Strasmore Research
சந்தைச் சுருக்கம் Matt Connorஆசிரியர் Matt Connor · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-08-02

ஜூலை 28, 2026 சந்தைச் சுருக்கம்: அன்றைய எண்ணிக்கைகள்

ஜூலை 28, 2026 சந்தைத் தரவுகள்: குறியீட்டு நிலவரம், breadth, sector spread, options flow, quote tape, rates மற்றும் calendar ஆகியவற்றின் query-backed புள்ளிவிவரங்கள்.

செவ்வாய்க்கிழமை, ஜூலை 28, 2026-க்கான இந்தச் சந்தைச் சுருக்கம், சேமிக்கப்பட்ட queries மூலம் முழு வர்த்தக அமர்வையும் பதிவு செய்கிறது: SPY-யின் close-over-close மாற்றம் 0.24% ஆகவும், liquid tape-இல் உயர்வடைந்த பங்குகளின் பங்கு 58.6% ஆகவும், options tape-இல் பதிவான ஒப்பந்தங்கள் 59.28 மில்லியனாகவும் இருந்தன. கீழே உள்ள ஒவ்வொரு காலச் சாளரமும் தொடக்கத்திலும் முடிவிலும் குறிப்பிடப்பட்ட தேதிகளுடன் உறுதியாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, எந்த panel-இன் SQL-ஐ மீண்டும் இயக்கினாலும் இதே புள்ளிவிவரங்களே கிடைக்கும்.

தரவரிசைப் பலகை

ஒவ்வொரு மாற்றமும், தொடர்ச்சியான வர்த்தக அமர்வுகளான ஜூலை 28-ஆம் தேதியின் வழக்கமான அமர்வின் கடைசி நிமிட bar-ஐ, திங்கட்கிழமையான ஜூலை 27-ஆம் தேதியினுடையதுடன் ஒப்பிடுகிறது. வரிசைகள் அகரவரிசைப்படி உள்ளன; எனவே ஒவ்வொரு ETF-க்கும் நிலையான இடம் தொடர்கிறது.

வினவவும்SPY / QQQ / DIA / IWM: ஜூலை 27 நிறைவுடன் ஒப்பிடும் ஜூலை 28 நிலை, வழக்கமான வர்த்தக நேரம்
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
WITH prior AS (
    SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
    GROUP BY ticker
),
sess AS (
    SELECT ticker,
           argMin(open, window_start) AS day_open,
           argMax(close, window_start) AS day_close,
           max(high) AS day_high,
           min(low) AS day_low,
           round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
    round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
    round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
    round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
    round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
    s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY ticker
Run this yourself

DIA 1.07% நகர்ந்தது; IWM 0.15%, QQQ -0.96%, SPY 0.24% நகர்ந்து, $740.76-இல் முடிந்தன. ஒவ்வொரு வரியும் இந்த மாற்றத்தை இரண்டு கட்டங்களாகப் பிரிக்கிறது: திங்கட்கிழமை முடிவிலிருந்து SPY 0.02% அளவில் தொடங்கியது; தொடக்கத்திலிருந்து முடிவு வரை 0.21% நகர்ந்தது. இரவுநேரக் கட்டமும் நாளுக்குள் நிகழ்ந்த கட்டமும் ஒரே திசையில் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அவற்றுக்கிடையிலான பிரிவு, அந்த வர்த்தக அமர்வின் முதல் அடையாளமாகும்.

அன்றைய வர்த்தக நாள் அசாதாரணமானதா?

ஒரு அமர்வின் எண்ணிக்கை மட்டும், அதன் பின்னுள்ள விநியோகத்தை அறியாமல் அதிகம் பொருள் தராது. எனவே, அதே தர்க்கத்தின் அடிப்படையில் அந்த நாள் அதற்குரிய முந்தைய ஒரு மாத வர்த்தக அமர்வுகளுக்குள் தரவரிசைப்படுத்தப்படுகிறது.

வினவவும்பின்தொடர் சூழலில் SPY நாள் மாற்றம் (திறப்பு முதல் நிறைவு வரை, ஜூன் 29 முதல் ஜூலை 28 வரை)
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
SELECT
    round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-28')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
    arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-28'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-28'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
    count() AS spy_sessions_compared,
    toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-29 13:30:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-29 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)
Run this yourself

SPY-யின் தொடக்க விலையிலிருந்து நிறைவு விலை வரையிலான மாற்றம் 0.21%. முழு அளவை அடிப்படையாகக் கொண்டால், 2026-06-29 வரை பின்னோக்கிச் செல்லும் காலப்பகுதியில் உள்ள முந்தைய 21 வர்த்தக அமர்வுகளில் அது 14-ஆம் இடத்தைப் பெற்றது. இந்தத் தரவரிசை, அந்தக் காலப்பகுதியில் இதைவிட அதிகமாக மாற்றம் கண்ட பிற அமர்வுகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஒன்று சேர்த்து கணக்கிடப்படுகிறது. ஆகவே, முதல் இடம் என்பது முந்தைய ஒரு மாதத்தில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய மாற்றத்தைக் குறிக்கும்.

சந்தை அகலம்

ஒரு index நிலை என்பது ஒரு எண்ணாகும். அதனுடன் இணைந்து நகர்ந்த stocks எத்தனை என்பதை சந்தை அகலம் கணக்கிடுகிறது.

வினவவும்திரவ வர்த்தகப் பரவல்: ஜூலை 27 நிறைவுடன் ஒப்பிடும் ஜூலை 28 நிறைவு, $1M வர்த்தக வடிகட்டி
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
SELECT
    countIf(c28 > c27 AND liquid) AS advancers,
    countIf(c28 < c27 AND liquid) AS decliners,
    countIf(c28 = c27 AND liquid) AS unchanged,
    countIf(liquid) AS liquid_tickers,
    countIf(NOT liquid) AS dropped_by_liquidity_filter,
    round(100.0 * countIf(c28 > c27 AND liquid) / countIf(liquid), 1) AS advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker, c27, c28, dv28 >= 1000000 AS liquid
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS c28,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-28 13:30:00') AS dv28
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c27 > 0 AND c28 > 0
    )
)
Run this yourself

வழக்கமான வர்த்தக நேரத்தில் one-million-dollar turnover வரம்பைத் தாண்டிய 6008 names-இல், 3519 திங்கட்கிழமை closing நிலையைவிட மேலாகவும், 2423 கீழாகவும் முடிந்தன. Advancer share 58.6% ஆக இருந்தது. குறைந்த liquidity கொண்ட 5346 names-ஐ filter ஒதுக்கிவைக்கவில்லை; அவையும் இங்கே கணக்கில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

மாபெரும் சந்தை மதிப்புடைய பங்குகளின் பட்டியல்

ஒவ்வொரு வர்த்தக அமர்விலும் அதே எட்டு மாபெரும் சந்தை மதிப்புடைய பங்குப் பெயர்கள் இங்கு இடம்பெறும். ஒவ்வொன்றும் தனக்குரிய வரிசையில் தொடர்ந்திருக்க, அவை அகரவரிசைப்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளன. நிரந்தரமான basket என்பதே இதன் நோக்கம்: வாசகர் வரிசைகளைப் பழகிக் கொள்கிறார்; பின்னர் வெற்றியாளர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் ஆசிரியரின் தலையீடு இருக்காது.

வினவவும்எட்டு mega-cap பங்குகள்: ஜூலை 27-ஐ ஒப்பிடும் மாற்றம் மற்றும் வழக்கமான நேர டாலர் மதிப்பு, ஜூலை 28
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-28 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-28 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-28 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMZN', 'AVGO', 'GOOGL', 'META', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA')
      AND ((window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker
Run this yourself

வழக்கமான வர்த்தக நேர turnover-இல் 0.97% அளவுக்கு AAPL நகர்ந்தது; META -0.05%, MSFT 1.12%, NVDA 0.23% என நகர்ந்தன. இதற்கான மொத்த turnover 21.11 billion dollars ஆகும்; TSLA -0.57% என்ற நிலையில் இருந்தது. இந்த எட்டு பங்குகள் மட்டும் tape-இல் கொண்டுள்ள அளவை dollar column காட்டுகிறது. அவற்றுடன் சந்தையின் மீதிப் பகுதி எவ்வளவு தூரம் நகர்ந்தது என்பதை மேலுள்ள breadth panel சரிபார்க்கிறது.

அன்றைய விலை நகர்வுகள்

இரு board-களிலும் வழக்கமான வர்த்தக நேரத்தில் குறைந்தது five million dollars அளவிலான turnover தேவைப்படுகிறது. அவை அளக்கும் இரண்டு closing நிலைகளுக்கு இடையில் stock split செயல்படுத்தப்பட்ட எந்தப் பெயரும் நீக்கப்படுகிறது. குறிப்புகளில் விளக்கப்பட்டுள்ள house ambiguity guard-ன் கீழ் மீண்டும் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு symbol-மும் நீக்கப்படுகிறது.

வினவவும்மிகப்பெரிய உயர்வுகள் மற்றும் சரிவுகள்: ஜூலை 27 நிறைவுடன் ஒப்பிடும் ஜூலை 28 நிறைவு, $5M+ வர்த்தகம், splits நீக்கம்
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
SELECT ticker, board, day_pct, day_dollar_m
FROM (
    SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((c28 / c27 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS c28,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-28 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-27' AND execution_date <= '2026-07-28')
          AND window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c27 > 0 AND c28 > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY day_pct DESC
    LIMIT 8
    UNION ALL
    SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((c28 / c27 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS c28,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-28 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-27' AND execution_date <= '2026-07-28')
          AND window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c27 > 0 AND c28 > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY day_pct ASC
    LIMIT 8
)
ORDER BY board DESC, abs(day_pct) DESC
Run this yourself

board-இல் அதிகமாக உயர்ந்தது STKH ஆகும்; அதில் 113.2 million dollars அளவிலான வர்த்தகம் நடைபெற்ற நிலையில், அது 166.7% நகர்ந்தது. அதிகமாகச் சரிந்தது YYAI ஆகும்; அதில் 18.3 million அளவிலான வர்த்தகத்தில் -71% பதிவானது. இந்தப் பக்கம் அளவுகளையும் receipts-களையும் மட்டுமே பதிவு செய்கிறது; அவற்றுக்கு எந்தக் காரணக் கதையையும் இணைக்கவில்லை.

துறை வேறுபாடு

ஜூலை 28ஆம் தேதியின் முடிவு விலையை ஜூலை 27ஆம் தேதியின் முடிவு விலையுடன் ஒப்பிட்டு, பதினொரு SPDR தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட-துறை நிதிகள் சிறந்ததிலிருந்து மோசமானது வரை வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்தக் கூடை முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்டு நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது; இது எந்த விற்பனையாளரின் வகைப்பாடும் அல்ல.

வினவவும்Sector ETFs, ஜூலை 27 நிறைவுடன் ஒப்பிடும் ஜூலை 28 நிறைவு, தரவரிசைப்படி
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
SELECT sector, day_pct, round(max(day_pct) OVER () - day_pct, 2) AS points_behind_best
FROM (
    SELECT multiIf(ticker = 'XLK', 'Technology', ticker = 'XLC', 'Communications', ticker = 'XLE', 'Energy',
                   ticker = 'XLF', 'Financials', ticker = 'XLI', 'Industrials', ticker = 'XLB', 'Materials',
                   ticker = 'XLP', 'Staples', ticker = 'XLRE', 'Real Estate', ticker = 'XLU', 'Utilities',
                   ticker = 'XLV', 'Health Care', 'Consumer Discretionary') AS sector,
           round((c28 / c27 - 1) * 100, 2) AS day_pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start < '2026-07-28 00:00:00') AS c27,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-28 00:00:00') AS c28
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
          AND ((window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING c27 > 0 AND c28 > 0
    )
)
ORDER BY day_pct DESC
Run this yourself

Health Care பலகையில் முதலிடத்தில் 2.36% உடன் இருந்தது. Technology கடைசி இடத்தில் -1.9% ஆக இருந்தது; இது 4.26 சதவீதப் புள்ளிகள் பின்தங்கிய நிலையாகும். அந்த இடைவெளியே அன்றைய துறை வேறுபாடு. பதினொரு துறைகளும் ஒரு புள்ளிக்குள் முடியும் சந்தை நிலவரம், பல புள்ளிகள் அளவுக்கு விரிந்திருக்கும் நிலவரத்திலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டதாகத் தோன்றும்.

டாலர் மதிப்பில் வர்த்தகம் நடைபெற்றவை

வினவவும்வர்த்தக டாலர் மதிப்பில் முதல் 6, வர்த்தகப் பங்குகளின் எண்ணிக்கையில் முதல் 4: ஜூலை 28 வழக்கமான நேரம்
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
    round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
    SELECT
        'by dollars traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY dollar_volume_bn DESC
    LIMIT 6
    UNION ALL
    SELECT
        'by shares traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY shares_m DESC
    LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, if(leaderboard = 'by shares traded', shares_m, dollar_volume_bn) DESC
Run this yourself

வழக்கமான வர்த்தக நேரத்தில் MU, 39.21 பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான turnover உடன் டாலர் பட்டியலில் முன்னிலை பெற்றது. அதற்குப் பின்னால் QQQ, 29.98 பில்லியன் டாலர் மதிப்புடன் இருந்தது. பங்குப் பட்டியல் வேறொரு கேள்விக்குப் பதிலளிக்கிறது: ONFO, 182.4 மில்லியன் பங்குகளுடன் முதலிடத்தில் இருந்தது; இதன் implied average price $0.16 ஆகும். டாலர் volume சந்தையின் கவனத்தை வெளிப்படுத்துகிறது; share volume அதன் churn-ஐ வெளிப்படுத்துகிறது. ஒவ்வொரு பெயருக்கும் பொருந்தும் இந்த அளவீட்டின் வடிவம் relative volume ஆகும்.

options tape

வினவவும்Options tape: contracts, call share, திங்கட்கிழமையுடன் ஒப்பிடும் same-day share, அதிகச் செயல்பாடுள்ள SPY contract
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
WITH
    (
        SELECT (strike, typ, vol_m, is_0dte)
        FROM (
            SELECT toFloat64(any(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
                   round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS vol_m,
                   if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260728', 1, 0) AS is_0dte
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00'
              AND underlying_symbol = 'SPY'
            GROUP BY ticker
            ORDER BY vol_m DESC, strike ASC
            LIMIT 1
        )
    ) AS top_spy,
    (
        SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
    ) AS spy_regular_close,
    (
        SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
    ) AS jul27_contracts_m,
    (
        SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260727') / sum(size), 1)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
    ) AS jul27_pct_0dte
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
    round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    jul27_contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260728') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
    jul27_pct_0dte,
    spy_regular_close,
    top_spy.1 AS top_spy_strike,
    top_spy.2 AS top_spy_type,
    top_spy.3 AS top_spy_contracts_m,
    top_spy.4 AS top_spy_is_0dte,
    round(top_spy.1 - spy_regular_close, 2) AS top_spy_strike_minus_close
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00'
Run this yourself

options tape-ல் 10.07 மில்லியன் trades பதிவாகின; மொத்தம் 59.28 மில்லியன் contracts. இது திங்கட்கிழமையின் 64.69 மில்லியனுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. Calls, contract volume-ன் 55% பகுதியைப் பெற்றன. அதே trading session-ல் expiry ஆகும் contracts, அதாவது expiry-க்கு பூஜ்ய நாட்கள் உள்ள பிரிவு, திங்கட்கிழமையின் 39.3%-க்கு எதிராக 29% ஆக இருந்தது. இந்த வேகத்தை expiry timing நிர்ணயித்தது. அதிகமாக வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட SPY contract, 742 C ஆகும்; இதில் 0.72 மில்லியன் contracts வர்த்தகம் செய்யப்பட்டன. அதன் strike, SPY-யின் $740.76 regular close-இலிருந்து 1.24 dollars தொலைவில் இருந்தது; இந்த அளவு strike minus close என்ற முறையில் கணக்கிடப்பட்டது.

விலை மேற்கோள் பதிவு

இந்த trading desk-இன் மிகவும் அரிதான dataset quote data ஆகும். இது ஒவ்வொரு trading session-லும் அளவிடப்படுகிறது. சாதாரண நாட்களும் பதிவில் இடம்பெறும்.

வினவவும்பங்குகளின் NBBO update எண்ணிக்கை: ஜூலை 27-ஐ ஒப்பிடும் ஜூலை 28, பெயரிடப்பட்ட ticker updates (millions) உடன்
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
SELECT
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-28')) / 1e6, 2) AS jul28_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27')) / 1e6, 2) AS jul27_updates_m,
    round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-28')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-28') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul28_spy_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-28') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul28_qqq_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-28') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul28_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00'
Run this yourself

Monday அன்று stock-quote tape-ல் 553.53 million-க்கு எதிராக 536.07 million NBBO updates பதிவாகின. இது நாளுக்கு நாள் -3.2% மாற்றமாகும். SPY-ல் 4.72 million updates, QQQ-ல் 5.94 million, NVDA-ல் 3.01 million updates பதிவாகின.

வினவவும்ஏழு names: ஜூலை 28-இல் RTH median quoted spread basis points-ல், quote-quality counts உடன்
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
SELECT ticker,
       round(quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS median_spread_bps,
       round(count() / 1e6, 2) AS quote_updates_m,
       countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0) AS one_sided_quote_count,
       countIf(bid_price > ask_price AND bid_price > 0 AND ask_price > 0) AS crossed_quote_count
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('AAPL', 'DIA', 'IWM', 'NVDA', 'QQQ', 'SPY', 'TSLA')
  AND sip_timestamp >= '2026-07-28 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
ORDER BY ticker
Run this yourself

SPY-யின் regular-hours median quoted spread, mid விலையின் 0.27 basis points ஆக இருந்தது. QQQ-யின் அளவு 0.74, NVDA-யின் அளவு 1.52 ஆகும். கடைசி இரண்டு columns disclosure-ஐக் காட்டுகின்றன: one-sided quotes மற்றும் crossed quotes ஒவ்வொரு பெயருக்கும் தனித்தனியாகக் கணக்கிடப்பட்டு, median-இலிருந்து பிரித்து வைக்கப்படுகின்றன; அவை மறைமுகமாக நீக்கப்படுவதில்லை. Bid, ask-ஐ விட அதிகமாக இருக்கும் crossed quote என்பது, nanosecond resolution-ல் பல trading venues-இலிருந்து இணைக்கப்பட்ட consolidated feed-ல் தோன்றும் சாதாரண விளைவாகும்.

வினவவும்ஒவ்வொரு ஜூலை session-உடனும் ஒப்பிடப்பட்ட SPY median spread, குறுகியதிலிருந்து முதலில்
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
SELECT round(anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-28')), 2) AS jul28_median_spread_bps,
       arrayCount(x -> x < anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-28')), groupArrayIf(spread_bps, d != toDate('2026-07-28'))) + 1 AS rank_tightest,
       count() AS sessions_compared,
       toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
           quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) AS spread_bps
    FROM global_markets.cache_stocks_quotes
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND sip_timestamp >= '2026-07-01 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 20:00:00'
      AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
    HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
)
Run this yourself

ஒரே logic-ஐப் பயன்படுத்தி July மாதத்தின் ஒவ்வொரு session-உடனும் ஒப்பிட்டபோது, அன்றைய SPY median spread 0.27 basis points ஆக இருந்தது. Tightest spread-இலிருந்து எண்ணியபோது, இது 19-இல் 16 ஆகும். இந்த window 2026-07-01 அன்று தொடங்குகிறது. அமைதியான quote tape-ல் இந்தக் panel-ன் முக்கியத்துவம் இதுவே: liquidity-க்கான ஒரு சாதாரண நாள் என்பது பதிவு செய்யப்பட்டு, வரம்புகளுடன் வெளியிடப்பட்ட ஒரு finding ஆகும்.

வினவவும்Options NBBO tape: stock tape-உடனான total updates ஒப்பீடு, மேலும் SPY root slice, ஜூலை 28
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
WITH
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00') AS jul28_options_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00') AS jul28_stock_quote_rows
SELECT
    round(jul28_options_rows / 1e9, 2) AS jul28_options_bn,
    round(jul28_options_rows / jul28_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
    round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-28 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul28_spy_options_m
Run this yourself

Options NBBO tape-ல் 10.23 billion updates பதிவாகின. இது stock quote tape-ஐ விட 19.1 மடங்கு அதிகமாகும். SPY root மட்டும் regular-hours-ல் 382 million updates-ஐப் பதிவு செய்தது.

வட்டி விகிதங்கள்

வினவவும்பதிவிலுள்ள Treasury curve prints, ஜூலை 23 முதல் ஜூலை 28 வரை
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
SELECT toString(date) AS date,
       round(toFloat64(yield_2_year), 2) AS yield_2y_pct,
       round(toFloat64(yield_10_year), 2) AS yield_10y_pct,
       round(toFloat64(yield_30_year), 2) AS yield_30y_pct,
       round((toFloat64(yield_10_year) - toFloat64(yield_2_year)) * 100) AS spread_2s10s_bp
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date >= '2026-07-23' AND date <= '2026-07-28'
ORDER BY date
Run this yourself

Treasury-யின் கோப்பு, சந்தைத் தரவுகளைவிட சுமார் ஒரு trading session பின்னடைந்து இருக்கும். எனவே, இந்தப் பலகை அதில் உள்ள பரிவர்த்தனைப் பதிவுகளைத் தெரிவிக்கிறது: அந்தக் காலவரம்பில் 4 தேதியிட்ட வரிசைகள். சமீபத்திய பதிவு 2026-07-28 தேதியிட்டது. அதில் two-year Treasury yield 4.26%, ten-year yield 4.61%, thirty-year yield 5.09% எனக் காட்டப்படுகிறது. இது two-to-ten-year spread ஆக 35 basis points ஆகும்.

அந்நாளுக்குப் பின்னுள்ள நாட்காட்டி

வினவவும்Ex-dividends, splits, listings, news, மற்றும் ஜூலை 28 SEC filing mix
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
WITH
    (
        SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
        FROM (
            SELECT t, count() AS n
            FROM (
                SELECT arrayJoin(tickers) AS t
                FROM global_markets.stocks_news
                WHERE published_utc >= '2026-07-28 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-29 04:00:00'
            )
            WHERE t != 'SPCX'
            GROUP BY t
        )
    ) AS top_news,
    (
        SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '10-Q'))
        FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
        WHERE filing_date = '2026-07-28'
    ) AS fil
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-28') AS ex_dividend_records,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-28') AS reverse_splits,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-28') AS forward_splits,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-28') AS listings,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-28 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-29 04:00:00') AS news_articles,
    (SELECT uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-28 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-29 04:00:00') AS news_publishers,
    top_news.1 AS top_news_ticker,
    top_news.2 AS top_news_n,
    fil.1 AS fil_total,
    fil.2 AS fil_filers,
    fil.3 AS fil_form4,
    fil.4 AS fil_8k,
    fil.5 AS fil_424b2,
    fil.6 AS fil_10q
Run this yourself

ஜூலை 28 அன்று 147 dividend பதிவுகள் ex-dividend ஆனது; 3 reverse split-களும் 0 forward split-களும் நிறைவேற்றப்பட்டன; 2 புதிய பட்டியல்கள் trading tape-ஐ எட்டின. செய்தி ஊட்டத்தில் 2 publishers வெளியிட்ட 161 கட்டுரைகள் இடம்பெற்றன. அவற்றில், இந்த ஒரே ஊட்டத்தின் காலவரம்பில் அதிகமாகச் செய்தியாக்கப்பட்ட ticker ஆக MSFT இருந்தது; அதுகுறித்து 9 கட்டுரைகள் வெளியாகின. EDGAR தினசரி index-இல், அந்தத் தேதிக்கான 5915 filings, 2898 தனித்தனி filers-இலிருந்து இடம்பெற்றுள்ளன: 856 insider Form 4 reports, 315 8-K current reports, 900 424B2 pricing supplements மற்றும் 100 10-Q quarterly reports. அந்த index தனக்கென நிர்ணயிக்கப்பட்ட அட்டவணைப்படி புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இந்தப் பலகை உருவாக்கப்படும் நேரத்தில் அதில் உள்ள தரவையே காட்டுகிறது.

அடுத்தவை

வாரத்தின் மீதமுள்ள நாட்களுக்கான தரவுகளை அதே அட்டவணைகளிலிருந்து வாசிக்கவும். ஆனால், அந்தக் காலப்பகுதியைத் தாண்டிய நிகழ்வுகளையும் கருத்தில் கொள்ளவும்.

வினவவும்ஜூலை 29 முதல் 31 வரை நாட்காட்டியில்: closures, ex-dividends, splits, Friday expiry, மற்றும் short-interest lag
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-29' AND date <= '2026-07-31' AND status != 'open') AS closures_rest_of_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-29' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS exdiv_records_rest_of_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-29' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS household_exdivs,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-29' AND execution_date <= '2026-07-31') AS splits_rest_of_week,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260731') / sum(size), 1) AS jul31_expiry_pct_of_tue_volume,
    (SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest WHERE settlement_date <= '2026-07-28') AS latest_short_interest_settlement
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00'
Run this yourself

புதன்கிழமை, ஜூலை 29 முதல் வெள்ளிக்கிழமை, ஜூலை 31 வரையிலான விடுமுறை அட்டவணையில் 0 சந்தை மூடல்கள் இடம்பெறுகின்றன. அந்த மூன்று வர்த்தக அமர்வுகளில் 696 dividend records ex-dividend ஆகின்றன. அவற்றில் 0, ஆய்வு செய்யப்பட்ட பத்து household names நிறுவனங்களுக்குரியவை. மேலும், 15 stock splits செயல்படுத்தப்பட உள்ளன. செவ்வாய்க்கிழமை option volume-இல் 17.5%, ஜூலை 31 வெள்ளிக்கிழமை காலாவதியாகும் contracts-இல் ஏற்கனவே இருந்தது. பதிவில் உள்ள சமீபத்திய short-interest settlement 2026-07-15 ஆகும். இந்தக் கோப்பு போதுமான தாமதத்துடன் வெளியிடப்படுவதால், அதற்கென தனிப்பட்ட விளக்கமும் உள்ளது.

அமர்வு, சரிபார்க்கப்பட்டது

வினவவும்Session verification: ET-இல் முதல்/கடைசி SPY bar, regular-bar count, holiday receipts, அடுத்த closure
ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL
SELECT
    formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
    formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
    countIf(window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS regular_session_bars,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS day_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-28') AS jul28_holiday_rows,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-28' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-28' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-28 00:00:00' AND window_start < '2026-07-29 00:00:00'
Run this yourself

முழுமையான வழக்கமான அமர்வு: முதல் SPY bar 04:00 ET மணிக்கு, கடைசி 19:59 ET மணிக்கு, வழக்கமான நேரத்திற்கான 390 bars, இந்தக் காலவரம்பில் உள்ள 1 அமர்வு, மேலும் அந்தத் தேதிக்கான 0 விடுமுறை வரிசைகள். அடுத்ததாகத் திட்டமிடப்பட்டுள்ள சந்தை மூடல் Labor Day அன்று, 2026-09-07 மணிக்கு.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

செவ்வாய்க்கிழமை, ஜூலை 28, 2026 அன்று பங்குச் சந்தை எவ்வாறு செயல்பட்டது?

SPY-யின் முடிவு-முடிவு மாற்றம் 0.24% ஆக இருந்தது; அதன் விலை $740.76. QQQ -0.96% ஆகவும், DIA 1.07% ஆகவும், IWM 0.15% ஆகவும் இருந்தன. அதிக liquidity கொண்ட பங்குகளில் 3519 உயர்ந்தது; 2423 சரிந்தது.

ஜூலை 28, 2026 அன்று எந்த sector முதலிடத்தில் இருந்தது?

பதினொன்று SPDR select-sector funds-ஐக் கொண்டு அளவிடுகையில், Health Care, 2.36% அளவில் முதலிடத்தில் இருந்தது. அந்தப் பதினொன்றில் மிகவும் பலவீனமாக இருந்த Technology, -1.9% ஆகப் பதிவானது.

ஜூலை 28, 2026 அன்று options சந்தை எவ்வளவு பரபரப்பாக இருந்தது?

59.28 மில்லியன் contracts வர்த்தகம் செய்யப்பட்டன; முந்தைய அமர்வில் இது 64.69 மில்லியனாக இருந்தது. அதே நாளில் காலாவதியாகும் contracts, மொத்த volume-இன் 29% ஆக இருந்தன; calls 55% ஆக இருந்தன.

ஜூலை 28, 2026 அன்று எந்தப் பங்கு அதிக dollar volume-ல் வர்த்தகம் செய்யப்பட்டது?

MU, வழக்கமான வர்த்தக நேர dollar volume-ஆக 39.21 பில்லியனுடன் முதலிடத்தில் இருந்தது. அதைத் தொடர்ந்து QQQ, 29.98 பில்லியனுடன் இருந்தது.

தரவுக் குறிப்புகள்

இந்தப் பதிப்பு, தினசரி தொடரில் ஜூலை 28 அன்று ஏற்பட்ட இடைவெளியை நிரப்புகிறது: ஜூலை 27 தினசரி அறிக்கை அதற்கு முந்தைய வர்த்தக அமர்வையும், ஜூலை 29 தினசரி அறிக்கை அதற்கு அடுத்த அமர்வையும் உள்ளடக்குகின்றன; வாராந்திர மறுஆய்வு இவ்விரண்டுக்கும் முந்தைய வாரத்தை உள்ளடக்குகிறது. ஒவ்வொரு ticker-க்கும் பெயரிடப்பட்ட panels, உரையில் உள்ள குறிப்புகள் நிலையான வரிசைகளைச் சுட்டிக்காட்டும் வகையில் அகரவரிசையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. Leaderboards மற்றும் mover boards மதிப்பின் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன; அவற்றில் உள்ள ஒவ்வொரு நிலைக் கூற்றும் sanity bound மூலம் குறியிடப்பட்டுள்ளது. Mega-cap basket மற்றும் eleven-fund sector basket ஆகியவை vendor வகைப்பாடுகள் அல்ல; முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்ட, நிலையான தொகுப்புகள்.

Mover boards-க்கு regular-hours turnover குறைந்தது five million dollars என்ற வரம்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது. அளவிடப்படும் இரண்டு closing நிலைகளுக்கிடையில் split நிறைவேற்றப்பட்ட எந்தப் பெயரும் நீக்கப்படுகிறது. House ambiguity guard காரணமாக மீண்டும் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு symbol-மும் நீக்கப்படுகிறது. எனவே, ஒவ்வொரு callout-மும் சரிபார்க்கக்கூடிய பெயருக்கே சென்றடையும். Quote panels, ஒவ்வொரு பெயருக்கும் one-sided மற்றும் crossed quotes-ஐ கணக்கிடுகின்றன; அவற்றை அமைதியாக நீக்குவதில்லை. Treasury-யின் file மற்றும் EDGAR daily index ஆகியவை தத்தமது அட்டவணைப்படி கிடைக்கின்றன. ஆகவே, அவை வந்துவிட்டதாகக் கருதாமல், தங்களிடம் உள்ள தரவையே அந்த panels தெரிவிக்கின்றன.

இங்கு implied-volatility index எதுவும் இடம்பெறவில்லை. அந்த series-களுக்கான உரிமம் இந்த warehouse-க்கு இல்லை. எனவே volatility, விலைப் பதிவில் காணப்படும் ranges, same-day options share மற்றும் quote behavior ஆகியவற்றின் மூலம் மதிப்பிடப்படுகிறது.

முறைமை

  • சந்தைத் தரவு மூலம்: ஒருங்கிணைந்த tape. விலைகள் மற்றும் அளவுகளுக்கு delayed_stocks_minute_aggs, options tape-க்கு options_trades, NBBO panels-க்கு cache_stocks_quotes மற்றும் cache_options_quotes.
  • முடிவு விலை: வழக்கமான session-இன் இறுதி minute bar; கருதப்பட்ட 16:00 print அல்ல, extended-hours print-உம் அல்ல.
  • நேர மண்டலக் கையாளுதல்: சேமிக்கப்பட்ட அனைத்து timestamps-களும் UTC-யில் உள்ளன; WHERE clauses-ல் raw UTC literals பயன்படுத்தப்படுகின்றன; ET labels-க்கான SELECT lists-ல் மட்டும் toTimeZone இடம்பெறும்.
  • Session சரிபார்ப்பு: holiday table மற்றும் பதிவுசெய்யப்பட்ட bars-இலிருந்து சரிபார்க்கப்பட்டது; calendar-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டு கருதப்படவில்லை.
  • முந்தைய session ஒப்பீடுகள்: July 27 முதல் in-query-யில் கணக்கிடப்பட்டவை; முந்தைய post-இலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை.
  • தசமங்கள்: எந்த division அல்லது product-க்கும் முன் price, size மற்றும் volume columns Float64 ஆக cast செய்யப்படுகின்றன.
  • Deterministic aggregates: முழுமையான quantiles மற்றும் tuple-keyed tie-breaks முழுவதும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன; prose-ல் கூறப்படும் ஒவ்வொரு ordering அல்லது sign claim-உம் sanity bound ஆகக் குறியிடப்பட்டுள்ளது.
  • Warehouse as-of date: August 1, 2026; session-க்கு நான்கு நாட்கள் கழித்து, tape-இன் வழக்கமான one-to-two-day ingest lag-ஐ கடந்த தேதி. Generation நேரத்தில் ஏதேனும் dataset காணப்படாவிட்டால், மேலுள்ள bounded receipts post-ஐ பாதுகாக்கும்.

Cross-links: July 27 தினசரி recap, July 29 தினசரி recap, options expire ஆகும் போது, bid-ask spread என்றால் என்ன, மற்றும் two-to-ten-year spread.

வேறு session-க்கு window-ஐ மீண்டும் சுட்டிக்காட்ட வேண்டுமெனில், மேலுள்ள ஒவ்வொரு query-யும் Strasmore terminal-ல் மாற்றமின்றி இயங்கும்.

#recap#daily#spy#qqq#market structure