Reverse split là gì: Tốt hay xấu?

Reverse stock split gộp các cổ phiếu hiện hữu của công ty thành một số lượng cổ phiếu ít hơn với giá cao hơn. Trong một đợt reverse split tỷ lệ one-for-ten, cứ 10 cổ phiếu bạn sở hữu sẽ được chuyển thành 1 cổ phiếu, giá mỗi cổ phiếu tăng gấp 10 lần, còn tổng giá trị vị thế không đổi. Đây là hình ảnh ngược lại của forward split, trong đó một cổ phiếu được tách thành nhiều cổ phiếu có giá thấp hơn. Về cơ chế, giao dịch này không làm thay đổi giá trị. Tuy nhiên, các công ty sử dụng nó tạo thành một nhóm khá đặc thù. Các biểu đồ dưới đây theo dõi một nhóm thực tế trong một năm sau reverse split.

Chia tách cổ phiếu ngược tác động thế nào đến số cổ phiếu bạn nắm giữ?

Vào ngày thực hiện, công ty thay mỗi lô cổ phiếu cũ bằng một số lượng cổ phiếu mới ít hơn, đồng thời giá điều chỉnh theo cùng tỷ lệ. Một ví dụ giả định: bạn nắm giữ 200 cổ phiếu ở mức giá $0.60, tương đương một vị thế trị giá $120. Công ty thực hiện chia tách ngược theo tỷ lệ 1 đổi 20. Khi đó, bạn còn 10 cổ phiếu với giá gần $12.00, tổng giá trị vẫn là $120. Tỷ lệ sở hữu của bạn không đổi, vốn hóa thị trường không đổi và hoạt động kinh doanh không có gì khác vào sáng hôm sau.

Điều thay đổi là số lượng cổ phiếu: số cổ phiếu đang lưu hành giảm theo hệ số chia tách, kéo theo lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng của mã cổ phiếu, tức phần cổ phiếu thực sự sẵn có để giao dịch.

Tỷ lệ được viết theo dạng cổ phiếu mới trên cổ phiếu cũ. Chia tách ngược theo tỷ lệ 1 đổi 20 biến mỗi 20 cổ phiếu cũ thành 1 cổ phiếu mới; chia tách xuôi theo tỷ lệ 4 đổi 1 biến mỗi 1 cổ phiếu cũ thành 4 cổ phiếu mới. Khi số thứ nhất nhỏ hơn số thứ hai, đó là chia tách ngược.

Điều gì xảy ra với cổ phiếu lẻ trong một đợt gộp cổ phiếu?

Số lượng cổ phiếu hiếm khi chia hết. Nếu bạn nắm giữ 45 cổ phiếu trong một đợt gộp cổ phiếu theo tỷ lệ 1 đổi 10, phép tính sẽ cho ra 4,5 cổ phiếu mới và hầu hết công ty không phát hành cổ phiếu lẻ. Thông báo sẽ nêu rõ phương án nào trong hai phương án tiêu chuẩn được áp dụng: thanh toán bằng tiền thay cho cổ phiếu lẻ, theo đó công ty trả cho bạn giá trị thị trường của phần cổ phiếu lẻ; hoặc làm tròn lên cổ phiếu nguyên tiếp theo. Thanh toán bằng tiền thay cho cổ phiếu lẻ có một hệ quả thực tế: đợt gộp cổ phiếu có thể buộc phát sinh một giao dịch bán nhỏ mà bạn chưa từng đặt lệnh, kèm theo hồ sơ thuế tương ứng.

Vì sao các công ty thực hiện gộp cổ phiếu?

Lý do các công ty thường nêu nhất là tuân thủ điều kiện niêm yết của sở giao dịch. Nasdaq và NYSE đều yêu cầu cổ phiếu niêm yết phải đáp ứng mức giá tối thiểu 1,00 USD, nhưng áp dụng các tiêu chí khác nhau: tại Nasdaq, giá bid đóng cửa dưới 1,00 USD trong 30 ngày làm việc liên tiếp sẽ dẫn đến thông báo không đáp ứng điều kiện; trong khi NYSE so sánh giá đóng cửa bình quân trong 30 ngày giao dịch với cùng ngưỡng này. Dù theo cách nào, việc không đáp ứng yêu cầu sẽ khởi động thời hạn trước khi cổ phiếu bị hủy niêm yết. Gộp cổ phiếu làm tăng giá niêm yết chỉ bằng phép tính. Vì vậy, thông báo thường nêu mục tiêu theo đúng cách này: “khôi phục việc tuân thủ yêu cầu về giá bid tối thiểu”. Các lý do khác được nêu gồm quy định về giá tối thiểu của nhà đầu tư tổ chức và các đơn vị cung cấp chỉ số, hạn chế của broker đối với cổ phiếu có giá rất thấp, và hình ảnh tích cực hơn khi giá cổ phiếu cao hơn.

Việc này không làm thay đổi hoạt động kinh doanh cơ bản. Vì vậy, gộp cổ phiếu không làm thay đổi giá trị. Thông tin nằm ở việc công ty lựa chọn thực hiện giao dịch này: trường hợp điển hình là cổ phiếu đã giảm xuống ngưỡng 1,00 USD.

Các đợt chia tách cổ phiếu ngược phổ biến đến mức nào?

Chia tách cổ phiếu có vẻ hiếm. Cứ một hoặc hai năm, một doanh nghiệp nổi tiếng công bố chia tách theo chiều thuận và sự kiện này trở thành tin lớn. Tuy nhiên, số liệu cho thấy điều ngược lại.

SELECT
    countIf(adjustment_type = 'reverse_split') AS reverse_splits,
    countIf(adjustment_type = 'forward_split') AS forward_splits,
    round(100.0 * countIf(adjustment_type = 'reverse_split')
        / greatest(countIf(adjustment_type IN ('reverse_split', 'forward_split')), 1), 1) AS reverse_pct_of_splits
FROM global_markets.stocks_splits
WHERE toYear(execution_date) = 2026
  AND execution_date <= today()

Tính đến thời điểm hiện tại trong năm 2026, các thị trường Mỹ đã thực hiện 830 đợt chia tách ngược so với 187 đợt chia tách thuận. 81.6% số đợt chia tách đã thực hiện là chia tách ngược. Và năm 2026 không phải ngoại lệ. Số liệu tương tự trong từng năm kể từ năm 2019:

SELECT
    toYear(execution_date) AS year,
    countIf(adjustment_type = 'reverse_split') AS reverse_splits,
    countIf(adjustment_type = 'forward_split') AS forward_splits,
    round(countIf(adjustment_type = 'reverse_split')
        / greatest(countIf(adjustment_type = 'forward_split'), 1), 1) AS reverse_per_forward
FROM global_markets.stocks_splits
WHERE execution_date >= '2019-01-01'
  AND execution_date <= today()
GROUP BY year
ORDER BY year

Số đợt chia tách ngược nhiều hơn chia tách thuận trong mọi năm của mẫu dữ liệu: 606 so với 95 trong 2019, 491 so với 174 trong 2021, và 830 so với 187 trong 2026 — cứ mỗi một đợt chia tách thuận thì có 4.4 đợt chia tách ngược. Đợt chia tách thuận thu hút sự chú ý của truyền thông là trường hợp ngoại lệ trong lịch các hành động doanh nghiệp, không phải quy luật.

Các tỷ lệ gộp cổ phiếu phổ biến nhất là gì?

Các tỷ lệ gộp thường tập trung ở những con số tròn. Tỷ lệ này phải đáp ứng yêu cầu về mặt số học: một cổ phiếu có giá $0.10 cần ít nhất tỷ lệ 1 đổi 10 để đạt $1.00, còn mức gộp sâu hơn sẽ tạo thêm dư địa. Dưới đây là phân bổ trong năm 2026, tính theo hình thức tiêu chuẩn, trong đó số cổ phiếu cũ được gộp thành một cổ phiếu mới:

SELECT
    concat('1-for-', toString(split_from)) AS ratio,
    count() AS reverse_splits
FROM global_markets.stocks_splits
WHERE adjustment_type = 'reverse_split'
  AND toYear(execution_date) = 2026
  AND execution_date <= today()
  AND split_to = 1
GROUP BY split_from
ORDER BY count() DESC, split_from ASC
LIMIT 10

Tỷ lệ gộp phổ biến nhất trong năm 2026 là 1-for-10, với 172 lần thực hiện. Các đợt gộp theo tỷ lệ tròn chiếm ưu thế. Ở nhóm tỷ lệ cao, tức gộp 20, 30 hoặc 50 cổ phiếu cũ thành một cổ phiếu mới, xuất hiện thường xuyên hơn nhiều so với nhận định của phần lớn nhà đầu tư.

Ví dụ gần đây về reverse stock split

Bảng dưới đây liệt kê 12 reverse stock split gần đây nhất được ghi nhận, với mỗi tỷ lệ được viết theo dạng số cổ phiếu mới trên mỗi số cổ phiếu cũ:

SELECT
    execution_date,
    ticker,
    concat(toString(split_to), '-for-', toString(split_from)) AS ratio,
    round(split_from / split_to, 2) AS old_shares_per_new
FROM global_markets.stocks_splits
WHERE adjustment_type = 'reverse_split'
  AND execution_date <= today()
  AND split_from > split_to
  AND ticker != 'SPCX'
ORDER BY execution_date DESC, split_from / split_to DESC, ticker ASC
LIMIT 12

Các ticker này hiếm khi là những cái tên quen thuộc. Các cổ phiếu thực hiện reverse stock split thường là cổ phiếu vốn hóa nhỏ, còn tỷ lệ split rất đa dạng. Vào buổi sáng thực hiện, mỗi cổ phiếu mở cửa ở mức giá được nhân với tỷ lệ split. Trên feed chưa điều chỉnh, điều này trông giống một cú tăng giá qua đêm rất lớn. Kiểm tra khối lượng tương đối giúp phân biệt biến động này với dòng tiền giao dịch thực sự. Một đợt reverse stock split hàng loạt cũng có thể khiến các mã này xuất hiện rải rác trên screener trong cùng một phiên.

Reverse stock split là tốt hay xấu? Diễn biến sau đó cho thấy điều gì

Bản thân việc chia tách không làm thay đổi giá trị. Để kiểm tra liệu đó có phải là toàn bộ câu chuyện hay không: lấy mọi reverse split được thực hiện trong một khoảng thời gian thực tế, ghi nhận giá đóng cửa vào ngày thực hiện, rồi theo dõi các ticker đó trong những khoảng thời gian tiếp theo, đối chiếu với S&P 500 ETF trong cùng các khoảng thời gian.

WITH cohort AS (
    SELECT ticker, min(execution_date) AS ex
    FROM global_markets.stocks_splits
    WHERE adjustment_type = 'reverse_split'
      AND execution_date >= today() - INTERVAL 270 DAY
      AND execution_date <= today() - INTERVAL 120 DAY
      AND ticker != 'SPCX'
    GROUP BY ticker
),
bars AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           toFloat64(argMax(close, window_start)) AS px
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE (ticker IN (SELECT ticker FROM cohort) OR ticker = 'SPY')
      AND window_start >= today() - INTERVAL 275 DAY
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
           + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY ticker, d
),
series AS (
    SELECT ticker,
           arrayMap(x -> x.1, arraySort(x -> x.1, groupArray((d, px)))) AS days,
           arrayMap(x -> x.2, arraySort(x -> x.1, groupArray((d, px)))) AS prices
    FROM bars
    GROUP BY ticker
),
spy AS (
    SELECT days AS spy_days, prices AS spy_prices
    FROM series
    WHERE ticker = 'SPY'
),
horizons AS (SELECT arrayJoin([5, 21, 63]) AS h),
fwd AS (
    SELECT c.ticker AS ticker,
           h.h AS h,
           indexOf(s.days, c.ex) AS i0,
           indexOf(spy.spy_days, c.ex) AS j0,
           (s.prices[i0 + h.h] / s.prices[i0] - 1) * 100 AS ret,
           (spy.spy_prices[j0 + h.h] / spy.spy_prices[j0] - 1) * 100 AS spy_ret
    FROM cohort AS c
    INNER JOIN series AS s ON s.ticker = c.ticker
    CROSS JOIN horizons AS h
    CROSS JOIN spy AS spy
    WHERE i0 > 0
      AND j0 > 0
      AND length(s.prices) >= i0 + h.h
      AND s.prices[i0] > 0
)
SELECT multiIf(h = 5, '1 week after (5 sessions)',
               h = 21, '1 month after (21 sessions)',
               '3 months after (63 sessions)') AS horizon,
       count() AS splits_measured,
       round(quantileDeterministic(0.5)(ret, cityHash64(ticker)), 1) AS median_stock_pct,
       round(abs(quantileDeterministic(0.5)(ret, cityHash64(ticker))), 1) AS median_stock_pct_abs,
       round(quantileDeterministic(0.5)(spy_ret, cityHash64(ticker)), 1) AS median_spy_pct,
       round(quantileDeterministic(0.5)(ret, cityHash64(ticker))
             - quantileDeterministic(0.5)(spy_ret, cityHash64(ticker)), 1) AS median_gap_pct,
       round(100.0 * countIf(ret < 0) / count(), 1) AS pct_below_split_day
FROM fwd
GROUP BY h
ORDER BY h

Trong số 314 reverse split có đầy đủ dữ liệu theo dõi trong một tuần, cổ phiếu trung vị kết thúc thấp hơn 7.7% so với giá đóng cửa vào ngày thực hiện. Sau một tháng, mức trung vị là -10.7%; sau ba tháng là -22.6%, so với mức trung vị 7.7% của S&P 500 ETF trong cùng các khoảng thời gian, tạo ra khoảng cách -30.4 điểm phần trăm. Đây cũng không phải là kết quả do một cổ phiếu tụt quá mạnh kéo mức trung bình xuống: 67.4% số cổ phiếu trong nhóm, tức hơn bảy trên mười cổ phiếu, vẫn nằm dưới giá đóng cửa trong ngày chia tách sau ba tháng.

Đó là điểm mà cách diễn giải “không tốt cũng không xấu” bỏ qua: về mặt số học, giao dịch này là trung tính; nhưng nhóm cổ phiếu tìm đến biện pháp này thì không. Có hai điểm cần lưu ý để con số phản ánh đúng thực tế. Giá vào ngày thực hiện đã là giá sau khi hợp nhất cổ phiếu, nên toàn bộ biến động này không phải do phép nhân của chính việc chia tách. Ngoài ra, phép đo này được hưởng lợi từ survivorship bias: cổ phiếu phải vẫn có giao dịch được khớp tại thời điểm đánh giá thì mới được tính, và số lượng giảm từ 314 sau một tuần xuống 301 sau ba tháng. Các cổ phiếu bị loại sẽ được trình bày ở phần tiếp theo.

Cổ phiếu sau reverse split có bị hủy niêm yết không?

Hãy xét một nhóm cổ phiếu cũ hơn, gồm các reverse split được thực hiện từ 12 đến 18 tháng trước và có đầy đủ dữ liệu giao dịch trong một năm sau đó. Sau đó, sắp xếp các ticker theo tình trạng của chúng sau một năm. Các nhóm bao gồm mọi công ty có giao dịch trong phiên thông thường trước khi thực hiện reverse split.

WITH cohort AS (
    SELECT ticker, min(execution_date) AS ex
    FROM global_markets.stocks_splits
    WHERE adjustment_type = 'reverse_split'
      AND execution_date >= today() - INTERVAL 540 DAY
      AND execution_date <= today() - INTERVAL 365 DAY
      AND ticker != 'SPCX'
    GROUP BY ticker
),
repeats AS (
    SELECT c.ticker AS ticker, count() AS later_reverse_splits
    FROM cohort AS c
    INNER JOIN global_markets.stocks_splits AS s ON s.ticker = c.ticker
    WHERE s.adjustment_type = 'reverse_split'
      AND s.execution_date > c.ex
      AND s.execution_date <= c.ex + INTERVAL 365 DAY
    GROUP BY c.ticker
),
bars AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN (SELECT ticker FROM cohort)
      AND (
            (window_start >= today() - INTERVAL 545 DAY AND window_start < today() - INTERVAL 360 DAY)
            OR window_start >= today() - INTERVAL 45 DAY
          )
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
           + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY ticker, d
),
status AS (
    SELECT c.ticker AS ticker,
           countIf(b.d < c.ex) AS pre_split_days,
           countIf(b.d >= today() - 45) AS recent_days,
           any(ifNull(r.later_reverse_splits, 0)) AS later_reverse
    FROM cohort AS c
    INNER JOIN bars AS b ON b.ticker = c.ticker
    LEFT JOIN repeats AS r ON r.ticker = c.ticker
    GROUP BY c.ticker
    HAVING pre_split_days > 0
)
SELECT multiIf(recent_days = 0, 'Stopped printing trades',
               later_reverse > 0, 'Still trading, split again in reverse',
               'Still trading, no second reverse split') AS outcome_one_year_on,
       count() AS companies,
       round(100.0 * count() / sum(count()) OVER (), 1) AS pct_of_cohort
FROM status
GROUP BY outcome_one_year_on
ORDER BY indexOf(['Still trading, no second reverse split',
                  'Still trading, split again in reverse',
                  'Stopped printing trades'], outcome_one_year_on)

50.4% của nhóm, tương đương 133 công ty, vẫn được giao dịch sau một năm và chưa thực hiện thêm reverse split nào. Phần còn lại chia thành hai dạng thất bại có quy mô gần tương đương. 23.9%, tương đương 63 công ty, đã thực hiện một reverse split khác trong vòng 12 tháng: lần hợp nhất cổ phiếu đầu tiên không duy trì được giá trên ngưỡng trong cả một năm. 25.8%, tương đương 68 công ty, đã hoàn toàn ngừng có giao dịch trong phiên thông thường.

“Ngừng có giao dịch” là một chỉ báo thay thế cho việc hủy niêm yết, không phải kết luận từ hồ sơ pháp lý: một cổ phiếu rời sàn giao dịch Mỹ để chuyển sang thị trường over-the-counter sẽ biến mất khỏi dữ liệu giao dịch của cổ phiếu niêm yết trên sàn này, giống như cổ phiếu của một công ty đã giải thể. Hai trường hợp này không được tách riêng trong phân tích. Dù theo trường hợp nào, ticker cũng không còn ở vị trí cũ. Khi đặt cạnh bảng lợi suất, bức tranh vẫn nhất quán: median của nhóm cổ phiếu thực hiện reverse split thấp hơn sau vài tháng, và khoảng một phần tư đã biến mất khỏi dữ liệu cổ phiếu niêm yết trong vòng một năm.

Một đợt gộp cổ phiếu, theo từng phiên

Các giá trị trung vị che khuất cơ chế vận động, vì vậy dưới đây là toàn bộ diễn biến của một mã. Asset Entities (ASST) đã có 2 đợt gộp cổ phiếu trong lịch sử: tỷ lệ 1 đổi 5 vào July 2024, sau đó là tỷ lệ 1 đổi 20 được thực hiện vào February 6, 2026.

SELECT
    execution_date,
    concat(toString(split_to), '-for-', toString(split_from)) AS ratio,
    concat(monthName(execution_date), ' ', toString(toYear(execution_date))) AS month_label,
    concat(monthName(execution_date), ' ', toString(toDayOfMonth(execution_date)), ', ',
           toString(toYear(execution_date))) AS date_label,
    split_from,
    split_to
FROM global_markets.stocks_splits
WHERE ticker = 'ASST'
  AND adjustment_type = 'reverse_split'
ORDER BY execution_date

Bài phân tích giá dưới đây theo dõi đợt gộp thứ hai, từ năm phiên trước ngày thực hiện đến khoảng ba tháng sau đó.

SELECT
    toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS date,
    concat(monthName(date), ' ', toString(toDayOfMonth(date)), ', ', toString(toYear(date))) AS date_label,
    round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) AS close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'ASST'
  AND window_start >= toDateTime('2026-01-30 00:00:00')
  AND window_start < toDateTime('2026-05-09 00:00:00')
  AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
       + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
GROUP BY date
ORDER BY date

Giá đóng cửa cuối cùng trước ngày thực hiện, vào February 5, 2026, là $0.49, thấp hơn nhiều so với ngưỡng niêm yết $1,00. Giá đóng cửa của phiên kế tiếp, cũng là ngày thực hiện, là $11.92: không phải hoạt động giao dịch tạo ra mức tăng này, mà chỉ là do gộp cổ phiếu theo tỷ lệ 20 đổi 1. Một công cụ sàng lọc dữ liệu chưa điều chỉnh sẽ hiển thị mức “tăng” 20 lần qua đêm.

Diễn biến tiếp theo đúng với điều mà giá trị trung vị cho thấy có thể xảy ra, nhưng từng mã riêng lẻ vẫn có thể đi theo hướng khác. Trong vòng ba tuần, cổ phiếu đóng cửa ở mức $7.16 vào February 24, 2026, thấp hơn nhiều so với giá đóng cửa trong ngày gộp. Sau đó, cổ phiếu phục hồi và kết thúc giai đoạn theo dõi ở mức $15.92 vào May 8, 2026, cao hơn mức giá khi bắt đầu giao dịch sau đợt gộp. Một mã riêng lẻ không đại diện cho cả phân phối: giá trị trung vị của nhóm giảm, còn mã này thì không. Vì vậy, các biểu đồ trên được trình bày dưới dạng giá trị trung vị và tỷ lệ cổ phiếu, không bao giờ là một dự báo.

Câu hỏi thường gặp

Reverse stock split tốt hay xấu?

Về cơ chế, reverse stock split là trung tính: giá được nhân lên, số lượng cổ phiếu được chia xuống, còn giá trị vị thế không đổi. Thông tin nằm ở hồ sơ của công ty: trong các reverse split được thực hiện từ 4 đến 9 tháng trước, mã cổ phiếu trung vị thấp hơn 22.6% so với giá đóng cửa vào ngày thực hiện sau ba tháng, trong khi mức trung vị của S&P 500 ETF trong cùng các khoảng thời gian là 7.7%. Đây là diễn biến của một nhóm, không phải của từng cổ phiếu riêng lẻ.

Cổ phiếu thường giảm sau reverse split?

Trong nhóm được đo lường ở đây, điều này xảy ra thường xuyên hơn không: 67.4% số cổ phiếu reverse split giao dịch dưới giá đóng cửa vào ngày split sau ba tháng, với mức trung vị là -22.6%. Số liệu chỉ tính các mã vẫn có giao dịch được thực hiện tại thời điểm đó, nên thấp hơn toàn bộ quần thể.

Cổ phiếu sau reverse split có bị hủy niêm yết không?

Một số có. Trong số các công ty thực hiện reverse split từ 12 đến 18 tháng trước, 25.8% đã ngừng có giao dịch trong phiên thường trên bảng giá niêm yết sau một năm, trong khi 23.9% khác thực hiện reverse split lần thứ hai trong cùng khoảng 12 tháng. 50.4% vẫn giao dịch mà không thực hiện consolidation lần nữa.

Tôi có bị lỗ khi reverse stock split không?

Không phải do cơ chế của split: 100 cổ phiếu ở mức $0.50 và 10 cổ phiếu ở mức $5.00 đều tạo thành vị thế trị giá $50, đồng thời tỷ lệ sở hữu của bạn không đổi. Tác động tiền mặt trực tiếp duy nhất là cổ phiếu lẻ. Nếu số cổ phiếu bạn nắm giữ không chia hết cho tỷ lệ split, phần lẻ còn lại thường được thanh toán bằng tiền mặt.

Reverse split 1-for-10 là gì?

Mỗi 10 cổ phiếu trở thành 1 cổ phiếu và giá được nhân với 10. Người nắm giữ 1,000 cổ phiếu ở mức $0.80 sẽ còn 100 cổ phiếu ở mức $8.00, với cùng vị thế trị giá $800. Trong dữ liệu năm 2026, tỷ lệ reverse phổ biến nhất là 1-for-10, với 172 lần thực hiện.

Mỗi bảng ở trên đều là một truy vấn được lưu trữ và có thể kiểm tra. Bạn có thể mở rộng SQL để kiểm toán hoặc đặt các câu hỏi tương tự về lịch sử split của bất kỳ ticker nào trên terminal Strasmore.