Strasmore Research
시장 요약 Matt Connor작성자 Matt Connor · 업데이트됨 2026-08-02

2026년 7월 28일 시장 요약과 주요 수치

2026년 7월 28일 시장을 지수 점수판, 상승 종목 비중, 섹터 격차, 옵션 흐름, 시세, 금리와 일정으로 정리합니다. 모든 수치는 저장된 쿼리에 기반합니다.

2026년 7월 28일 화요일 시장 요약은 저장된 쿼리를 통해 전체 거래 세션을 다룬다. SPY의 종가 대비 종가 변동률은 0.24%, 유동성 높은 종목군의 상승 종목 비중은 58.6%, 옵션 거래에서는 59.28백만 계약이 체결됐다. 아래의 모든 기간은 시작일과 종료일이 명시돼 있으므로, 어느 패널의 SQL을 다시 실행해도 동일한 수치가 반환된다.

점수판

각 변동은 연속된 거래 세션인 7월 28일 정규장 마지막 1분봉과 7월 27일 월요일의 마지막 1분봉을 비교한 결과다. 행은 알파벳순으로 정렬했으므로 각 ETF는 고정된 위치를 유지한다.

조회SPY / QQQ / DIA / IWM: 7월 27일 종가 대비 7월 28일, 정규 거래 시간
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH prior AS (
    SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00'
    GROUP BY ticker
),
sess AS (
    SELECT ticker,
           argMin(open, window_start) AS day_open,
           argMax(close, window_start) AS day_close,
           max(high) AS day_high,
           min(low) AS day_low,
           round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
    round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
    round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
    round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
    round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
    s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY ticker
Run this yourself

DIA는 1.07%, IWM은 0.15%, QQQ는 -0.96%, SPY는 0.24% 변동해 $740.76에 마감했다. 각 행은 변동을 두 구간으로 나눈다. SPY는 월요일 종가 대비 0.02%에서 시가를 형성했고, 시가부터 종가까지 0.21% 움직였다. 야간 구간과 장중 구간의 방향이 일치할 필요는 없다. 두 구간으로 나눈 결과는 해당 세션의 첫 번째 특징을 보여준다.

이날은 이례적이었는가?

하루의 수치는 그 이면의 분포를 함께 보지 않으면 의미가 작다. 따라서 이날은 동일한 방식으로 직전 한 달 내 순위를 산출했다.

조회추적 구간 내 SPY 일간 변동률(시가-종가, 6월 29일~7월 28일)
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
    round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-28')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
    arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-28'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-28'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
    count() AS spy_sessions_compared,
    toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-29 13:30:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-29 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)
Run this yourself

SPY의 시가부터 종가까지 변동폭 0.21%은 2026-06-29까지 거슬러 올라가는 최근 21개 거래일 중 절대 변동폭 기준 14위에 해당했다. 순위는 해당 기간에 더 크게 움직인 다른 거래일 수에 1을 더해 계산한다. 따라서 1위는 최근 한 달 중 변동폭이 가장 큰 거래일을 의미한다.

시장 폭

지수 수준은 하나의 숫자다. 시장 폭은 지수와 같은 방향으로 움직인 종목의 수를 집계한다.

조회유동성 테이프 시장 폭: 7월 27일 종가 대비 7월 28일 종가, 거래대금 $1M 필터
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
    countIf(c28 > c27 AND liquid) AS advancers,
    countIf(c28 < c27 AND liquid) AS decliners,
    countIf(c28 = c27 AND liquid) AS unchanged,
    countIf(liquid) AS liquid_tickers,
    countIf(NOT liquid) AS dropped_by_liquidity_filter,
    round(100.0 * countIf(c28 > c27 AND liquid) / countIf(liquid), 1) AS advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker, c27, c28, dv28 >= 1000000 AS liquid
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS c28,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-28 13:30:00') AS dv28
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c27 > 0 AND c28 > 0
    )
)
Run this yourself

정규장 거래대금이 백만 달러 기준을 넘은 6008개 종목 가운데 3519개가 월요일 종가보다 높게 마감했고 2423개가 낮게 마감했다. 상승 종목 비중은 58.6%였다. 이 필터는 거래량이 적은 5346개 종목을 제외하지 않고 여기에 집계했다.

초대형주 목록

동일한 8개 초대형주 종목이 매 세션마다 등장하며, 각 종목이 같은 행을 유지하도록 알파벳순으로 배열한다. 고정된 바스켓이 핵심이다. 독자는 각 행을 익힐 수 있고, 사후적으로 편집자가 승자를 임의로 고르는 일도 없다.

조회8개 초대형주: 7월 27일 대비 변동 및 7월 28일 정규 거래 시간 거래대금
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-28 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-28 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-28 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMZN', 'AVGO', 'GOOGL', 'META', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA')
      AND ((window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker
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AAPL은 0.97%, META는 -0.05%, MSFT는 1.12%, NVDA는 0.23% 움직였으며, 정규장 거래대금은 21.11십억 달러였다. TSLA는 -0.57%를 기록했다. 달러 열은 이 8개 종목이 전체 거래량에서 자체적으로 차지하는 규모를 보여준다. 위의 시장 폭 패널은 나머지 시장이 이 종목들과 어느 정도 동반 움직였는지를 확인하는 지표다.

이날의 등락 종목

두 보드 모두 정규장 거래대금이 500만 달러 이상이어야 합니다. 측정하는 두 종가 사이에 주식분할이 실행된 종목은 제외합니다. 또한 주석에 설명된 내부 모호성 방지 규칙에 따라 재사용된 심볼 하나도 제외합니다.

조회최대 상승·하락 종목: 7월 27일 종가 대비 7월 28일 종가, 거래대금 $5M 이상, 분할 제외
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT ticker, board, day_pct, day_dollar_m
FROM (
    SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((c28 / c27 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS c28,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-28 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-27' AND execution_date <= '2026-07-28')
          AND window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c27 > 0 AND c28 > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY day_pct DESC
    LIMIT 8
    UNION ALL
    SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((c28 / c27 - 1) * 100, 1) AS day_pct, round(dv / 1e6, 1) AS day_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00') AS c27,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS c28,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-28 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-27' AND execution_date <= '2026-07-28')
          AND window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
        GROUP BY ticker
        HAVING c27 > 0 AND c28 > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY day_pct ASC
    LIMIT 8
)
ORDER BY board DESC, abs(day_pct) DESC
Run this yourself

보드의 최대 상승 종목인 STKH는 거래대금 113.2백만 달러를 기록하며 166.7% 움직였습니다. 최대 하락 종목인 YYAI는 거래대금 18.3백만 달러에서 -71%를 기록했습니다. 이 페이지는 변동 폭과 거래 내역만 기록하며, 그 배경에 관한 해석은 제시하지 않습니다.

섹터별 수익률 격차

11개 SPDR 셀렉트 섹터 펀드의 7월 28일 종가를 7월 27일 종가와 비교해 수익률이 높은 순서부터 낮은 순서로 나열했다. 이 바스켓은 공급업체의 분류가 아니라 사전에 정해진 고정 구성이다.

조회섹터 ETF, 7월 27일 종가 대비 7월 28일 종가, 순위순
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT sector, day_pct, round(max(day_pct) OVER () - day_pct, 2) AS points_behind_best
FROM (
    SELECT multiIf(ticker = 'XLK', 'Technology', ticker = 'XLC', 'Communications', ticker = 'XLE', 'Energy',
                   ticker = 'XLF', 'Financials', ticker = 'XLI', 'Industrials', ticker = 'XLB', 'Materials',
                   ticker = 'XLP', 'Staples', ticker = 'XLRE', 'Real Estate', ticker = 'XLU', 'Utilities',
                   ticker = 'XLV', 'Health Care', 'Consumer Discretionary') AS sector,
           round((c28 / c27 - 1) * 100, 2) AS day_pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start < '2026-07-28 00:00:00') AS c27,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-28 00:00:00') AS c28
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
          AND ((window_start >= '2026-07-27 13:30:00' AND window_start < '2026-07-27 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING c27 > 0 AND c28 > 0
    )
)
ORDER BY day_pct DESC
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Health Care이 2.36%로 가장 높은 수익률을 기록했고, Technology은 -1.9%로 최하위에 머물렀다. 두 수익률의 차이는 4.26%포인트다. 이 차이가 이날의 섹터별 수익률 격차다. 11개 섹터가 모두 1%포인트 안에 모인 장세와 수익률이 여러 포인트 벌어진 장세는 전혀 다르게 나타난다.

달러 기준 거래가 집중된 종목

조회거래대금 기준 상위 6개 및 거래 주식 수 기준 상위 4개: 7월 28일 정규 거래 시간
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
    round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
    SELECT
        'by dollars traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY dollar_volume_bn DESC
    LIMIT 6
    UNION ALL
    SELECT
        'by shares traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY shares_m DESC
    LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, if(leaderboard = 'by shares traded', shares_m, dollar_volume_bn) DESC
Run this yourself

MU은 정규장 거래대금 39.21십억 달러로 달러 거래대금 순위 1위를 기록했으며, QQQ이 29.98십억 달러로 뒤를 이었다. 주식 수 기준 거래량은 다른 관점을 제시한다. ONFO이 182.4백만 주로 1위를 기록했으며, 이때 내재된 평균 주가는 $0.16였다. 달러 거래량은 시장의 관심이 집중된 곳을 보여주고, 주식 수 기준 거래량은 거래 회전 정도를 보여준다. 이 지표를 종목별로 나타낸 것이 상대 거래량이다.

옵션 체결 동향

조회옵션 테이프: 계약 수, 콜 비중, 월요일 대비 당일 비중, 거래가 가장 활발한 SPY 계약
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH
    (
        SELECT (strike, typ, vol_m, is_0dte)
        FROM (
            SELECT toFloat64(any(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
                   round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS vol_m,
                   if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260728', 1, 0) AS is_0dte
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00'
              AND underlying_symbol = 'SPY'
            GROUP BY ticker
            ORDER BY vol_m DESC, strike ASC
            LIMIT 1
        )
    ) AS top_spy,
    (
        SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00'
    ) AS spy_regular_close,
    (
        SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
    ) AS jul27_contracts_m,
    (
        SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260727') / sum(size), 1)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 00:00:00'
    ) AS jul27_pct_0dte
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
    round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    jul27_contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260728') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
    jul27_pct_0dte,
    spy_regular_close,
    top_spy.1 AS top_spy_strike,
    top_spy.2 AS top_spy_type,
    top_spy.3 AS top_spy_contracts_m,
    top_spy.4 AS top_spy_is_0dte,
    round(top_spy.1 - spy_regular_close, 2) AS top_spy_strike_minus_close
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00'
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옵션 시장에서는 10.07건의 거래가 체결됐으며, 계약 수는 59.28백만 건으로 월요일의 64.69백만 건과 비슷한 수준이었다. 콜옵션이 전체 계약 거래량의 55%를 차지했다. 당일 만기가 도래하는 계약인 제로데이 만기 계약은 29%를 기록해 월요일의 39.3%에 이어졌다. 이는 만기 시점에 따라 형성된 흐름이다. SPY에서 거래가 가장 활발했던 계약은 742 C였으며, 거래량은 0.72백만 건이었다. 해당 계약의 행사가격은 SPY의 정규장 종가 $740.76에서 1.24달러 떨어져 있었다. 이는 행사가격에서 종가를 뺀 값으로 측정한 것이다.

호가 테이프

호가 데이터는 이 데스크에서 가장 희소한 데이터셋이며, 매 세션마다 측정합니다. 평범한 날도 기록에 남깁니다.

조회주식 NBBO 업데이트 수: 7월 27일 대비 7월 28일, 지정 티커 업데이트 포함(백만 건)
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-28')) / 1e6, 2) AS jul28_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27')) / 1e6, 2) AS jul27_updates_m,
    round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-28')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-27')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-28') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul28_spy_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-28') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul28_qqq_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-28') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul28_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-27 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00'
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주식 호가 테이프에는 536.07백만 건의 NBBO 업데이트가 기록됐습니다. 월요일의 553.53백만 건과 비교한 일일 변동률은 -3.2%입니다. SPY는 4.72백만 건, QQQ는 5.94백만 건, NVDA는 3.01백만 건의 업데이트를 기록했습니다.

조회7개 종목: 7월 28일 정규 거래 시간 중간 호가 스프레드(베이시스포인트), 호가 품질 집계 포함
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT ticker,
       round(quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS median_spread_bps,
       round(count() / 1e6, 2) AS quote_updates_m,
       countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0) AS one_sided_quote_count,
       countIf(bid_price > ask_price AND bid_price > 0 AND ask_price > 0) AS crossed_quote_count
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('AAPL', 'DIA', 'IWM', 'NVDA', 'QQQ', 'SPY', 'TSLA')
  AND sip_timestamp >= '2026-07-28 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 20:00:00'
GROUP BY ticker
HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
ORDER BY ticker
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SPY의 정규장 중간값 호가 스프레드는 중간 호가 대비 0.27베이시스포인트였습니다. QQQ는 0.74, NVDA는 1.52였습니다. 마지막 두 열은 공시 항목입니다. 일방 호가와 교차 호가는 종목별로 집계하며, 중간값에서 제외하지 않고 별도로 표시합니다. 교차 호가는 매수호가가 매도호가보다 높은 상태입니다. 이는 나노초 단위로 여러 거래소의 호가를 결합한 통합 피드에서 발생하는 일반적인 현상입니다.

조회7월 각 거래일 대비 순위를 매긴 SPY 중간 스프레드, 가장 좁은 순
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT round(anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-28')), 2) AS jul28_median_spread_bps,
       arrayCount(x -> x < anyIf(spread_bps, d = toDate('2026-07-28')), groupArrayIf(spread_bps, d != toDate('2026-07-28'))) + 1 AS rank_tightest,
       count() AS sessions_compared,
       toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
           quantileExactIf(0.5)(10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2), bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) AS spread_bps
    FROM global_markets.cache_stocks_quotes
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND sip_timestamp >= '2026-07-01 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 20:00:00'
      AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
    HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
)
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동일한 방식으로 모든 7월 세션과 비교하면, 이날 SPY 중간값 스프레드 0.27베이시스포인트는 가장 좁은 수준부터 세어 16위, 전체 19개 중 하나였습니다. 비교 구간은 2026-07-01부터 시작합니다. 조용한 호가 테이프에서는 이 문장이 패널의 핵심입니다. 유동성 측면에서 평범한 하루였다는 사실도 측정하고 범위를 정해 공개하는 분석 결과입니다.

조회옵션 NBBO 테이프: 주식 테이프 대비 전체 업데이트 수 및 SPY 루트 구간, 7월 28일
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00') AS jul28_options_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00') AS jul28_stock_quote_rows
SELECT
    round(jul28_options_rows / 1e9, 2) AS jul28_options_bn,
    round(jul28_options_rows / jul28_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
    round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-28 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-28 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul28_spy_options_m
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옵션 NBBO 테이프에는 10.23십억 건의 업데이트가 기록됐습니다. 이는 주식 호가 테이프의 19.1배입니다. SPY 루트만으로도 정규장 업데이트가 382백만 건에 달했습니다.

금리

조회기록된 미국 국채 수익률 곡선: 7월 23일~7월 28일
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT toString(date) AS date,
       round(toFloat64(yield_2_year), 2) AS yield_2y_pct,
       round(toFloat64(yield_10_year), 2) AS yield_10y_pct,
       round(toFloat64(yield_30_year), 2) AS yield_30y_pct,
       round((toFloat64(yield_10_year) - toFloat64(yield_2_year)) * 100) AS spread_2s10s_bp
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date >= '2026-07-23' AND date <= '2026-07-28'
ORDER BY date
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재무부 파일은 시장 시세보다 약 한 세션 늦게 반영되므로, 이 패널은 보유 중인 체결 내역을 보여준다. 해당 구간에는 4개의 날짜별 행이 있다. 최신 행인 2026-07-28 기준으로 2년물은 4.26%, 10년물은 4.61%, 30년물은 5.09%이며, 2년물과 10년물 간 스프레드는 35베이시스포인트다.

하루를 뒷받침하는 일정

조회배당락, 분할, 상장, 뉴스 및 7월 28일 SEC 제출 자료 구성
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH
    (
        SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
        FROM (
            SELECT t, count() AS n
            FROM (
                SELECT arrayJoin(tickers) AS t
                FROM global_markets.stocks_news
                WHERE published_utc >= '2026-07-28 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-29 04:00:00'
            )
            WHERE t != 'SPCX'
            GROUP BY t
        )
    ) AS top_news,
    (
        SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '10-Q'))
        FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
        WHERE filing_date = '2026-07-28'
    ) AS fil
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-28') AS ex_dividend_records,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-28') AS reverse_splits,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-28') AS forward_splits,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-28') AS listings,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-28 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-29 04:00:00') AS news_articles,
    (SELECT uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-28 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-29 04:00:00') AS news_publishers,
    top_news.1 AS top_news_ticker,
    top_news.2 AS top_news_n,
    fil.1 AS fil_total,
    fil.2 AS fil_filers,
    fil.3 AS fil_form4,
    fil.4 AS fil_8k,
    fil.5 AS fil_424b2,
    fil.6 AS fil_10q
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147개 배당 기록이 7월 28일 배당락되었고, 3건의 역분할과 0건의 정분할이 실행되었으며, 2개 신규 상장 종목이 거래 테이프에 기록되었습니다. 뉴스 피드에는 2개 매체가 보도한 161건의 기사가 실렸고, 이 단일 피드의 해당 기간에 가장 많이 다뤄진 ticker는 MSFT로, 관련 기사는 9건이었습니다. EDGAR 일일 색인에는 해당 날짜 기준 2898개 신고인이 제출한 5915건의 신고서가 수록되어 있습니다. 여기에는 내부자 Form 4 신고서 856건, 8-K 현재보고서 315건, 424B2 가격 보충서 900건, 10-Q 분기보고서 100건이 포함됩니다. 이 색인은 자체 일정에 따라 갱신되며, 이 패널은 생성 시점에 색인에 수록된 내용을 표시합니다.

예정된 일정

이번 주 남은 기간에도 같은 표를 기준으로 읽되, 해당 기간 이후를 의도적으로 살펴봅니다.

조회달력상 7월 29일~31일: 휴장, 배당락, 분할, 금요일 만기 및 공매도 잔고 발표 지연
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-29' AND date <= '2026-07-31' AND status != 'open') AS closures_rest_of_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-29' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS exdiv_records_rest_of_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-29' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS household_exdivs,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-29' AND execution_date <= '2026-07-31') AS splits_rest_of_week,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260731') / sum(size), 1) AS jul31_expiry_pct_of_tue_volume,
    (SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest WHERE settlement_date <= '2026-07-28') AS latest_short_interest_settlement
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-28 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-29 00:00:00'
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휴일 표에 따르면 7월 29일 수요일부터 7월 31일 금요일까지 0건의 휴장이 있습니다. 이 3개 거래일에 696건의 배당 기록이 ex-dividend(배당락) 처리되며, 이 가운데 0건은 확인한 10개 주요 가계 관련 종목에 해당합니다. 또한 15건의 주식분할이 실행될 예정입니다. 화요일 옵션 거래량 중 17.5%는 7월 31일 금요일 만기 계약에 이미 집중되어 있었습니다. 현재 확인 가능한 가장 최근 공매도 잔고 결제 자료는 2026-07-15입니다. 이 자료는 발표 지연이 길어 별도 설명 자료가 필요할 정도입니다.

세션 검증

조회거래 세션 검증: ET 기준 SPY 첫·마지막 바, 정규 바 수, 휴일 수신 기록, 다음 휴장일
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
    formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
    formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
    countIf(window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS regular_session_bars,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-28 13:30:00' AND window_start < '2026-07-28 20:00:00') AS day_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-28') AS jul28_holiday_rows,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-28' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-28' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-28 00:00:00' AND window_start < '2026-07-29 00:00:00'
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정규 세션 전체입니다. 첫 번째 SPY 바는 04:00 ET, 마지막 바는 19:59 ET입니다. 정규 거래시간 바는 390개입니다. 해당 기간에는 1개 세션이 있으며, 해당 날짜의 휴일 행은 0개입니다. 다음 예정된 휴장은 2026-09-07의 Labor Day입니다.

FAQ

2026년 7월 28일 화요일 주식시장은 어떻게 움직였습니까?

SPY는 전일 종가 대비 0.24% 변동한 $740.76에 마감했으며, QQQ는 -0.96%, DIA는 1.07%, IWM은 0.15%를 기록했습니다. 거래가 활발한 종목 중에서는 3519이 상승했고 2423은 하락했습니다.

2026년 7월 28일 가장 높은 성과를 낸 섹터는 무엇입니까?

11개 SPDR 셀렉트 섹터 펀드를 기준으로 측정한 결과, Health Care이 2.36%로 가장 높았습니다. 11개 중 가장 약세를 보인 섹터는 Technology로, -1.9%을 기록했습니다.

2026년 7월 28일 옵션시장은 얼마나 활발했습니까?

59.28백만 계약이 거래됐으며, 직전 거래일에는 64.69백만 계약이 거래됐습니다. 당일 만기 계약이 거래량의 29%를 차지했고, 콜옵션은 55%를 차지했습니다.

2026년 7월 28일 달러 거래대금이 가장 많았던 종목은 무엇입니까?

정규장 달러 거래대금이 39.21십억 달러였던 MU이 가장 많았으며, 29.98십억 달러를 기록한 QQQ이 그 뒤를 이었습니다.

데이터 참고 사항

이번 판본은 일별 시계열에서 누락된 7월 28일을 보완합니다. 7월 27일 일별 자료는 그 전 거래 세션을 다루고, 7월 29일 일별 자료는 그 다음 세션을 다루며, 주간 요약은 양쪽 세션보다 앞선 한 주를 다룹니다. 종목별 패널은 본문에서 특정 행을 기준으로 참조할 수 있도록 알파벳순으로 정렬했습니다. 리더보드와 변동 종목 보드는 값순으로 정렬했으며, 여기에 포함된 모든 순위 관련 주장은 검증 가능한 상한·하한 조건으로 부호화했습니다. 메가캡 바스켓과 11개 펀드로 구성된 섹터 바스켓은 공급업체의 분류가 아니라 사전에 정해진 고정 집합입니다. 변동 종목 보드는 정규장 거래대금 500만 달러 기준을 적용합니다. 측정 대상인 두 종가 사이에 분할이 실행된 종목은 제외합니다. 또한 내부 모호성 방지 규칙에 따라 재사용된 심볼 하나를 제외하므로, 언급되는 종목은 항상 검증 가능한 종목으로 귀결됩니다. 호가 패널은 종목별로 일방향 호가와 교차 호가를 집계하며, 이를 조용히 누락하지 않습니다. 재무부 파일과 EDGAR 일일 색인은 각각 별도의 일정에 따라 도착합니다. 따라서 해당 패널은 자료가 도착했다고 가정하지 않고 실제 보유한 내용을 보고합니다. 이 자료에는 내재변동성 지수가 나타나지 않습니다. 해당 시계열은 이 데이터 웨어하우스에 라이선스로 제공되지 않기 때문입니다. 따라서 변동성은 가격 테이프의 범위, 당일 옵션 비중, 호가 움직임을 통해 파악합니다.

방법론

  • 시장 데이터 출처: 통합 거래 테이프를 사용했다. 가격과 거래량에는 delayed_stocks_minute_aggs, 옵션 테이프에는 options_trades, NBBO 패널에는 cache_stocks_quotes 및 cache_options_quotes을 사용했다.
  • 종가: 정규장 마지막 1분 봉을 의미한다. 16:00에 체결된 것으로 가정한 거래 내역은 포함하지 않으며, 시간 외 거래 내역도 포함하지 않는다.
  • 시간대 처리: 저장된 모든 타임스탬프는 UTC다. WHERE 절에는 가공하지 않은 UTC 리터럴을 사용하며, ET 표기에는 SELECT 목록에서만 toTimeZone를 사용한다.
  • 거래 세션 확인: 달력으로 가정하지 않고, 휴일 테이블과 실제 관측된 봉을 함께 사용해 확인한다.
  • 직전 세션 비교: July 27 데이터를 바탕으로 쿼리 내부에서 계산한다. 이전 게시물의 값을 재사용하지 않는다.
  • 소수점 처리: 나눗셈이나 곱셈을 수행하기 전에 가격, 수량, 거래량 열을 Float64로 변환한다.
  • 결정론적 집계: 전체 과정에서 정확한 분위수와 튜플 키 기반의 동률 해소 방식을 사용한다. 본문의 모든 순위 또는 부호 관련 주장은 검증용 범위 조건으로 인코딩한다.
  • 데이터 웨어하우스 기준일: August 1, 2026이다. 해당 세션 이후 4일이 지난 시점으로, 테이프의 통상적인 1~2일 수집 지연을 지난 날짜다. 데이터셋이 생성 시점에 누락된 경우에도 위의 제한된 수신 기록이 게시물을 유지한다.

상호 링크: July 27 일일 요약, July 29 일일 요약, 옵션 만기 시점, 매수-매도 스프레드란 무엇인가, 2~10년물 스프레드.

위의 각 쿼리는 Strasmore terminal에서 수정 없이 실행된다. 다른 세션을 대상으로 기간을 변경할 수도 있다.

#recap#daily#spy#qqq#market structure