Oleh Rekap Pasar 8 Juli 2026: Ringkasan Angka Harian
Pemulihan satu hari sektor chip yang hampir tidak terasa oleh indeks: mayoritas semis hijau, NVDA naik hari kedua, MU jadi nama dollar terberat, dan tape luas lebih banyak merah.
Rabu, 8 Juli 2026 adalah pemulihan satu hari untuk sektor chip yang hampir tidak terasa oleh indeks. SNDK ditutup +6.8%, AVGO +4.82%, NVDA +3.66% — pembalikan tajam dari kejatuhan chip hari Selasa — namun ETF indeks tetap stagnan: SPY -0.31% dan QQQ +0.25%. Secara keseluruhan, pasar bergerak lebih banyak merah dengan rasio dua-banding-satu dibandingkan hari sebelumnya: 1821 saham naik berbanding 4260 saham turun, dengan pangsa saham naik sebesar 29.6% setelah 33.8% pada sesi sebelumnya. Setiap angka di bawah ini dibaca dari query tersimpan — perluas panel apa pun untuk melihat SQL tepatnya.
Papan skor
Setiap perubahan membandingkan bar menit sesi reguler terakhir pada 8 Juli dengan Selasa 7 Juli — sesi perdagangan berurutan. Baris disusun berdasarkan abjad, sehingga setiap ETF mempertahankan posisi tetap.
SQL tepat di balik setiap angka
WITH prior AS (
SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
GROUP BY ticker
),
sess AS (
SELECT ticker,
argMin(open, window_start) AS day_open,
argMax(close, window_start) AS day_close,
max(high) AS day_high,
min(low) AS day_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00'
GROUP BY ticker
)
SELECT
s.ticker AS ticker,
round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY tickerKeempat ETF mengalami gap down saat pembukaan dan bergerak ke arah yang berbeda setelah itu. DIA membuka sesi pada -0.97% dibandingkan penutupan sebelumnya dan terus melemah, berakhir di -1.09%. IWM dibuka pada -0.73% dan tetap turun, ditutup pada -0.92%. SPY dibuka pada -0.6%, bergerak naik sepanjang hari, namun tetap ditutup pada -0.31% — pemulihan dari pembukaan lebih kecil daripada gap tersebut. QQQ dibuka pada -0.64% dan reli ke +0.25% saat penutupan, menjadi satu-satunya dari keempat ETF yang berada di zona positif.
Apakah hari ini tidak biasa?
Pergerakan open-to-close SPY sebesar 0.29% berada di peringkat 16 dari 22 sesi sebelumnya — hari yang biasa bagi indeks tersebut, bukan sebuah ekstrem. Pergerakan close-over-close QQQ sebesar +0.25% berada di peringkat 21 dari 22 — salah satu pergerakan bulanan terkecil untuk QQQ, konsisten dengan hasil indeks yang rendah.
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
round(anyIf(cc_pct, ticker = 'QQQ' AND d = toDate('2026-07-08')), 2) AS qqq_close_over_close_pct,
arrayCount(x -> x > abs(anyIf(cc_pct, ticker = 'QQQ' AND d = toDate('2026-07-08'))), groupArrayIf(abs(cc_pct), ticker = 'QQQ' AND d != toDate('2026-07-08'))) + 1 AS qqq_abs_move_rank,
countIf(ticker = 'QQQ') AS qqq_sessions_compared,
round(anyIf(oc_pct, ticker = 'SPY' AND d = toDate('2026-07-08')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, ticker = 'SPY' AND d = toDate('2026-07-08'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), ticker = 'SPY' AND d != toDate('2026-07-08'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
countIf(ticker = 'SPY') AS spy_sessions_compared,
toString(min(d)) AS first_session
FROM (
SELECT ticker, d,
(close_px / lagInFrame(close_px) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d) - 1) * 100 AS cc_pct,
oc_pct
FROM (
SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
argMax(toFloat64(close), window_start) AS close_px,
(argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ')
AND window_start >= toDateTime('2026-06-05 13:30:00')
AND window_start < toDateTime('2026-07-09 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY ticker, d
)
)Breadth: lebih banyak dua-banding-satu merah dibandingkan hari sebelumnya
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
countIf(close_8 > close_7 AND close_7 > 0 AND dv_8 >= 1000000) AS advancers,
countIf(close_8 < close_7 AND close_7 > 0 AND dv_8 >= 1000000) AS decliners,
countIf(close_8 = close_7 AND close_7 > 0 AND dv_8 >= 1000000) AS unchanged,
countIf(close_7 > 0 AND close_8 > 0 AND dv_8 >= 1000000) AS liquid_tickers,
countIf(close_7 > 0 AND close_8 > 0) AS traded_both_sessions,
countIf(close_7 > 0 AND close_8 > 0) - countIf(close_7 > 0 AND close_8 > 0 AND dv_8 >= 1000000) AS dropped_by_liquidity_filter,
round(100.0 * countIf(close_8 > close_7 AND close_7 > 0 AND dv_8 >= 1000000) / countIf(close_7 > 0 AND close_8 > 0 AND dv_8 >= 1000000), 1) AS advancer_pct,
round(100.0 * countIf(close_7 > close_6 AND close_6 > 0 AND dv_7 >= 1000000) / countIf(close_7 > 0 AND close_6 > 0 AND dv_7 >= 1000000), 1) AS jul7_advancer_pct
FROM (
SELECT ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')) AS close_6,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00')) AS close_7,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00')) AS close_8,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00') AS dv_8,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00') AS dv_7
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00'
GROUP BY ticker
)Kesenjangan antara advancers (1821) dan decliners (4260) menempatkan pangsa advancer pada 29.6%, turun dari 33.8% pada sesi sebelumnya — perhitungan yang sama menggunakan filter likuiditas yang sama, dijalankan untuk kedua hari tersebut. Dari 11439 nama dengan harga penutupan pada kedua hari, 5284 jatuh di bawah filter perdagangan $1M dan dikeluarkan dari perhitungan. Pemulihan yang dipimpin sektor chip dan penutupan indeks yang beragam terjadi di atas kondisi pasar luas yang secara seragam lebih negatif.
Sektor chip bangkit — dengan kuat dan volume tinggi
Baris disusun secara alfabetis, sehingga setiap nama tetap pada posisi tetap; perbandingan hari Selasa dihitung ulang dari penutupan tanggal 7 Juli dan 6 Juli dalam blok tanda terima di bawah tabel.
SQL tepat di balik setiap angka
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-08 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-08 00:00:00')) AS day_close,
maxIf(toFloat64(high), window_start >= '2026-07-08 00:00:00') AS day_high,
minIf(toFloat64(low), window_start >= '2026-07-08 00:00:00') AS day_low,
argMinIf(window_start, (toFloat64(low), toInt64(toUnixTimestamp(window_start))), window_start >= '2026-07-08 00:00:00') AS low_bar,
argMaxIf(window_start, (toFloat64(high), -toInt64(toUnixTimestamp(window_start))), window_start >= '2026-07-08 00:00:00') AS high_bar,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-08 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('AMD', 'AVGO', 'INTC', 'KLAC', 'LRCX', 'MRVL', 'MU', 'NVDA', 'SNDK', 'SOXL', 'SOXS', 'STX', 'TER', 'WDC')
AND ((window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
round(((day_high - day_low) / prior_close) * 100, 2) AS range_pct,
round(toFloat64(day_low), 2) AS day_low,
round(toFloat64(day_high), 2) AS day_high,
toUInt32(toHour(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York'))) AS low_minute_et,
toUInt32(toHour(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York'))) AS high_minute_et,
day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker12 dari empat belas nama chip ditutup hijau — kebalikan dari sesi Selasa, ketika 12 dari empat belas nama ditutup merah. SNDK memimpin sektor ini pada +6.8% dengan volume perdagangan 16.82B dolar, diikuti oleh AVGO pada +4.82%; nama-nama storage lainnya mengikuti — STX +3.9%, WDC +3.45%. Wrapper 3x SOXL naik +5.79% dan inverse SOXS -6.22% — konsisten dengan pemulihan satu hari pada sektor dasarnya. MU naik lebih moderat +1.11% tetapi mencatat 32.02B dolar — nama dengan dollar-volume terberat dalam panel ini. NVDA ditutup +3.66% untuk hari hijau kedua berturut-turut: ini adalah satu dari hanya 2 nama dalam panel ini yang ditutup hijau selama penurunan hari Selasa (+0.67% pada hari itu).
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
countIf(close_8 > close_7) AS jul8_green,
countIf(close_8 < close_7) AS jul8_red,
countIf(close_7 > close_6) AS jul7_green,
countIf(close_7 < close_6) AS jul7_red,
round(anyIf((close_7 / close_6 - 1) * 100, ticker = 'NVDA'), 2) AS nvda_jul7_pct,
count() AS names_counted
FROM (
SELECT ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')) AS close_6,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00')) AS close_7,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00')) AS close_8
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('AMD', 'AVGO', 'INTC', 'KLAC', 'LRCX', 'MRVL', 'MU', 'NVDA', 'SNDK', 'SOXL', 'SOXS', 'STX', 'TER', 'WDC')
AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00'
GROUP BY ticker
)Sisi lainnya: saham defensif dan growth mega-cap tidak mengikuti
SQL tepat di balik setiap angka
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-08 00:00:00')) AS prior_close_raw,
toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-08 00:00:00')) AS day_open_raw,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-08 00:00:00')) AS day_close_raw,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-08 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('CRNX', 'CVX', 'JNJ', 'LLY', 'META', 'TSLA', 'UNH', 'XOM')
AND ((window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close_raw, 2) AS prior_close,
round(day_open_raw, 2) AS day_open,
round(day_close_raw, 2) AS day_close,
round((day_open_raw / prior_close_raw - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((day_close_raw / day_open_raw - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((day_close_raw / prior_close_raw - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY tickerSaham growth mega-cap bergerak berlawanan dengan kompleks chip: TSLA -2.22%, META -2.04%, LLY -1.6%. CVX menjadi satu-satunya penutupan hijau di panel tersebut, naik +1.12% karena gap awal, sementara XOM dibuka lebih tinggi +1.26% dan melemah menjadi -0.49% saat penutupan. Pergerakan pasar pada hari Rabu terbagi dua — saham chip naik, growth dan defensif turun — dengan indeks tetap stagnan di antara keduanya. (Baris disusun berdasarkan abjad: CRNX, CVX, JNJ, LLY, META, TSLA, UNH, XOM.)
Lokasi transaksi dana
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price,
round(100 * if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)
/ max(if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)) OVER (PARTITION BY leaderboard), 1) AS pct_of_board_leader
FROM (
SELECT
'by dollars traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY dollar_volume_bn DESC
LIMIT 6
UNION ALL
SELECT
'by shares traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY shares_m DESC
LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, pct_of_board_leader DESCMU mencatatkan transaksi sebesar 32.02B dolar — aset dengan volume tertinggi dan satu-satunya yang berada di atas angka $30B. SPY (26.49B), NVDA (24.17B), dan QQQ (20.9B) menyusul, dengan SNDK sebesar 16.82B dan TSLA sebesar 11.71B melengkapi daftar nilai transaksi dolar. Data jumlah saham menunjukkan hal berbeda: ETF semiconductor inverse 3x SOXS memperdagangkan 636.5M saham dengan harga rata-rata implisit $4.67 — dampak mekanis dari wrapper 3x berharga rendah pada hari dengan aktivitas chip yang tinggi.
Bentuk sesi
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i') AS et_time,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS shares_bn,
round(100 * sum(toFloat64(volume)) / max(sum(toFloat64(volume))) OVER (), 1) AS pct_of_biggest_bucket
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00'
GROUP BY et_time
ORDER BY et_timeVolume membentuk pola U yang baku: bucket pembukaan berjalan pada 89.9% dari bucket terbesar hari itu dan menurun sepanjang pagi, mencapai titik terendah pada 34.1% di slot pukul 13:00–13:30 ET. Setengah jam terakhir (15:30 ET) menjadi bucket terbesar hari itu dengan 2.2B saham — lebih besar daripada 1.98B pada saat pembukaan, yang merupakan pola standar untuk sesi reguler.
Pita opsi
SQL tepat di balik setiap angka
WITH
(
SELECT (groupArray(und), groupArray(strike), groupArray(typ), groupArray(vol), groupArray(avg_px), groupArray(is_0dte))
FROM (
SELECT any(underlying_symbol) AS und, any(toFloat64(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
sum(size) AS vol, round(avg(toFloat64(price)), 3) AS avg_px,
if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260708', 1, 0) AS is_0dte
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-08 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-09 00:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY vol DESC
LIMIT 2
)
) AS top2,
(
SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00'
) AS spy_regular_close,
(
SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-07 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'
) AS jul7_contracts_m,
(
SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260707') / sum(size), 1)
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-07 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 00:00:00'
) AS jul7_pct_0dte
SELECT
round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
jul7_contracts_m,
round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260708') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
jul7_pct_0dte,
spy_regular_close,
top2.1[1] AS top1_und, top2.2[1] AS top1_strike, top2.3[1] AS top1_type, top2.4[1] AS top1_contracts, top2.5[1] AS top1_avg_px, top2.6[1] AS top1_is_0dte,
round(toFloat64(top2.2[1]) - spy_regular_close, 2) AS top1_moneyness
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-08 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-09 00:00:00'Pita opsi konsolidasi mencatat cetakan sebesar 10.44M dan 63.26M kontrak — lebih tinggi dari angka Selasa sebesar 61.13M, yang dihitung dari pita yang sama pada periode Selasa. Call mencakup 55.4% dari total volume, menunjukkan kecenderungan call yang moderat. Kontrak 0DTE (kadaluwarsa hari yang sama, 260708) mengambil 38.7% dari volume kontrak, naik dari 31.2% pada hari Selasa. Kontrak tunggal tersibuk adalah SPY 745C — 677981 kontrak pada harga rata-rata $0.875, yang merupakan kadaluwarsa hari yang sama dan pada dasarnya at the money terhadap penutupan reguler SPY di $745.31.
Pita kutipan
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-08')) / 1e6, 2) AS jul8_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-07')) / 1e6, 2) AS jul7_updates_m,
round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-08')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-07')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-08') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul8_spy_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-08') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul8_qqq_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-08') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul8_nvda_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-08') AND ticker = 'TSLA') / 1e6, 2) AS jul8_tsla_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-08') AND ticker = 'MU') / 1e6, 2) AS jul8_mu_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-07 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-09 00:00:00'Pita kutipan saham mencatat 530.55M pembaruan NBBO pada tanggal 8 Juli — +7.7% dibandingkan sesi sebelumnya. Pembaruan QQQ sebanyak 6.53M memimpin ticker yang disebutkan, diikuti oleh SPY sebanyak 4.93M. NVDA (1.8M), TSLA (0.72M), dan MU (0.6M) melengkapi jumlah yang disebutkan.
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
ticker,
round(quantileExact(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000), 2) AS median_spread_bps
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA', 'TSLA', 'MU', 'SNDK', 'AVGO')
AND sip_timestamp >= '2026-07-08 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 20:00:00'
AND bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price
GROUP BY ticker
ORDER BY median_spread_bps ASCDari tujuh ticker yang disebutkan, median quoted spread RTH SPY adalah 0.27 bps — berada pada batas bawah normal untuk ETF AS yang paling likuid. QQQ tercatat pada 0.71 bps, NVDA pada 1.52 bps. Bagian akhir tabel yang lebih lebar milik nama-nama dengan kutipan yang lebih tipis: MU pada 5.66 bps dan SNDK pada 12.21 bps.
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
round(anyIf(avg_spread_cents, d = toDate('2026-07-08')), 3) AS jul8_avg_spread_cents,
arrayCount(x -> x < anyIf(avg_spread_cents, d = toDate('2026-07-08')), groupArrayIf(avg_spread_cents, d != toDate('2026-07-08'))) + 1 AS tightness_rank,
count() AS sessions_compared,
round(min(avg_spread_cents), 3) AS tightest_session_cents,
round(max(avg_spread_cents), 3) AS widest_session_cents,
toString(min(d)) AS first_session,
sum(dropped_invalid) AS dropped_invalid_quotes
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS d,
avgIf(toFloat64(ask_price - bid_price), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) * 100 AS avg_spread_cents,
countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price)) AS dropped_invalid
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPY'
AND sip_timestamp >= toDateTime('2026-06-05 00:00:00')
AND sip_timestamp < toDateTime('2026-07-09 00:00:00')
AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY d
)Rata-rata quoted spread RTH SPY sebesar 2.202 cents menempati peringkat 11 dari 22 sesi sebelumnya — hari yang berada di posisi tengah untuk kerapatan spread, dengan rentang bulan terakhir berjalan dari 1.809 cents (paling rapat) hingga 2.865 cents (paling lebar). Tidak ada air pocket, tidak ada peristiwa likuiditas — sesi biasa untuk quoted spread SPY.
SQL tepat di balik setiap angka
WITH
(SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-08 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-09 00:00:00') AS jul8_options_rows,
(SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-08 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-09 00:00:00') AS jul8_stock_quote_rows
SELECT
round(jul8_options_rows / 1e9, 2) AS jul8_options_bn,
round(jul8_options_rows / jul8_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-08 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-08 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul8_spy_options_mPita opsi mencatat 9.62 billion pembaruan NBBO — 18.1 kali lipat dari jumlah pita kutipan saham. Bagian opsi SPY saja mencatat 422 million pembaruan selama jam perdagangan reguler.
Suku Bunga: kurva hampir tidak bergerak
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
t.1 AS curve_point,
round(t.2, 2) AS jul8_yield_pct,
round((t.2 - t.3) * 100) AS session_change_bp
FROM (
SELECT arrayJoin([
('1 month', toFloat64(d.yield_1_month), toFloat64(p.yield_1_month)),
('3 month', toFloat64(d.yield_3_month), toFloat64(p.yield_3_month)),
('1 year', toFloat64(d.yield_1_year), toFloat64(p.yield_1_year)),
('2 year', toFloat64(d.yield_2_year), toFloat64(p.yield_2_year)),
('5 year', toFloat64(d.yield_5_year), toFloat64(p.yield_5_year)),
('10 year', toFloat64(d.yield_10_year), toFloat64(p.yield_10_year)),
('30 year', toFloat64(d.yield_30_year), toFloat64(p.yield_30_year)),
('2s10s spread', toFloat64(d.yield_10_year - d.yield_2_year), toFloat64(p.yield_10_year - p.yield_2_year))
]) AS t
FROM (SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-08') AS d,
(SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-07') AS p
)Tenor 5-year memimpin pergerakan sesi ini pada +4 bp; tenor 2-year berakhir lebih tinggi +2 bp, dan tidak ada maturitas lain yang bergerak lebih dari dua bp ke arah mana pun. Hal ini membuat 2s10s spread berada di level 0.35% (-1 bp pada sesi ini), masih dalam rentang terbarunya. Pergerakan suku bunga yang rendah ini terjadi bersamaan dengan pergerakan indeks yang juga rendah.
Kalender harian
SQL tepat di balik setiap angka
WITH
(
SELECT (count(), uniqExact(publisher))
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-08'
) AS news,
(
SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n), max(n) - arraySort(x -> -x, groupArray(n))[2])
FROM (
SELECT t, count() AS n
FROM (
SELECT arrayJoin(tickers) AS t
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-08'
)
WHERE t != 'SPCX'
GROUP BY t
)
) AS top_news
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-08') AS ex_dividend_records,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-08') AS splits_executed,
(SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-08') AS reverse_splits,
(SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-08') AS forward_splits,
(SELECT countIf(form_type = '424B2') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-08') AS fil_424b2,
(SELECT countIf(form_type = '4') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-08') AS fil_form4,
(SELECT countIf(form_type = '8-K') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-08') AS fil_8k,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-08') AS fil_total,
news.1 AS news_articles, news.2 AS news_publishers,
top_news.1 AS top_news_ticker, top_news.2 AS top_news_n, top_news.3 AS top_news_lead_over_nextKalender hari ini tergolong sepi: terdapat 81 catatan ex-dividend, 1 forward split yang dieksekusi, dan total 3722 pengajuan SEC (terdiri dari 775 perdagangan insider Form 4, 527 prospektus 424B2, dan 163 laporan terkini 8-K). Cakupan berita memuat 192 artikel dari 3 penerbit, dengan MU menjadi salah satu ticker yang paling banyak disebut dalam 17 artikel. Tidak ada aksi korporasi dari perusahaan ternama yang menonjol dalam arus hari ini — narasi pasar terfokus pada kompleks chip itu sendiri.
Sesi telah diverifikasi
SQL tepat di balik setiap angka
SELECT
formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
count() AS spy_minute_bars,
countIf(window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00') AS regular_session_bars,
uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00') AS day_sessions,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-08') AS jul8_holiday_rows,
(SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-08' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
(SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-08' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-08 00:00:00' AND window_start < '2026-07-09 00:00:00'Sesi berjalan dalam jendela extended-hours penuh — bar SPY pertama pada 04:00 ET, terakhir pada 19:59 ET — dengan 390 bar menit regular-hours dan 1 sesi perdagangan dalam jendela tersebut (tidak ada setengah hari; tabel hari libur tidak memiliki baris untuk tanggal tersebut). Penutupan terjadwal berikutnya adalah Labor Day pada 2026-09-07.
Catatan data
Semua stempel waktu disimpan dalam UTC; jam reguler pada 8 Juli 2026 difilter sebagai sip_timestamp / window_start antara 2026-07-08 13:30:00 dan 2026-07-08 20:00:00, yang sesuai dengan pukul 9:30 pagi–4:00 sore waktu New York. Harga desimal dikonversi ke Float64 sebelum pembagian apa pun. Panel per-ticker bernama (scoreboard, chip complex, rotation) diurutkan secara alfabetis berdasarkan ticker sehingga setiap referensi prosa merujuk pada baris tetap; leaderboard (volume, quote snapshot) diurutkan berdasarkan nilai, dan setiap klaim posisi yang mereka buat dikodekan sebagai batas kewarasan pada posisi tersebut. Setiap perbandingan hari Selasa di halaman ini — breadth share, jumlah chip green/red, kontrak options dan share 0DTE, jumlah pembaruan quote — dihitung baru dari 7 Juli (dan 6 Juli jika diperlukan close sebelumnya) dalam blok query yang sama, tidak pernah dikutip dari postingan sebelumnya.
Catatan data lengkap
Panel breadth menghitung nama dengan close jam reguler pada kedua sesi dan setidaknya $1M diperdagangkan pada hari yang diukur; jumlah yang dihapus (5284 dari 11439) membuat ekor yang dikecualikan terlihat. Kolom waktu day_low/day_high pada chip complex menggunakan pola argMin/argMaxIf(..., (value, timestamp)) sehingga hasil seri terselesaikan secara deterministik. Label bucket volume-smile menggunakan ET (%H:%i), dihitung dengan toTimeZone hanya dalam daftar SELECT. Panel options-tape mendeteksi kedaluwarsa hari yang sama dengan pencocokan substring ticker OCC (substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)) bukan options_trades.expiration_date (kolom tersebut rusak, sesuai catatan preflight yang ada). Simbol dalam KNOWN_AMBIGUOUS_TICKERS dikecualikan dalam SQL volume-leaders dan news-attention sehingga sebutan "paling X" jatuh pada nama yang dapat diverifikasi. Ticker berita utama menggunakan pemutus seri deterministik (argMax(t, (n, t))); top_news_lead_over_next = 0 menandai hasil seri, itulah sebabnya prosa menyebutkan "di antara yang paling banyak disebut". Panel treasury menggabungkan dua baris snapshot harian; snapshot yang hilang untuk salah satu tanggal menghasilkan nol baris dan batas row_count menahan postingan tersebut. Jumlah stocks-quote dan options-quote adalah pemindaian seluruh tape pada partisi hari; jumlah ticker bernama dilaporkan dalam jutaan untuk menyesuaikan unit kolom mereka. Median spread menggunakan quantileExact (deterministik); panel trailing spread adalah sebuah rata-rata (avgIf), yang diberi label demikian.
Metodologi
- Sumber data pasar: consolidated tape —
delayed_stocks_minute_aggsuntuk harga dan volume indeks serta per-nama,cache_stocks_quotesuntuk jumlah NBBO dan quoted spreads,cache_options_quotesdanoptions_tradesuntuk options tape. - Penanganan zona waktu: semua timestamp yang disimpan adalah UTC; label jam ET dihitung dengan
toTimeZone(..., 'America/New_York')hanya dalam daftar SELECT; klausa WHERE menggunakan literal UTC mentah. - Jendela jam reguler: 13:30–20:00 UTC, diverifikasi terhadap bar menit SPY yang teramati (panel verifikasi sesi), bukan aritmatika kalender.
- Definisi spread:
(ask - bid) / midpoint × 10,000dalam basis point pada kuotasi dua sisi yang valid untuk snapshot; panel trailing-month adalah rata-rata lebar dalam sen, yang diberi label sebagai rata-rata. - Perbandingan sesi sebelumnya: dihitung dalam query dari tanggal tujuh Juli (dan enam Juli untuk day-over-day hari Selasa) — tidak pernah dibawa dari postingan sebelumnya.
- Agregat deterministik:
quantileExact,argMin/argMaxdengan kunci tuple, dan tie-break berita deterministik untuk regenerasi yang stabil. - Tanggal as-of gudang data: sepuluh Juli dua ribu dua puluh enam (T+2 untuk periode tersebut); tape kedua sesi telah sepenuhnya masuk pada kedalaman ini.
Tautan silang: rekap tujuh Juli dua ribu dua puluh enam, biaya perdagangan opsi, dasar-dasar bid-ask spread, opsi 0DTE, dan volume relatif.