Oleh pasaran 8 julai 2026 lantunan cip indeks statik
Lantunan cip sehari hampir tidak dirasai indeks: kebanyakan semis hijau, NVDA naik dua hari, MU nama dolar terberat, pita luas lebih dua-ke-satu merah.
Rabu, 8 Julai 2026 merupakan lantunan cip sehari yang hampir tidak dirasai oleh indeks. SNDK ditutup +6.8%, AVGO +4.82%, NVDA +3.66%, satu pembalikan tajam daripada kehancuran cip Selasa, tetapi ETF indeks kekal statik: SPY -0.31% dan QQQ +0.25%. Pita luas mencatatkan lebih dua kali ganda jumlah merah berbanding hari sebelumnya: 1821 saham menaik berbanding 4260 saham menurun, bahagian saham menaik sebanyak 29.6% selepas 33.8% sesi sebelumnya. Setiap nombor di bawah dibaca daripada pertanyaan tersimpan, kembangkan mana-mana panel untuk SQL yang tepat.
Papan skor
Setiap perubahan membandingkan bar minit terakhir sesi biasa 8 Julai dengan Selasa 7 Julai, sesi dagangan berturut-turut. Baris disusun mengikut abjad, jadi setiap ETF kekal pada kedudukan tetap.
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH prior AS (
SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
GROUP BY ticker
),
sess AS (
SELECT ticker,
argMin(open, window_start) AS day_open,
argMax(close, window_start) AS day_close,
max(high) AS day_high,
min(low) AS day_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00'
GROUP BY ticker
)
SELECT
s.ticker AS ticker,
round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY tickerKeempat-empat ETF membuka dengan jurang ke bawah dan kemudiannya bergerak ke arah yang berbeza. DIA membuka sesi pada -0.97% berbanding penutup sebelumnya dan terus merosot, menutup -1.09%. IWM dibuka pada -0.73% dan kekal rendah, menutup -0.92%. SPY dibuka pada -0.6%, pulih secara beransur-ansur sepanjang hari, dan masih menutup -0.31%, pemulihan daripada pembukaan adalah lebih kecil daripada jurang. QQQ dibuka pada -0.64% dan melonjak kepada +0.25% pada penutup, satu-satunya daripada empat yang berada dalam wilayah positif.
Adakah hari itu luar biasa?
Pergerakan SPY dari buka ke tutup sebanyak 0.29% berada pada kedudukan 16 daripada 22 sesi sebelumnya, iaitu hari yang sederhana untuk indeks tersebut, bukan yang ekstrem. Pergerakan QQQ dari tutup ke tutup sebanyak +0.25% berada pada kedudukan 21 daripada 22, salah satu pergerakan terkecil dalam tempoh sebulan lalu untuk QQQ, selaras dengan cetakan indeks yang perlahan.
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
round(anyIf(cc_pct, ticker = 'QQQ' AND d = toDate('2026-07-08')), 2) AS qqq_close_over_close_pct,
arrayCount(x -> x > abs(anyIf(cc_pct, ticker = 'QQQ' AND d = toDate('2026-07-08'))), groupArrayIf(abs(cc_pct), ticker = 'QQQ' AND d != toDate('2026-07-08'))) + 1 AS qqq_abs_move_rank,
countIf(ticker = 'QQQ') AS qqq_sessions_compared,
round(anyIf(oc_pct, ticker = 'SPY' AND d = toDate('2026-07-08')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, ticker = 'SPY' AND d = toDate('2026-07-08'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), ticker = 'SPY' AND d != toDate('2026-07-08'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
countIf(ticker = 'SPY') AS spy_sessions_compared,
toString(min(d)) AS first_session
FROM (
SELECT ticker, d,
(close_px / lagInFrame(close_px) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d) - 1) * 100 AS cc_pct,
oc_pct
FROM (
SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
argMax(toFloat64(close), window_start) AS close_px,
(argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ')
AND window_start >= toDateTime('2026-06-05 13:30:00')
AND window_start < toDateTime('2026-07-09 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY ticker, d
)
)Keluasan: nisbah merah dua-ke-satu lebih teruk berbanding hari sebelumnya
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
countIf(close_8 > close_7 AND close_7 > 0 AND dv_8 >= 1000000) AS advancers,
countIf(close_8 < close_7 AND close_7 > 0 AND dv_8 >= 1000000) AS decliners,
countIf(close_8 = close_7 AND close_7 > 0 AND dv_8 >= 1000000) AS unchanged,
countIf(close_7 > 0 AND close_8 > 0 AND dv_8 >= 1000000) AS liquid_tickers,
countIf(close_7 > 0 AND close_8 > 0) AS traded_both_sessions,
countIf(close_7 > 0 AND close_8 > 0) - countIf(close_7 > 0 AND close_8 > 0 AND dv_8 >= 1000000) AS dropped_by_liquidity_filter,
round(100.0 * countIf(close_8 > close_7 AND close_7 > 0 AND dv_8 >= 1000000) / countIf(close_7 > 0 AND close_8 > 0 AND dv_8 >= 1000000), 1) AS advancer_pct,
round(100.0 * countIf(close_7 > close_6 AND close_6 > 0 AND dv_7 >= 1000000) / countIf(close_7 > 0 AND close_6 > 0 AND dv_7 >= 1000000), 1) AS jul7_advancer_pct
FROM (
SELECT ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')) AS close_6,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00')) AS close_7,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00')) AS close_8,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00') AS dv_8,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00') AS dv_7
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00'
GROUP BY ticker
)Jurang antara saham menaik (1821) dan menurun (4260) meletakkan bahagian saham menaik pada 29.6%, turun daripada 33.8% sesi sebelumnya, pengiraan yang sama menggunakan penapis kecairan yang sama, dijalankan untuk kedua-dua hari. Daripada 11439 nama yang mempunyai harga tutup pada kedua-dua hari, 5284 jatuh di bawah penapis dagangan $1J dan dikecualikan daripada kiraan. Lantunan yang diterajui cip dan penutupan bercampur indeks terletak di atas pasaran yang lebih seragam negatif.
Kompleks cip melonjak kuat, dengan volum dagangan tinggi
Baris disusun mengikut abjad, jadi setiap nama kekal pada kedudukan tetap; perbandingan hari Selasa dikira semula daripada harga tutup 7 Julai dan 6 Julai dalam blok resit di bawah jadual.
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-08 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-08 00:00:00')) AS day_close,
maxIf(toFloat64(high), window_start >= '2026-07-08 00:00:00') AS day_high,
minIf(toFloat64(low), window_start >= '2026-07-08 00:00:00') AS day_low,
argMinIf(window_start, (toFloat64(low), toInt64(toUnixTimestamp(window_start))), window_start >= '2026-07-08 00:00:00') AS low_bar,
argMaxIf(window_start, (toFloat64(high), -toInt64(toUnixTimestamp(window_start))), window_start >= '2026-07-08 00:00:00') AS high_bar,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-08 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('AMD', 'AVGO', 'INTC', 'KLAC', 'LRCX', 'MRVL', 'MU', 'NVDA', 'SNDK', 'SOXL', 'SOXS', 'STX', 'TER', 'WDC')
AND ((window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
round(((day_high - day_low) / prior_close) * 100, 2) AS range_pct,
round(toFloat64(day_low), 2) AS day_low,
round(toFloat64(day_high), 2) AS day_high,
toUInt32(toHour(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York'))) AS low_minute_et,
toUInt32(toHour(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York'))) AS high_minute_et,
day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker12 daripada empat belas nama cip ditutup hijau, kebalikan daripada sesi Selasa, apabila 12 daripada empat belas nama ditutup merah. SNDK mengetuai kompleks pada +6.8% dengan dagangan sebanyak 16.82B dolar, diikuti rapat oleh AVGO pada +4.82%; nama-nama storan lain menyusul, STX +3.9%, WDC +3.45%. Pembalut 3x SOXL meningkat +5.79% manakala SOXS songsang -6.22%, selaras dengan pemulihan satu hari dalam kompleks asas. MU naik lebih sederhana pada +1.11% tetapi mencatatkan dagangan sebanyak 32.02B dolar, menjadikannya nama dengan volum dolar tertinggi dalam panel. NVDA ditutup +3.66% untuk hari hijau kedua berturut-turut: ia merupakan salah satu daripada hanya 2 nama dalam panel ini yang ditutup hijau sepanjang kejatuhan Selasa (+0.67% pada hari itu).
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
countIf(close_8 > close_7) AS jul8_green,
countIf(close_8 < close_7) AS jul8_red,
countIf(close_7 > close_6) AS jul7_green,
countIf(close_7 < close_6) AS jul7_red,
round(anyIf((close_7 / close_6 - 1) * 100, ticker = 'NVDA'), 2) AS nvda_jul7_pct,
count() AS names_counted
FROM (
SELECT ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')) AS close_6,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00')) AS close_7,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00')) AS close_8
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('AMD', 'AVGO', 'INTC', 'KLAC', 'LRCX', 'MRVL', 'MU', 'NVDA', 'SNDK', 'SOXL', 'SOXS', 'STX', 'TER', 'WDC')
AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00'
GROUP BY ticker
)Sebaliknya: saham defensif dan mega-cap pertumbuhan tidak mengikut
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-08 00:00:00')) AS prior_close_raw,
toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-08 00:00:00')) AS day_open_raw,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-08 00:00:00')) AS day_close_raw,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-08 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('CRNX', 'CVX', 'JNJ', 'LLY', 'META', 'TSLA', 'UNH', 'XOM')
AND ((window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close_raw, 2) AS prior_close,
round(day_open_raw, 2) AS day_open,
round(day_close_raw, 2) AS day_close,
round((day_open_raw / prior_close_raw - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((day_close_raw / day_open_raw - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((day_close_raw / prior_close_raw - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY tickerMega-cap pertumbuhan bergerak ke arah bertentangan dengan kelompok cip: TSLA -2.22%, META -2.04%, LLY -1.6%. CVX merupakan satu-satunya penutupan hijau dalam panel, naik +1.12% hasil daripada jurang awal, manakala XOM dibuka +1.26% lebih tinggi dan merosot ke -0.49% menjelang penutupan. Oleh itu, dagangan Rabu terbahagi kepada dua: nama cip naik, pertumbuhan dan defensif turun, dengan indeks kekal tidak berubah di antaranya. (Baris disusun mengikut abjad: CRNX, CVX, JNJ, LLY, META, TSLA, UNH, XOM.)
Tempat wang didagangkan
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price,
round(100 * if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)
/ max(if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)) OVER (PARTITION BY leaderboard), 1) AS pct_of_board_leader
FROM (
SELECT
'by dollars traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY dollar_volume_bn DESC
LIMIT 6
UNION ALL
SELECT
'by shares traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY shares_m DESC
LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, pct_of_board_leader DESCMU mengalirkan 32.02B dolar, nama paling berat di pita dan satu-satunya yang melepasi tanda $30B. SPY (26.49B), NVDA (24.17B), dan QQQ (20.9B) menyusul, dengan SNDK pada 16.82B dan TSLA pada 11.71B melengkapkan papan dolar. Papan saham pula menceritakan kisah berbeza: ETF semikonduktor songsang 3x SOXS memperdagangkan 636.5M saham pada harga purata tersirat $4.67, mekanik pembalut 3x berharga rendah pada hari cip yang berat.
Bentuk sesi
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i') AS et_time,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS shares_bn,
round(100 * sum(toFloat64(volume)) / max(sum(toFloat64(volume))) OVER (), 1) AS pct_of_biggest_bucket
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00'
GROUP BY et_time
ORDER BY et_timeVolume membentuk corak U seperti buku teks: baldi pembukaan berjalan pada 89.9% daripada baldi terbesar hari itu dan pudar sepanjang pagi, mencecah paras terendah pada 34.1% dalam slot 1:00–1:30 ptg ET. Setengah jam penutupan (15:30 ET) merupakan baldi terbesar hari itu pada 2.2B saham, lebih besar daripada 1.98B pembukaan, corak biasa untuk sesi biasa.
Pita opsyen
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH
(
SELECT (groupArray(und), groupArray(strike), groupArray(typ), groupArray(vol), groupArray(avg_px), groupArray(is_0dte))
FROM (
SELECT any(underlying_symbol) AS und, any(toFloat64(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
sum(size) AS vol, round(avg(toFloat64(price)), 3) AS avg_px,
if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260708', 1, 0) AS is_0dte
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-08 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-09 00:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY vol DESC
LIMIT 2
)
) AS top2,
(
SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00'
) AS spy_regular_close,
(
SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-07 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'
) AS jul7_contracts_m,
(
SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260707') / sum(size), 1)
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-07 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'
) AS jul7_pct_0dte
SELECT
round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
jul7_contracts_m,
round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260708') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
jul7_pct_0dte,
spy_regular_close,
top2.1[1] AS top1_und, top2.2[1] AS top1_strike, top2.3[1] AS top1_type, top2.4[1] AS top1_contracts, top2.5[1] AS top1_avg_px, top2.6[1] AS top1_is_0dte,
round(toFloat64(top2.2[1]) - spy_regular_close, 2) AS top1_moneyness
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-08 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-09 00:00:00'Pita opsyen yang disatukan membawa 10.44M cetakan dan 63.26M kontrak, melebihi 61.13M pada hari Selasa, yang dikira daripada pita yang sama dalam tempoh masa Selasa. Panggilan merangkumi 55.4% daripada jumlah volum, menunjukkan kecenderungan panggilan yang sederhana. Kontrak 0DTE (tamat tempoh hari yang sama, 260708) mengambil 38.7% daripada volum kontrak, meningkat daripada 31.2% pada hari Selasa. Kontrak tunggal paling sibuk ialah SPY 745C, 677981 kontrak pada harga purata $0.875, tamat tempoh hari yang sama pada dasarnya setara wang berbanding penutupan biasa SPY sebanyak $745.31.
Pita sebut harga
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-08')) / 1e6, 2) AS jul8_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-07')) / 1e6, 2) AS jul7_updates_m,
round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-08')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-07')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-08') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul8_spy_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-08') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul8_qqq_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-08') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul8_nvda_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-08') AND ticker = 'TSLA') / 1e6, 2) AS jul8_tsla_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-08') AND ticker = 'MU') / 1e6, 2) AS jul8_mu_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-07 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-09 00:00:00'Pita sebut harga saham membawa 530.55M kemas kini NBBO pada 8 Julai, +7.7% berbanding sesi sebelumnya. Kemas kini QQQ sebanyak 6.53M mendahului ticker bernama, mengatasi SPY sebanyak 4.93M. NVDA (1.8M), TSLA (0.72M), dan MU (0.6M) melengkapkan kiraan ticker bernama.
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
ticker,
round(quantileExact(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000), 2) AS median_spread_bps
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA', 'TSLA', 'MU', 'SNDK', 'AVGO')
AND sip_timestamp >= '2026-07-08 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 20:00:00'
AND bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price
GROUP BY ticker
ORDER BY median_spread_bps ASCMerentasi tujuh ticker bernama, median spread sebut harga SPY RTH ialah 0.27 bps, berada di paras terendah biasa bagi ETF AS yang paling cair. QQQ disebut harga pada 0.71 bps, NVDA pada 1.52 bps. Ekor jadual yang lebih lebar adalah milik nama dengan sebut harga yang lebih tipis: MU pada 5.66 bps dan SNDK pada 12.21 bps.
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
round(anyIf(avg_spread_cents, d = toDate('2026-07-08')), 3) AS jul8_avg_spread_cents,
arrayCount(x -> x < anyIf(avg_spread_cents, d = toDate('2026-07-08')), groupArrayIf(avg_spread_cents, d != toDate('2026-07-08'))) + 1 AS tightness_rank,
count() AS sessions_compared,
round(min(avg_spread_cents), 3) AS tightest_session_cents,
round(max(avg_spread_cents), 3) AS widest_session_cents,
toString(min(d)) AS first_session,
sum(dropped_invalid) AS dropped_invalid_quotes
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS d,
avgIf(toFloat64(ask_price - bid_price), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) * 100 AS avg_spread_cents,
countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price)) AS dropped_invalid
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPY'
AND sip_timestamp >= toDateTime('2026-06-05 00:00:00')
AND sip_timestamp < toDateTime('2026-07-09 00:00:00')
AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY d
)Spread sebut harga purata SPY RTH sebanyak 2.202 sen berada di kedudukan 11 daripada 22 sesi sebelumnya, iaitu hari biasa bagi ketatnya spread, dengan julat bulan sebelumnya antara 1.809 sen (paling ketat) hingga 2.865 sen (paling lebar). Tiada lubang udara, tiada peristiwa kecairan, sesi biasa bagi spread sebut harga SPY.
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH
(SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-08 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-09 00:00:00') AS jul8_options_rows,
(SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-08 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-09 00:00:00') AS jul8_stock_quote_rows
SELECT
round(jul8_options_rows / 1e9, 2) AS jul8_options_bn,
round(jul8_options_rows / jul8_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-08 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul8_spy_options_mPita opsyen membawa 9.62 bilion kemas kini NBBO, 18.1× kiraan pita sebut harga saham. Hirisan SPY-opsyen sahaja mencatat 422 juta kemas kini semasa waktu dagangan biasa.
Kadar: keluk hampir tidak berganjak
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
t.1 AS curve_point,
round(t.2, 2) AS jul8_yield_pct,
round((t.2 - t.3) * 100) AS session_change_bp
FROM (
SELECT arrayJoin([
('1 month', toFloat64(d.yield_1_month), toFloat64(p.yield_1_month)),
('3 month', toFloat64(d.yield_3_month), toFloat64(p.yield_3_month)),
('1 year', toFloat64(d.yield_1_year), toFloat64(p.yield_1_year)),
('2 year', toFloat64(d.yield_2_year), toFloat64(p.yield_2_year)),
('5 year', toFloat64(d.yield_5_year), toFloat64(p.yield_5_year)),
('10 year', toFloat64(d.yield_10_year), toFloat64(p.yield_10_year)),
('30 year', toFloat64(d.yield_30_year), toFloat64(p.yield_30_year)),
('2s10s spread', toFloat64(d.yield_10_year - d.yield_2_year), toFloat64(p.yield_10_year - p.yield_2_year))
]) AS t
FROM (SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-08') AS d,
(SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-07') AS p
)Bon 5-tahun mengetuai pergerakan sesi pada +4 bp; bon 2-tahun ditutup +2 bp lebih tinggi, dan tiada tempoh matang lain yang bergerak lebih daripada 2 bp di mana-mana arah. Ini meninggalkan spread 2s10s pada 0.35% (-1 bp pada sesi tersebut), dalam julat terkini. Pergerakan kadar yang perlahan itu sejajar dengan pergerakan indeks yang perlahan.
Kalendar di sebalik hari ini
SQL tepat di sebalik setiap nombor
WITH
(
SELECT (count(), uniqExact(publisher))
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-08'
) AS news,
(
SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n), max(n) - arraySort(x -> -x, groupArray(n))[2])
FROM (
SELECT t, count() AS n
FROM (
SELECT arrayJoin(tickers) AS t
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-08'
)
WHERE t != 'SPCX'
GROUP BY t
)
) AS top_news
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-08') AS ex_dividend_records,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-08') AS splits_executed,
(SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-08') AS reverse_splits,
(SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-08') AS forward_splits,
(SELECT countIf(form_type = '424B2') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-08') AS fil_424b2,
(SELECT countIf(form_type = '4') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-08') AS fil_form4,
(SELECT countIf(form_type = '8-K') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-08') AS fil_8k,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-08') AS fil_total,
news.1 AS news_articles, news.2 AS news_publishers,
top_news.1 AS top_news_ticker, top_news.2 AS top_news_n, top_news.3 AS top_news_lead_over_nextKalendar pada hari ini agak ringan: 81 rekod ex-dividen, 1 pecahan saham ke hadapan dilaksanakan, dan 3731 pemfailan SEC keseluruhan (dengan 775 dagangan orang dalam Borang 4, 527 prospektus 424B2, dan 163 laporan semasa 8-K). Liputan berita membawa 192 artikel merentasi 3 penerbit, dengan MU antara ticker yang paling banyak disebut pada 17 artikel. Tiada tindakan korporat jenama terkenal yang menonjol dalam aliran hari ini, naratif pasaran adalah kompleks cip itu sendiri.
Sesi, disahkan
SQL tepat di sebalik setiap nombor
SELECT
formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
count() AS spy_minute_bars,
countIf(window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00') AS regular_session_bars,
uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00') AS day_sessions,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-08') AS jul8_holiday_rows,
(SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-08' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
(SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-08' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-08 00:00:00' AND window_start < '2026-07-09 00:00:00'Sesi ini berjalan sepanjang waktu dagangan lanjutan, bar SPY pertama pada 04:00 ET, terakhir pada 19:59 ET, dengan 390 bar minit waktu biasa dan 1 sesi dagangan dalam tetingkap tersebut (tiada hari separuh; jadual cuti tiada baris untuk tarikh ini). Penutupan berjadual seterusnya ialah Labor Day pada 2026-09-07.
Nota data
Semua cap masa disimpan dalam UTC; waktu urus niaga biasa pada 8 Julai 2026 ditapis sebagai sip_timestamp / window_start antara 2026-07-08 13:30:00 dan 2026-07-08 20:00:00, yang bersamaan dengan 9:30 pagi–4:00 petang waktu New York. Harga perpuluhan diubah ke Float64 sebelum sebarang pembahagian. Panel khusus bagi setiap ticker (papan skor, kompleks cip, putaran) disusun mengikut abjad ticker supaya setiap rujukan prosa merujuk pada baris tetap; papan pendahulu (volume, petikan sebut harga) disusun mengikut nilai, dan setiap tuntutan kedudukan yang dibuatnya dikodkan sebagai had kewarasan pada kedudukan tersebut. Setiap perbandingan hari Selasa di halaman ini, bahagian keluasan, kiraan hijau/merah cip, kontrak opsyen dan bahagian 0DTE, kiraan kemas kini sebut harga, dikira segar dari 7 Julai (dan 6 Julai jika harga tutup sebelumnya diperlukan) dalam blok pertanyaan yang sama, tidak pernah dipetik dari siaran terdahulu.
:::butiran Nota data penuh
Panel keluasan mengira nama yang mempunyai harga tutup waktu biasa pada kedua-dua sesi dan sekurang-kurangnya $1M didagangkan pada hari yang diukur; kiraan yang digugurkan (5284 daripada 11439) menjadikan ekor yang dikecualikan kelihatan. Lajur pemasaan day_low/day_high kompleks cip menggunakan corak argMin/argMaxIf(..., (value, timestamp)) supaya seri diselesaikan secara deterministik. Label baldi senyuman volume ialah ET (%H:%i), dikira dengan toTimeZone dalam senarai SELECT sahaja. Panel pita opsyen mengesan tamat tempoh hari yang sama dengan padanan substring ticker OCC (substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)) dan bukannya options_trades.expiration_date (lajur itu rosak, mengikut nota pra-penerbangan sedia ada). Simbol dalam KNOWN_AMBIGUOUS_TICKERS dikecualikan dalam SQL pemimpin volume dan perhatian berita supaya seruan "paling X" jatuh kepada nama yang boleh disahkan. Ticker berita teratas menggunakan pemutus seri deterministik (argMax(t, (n, t))); top_news_lead_over_next = 0 menandakan seri, itulah sebabnya prosa mengatakan "antara yang paling disebut". Panel perbendaharaan menggabungkan dua baris gambar segera harian; gambar segera yang hilang untuk mana-mana tarikh menghasilkan sifar baris dan sempadan row_count memegang siaran. Kiraan sebut harga saham dan opsyen ialah imbasan keseluruhan pita ke atas partition hari; kiraan ticker bernama dilaporkan dalam juta untuk dipadankan dengan unit lajur mereka. Median spread menggunakan quantileExact (deterministik); panel spread mengekori ialah purata (avgIf), dilabelkan sedemikian.
:::
Metodologi
- Sumber data pasaran: pita konsolidasi,
delayed_stocks_minute_aggsuntuk harga dan volum indeks serta setiap nama,cache_stocks_quotesuntuk kiraan NBBO dan sebaran sebut harga,cache_options_quotesdanoptions_tradesuntuk pita opsyen. - Pengendalian zon waktu: semua cap masa yang disimpan adalah UTC; label jam ET dikira dengan
toTimeZone(..., 'America/New_York')dalam senarai SELECT sahaja; klausa WHERE menggunakan literal UTC mentah. - Tetingkap waktu sesi biasa: 13:30–20:00 UTC, disahkan berdasarkan bar minit SPY yang diperhatikan (panel pengesahan sesi), bukan pengiraan kalendar.
- Takrifan sebaran:
(ask - bid) / midpoint × 10,000dalam mata asas pada sebut harga dua hala yang sah untuk tangkapan gambar; panel bulan tertinggal adalah lebar purata dalam sen, dilabel sebagai purata. - Perbandingan sesi sebelumnya: dikira dalam pertanyaan daripada 7 Julai (dan 6 Julai untuk perbandingan hari ke hari Selasa sendiri), tidak pernah dibawa dari siaran sebelumnya.
- Agregat deterministik:
quantileExact, kunci tupelargMin/argMax, dan pemutus seri berita yang deterministik untuk penjanaan semula yang stabil. - Tarikh setakat gudang data: 10 Julai 2026 (T+2 untuk tempoh tersebut); pita kedua-dua sesi telah diambil sepenuhnya pada kedalaman ini.
Pautan silang: Rumusan 7 Julai 2026, Kos dagangan opsyen, Asas sebaran bida-tanya, Opsyen 0DTE, dan Volum relatif.