Strasmore Research
시장 요약 Matt Connor작성자 Matt Connor · 업데이트됨 2026-07-27

2026년 7월 20일 주간 시장 리캡

7월 월간 옵션 만기 후 첫 온전한 주간, 주요 지수 성적표와 섹터 분산, 주간 브레드스, 자금 흐름을 정리했습니다. DIA, IWM, QQQ, SPY 변동률과 직전 주 대비 흐름을 확인하세요.

2026년 7월 20일 주는 7월 월간 옵션 만기 이후 첫 번째 온전한 거래 주간이었으며, 5 거래일 동안 주중 휴장 없이 진행되었습니다. 해당 주 SPY의 종가 대비 종가 변동률은 -0.59%였고, 시가 대비 종가 기준으로 직전 1년간의 주간 데이터와 비교했을 때 53 중 43에 해당했습니다. 아래 모든 수치는 저장된 쿼리에서 읽어온 것이며, 모든 분석 구간은 명시된 날짜에 고정되어 있으므로 SQL을 다시 실행해도 동일한 수치가 반환됩니다.

이번 주 주요 지수 동향

주간 변동은 7월 17일 금요일 정규장 마감부터 7월 24일 금요일 정규장 마감까지를 기준으로 합니다. 마지막 열에는 직전 주 수치를 함께 배치하여 두 주를 나란히 비교할 수 있도록 했습니다. 행은 알파벳 순서입니다.

조회SPY / QQQ / DIA / IWM: 7월 20일 주간 vs 7월 17일 종가 및 전주 변동
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT ticker,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-17 13:30:00' AND window_start < '2026-07-17 20:00:00'), 2) AS prior_week_close,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00'), 2) AS week_close,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00')
         / argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-17 13:30:00' AND window_start < '2026-07-17 20:00:00') - 1) * 100, 2) AS week_change_pct,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-17 13:30:00' AND window_start < '2026-07-17 20:00:00')
         / argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') - 1) * 100, 2) AS prior_week_change_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
  AND ((window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')
    OR (window_start >= '2026-07-17 13:30:00' AND window_start < '2026-07-17 20:00:00')
    OR (window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00'))
GROUP BY ticker
ORDER BY ticker
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이번 주 동향: DIA는 -0.38%, IWM은 -0.98%, QQQ는 -1.59%, SPY는 -0.59% 변동하여 $738.85에 마감했습니다. 동일한 알파벳 순서로 본 직전 주 수치는 각각 -0.95%, -0.63%, -4.17%, -1.55%였습니다. 네 지수 간의 괴리 정도는 스코어보드가 가장 먼저 측정하는 항목이며, 그 차이가 항상 작은 것은 아닙니다.

지난 1년 대비 이번 주

한 주의 수치만으로는 그 배후의 분포를 알기 어렵습니다. 이 패널은 동일한 로직으로 모든 과거 주간 수익률을 정규장 시가 대비 종가 기준으로 재계산한 후, 이번 주의 순위를 매깁니다.

조회SPY의 연간 흐름 속 주간 수익률 (시가-종가 기준)
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT round(anyIf(ret, wk = toDate('2026-07-20')), 2) AS week_open_to_close_pct,
       arrayCount(x -> x > anyIf(ret, wk = toDate('2026-07-20')), groupArrayIf(ret, wk != toDate('2026-07-20'))) + 1 AS rank_best,
       count() AS weeks_compared,
       toString(min(wk)) AS first_week,
       anyIf(sessions_measured, wk = toDate('2026-07-20')) AS sessions_this_week
FROM (
    SELECT toStartOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), 1) AS wk,
           uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions_measured,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS ret
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2025-07-21 00:00:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-25 00:00:00')
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY wk
    HAVING sessions_measured >= 3
)
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이 방식으로 측정했을 때, SPY의 수익률은 -1.1%였으며, 2025-07-21까지 거슬러 올라간 53주 중 43번째에 해당했습니다. 정의상의 차이에 유의하십시오. 이 수치는 해당 주의 첫 정규장 시가부터 시작하며, 위의 스코어보드는 전주 종가부터 시작합니다. 두 수치는 표시되는 모든 곳에 각각의 기준이 명시되어 있습니다.

다섯 세션, 하나의 흐름

조회SPY 세션별: 종가, 변동, 거래량, 7월 20-24일
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT toString(d) AS date,
       round(c, 2) AS spy_close,
       round((c / prev_c - 1) * 100, 2) AS change_pct,
       round(shares_m, 1) AS spy_shares_m
FROM (
    SELECT d, c, shares_m,
           lagInFrame(c) OVER (ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_c
    FROM (
        SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMax(toFloat64(close), window_start) AS c,
               toFloat64(sum(volume)) / 1e6 AS shares_m
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY'
          AND ((window_start >= '2026-07-17 13:30:00' AND window_start < '2026-07-17 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-20 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00'))
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
        GROUP BY d
    )
)
WHERE d >= '2026-07-20'
ORDER BY date
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세션별로 보면, SPY의 변동률은 월요일 -0.15%, 화요일 0.84%, 수요일 -0.12%, 목요일 -1.22%, 그리고 금요일 0.08%를 기록하며, 40.1백만 주가 거래된 가운데 $738.85에 마감했다. 월요일 수치는 해당 기간 직전 세션인 7월 17일 종가 대비로 측정된 것이다.

장세별 수급 폭

지수 수준은 하나의 숫자에 불과합니다. 수급 폭은 얼마나 많은 종목이 지수와 함께 움직였는지를 측정하며, 이 숫자가 한 주의 상승세가 광범위했는지 아니면 제한적이었는지를 결정합니다.

조회세션별 상승·하락 종목, 거래대금 $5M+ 종목, 7월 20-24일
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT toString(d) AS date, advancers, decliners, unchanged, measured_names
FROM (
    SELECT d,
           countIf(c > prev_c) AS advancers,
           countIf(c < prev_c) AS decliners,
           countIf(c = prev_c) AS unchanged,
           count() AS measured_names
    FROM (
        SELECT d, c, dv,
               lagInFrame(c) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_c
        FROM (
            SELECT ticker,
                   toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
                   argMax(toFloat64(close), window_start) AS c,
                   sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dv
            FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
            WHERE ((window_start >= '2026-07-17 13:30:00' AND window_start < '2026-07-17 20:00:00')
                OR (window_start >= '2026-07-20 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00'))
              AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
            GROUP BY ticker, d
        )
    )
    WHERE d >= '2026-07-20' AND prev_c > 0 AND dv >= 5000000
    GROUP BY d
)
ORDER BY date
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월요일에는 1268개 측정 대상 종목 중 3945개가 상승했고 2632개가 하락했습니다. 금요일까지 그 비율은 3950개 대상 중 2273개 상승, 1635개 하락으로 나타났습니다. 특정 세션의 양측에서 종가가 확인되지 않은 종목은 제외되므로, 측정 대상 종목 수가 매일 조금씩 달라집니다.

동일한 질문을 한 주 전체에 걸쳐 살펴보면 다음과 같습니다.

조회주간 수급: 7월 24일 정규 종가 vs 7월 17일 정규 종가, 주간 거래대금 $5M+ 종목
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
    countIf(cw > cp AND liquid) AS advancers,
    countIf(cw < cp AND liquid) AS decliners,
    countIf(cw = cp AND liquid) AS unchanged,
    countIf(liquid) AS measured_names,
    countIf(NOT liquid) AS dropped_by_liquidity_filter,
    round(100.0 * countIf(cw > cp AND liquid) / countIf(liquid), 1) AS advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker, cp, cw, dv >= 5000000 AS liquid
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start < '2026-07-18 00:00:00') AS cp,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00') AS cw,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-20 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ((window_start >= '2026-07-17 13:30:00' AND window_start < '2026-07-17 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-20 13:30:00' AND window_start < '2026-07-25 00:00:00'))
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
        GROUP BY ticker
        HAVING cp > 0 AND cw > 0
    )
)
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정규 거래 시간 동안 거래대금 500만 달러 기준을 넘긴 6100개 종목 중, 2437개가 7월 17일 종가보다 높게 마감했고 3630개가 낮게 마감하여 상승 종목 비율은 40%입니다. 유동성 필터는 해당 주 동안 이 기준에 미치지 못한 5099개 종목을 추가로 분류했습니다. 이 종목들은 조용히 제외되지 않고 여기에 집계되었습니다.

섹터 스코어보드

11개 SPDR 섹터 ETF의 7월 17일 종가 대비 7월 24일 성적을 최고에서 최저 순으로 정리했습니다.

조회섹터 ETF, 주간 변동: 7월 24일 종가 vs 7월 17일 종가
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT sector, week_pct, round(max(week_pct) OVER () - week_pct, 2) AS points_behind_best
FROM (
    SELECT multiIf(ticker = 'XLK', 'Technology', ticker = 'XLC', 'Communications', ticker = 'XLE', 'Energy',
                   ticker = 'XLF', 'Financials', ticker = 'XLI', 'Industrials', ticker = 'XLB', 'Materials',
                   ticker = 'XLP', 'Staples', ticker = 'XLRE', 'Real Estate', ticker = 'XLU', 'Utilities',
                   ticker = 'XLV', 'Health Care', 'Consumer Discretionary') AS sector,
           round((cw / cp - 1) * 100, 2) AS week_pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start < '2026-07-18 00:00:00') AS cp,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00') AS cw
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
          AND ((window_start >= '2026-07-17 13:30:00' AND window_start < '2026-07-17 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING cp > 0 AND cw > 0
    )
)
ORDER BY week_pct DESC
Run this yourself →

Energy는 3.33%로 보드 최상단에 자리했습니다. Consumer Discretionary는 -5.2%로 최하단에 머물렀으며, 그 차이는 8.53 퍼센트포인트였습니다. 이 격차가 이번 주 섹터 분산도이며, 그 자체로 의미를 지닙니다. 11개 섹터 모두가 서로 1포인트 이내에 머무는 주는 스프레드가 두 자릿수까지 벌어지는 주와는 전혀 다른 시장이기 때문입니다.

달러가 향한 곳

조회정규장 거래대금 상위 종목, 7월 20-24일 전체 주간
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT ticker, week_dollar_bn, round(100 * week_dollar_bn / max(week_dollar_bn) OVER (), 1) AS pct_of_leader
FROM (
    SELECT ticker,
           round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS week_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-20 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00'
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY week_dollar_bn DESC
    LIMIT 8
)
ORDER BY week_dollar_bn DESC
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MU은 5거래일 동안 정규 거래 시간에 158.1억 달러의 거래대금을 기록하며 선두에 올랐다. 그 뒤를 SPY가 133.9억 달러, QQQ가 101.5억 달러로 이었다. 순위표 8위인 AAPL의 거래대금은 선두 종목의 34.5% 수준이었다. 거래대금 순위는 시장이 한 주 동안 어느 종목을 놓고 치열하게 의견을 다투었는지 보여준다. 주가 움직임과 반드시 일치하지는 않는다. 개별 종목 기준의 이 지표가 바로 상대 거래량이다.

이번 주 최대 변동 종목

액면병합은 가치 변동 없이 주가만 움직입니다. 역방향 액면병합은 인위적으로 네 자릿수 상승을 만들어내고, 정방향 액면병합은 동일한 규모의 가짜 폭락을 만들어냅니다. 이번 주에는 25건의 역방향 액면병합과 11건의 정방향 액면병합이 있었으며, 아래 두 목록 모두 7월 17일 종가와 7월 24일 종가 사이에 액면병합이 실행된 종목은 제외했습니다. 이는 변동을 측정한 정확한 기간입니다. 또한 두 목록 모두 정규 거래 시간 동안 5백만 달러 이상의 거래대금을 기록한 종목만 포함했습니다.

조회주간 변동: 상승·하락 상위 10종목, 정규 종가, 거래대금 $5M+, 주식분할 제외
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT ticker, board, week_pct, week_dollar_m, sessions_traded,
       round(100 * week_dollar_m / max(week_dollar_m) OVER (), 1) AS pct_of_dollar_max
FROM (
    SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct,
           round(dv / 1e6, 1) AS week_dollar_m, sessions_traded
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start < '2026-07-18 00:00:00') AS cp,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00') AS cw,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-20 13:30:00') AS dv,
               uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-20 13:30:00') AS sessions_traded
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-17' AND execution_date <= '2026-07-24')
          AND ((window_start >= '2026-07-17 13:30:00' AND window_start < '2026-07-17 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-20 13:30:00' AND window_start < '2026-07-25 00:00:00'))
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
        GROUP BY ticker
        HAVING cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY week_pct DESC
    LIMIT 10
    UNION ALL
    SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct,
           round(dv / 1e6, 1) AS week_dollar_m, sessions_traded
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start < '2026-07-18 00:00:00') AS cp,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00') AS cw,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-20 13:30:00') AS dv,
               uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-20 13:30:00') AS sessions_traded
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-17' AND execution_date <= '2026-07-24')
          AND ((window_start >= '2026-07-17 13:30:00' AND window_start < '2026-07-17 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-20 13:30:00' AND window_start < '2026-07-25 00:00:00'))
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
        GROUP BY ticker
        HAVING cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY week_pct ASC
    LIMIT 10
)
ORDER BY board DESC, abs(week_pct) DESC
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두 목록에 오르려면 실질적인 변동이 필요했습니다. 목록에 오른 종목 중 상승폭이 가장 작은 종목은 92.3% 상승했고, 하락폭이 가장 작은 종목은 -47.8% 하락했습니다. 극단적인 사례를 보면, STAK는 251.6만 달러의 거래대금 속에 383.7% 변동했고, LBGJ는 47.7만 달러의 거래대금 속에 -98.8% 변동했습니다. 이 하락폭은 해당 종목의 시가총액 전체에 가까운 수준이므로, 목록 자체가 그 증거를 담고 있습니다. LBGJ는 5거래일 중 5일 동안 정규 거래 시간에 거래가 체결되었으며, 목록이 측정한 두 종가 사이에 어떠한 액면병합도 실행되지 않았습니다.

세션별 호가 스프레드

가격이 헤드라인이다. 거래를 체결하는 데 드는 비용이 호가 스프레드이며, 여기서는 요약 데이터가 아닌 원시 NBBO 테이프에서 직접 가져와 SPY에 대해 세션별로 측정했다.

조회SPY 중간 호가 스프레드 및 NBBO 갱신, 세션별 정규장, 7월 20-24일
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT toString(toDate(sip_timestamp)) AS date,
       round(quantileExactIf(0.5)(
           10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2),
           bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS median_spread_bps,
       round(count() / 1e6, 2) AS quote_updates_m,
       countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0) AS one_sided_quote_count,
       countIf(bid_price > ask_price AND bid_price > 0 AND ask_price > 0) AS crossed_quote_count
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPY'
  AND sip_timestamp >= '2026-07-20 13:30:00'
  AND sip_timestamp < '2026-07-24 20:00:00'
  AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY toDate(sip_timestamp)
HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
ORDER BY toDate(sip_timestamp)
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SPY의 중간값 호가 스프레드는 월요일에 중간가 대비 0.27 베이시스 포인트, 금요일에 0.27 베이시스 포인트로 측정되었으며, 3.89백만 건 및 4.4백만 건의 NBBO 업데이트를 기반으로 한다. 마지막 두 열은 결과보다는 공시에 가깝다. 0건의 단방향 호가와 1084건의 교차 호가가 월요일 중간값 계산에서 조용히 제외되지 않고 집계되었다. 매수 호가가 매도 호가보다 높은 교차 호가는 나노초 단위로 여러 거래소에서 취합된 통합 피드에서 발생하는 일반적인 인공물이다.

월간 만기 이후 옵션 주간

7월 월간 만기일은 이번 주 시작 전 금요일이었다. 따라서 이 5거래일 동안 거래되는 모든 계약은 해당 만기를 통과한 생존 계약이다. 만기 시점은 당일 거래자들이 움직이는 리듬을 결정한다.

조회옵션 계약, 당일 주식, 콜 비중, 세션별, 7월 20-24일
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT toString(toDate(sip_timestamp)) AS date,
       round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 1) AS contracts_m,
       round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = formatDateTime(toDate(sip_timestamp), '%y%m%d')) / sum(size), 1) AS pct_0dte,
       round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'C') / sum(size), 1) AS pct_call,
       round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260724') / sum(size), 1) AS pct_expiring_jul24
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-20 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-25 00:00:00'
GROUP BY toDate(sip_timestamp)
ORDER BY toDate(sip_timestamp)
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계약 거래량은 월요일 64만 건, 금요일 71.1만 건을 기록했다. 당일 비중, 즉 거래 당일 만기되는 계약의 비율은 월요일 40.2%, 주간 만기 세션인 금요일 49%로 나타났다. 금요일 계약 거래량에서 콜옵션이 차지한 비중은 53.5%였다. 그리고 금요일의 당기는 힘은 주 초반 세션부터 뚜렷했다. 월요일 거래량의 15.1%가 이미 금요일 만기로 설정된 계약에 집중되어 있었다.

주간 금리 동향

조회미 국채 수익률 곡선, 세션별, 7월 17일 발표치 ~ 7월 24일
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT toString(date) AS date,
       round(toFloat64(yield_2_year), 2) AS yield_2y_pct,
       round(toFloat64(yield_10_year), 2) AS yield_10y_pct,
       round(toFloat64(yield_30_year), 2) AS yield_30y_pct,
       round((toFloat64(yield_10_year) - toFloat64(yield_2_year)) * 100) AS spread_2s10s_bp,
       round((toFloat64(yield_10_year) - (SELECT toFloat64(any(yield_10_year)) FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-17')) * 100) AS chg_10y_from_prior_close_bp
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date >= '2026-07-17' AND date <= '2026-07-24'
ORDER BY date
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7월 17일 발표치를 기준으로 측정했을 때, 10년물은 마지막 기록된 발표치까지 16베이시스포인트 움직여 4.71%에 도달했으며, 2년물은 4.37%, 30년물은 5.17%를 기록했습니다. 2년-10년 스프레드는 해당 기간을 34베이시스포인트로 마감했습니다. 재무부 데이터는 실제 시세보다 대략 한 세션 정도 지연되어 제공되므로, 이 패널에는 5개의 발표치가 포함되며 각각의 날짜가 표에 명시되어 있습니다.

숏: 일간 파일

FINRA는 일간 공매도 거래량 파일을 공개합니다. 공매도 거래량은 포지션이 아닌 일간 총 거래 흐름이며, 이 파일들은 때때로 잘려서 제공되므로, 이들로부터 어떤 비율을 인용하기 전에 커버리지를 먼저 측정합니다.

조회일별 공매도 거래량: 등록 티커 및 공매도 주식 수, 7월 20-24일
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT date, tickers_on_file, short_shares_bn,
       round(100.0 * tickers_on_file / max(tickers_on_file) OVER (), 1) AS pct_of_fullest_file
FROM (
    SELECT toString(date) AS date,
           uniqExact(ticker) AS tickers_on_file,
           round(sum(short_shares) / 1e9, 2) AS short_shares_bn
    FROM (
        SELECT date, ticker, max(short_volume) AS short_shares
        FROM global_markets.stocks_short_volume
        WHERE date >= '2026-07-20' AND date <= '2026-07-24'
        GROUP BY date, ticker
    )
    GROUP BY date
)
ORDER BY date
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5개의 일간 파일이 해당 주에 대해 확보되어 있습니다. 첫 번째 파일은 15098개 종목과 4.71억 주의 공매도 표시 주식을 담고 있으며, 마지막 파일은 15062개 종목, 즉 가장 충실한 파일 종목 수의 99.7%를 담고 있습니다. 인접 파일들에 비해 현저히 부족한 파일에서 도출된 개별 종목 공매도 거래량 주장은 해당 파일이 재제출될 때까지 검증 불가능한 상태로 남습니다.

이번 주 달력의 이면

조회SEC 제출 서류, 세션 및 서식 유형별, 7월 20-24일
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT toString(filing_date) AS date,
       count() AS filings,
       countIf(form_type = '4') AS form4,
       countIf(form_type = '8-K') AS form8k,
       countIf(form_type = '424B2') AS f424b2
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date >= '2026-07-20' AND filing_date <= '2026-07-24'
GROUP BY filing_date
ORDER BY date
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첫 거래일에 기록된 서류는 3012건이었으며, 그중 632건은 내부자 Form 4 보고서였고 166건은 8-K 보고서였다. 마지막 거래일에는 3814건이 기록되었으며, Form 4는 644건, 8-K는 223건이었다. 이번 주 거래 세션 중 5개 세션에 EDGAR 일일 색인이 기록되어 있다. 해당 색인은 자체 일정에 따라 제공되므로, 때때로 실제 거래일보다 지연될 수 있다.

조회주간 기업 일정: 배당, 주식분할, 상장, 뉴스
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-20' AND filing_date <= '2026-07-24') AS filings_week,
    (SELECT uniqExact(filing_date) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-20' AND filing_date <= '2026-07-24') AS filing_days_on_file,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-20' AND ex_dividend_date <= '2026-07-24') AS ex_dividends_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-20' AND ex_dividend_date <= '2026-07-24') AS household_ex_dividends_week,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-20' AND execution_date <= '2026-07-24') AS reverse_splits_week,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-20' AND execution_date <= '2026-07-24') AS forward_splits_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= '2026-07-20' AND listing_date <= '2026-07-24') AS listings_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-20 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-25 04:00:00') AS news_week,
    (SELECT uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-20 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-25 04:00:00') AS news_publishers_week
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이번 주 나머지 서류 현황은 다음과 같다. 5일의 색인 기간 동안 17106건의 SEC 제출 서류, 592건의 배당락 기록(그중 1건은 이 패널이 확인하는 10개 주요 종목에서 발생), 25건의 주식 병합, 11건의 주식 분할, 4건의 신규 상장, 그리고 2개 발행사로부터 수집된 1704건의 기사가 있었다. 마지막 기사 관련 수치는 전 세계 미디어가 아닌, 특정 한 피드의 관심도를 측정한 것이다.

검증된 세션

조회세션 검증: 세션, 바, 휴일 행, 상승·하락 마감, 다음 마감
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
WITH spy AS (
    SELECT d, c, lagInFrame(c) OVER (ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS p
    FROM (
        SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMax(toFloat64(close), window_start) AS c
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY'
          AND ((window_start >= '2026-07-17 13:30:00' AND window_start < '2026-07-17 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-20 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00'))
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
        GROUP BY d
    )
)
SELECT
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions_in_week,
    toString(min(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS first_session,
    toString(max(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS last_session,
    count() AS regular_bars_in_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-20' AND date <= '2026-07-24') AS holiday_rows_in_week,
    (SELECT countIf(c > p) FROM spy WHERE d >= '2026-07-20') AS up_sessions,
    (SELECT countIf(c < p) FROM spy WHERE d >= '2026-07-20') AS down_sessions,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-24' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-24' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
  AND window_start >= '2026-07-20 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00'
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
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5개 세션, 2026-07-20부터 2026-07-24까지이며, 해당 기간 내 0개의 휴장일이 포함됩니다. SPY는 해당 세션 동안 1950개의 정규장 분봉을 기록했습니다. 2개 세션은 전일 종가 대비 상승 마감했고, 3개 세션은 하락 마감했습니다. 다음 예정된 휴장일은 2026-09-07의 Labor Day입니다.

다음 주 미리보기

다음 주에는 당사 자체 테이블에서 다음 내용을 확인하십시오.

조회다음 주 일정: 휴장, 배당락, 주식분할, 만기 도래
모든 수치 뒤에 숨겨진 정확한 SQL
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-27' AND date <= '2026-07-31' AND status != 'open') AS closures_next_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-27' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS ex_dividends_next_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-27' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS household_ex_div_next_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-27' AND execution_date <= '2026-07-31') AS splits_next_week,
    (SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260731') / sum(size), 1) FROM global_markets.options_trades WHERE sip_timestamp >= '2026-07-24 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-25 00:00:00') AS jul31_expiry_pct_of_friday_volume,
    (SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest WHERE settlement_date <= '2026-07-24') AS latest_short_interest_settlement
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휴장일 테이블은 다음 주에 0건의 휴장이 있음을 보여줍니다. 368건의 배당락 기록이 해당 주에 포함되며, 이 중 0건은 가계 소비재 세트에서 발생하고, 15건의 예정된 주식 분할도 함께 나타납니다. 금요일 옵션 거래량 중 14.2%는 이미 다음 주 금요일에 만기가 도래하는 계약에 집중되어 있었습니다. 파일에 기록된 가장 최근의 공매도 잔고 결제일은 2026-07-15이며, 이 파일은 자체 설명 문서가 필요할 정도로 긴 시차를 두고 발표됩니다.

자주 묻는 질문

2026년 7월 20일 주간 주식 시장은 어떻게 움직였습니까?

SPY는 7월 17일부터 7월 24일까지 종가 기준으로 -0.59% 변동했으며, QQQ는 -1.59%, DIA는 -0.38%, IWM은 -0.98% 변동했습니다. 유동성이 풍부한 종목 중에서는 2437개가 상승하고 3630개가 하락했습니다.

2026년 7월 20일 주간 어떤 섹터가 시장을 주도했습니까?

Energy 섹터로, 3.33% 상승했습니다. 11개 SPDR 섹터 ETF 중 가장 부진했던 섹터는 Consumer Discretionary로, -5.2% 하락하여 선두 섹터와 8.53퍼센트포인트 차이를 보였습니다.

2026년 7월 20일 주간 거래일은 며칠이었습니까?

5일이었으며, 2026-07-20부터 2026-07-24까지 진행되었고, 해당 기간 중 0개의 휴장일이 있었습니다. 다음 예정된 휴장일은 Labor Day입니다.

2026년 7월 20일 주간 거래대금이 가장 많았던 종목은 무엇입니까?

MU 종목으로, 정규 거래 시간 동안 158.10억 달러의 거래대금을 기록했으며, 그 뒤를 이어 SPY 종목이 133.90억 달러를 기록했습니다.

데이터 노트

저장된 모든 타임스탬프는 UTC 기준이며, 정규 거래 시간은 세션당 13:30-20:00 UTC이고, 주간 기준은 7월 17일 정규장 마감부터 7월 24일 정규장 마감까지입니다. 여기 있는 모든 종가 대비 종가 패널은 비교 양측의 마지막 정규 거래 시간 분봉을 읽으므로, 연장 거래 시간의 가격이 주간 마감가로 설정될 수 없습니다. 후행 연간 순위는 시가 대비 종가 주간 수익률을 사용하므로, 종가 대비 종가 스코어보드와 일치하지 않을 수 있으며, 두 정의 모두 해당 위치에 표시되어 있습니다. 주간 시장 폭과 변동 종목 보드는 5백만 달러의 정규 거래 시간 거래대금 필터를 적용하며, 시장 폭은 해당 필터로 제외된 종목 수를 게시합니다. 변동 종목 보드는 7월 17일 마감 후부터 7월 24일까지(변화가 측정되는 정확한 기간) 액면분할이 실행된 종목을 제외하며, 이는 중간 주말에 기록된 분할뿐 아니라 세션 중 기록된 분할도 포함합니다. 레버리지 및 인버스 ETF는 제외하지 않으므로, 방향성이 뚜렷한 주에는 이들이 보드를 지배할 수 있습니다. 하락 종목 보드의 하단은 해당 주간 호가 가치의 거의 전부를 손실한 수준에 근접할 수 있으며, 해당 보드는 각 종목이 5개 세션 중 몇 개 세션에서 거래되었는지 게시합니다. SPY 스프레드 패널은 단방향 호가와 교차 호가를 조용히 제거하지 않고 집계하며, 중간값은 유효한 나머지 호가들로부터 산출됩니다. 재무부 파일은 시세보다 약 하루 세션 늦게 제공되고 EDGAR 일일 지수는 자체 일정에 따라 제공되므로, 금리 및 공시 패널은 실제 보유한 데이터 일수를 보고합니다. 내재 변동성 지수는 여기에 표시되지 않습니다. 해당 시리즈는 이 데이터 웨어하우스에 라이선스되지 않았으므로, 변동성은 가격 범위, 당일 만기 옵션 비중, 호가 행태를 통해 시세에서 읽어냅니다.

방법론

  • 시장 데이터 출처: 통합 테이프. 가격과 거래량은 delayed_stocks_minute_aggs, NBBO 패널은 cache_stocks_quotes, 옵션 주간 데이터는 options_trades.
  • 종가: 해당 세션의 정규 거래 마지막 분봉으로, 16시 정각으로 가정한 기록이나 시간외 거래 기록은 절대 사용하지 않음.
  • 세션: 공휴일 테이블과 관측된 분봉을 통해 검증하며, 달력만으로 가정하지 않음.
  • 시간대 처리: WHERE 절에는 원시 UTC 리터럴을 사용하며, toTimeZone는 ET 라벨을 위해 SELECT 목록에만 등장함.
  • 소수점 처리: 가격, 규모, 거래량 열은 나눗셈이나 곱셈 전에 Float64로 변환함.
  • 결정적 집계: 모든 계산에 정확한 분위수를 사용하며, 본문의 모든 순서나 부호 주장은 검증 경계값으로 인코딩됨.
  • 데이터 웨어하우스 기준일: 2026년 7월 26일.

상호 링크: 이 주간 시리즈의 이전 호, 매수-매도 호가 스프레드의 정의, 옵션 만기 시점, 숏 인터레스트 대비 숏 볼륨, 그리고 2년-10년 스프레드.

스트라스모어 터미널에서 다른 주를 조회하고 싶다면, 위의 모든 쿼리를 수정 없이 그대로 실행하면 됨.

#recap#weekly#spy#sectors#options#market structure