Strasmore Research
Rekap pasar Matt ConnorOleh Matt Connor · Diperbarui 2026-08-02

Rekap Pasar 28 Juli 2026: Angka Hari Ini

Rekap pasar 28 Juli 2026 berdasarkan tape: papan skor indeks, breadth, sector spread, options flow, quote tape, rates, dan kalender, dengan setiap angka berbasis query.

Rekapitulasi pasar untuk Selasa, 28 Juli 2026 ini merangkum seluruh sesi berdasarkan query tersimpan: perubahan SPY dari penutupan ke penutupan mencapai 0.24%, porsi saham yang menguat pada tape likuid mencapai 58.6%, dan tape options mencatat 59.28 juta kontrak. Setiap periode di bawah ini ditetapkan dengan tanggal awal dan akhir yang eksplisit, sehingga menjalankan kembali SQL panel mana pun akan menghasilkan angka yang sama.

Papan skor

Setiap perubahan membandingkan bar menit sesi reguler terakhir pada 28 Juli dengan bar pada Senin, 27 Juli, yaitu sesi perdagangan yang berurutan. Baris disusun secara alfabetis, sehingga setiap ETF mempertahankan posisi tetap.

QuerySPY / QQQ / DIA / IWM: 28 Juli vs penutupan 27 Juli, jam reguler
SQL tepat di balik setiap angka
WITH prior AS (
    SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
    GROUP BY ticker
),
sess AS (
    SELECT ticker,
           argMin(open, window_start) AS day_open,
           argMax(close, window_start) AS day_close,
           max(high) AS day_high,
           min(low) AS day_low,
           round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
    round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
    round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
    round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
    round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
    s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY ticker
Run this yourself

DIA bergerak 1.07%, IWM 0.15%, QQQ -0.96%, dan SPY 0.24% hingga ditutup pada $740.76. Setiap baris memisahkan pergerakan tersebut menjadi dua bagian: SPY dibuka 0.02% dari penutupan Senin dan bergerak 0.21% dari pembukaan hingga penutupan. Pergerakan overnight dan intraday tidak harus searah. Pemisahan keduanya merupakan ciri pertama suatu sesi.

Apakah hari itu tidak biasa?

Angka dari satu sesi tidak banyak berarti tanpa distribusinya. Karena itu, hari tersebut diperingkatkan di dalam bulan berjalan sebelumnya dengan logika yang sama.

QueryPergerakan harian SPY dalam konteks trailing (open-to-close, 29 Juni hingga 28 Juli)
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
    round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-28')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
    arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-28'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-28'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
    count() AS spy_sessions_compared,
    toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-29 13:30:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-29 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)
Run this yourself

Pergerakan SPY dari pembukaan hingga penutupan sebesar 0.21% berada di peringkat 14 dari 21 sesi sebelumnya berdasarkan besaran absolut, dalam periode yang mundur hingga 2026-06-29. Peringkat ini menghitung jumlah sesi lain dalam periode tersebut yang pergerakannya lebih besar, lalu menambahkan satu. Dengan demikian, peringkat pertama berarti pergerakan terbesar dalam bulan sebelumnya.

Breadth

Level indeks adalah satu angka. Breadth menghitung berapa banyak saham yang bergerak searah dengannya.

QueryBreadth liquid-tape: penutupan 28 Juli vs penutupan 27 Juli, filter transaksi $1M
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
    countIf(c28 > c27 AND liquid) AS advancers,
    countIf(c28 < c27 AND liquid) AS decliners,
    countIf(c28 = c27 AND liquid) AS unchanged,
    countIf(liquid) AS liquid_tickers,
    countIf(NOT liquid) AS dropped_by_liquidity_filter,
    round(100.0 * countIf(c28 > c27 AND liquid) / countIf(liquid), 1) AS advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker, c27, c28, dv28 >= 1000000 AS liquid
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS c28,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-28 13:30:00') AS dv28
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c27 > 0 AND c28 > 0
    )
)
Run this yourself

Dari 6008 saham yang melampaui ambang turnover jam perdagangan reguler sebesar satu juta dolar, 3519 ditutup di atas penutupan Senin dan 2423 ditutup di bawahnya. Ini menghasilkan porsi saham yang naik sebesar 58.6%. Filter tersebut mengecualikan 5346 saham dengan likuiditas lebih rendah, yang dihitung di sini dan bukan diam-diam dibuang.

Kelompok saham mega-cap

Delapan nama mega-cap yang sama muncul di setiap sesi, disusun berdasarkan abjad agar masing-masing tetap berada di barisnya. Keranjang tetap adalah intinya: pembaca mengenali setiap baris, dan tidak ada pemilihan saham unggulan secara editorial setelah fakta terjadi.

QueryDelapan mega-cap: perubahan vs 27 Juli dan nilai transaksi jam reguler, 28 Juli
SQL tepat di balik setiap angka
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-28 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-28 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-28 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMZN', 'AVGO', 'GOOGL', 'META', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA')
      AND ((window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker
Run this yourself

AAPL bergerak sebesar 0.97%, META -0.05%, MSFT 1.12%, dan NVDA 0.23% berdasarkan turnover jam perdagangan reguler sebesar 21.11 miliar dolar, sementara TSLA berada di -0.57%. Kolom dolar menunjukkan seberapa besar porsi tape yang dibawa sendiri oleh delapan nama ini; panel breadth di atas menjadi tolok ukur seberapa jauh bagian pasar lainnya bergerak bersama mereka.

Penggerak pasar hari ini

Kedua papan mensyaratkan turnover jam perdagangan reguler sebesar lima juta dolar, mengecualikan setiap saham yang stock split-nya dieksekusi di antara dua penutupan yang diukur, serta mengecualikan satu simbol yang digunakan kembali berdasarkan perlindungan ambiguitas internal yang dijelaskan dalam catatan.

QueryPeraih dan pecundang terbesar: penutupan 28 Juli vs penutupan 27 Juli, transaksi $5M+, split dikecualikan
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT ticker, board, day_pct, day_dollar_m
FROM (
    SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((c28 / c27 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS c28,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-28 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-27' AND execution_date <= '2026-07-28')
          AND window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c27 > 0 AND c28 > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY day_pct DESC
    LIMIT 8
    UNION ALL
    SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((c28 / c27 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS c28,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-28 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-27' AND execution_date <= '2026-07-28')
          AND window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c27 > 0 AND c28 > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY day_pct ASC
    LIMIT 8
)
ORDER BY board DESC, abs(day_pct) DESC
Run this yourself

Peraih kenaikan terbesar di papan tersebut, STKH, bergerak 166.7% dengan nilai perdagangan sebesar 113.2 juta dolar. Penurunan terdalam, YYAI, mencatat -71% dengan nilai perdagangan sebesar 18.3 juta dolar. Halaman ini mencatat besaran dan data transaksinya; halaman ini tidak mengaitkan narasi apa pun dengan angka-angka tersebut.

Dispersi sektor

Sebelas dana SPDR select-sector, berdasarkan penutupan 28 Juli dibandingkan dengan 27 Juli, diurutkan dari kinerja terbaik hingga terburuk. Keranjang ini telah ditetapkan dan bersifat tetap, bukan klasifikasi vendor.

QueryETF sektor, penutupan 28 Juli vs penutupan 27 Juli, berdasarkan peringkat
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT sector, day_pct, round(max(day_pct) OVER () - day_pct, 2) AS points_behind_best
FROM (
    SELECT multiIf(ticker = 'XLK', 'Technology', ticker = 'XLC', 'Communications', ticker = 'XLE', 'Energy',
                   ticker = 'XLF', 'Financials', ticker = 'XLI', 'Industrials', ticker = 'XLB', 'Materials',
                   ticker = 'XLP', 'Staples', ticker = 'XLRE', 'Real Estate', ticker = 'XLU', 'Utilities',
                   ticker = 'XLV', 'Health Care', 'Consumer Discretionary') AS sector,
           round((c28 / c27 - 1) * 100, 2) AS day_pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start < '2026-07-28 00:00:00') AS c27,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-28 00:00:00') AS c28
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
          AND ((window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING c27 > 0 AND c28 > 0
    )
)
ORDER BY day_pct DESC
Run this yourself

Health Care memimpin dengan 2.36%, sedangkan Technology berada di posisi terbawah dengan -1.9%, tertinggal 4.26 poin persentase. Selisih tersebut merupakan dispersi sektor hari itu: pergerakan pasar ketika seluruh sebelas sektor berada dalam kisaran satu poin akan terlihat sangat berbeda dari pergerakan yang tersebar hingga beberapa poin.

Tempat perdagangan dolar

Query6 teratas berdasarkan nilai transaksi, 4 teratas berdasarkan jumlah saham: jam reguler 28 Juli
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
    round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
    SELECT
        'by dollars traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY dollar_volume_bn DESC
    LIMIT 6
    UNION ALL
    SELECT
        'by shares traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY shares_m DESC
    LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, if(leaderboard = 'by shares traded', shares_m, dollar_volume_bn) DESC
Run this yourself

MU memimpin papan dolar dengan turnover jam perdagangan reguler sebesar 39.21 miliar, disusul QQQ dengan 29.98 miliar. Papan saham menjawab pertanyaan yang berbeda: ONFO memimpin dengan 182.4 juta saham pada harga rata-rata tersirat sebesar $0.16. Volume dolar menunjukkan perhatian pasar, sedangkan volume saham menunjukkan tingkat perputarannya. Versi ukuran ini untuk setiap saham disebut volume relatif.

Pita opsi

QueryOptions tape: kontrak, porsi call, porsi same-day vs Senin, kontrak SPY tersibuk
SQL tepat di balik setiap angka
WITH
    (
        SELECT (strike, typ, vol_m, is_0dte)
        FROM (
            SELECT toFloat64(any(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
                   round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS vol_m,
                   if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260728', 1, 0) AS is_0dte
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00'
              AND underlying_symbol = 'SPY'
            GROUP BY ticker
            ORDER BY vol_m DESC, strike ASC
            LIMIT 1
        )
    ) AS top_spy,
    (
        SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
    ) AS spy_regular_close,
    (
        SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
    ) AS jul27_contracts_m,
    (
        SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260727') / sum(size), 1)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
    ) AS jul27_pct_0dte
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
    round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    jul27_contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260728') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
    jul27_pct_0dte,
    spy_regular_close,
    top_spy.1 AS top_spy_strike,
    top_spy.2 AS top_spy_type,
    top_spy.3 AS top_spy_contracts_m,
    top_spy.4 AS top_spy_is_0dte,
    round(top_spy.1 - spy_regular_close, 2) AS top_spy_strike_minus_close
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00'
Run this yourself

Pita opsi mencatat 10.07 juta transaksi untuk 59.28 juta kontrak, dibandingkan dengan 64.69 juta pada Senin. Call menyumbang 55% dari volume kontrak. Kontrak yang berakhir pada sesi yang sama, kelompok zero-days-to-expiry, mencapai 29% dibandingkan dengan 39.3% pada Senin. Ritme ini ditentukan oleh waktu kedaluwarsa. Kontrak SPY yang paling aktif adalah 742 C dengan 0.72 juta kontrak. Strike-nya berada 1.24 dolar dari penutupan reguler SPY di $740.76, dihitung sebagai strike dikurangi harga penutupan.

Pita kuotasi

Data kuotasi merupakan dataset paling langka di desk ini dan diukur setiap sesi. Hari-hari biasa juga dicatat.

QueryJumlah pembaruan NBBO saham: 28 Juli vs 27 Juli, dengan pembaruan ticker yang disebutkan (jutaan)
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-28')) / 1e6, 2) AS jul28_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27')) / 1e6, 2) AS jul27_updates_m,
    round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-28')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-28') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul28_spy_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-28') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul28_qqq_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-28') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul28_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00'
Run this yourself

Pita kuotasi saham mencatat 536.07 juta pembaruan NBBO, dibandingkan 553.53 juta pada Senin, dengan perubahan dari hari ke hari sebesar -3.2%. SPY mencatat 4.72 juta pembaruan, QQQ 5.94 juta, dan NVDA 3.01 juta.

QueryTujuh nama: quoted spread median RTH dalam basis point, dengan jumlah quote-quality, 28 Juli
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT ticker,
       round(quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS median_spread_bps,
       round(count() / 1e6, 2) AS quote_updates_m,
       countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0) AS one_sided_quote_count,
       countIf(bid_price > ask_price AND bid_price > 0 AND ask_price > 0) AS crossed_quote_count
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('AAPL', 'DIA', 'IWM', 'NVDA', 'QQQ', 'SPY', 'TSLA')
  AND sip_timestamp >= '2026-07-28 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
ORDER BY ticker
Run this yourself

Spread kuotasi median SPY selama jam perdagangan reguler mencapai 0.27 basis point dari mid, sedangkan QQQ 0.74 dan NVDA 1.52. Dua kolom terakhir merupakan pengungkapan: kuotasi satu sisi dan kuotasi crossed dihitung untuk setiap nama dan dipisahkan dari median, bukan dihapus secara diam-diam. Kuotasi crossed, yaitu bid berada di atas ask, merupakan artefak biasa dari consolidated feed yang dirangkai dari banyak venue pada resolusi nanodetik.

QuerySpread median SPY dibandingkan dengan setiap sesi Juli, spread paling ketat di urutan pertama
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT round(anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-28')), 2) AS jul28_median_spread_bps,
       arrayCount(x -> x < anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-28')), groupArrayIf(spread_bps, d != toDate('2026-07-28'))) + 1 AS rank_tightest,
       count() AS sessions_compared,
       toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
           quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) AS spread_bps
    FROM global_markets.cache_stocks_quotes
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND sip_timestamp >= '2026-07-01 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 20:00:00'
      AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
    HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
)
Run this yourself

Jika diperingkatkan berdasarkan setiap sesi Juli dengan logika yang sama, median spread SPY hari itu sebesar 0.27 basis point berada di 16 dari 19, dihitung dari spread paling ketat, dalam periode yang dimulai pada 2026-07-01. Pada pita yang tenang, kalimat itu merupakan inti panel ini: hari biasa bagi likuiditas adalah sebuah temuan yang dipublikasikan dan memiliki batasan yang jelas.

QueryOptions NBBO tape: total pembaruan vs stock tape, plus bagian root SPY, 28 Juli
SQL tepat di balik setiap angka
WITH
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00') AS jul28_options_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00') AS jul28_stock_quote_rows
SELECT
    round(jul28_options_rows / 1e9, 2) AS jul28_options_bn,
    round(jul28_options_rows / jul28_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
    round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-28 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul28_spy_options_m
Run this yourself

Pita NBBO options mencatat 10.23 miliar pembaruan, atau 19.1 kali lipat dari pita kuotasi saham, dengan root SPY saja mencatat 382 juta pembaruan selama jam perdagangan reguler.

Suku Bunga

QueryPrints kurva Treasury yang tercatat, 23 Juli hingga 28 Juli
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT toString(date) AS date,
       round(toFloat64(yield_2_year), 2) AS yield_2y_pct,
       round(toFloat64(yield_10_year), 2) AS yield_10y_pct,
       round(toFloat64(yield_30_year), 2) AS yield_30y_pct,
       round((toFloat64(yield_10_year) - toFloat64(yield_2_year)) * 100) AS spread_2s10s_bp
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date >= '2026-07-23' AND date <= '2026-07-28'
ORDER BY date
Run this yourself

File Treasury tertinggal sekitar satu sesi dari pergerakan pasar. Karena itu, panel ini melaporkan transaksi yang tersimpan di dalamnya: baris bertanggal 4 dalam jendela tersebut. Data terbaru, bertanggal 2026-07-28, menempatkan yield dua tahun di 4.26%, yield sepuluh tahun di 4.61%, dan yield tiga puluh tahun di 5.09%. Spread dua hingga sepuluh tahun tercatat sebesar 35 basis point.

Kalender di balik hari

QueryEx-dividends, split, listing, berita, dan komposisi filing SEC 28 Juli
SQL tepat di balik setiap angka
WITH
    (
        SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
        FROM (
            SELECT t, count() AS n
            FROM (
                SELECT arrayJoin(tickers) AS t
                FROM global_markets.stocks_news
                WHERE published_utc >= '2026-07-28 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-29 04:00:00'
            )
            WHERE t != 'SPCX'
            GROUP BY t
        )
    ) AS top_news,
    (
        SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '10-Q'))
        FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
        WHERE filing_date = '2026-07-28'
    ) AS fil
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-28') AS ex_dividend_records,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-28') AS reverse_splits,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-28') AS forward_splits,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-28') AS listings,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-28 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-29 04:00:00') AS news_articles,
    (SELECT uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-28 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-29 04:00:00') AS news_publishers,
    top_news.1 AS top_news_ticker,
    top_news.2 AS top_news_n,
    fil.1 AS fil_total,
    fil.2 AS fil_filers,
    fil.3 AS fil_form4,
    fil.4 AS fil_8k,
    fil.5 AS fil_424b2,
    fil.6 AS fil_10q
Run this yourself

Catatan dividen 147 memasuki status ex-dividend pada 28 Juli, 3 reverse split dan 0 forward split dieksekusi, serta 2 pencatatan baru masuk ke tape. Feed berita memuat 161 artikel dari 2 penerbit, dengan ticker yang paling banyak diliput dalam jendela feed ini sebanyak MSFT artikel, yaitu 9. Indeks harian EDGAR memuat 5915 filing untuk tanggal tersebut dari 2898 pihak pelapor yang berbeda: 856 laporan insider Form 4, 315 laporan berjalan 8-K, 900 suplemen penetapan harga 424B2, dan 100 laporan kuartalan 10-Q. Indeks tersebut tersedia sesuai jadwalnya sendiri, dan panel ini melaporkan data yang tersedia pada saat dibuat.

Agenda

Untuk sisa pekan ini, gunakan tabel yang sama dan sengaja lihat melampaui periode tersebut.

Query29 hingga 31 Juli dalam kalender: penutupan, ex-dividends, split, expiry Jumat, dan jeda short-interest
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-29' AND date <= '2026-07-31' AND status != 'open') AS closures_rest_of_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-29' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS exdiv_records_rest_of_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-29' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS household_exdivs,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-29' AND execution_date <= '2026-07-31') AS splits_rest_of_week,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260731') / sum(size), 1) AS jul31_expiry_pct_of_tue_volume,
    (SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest WHERE settlement_date <= '2026-07-28') AS latest_short_interest_settlement
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00'
Run this yourself

Tabel hari libur menunjukkan penutupan sebanyak 0 pada Rabu, 29 Juli, Kamis, 30 Juli, dan Jumat, 31 Juli. Sebanyak 696 catatan dividen memasuki tanggal ex-dividend selama tiga sesi tersebut. 0 di antaranya berasal dari sepuluh nama perusahaan rumah tangga yang diperiksa. Sebanyak 15 stock split dijadwalkan untuk dilaksanakan. Dari volume option pada Selasa, 17.5% sudah berada dalam kontrak yang jatuh tempo pada Jumat, 31 Juli. Data settlement short interest terbaru yang tercatat adalah 2026-07-15. Data ini diterbitkan dengan jeda yang cukup panjang hingga memiliki penjelasannya sendiri.

Sesi, terverifikasi

QueryVerifikasi sesi: bar SPY pertama/terakhir ET, jumlah regular bar, penerimaan hari libur, penutupan berikutnya
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
    formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
    formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
    countIf(window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS regular_session_bars,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS day_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-28') AS jul28_holiday_rows,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-28' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-28' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-28 00:00:00' AND window_start < '2026-07-29 00:00:00'
Run this yourself

Sesi reguler penuh: bar SPY pertama pada 04:00 ET, bar terakhir pada 19:59 ET, 390 bar jam reguler, 1 sesi dalam jendela tersebut, dan 0 baris hari libur untuk tanggal itu. Penutupan terjadwal berikutnya adalah Labor Day pada 2026-09-07.

FAQ

Bagaimana kinerja pasar saham pada Selasa, 28 Juli 2026?

SPY berubah 0.24% secara close-over-close menjadi $740.76, dengan QQQ di -0.96%, DIA di 1.07%, dan IWM di 0.15%. Di antara saham-saham likuid, 3519 naik dan 2423 turun.

Sektor mana yang memimpin pada 28 Juli 2026?

Health Care, di 2.36%, berdasarkan pengukuran terhadap sebelas dana SPDR select-sector. Yang terlemah dari sebelas dana tersebut, Technology, mencatat -1.9%.

Seberapa aktif pasar options pada 28 Juli 2026?

59.28 juta kontrak diperdagangkan, dibandingkan dengan 64.69 juta pada sesi sebelumnya. Kontrak same-day mencakup 29% volume, sedangkan call mencakup 55%.

Saham mana yang memiliki nilai perdagangan terbesar pada 28 Juli 2026?

MU, dengan volume transaksi reguler dalam dolar sebesar 39.21 miliar, di depan QQQ sebesar 29.98 miliar.

Catatan data

Edisi ini mengisi kesenjangan pada seri harian tanggal 28 Juli: seri harian 27 Juli mencakup sesi sebelumnya, seri harian 29 Juli mencakup sesi sesudahnya, dan rekap mingguan mencakup pekan sebelum keduanya. Panel yang diberi nama berdasarkan ticker diurutkan secara alfabetis agar rujukan dalam narasi menunjuk pada baris yang tetap; papan peringkat dan papan mover diurutkan berdasarkan nilai, dan setiap klaim posisi yang tercantum di dalamnya dikodekan sebagai batas kewajaran. Keranjang mega-cap dan keranjang sektor yang terdiri atas sebelas fund merupakan himpunan tetap yang telah ditentukan, bukan klasifikasi vendor. Papan mover menerapkan batas turnover regular-hours sebesar lima juta dolar, mengecualikan setiap nama yang split-nya dieksekusi di antara dua penutupan yang diukur, serta mengecualikan satu simbol yang digunakan kembali berdasarkan ambiguitas menurut aturan internal, sehingga setiap callout selalu mengarah pada nama yang dapat diverifikasi. Panel quote menghitung quote satu sisi dan quote crossed untuk setiap nama, bukan menghapusnya secara diam-diam. File Treasury dan indeks harian EDGAR masuk berdasarkan jadwal masing-masing, sehingga panel tersebut melaporkan data yang tersedia, bukan mengasumsikan data sudah masuk. Tidak ada indeks implied volatility di sini: seri tersebut tidak dilisensikan ke warehouse ini, sehingga volatilitas dibaca dari tape melalui rentang harga, porsi opsi pada hari yang sama, dan perilaku quote.

Metodologi

  • Sumber data pasar: consolidated tape. delayed_stocks_minute_aggs untuk harga dan volume, options_trades untuk options tape, serta cache_stocks_quotes dan cache_options_quotes untuk panel NBBO.
  • Penutupan: bar menit terakhir pada sesi reguler, bukan print pukul 16:00 yang diasumsikan dan bukan print extended-hours.
  • Penanganan zona waktu: seluruh timestamp yang tersimpan menggunakan UTC; klausa WHERE menggunakan literal UTC mentah, sedangkan toTimeZone hanya muncul dalam daftar SELECT untuk label ET.
  • Verifikasi sesi: berdasarkan tabel hari libur dan bar yang teramati, bukan berdasarkan kalender secara asumsi.
  • Perbandingan dengan sesi sebelumnya: dihitung dalam query dari 27 Juli, bukan diambil dari unggahan sebelumnya.
  • Desimal: kolom harga, size, dan volume dikonversi ke Float64 sebelum pembagian atau perkalian apa pun.
  • Agregat deterministik: quantile eksak dan tie-break berbasis tuple digunakan secara menyeluruh; setiap klaim mengenai urutan atau tanda dalam teks dikodekan sebagai batas sanity check.
  • Tanggal as-of warehouse: 1 Agustus 2026, empat hari setelah sesi tersebut, sehingga telah melewati jeda ingest tape yang biasanya berlangsung satu hingga dua hari; receipt berbatas di atas akan mempertahankan artikel ini jika suatu dataset ditemukan tidak tersedia saat pembuatan.

Tautan silang: rekap harian 27 Juli, rekap harian 29 Juli, kapan options kedaluwarsa, apa itu bid-ask spread, dan spread two-to-ten-year.

Setiap query di atas dapat dijalankan tanpa perubahan pada terminal Strasmore jika Anda ingin mengarahkan kembali suatu window ke sesi yang berbeda.

#recap#daily#spy#qqq#market structure