Strasmore Research
市場概況 Matt Connor著者: Matt Connor ・更新: 2026-08-02

2026年7月28日マーケット概況 数字で振り返る一日

2026年7月28日の市場を検証します。指数、騰落、セクター、オプション、金利をクエリで確認し、SPYの値動きの内訳も読めます。

2026年7月28日（火）のマーケット概況では、保存済みクエリに基づいてセッション全体を振り返ります。SPYの前日終値比の変化率は0.24%、流動性の高い銘柄群における上昇銘柄の割合は58.6%、オプション市場の約定高は59.28百万枚でした。以下の各期間は始点と終点の日付を明示的に固定しているため、どのパネルでもSQLを再実行すれば同じ数値が得られます。

スコアボード

すべての変化は、連続する取引セッションである7月28日の通常取引最終1分足と、7月27日月曜日の最終1分足を比較したものです。行はアルファベット順で、各ETFの位置は固定されています。

クエリSPY / QQQ / DIA / IWM：7月28日と7月27日終値の比較、通常取引時間
各数値の背後にある正確なSQL
WITH prior AS (
    SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
    GROUP BY ticker
),
sess AS (
    SELECT ticker,
           argMin(open, window_start) AS day_open,
           argMax(close, window_start) AS day_close,
           max(high) AS day_high,
           min(low) AS day_low,
           round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
    round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
    round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
    round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
    round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
    s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY ticker
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DIAは1.07%、IWMは0.15%、QQQは-0.96%、SPYは0.24%動き、$740.76で取引を終えました。各行では、値動きを2つの部分に分けています。SPYは月曜日の終値から0.02%で寄り付き、寄り値から終値まで0.21%動きました。夜間の値動きと日中の値動きは一致するとは限らず、その内訳がセッションの最初の特徴を示します。

その日の値動きは異例だったのでしょうか？

一セッションの数値は、その背後にある分布を見なければ意味が乏しいため、同じロジックで直近一カ月の中で順位付けします。

クエリ過去の推移におけるSPYの日中変動（始値から終値、6月29日から7月28日）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-28')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
    arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-28'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-28'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
    count() AS spy_sessions_compared,
    toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-29 13:30:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-29 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)
Run this yourself

SPYの始値から終値までの値動き0.21%は、2026-06-29まで遡る期間において、直近21セッションの絶対値ベースで14位でした。この順位は、対象期間内でより大きく動いた他のセッション数に一を加えたものです。したがって、一位は直近一カ月で最大の値動きを示したセッションとなります。

市場の広がり

指数水準は一つの数字です。市場の広がりは、指数と同じ方向に動いた銘柄数を示します。

クエリ流動性の高い銘柄の市場の広がり：7月28日終値と7月27日終値の比較、取引額$1Mフィルター
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    countIf(c28 > c27 AND liquid) AS advancers,
    countIf(c28 < c27 AND liquid) AS decliners,
    countIf(c28 = c27 AND liquid) AS unchanged,
    countIf(liquid) AS liquid_tickers,
    countIf(NOT liquid) AS dropped_by_liquidity_filter,
    round(100.0 * countIf(c28 > c27 AND liquid) / countIf(liquid), 1) AS advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker, c27, c28, dv28 >= 1000000 AS liquid
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS c28,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-28 13:30:00') AS dv28
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c27 > 0 AND c28 > 0
    )
)
Run this yourself

通常取引時間の売買代金が100万ドルの基準を超えた6008銘柄のうち、3519銘柄が月曜日の終値を上回り、2423銘柄が下回りました。上昇銘柄比率は58.6%でした。この条件では、売買がより低調な5346銘柄も除外せず、ここで集計しています。

超大型株の定位置

同じ八つの超大型株銘柄が、毎セッションここに登場します。各銘柄の行を維持するため、アルファベット順に並べています。固定バスケットにすることが目的です。読者は各行を把握でき、後から編集者が勝ち銘柄を選ぶこともありません。

クエリ大型株8銘柄：7月27日比の変動と通常取引時間の取引額、7月28日
各数値の背後にある正確なSQL
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-28 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-28 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-28 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMZN', 'AVGO', 'GOOGL', 'META', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA')
      AND ((window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker
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AAPLは0.97%、METAは-0.05%、MSFTは1.12%、NVDAは0.23%となり、通常取引時間の売買代金は21.11十億ドルでした。TSLAは-0.57%でした。ドル建ての列は、この八銘柄だけで売買代金全体のどれだけを占めたかを示します。上の騰落銘柄数パネルは、市場の他の銘柄がどの程度これらに追随したかを確認する指標です。

当日の値動き銘柄

両方のボードでは、通常取引時間の売買代金が500万ドル以上であることを条件とし、集計対象とする二つの取引終了時刻の間に株式分割が執行された銘柄を除外しています。また、注記に記載した社内の曖昧性ガードにより、再利用されたシンボル一つも除外しています。

クエリ上昇率・下落率上位：7月28日終値と7月27日終値の比較、取引額$5M以上、分割銘柄を除外
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT ticker, board, day_pct, day_dollar_m
FROM (
    SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((c28 / c27 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS c28,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-28 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-27' AND execution_date <= '2026-07-28')
          AND window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c27 > 0 AND c28 > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY day_pct DESC
    LIMIT 8
    UNION ALL
    SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((c28 / c27 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS c28,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-28 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-27' AND execution_date <= '2026-07-28')
          AND window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c27 > 0 AND c28 > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY day_pct ASC
    LIMIT 8
)
ORDER BY board DESC, abs(day_pct) DESC
Run this yourself

ボード上の上昇率トップはSTKHで、113.2百万ドルの売買高を伴い166.7%動きました。下落率トップはYYAIで、18.3百万ドルの売買高を伴い-71%となりました。このページは値動きの規模と約定記録を示すものであり、その背景については説明していません。

セクター間のばらつき

十一のSPDRセレクト・セクター・ファンドについて、七月二十八日の終値を七月二十七日の終値と比較し、好調な順に並べました。このバスケットの構成銘柄はあらかじめ定められており、ベンダーの分類ではありません。

クエリセクターETF、7月28日終値と7月27日終値の比較、順位順
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT sector, day_pct, round(max(day_pct) OVER () - day_pct, 2) AS points_behind_best
FROM (
    SELECT multiIf(ticker = 'XLK', 'Technology', ticker = 'XLC', 'Communications', ticker = 'XLE', 'Energy',
                   ticker = 'XLF', 'Financials', ticker = 'XLI', 'Industrials', ticker = 'XLB', 'Materials',
                   ticker = 'XLP', 'Staples', ticker = 'XLRE', 'Real Estate', ticker = 'XLU', 'Utilities',
                   ticker = 'XLV', 'Health Care', 'Consumer Discretionary') AS sector,
           round((c28 / c27 - 1) * 100, 2) AS day_pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start < '2026-07-28 00:00:00') AS c27,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-28 00:00:00') AS c28
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
          AND ((window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING c27 > 0 AND c28 > 0
    )
)
ORDER BY day_pct DESC
Run this yourself

Health Careは2.36%で首位となり、Technologyは-1.9%で最下位でした。4.26ポイントの差がつきました。この差が当日のセクター間のばらつきです。十一銘柄すべてが一ポイント以内に収まる相場と、数ポイントにわたって広がる相場では、値動きの様相が大きく異なります。

ドルベースで取引された銘柄

クエリ取引額上位6銘柄、出来高上位4銘柄：7月28日の通常取引時間
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
    round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
    SELECT
        'by dollars traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY dollar_volume_bn DESC
    LIMIT 6
    UNION ALL
    SELECT
        'by shares traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY shares_m DESC
    LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, if(leaderboard = 'by shares traded', shares_m, dollar_volume_bn) DESC
Run this yourself

MUは通常取引時間の売買代金が39.21十億ドルで、ドルベースの売買高で首位となりました。QQQが29.98十億ドルで続きました。株数ベースのランキングは別の問いに答えるものです。ONFOが182.4百万株で首位となり、推定平均価格は1株当たり0.16ドルでした。ドルベースの売買高は市場の注目度を示し、株数ベースの売買高は売買の回転を示します。銘柄ごとに見たこの指標が相対出来高です。

オプションの売買動向

クエリオプション市場：コントラクト数、コール比率、月曜日比の当日比率、取引最多のSPYコントラクト
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
    (
        SELECT (strike, typ, vol_m, is_0dte)
        FROM (
            SELECT toFloat64(any(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
                   round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS vol_m,
                   if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260728', 1, 0) AS is_0dte
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00'
              AND underlying_symbol = 'SPY'
            GROUP BY ticker
            ORDER BY vol_m DESC, strike ASC
            LIMIT 1
        )
    ) AS top_spy,
    (
        SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
    ) AS spy_regular_close,
    (
        SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
    ) AS jul27_contracts_m,
    (
        SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260727') / sum(size), 1)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
    ) AS jul27_pct_0dte
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
    round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    jul27_contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260728') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
    jul27_pct_0dte,
    spy_regular_close,
    top_spy.1 AS top_spy_strike,
    top_spy.2 AS top_spy_type,
    top_spy.3 AS top_spy_contracts_m,
    top_spy.4 AS top_spy_is_0dte,
    round(top_spy.1 - spy_regular_close, 2) AS top_spy_strike_minus_close
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00'
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オプション市場では10.07百万件の取引が成立し、契約数は59.28百万件となりました。月曜日は64.69百万件でした。コールは契約出来高の55%を占めました。取引終了と同日に満期を迎えるゼロDTE契約は29%で、月曜日の39.3%を上回りました。これは満期のタイミングによって形成された流れです。SPYで最も取引が活発だった契約は742 Cで、契約数は0.72百万件でした。その権利行使価格は、SPYの通常取引終値である$740.76から1.24ドル離れていました。差額は権利行使価格から終値を引いて算出しています。

気配値テープ

気配値データはこのデスクで最も希少なデータセットであり、毎セッション計測しています。通常の日も記録に残ります。

クエリ株式NBBO更新回数：7月28日対7月27日、銘柄名付き更新（百万件）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-28')) / 1e6, 2) AS jul28_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27')) / 1e6, 2) AS jul27_updates_m,
    round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-28')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-28') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul28_spy_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-28') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul28_qqq_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-28') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul28_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00'
Run this yourself

株式の気配値テープでは、月曜日の553.53百万件に対し、536.07百万件のNBBO更新があり、前日比で-3.2%変化しました。SPYは4.72百万件、QQQは5.94百万件、NVDAは3.01百万件の更新を記録しました。

クエリ7銘柄：7月28日の通常取引時間における気配スプレッド中央値（ベーシスポイント）、気配品質件数付き
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT ticker,
       round(quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS median_spread_bps,
       round(count() / 1e6, 2) AS quote_updates_m,
       countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0) AS one_sided_quote_count,
       countIf(bid_price > ask_price AND bid_price > 0 AND ask_price > 0) AS crossed_quote_count
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('AAPL', 'DIA', 'IWM', 'NVDA', 'QQQ', 'SPY', 'TSLA')
  AND sip_timestamp >= '2026-07-28 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
ORDER BY ticker
Run this yourself

通常取引時間におけるSPYの気配スプレッドの中央値はミッド価格の0.27ベーシスポイント、QQQは0.74、NVDAは1.52でした。最後の二列は開示情報です。片側気配とクロス気配は銘柄ごとに集計し、中央値から除外せず、別枠で示しています。クロス気配とは買い気配が売り気配を上回る状態です。これは、ナノ秒単位の精度で複数市場の気配を統合したコンソリデーテッドフィードでは、通常生じるデータ上の事象です。

クエリSPYのスプレッド中央値を7月の全取引日と比較、狭い順
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT round(anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-28')), 2) AS jul28_median_spread_bps,
       arrayCount(x -> x < anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-28')), groupArrayIf(spread_bps, d != toDate('2026-07-28'))) + 1 AS rank_tightest,
       count() AS sessions_compared,
       toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
           quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) AS spread_bps
    FROM global_markets.cache_stocks_quotes
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND sip_timestamp >= '2026-07-01 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 20:00:00'
      AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
    HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
)
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同じロジックで七月の全セッションと比較すると、この日のSPYのスプレッド中央値0.27ベーシスポイントは、2026-07-01から始まる期間で、狭い順に数えて19中16位でした。気配値テープが静かな日に、このパネルが示すのはまさにその点です。流動性にとって通常の日であること自体が、記録され、範囲を定めて公表される分析結果になります。

クエリオプションNBBOテープ：株式テープとの更新総数比較、SPYルートの内訳、7月28日
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00') AS jul28_options_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00') AS jul28_stock_quote_rows
SELECT
    round(jul28_options_rows / 1e9, 2) AS jul28_options_bn,
    round(jul28_options_rows / jul28_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
    round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-28 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul28_spy_options_m
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オプションのNBBOテープでは10.23十億件の更新があり、株式の気配値テープの19.1倍でした。SPYのルートだけで、通常取引時間中に382百万件の更新がありました。

金利

クエリ記録済みの米国債イールドカーブ：約定、7月23日から7月28日
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT toString(date) AS date,
       round(toFloat64(yield_2_year), 2) AS yield_2y_pct,
       round(toFloat64(yield_10_year), 2) AS yield_10y_pct,
       round(toFloat64(yield_30_year), 2) AS yield_30y_pct,
       round((toFloat64(yield_10_year) - toFloat64(yield_2_year)) * 100) AS spread_2s10s_bp
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date >= '2026-07-23' AND date <= '2026-07-28'
ORDER BY date
Run this yourself

財務省のファイルは市場の動きよりおよそ一セッション遅れるため、このパネルでは同ファイルに収録された約定値を表示します。対象期間の行数は4です。最新のデータ（2026-07-28付）では、二年債利回りが4.26%、十年債利回りが4.61%、三十年債利回りが5.09%で、二年債と十年債のスプレッドは35ベーシスポイントでした。

その日の背後にあるカレンダー

クエリ配当落ち、株式分割、上場、ニュース、7月28日のSEC提出書類の内訳
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
    (
        SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
        FROM (
            SELECT t, count() AS n
            FROM (
                SELECT arrayJoin(tickers) AS t
                FROM global_markets.stocks_news
                WHERE published_utc >= '2026-07-28 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-29 04:00:00'
            )
            WHERE t != 'SPCX'
            GROUP BY t
        )
    ) AS top_news,
    (
        SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '10-Q'))
        FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
        WHERE filing_date = '2026-07-28'
    ) AS fil
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-28') AS ex_dividend_records,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-28') AS reverse_splits,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-28') AS forward_splits,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-28') AS listings,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-28 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-29 04:00:00') AS news_articles,
    (SELECT uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-28 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-29 04:00:00') AS news_publishers,
    top_news.1 AS top_news_ticker,
    top_news.2 AS top_news_n,
    fil.1 AS fil_total,
    fil.2 AS fil_filers,
    fil.3 AS fil_form4,
    fil.4 AS fil_8k,
    fil.5 AS fil_424b2,
    fil.6 AS fil_10q
Run this yourself

147件の配当記録が7月28日に権利落ちとなり、3件のリバーススプリットと0件のフォワードスプリットが執行され、2件の新規上場銘柄が市場に登場しました。ニュースフィードには2社の出版社による161本の記事が掲載され、このフィードの対象期間で最も多く取り上げられたティッカーの記事数は9本で、MSFTが該当しました。EDGARの日次インデックスには、2898社の異なる提出者による当日分の提出書類が5915件収録されています。その内訳は、インサイダーによるForm 4報告書が856件、8-K現行報告書が315件、424B2価格補足書類が900件、10-Q四半期報告書が100件です。このインデックスは独自のスケジュールで更新されるため、このパネルには生成時点で収録されている内容が表示されます。

今後の予定

週の残りについても、同じ表を参照しながら、対象期間の先を意識して読み進めます。

クエリ7月29日から31日の予定：休場、配当落ち、株式分割、金曜日の満期、空売り残高の公表遅延
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-29' AND date <= '2026-07-31' AND status != 'open') AS closures_rest_of_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-29' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS exdiv_records_rest_of_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-29' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS household_exdivs,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-29' AND execution_date <= '2026-07-31') AS splits_rest_of_week,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260731') / sum(size), 1) AS jul31_expiry_pct_of_tue_volume,
    (SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest WHERE settlement_date <= '2026-07-28') AS latest_short_interest_settlement
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00'
Run this yourself

祝日表によると、水曜日の7月29日、木曜日の7月30日、金曜日の7月31日にわたり、0の休場があります。これら三セッションに権利落ちとなる配当記録は696件あり、そのうち0件は確認した代表的な家庭関連銘柄十銘柄に該当します。また、15件の株式分割が実施予定です。火曜日のオプション出来高のうち、17.5%は7月31日金曜日に満期を迎える契約でした。記録上、最も新しい空売り残高の決済日は2026-07-15です。このデータは公表までの遅れが長く、独自の解説があります。

セッションの検証

クエリ取引時間の確認：SPYの最初・最後のバー（ET）、通常バー数、休日の受領記録、次回休場日
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
    formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
    countIf(window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS regular_session_bars,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS day_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-28') AS jul28_holiday_rows,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-28' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-28' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-28 00:00:00' AND window_start < '2026-07-29 00:00:00'
Run this yourself

通常取引の全セッションです。最初のSPYバーは04:00 ET、最後のバーは19:59 ETです。通常取引時間帯のバーは390本、対象期間内のセッションは1件、当該日の祝日行は0件です。次回の予定休場日はLabor Dayで、2026-09-07です。

FAQ

2026年7月28日火曜日の株式市場はどう動きましたか？

SPYは前日終値比で0.24%変動し、終値は$740.76となりました。QQQは-0.96%、DIAは1.07%、IWMは0.15%でした。流動性の高い銘柄では、3519が上昇し、2423が下落しました。

2026年7月28日に最も上昇したセクターはどれですか？

11のSPDRセレクト・セクター・ファンド全体で見ると、Health Careが2.36%で首位でした。11セクターのうち最も低調だったのはTechnologyで、-1.9%となりました。

2026年7月28日のオプション市場の取引状況はどうでしたか？

59.28百万契約が取引され、前セッションの64.69百万契約を上回りました。当日満期の契約は出来高の29%を占め、コールは55%を占めました。

2026年7月28日に売買代金が最も大きかった銘柄はどれですか？

MUで、通常取引時間の売買代金は39.21十億ドルでした。QQQの29.98十億ドルを上回りました。

データ注記

本号では、日次系列における7月28日の欠落を補完しています。7月27日の日次版はその前のセッションを、7月29日の日次版はその後のセッションを扱い、週間サマリーは両日を含む前週をカバーしています。ティッカー別の名称付きパネルは、本文中の参照先が固定行を指すようアルファベット順に並べています。リーダーボードと値動きランキングは数値順で、そこに含まれる順位に関する記述はすべてサニティー・バウンドとして符号化されています。メガキャップ・バスケットと11ファンドのセクター・バスケットは、ベンダーによる分類ではなく、あらかじめ定義した固定銘柄群です。値動きランキングには、通常取引時間の売買代金500万ドル以上という条件を適用しています。比較対象となる2つの終値の間に株式分割が執行された銘柄は除外し、社内の曖昧性ガードにより再利用された一つのシンボルも除外しています。そのため、各コールアウトは必ず検証可能な銘柄に行き着きます。気配値パネルでは、銘柄ごとに片側気配とクロス気配を集計し、黙って除外することはありません。財務省のファイルとEDGARの日次インデックスはそれぞれ独自のスケジュールで到着するため、各パネルは到着を前提とせず、実際に保持しているデータを報告しています。ここにはインプライド・ボラティリティ指数は掲載していません。これらの系列はこのデータウェアハウスにライセンスされていないため、ボラティリティは値幅、同日オプション比率、気配値の動きからテープ上で読み取っています。

方法論

  • 市場データソース：統合テープ。価格と出来高には delayed_stocks_minute_aggs、オプションテープには options_trades、NBBOパネルには cache_stocks_quotes と cache_options_quotes を使用。
  • 終値：通常取引セッションの最後の1分足。16:00の約定を仮定せず、時間外取引の約定も使用しない。
  • タイムゾーン処理：保存されているすべてのタイムスタンプはUTC。WHERE句では生のUTCリテラルを使用し、ET表示用の toTimeZone はSELECTリスト内でのみ使用。
  • セッション検証：カレンダーから仮定せず、休日テーブルと観測されたバーの両方で検証。
  • 前回セッションとの比較：7月27日からクエリ内で計算。前回の記事から引き継がない。
  • 小数：価格、サイズ、出来高の各カラムは、除算または積の計算前にFloat64へキャスト。
  • 決定論的な集計：全体を通じて正確な分位点とタプルキーによる同値時のタイブレークを使用。注文や符号に関する記述はすべて、サニティ上限・下限としてエンコード。
  • データウェアハウスの基準日：2026年8月1日。セッションの4日後で、テープの通常の1〜2日間の取り込み遅延を超えている。生成時にデータセットの欠落が判明した場合でも、上記の範囲付きレシートによって記事を保持。

クロスリンク：7月27日のデイリー・リキャップ、7月29日のデイリー・リキャップ、オプションの満期、ビッド・アスク・スプレッドとは何か、2年・10年スプレッド。

上記のクエリはすべてStrasmore端末上で変更せずに実行できます。別のセッションに対象期間を付け替える場合にも使用できます。

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