Strasmore Research
市場概況 Matt Connor著者: Matt Connor ・更新: 2026-08-02

2026年7月29日の市場概況と数字

2026年7月29日の市場を保存済みクエリで検証します。指数、騰落、セクター差、オプションフロー、株価、金利、予定を数値で振り返ります。

2026年7月29日（水）の市場概況では、保存済みクエリに基づいてセッション全体を振り返ります。SPYの前日終値比の変化率は-1.52%、流動性の高い銘柄群における上昇銘柄の割合は27.2%、オプション市場で成立した取引は66.84百万枚でした。以下の各期間は両端の日付を明示して固定しているため、どのパネルでもSQLを再実行すれば同じ数値が得られます。

スコアボード

各変化は、連続する取引セッションについて、7月29日の通常取引最終分足と、前日7月28日の最終分足を比較したものです。行はアルファベット順で、各ETFの位置は固定されています。

クエリSPY / QQQ / DIA / IWM：7月29日と7月28日終値の比較、通常取引時間
各数値の背後にある正確なSQL
WITH prior AS (
    SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
    GROUP BY ticker
),
sess AS (
    SELECT ticker,
           argMin(open, window_start) AS day_open,
           argMax(close, window_start) AS day_close,
           max(high) AS day_high,
           min(low) AS day_low,
           round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
    round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
    round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
    round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
    round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
    s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY ticker
Run this yourself

DIAは-2.19%、IWMは-1.63%、QQQは-2.07%、SPYは-1.52%動き、終値は$729.51となりました。各行では、この値動きを二つの局面に分けています。SPYは火曜日の終値から-0.11%で寄り付き、寄り付きから終値まで-1.41%動きました。夜間の値動きと日中の値動きは一致する必要がなく、その分解がセッションの最初の特徴となります。

この日の値動きは異例だったのか

一セッションの数値だけでは、その背後にある分布が分からないため意味は限定的です。そこで、この日の値動きを同じロジックで直近一カ月の中に順位付けします。

クエリ過去の推移におけるSPYの日中変動（始値から終値、6月29日～7月29日）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-29')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
    arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-29'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-29'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
    count() AS spy_sessions_compared,
    toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-29 13:30:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-30 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)
Run this yourself

SPYの始値から終値までの値動き-1.41%は、2026-06-29までさかのぼる期間において、直近22セッションの絶対値ベースで1位でした。この順位は、期間内で値動きがこれを上回ったセッション数に一を加えて算出します。したがって、一位は直近一カ月で最大の値動きを示します。

騰落の広がり

指数水準は一つの数値です。騰落の広がりは、指数と同じ方向に動いた銘柄数を示します。

クエリ流動性テープの騰落銘柄数：7月29日終値と7月28日終値の比較、取引額$1Mフィルター
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    countIf(c29 > c28 AND liquid) AS advancers,
    countIf(c29 < c28 AND liquid) AS decliners,
    countIf(c29 = c28 AND liquid) AS unchanged,
    countIf(liquid) AS liquid_tickers,
    countIf(NOT liquid) AS dropped_by_liquidity_filter,
    round(100.0 * countIf(c29 > c28 AND liquid) / countIf(liquid), 1) AS advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker, c28, c29, dv29 >= 1000000 AS liquid
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS c28,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS c29,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-29 13:30:00') AS dv29
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c28 > 0 AND c29 > 0
    )
)
Run this yourself

通常取引時間の売買代金が100万ドルの基準を超えた6066銘柄のうち、1652銘柄は火曜日の終値を上回り、4342銘柄は下回りました。上昇銘柄の比率は27.2%でした。このフィルターでは、出来高の少ない5363銘柄も除外せず、ここに集計しています。

メガキャップ銘柄一覧

同じ八つのメガキャップ銘柄を、各セッションで表示します。各銘柄の行を維持するため、アルファベット順に並べています。固定バスケットにすることが目的です。読者は各行を把握でき、事後的に編集部が勝者を選ぶこともありません。

クエリ大型株8銘柄：7月28日比の変化と通常取引時間の取引額、7月29日
各数値の背後にある正確なSQL
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-29 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-29 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-29 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMZN', 'AVGO', 'GOOGL', 'META', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA')
      AND ((window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker
Run this yourself

AAPLは-0.63%、METAは-1.12%、MSFTは-0.27%、NVDAは-3.51%となり、通常取引時間の売買代金は22.26十億ドルでした。TSLAは-2.97%でした。ドル欄は、この八銘柄だけで売買代金全体のどれだけを占めているかを示します。上の市場の広がりを示すパネルは、市場の残りの銘柄がどの程度これらの銘柄に追随したかを確認するものです。

当日の値動き

両ボードとも、通常取引時間の売買代金が500万ドル以上であることを条件とし、比較対象とする2つの終値の間に株式分割が実施された銘柄を除外します。また、注記に記載した社内の曖昧性ガードに基づき、再利用されたシンボル1件も除外します。

クエリ最大上昇銘柄と下落銘柄：7月29日終値と7月28日終値の比較、取引額$5M以上、分割銘柄を除外
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT ticker, board, day_pct, day_dollar_m
FROM (
    SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((c29 / c28 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS c28,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS c29,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-29 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-28' AND execution_date <= '2026-07-29')
          AND window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c28 > 0 AND c29 > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY day_pct DESC
    LIMIT 8
    UNION ALL
    SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((c29 / c28 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS c28,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS c29,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-29 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-28' AND execution_date <= '2026-07-29')
          AND window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c28 > 0 AND c29 > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY day_pct ASC
    LIMIT 8
)
ORDER BY board DESC, abs(day_pct) DESC
Run this yourself

ボードで最大の上昇となったのはDFNSで、544.9百万ドルの売買高を伴って119.8%上昇しました。最大の下落となったのはYYAIで、8.5百万ドルの売買高を伴って-68.1%下落しました。このページは値動きの幅と売買の記録を示すものであり、その背景については説明しません。

セクター間のばらつき

11本のSPDRセレクト・セクター・ファンドについて、7月29日の終値を7月28日の終値と比較し、上位から下位へ並べました。対象バスケットは明示的に固定しており、ベンダーの分類ではありません。

クエリセクターETF、7月29日終値と7月28日終値の比較、順位順
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT sector, day_pct, round(max(day_pct) OVER () - day_pct, 2) AS points_behind_best
FROM (
    SELECT multiIf(ticker = 'XLK', 'Technology', ticker = 'XLC', 'Communications', ticker = 'XLE', 'Energy',
                   ticker = 'XLF', 'Financials', ticker = 'XLI', 'Industrials', ticker = 'XLB', 'Materials',
                   ticker = 'XLP', 'Staples', ticker = 'XLRE', 'Real Estate', ticker = 'XLU', 'Utilities',
                   ticker = 'XLV', 'Health Care', 'Consumer Discretionary') AS sector,
           round((c29 / c28 - 1) * 100, 2) AS day_pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start < '2026-07-29 00:00:00') AS c28,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-29 00:00:00') AS c29
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
          AND ((window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING c28 > 0 AND c29 > 0
    )
)
ORDER BY day_pct DESC
Run this yourself

Energyが1.89%で首位となり、Industrialsは-3.21%で最下位でした。5.1ポイントの差があります。この差が当日のセクター間のばらつきです。11本すべてが1ポイント以内に収まる相場と、数ポイントにわたって広がる相場では、値動きの様相が大きく異なります。

ドルベースで取引された銘柄

クエリ取引額上位6銘柄、出来高上位4銘柄：7月29日の通常取引時間
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
    round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
    SELECT
        'by dollars traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY dollar_volume_bn DESC
    LIMIT 6
    UNION ALL
    SELECT
        'by shares traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY shares_m DESC
    LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, if(leaderboard = 'by shares traded', shares_m, dollar_volume_bn) DESC
Run this yourself

MUは通常取引時間の売買代金が44.99十億ドルで、ドルベースの取引高首位でした。SPYが42.29十億ドルで続きました。株式ボードは別の問いに答えます。SNXXが173.4百万株で首位となり、推定平均価格は一株当たり$7.32でした。ドルベースの取引高は市場の注目を示し、出来高は売買の回転を示します。この指標を銘柄ごとに見たものが相対出来高です。

オプション取引状況

クエリオプションテープ：コントラクト数、コール比率、火曜日比の当日取引比率、最も活発なSPYコントラクト
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
    (
        SELECT (strike, typ, vol_m, is_0dte)
        FROM (
            SELECT toFloat64(any(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
                   round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS vol_m,
                   if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260729', 1, 0) AS is_0dte
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00'
              AND underlying_symbol = 'SPY'
            GROUP BY ticker
            ORDER BY vol_m DESC, strike ASC
            LIMIT 1
        )
    ) AS top_spy,
    (
        SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
    ) AS spy_regular_close,
    (
        SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00'
    ) AS jul28_contracts_m,
    (
        SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260728') / sum(size), 1)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00'
    ) AS jul28_pct_0dte
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
    round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    jul28_contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260729') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
    jul28_pct_0dte,
    spy_regular_close,
    top_spy.1 AS top_spy_strike,
    top_spy.2 AS top_spy_type,
    top_spy.3 AS top_spy_contracts_m,
    top_spy.4 AS top_spy_is_0dte,
    round(top_spy.1 - spy_regular_close, 2) AS top_spy_strike_minus_close
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00'
Run this yourself

オプション市場では、11.03百万件の取引が成立し、契約数は66.84百万枚でした。火曜日は59.28百万枚でした。コールは契約出来高の53.6%を占めました。同じ取引日に満期を迎えるゼロDTEの契約は33.1%枚で、火曜日の29%枚を上回りました。これは満期のタイミングによって決まる動きです。SPYで最も活発だった契約は735 Pで、契約数は0.36百万枚でした。権利行使価格は、通常取引終了時のSPY価格$729.51から5.49ドル離れていました。これは権利行使価格から終値を引いて算出しています。

気配値テープ

気配値データはこのデスクにとって最も希少なデータセットであり、毎セッション計測しています。平常日も記録に残ります。

クエリ株式NBBO更新回数：7月29日と7月28日の比較、銘柄指定更新（百万件）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-29')) / 1e6, 2) AS jul29_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-28')) / 1e6, 2) AS jul28_updates_m,
    round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-29')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-28')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-29') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul29_spy_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-29') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul29_qqq_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-29') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul29_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00'
Run this yourself

株式の気配値テープでは、火曜日の536.07百万件に対し、722.65百万件のNBBO更新を記録しました。前日比の変化は34.8%です。SPYは7.32百万件、QQQは8.72百万件、NVDAは4.41百万件の更新を記録しました。

クエリ7銘柄：通常取引時間の中央値気配スプレッド（ベーシスポイント）、気配品質件数付き、7月29日
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT ticker,
       round(quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS median_spread_bps,
       round(count() / 1e6, 2) AS quote_updates_m,
       countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0) AS one_sided_quote_count,
       countIf(bid_price > ask_price AND bid_price > 0 AND ask_price > 0) AS crossed_quote_count
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('AAPL', 'DIA', 'IWM', 'NVDA', 'QQQ', 'SPY', 'TSLA')
  AND sip_timestamp >= '2026-07-29 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
ORDER BY ticker
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SPYの通常取引時間における気配スプレッドの中央値は、ミッド価格の0.27ベーシスポイントでした。QQQは0.75、NVDAは1.55でした。最後の二列が開示情報です。片側気配とクロス気配は銘柄ごとに集計し、中央値から除外せず別項目として示しています。買い気配が売り気配を上回るクロス気配は、ナノ秒単位で多数の取引所のデータを統合したフィードに生じる通常のアーティファクトです。

クエリSPYの中央値スプレッドを7月の全取引日と比較、狭い順
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT round(anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-29')), 2) AS jul29_median_spread_bps,
       arrayCount(x -> x < anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-29')), groupArrayIf(spread_bps, d != toDate('2026-07-29'))) + 1 AS rank_tightest,
       count() AS sessions_compared,
       toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
           quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) AS spread_bps
    FROM global_markets.cache_stocks_quotes
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND sip_timestamp >= '2026-07-01 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 20:00:00'
      AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
    HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
)
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同一のロジックですべての七月のセッションと比較すると、この日のSPYのスプレッド中央値0.27ベーシスポイントは、2026-07-01に始まる期間において、最も狭いものから数えて20件中20番目でした。気配値が落ち着いているとき、このパネルの意義はそこにあります。流動性にとって平常な日も、記録として公表され、範囲を明確に示された一つの発見です。

クエリオプションNBBOテープ：株式テープとの総更新回数比較、およびSPYルート部分、7月29日
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00') AS jul29_options_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00') AS jul29_stock_quote_rows
SELECT
    round(jul29_options_rows / 1e9, 2) AS jul29_options_bn,
    round(jul29_options_rows / jul29_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
    round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-29 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul29_spy_options_m
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オプションのNBBOテープでは13.55十億件の更新があり、株式の気配値テープの18.8倍でした。SPYルートだけで、通常取引時間中に600百万件の更新を記録しました。

金利

クエリ記録済みの米国債イールドカーブの約定、7月24日～7月29日
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT toString(date) AS date,
       round(toFloat64(yield_2_year), 2) AS yield_2y_pct,
       round(toFloat64(yield_10_year), 2) AS yield_10y_pct,
       round(toFloat64(yield_30_year), 2) AS yield_30y_pct,
       round((toFloat64(yield_10_year) - toFloat64(yield_2_year)) * 100) AS spread_2s10s_bp
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date >= '2026-07-24' AND date <= '2026-07-29'
ORDER BY date
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財務省のファイルは市場の取引状況より約一セッション遅れるため、このパネルには同ファイルに収録された約定値を表示しています。対象期間の行数は4です。最新のデータ（2026-07-29付）では、二年債利回りが4.22%、十年債利回りが4.67%、三十年債利回りが5.2%でした。二年・十年スプレッドは45ベーシスポイントです。

その日の背後にあるカレンダー

クエリ配当落ち、分割、上場、ニュース、7月29日のSEC提出書類の内訳
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
    (
        SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
        FROM (
            SELECT t, count() AS n
            FROM (
                SELECT arrayJoin(tickers) AS t
                FROM global_markets.stocks_news
                WHERE published_utc >= '2026-07-29 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-30 04:00:00'
            )
            WHERE t != 'SPCX'
            GROUP BY t
        )
    ) AS top_news,
    (
        SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '10-Q'))
        FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
        WHERE filing_date = '2026-07-29'
    ) AS fil
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-29') AS ex_dividend_records,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-29') AS reverse_splits,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-29') AS forward_splits,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-29') AS listings,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-29 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-30 04:00:00') AS news_articles,
    (SELECT uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-29 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-30 04:00:00') AS news_publishers,
    top_news.1 AS top_news_ticker,
    top_news.2 AS top_news_n,
    fil.1 AS fil_total,
    fil.2 AS fil_filers,
    fil.3 AS fil_form4,
    fil.4 AS fil_8k,
    fil.5 AS fil_424b2,
    fil.6 AS fil_10q
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85件の配当記録が7月29日に権利落ちとなり、2件のリバーススプリットと1件のフォワードスプリットが執行され、1件の新規上場銘柄が取引テープに登場しました。ニュースフィードには2社の配信元による190本の記事が掲載され、このフィードの対象期間で最も多く報じられたティッカーはNVDAで、記事数は13本でした。EDGARの日次インデックスには、3064社の異なる提出者による当日分の提出書類が5742件収録されています。その内訳は、インサイダーによるForm 4報告書が712件、8-K現行報告書が440件、424B2価格補足書類が884件、10-Q四半期報告書が174件です。このインデックスは独自のスケジュールで更新されるため、このパネルには生成時点で収録されている内容が表示されます。

今後の予定

今週の残りについても、同じ表を使い、対象期間の先を意識して確認します。

クエリカレンダー上の7月30日と31日：休場、配当落ち、分割、金曜日の満期、空売り残高の遅延
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-30' AND date <= '2026-07-31' AND status != 'open') AS closures_rest_of_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-30' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS exdiv_records_rest_of_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-30' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS household_exdivs,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-30' AND execution_date <= '2026-07-31') AS splits_rest_of_week,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260731') / sum(size), 1) AS jul31_expiry_pct_of_wed_volume,
    (SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest WHERE settlement_date <= '2026-07-29') AS latest_short_interest_settlement
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00'
Run this yourself

休場日の表では、7月30日木曜日と7月31日金曜日にまたがって0の休場が示されています。この2セッション中に611件の配当記録が権利落ちとなります。そのうち0件は、確認した大手消費関連銘柄10銘柄に関するものです。また、12件の株式分割が実施予定です。水曜日のオプション取引高のうち、19.7%は7月31日金曜日に満期を迎える契約にすでに集中していました。記録上の最新の空売り残高の決済日は2026-07-15です。このデータは公表までの遅れが長く、専用の解説があります。

セッションの検証結果

クエリ取引時間の検証：SPYの東部時間の最初と最後のバー、通常バー数、休日受領、次回休場
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
    formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
    countIf(window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS regular_session_bars,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS day_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-29') AS jul29_holiday_rows,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-29' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-29' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-29 00:00:00' AND window_start < '2026-07-30 00:00:00'
Run this yourself

通常取引時間のセッション全体です。最初のSPYバーは04:00 ET、最後は19:59 ETです。通常取引時間のバーは390本、対象期間内のセッションは1件、当日の祝日行は0件です。次回の予定休場日はLabor Dayで、2026-09-07に該当します。

よくある質問

2026年7月29日（水）の株式市場はどう推移しましたか？

SPYは前日終値比で-1.52%変動し、終値は$729.51でした。QQQは-2.07%、DIAは-2.19%、IWMは-1.63%でした。流動性の高い銘柄では、1652が上昇し、4342が下落しました。

2026年7月29日に最も上昇したセクターはどれですか？

Energyで、11本のSPDRセレクト・セクター・ファンドを対象に測定した値は1.89%でした。11セクター中で最も弱かったのはIndustrialsで、-3.21%を記録しました。

2026年7月29日のオプション市場の取引活況度はどうでしたか？

66.84百万枚の契約が取引され、前セッションの59.28百万枚を上回りました。当日満期契約は出来高の33.1%を占め、コールは53.6%を占めました。

2026年7月29日に売買代金が最も多かった銘柄はどれですか？

MUで、通常取引時間中の売買代金は44.99十億ドルでした。SPYの42.29十億ドルを上回りました。

データ注記

本号から日次シリーズを再開します。前回の日次版は2026年7月10日で、その前週分は週次の振り返りに掲載しています。ティッカー別の名称付きパネルは、本文の参照先が固定行になるようアルファベット順に並べています。リーダーボードと値動き銘柄ボードは数値順で、そこに含まれる位置に関する主張はすべてサニティー・チェック用の上限・下限として符号化されています。メガキャップ・バスケットと十一ファンドのセクター・バスケットは、ベンダーの分類ではなく、あらかじめ定めた固定銘柄群です。値動き銘柄ボードには、通常取引時間の売買代金五百万ドル以上という基準を適用しています。また、比較対象の二つの終値の間に株式分割が執行された銘柄と、社内の曖昧性ガードにより再利用された一つのシンボルを除外しています。そのため、取り上げる銘柄は必ず検証可能なものになります。気配値パネルでは、片側気配とクロス気配を銘柄ごとに集計し、黙って除外していません。財務省のファイルとEDGARの日次インデックスはそれぞれ異なるスケジュールで到着するため、各パネルは到着を前提にせず、実際に保有しているデータを報告しています。ここではインプライド・ボラティリティ指数を掲載していません。これらの系列はこのデータウェアハウスにライセンスされていないため、ボラティリティはレンジ、同日オプション比率、気配値の動きからテープ上で読み取っています。

方法論

  • 市場データソース：コンソリデーテッドテープ。価格と出来高にはdelayed_stocks_minute_aggs、オプションテープにはoptions_trades、NBBOパネルにはcache_stocks_quotesおよびcache_options_quotesを使用。
  • 終値：通常取引セッションの最後の一分足。16:00の約定を仮定せず、時間外取引の約定も使用しない。
  • タイムゾーン処理：保存されているすべてのタイムスタンプはUTC。WHERE句ではUTCの生リテラルを使用し、ETラベルにはSELECTリスト内でのみtoTimeZoneを使用。
  • セッション検証：カレンダーから仮定せず、休日テーブルと実測されたバーから検証。
  • 前回セッションとの比較：7月28日からクエリ内で計算。前回の記事から引き継がない。
  • 小数：価格、サイズ、出来高の各カラムは、除算または積の計算前にFloat64へキャスト。
  • 決定論的な集計：全体を通じて正確な分位点とタプルキーによるタイブレークを使用。文章中の順位や符号に関するすべての記述は、妥当性確認用の境界条件としてクエリに組み込んでいる。
  • ウェアハウスの基準日：2026年8月1日。セッションの三日後であり、テープの通常の一～二日の取り込み遅延を過ぎている。生成時にデータセットの欠落が判明した場合でも、上記の範囲付き受領記録により記事を保持する。

クロスリンク：前回の日次概況、週間概況、オプションの満期時期、ビッド・アスクスプレッドとは何か、二年物と十年物のスプレッド。

上記の各クエリはStrasmoreターミナルで変更せずに実行できます。別のセッションにウィンドウを付け替える場合にも使用できます。

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