Reverse stock split là gì và có tốt không

Reverse stock split là hình thức hợp nhất các cổ phiếu hiện có của một công ty thành một số lượng cổ phiếu ít hơn nhưng có giá cao hơn: trong một đợt reverse split tỷ lệ 1-for-10, mỗi 10 cổ phiếu bạn sở hữu sẽ trở thành 1 cổ phiếu, giá mỗi cổ phiếu được nhân lên 10 lần, và tổng giá trị vị thế của bạn không đổi. Đây là hình thức ngược lại của forward split, nơi một cổ phiếu được chia thành nhiều cổ phiếu có giá rẻ hơn. Về mặt kỹ thuật, hình thức này không làm thay đổi giá trị — nhưng các công ty thực hiện chúng thuộc một nhóm đặc thù, và các bảng dưới đây sẽ theo dõi một nhóm thực tế trong một năm sau khi thực hiện split.

Chia tách ngược cổ phiếu ảnh hưởng thế nào đến cổ phiếu của bạn?

Vào ngày thực hiện, công ty sẽ thay thế mỗi lô cổ phiếu cũ bằng một số lượng cổ phiếu mới ít hơn, và giá cổ phiếu sẽ điều chỉnh theo cùng một tỷ lệ. Một ví dụ giả định: bạn đang nắm giữ 200 cổ phiếu với giá 0,60 USD — tổng giá trị vị thế là 120 USD. Công ty thực hiện chia tách ngược tỷ lệ 1-cho-20. Hiện tại bạn nắm giữ 10 cổ phiếu với giá gần 12,00 USD — vẫn là 120 USD. Tỷ lệ sở hữu của bạn không đổi, vốn hóa thị trường không đổi, và không có gì về hoạt động kinh doanh thay đổi vào sáng hôm sau.

Điều thay đổi chính là số lượng cổ phiếu: số lượng cổ phiếu đang lưu hành giảm đi theo tỷ lệ chia tách, kéo theo đó là lượng cổ phiếu trôi nổi của cổ phiếu đó — tức là phần cổ phiếu thực tế có sẵn để giao dịch.

Cách ghi chú được viết theo dạng mới-so-với-cũ. Một đợt chia tách ngược 1-cho-20 sẽ chuyển mỗi 20 cổ phiếu cũ thành 1 cổ phiếu mới; một đợt chia tách xuôi 4-cho-1 sẽ chuyển mỗi 1 cổ phiếu cũ thành 4 cổ phiếu mới. Khi con số đầu tiên nhỏ hơn con số thứ hai, đó là chia tách ngược.

Điều gì xảy ra với cổ phiếu lẻ trong một đợt reverse split?

Số lượng cổ phiếu hiếm khi chia hết. Nếu bạn nắm giữ 45 cổ phiếu qua một đợt reverse split tỷ lệ 1-for-10, kết quả tính toán sẽ là 4.5 cổ phiếu mới — trong khi hầu hết các công ty không phát hành cổ phiếu lẻ. Thông báo sẽ nêu rõ phương thức xử lý tiêu chuẩn nào được áp dụng: thanh toán bằng tiền mặt (cash in lieu), khi công ty chi trả giá trị thị trường của phần cổ phiếu lẻ, hoặc làm tròn lên thành một cổ phiếu nguyên vẹn tiếp theo. Việc thanh toán bằng tiền mặt dẫn đến một hệ quả thực tế — một đợt reverse split có thể buộc bạn phải thực hiện một lệnh bán nhỏ mà bạn không hề chủ động, đi kèm với các thủ tục thuế tương ứng.

Tại sao các công ty thực hiện chia tách cổ phiếu ngược?

Lý do phổ biến nhất mà các công ty đưa ra là để tuân thủ quy định niêm yết của sàn giao dịch. Cả Nasdaq và NYSE đều áp dụng tiêu chuẩn giá tối thiểu là 1,00 USD cho các cổ phiếu niêm yết, nhưng với các phương thức kiểm tra khác nhau: trên Nasdaq, nếu giá chào bán đóng cửa dưới 1,00 USD trong 30 ngày giao dịch liên tiếp, công ty sẽ nhận thông báo vi phạm; trong khi đó, NYSE so sánh giá đóng cửa trung bình trong vòng 30 ngày giao dịch với cùng mức giá này. Trong cả hai trường hợp, việc không đạt mức giá này sẽ bắt đầu quá trình đếm ngược dẫn đến bị hủy niêm yết, và việc chia tách ngược sẽ giúp tăng giá niêm yết chỉ bằng các phép tính toán học — các thông báo thường nêu rõ mục tiêu là: "để tái tuân thủ yêu cầu về giá chào bán tối thiểu." Các lý do khác bao gồm các quy định về giá tối thiểu của các nhà đầu tư tổ chức và các đơn vị cung cấp chỉ số, các hạn chế của môi giới đối với cổ phiếu có giá quá thấp, và nhằm tạo hình ảnh tốt hơn với mức giá cao hơn.

Việc này không làm thay đổi bản chất hoạt động kinh doanh — đó là lý do tại sao việc chia tách không làm thay đổi giá trị, và lý do tại sao việc lựa chọn thực hiện chia tách mới mang lại thông tin: đối tượng điển hình là cổ phiếu đã giảm xuống ngưỡng 1,00 USD.

Tỷ lệ thực hiện reverse stock split là bao nhiêu?

Các đợt chia tách cổ phiếu có vẻ hiếm gặp — mỗi khi một thương hiệu lớn công bố forward split, nó thường trở thành tiêu điểm truyền thông. Tuy nhiên, các số liệu thống kê lại cho thấy điều ngược lại.

SELECT
    countIf(adjustment_type = 'reverse_split') AS reverse_splits,
    countIf(adjustment_type = 'forward_split') AS forward_splits,
    round(100.0 * countIf(adjustment_type = 'reverse_split')
        / greatest(countIf(adjustment_type IN ('reverse_split', 'forward_split')), 1), 1) AS reverse_pct_of_splits
FROM global_markets.stocks_splits
WHERE toYear(execution_date) = 2026
  AND execution_date <= today()

Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2026, thị trường Mỹ đã thực hiện 690 reverse splits so với 175 forward splits — nghĩa là 79.8% các đợt chia tách được thực hiện là reverse splits. Và năm 2026 không phải là trường hợp ngoại lệ. Số lượng này tương tự như mọi năm kể từ năm 2019:

SELECT
    toYear(execution_date) AS year,
    countIf(adjustment_type = 'reverse_split') AS reverse_splits,
    countIf(adjustment_type = 'forward_split') AS forward_splits,
    round(countIf(adjustment_type = 'reverse_split')
        / greatest(countIf(adjustment_type = 'forward_split'), 1), 1) AS reverse_per_forward
FROM global_markets.stocks_splits
WHERE execution_date >= '2019-01-01'
  AND execution_date <= today()
GROUP BY year
ORDER BY year

Reverse splits chiếm ưu thế hơn forward splits trong mọi năm được khảo sát: 606 so với 95 vào 2019, 491 so với 174 vào 2021, và 690 so với 175 vào 2026 — cứ mỗi một forward split thì có 3.9 reverse splits. Các đợt forward split gây chú ý thực chất chỉ là ngoại lệ trong lịch trình hành động doanh nghiệp, chứ không phải là quy luật.

Tỷ lệ reverse split phổ biến nhất là gì?

Các tỷ lệ reverse split thường tập trung vào các con số tròn, và tỷ lệ này phải đảm bảo tính toán hợp lý: một cổ phiếu có giá 0,10 USD cần ít nhất tỷ lệ 1-for-10 để đạt mức 1,00 USD, và việc hợp nhất sâu hơn sẽ tạo thêm dư địa tăng giá. Dưới đây là phân bổ của năm 2026, tính theo hình thức tiêu chuẩn là gộp các cổ phiếu cũ thành một cổ phiếu mới:

SELECT
    concat('1-for-', toString(split_from)) AS ratio,
    count() AS reverse_splits
FROM global_markets.stocks_splits
WHERE adjustment_type = 'reverse_split'
  AND toYear(execution_date) = 2026
  AND execution_date <= today()
  AND split_to = 1
GROUP BY split_from
ORDER BY count() DESC, split_from ASC
LIMIT 10

Tỷ lệ reverse ratio phổ biến nhất trong năm 2026 là 1-for-10, với 149 lượt thực hiện. Các đợt hợp nhất theo số tròn chiếm ưu thế, và các tỷ lệ ở mức cao trong bảng — như gộp 20, 30 hoặc 50 cổ phiếu cũ thành một — xuất hiện thường xuyên hơn nhiều so với dự đoán của hầu hết các nhà đầu tư.

Các ví dụ về chia tách ngược cổ phiếu gần đây

Bảng dưới đây liệt kê 12 đợt chia tách ngược gần đây nhất được ghi nhận, với mỗi tỷ lệ được viết theo dạng mới-đổi-cũ:

SELECT
    execution_date,
    ticker,
    concat(toString(split_to), '-for-', toString(split_from)) AS ratio,
    round(split_from / split_to, 2) AS old_shares_per_new
FROM global_markets.stocks_splits
WHERE adjustment_type = 'reverse_split'
  AND execution_date <= today()
  AND split_from > split_to
  AND ticker != 'SPCX'
ORDER BY execution_date DESC, split_from / split_to DESC, ticker ASC
LIMIT 12

Các ticker hiếm khi là những cái tên phổ biến — các cổ phiếu thực hiện chia tách ngược thường nghiêng về nhóm vốn hóa nhỏ — và tỷ lệ chia tách cũng rất đa dạng. Vào buổi sáng thực hiện, mỗi cổ phiếu mở cửa ở mức giá đã nhân với tỷ lệ chia tách, khiến các nguồn dữ liệu chưa điều chỉnh trông như có một cú nhảy vọt qua đêm khổng lồ: kiểu biến động mà việc kiểm tra relative volume sẽ giúp phân biệt với nhu cầu giao dịch thực sự, và là kiểu biến động mà một loạt các đợt chia tách ngược có thể xuất hiện rải rác trên bộ lọc cổ phiếu trong cùng một phiên giao dịch.

Chia tách cổ phiếu ngược là tốt hay xấu? Kết quả thực tế cho thấy điều gì

Bản thân việc chia tách không làm thay đổi giá trị doanh nghiệp. Để kiểm chứng liệu đây có phải là toàn bộ sự thật hay không: hãy lấy tất cả các đợt chia tách ngược trong một khoảng thời gian thực tế, ghi lại giá đóng cửa vào ngày thực hiện, và theo dõi các ticker đó — so sánh với S&P 500 ETF trong cùng khoảng thời gian đó.

WITH cohort AS (
    SELECT ticker, min(execution_date) AS ex
    FROM global_markets.stocks_splits
    WHERE adjustment_type = 'reverse_split'
      AND execution_date >= today() - INTERVAL 270 DAY
      AND execution_date <= today() - INTERVAL 120 DAY
      AND ticker != 'SPCX'
    GROUP BY ticker
),
bars AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           toFloat64(argMax(close, window_start)) AS px
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE (ticker IN (SELECT ticker FROM cohort) OR ticker = 'SPY')
      AND window_start >= today() - INTERVAL 275 DAY
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
           + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY ticker, d
),
series AS (
    SELECT ticker,
           arrayMap(x -> x.1, arraySort(x -> x.1, groupArray((d, px)))) AS days,
           arrayMap(x -> x.2, arraySort(x -> x.1, groupArray((d, px)))) AS prices
    FROM bars
    GROUP BY ticker
),
spy AS (
    SELECT days AS spy_days, prices AS spy_prices
    FROM series
    WHERE ticker = 'SPY'
),
horizons AS (SELECT arrayJoin([5, 21, 63]) AS h),
fwd AS (
    SELECT c.ticker AS ticker,
           h.h AS h,
           indexOf(s.days, c.ex) AS i0,
           indexOf(spy.spy_days, c.ex) AS j0,
           (s.prices[i0 + h.h] / s.prices[i0] - 1) * 100 AS ret,
           (spy.spy_prices[j0 + h.h] / spy.spy_prices[j0] - 1) * 100 AS spy_ret
    FROM cohort AS c
    INNER JOIN series AS s ON s.ticker = c.ticker
    CROSS JOIN horizons AS h
    CROSS JOIN spy AS spy
    WHERE i0 > 0
      AND j0 > 0
      AND length(s.prices) >= i0 + h.h
      AND s.prices[i0] > 0
)
SELECT multiIf(h = 5, '1 week after (5 sessions)',
               h = 21, '1 month after (21 sessions)',
               '3 months after (63 sessions)') AS horizon,
       count() AS splits_measured,
       round(quantileDeterministic(0.5)(ret, cityHash64(ticker)), 1) AS median_stock_pct,
       round(abs(quantileDeterministic(0.5)(ret, cityHash64(ticker))), 1) AS median_stock_pct_abs,
       round(quantileDeterministic(0.5)(spy_ret, cityHash64(ticker)), 1) AS median_spy_pct,
       round(quantileDeterministic(0.5)(ret, cityHash64(ticker))
             - quantileDeterministic(0.5)(spy_ret, cityHash64(ticker)), 1) AS median_gap_pct,
       round(100.0 * countIf(ret < 0) / count(), 1) AS pct_below_split_day
FROM fwd
GROUP BY h
ORDER BY h

Trong số 297 đợt chia tách ngược có dữ liệu theo dõi đầy đủ một tuần, mức giá trung vị của cổ phiếu kết thúc thấp hơn 7.6% so với giá đóng cửa vào ngày thực hiện. Sau một tháng, mức trung vị là -11.4%; sau ba tháng, mức trung vị là -24.1%, so với mức trung vị 4.4% của S&P 500 ETF trong cùng khoảng thời gian — chênh lệch là -28.6 điểm phần trăm. Kết quả này không phải do một cổ phiếu kém cỏi kéo tụt mức trung bình: 72.4% số cổ phiếu trong nhóm, tức là hơn bảy trên mười, có giá thấp hơn mức đóng cửa ngày chia tách sau ba tháng.

Đó là điều mà cách nhìn nhận "không tốt cũng không xấu" đã bỏ qua: về mặt toán học thì kết quả là trung lập; nhưng nhóm cổ phiếu thực hiện chia tách thì không. Có hai điểm cần lưu ý để đảm bảo tính chính xác. Giá vào ngày thực hiện vốn đã là giá sau khi hợp nhất, vì vậy sự biến động này không phải do phép nhân của việc chia tách. Và phép đo này còn bị sai lệch do lỗi sống sót (survivorship-flattered) — một cổ phiếu phải vẫn đang được giao dịch tại thời điểm kết thúc mới được tính, và số lượng mẫu giảm từ 297 ở mốc một tuần xuống còn 279 ở mốc ba tháng. Những cổ phiếu bị loại ra nằm ở phần tiếp theo.

Các cổ phiếu thực hiện chia tách ngược có bị hủy niêm yết không?

Hãy xem xét một nhóm cổ phiếu cũ — những mã đã thực hiện chia tách ngược từ 12 đến 18 tháng trước, với dữ liệu giao dịch đầy đủ trong một năm sau đó — và sắp xếp các ticker theo diễn biến của chúng một năm sau đó. Nhóm này bao gồm tất cả các công ty có giao dịch trong phiên bình thường trước khi chia tách.

WITH cohort AS (
    SELECT ticker, min(execution_date) AS ex
    FROM global_markets.stocks_splits
    WHERE adjustment_type = 'reverse_split'
      AND execution_date >= today() - INTERVAL 540 DAY
      AND execution_date <= today() - INTERVAL 365 DAY
      AND ticker != 'SPCX'
    GROUP BY ticker
),
repeats AS (
    SELECT c.ticker AS ticker, count() AS later_reverse_splits
    FROM cohort AS c
    INNER JOIN global_markets.stocks_splits AS s ON s.ticker = c.ticker
    WHERE s.adjustment_type = 'reverse_split'
      AND s.execution_date > c.ex
      AND s.execution_date <= c.ex + INTERVAL 365 DAY
    GROUP BY c.ticker
),
bars AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN (SELECT ticker FROM cohort)
      AND (
            (window_start >= today() - INTERVAL 545 DAY AND window_start < today() - INTERVAL 360 DAY)
            OR window_start >= today() - INTERVAL 45 DAY
          )
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
           + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY ticker, d
),
status AS (
    SELECT c.ticker AS ticker,
           countIf(b.d < c.ex) AS pre_split_days,
           countIf(b.d >= today() - 45) AS recent_days,
           any(ifNull(r.later_reverse_splits, 0)) AS later_reverse
    FROM cohort AS c
    INNER JOIN bars AS b ON b.ticker = c.ticker
    LEFT JOIN repeats AS r ON r.ticker = c.ticker
    GROUP BY c.ticker
    HAVING pre_split_days > 0
)
SELECT multiIf(recent_days = 0, 'Stopped printing trades',
               later_reverse > 0, 'Still trading, split again in reverse',
               'Still trading, no second reverse split') AS outcome_one_year_on,
       count() AS companies,
       round(100.0 * count() / sum(count()) OVER (), 1) AS pct_of_cohort
FROM status
GROUP BY outcome_one_year_on
ORDER BY indexOf(['Still trading, no second reverse split',
                  'Still trading, split again in reverse',
                  'Stopped printing trades'], outcome_one_year_on)

46.4% của nhóm này — tương đương 124 công ty — vẫn tiếp tục giao dịch một năm sau đó mà không thực hiện thêm đợt chia tách ngược thứ hai nào. Nhóm còn lại chia thành hai kịch bản thất bại với quy mô xấp xỉ bằng nhau. 26.2% (70 công ty) đã thực hiện thêm một đợt chia tách ngược khác trong vòng mười hai tháng: đợt hợp nhất đầu tiên đã không giữ được giá trên ngưỡng quy định trong một năm. 27.3% (73 công ty) đã ngừng hoàn toàn các giao dịch trong phiên bình thường.

"Ngừng giao dịch" là một chỉ số thay thế cho việc hủy niêm yết, chứ không phải là một thông báo chính thức: một cổ phiếu rời khỏi sàn giao dịch Hoa Kỳ để chuyển sang thị trường over-the-counter sẽ biến mất khỏi dữ liệu niêm yết này tương tự như một cổ phiếu đã giải thể, và hai trường hợp này không được phân biệt riêng biệt ở đây. Dù thế nào, ticker cũng không còn ở vị trí cũ — và kết hợp với bảng tỷ suất lợi nhuận, bức tranh cho thấy sự nhất quán: giá trị trung vị của các mã chia tách ngược thấp hơn sau nhiều tháng, và khoảng một phần tư số mã đã rời khỏi danh sách niêm yết trong vòng một năm.

Một đợt reverse split đơn lẻ, qua từng phiên giao dịch

Các giá trị trung vị thường che giấu cơ chế vận hành, vì vậy dưới đây là chi tiết về một mã cụ thể. Asset Entities (ASST) có 2 đợt reverse split trong lịch sử: một đợt tỷ lệ 1-cho-5 vào July 2024, sau đó là đợt 1-cho-20 thực hiện vào February 6, 2026.

SELECT
    execution_date,
    concat(toString(split_to), '-for-', toString(split_from)) AS ratio,
    concat(monthName(execution_date), ' ', toString(toYear(execution_date))) AS month_label,
    concat(monthName(execution_date), ' ', toString(toDayOfMonth(execution_date)), ', ',
           toString(toYear(execution_date))) AS date_label,
    split_from,
    split_to
FROM global_markets.stocks_splits
WHERE ticker = 'ASST'
  AND adjustment_type = 'reverse_split'
ORDER BY execution_date

Bảng giá dưới đây theo dõi đợt hợp nhất thứ hai, tính từ năm phiên trước khi thực hiện đến khoảng ba tháng sau đó.

SELECT
    toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS date,
    concat(monthName(date), ' ', toString(toDayOfMonth(date)), ', ', toString(toYear(date))) AS date_label,
    round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) AS close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'ASST'
  AND window_start >= toDateTime('2026-01-30 00:00:00')
  AND window_start < toDateTime('2026-05-09 00:00:00')
  AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
       + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
GROUP BY date
ORDER BY date

Giá đóng cửa cuối cùng trước khi thực hiện, vào ngày February 5, 2026, là $0.49 — thấp hơn nhiều so với mức niêm yết $1.00. Giá đóng cửa phiên tiếp theo, vào ngày thực hiện, là $11.92: không có hoạt động giao dịch nào tạo ra mức này, chỉ có đợt hợp nhất 20-cho-1. Một bộ lọc chưa điều chỉnh sẽ hiển thị mức "tăng trưởng" 20 lần chỉ sau một đêm.

Diễn biến tiếp theo là phần mà giá trị trung vị khuyên bạn nên kỳ vọng, nhưng một trường hợp riêng lẻ có thể không tuân theo. Trong vòng ba tuần, cổ phiếu đóng cửa ở mức $7.16 vào ngày February 24, 2026, thấp hơn nhiều so với mức đóng cửa vào ngày split — sau đó giá tăng trở lại, kết thúc biểu đồ ở mức $15.92 vào ngày May 8, 2026, cao hơn mức bắt đầu sau khi split. Một mã cổ phiếu không đại diện cho cả nhóm: giá trị trung vị của nhóm giảm, nhưng mã này thì không. Đó là lý do tại sao các biểu đồ trên được trình bày dưới dạng trung vị và cổ phiếu, không bao giờ là một dự báo.

FAQ

Chia tách ngược (reverse stock split) là tốt hay xấu?

Về mặt kỹ thuật, tác động này là trung lập — giá cổ phiếu nhân lên, số lượng cổ phiếu giảm xuống, và giá trị vị thế không đổi. Thông tin nằm ở hồ sơ của công ty: đối với các đợt chia tách ngược được thực hiện từ 4 đến 9 tháng trước, mức trung vị của các mã cổ phiếu nằm dưới mức giá đóng cửa ngày thực hiện là 24.1% sau ba tháng, so với mức trung vị là 4.4% của S&P 500 ETF trong cùng khoảng thời gian. Đây là đặc điểm của một nhóm cổ phiếu, không phải của bất kỳ cổ phiếu đơn lẻ nào.

Cổ phiếu thường giảm giá sau khi chia tách ngược?

Trong nhóm được đo lường ở đây, phần lớn các cổ phiếu đều giảm: 72.4% số cổ phiếu chia tách ngược có giá giao dịch thấp hơn mức đóng cửa ngày chia tách sau ba tháng, với mức trung vị là -24.1%. Số liệu này chỉ tính các mã vẫn đang giao dịch tại thời điểm đó, nên có thể thấp hơn thực tế của toàn bộ nhóm.

Cổ phiếu chia tách ngược có bị hủy niêm yết không?

Có một số trường hợp. Trong số các công ty thực hiện chia tách ngược từ 12 đến 18 tháng trước, 27.3% đã ngừng giao dịch trong các phiên thông thường trên sàn niêm yết một năm sau đó, và 26.2% khác đã thực hiện đợt chia tách ngược thứ hai trong vòng mười hai tháng đó. 46.4% vẫn đang giao dịch mà không có đợt hợp nhất nào lặp lại.

Tôi có bị mất tiền khi chia tách ngược không?

Không phải do cơ chế chia tách: 100 cổ phiếu ở mức 0,50 USD và 10 cổ phiếu ở mức 5,00 USD đều có giá trị vị thế là 50 USD, và tỷ lệ sở hữu của bạn không đổi. Tác động trực tiếp về tiền mặt duy nhất là cổ phiếu lẻ — nếu số lượng cổ phiếu của bạn không chia hết cho tỷ lệ chia tách, phần dư ra thường sẽ được thanh toán bằng tiền mặt.

Chia tách ngược tỷ lệ 1-cho-10 là gì?

Mỗi 10 cổ phiếu sẽ trở thành 1 cổ phiếu, và giá cổ phiếu được nhân lên 10 lần — một người nắm giữ 1.000 cổ phiếu ở mức 0,80 USD sẽ còn lại 100 cổ phiếu ở mức 8,00 USD, vẫn là vị thế 800 USD. Trong các hồ sơ của năm 2026, tỷ lệ chia tách ngược phổ biến nhất là 1-for-10, với 149 đợt thực hiện.

Mỗi bảng trên là một truy vấn đã được lưu trữ và có thể kiểm tra — hãy mở rộng SQL để kiểm chứng hoặc đặt các câu hỏi tương tự cho lịch sử chia tách của bất kỳ ticker nào trên terminal Strasmore.