Por Invasão da Ucrânia e reação do mercado
Análise do dia 24 de fevereiro de 2022 quando a invasão russa causou gap de baixa nos índices americanos, mas o fechamento foi positivo em diversos ativos.
Nas primeiras horas de 24 de fevereiro de 2022, a Rússia iniciou sua invasão em larga escala da Ucrânia — e o mercado de ações dos EUA registrou uma das sessões mais estudadas da década. Os contratos futuros de índices caíram forte durante a noite, o ETF Nasdaq-100 QQQ abriu -3.2% em queda — e fechou +3.4%. Esta página documenta todo o evento: a reversão minuto a minuto, o desempenho do S&P 500 e do Dow, o movimento do petróleo, ouro, ações de defesa, Treasuries e volatilidade, além do cenário das semanas seguintes. Cada número é fruto de uma consulta armazenada; expanda qualquer painel para ver o SQL.
Antes da abertura: como foi a noite
A invasão não foi algo repentino. Entre o final de 2021 e o início de 2022, a Rússia concentrou tropas perto da fronteira da Ucrânia — estimativas ocidentais na época superavam 100.000 soldados — e os mercados vinham precificando esse risco há semanas. Na segunda-feira, 21 de fevereiro, Moscou reconheceu as duas repúblicas separatistas no leste da Ucrânia; os mercados dos EUA estavam fechados devido ao feriado de Washington, e a primeira sessão capaz de precificar a notícia foi na terça-feira, dia 22, com viés de baixa. A primeira rodada de sanções ocidentais ocorreu na mesma terça-feira, junto com a decisão da Alemanha de interromper a certificação do gasoduto Nord Stream 2.
Depois, pouco antes das 6h no horário de Moscou de quinta-feira, 24 de fevereiro — por volta das 22h de quarta-feira em Nova York — o presidente da Rússia anunciou a operação, e explosões foram relatadas em cidades ucranianas no intervalo de uma hora. Os futuros de índices dos EUA, que operam durante a noite, sofreram venda imediata. Ao amanhecer, a única dúvida era o quanto o leilão de abertura das 9h30 ficaria abaixo do fechamento de quarta-feira.
O dia, em uma linha
Uma única linha contém todas as respostas — fechamento anterior, gap, mínima, máxima, fechamento e volume:
O SQL exato por trás de cada número
WITH
(
SELECT argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'QQQ'
AND window_start >= toDateTime('2022-02-23 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2022-02-24 04:00:00')
) AS prior_rth_close
SELECT
round(prior_rth_close, 2) AS prior_close,
round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)), 2) AS rth_open,
round((toFloat64(argMinIf(open, window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)) / prior_rth_close - 1) * 100, 1) AS gap_pct,
round(minIf(toFloat64(low), (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959), 2) AS rth_low,
formatDateTime(toTimeZone(argMinIf(window_start, (toFloat64(low), toInt64(toUnixTimestamp(window_start))), (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959), 'America/New_York'), '%H:%i') AS low_et,
round(maxIf(toFloat64(high), (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959), 2) AS rth_high,
round(toFloat64(argMaxIf(close, window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)), 2) AS rth_close,
round((toFloat64(argMaxIf(close, window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)) / prior_rth_close - 1) * 100, 1) AS day_change_pct,
round((minIf(toFloat64(low), (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) / prior_rth_close - 1) * 100, 1) AS low_vs_prior_pct,
round((toFloat64(argMaxIf(close, window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)) / minIf(toFloat64(low), (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) - 1) * 100, 1) AS trough_to_close_pct,
round((maxIf(toFloat64(high), (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) / toFloat64(argMaxIf(close, window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)) - 1) * 100, 2) AS close_to_high_pct,
round((toFloat64(argMinIf(open, window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)) / minIf(toFloat64(low), (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) - 1) * 100, 2) AS open_above_low_pct,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS day_shares_m,
countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS rth_minute_bars
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'QQQ'
AND window_start >= toDateTime('2022-02-24 04:00:00') AND window_start < toDateTime('2022-02-24 23:59:00')O dado essencial para todos: a mínima da sessão de $318.26 registrada às 09:30 ET — no primeiro minuto de abertura — -3.4% abaixo do fechamento anterior. A partir daquele primeiro registro, o QQQ subiu por seis horas e meia e encerrou a $340.65: +3.4% no dia, uma oscilação de 7% da mínima ao fechamento com 128 milhões de ações. O fechamento não apresentou exaustão no sinal de fechamento: encerrou apenas 0.11% abaixo da máxima da sessão de $341.04, o que significa que o dia terminou essencialmente em seu topo. Quem vendeu no primeiro minuto de negociação vendeu a apenas 0.18% da mínima absoluta da sessão — o fundo real registrado momentos após o leilão de abertura, e não durante ele (o preço do leilão foi $318.84; a mínima, $318.26).
A reversão, intervalo por intervalo
Os intervalos de meia hora mostram o formato da subida:
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i') AS et_time,
round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) AS bucket_close,
round(min(toFloat64(low)), 2) AS bucket_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'QQQ'
AND window_start >= toDateTime('2022-02-24 04:00:00') AND window_start < toDateTime('2022-02-24 23:59:00')
AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
GROUP BY et_time
ORDER BY et_timeA escada não foi perfeitamente linear — o bucket de 12:00 ET fechou a $328.03, abaixo do fechamento de 11:30 de $330.29 — mas a direção nunca mudou de forma significativa, e o último bucket fechou a $340.65, no topo da tabela. O volume seguiu o padrão em U: 18.6 milhões de ações na primeira meia hora e 15 milhões na última, contra 4.7 milhões no período do almoço. É o espelho de 2011's staircase down. Sessões como esta explicam por que relatos de que "o mercado caiu com a invasão" são enganosos: os futures caíram durante a noite; a sessão à vista subiu desde o primeiro minuto. Qual deles você experimentou dependeu inteiramente de quando suas ordens chegaram — o tema overnight gaps mede isso em semanas mais calmas.
Não apenas o Nasdaq: o mercado inteiro reverteu
Uma análise focada em apenas um índice deixaria uma dúvida em aberto: foi uma anomalia das ações de crescimento ou uma reversão generalizada do mercado? O painel abaixo coloca onze tickers em uma mesma métrica — os três principais ETFs de índice e, em seguida, os ativos buscados em cenários de choque geopolítico: energia, ouro, títulos do Tesouro de longo prazo, um ETF de volatilidade e quatro empresas de defesa.
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round((rth_open / prior_close - 1) * 100, 1) AS gap_pct,
round((rth_low / prior_close - 1) * 100, 1) AS low_vs_prior_pct,
round((rth_high / prior_close - 1) * 100, 1) AS high_vs_prior_pct,
round((rth_close / prior_close - 1) * 100, 1) AS day_change_pct
FROM (
SELECT
ticker,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959 AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = toDate('2022-02-23')) AS prior_close,
argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959 AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = toDate('2022-02-24')) AS rth_open,
minIf(toFloat64(low), (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959 AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = toDate('2022-02-24')) AS rth_low,
maxIf(toFloat64(high), (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959 AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = toDate('2022-02-24')) AS rth_high,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959 AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = toDate('2022-02-24')) AS rth_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('QQQ', 'SPY', 'DIA', 'XLE', 'GLD', 'TLT', 'VIXY', 'LMT', 'NOC', 'RTX', 'GD')
AND window_start >= toDateTime('2022-02-23 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2022-02-24 23:59:00')
GROUP BY ticker
)
ORDER BY indexOf(['QQQ', 'SPY', 'DIA', 'XLE', 'GLD', 'TLT', 'VIXY', 'LMT', 'NOC', 'RTX', 'GD'], ticker)A reversão foi generalizada, mas sua magnitude não acompanhou apenas a profundidade do gap da manhã: o QQQ abriu com um gap de -3.2% e fechou com +3.4%. SPY e DIA abriram com gaps de valores quase idênticos — -2.6% e -2.6%, respectivamente — mas o SPY fechou com +1.5% contra o +0.3% do DIA, com ganhos mínimos. O índice com maior exposição a ações de crescimento sofreu a reversão mais forte; o Dow, com foco industrial, foi o que menos reverteu — a composição, e não o tamanho do gap, é o que separa o SPY do DIA.
Para onde foi o dinheiro: petróleo, ouro, defesa e volatilidade
Observe agora as linhas inferiores do mesmo painel — o "trade de guerra". O setor de energia abriu em suas máximas e fechou em queda: o XLE teve um gap de +2.1%, operou com queda de até -3.4% em relação ao fechamento anterior durante o intraday e encerrou em -0.9%. O ouro fez o mesmo movimento de ida e volta: o GLD abriu +2.4% e fechou -0.6%. O VIXY — um ETF que detém futuros de curto prazo do VIX, o proxy negociável mais próximo do índice de volatilidade — teve um gap de +11.1% na abertura e fechou em -3%, abaixo do fechamento do dia anterior. Os ativos clássicos de medo atingiram o pico exatamente quando as notícias eram piores e perderam força junto com a recuperação das ações: a reversão do mercado de ações, de forma invertida.
As empresas de defesa foram a exceção que se manteve. Todas as quatro fecharam em alta — LMT +1.7%, NOC +2.4%, RTX +2.1%, GD +1.1% — e a Northrop Grumman nunca operou abaixo do fechamento de quarta-feira durante toda a sessão (sua mínima intraday foi de +1%), sendo a única das quatro que não ficou no vermelho.
Treasuries: a busca por proteção ocorreu mais tarde
A queda no yield dos Treasuries significa que os preços dos títulos estão subindo — o fluxo clássico de busca por proteção (safe-haven). No dia da invasão, esse fluxo mal foi registrado no fechamento:
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
toString(date) AS session,
round(yield_2_year, 2) AS yield_2_year,
round(yield_10_year, 2) AS yield_10_year
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date BETWEEN '2022-02-18' AND '2022-03-08'
ORDER BY dateO yield de 10 anos fechou em 1.96% em 24 de fevereiro, um pouco abaixo dos 1.99% do dia anterior. A fuga real de capital ocorreu na semana seguinte: até 2022-03-01, o título de 10 anos registrou 1.72% — o fechamento mais baixo deste período — e o de 2 anos caiu de 1.58% para 1.31% no mesmo intervalo. O TLT, o ETF de Treasuries de longo prazo no painel acima, mostrou a versão intradiária da mesma história: um gap de +1.8% na abertura que recuou para +0.2% no fechamento.
Os dias ao redor do evento
Três semanas de fechamentos diários contextualizam a reversão — e definem silenciosamente se ela se sustentou:
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
toString(et_date) AS session,
close_usd,
round(if(prev_close = 0, NULL, (close_usd / prev_close - 1) * 100), 1) AS change_pct,
shares_m
FROM (
SELECT et_date, close_usd, shares_m,
lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
FROM (
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959), 2) AS close_usd,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'QQQ'
AND window_start >= toDateTime('2022-02-18 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2022-03-15 23:59:00')
GROUP BY et_date
)
)
WHERE et_date >= toDate('2022-02-22') AND et_date <= toDate('2022-03-14')
ORDER BY et_dateAs sessões antes da invasão foram negativas (-1% e -2.6% em 22–23 de fevereiro), com o cenário de tensão dominando as manchetes. O dia da invasão fechou em +3.4%, seguido por mais +1.5% no dia seguinte. Mercados caindo com a ameaça e subindo com o evento é um padrão antigo, com provérbios de Wall Street sobre o tema, e este gráfico é o registro moderno mais nítido desse fenômeno. Mas observe os dados: o movimento termina em $318.21 em 2022-03-14 — abaixo do nível registrado durante o pânico da manhã da invasão.
O rali se manteve?
Não — e agora há provas:
O SQL exato por trás de cada número
WITH
daily AS (
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959), 2) AS c
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'QQQ'
AND window_start >= toDateTime('2022-02-24 04:00:00') AND window_start < toDateTime('2023-01-01 00:00:00')
GROUP BY d
),
(SELECT c FROM daily WHERE d = toDate('2022-02-24')) AS invasion_close,
(
SELECT round(minIf(toFloat64(low), (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959), 2)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'QQQ'
AND window_start >= toDateTime('2022-02-24 04:00:00') AND window_start < toDateTime('2022-02-24 23:59:00')
) AS invasion_low
SELECT
invasion_close,
invasion_low,
toString(minIf(d, c < invasion_low AND d > toDate('2022-02-24'))) AS first_close_below_invasion_low,
dateDiff('day', toDate('2022-02-24'), minIf(d, c < invasion_low AND d > toDate('2022-02-24'))) AS calendar_days_to_new_low,
round(minIf(c, d BETWEEN toDate('2022-02-25') AND toDate('2022-03-31')), 2) AS march_low_close,
toString(argMinIf(d, (c, d), d BETWEEN toDate('2022-02-25') AND toDate('2022-03-31'))) AS march_low_date,
round((minIf(c, d BETWEEN toDate('2022-02-25') AND toDate('2022-03-31')) / invasion_close - 1) * 100, 1) AS march_low_vs_invasion_close_pct,
round(minIf(c, d > toDate('2022-02-24')), 2) AS year_low_close,
toString(argMinIf(d, (c, d), d > toDate('2022-02-24'))) AS year_low_date,
round((minIf(c, d > toDate('2022-02-24')) / invasion_close - 1) * 100, 1) AS year_low_vs_invasion_close_pct
FROM daily18 dias corridos após a invasão, em 2022-03-14, o QQQ fechou abaixo da mínima de pânico de $318.26 registrada no primeiro minuto de abertura da manhã da invasão. Aquele fechamento de março de $318.21 ficou -6.6% abaixo do fechamento do dia da invasão — e o ano continuou: até 2022-12-28, o QQQ fechou a $260.02, -23.7% abaixo de onde o dia da invasão terminou. A reversão de 24 de fevereiro foi real, violenta — e local. O ciclo de alta de juros, e não a guerra, definiu a direção de 2022, a mesma lição que o crash de março de 2020 ensinou na direção oposta.
Qual a raridade de uma reversão deste tamanho?
Ao analisar todas as sessões do QQQ de 2003 até o fim de 2025, encontram-se exatamente 2 sessões que negociaram pelo menos 3% abaixo do fechamento anterior durante o intraday e ainda assim terminaram pelo menos 1% acima dele:
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
toString(d) AS session,
low_vs_prior_pct,
close_vs_prior_pct,
trough_to_close_pct
FROM (
SELECT
d,
round((lo / prev_c - 1) * 100, 1) AS low_vs_prior_pct,
round((c / prev_c - 1) * 100, 1) AS close_vs_prior_pct,
round((c / lo - 1) * 100, 1) AS trough_to_close_pct
FROM (
SELECT d, c, lo,
lagInFrame(c) OVER (ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_c
FROM (
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS c,
minIf(toFloat64(low), (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS lo
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'QQQ'
AND window_start >= toDateTime('2003-01-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-01-01 00:00:00')
GROUP BY d
)
)
WHERE prev_c > 0 AND isFinite(prev_c)
)
WHERE low_vs_prior_pct <= -3 AND close_vs_prior_pct >= 1
ORDER BY session24 de fevereiro de 2022 é um desses casos. O outro é 2022-10-13 — a sessão que abriu uma hora após um relatório de inflação acima do esperado, outro dia de gap-down-close-green. A reversão do dia da invasão foi a maior das duas: um movimento de trough-to-close de 7% contra 5.7%. Vinte e três anos de histórico, e ambos os registros ocorreram no mesmo ano.
O que este dia ensina
Três mecânicas duradouras operam neste gráfico. Primeiro: quando um evento muito aguardado ocorre, o posicionamento muitas vezes já foi feito — as duas sessões de queda antes da invasão já carregavam a antecipação. Segundo: o leilão de abertura é onde o medo acumulado durante a noite é liquidado em um único preço, e esse preço pode ser a máxima ou a mínima do dia. Terceiro: uma reversão violenta de um único dia revela os fluxos daquele dia, não a direção do próximo trimestre — as semanas após esta sessão atingiram novas mínimas de qualquer forma. Dias de eventos recompensam quem conhece a engrenagem; punem quem confunde a forma de uma sessão com a tendência de um regime.
O detalhe do volume confirma quem estava operando: 128.5 milhões de ações tornaram esta a sessão de maior volume na tabela de três semanas acima, e volume alto em uma recuperação da mínima para o fechamento significa que houve compra de grande escala encontrando venda real — não um movimento sem profundidade. Compare com a mesma assinatura em rali de 24 de março de 2020, onde o volume de convicção também marcou a virada de um pânico, e contraste com dias de repiques de baixo volume que perdem força na sessão seguinte.
FAQ sobre o dia da invasão
O que o mercado de ações fez quando a Rússia invadiu a Ucrânia?
No dia do evento — 24 de fevereiro de 2022 — o ETF Nasdaq-100 QQQ abriu -3.2% em queda, atingindo sua mínima no primeiro minuto de pregão, mas subiu durante toda a sessão para fechar +3.4%. O ETF S&P 500 SPY fechou +1.5% e o ETF Dow DIA fechou +0.3%.
Por que as ações subiram quando a Rússia invadiu a Ucrânia?
Esta página não atribui motivos; o registro mostra a sequência — a forte pressão de venda ocorreu na abertura das 9:30, e a compra dominou todas as horas seguintes. O padrão de queda sob ameaça e rali após o evento possui diversos paralelos históricos.
O que o petróleo e o ouro fizeram quando a Rússia invadiu a Ucrânia?
Ambos tiveram picos na abertura e recuaram: o ETF de energia XLE abriu com gap de +2.1% e fechou -0.9%, e o ETF de ouro GLD abriu com gap de +2.4% e fechou -0.6%. As ações de defesa mantiveram os ganhos: todas as quatro principais do painel acima fecharam no verde.
O rali após a invasão durou?
Não. O QQQ fechou abaixo de sua mínima de pânico do dia da invasão 18 dias corridos depois, em 2022-03-14, e em sua mínima de 2022, em 2022-12-28, estava -23.7% abaixo do fechamento do dia da invasão.
Quão raro é uma reversão como a de 24 de fevereiro de 2022?
Muito rara. De 2003 até o fim de 2025, apenas 2 sessões do QQQ negociaram 3% ou mais abaixo do fechamento anterior durante o intraday e ainda assim fecharam pelo menos 1% acima — esta, e 2022-10-13.
Cada painel acima é uma consulta armazenada e versionada sobre o histórico de dados — expanda o SQL para ver cada medição. Quer vivenciar este dia em vez de apenas ler? É um dos cenários jogáveis no simulador de trading da Strasmore Labs.