작성자 2026년 7월 29일 미국 증시 시장 리뷰
2026년 7월 29일 시장을 지수 점수판, 상승 종목 비중, 섹터 격차, 옵션 흐름, 시세, 금리와 일정으로 정리합니다. 모든 수치는 저장된 쿼리로 확인했습니다.
2026년 7월 29일 수요일 시장 리뷰는 저장된 쿼리를 통해 전체 거래 세션을 다룹니다. SPY의 종가 대비 변동률은 -1.52%, 유동성 높은 종목군의 상승 종목 비중은 27.2%, 옵션 시장의 체결 계약 수는 66.84백만 건으로 집계됐습니다. 아래의 모든 기간은 양 끝 날짜가 명시적으로 고정되어 있으므로 각 패널의 SQL을 다시 실행해도 동일한 수치가 반환됩니다.
점수판
모든 변동은 연속된 거래 세션인 7월 29일 마지막 정규 세션 분봉과 7월 28일 화요일의 분봉을 비교한 결과다. 행은 알파벳순으로 정렬했으므로 각 ETF는 고정된 위치를 유지한다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH prior AS (
SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
GROUP BY ticker
),
sess AS (
SELECT ticker,
argMin(open, window_start) AS day_open,
argMax(close, window_start) AS day_close,
max(high) AS day_high,
min(low) AS day_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
GROUP BY ticker
)
SELECT
s.ticker AS ticker,
round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY tickerDIA는 -2.19%, IWM은 -1.63%, QQQ는 -2.07%, SPY는 -1.52% 변동해 $729.51에 마감했다. 각 행은 변동을 두 구간으로 나눈다. SPY는 화요일 종가 대비 -0.11%에서 시가를 형성했고, 시가부터 종가까지 -1.41% 움직였다. 시간 외 구간과 장중 구간은 같은 방향으로 움직일 필요가 없다. 두 구간으로 나눈 결과는 해당 세션의 첫 번째 특징을 보여준다.
이날은 이례적이었는가?
하루의 수치는 그 분포를 함께 보지 않으면 의미가 작다. 따라서 이날의 수치를 동일한 기준으로 직전 한 달의 분포 안에서 순위를 매겼다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-29')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-29'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-29'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
count() AS spy_sessions_compared,
toString(min(d)) AS first_session
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
(argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-29 13:30:00')
AND window_start < toDateTime('2026-07-30 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY d
)SPY의 시가부터 종가까지 변동폭 -1.41%은 절대값 기준으로 최근 22개 세션 중 1위였다. 분석 기간은 2026-06-29까지 거슬러 올라간다. 순위는 해당 기간에 변동폭이 더 컸던 다른 세션의 수에 하나를 더해 계산한다. 따라서 1위는 직전 한 달 동안 가장 큰 변동을 기록한 세션을 의미한다.
시장 폭
지수 수준은 하나의 숫자입니다. 시장 폭은 지수와 같은 방향으로 움직인 종목 수를 집계합니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
countIf(c29 > c28 AND liquid) AS advancers,
countIf(c29 < c28 AND liquid) AS decliners,
countIf(c29 = c28 AND liquid) AS unchanged,
countIf(liquid) AS liquid_tickers,
countIf(NOT liquid) AS dropped_by_liquidity_filter,
round(100.0 * countIf(c29 > c28 AND liquid) / countIf(liquid), 1) AS advancer_pct
FROM (
SELECT ticker, c28, c29, dv29 >= 1000000 AS liquid
FROM (
SELECT ticker,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS c28,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS c29,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-29 13:30:00') AS dv29
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING c28 > 0 AND c29 > 0
)
)정규장 거래대금이 백만 달러 기준을 넘은 6066개 종목 가운데 1652개가 화요일 종가보다 높게 마감했고, 4342개가 낮게 마감했습니다. 상승 종목 비중은 27.2%입니다. 이 필터는 거래량이 더 적은 5363개 종목을 제외하지 않고 여기에서 함께 집계했습니다.
초대형주 표
같은 여덟 개 초대형주 종목이 매 세션마다 등장하며, 각 종목이 같은 행을 유지하도록 알파벳순으로 배열합니다. 고정된 바스켓이 핵심입니다. 독자는 각 행을 익힐 수 있고, 사후적으로 편집자가 승자를 골라내는 일도 없습니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-29 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-29 00:00:00')) AS day_close,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-29 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMZN', 'AVGO', 'GOOGL', 'META', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA')
AND ((window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY tickerAAPL은 -0.63%, META는 -1.12%, MSFT는 -0.27%, NVDA는 -3.51% 움직였으며, 정규장 거래대금은 22.26십억 달러였습니다. TSLA는 -2.97%를 기록했습니다. 달러 열은 이 여덟 종목이 전체 체결 흐름에서 자체적으로 차지하는 규모를 보여줍니다. 위의 등락 폭 패널은 나머지 시장이 이 종목들과 얼마나 함께 움직였는지를 확인하는 지표입니다.
당일 급등락 종목
두 거래소 모두 정규장 거래대금이 500만 달러 이상이어야 한다. 측정하는 두 종가 사이에 주식분할이 실행된 종목은 제외한다. 또한 주석에 설명된 내부 모호성 방지 규칙에 따라 재사용된 심볼 하나도 제외한다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT ticker, board, day_pct, day_dollar_m
FROM (
SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((c29 / c28 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
FROM (
SELECT ticker,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS c28,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS c29,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-29 13:30:00') AS dv
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-28' AND execution_date <= '2026-07-29')
AND window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING c28 > 0 AND c29 > 0 AND dv >= 5000000
)
ORDER BY day_pct DESC
LIMIT 8
UNION ALL
SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((c29 / c28 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
FROM (
SELECT ticker,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS c28,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS c29,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-29 13:30:00') AS dv
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-28' AND execution_date <= '2026-07-29')
AND window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING c28 > 0 AND c29 > 0 AND dv >= 5000000
)
ORDER BY day_pct ASC
LIMIT 8
)
ORDER BY board DESC, abs(day_pct) DESC해당 거래소의 최대 상승 종목인 DFNS는 544.9백만 달러가 거래된 가운데 119.8% 상승했다. 최대 하락 종목인 YYAI는 8.5백만 달러의 거래대금 속에 -68.1% 하락했다. 이 페이지는 변동 폭과 거래 내역을 기록할 뿐, 그 원인에 관한 해석은 제시하지 않는다.
섹터 분산
11개 SPDR 셀렉트 섹터 펀드의 7월 29일 종가를 7월 28일 종가와 비교해, 수익률이 높은 순서부터 낮은 순서로 나열했다. 이 바스켓은 사전에 정해진 고정 구성으로, 벤더의 분류 기준에 따른 것이 아니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT sector, day_pct, round(max(day_pct) OVER () - day_pct, 2) AS points_behind_best
FROM (
SELECT multiIf(ticker = 'XLK', 'Technology', ticker = 'XLC', 'Communications', ticker = 'XLE', 'Energy',
ticker = 'XLF', 'Financials', ticker = 'XLI', 'Industrials', ticker = 'XLB', 'Materials',
ticker = 'XLP', 'Staples', ticker = 'XLRE', 'Real Estate', ticker = 'XLU', 'Utilities',
ticker = 'XLV', 'Health Care', 'Consumer Discretionary') AS sector,
round((c29 / c28 - 1) * 100, 2) AS day_pct
FROM (
SELECT ticker,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start < '2026-07-29 00:00:00') AS c28,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-29 00:00:00') AS c29
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
AND ((window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'))
GROUP BY ticker
HAVING c28 > 0 AND c29 > 0
)
)
ORDER BY day_pct DESCEnergy이 1.89%로 가장 높은 순위를 기록했고, Industrials은 -3.21%로 최하위에 머물렀으며 5.1%포인트 뒤처졌다. 이 격차가 이날의 섹터 분산이다. 11개 섹터가 모두 1%포인트 이내에 모인 시장 흐름과 여러 포인트에 걸쳐 크게 벌어진 시장 흐름은 전혀 다르게 읽힌다.
달러 거래가 집중된 종목
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
SELECT
'by dollars traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY dollar_volume_bn DESC
LIMIT 6
UNION ALL
SELECT
'by shares traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY shares_m DESC
LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, if(leaderboard = 'by shares traded', shares_m, dollar_volume_bn) DESCMU은 정규장 거래대금 44.99십억 달러로 달러 거래대금 순위에서 1위를 기록했으며, SPY이 42.29십억 달러로 뒤를 이었습니다. 주식 수 기준 순위는 다른 질문에 답합니다. SNXX이 173.4백만 주로 1위를 차지했으며, 내재 평균 주가는 $7.32였습니다. 거래대금은 시장의 관심을 보여주고, 거래량은 거래 회전 정도를 보여줍니다. 종목별로 이 지표를 나타낸 것이 상대 거래량입니다.
옵션 거래 동향
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH
(
SELECT (strike, typ, vol_m, is_0dte)
FROM (
SELECT toFloat64(any(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS vol_m,
if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260729', 1, 0) AS is_0dte
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00'
AND underlying_symbol = 'SPY'
GROUP BY ticker
ORDER BY vol_m DESC, strike ASC
LIMIT 1
)
) AS top_spy,
(
SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00'
) AS spy_regular_close,
(
SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00'
) AS jul28_contracts_m,
(
SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260728') / sum(size), 1)
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00'
) AS jul28_pct_0dte
SELECT
round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
jul28_contracts_m,
round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260729') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
jul28_pct_0dte,
spy_regular_close,
top_spy.1 AS top_spy_strike,
top_spy.2 AS top_spy_type,
top_spy.3 AS top_spy_contracts_m,
top_spy.4 AS top_spy_is_0dte,
round(top_spy.1 - spy_regular_close, 2) AS top_spy_strike_minus_close
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00'옵션 거래에서는 11.03백만 건의 거래가 66.84백만 계약으로 집계됐다. 화요일에는 59.28백만 계약이었다. 콜옵션이 전체 계약 거래량의 53.6%를 차지했다. 당일 만기 계약인 제로데이 만기 계약은 33.1%를 기록했다. 화요일에는 29%였다. 이는 만기 시점에 따라 형성된 거래 흐름이다. SPY에서 가장 거래가 활발했던 계약은 735 P였다. 거래량은 0.36백만 계약이었다. 행사가격은 SPY의 정규장 종가 $729.51와 5.49달러 차이가 났다. 차이는 행사가격에서 종가를 뺀 값으로 측정했다.
호가 테이프
호가 데이터는 이 트레이딩 데스크에서 가장 희소한 데이터셋이며, 매 세션마다 측정됩니다. 평범한 날의 데이터도 기록에 남습니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-29')) / 1e6, 2) AS jul29_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-28')) / 1e6, 2) AS jul28_updates_m,
round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-29')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-28')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-29') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul29_spy_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-29') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul29_qqq_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-29') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul29_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00'주식 호가 테이프는 화요일의 536.07백만 건에 이어 722.65백만 건의 NBBO 업데이트를 기록했으며, 전일 대비 변동률은 34.8%였습니다. SPY는 7.32백만 건, QQQ는 8.72백만 건, NVDA는 4.41백만 건의 업데이트를 기록했습니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT ticker,
round(quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS median_spread_bps,
round(count() / 1e6, 2) AS quote_updates_m,
countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0) AS one_sided_quote_count,
countIf(bid_price > ask_price AND bid_price > 0 AND ask_price > 0) AS crossed_quote_count
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('AAPL', 'DIA', 'IWM', 'NVDA', 'QQQ', 'SPY', 'TSLA')
AND sip_timestamp >= '2026-07-29 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
ORDER BY ticker정규 거래시간 동안 SPY의 중간 호가 스프레드는 중간값 대비 0.27bp로 측정됐고, QQQ는 0.75, NVDA는 1.55였습니다. 마지막 두 열은 공시 항목입니다. 일방 호가와 교차 호가는 종목별로 집계해 중간값에서 제외하지 않고 별도로 표시합니다. 교차 호가는 매수호가가 매도호가보다 높은 상태를 뜻하며, 나노초 단위로 여러 거래소의 데이터를 통합한 consolidated feed에서 발생하는 일반적인 산출물입니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT round(anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-29')), 2) AS jul29_median_spread_bps,
arrayCount(x -> x < anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-29')), groupArrayIf(spread_bps, d != toDate('2026-07-29'))) + 1 AS rank_tightest,
count() AS sessions_compared,
toString(min(d)) AS first_session
FROM (
SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) AS spread_bps
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPY'
AND sip_timestamp >= '2026-07-01 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 20:00:00'
AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY d
HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
)동일한 기준으로 7월의 모든 세션과 비교하면, 이날 SPY의 중간 스프레드 0.27bp는 2026-07-01부터 시작한 기간에서 가장 좁은 수준을 기준으로 20번째인 20에 해당했습니다. 조용한 호가 테이프에서는 이 문장이 패널의 핵심입니다. 유동성 측면에서 평범한 하루였다는 사실 자체가 공표되고 범위가 정해진 하나의 관측 결과입니다.
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH
(SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00') AS jul29_options_rows,
(SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00') AS jul29_stock_quote_rows
SELECT
round(jul29_options_rows / 1e9, 2) AS jul29_options_bn,
round(jul29_options_rows / jul29_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-29 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul29_spy_options_m옵션 NBBO 테이프는 13.55십억 건의 업데이트를 기록했습니다. 이는 주식 호가 테이프의 18.8배이며, SPY 루트만으로도 정규 거래시간에 600백만 건의 업데이트를 기록했습니다.
금리
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SELECT toString(date) AS date,
round(toFloat64(yield_2_year), 2) AS yield_2y_pct,
round(toFloat64(yield_10_year), 2) AS yield_10y_pct,
round(toFloat64(yield_30_year), 2) AS yield_30y_pct,
round((toFloat64(yield_10_year) - toFloat64(yield_2_year)) * 100) AS spread_2s10s_bp
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date >= '2026-07-24' AND date <= '2026-07-29'
ORDER BY date재무부 데이터 파일은 시장 시세보다 약 한 세션 늦게 반영되므로, 이 패널은 해당 파일에 저장된 거래 체결 내역을 표시한다. 조회 기간에는 4개의 날짜별 행이 있다. 최신 데이터인 2026-07-29 기준으로 2년물 금리는 4.22%, 10년물 금리는 4.67%, 30년물 금리는 5.2%다. 2년물-10년물 스프레드는 45bp다.
하루를 뒷받침하는 일정
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WITH
(
SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
FROM (
SELECT t, count() AS n
FROM (
SELECT arrayJoin(tickers) AS t
FROM global_markets.stocks_news
WHERE published_utc >= '2026-07-29 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-30 04:00:00'
)
WHERE t != 'SPCX'
GROUP BY t
)
) AS top_news,
(
SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '10-Q'))
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date = '2026-07-29'
) AS fil
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-29') AS ex_dividend_records,
(SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-29') AS reverse_splits,
(SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-29') AS forward_splits,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-29') AS listings,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-29 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-30 04:00:00') AS news_articles,
(SELECT uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-29 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-30 04:00:00') AS news_publishers,
top_news.1 AS top_news_ticker,
top_news.2 AS top_news_n,
fil.1 AS fil_total,
fil.2 AS fil_filers,
fil.3 AS fil_form4,
fil.4 AS fil_8k,
fil.5 AS fil_424b2,
fil.6 AS fil_10q85개 배당 기록이 7월 29일 배당락되었고, 2건의 역분할과 1건의 액면분할이 실행되었으며, 1개 신규 상장 종목이 거래 테이프에 기록되었다. 뉴스 피드에는 2개 발행사가 작성한 190건의 기사가 실렸고, 이 단일 피드의 해당 기간에 가장 많이 다뤄진 ticker는 NVDA로, 관련 기사는 13건이었다. EDGAR 일일 색인에는 해당 날짜 기준 3064개 고유 신고인의 신고서 5742건이 수록되어 있다. 여기에는 712건의 내부자 Form 4 보고서, 440건의 8-K 현재 보고서, 884건의 424B2 가격 보충서, 174건의 10-Q 분기 보고서가 포함된다. 이 색인은 자체 일정에 따라 게시되며, 이 패널에는 생성 시점에 색인에 포함된 내용이 표시된다.
앞으로의 일정
이번 주 남은 기간에도 같은 표를 활용하되, 해당 기간 이후의 흐름을 의도적으로 살펴본다.
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SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-30' AND date <= '2026-07-31' AND status != 'open') AS closures_rest_of_week,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-30' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS exdiv_records_rest_of_week,
(SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-30' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS household_exdivs,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-30' AND execution_date <= '2026-07-31') AS splits_rest_of_week,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260731') / sum(size), 1) AS jul31_expiry_pct_of_wed_volume,
(SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest WHERE settlement_date <= '2026-07-29') AS latest_short_interest_settlement
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-29 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-30 00:00:00'휴일 일정표에 따르면 7월 30일 목요일과 7월 31일 금요일에는 0 거래소 휴장이 예정되어 있다. 이틀 동안 611개의 배당 기록이 ex-dividend(배당락) 처리되며, 이 가운데 0개는 확인한 10개 대표 소비자 기업에 해당한다. 또한 12건의 주식분할이 시행될 예정이다. 수요일 옵션 거래량 중 19.7%는 이미 7월 31일 금요일 만기 계약에 집중되어 있었다. 현재 확인 가능한 가장 최근 공매도 잔고 결제 자료는 2026-07-15이다. 이 자료는 발표가 상당히 지연되어 별도의 설명 자료가 있을 정도다.
세션 검증
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
countIf(window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS regular_session_bars,
uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-29 13:30:00' AND window_start < '2026-07-29 20:00:00') AS day_sessions,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-29') AS jul29_holiday_rows,
(SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-29' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
(SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-29' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-29 00:00:00' AND window_start < '2026-07-30 00:00:00'정규 세션 전체입니다. 첫 SPY 바는 04:00 ET, 마지막 바는 19:59 ET입니다. 정규 거래시간 바는 390개이며, 해당 기간에는 1개 세션과 해당 날짜의 0개 휴일 행이 포함됩니다. 다음 예정된 휴장은 2026-09-07의 Labor Day입니다.
FAQ
2026년 7월 29일 수요일 주식시장은 어떻게 움직였습니까?
SPY는 전일 종가 대비 -1.52% 변동한 $729.51에 마감했고, QQQ는 -2.07%, DIA는 -2.19%, IWM은 -1.63%를 기록했습니다. 거래가 활발한 종목 가운데 1652은 상승했고 4342은 하락했습니다.
2026년 7월 29일 가장 높은 성과를 기록한 섹터는 무엇입니까?
11개 SPDR 셀렉트 섹터 펀드를 기준으로 Energy이(가) 1.89%로 가장 높았습니다. 11개 중 가장 약세를 보인 섹터인 Industrials은(는) -3.21%을 기록했습니다.
2026년 7월 29일 옵션시장은 얼마나 활발했습니까?
66.84백만 계약이 거래됐으며, 직전 거래일에는 59.28백만 계약이 거래됐습니다. 당일 만기 계약이 거래량의 33.1%를 차지했고, 콜옵션은 53.6%를 차지했습니다.
2026년 7월 29일 거래대금이 가장 많았던 종목은 무엇입니까?
정규장 거래대금이 44.99십억 달러였던 MU으로, 42.29십억 달러를 기록한 SPY을 앞섰습니다.
데이터 참고사항
이번 판부터 일별 시계열을 재개합니다. 이전 일별 판은 2026년 7월 10일이며, 주간 요약에는 이번 주 직전 주의 내용이 수록되어 있습니다. 종목별 패널은 본문에서 고정된 행을 가리킬 수 있도록 알파벳순으로 정렬했습니다. 리더보드와 변동 종목 보드는 값순으로 정렬했으며, 여기에 포함된 모든 위치 관련 주장은 검증 가능한 범위 조건으로 인코딩했습니다. 초대형주 바스켓과 11개 펀드로 구성된 섹터 바스켓은 공급업체의 분류가 아니라 사전에 정의된 고정 집합입니다. 변동 종목 보드는 정규장 거래대금 500만 달러 기준을 적용합니다. 두 종가 사이에 분할이 실행된 종목은 제외합니다. 또한 사내 모호성 방지 규칙에 따라 재사용된 한 종목 기호도 제외하므로, 모든 언급은 검증 가능한 종목으로 연결됩니다. 시세 패널은 종목별로 일방향 호가와 교차 호가를 집계하며 이를 조용히 제외하지 않습니다. 재무부 파일과 EDGAR 일별 지수는 서로 다른 일정에 따라 도착하므로, 해당 패널은 데이터가 도착했다고 가정하지 않고 실제 보유한 내용을 보고합니다. 이 자료에는 내재변동성 지수가 없습니다. 해당 시계열은 이 데이터 웨어하우스에 라이선스되지 않았기 때문입니다. 따라서 변동성은 가격 테이프의 가격 범위, 당일 옵션 비중, 호가 움직임을 통해 파악합니다.
방법론
- 시장 데이터 출처: 통합 테이프(consolidated tape)입니다. 가격과 거래량에는
delayed_stocks_minute_aggs, 옵션 테이프에는options_trades, NBBO 패널에는cache_stocks_quotes및cache_options_quotes을 사용합니다. - 종가: 정규장 마지막 1분 봉입니다. 16:00에 체결된 것으로 가정한 거래(print)가 아니며, 시간 외 거래도 포함하지 않습니다.
- 시간대 처리: 저장된 모든 타임스탬프는 UTC입니다. WHERE 절에는 원시 UTC 리터럴을 사용하며,
toTimeZone는 ET 라벨을 표시하는 SELECT 목록에만 나타납니다. - 거래 세션 확인: 달력으로 가정하지 않고, 휴일 테이블과 실제 관측된 봉을 함께 사용해 확인합니다.
- 직전 세션 비교: 7월 28일부터 쿼리 내에서 계산하며, 이전 게시물의 값을 재사용하지 않습니다.
- 소수점 처리: 나눗셈이나 곱셈을 수행하기 전에 가격, 수량 및 거래량 열을 Float64로 변환합니다.
- 결정론적 집계: 전체 과정에서 정확한 분위수와 튜플 키 기반 동률 판정 기준을 사용합니다. 본문의 모든 순위 또는 부호 관련 주장은 검증용 상한·하한 조건으로 인코딩됩니다.
- 데이터 웨어하우스 기준일: 2026년 8월 1일입니다. 해당 세션으로부터 3일이 지난 시점으로, 테이프의 통상적인 1~2일 수집 지연을 넘긴 날짜입니다. 데이터셋 누락이 확인될 경우 위의 제한된 수신 기록이 게시물을 유지합니다.
상호 링크: 이전 일일 요약, 주간 요약, 옵션 만기 시점, 매수-매도 스프레드란 무엇인가, 2년물-10년물 스프레드.
위의 모든 쿼리는 Strasmore 터미널에서 수정 없이 실행됩니다. 다른 세션에 맞춰 조회 기간을 변경할 수도 있습니다.