

Fail Treasury ketinggalan kira-kira satu sesi berbanding pita pasaran. Oleh itu, panel ini melaporkan dagangan yang direkodkannya: baris bertarikh 4 dalam tempoh tersebut. Data terkini bertarikh 2026-07-29 menunjukkan kadar dua tahun pada 4.22%, kadar sepuluh tahun pada 4.67% dan kadar tiga puluh tahun pada 5.2%. Ini menghasilkan spread dua hingga sepuluh tahun sebanyak 45 mata asas.

Kalendar di sebalik hari tersebut

PertanyaanTarikh tanpa dividen, pecahan saham, penyenaraian, berita dan campuran pemfailan SEC 29 Jul
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH
    (
        SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
        FROM (
            SELECT t, count() AS n
            FROM (
                SELECT arrayJoin(tickers) AS t
                FROM global_markets.stocks_news
                WHERE published_utc >= '2026-07-29 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-30 04:00:00'
            )
            WHERE t != 'SPCX'
            GROUP BY t
        )
    ) AS top_news,
    (
        SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '10-Q'))
        FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
        WHERE filing_date = '2026-07-29'
    ) AS fil
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-29') AS ex_dividend_records,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-29') AS reverse_splits,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-29') AS forward_splits,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-29') AS listings,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-29 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-30 04:00:00') AS news_articles,
    (SELECT uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-29 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-30 04:00:00') AS news_publishers,
    top_news.1 AS top_news_ticker,
    top_news.2 AS top_news_n,
    fil.1 AS fil_total,
    fil.2 AS fil_filers,
    fil.3 AS fil_form4,
    fil.4 AS fil_8k,
    fil.5 AS fil_424b2,
    fil.6 AS fil_10q
Run this yourself

85 rekod dividen pergi ex-dividend pada 29 Julai, 2 pemecahan saham songsang dan 1 pemecahan saham hadapan dilaksanakan, manakala 1 penyenaraian baharu muncul dalam rekod dagangan. Suapan berita memuatkan 190 artikel daripada 2 penerbit, dengan NVDA ticker yang paling banyak diliputi dalam tempoh suapan ini sebanyak 13 artikel. Indeks harian EDGAR mengandungi 5742 pemfailan bagi tarikh tersebut daripada 3064 pemfail yang berbeza: 712 laporan dalaman Form 4, 440 laporan semasa 8-K, 884 suplemen penentuan harga 424B2 dan 174 laporan suku tahunan 10-Q. Indeks itu diterbitkan mengikut jadualnya sendiri, dan panel ini melaporkan perkara yang terkandung di dalamnya pada masa penjanaan.

Dalam jadual

Bagi baki minggu ini, baca daripada jadual yang sama dan sengaja lihat melangkaui tempoh tersebut.

Pertanyaan30 dan 31 Jul dalam kalendar: penutupan, tarikh tanpa dividen, pecahan saham, tamat tempoh Jumaat dan kelewatan faedah jualan singkat
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-30' AND date <= '2026-07-31' AND status != 'open') AS closures_rest_of_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-30' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS exdiv_records_rest_of_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-30' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS household_exdivs,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-30' AND execution_date <= '2026-07-31') AS splits_rest_of_week,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260731') / sum(size), 1) AS jul31_expiry_pct_of_wed_volume,
    (SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest WHERE settlement_date <= '2026-07-29') AS latest_short_interest_settlement
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00'
Run this yourself

Jadual cuti menunjukkan penutupan 0 pada Khamis, 30 Julai dan Jumaat, 31 Julai. Rekod dividen 611 memasuki tarikh ex-dividend sepanjang dua sesi tersebut, 0 daripadanya ialah antara sepuluh nama isi rumah yang diperiksa, dan pecahan 12 dijadualkan untuk dilaksanakan. Daripada volum option pada hari Rabu, 19.7% sudah berada dalam kontrak yang ditetapkan untuk luput pada Jumaat, 31 Julai. Penyelesaian short interest terbaharu dalam fail ialah 2026-07-15, iaitu fail yang diterbitkan dengan kelewatan yang cukup lama sehingga mempunyai penjelasannya sendiri.

Sesi, disahkan

PertanyaanPengesahan sesi: bar SPY pertama/terakhir ET, bilangan bar biasa, rekod cuti, penutupan seterusnya
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
    formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
    formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
    countIf(window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS regular_session_bars,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS day_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-29') AS jul29_holiday_rows,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-29' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-29' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-29 00:00:00' AND window_start < '2026-07-30 00:00:00'
Run this yourself

Sesi biasa penuh: bar SPY pertama pada 04:00 ET, bar terakhir pada 19:59 ET, 390 bar waktu dagangan biasa, 1 sesi dalam tetingkap tersebut dan 0 baris cuti bagi tarikh itu. Penutupan berjadual seterusnya ialah Labor Day pada 2026-09-07.

Soalan Lazim

Bagaimanakah prestasi pasaran saham pada Rabu, 29 Julai 2026?

SPY berubah sebanyak -1.52% dari penutupan ke penutupan kepada $729.51, manakala QQQ berada pada -2.07%, DIA pada -2.19% dan IWM pada -1.63%. Dalam kalangan saham yang cair, 1652 meningkat dan 4342 merosot.

Sektor manakah yang mencatat prestasi terbaik pada 29 Julai 2026?

Energy, pada 1.89%, berdasarkan sebelas dana sektor terpilih SPDR. Yang paling lemah daripada sebelas dana tersebut, Industrials, mencatat -3.21%.

Sejauh manakah aktiviti pasaran options pada 29 Julai 2026?

66.84 juta kontrak didagangkan, berbanding 59.28 juta pada sesi sebelumnya. Kontrak hari yang sama menyumbang 33.1% daripada jumlah dagangan, manakala call menyumbang 53.6%.

Saham manakah yang mencatat nilai dagangan dolar tertinggi pada 29 Julai 2026?

MU, dengan jumlah dagangan dolar waktu dagangan biasa sebanyak 44.99 bilion, mendahului SPY pada 42.29 bilion.

Nota data

Edisi ini menyambung semula siri harian; edisi harian sebelumnya ialah 10 Julai 2026, manakala ulasan mingguan merangkumi minggu sebelum minggu ini. Panel bernama mengikut ticker disusun mengikut abjad supaya rujukan dalam teks menunjuk pada baris tetap. Papan pendahulu dan papan kaunter paling banyak bergerak disusun mengikut nilai, dan setiap dakwaan kedudukan yang terkandung di dalamnya dikodkan sebagai had semakan kewajaran. Bakul mega-cap dan bakul sektor yang terdiri daripada sebelas dana ialah set yang ditetapkan dan kekal, bukan klasifikasi vendor. Papan kaunter paling banyak bergerak menggunakan ambang pusing ganti waktu dagangan biasa sebanyak lima juta dolar, mengecualikan mana-mana nama yang pelarasannya dilaksanakan antara dua penutupan yang diukur, serta mengecualikan satu simbol yang digunakan semula di bawah kawalan kekeliruan dalaman. Oleh itu, setiap sorotan sentiasa merujuk kepada nama yang boleh disahkan. Panel sebut harga mengira sebut harga sehala dan sebut harga silang bagi setiap nama, bukannya menggugurkannya secara senyap. Fail Treasury dan indeks harian EDGAR tiba mengikut jadual masing-masing. Oleh itu, panel tersebut melaporkan data yang tersedia di dalamnya dan tidak mengandaikan bahawa data telah tiba. Tiada indeks volatiliti tersirat dipaparkan di sini. Siri tersebut tidak dilesenkan ke dalam gudang data ini. Oleh itu, volatiliti dibaca daripada rekod dagangan melalui julat harga, bahagian options pada hari yang sama dan tingkah laku sebut harga.

Metodologi

  • Sumber data pasaran: pita gabungan. delayed_stocks_minute_aggs untuk harga dan volum, options_trades untuk pita opsyen, cache_stocks_quotes dan cache_options_quotes untuk panel NBBO.
  • Penutupan: bar minit terakhir sesi biasa, bukan print 16:00 yang diandaikan dan bukan print waktu dagangan lanjutan.
  • Pengendalian zon waktu: semua cap masa yang disimpan ialah UTC; klausa WHERE menggunakan literal UTC mentah, manakala toTimeZone hanya muncul dalam senarai SELECT untuk label ET.
  • Pengesahan sesi: berdasarkan jadual cuti serta bar yang diperhatikan, bukan andaian daripada kalendar.
  • Perbandingan dengan sesi sebelumnya: dikira dalam query daripada 28 Julai, bukan dibawa daripada catatan terdahulu.
  • Perpuluhan: lajur harga, saiz dan volum ditukar kepada Float64 sebelum sebarang pembahagian atau pendaraban.
  • Agregat deterministik: kuantil tepat dan pemecah seri berasaskan kunci tuple digunakan sepanjang analisis; setiap dakwaan tentang susunan atau tanda dalam teks disandikan sebagai sempadan semakan kewajaran.
  • Tarikh as-of gudang data: 1 Ogos 2026, tiga hari selepas sesi tersebut dan selepas tempoh lengah pengingesan pita yang lazimnya satu hingga dua hari; resit terhad di atas mengekalkan catatan ini jika mana-mana set data didapati hilang semasa penjanaan.

Pautan silang: ringkasan harian sebelumnya, ringkasan mingguan, masa opsyen luput, maksud spread bid-ask, dan spread dua hingga sepuluh tahun.

Setiap query di atas berjalan tanpa perubahan pada terminal Strasmore jika anda mahu menetapkan semula tetingkap kepada sesi yang berbeza.

#recap#daily#spy#qqq#market structure