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Apprendre Matt ConnorPar Matt Connor · Mis à jour le 2026-09-20 · data as of September 20, 2026 · refreshed weekly

Quelles actions ont des options hebdomadaires ?

La plupart des grandes capitalisations et des principaux ETF ont des options hebdomadaires, souvent avec échéance le vendredi. Apprenez à les repérer sur une chaîne.

Quels titres ont des options hebdomadaires ? La plupart des grandes capitalisations américaines et tous les principaux ETF indiciels en ont. En plus de l’échéance mensuelle standard du troisième vendredi, ils cotent une échéance le vendredi de chacune des semaines suivantes. Une courte liste d’ETF larges, dont SPY, QQQ et IWM, va plus loin et propose une échéance chaque jour ouvré. La plupart des small caps ne cotent que des échéances mensuelles. Voici comment repérer une échéance hebdomadaire sur une chaîne d’options, combien de sous-jacents optionnables en proposent actuellement, quels jours elles arrivent à échéance et où le Cboe publie la liste officielle.

Comment savoir si une action propose des options hebdomadaires

Ouvrez la chaîne d’options, qui répertorie tous les calls et puts cotés sur une action, puis consultez les dates d’échéance. Les options mensuelles standard arrivent à échéance le troisième vendredi du mois, toujours entre le 15 et le 21. Toute échéance qui ne tombe pas un troisième vendredi est une échéance hebdomadaire ou, pour quelques ETF, une échéance trimestrielle fixée au dernier jour de cotation d’un trimestre. Si toutes les dates de la chaîne tombent un troisième vendredi, l’action ne propose pas d’options hebdomadaires. C’est le seul test à effectuer. Il fonctionne sur la chaîne de n’importe quel broker, sans table de correspondance.

La chaîne d’AAPL telle qu’elle se présentait le lundi 24 août 2026 illustre ce schéma. Chaque ligne correspond à une date d’échéance, identifiée selon la règle du troisième vendredi.

RequêteÉchéances AAPL dans les 130 jours, au lundi 24 août 2026
date d’expirationlibellé d’expirationtype de sérieDTEcontrats négociés
2026-08-26Wed Aug 26weekly265
2026-08-28Fri Aug 28weekly487
2026-08-31Mon Aug 31weekly750
2026-09-02Wed Sep 2weekly956
2026-09-04Fri Sep 4weekly1183
2026-09-11Fri Sep 11weekly1868
2026-09-18Fri Sep 18monthly (third Friday)2596
2026-09-25Fri Sep 25weekly3251
2026-10-02Fri Oct 2weekly3951
2026-10-16Fri Oct 16monthly (third Friday)5381
2026-11-20Fri Nov 20monthly (third Friday)8885
2026-12-18Fri Dec 18monthly (third Friday)11683
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    toString(expiration_date)                                   AS expiry_date,
    concat(formatDateTime(expiration_date, '%a %b '),
           toString(toDayOfMonth(expiration_date)))              AS expiry_label,
    if(toDayOfWeek(expiration_date) = 5
       AND toDayOfMonth(expiration_date) BETWEEN 15 AND 21,
       'monthly (third Friday)', 'weekly')                      AS series_type,
    min(days_to_expiry)                                         AS dte,
    uniqExact(ticker)                                           AS contracts_traded
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'AAPL'
  AND date = toDate('2026-08-24')
  AND days_to_expiry <= 130
  AND volume > 0
GROUP BY expiration_date
ORDER BY expiration_date
Essayez cette requête

En descendant la liste, la première date, Wed Aug 26, se situait à 2 jours et portait le libellé weekly. Les vendredis compris entre le 15 et le 21 portent le libellé mensuel. Les échéances 12 se situaient dans les 130 jours, avec les hebdomadaires concentrées sur les vendredis suivants et les mensuelles plus espacées au-delà. La colonne DTE indique le nombre de jours jusqu’à l’échéance. C’est le nombre affiché derrière le libellé DTE sur chaque chaîne. La colonne contracts compte les contrats distincts — un strike et un type — qui ont traité ce jour-là. Les échéances hebdomadaires les plus proches affichaient les volumes les plus élevés. Pour une présentation des autres colonnes, consultez comment lire une chaîne d’options.

Combien d’actions proposent des options hebdomadaires ?

Le même test du troisième vendredi peut être appliqué simultanément à tous les sous-jacents optionnables. Sur les cinq dernières semaines, nous retenons chaque contrat ayant traité au moins une fois, nous les regroupons par sous-jacent, puis nous vérifions si l’une de ses échéances ne tombe pas un troisième vendredi.

RequêteSous-jacents optionnables par profil d’échéance, sur les cinq dernières semaines
catégoriesous-jacents
A. All underlyings with a traded contract5471
B. Third Friday only (monthly)4784
C. Weekly or quarterly, not every weekday681
D. Weekly, every weekday Mon to Fri6
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    bucket,
    count()                                                          AS underlyings
FROM
(
    SELECT
        underlying_symbol,
        arrayJoin([
            'A. All underlyings with a traded contract',
            multiIf(non_monthly_dates = 0, 'B. Third Friday only (monthly)',
                    weekdays_used >= 5,    'D. Weekly, every weekday Mon to Fri',
                                           'C. Weekly or quarterly, not every weekday')
        ])                                                           AS bucket
    FROM
    (
        SELECT
            underlying_symbol,
            uniqExactIf(expiration_date,
                NOT (toDayOfWeek(expiration_date) = 5
                     AND toDayOfMonth(expiration_date) BETWEEN 15 AND 21)) AS non_monthly_dates,
            uniqExact(toDayOfWeek(expiration_date))                        AS weekdays_used
        FROM global_markets.options_greeks
        WHERE date >= today() - 35
          AND date < today()
          AND expiration_date < today() + 60
          AND toDayOfWeek(expiration_date) <= 5
          AND volume > 0
          AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX')
        GROUP BY underlying_symbol
    )
)
GROUP BY bucket
ORDER BY bucket
Essayez cette requête

Parmi les 5471 sous-jacents de notre table d’options ayant enregistré au moins un contrat traité sur la période, 4784 ne présentaient que des échéances le troisième vendredi, 681 comportaient au moins une échéance hebdomadaire ou trimestrielle sans proposer d’échéances tous les jours ouvrés, et 6 proposaient une échéance chaque jour ouvré, du lundi au vendredi. Le groupe des titres exclusivement mensuels est dominé par les small caps et les titres peu liquides. Les places ajoutent des échéances hebdomadaires aux sous-jacents dont le volume d’options est suffisant pour les soutenir, puis retirent ces séries lorsque l’activité se tarit. La liste évolue d’un trimestre à l’autre. Il vaut donc mieux consulter la chaîne que se fier au souvenir de ce qu’une action cotait auparavant.

Quel jour les options hebdomadaires arrivent-elles à échéance ?

Les options hebdomadaires classiques arrivent à échéance le vendredi. Selon la règle Short Term Option Series du Cboe, une place peut ouvrir, un jeudi ou un vendredi, des séries arrivant à échéance chacun des cinq vendredis suivants qui ne correspondent pas à une échéance mensuelle ou trimestrielle standard. Elle ne peut maintenir simultanément plus de cinq de ces vendredis ouverts. Lorsqu’un vendredi est férié sur la place — le Vendredi saint est le cas habituel — la série de fin de semaine arrive à échéance le jeudi précédent. La liste du Cboe au 11 septembre 2026 présentait exactement ce schéma : cinq échéances de fin de semaine allant jusqu’au 30 octobre, en excluant les deux troisièmes vendredis intermédiaires. Les règles générales de calendrier applicables à chaque type d’échéance figurent dans quand les options arrivent-elles à échéance.

RequêteSous-jacents avec une échéance négociée chaque jour de la semaine, sur les cinq dernières semaines
catégoriesous-jacents
A. Monday26
B. Tuesday6
C. Wednesday33
D. Thursday6
E. Other Friday (weekly)687
F. Third Friday (monthly)5471
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    multiIf(
        toDayOfWeek(expiration_date) = 5
            AND toDayOfMonth(expiration_date) BETWEEN 15 AND 21, 'F. Third Friday (monthly)',
        toDayOfWeek(expiration_date) = 5,                       'E. Other Friday (weekly)',
        toDayOfWeek(expiration_date) = 4,                       'D. Thursday',
        toDayOfWeek(expiration_date) = 3,                       'C. Wednesday',
        toDayOfWeek(expiration_date) = 2,                       'B. Tuesday',
                                                                'A. Monday') AS bucket,
    uniqExact(underlying_symbol)                                            AS underlyings
FROM global_markets.options_greeks
WHERE date >= today() - 35
  AND date < today()
  AND expiration_date < today() + 60
  AND toDayOfWeek(expiration_date) <= 5
  AND volume > 0
  AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX')
GROUP BY bucket
ORDER BY bucket
Essayez cette requête

En regroupant par jour de la semaine toutes les échéances ayant traité sur les mêmes cinq semaines, 5471 sous-jacents avaient une échéance le troisième vendredi, 687 avaient un vendredi qui n’était pas un troisième vendredi — la signature d’une option hebdomadaire. Les autres jours de la semaine sont beaucoup moins représentés : 26 titres avaient une échéance le lundi, 6 le mardi, 33 le mercredi et 6 le jeudi. Le mercredi correspond à des produits que les autres jours ne couvrent pas : les options sur le VIX arrivent à échéance le mercredi, le tableau des échéances quotidiennes du Cboe attribue une série du mercredi à USO, UNG, GLD, SLV et TLT, et un trimestre se terminant en milieu de semaine ajoute une échéance trimestrielle pour les ETF qui en proposent. Le fait qu’une série soit réglée à l’ouverture ou à la clôture est une question distincte, traitée dans options réglées sur la base de l’ouverture ou de la clôture.

Quels titres affichent le plus d’activité sur les options hebdomadaires ?

Le tableau ci-dessous classe les 25 sous-jacents ayant enregistré le plus grand nombre de contrats distincts traités sur la période. Il ne retient que les titres comportant au moins une échéance qui ne tombe pas un troisième vendredi. Il indique aussi les jours de la semaine auxquels leurs échéances intervenaient.

RequêteTop 25 des sous-jacents d’options hebdomadaires par nombre de contrats distincts négociés, avec jours d’échéance
25 rows (showing 20)
symbolecontrats (milliers)échéances non mensuellesjours de la semaine des échéances
SPY10.334Mon Tue Wed Thu Fri
QQQ9.734Mon Tue Wed Thu Fri
MU6.919Mon Wed Fri
GLD6.533Mon Tue Wed Thu Fri
AMD5.220Mon Wed Fri
META520Mon Wed Fri
SNDK4.98Fri
SMH4.833Mon Tue Wed Thu Fri
IWM4.534Mon Tue Wed Thu Fri
SOXL4.320Mon Wed Fri
TSLA3.920Mon Wed Fri
ASML38Fri
INTC2.920Mon Wed Fri
MSFT2.920Mon Wed Fri
SLV2.920Mon Wed Fri
AVGO2.820Mon Wed Fri
LITE2.88Fri
STX2.88Fri
USO2.815Wed Fri
DELL2.78Fri
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    underlying_symbol                                           AS symbol,
    round(uniqExact(ticker) / 1000, 1)                          AS contracts_thousands,
    uniqExactIf(expiration_date,
        NOT (toDayOfWeek(expiration_date) = 5
             AND toDayOfMonth(expiration_date) BETWEEN 15 AND 21)) AS non_monthly_expirations,
    arrayStringConcat(
        arrayMap(d -> arrayElement(['Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri'], d),
                 arraySort(groupUniqArray(toDayOfWeek(expiration_date)))),
        ' ')                                                    AS expiry_weekdays
FROM global_markets.options_greeks
WHERE date >= today() - 35
  AND date < today()
  AND expiration_date < today() + 60
  AND toDayOfWeek(expiration_date) <= 5
  AND volume > 0
  AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX')
GROUP BY underlying_symbol
HAVING non_monthly_expirations > 0
ORDER BY contracts_thousands DESC, symbol
LIMIT 25
Essayez cette requête

SPY arrive en tête avec 10.3 milliers de contrats distincts traités et 34 dates d’échéance non mensuelles actives. La colonne expiry_weekdays permet de les identifier. Un simple « Fri » indique uniquement des échéances hebdomadaires le vendredi, le schéma standard pour une action individuelle. La séquence complète « Mon Tue Wed Thu Fri » correspond aux ETF à échéance quotidienne. La séquence « Mon Wed Fri » désigne les ETF sur matières premières et obligations qui proposent une série le lundi et le mercredi. Les mois d’échéance d’une action au-delà de ses échéances hebdomadaires suivent son cycle attitré, expliqué dans les cycles d’échéance des options.

Quels titres proposent des options à échéance quotidienne ?

Les échéances quotidiennes constituent un sous-ensemble des échéances hebdomadaires. La règle du Cboe désigne les tickers concernés : SPY, QQQ et IWM proposent des séries le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi — deux échéances pour chacun de ces jours au-delà de la semaine en cours. GLD, SLV et TLT en proposent le lundi et le mercredi, tandis que USO et UNG en proposent le mercredi. En ajoutant l’échéance hebdomadaire du vendredi, SPY, QQQ et IWM ont un contrat arrivant à échéance chaque jour de cotation. C’est le mécanisme qui sous-tend les options 0DTE. Une proposition réglementaire du Cboe déposée en 2026 visait à étendre les échéances du lundi et du mercredi à certaines mega-caps et aux très grands ETF, sous réserve d’un test trimestriel portant sur la taille et le volume d’options. La liste complète, ainsi que le traitement des produits indiciels comme SPX, figure dans quels titres proposent des options à échéance quotidienne.

Où trouver la liste officielle des actions proposant des options hebdomadaires ?

Le Cboe publie la liste de référence sur sa page Available Weeklys, avec un fichier CSV téléchargeable. Au 11 septembre 2026, le fichier recensait 110 ETF et ETN ainsi que 574 actions individuelles, soit environ 680 titres au total. Un bloc d’en-tête précise les dates exactes ouvertes pour chaque type de série : échéances de fin de semaine, séries d’ETF du lundi au jeudi, options hebdomadaires sur SPX et XSP, et options sur le VIX. Nous ne reproduisons pas le fichier ici. Il évolue lorsque les places ajoutent ou retirent des titres. Cette page fait foi. Pour les dates elles-mêmes, mois par mois, consultez le calendrier des échéances d’options.

Notes sur les données

Chaque tableau s’appuie sur notre table quotidienne d’options, au niveau du contrat. Un contrat est comptabilisé lorsqu’il a traité au moins une fois dans la journée — volume supérieur à zéro. Les chiffres décrivent donc les séries qui ont effectivement changé de mains, et non toutes les séries ouvertes par une place. Les tableaux glissants couvrent les 35 jours précédant la date du jour et les échéances jusqu’à 60 jours à venir. Le tableau AAPL est figé au 24 août 2026 et ne sera jamais actualisé. Le test du troisième vendredi repose sur une règle de date : un vendredi compris entre le 15 et le 21. Dans le rare cas où un troisième vendredi est férié sur la place, l’échéance mensuelle intervient le jeudi et ce test la classerait comme hebdomadaire. Les tickers réutilisés pour désigner deux sociétés différentes dans les flux des fournisseurs sont exclus de la requête SQL.

Foire aux questions

Comment savoir si une action propose des options hebdomadaires ?

Consultez les dates d’échéance de sa chaîne d’options. Les échéances mensuelles standard interviennent le troisième vendredi du mois. Toute autre date cotée correspond à une échéance hebdomadaire ou, pour quelques ETF, à une échéance trimestrielle. La page Available Weeklys du Cboe contient la liste officielle dans un fichier CSV téléchargeable.

Toutes les actions proposent-elles des options hebdomadaires ?

Non. Dans notre dernier décompte, 4784 des 5471 sous-jacents optionnables n’avaient enregistré que des échéances le troisième vendredi. Les échéances hebdomadaires sont concentrées sur les grandes capitalisations et les ETF liquides. La plupart des small caps ne cotent que des échéances mensuelles.

Quel jour les options hebdomadaires arrivent-elles à échéance ?

Le vendredi, à la clôture des marchés. Lorsque ce vendredi est férié sur la place, la série de fin de semaine arrive à échéance le jeudi précédent. Une courte liste d’ETF propose également des séries le lundi, le mardi, le mercredi ou le jeudi. Les options sur le VIX arrivent à échéance le mercredi.

Combien d’échéances hebdomadaires sont cotées simultanément ?

Selon la règle Short Term Option Series du Cboe, jusqu’à cinq échéances hebdomadaires du vendredi peuvent être ouvertes simultanément. Les vendredis qui correspondent déjà à une échéance mensuelle ou trimestrielle sont exclus. De nouvelles séries sont ajoutées le jeudi ou le vendredi, à mesure que l’échéance la plus proche intervient. Les séries d’ETF du lundi au jeudi sont limitées à deux échéances pour chacun de ces jours au-delà de la semaine en cours.

Les options hebdomadaires diffèrent-elles des options mensuelles ?

Uniquement par leur date d’échéance. Une option hebdomadaire sur une action donnée a la même taille de contrat — 100 actions — et les mêmes modalités d’exercice et de règlement que son équivalent mensuel. Les strikes cotés sont toutefois souvent moins nombreux et plus concentrés autour du cours actuel.


Chaque tableau ci-dessus est accompagné de la requête SQL qui l’a produit. Pour vérifier les échéances d’un autre ticker ou relancer le décompte des options hebdomadaires sur une autre période, formulez votre demande en anglais courant dans le terminal Strasmore.

#weekly options#weeklys#échéance#option chain#cboe#available weeklys