Full options quote history: clean NBBO bid/ask snapshots for any US option contract at the interval you choose, by SQL API, $79 a month.See the options quotes plan
Strasmore Research
Apprendre Matt ConnorPar Matt Connor · Mis à jour le 2026-11-01 · data as of November 1, 2026 · refreshed weekly

Quelles actions ont des options hebdomadaires ?

La plupart des grandes capitalisations et des ETF majeurs proposent des options hebdomadaires. Apprenez à les repérer dans une chaîne et consultez le décompte actuel.

Quelles actions proposent des options hebdomadaires ? La plupart des actions américaines à forte capitalisation et tous les grands ETF indiciels en proposent. En plus de l’échéance mensuelle standard du troisième vendredi, ils cotent une échéance le vendredi de chacune des semaines suivantes. Une courte liste d’ETF larges, dont SPY, QQQ et IWM, va plus loin et propose une échéance chaque jour ouvré. La plupart des small caps ne cotent que des échéances mensuelles. Vous trouverez ci-dessous comment repérer une option hebdomadaire dans une chaîne d’options, le nombre actuel de valeurs optionnables qui en proposent une, les jours auxquels elles arrivent à échéance et l’endroit où Cboe publie la liste officielle.

Comment vérifier qu’une action propose des options hebdomadaires

Ouvrez la chaîne d’options, c’est-à-dire la liste de tous les calls et puts cotés sur une action, puis consultez les dates d’échéance. Les options mensuelles standard arrivent à échéance le troisième vendredi du mois, qui tombe toujours entre le 15 et le 21. Toute échéance qui ne tombe pas un troisième vendredi est une échéance hebdomadaire ou, pour quelques ETF, une échéance trimestrielle fixée au dernier jour de cotation du trimestre. Si toutes les dates de la chaîne sont des troisièmes vendredis, l’action ne propose pas d’échéances hebdomadaires. Ce test suffit et fonctionne sur la chaîne de n’importe quel broker, sans table de correspondance.

La chaîne d’AAPL telle qu’elle se présentait le lundi 24 août 2026 illustre ce schéma. Chaque ligne correspond à une date d’échéance, identifiée selon la règle du troisième vendredi.

RequêteÉchéances AAPL dans les 130 jours, au lundi 24 août 2026
date d’échéancelibellé d’échéancetype de sérieDTEcontrats négociés
2026-08-26Wed Aug 26weekly265
2026-08-28Fri Aug 28weekly487
2026-08-31Mon Aug 31weekly750
2026-09-02Wed Sep 2weekly956
2026-09-04Fri Sep 4weekly1183
2026-09-11Fri Sep 11weekly1868
2026-09-18Fri Sep 18monthly (third Friday)2596
2026-09-25Fri Sep 25weekly3251
2026-10-02Fri Oct 2weekly3951
2026-10-16Fri Oct 16monthly (third Friday)5381
2026-11-20Fri Nov 20monthly (third Friday)8885
2026-12-18Fri Dec 18monthly (third Friday)11683
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    toString(expiration_date)                                   AS expiry_date,
    concat(formatDateTime(expiration_date, '%a %b '),
           toString(toDayOfMonth(expiration_date)))              AS expiry_label,
    if(toDayOfWeek(expiration_date) = 5
       AND toDayOfMonth(expiration_date) BETWEEN 15 AND 21,
       'monthly (third Friday)', 'weekly')                      AS series_type,
    min(days_to_expiry)                                         AS dte,
    uniqExact(ticker)                                           AS contracts_traded
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'AAPL'
  AND date = toDate('2026-08-24')
  AND days_to_expiry <= 130
  AND volume > 0
GROUP BY expiration_date
ORDER BY expiration_date
Essayez cette requête

En descendant la liste, la première date, Wed Aug 26, était à 2 jours et portait le tag weekly. Les vendredis qui tombent entre le 15 et le 21 portent le tag mensuel. Les 12 échéances se situaient dans les 130 jours, les échéances hebdomadaires étant concentrées sur les prochains vendredis et les échéances mensuelles plus espacées au-delà. La colonne dte indique le nombre de jours avant l’échéance, c’est-à-dire la valeur affichée derrière le libellé DTE dans chaque chaîne. La colonne contracts compte les contrats distincts — un strike et un type — qui ont fait l’objet d’une transaction ce jour-là. Les échéances hebdomadaires les plus proches affichaient les volumes les plus élevés. Pour le détail des autres colonnes, consultez comment lire une chaîne d’options.

Combien d’actions proposent des options hebdomadaires ?

Le même test du troisième vendredi peut être appliqué simultanément à toutes les valeurs optionnables. Sur les cinq dernières semaines, nous retenons chaque contrat qui a fait l’objet d’au moins une transaction, nous regroupons les données par sous-jacent et nous vérifions si l’une de ses échéances ne tombe pas un troisième vendredi.

RequêteSous-jacents optionables par profil d’échéance, cinq dernières semaines
tranchesous-jacents
A. All underlyings with a traded contract5502
B. Third Friday only (monthly)4799
C. Weekly or quarterly, not every weekday696
D. Weekly, every weekday Mon to Fri7
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    bucket,
    count()                                                          AS underlyings
FROM
(
    SELECT
        underlying_symbol,
        arrayJoin([
            'A. All underlyings with a traded contract',
            multiIf(non_monthly_dates = 0, 'B. Third Friday only (monthly)',
                    weekdays_used >= 5,    'D. Weekly, every weekday Mon to Fri',
                                           'C. Weekly or quarterly, not every weekday')
        ])                                                           AS bucket
    FROM
    (
        SELECT
            underlying_symbol,
            uniqExactIf(expiration_date,
                NOT (toDayOfWeek(expiration_date) = 5
                     AND toDayOfMonth(expiration_date) BETWEEN 15 AND 21)) AS non_monthly_dates,
            uniqExact(toDayOfWeek(expiration_date))                        AS weekdays_used
        FROM global_markets.options_greeks
        WHERE date >= today() - 35
          AND date < today()
          AND expiration_date < today() + 60
          AND toDayOfWeek(expiration_date) <= 5
          AND volume > 0
          AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX')
        GROUP BY underlying_symbol
    )
)
GROUP BY bucket
ORDER BY bucket
Essayez cette requête

Parmi les 5502 sous-jacents de notre table d’options ayant enregistré une transaction sur la période, 4799 n’affichaient que des échéances un troisième vendredi, 696 proposaient au moins une échéance hebdomadaire ou trimestrielle sans couvrir tous les jours ouvrés, et 7 proposaient une échéance chaque jour ouvré, du lundi au vendredi. Le groupe limité aux échéances mensuelles est dominé par les small caps et les valeurs peu liquides. Les places de marché ajoutent des échéances hebdomadaires aux valeurs dont le volume d’options est suffisant pour les soutenir, puis retirent ces séries lorsque l’activité se tarit. La liste évolue d’un trimestre à l’autre. Il vaut donc mieux consulter la chaîne que se fier au souvenir des échéances autrefois cotées sur une action.

Quel jour les options hebdomadaires arrivent-elles à échéance ?

Les échéances hebdomadaires ordinaires arrivent à échéance le vendredi. En vertu de la règle Short Term Option Series de Cboe, une place de marché peut ouvrir, chaque jeudi ou vendredi, des séries arrivant à échéance chacun des cinq vendredis suivants qui ne correspondent pas à une échéance mensuelle ou trimestrielle standard. Elle ne peut pas maintenir plus de cinq de ces dates du vendredi ouvertes simultanément. Lorsqu’un vendredi est férié sur une place de marché — le Vendredi saint est le cas habituel — la série de fin de semaine arrive à échéance le jeudi précédent. La liste de Cboe au 11 septembre 2026 présentait exactement ce schéma : cinq dates de fin de semaine allant jusqu’au 30 octobre, en excluant les deux troisièmes vendredis intermédiaires. Les règles générales applicables à chaque type d’échéance sont présentées dans quand les options arrivent-elles à échéance.

RequêteSous-jacents avec une échéance négociée chaque jour de la semaine, cinq dernières semaines
tranchesous-jacents
A. Monday30
B. Tuesday7
C. Wednesday36
D. Thursday7
E. Other Friday (weekly)703
F. Third Friday (monthly)5502
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    multiIf(
        toDayOfWeek(expiration_date) = 5
            AND toDayOfMonth(expiration_date) BETWEEN 15 AND 21, 'F. Third Friday (monthly)',
        toDayOfWeek(expiration_date) = 5,                       'E. Other Friday (weekly)',
        toDayOfWeek(expiration_date) = 4,                       'D. Thursday',
        toDayOfWeek(expiration_date) = 3,                       'C. Wednesday',
        toDayOfWeek(expiration_date) = 2,                       'B. Tuesday',
                                                                'A. Monday') AS bucket,
    uniqExact(underlying_symbol)                                            AS underlyings
FROM global_markets.options_greeks
WHERE date >= today() - 35
  AND date < today()
  AND expiration_date < today() + 60
  AND toDayOfWeek(expiration_date) <= 5
  AND volume > 0
  AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX')
GROUP BY bucket
ORDER BY bucket
Essayez cette requête

En regroupant par jour de la semaine toutes les échéances ayant fait l’objet d’une transaction sur les mêmes cinq semaines, 5502 sous-jacents avaient une échéance un troisième vendredi, 703 avaient une échéance un vendredi qui n’était pas un troisième vendredi — la signature d’une échéance hebdomadaire — et les autres jours étaient nettement moins représentés : 30 valeurs avec une échéance le lundi, 7 avec une échéance le mardi, 36 avec une échéance le mercredi et 7 avec une échéance le jeudi. Le mercredi inclut des produits qui n’ont pas d’échéance les autres jours : les options sur le VIX arrivent à échéance le mercredi, le tableau des échéances quotidiennes de Cboe attribue une série du mercredi à USO, UNG, GLD, SLV et TLT, et un trimestre se terminant en milieu de semaine ajoute une échéance trimestrielle pour les ETF qui en proposent. Le fait qu’une série soit réglée à l’ouverture ou à la clôture est une question distincte, traitée dans options réglées le matin ou l’après-midi.

Quelles actions affichent le plus d’activité sur les options hebdomadaires ?

Le tableau ci-dessous classe les 25 sous-jacents ayant enregistré le plus grand nombre de contrats distincts négociés sur la période. Il ne retient que les valeurs proposant au moins une échéance qui ne tombe pas un troisième vendredi et indique les jours de la semaine correspondants.

RequêteTop 25 des sous-jacents d’options hebdomadaires par nombre de contrats distincts négociés, avec jours d’échéance
25 rows (showing 20)
symbolemilliers de contratséchéances non mensuellesjours de la semaine des échéances
SPY10.437Mon Tue Wed Thu Fri
QQQ1037Mon Tue Wed Thu Fri
MU7.121Mon Wed Fri
AMD6.422Mon Wed Fri
GLD6.136Mon Tue Wed Thu Fri
META6.122Mon Wed Fri
SNDK59Fri
SMH4.727Mon Tue Wed Thu Fri
IWM4.236Mon Tue Wed Thu Fri
TSLA421Mon Wed Fri
SOXL3.413Mon Wed Fri
MSFT3.221Mon Wed Fri
LITE39Fri
NVDA322Mon Wed Fri
USO316Wed Fri
ASML2.99Fri
GOOGL2.921Mon Wed Fri
AVGO2.822Mon Wed Fri
STX2.89Fri
INTC2.714Mon Wed Fri
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    underlying_symbol                                           AS symbol,
    round(uniqExact(ticker) / 1000, 1)                          AS contracts_thousands,
    uniqExactIf(expiration_date,
        NOT (toDayOfWeek(expiration_date) = 5
             AND toDayOfMonth(expiration_date) BETWEEN 15 AND 21)) AS non_monthly_expirations,
    arrayStringConcat(
        arrayMap(d -> arrayElement(['Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri'], d),
                 arraySort(groupUniqArray(toDayOfWeek(expiration_date)))),
        ' ')                                                    AS expiry_weekdays
FROM global_markets.options_greeks
WHERE date >= today() - 35
  AND date < today()
  AND expiration_date < today() + 60
  AND toDayOfWeek(expiration_date) <= 5
  AND volume > 0
  AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX')
GROUP BY underlying_symbol
HAVING non_monthly_expirations > 0
ORDER BY contracts_thousands DESC, symbol
LIMIT 25
Essayez cette requête

SPY arrive en tête avec 10.4 milliers de contrats distincts négociés et 37 dates d’échéance non mensuelles actives. La colonne expiry_weekdays permet de les repérer. La mention Fri seule désigne des échéances hebdomadaires uniquement le vendredi, le schéma standard des actions individuelles. La séquence complète Mon Tue Wed Thu Fri correspond aux ETF à échéance quotidienne. La séquence Mon Wed Fri correspond aux ETF de matières premières et obligataires qui proposent une série le lundi et le mercredi. Les mois d’échéance d’une action au-delà de ses échéances hebdomadaires suivent le cycle qui lui est attribué, expliqué dans les cycles d’échéance des options.

Quelles actions proposent des options à échéance quotidienne ?

Les échéances quotidiennes sont un sous-ensemble des échéances hebdomadaires. La règle de Cboe désigne les symboles concernés : SPY, QQQ et IWM proposent des séries le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi — deux échéances de chaque jour au-delà de la semaine en cours. GLD, SLV et TLT en proposent le lundi et le mercredi, tandis que USO et UNG en proposent le mercredi. En ajoutant l’échéance hebdomadaire du vendredi, SPY, QQQ et IWM disposent d’un contrat arrivant à échéance chaque jour de cotation. C’est le dispositif à l’origine des options 0DTE. Un dépôt réglementaire de Cboe en 2026 proposait d’étendre les échéances du lundi et du mercredi aux mega-caps et aux très grands ETF répondant aux critères, sous réserve d’un test trimestriel portant sur la taille et le volume d’options. La liste complète, ainsi que le traitement des produits indiciels comme SPX, figure dans quelles actions proposent des options à échéance quotidienne.

Où trouver la liste officielle des actions proposant des options hebdomadaires ?

Cboe publie la liste de référence sur sa page Available Weeklys, avec un fichier CSV téléchargeable. Au 11 septembre 2026, le fichier recensait 110 ETF et ETN et 574 actions individuelles, soit environ 680 valeurs au total. Un bloc d’en-tête y détaille les dates exactes ouvertes pour chaque type de série : les échéances de fin de semaine, les séries d’ETF du lundi au jeudi, les échéances hebdomadaires de SPX et XSP et celles du VIX. Nous ne reproduisons pas le fichier ici. Il évolue lorsque les places de marché ajoutent ou retirent des valeurs. La page constitue la source officielle. Pour les dates elles-mêmes, mois par mois, consultez le calendrier des échéances d’options.

Notes sur les données

Chaque tableau repose sur notre table quotidienne des options, contrat par contrat. Un contrat est comptabilisé s’il a fait l’objet d’au moins une transaction ce jour-là — volume supérieur à zéro. Les décomptes portent donc sur les séries effectivement négociées et non sur toutes les séries ouvertes par une place de marché. Les tableaux glissants couvrent les 35 jours précédant aujourd’hui et les échéances jusqu’à 60 jours à l’avance. Le tableau AAPL est fixé au 24 août 2026 et ne sera jamais actualisé. Le test du troisième vendredi repose sur une règle de date : un vendredi tombant entre le 15 et le 21. Dans le rare cas où un troisième vendredi est férié sur une place de marché, l’échéance mensuelle tombe le jeudi et ce test la classerait comme une échéance hebdomadaire. Les ticker réutilisés qui désignent deux sociétés différentes dans les flux des fournisseurs sont exclus du SQL.

FAQ

Comment savoir si une action propose des options hebdomadaires ?

Consultez les dates d’échéance de sa chaîne d’options. Les échéances mensuelles standard arrivent à échéance le troisième vendredi du mois. Toute date cotée qui ne tombe pas un troisième vendredi correspond à une échéance hebdomadaire, ou à une échéance trimestrielle pour une poignée d’ETF. La page Available Weeklys de Cboe contient la liste officielle au format CSV téléchargeable.

Toutes les actions proposent-elles des options hebdomadaires ?

Non. Dans notre dernier décompte, 4799 des 5502 sous-jacents optionnables n’ont enregistré que des échéances un troisième vendredi. Les échéances hebdomadaires sont concentrées sur les grandes capitalisations et les ETF liquides. La plupart des small caps ne cotent que des échéances mensuelles.

Quel jour les options hebdomadaires arrivent-elles à échéance ?

Le vendredi, à la clôture des échanges. Lorsque ce vendredi est férié sur une place de marché, la série de fin de semaine arrive à échéance le jeudi précédent. Une courte liste d’ETF propose également des séries le lundi, le mardi, le mercredi ou le jeudi, et les options sur le VIX arrivent à échéance le mercredi.

Combien d’échéances hebdomadaires sont cotées simultanément ?

En vertu de la règle Short Term Option Series de Cboe, jusqu’à cinq échéances hebdomadaires du vendredi peuvent être ouvertes simultanément, en excluant tout vendredi qui correspond déjà à une échéance mensuelle ou trimestrielle. De nouvelles séries sont ajoutées le jeudi ou le vendredi, à mesure que l’échéance la plus proche arrive à son terme. Les séries d’ETF du lundi au jeudi sont limitées à deux échéances de chaque jour au-delà de la semaine en cours.

Les options hebdomadaires diffèrent-elles des options mensuelles ?

Uniquement par leur date d’échéance. Une option hebdomadaire sur une action donnée a la même taille de contrat — 100 actions — et les mêmes modalités d’exercice et de règlement que son équivalent mensuel. Les strikes cotés sont toutefois souvent moins nombreux et plus resserrés autour du cours actuel.


Chaque tableau ci-dessus est accompagné du SQL qui l’a produit. Pour vérifier les échéances de n’importe quel autre ticker ou relancer le décompte des échéances hebdomadaires sur une autre période, posez la question en français courant sur le terminal Strasmore.

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