VWAP คืออะไร ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคืออะไร

VWAP ย่อมาจาก volume-weighted average price หรือราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขาย ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยที่จ่ายจริงต่อหนึ่งหุ้นตลอดช่วงการซื้อขาย โดยคำนวณจากมูลค่ารวมของการซื้อขายหารด้วยจำนวนหุ้นที่ซื้อขายทั้งหมด และจะเริ่มนับใหม่ทุกวัน ช่วงเวลาที่มีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นจะมีผลต่อค่าเฉลี่ยมากกว่าช่วงที่เงียบเหงา ทำให้ VWAP เป็นคำตอบมาตรฐานสำหรับคำถามที่ว่า "วันนี้หุ้นตัวนี้เปลี่ยนมือกันที่ราคาไหนกันแน่?" ข้อมูลทุกตัวเลขในหน้านี้มาจากคำสั่ง query ที่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งดึงข้อมูลจากแท่งราคาแบบรายนาที (minute bars) และรายการซื้อขายรายธุรกรรมจริง

VWAP ในหุ้นมีความหมายว่าอย่างไร?

กราฟหุ้นแสดงราคาในทุกๆ นาที แต่ราคาเหล่านั้นไม่ได้มีความสำคัญเท่ากัน บางนาทีอาจมีการเปลี่ยนมือของหุ้นหลายแสนหุ้น ในขณะที่บางนาทีอาจมีเพียงเศษเสี้ยวของจำนวนนั้น การใช้ค่าเฉลี่ยแบบง่ายจากราคาในแต่ละนาทีจะให้ความสำคัญกับทั้งสองช่วงเวลาเท่ากัน แต่ VWAP จะถ่วงน้ำหนักทุกราคาด้วยจำนวนหุ้นที่ซื้อขาย ณ ราคานั้น เพื่อให้ค่าเฉลี่ยสะท้อนถึงจุดที่มีการซื้อขายจริงเกิดขึ้น

กล่าวอีกนัยหนึ่ง VWAP คือค่าเฉลี่ยต่อ หนึ่งหุ้น ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยต่อ หนึ่งนาที หากคุณสามารถนำหุ้นทุกหุ้นที่ซื้อขายในวันนี้มาเรียงกันแล้วถามว่าแต่ละหุ้นมีราคาเท่าไหร่ VWAP ก็คือค่าเฉลี่ยของคำตอบเหล่านั้น

คุณสมบัติสองประการที่ได้จากนิยามนี้คือ: VWAP เป็นค่าเฉพาะสำหรับหุ้นแต่ละตัว — ค่าของ Apple ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับ Microsoft — และเป็นค่าเฉพาะสำหรับแต่ละช่วงการซื้อขาย (session) โดยยอดรวมสะสมจะเริ่มนับใหม่จากศูนย์เมื่อตลาดเปิดในวันถัดไป

วิธีการคำนวณ VWAP

สูตรการคำนวณนั้นสั้นและง่าย:

1. นำราคาของแต่ละแท่งนาทีคูณด้วยปริมาณหุ้นที่ซื้อขาย
2. นำผลคูณเหล่านั้นมาบวกกันตลอดทั้งช่วงการซื้อขาย
3. หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ซื้อขาย

ตัวอย่างสมมติขนาดเล็ก: สมมติว่าวันนี้มีการซื้อขายหุ้นเพียงสองครั้ง คือ 100 หุ้นที่ราคา $10.00 และ 900 หุ้นที่ราคา $11.00 ค่าเฉลี่ยแบบง่ายของสองราคานี้คือ $10.50 แต่เนื่องจาก 900 จาก 1,000 หุ้นมีการเปลี่ยนมือที่ราคา $11.00 ดังนั้นค่าเฉลี่ยของจำนวนเงินที่จ่ายต่อหุ้นคือ ($100 × $10.00 + 900 × $11.00) ÷ 1,000 = $10.90 ค่า $10.90 นี้คือ VWAP ซึ่งถูกดึงเข้าหา $11 เนื่องจากขนาดของการซื้อขายครั้งที่สอง

ในทางปฏิบัติไม่มีใครมานั่งบวกรายการซื้อขายหลายล้านรายการด้วยมือ วิธีลัดมาตรฐานคือการใช้แท่งราคาหนึ่งนาที โดยนำราคาของแต่ละนาทีคูณกับปริมาณการซื้อขาย นำมารวมกันแล้วหารด้วยปริมาณการซื้อขายทั้งหมด มีข้อควรระวังสองประการ ประการแรก ข้อมูลทุกตัวเลขในหน้านี้ใช้เฉพาะแท่งราคาในเวลาทำการปกติ ตั้งแต่ตลาดเปิดเวลา 9:30 น. ไปจนถึงแท่งสุดท้ายเวลา 15:59 น. ตามเวลา ET — โดยการประมูลปิดตลาด (closing auction) เวลา 16:00 น. จะเกิดขึ้นหลังจากแท่งนั้นและไม่อยู่ในตัวเลขเหล่านี้ ในขณะที่ค่า VWAP อ้างอิงทั้งวันที่สถาบันใช้ประเมินคุณภาพการซื้อขาย (execution) โดยทั่วไปจะรวมการประมูลปิดตลาดนี้ด้วย ประการที่สอง แพลตฟอร์มกราฟจำนวนมากเริ่มค่า VWAP ของวันตั้งแต่ 4:00 a.m. premarket แทน ซึ่งแต่ละวิธีจะให้ตัวเลขที่แตกต่างกันสำหรับหุ้นตัวเดียวกันในวันเดียวกัน

VWAP ในวันซื้อขายจริง

ข้อมูลจริง: Apple ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2026 — เป็นช่วงการซื้อขายเต็มรูปแบบที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว (390 แท่งนาทีในข้อมูลของเรา) และเป็นวันซื้อขายเต็มวันสุดท้ายก่อนวันหยุด Independence Day ตาม market holiday schedule กราฟนี้สุ่มตัวอย่างราคาและค่า VWAP สะสมทุกๆ ห้านาที

SELECT et_time, price, running_vwap
FROM (
    SELECT window_start,
           formatDateTime(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), '%H:%i') AS et_time,
           round(close, 2) AS price,
           round(sum(close * volume) OVER (ORDER BY window_start)
                 / sum(volume) OVER (ORDER BY window_start), 2) AS running_vwap
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'AAPL'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 09:30:00', 'America/New_York')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-02 16:00:00', 'America/New_York')
)
WHERE toMinute(window_start) % 5 = 4
ORDER BY window_start

ที่เวลา 09:34 ET ซึ่งเป็นแท่งตัวอย่างแรก ราคา ($298.2) และค่า VWAP สะสม ($298.09) มีค่าใกล้เคียงกันมาก เนื่องจากเพิ่งมีการสะสมปริมาณการซื้อขายเพียงไม่กี่นาที เมื่อถึงแท่งสุดท้าย ราคาอยู่ที่ $308.22 ในขณะที่ค่า VWAP สะสมอยู่ที่ $305.99 ซึ่งก็คือค่า VWAP ของช่วงการซื้อขายนั้น เส้น VWAP จะเริ่มคงที่เมื่อเวลาผ่านไปในแต่ละวัน เนื่องจากในช่วงบ่ายจะมีปริมาณการซื้อขายสะสมหลายชั่วโมง ทำให้ไม่มีนาทีใดสามารถทำให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปได้ไกล

ตัวเลขอีกตัวหนึ่งแสดงให้เห็นถึงการถ่วงน้ำหนัก: เพียงครึ่งชั่วโมงแรกมีการซื้อขายคิดเป็น 14.9% ของปริมาณการซื้อขายทั้งช่วง ซึ่งมากกว่าสัดส่วนตามเวลา 390 นาทีของช่วงการซื้อขายเกือบสองเท่า — และแท่งราคาที่มีปริมาณหนาแน่นในช่วงแรกเหล่านั้นมีราคาต่ำกว่าราคาที่ซื้อขายกันในช่วงบ่าย ปริมาณการซื้อขายจะหนาแน่นในช่วงเปิดตลาดและอีกครั้งเมื่อใกล้ถึงการ closing auction เวลา 16:00 น. ซึ่งเป็นรูปแบบรูปตัว U (U-shaped) ระหว่างวันแบบเดียวกับที่ค่า relative volume ต้องนำมาปรับปรุง และ VWAP จะให้ความสำคัญกับช่วงเวลาที่มีการซื้อขายหนาแน่นตามจำนวนหุ้นที่เกิดขึ้นจริง

VWAP เทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยทำให้ราคาดูเรียบขึ้นเช่นกัน และมักถูกเข้าใจผิดกับ VWAP ความแตกต่างนั้นอยู่ที่กลไกการคำนวณ:

• Simple moving average จะใช้ราคาปิด N งวดล่าสุด และให้ความสำคัญกับแต่ละงวดเท่ากันโดยไม่สนใจปริมาณการซื้อขาย ค่านี้จะเลื่อนไปตามเวลา เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 นาที ณ เวลา 14:00 น. จะครอบคลุมช่วงเวลา 13:40 น. ถึง 14:00 น. และไม่รวมช่วงเวลาอื่น
• VWAP จะสะสมค่าตั้งแต่เสียงระฆังเปิดตลาด ถ่วงน้ำหนักทุกแท่งราคาด้วยจำนวนหุ้นที่ซื้อขาย และเริ่มนับใหม่เมื่อตลาดเปิดครั้งถัดไป VWAP ตอบคำถามที่ต่างออกไป — ไม่ใช่ "ช่วงที่ผ่านมาราคาเป็นอย่างไร?" แต่เป็น "ผู้ซื้อเฉลี่ยจ่ายเงินไปเท่าไหร่ในวันนี้?"

ความแตกต่างระหว่างการถ่วงน้ำหนักและไม่ถ่วงน้ำหนักคือบทเรียนสำคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นผ่านแถวข้อมูลนี้:

SELECT formatDateTime(toDate(toTimeZone(min(window_start), 'America/New_York')), '%Y-%m-%d') AS session_date,
       count() AS minute_bars,
       round(sum(close * volume) / sum(volume), 2) AS session_vwap,
       round(avg(close), 2) AS unweighted_avg_price,
       round(argMax(close, window_start), 2) AS final_minute_price,
       round((avg(close) - sum(close * volume) / sum(volume)) * 100) AS avg_premium_cents,
       round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6) AS total_volume_millions,
       round(sumIf(toFloat64(volume), window_start < toDateTime('2026-07-02 10:00:00', 'America/New_York'))
             / toFloat64(sum(volume)) * 100, 1) AS first_30min_volume_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'AAPL'
  AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 09:30:00', 'America/New_York')
  AND window_start < toDateTime('2026-07-02 16:00:00', 'America/New_York')

การหาค่าเฉลี่ยราคาปิดของ Apple จำนวน 390 นาทีแบบไม่ถ่วงน้ำหนักจะได้ $306.54 แต่การถ่วงน้ำหนักราคาปิดเดียวกันด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละนาทีจะได้ $305.99 ซึ่งต่ำกว่าอยู่ 55 เซนต์ ในวันเดียวกัน แท่งราคาเดียวกัน และจำนวน 60 ล้านหุ้นเท่ากัน การเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียวคือการนับจำนวนหุ้นแทนการนับจำนวนนาที เครื่องหมายมีความสำคัญ: หากค่าเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน้ำหนักอยู่สูงกว่า VWAP หมายความว่านาทีที่มีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นมีการซื้อขายที่ราคาต่ำกว่าราคาเฉลี่ยของวัน แท่งนาทีสุดท้ายของช่วงการซื้อขายอยู่ที่ $308.22 — ส่วนราคาปิดอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเล็กน้อยในการประมูลปิดตลาด

ความแม่นยำของ VWAP จากแท่งราคาแบบนาที

VWAP ถูกกำหนดโดยรายการซื้อขาย แต่แท่งราคาแบบนาทีเป็นเพียงค่าประมาณ การใช้ค่าประมาณนี้มีต้นทุนอย่างไร? ผู้อธิบายส่วนใหญ่ไม่เคยตรวจสอบ นี่คือค่า VWAP ของช่วงการซื้อขายเดียวกันที่คำนวณด้วยวิธีเต็มรูปแบบจากทุกรายการซื้อขายบน consolidated tape เปรียบเทียบกับเวอร์ชันแท่งราคาแบบนาที (ค่า VWAP อย่างเป็นทางการและจากผู้ให้บริการอาจต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการตัดรายการที่มีรหัสเงื่อนไขพิเศษออก เช่น รายการซื้อขายราคาเฉลี่ย)

WITH every_trade AS (
    SELECT round(sum(price * size) / sum(size), 4) AS trade_vwap,
           round(count() / 1e6, 1) AS trades_millions
    FROM global_markets.stocks_trades
    WHERE ticker = 'AAPL'
      AND sip_timestamp >= toDateTime('2026-07-02 09:30:00', 'America/New_York')
      AND sip_timestamp < toDateTime('2026-07-02 16:00:00', 'America/New_York')
),
minute_bars AS (
    SELECT round(sum(close * volume) / sum(volume), 4) AS bar_vwap
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'AAPL'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 09:30:00', 'America/New_York')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-02 16:00:00', 'America/New_York')
)
SELECT every_trade.trade_vwap AS trade_level_vwap,
       minute_bars.bar_vwap AS minute_bar_vwap,
       round(abs(every_trade.trade_vwap - minute_bars.bar_vwap) * 100, 1) AS gap_cents,
       round(abs(every_trade.trade_vwap - minute_bars.bar_vwap) / every_trade.trade_vwap * 10000, 1) AS gap_bps,
       every_trade.trades_millions
FROM every_trade, minute_bars

จากการซื้อขายรายธุรกรรมจำนวน 1.1 ล้านรายการ ค่า VWAP ระดับธุรกรรมคือ $305.9162 ในขณะที่วิธีลัดแบบแท่งนาทีให้ค่า $305.9908 ซึ่งทั้งสองค่าต่างกันอยู่ 7.5 เซนต์ หรือคิดเป็น 2.4 basis points (ส่วนหนึ่งของร้อยละ) ของราคาหุ้น สำหรับเส้นอ้างอิงของช่วงการซื้อขายในวันนี้ วิธีลัดแบบแท่งนาทีมีค่าต่างจากวิธีคำนวณรายธุรกรรมไม่เกินหนึ่งเหรียญ

VWAP ของหุ้นแต่ละตัวเหมือนกันหรือไม่?

ไม่มีค่า VWAP สำหรับทั้งตลาด หุ้นทุกตัวจะมีค่าของตัวเองในแต่ละช่วงการซื้อขาย นี่คือข้อมูลของช่วงการซื้อขายวันที่ 2 กรกฎาคม สำหรับหุ้นชื่อดัง 5 บริษัท โดยแต่ละบริษัทมีข้อมูลครบ 390 แท่งราคาที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว:

SELECT ticker,
       round(sum(close * volume) / sum(volume), 2) AS session_vwap,
       round(argMax(close, window_start), 2) AS final_minute_price,
       round((argMax(close, window_start) - sum(close * volume) / sum(volume))
             / (sum(close * volume) / sum(volume)) * 100, 2) AS final_vs_vwap_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA', 'KO')
  AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 09:30:00', 'America/New_York')
  AND window_start < toDateTime('2026-07-02 16:00:00', 'America/New_York')
GROUP BY ticker
HAVING count() = 390
ORDER BY indexOf(['AAPL', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA', 'KO'], ticker)

ค่า VWAP ของ Coca-Cola อยู่ที่ $82.96 ส่วน Tesla อยู่ที่ $399.64 ผลลัพธ์ในนาทีสุดท้ายก็แตกต่างกัน: Apple ปิดตลาดสูงกว่า VWAP ของตนเอง 0.73% และ Coca-Cola สูงกว่า 1.23% ขณะที่ Microsoft ปิดตลาดใกล้เคียงกับค่าของตนเองมาก (0.07%) ส่วน Nvidia และ Tesla ปิดตลาดต่ำกว่าค่าของตนเอง (-0.32% และ -1.71%) หุ้นห้าตัว ในหนึ่งวัน ให้คำตอบที่แตกต่างกันห้าแบบ

ใครใช้ VWAP และใช้เพื่ออะไร?

สถาบันในการประเมินคุณภาพการซื้อขาย (Execution). กองทุนที่ซื้อหุ้นในปริมาณมากไม่สามารถซื้อได้ที่ราคาเดียว แต่จะได้ราคาเฉลี่ย VWAP ของวันคือเกณฑ์มาตรฐาน: คำสั่งซื้อที่ได้ราคาต่ำกว่า VWAP หมายถึงซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าค่าเฉลี่ยของวันนั้น ฝ่ายดำเนินการซื้อขาย (Execution desks) จะรายงานค่า slippage เทียบกับ VWAP เช่นเดียวกับที่นักเรียนรายงานเกรด — โดยปกติจะเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทั้งวันซึ่งรวมถึงราคาจากการประมูลปิดตลาดด้วย

อัลกอริทึมการซื้อขาย (Execution algorithms). โบรกเกอร์เสนอ VWAP algos — โปรแกรมที่แบ่งคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ (parent order) ออกเป็นคำสั่งย่อย (child orders) หลายร้อยคำสั่งตลอดช่วงการซื้อขาย โดยปรับขนาดให้สอดคล้องกับรูปแบบปริมาณการซื้อขายปกติของวัน เพื่อเป้าหมายในการซื้อขายให้ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานแทนที่จะเป็นการผลักดันราคา แต่ละคำสั่งย่อยยังคงต้องจ่าย bid-ask spread และคู่สัญญาในหลายรายการคือ market maker ที่เสนอราคาทั้งสองด้าน

Day traders — การใช้ VWAP เป็นเส้นอ้างอิงระหว่างวัน. เทรดเดอร์ระหว่างวันใช้ VWAP บนกราฟเพื่อเป็นเส้นต้นทุนเฉลี่ยของวัน: ราคาที่อยู่เหนือ VWAP หมายความว่าผู้ซื้อล่าสุดจ่ายแพงกว่าค่าเฉลี่ยของช่วงการซื้อขาย ส่วนราคาที่อยู่ต่ำกว่าหมายถึงจ่ายถูกกว่า เป็นการสังเกตว่าการซื้อขายได้เกิดขึ้นที่ระดับใด — ไม่ใช่การทำนายว่าราคาจะไปที่ใดต่อ

Anchored VWAP ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบบ่อย: ใช้การคำนวณแบบเดียวกันแต่เริ่มจากจุดเริ่มต้นที่ต่างกัน — การสะสมค่าจะเริ่มจากแท่งราคาที่เทรดเดอร์เลือก (เช่น วันประกาศผลประกอบการ, วัน IPO, หรือจุดสูงสุด/ต่ำสุดที่สำคัญ) แทนที่จะเริ่มจากตลาดเปิด

FAQ

VWAP คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใช่หรือไม่?

ไม่ใช่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) จะเลื่อนหน้าต่างการคำนวรายย้อนหลังที่คงที่และให้ความสำคัญกับทุกแท่งราคาเท่ากันโดยไม่สนใจปริมาณการซื้อขาย แต่ VWAP จะเริ่มจากตลาดเปิด ถ่วงน้ำหนักแต่ละแท่งด้วยจำนวนหุ้นที่ซื้อขาย และเริ่มนับใหม่ทุกวัน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2026 ค่าเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน้ำหนักของราคาปิดรายนาทีของ Apple อยู่สูงกว่า VWAP ของตนเอง 55 เซนต์ บนแท่งราคาเดียวกัน

VWAP รวมการซื้อขายช่วง premarket และ after-hours หรือไม่?

ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม ข้อมูลในหน้านี้ใช้เฉพาะแท่งราคาในเวลาทำการปกติจนถึงแท่งสุดท้ายเวลา 15:59 น. ตามเวลา ET — โดยการประมูลปิดตลาดเวลา 16:00 น. จะเกิดขึ้นหลังจากแท่งนั้น และค่า VWAP อ้างอิงทั้งวันโดยทั่วไปจะรวมการประมูลนี้ด้วย แต่แอปพลิเคชันกราฟจำนวนมากเริ่มสะสมค่าตั้งแต่ช่วง premarket เวลา 4:00 น. ดังนั้นควรตรวจสอบการตั้งค่าของแพลตฟอร์มก่อนนำตัวเลขมาเปรียบเทียบกัน

การที่หุ้นซื้อขายเหนือ VWAP หมายความว่าอย่างไร?

หมายความว่าราคาปัจจุบันสูงกว่าราคาเฉลี่ยต่อหุ้นที่จ่ายไปจนถึงปัจจุบันในวันนั้น เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2026 Apple ปิดตลาดในนาทีสุดท้ายของช่วงเวลาทำการปกติสูงกว่า VWAP ของตนเอง 0.73% ในขณะที่ Tesla ปิดตลาดต่ำกว่าค่าของตนเอง การเปรียบเทียบนี้อธิบายถึงการซื้อขายที่เกิดขึ้นในวันนั้น ไม่ใช่การพยากรณ์การเคลื่อนไหวถัดไป

การที่หุ้นซื้อขายต่ำกว่า VWAP หมายความว่าอย่างไร?

หมายความว่าราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาเฉลี่ยต่อหุ้นที่จ่ายไปจนถึงปัจจุบันในวันนั้น เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2026 Tesla ปิดตลาดในนาทีสุดท้ายของช่วงเวลาทำการปกติต่ำกว่า VWAP ของตนเอง (-1.71%) ในขณะที่ Apple ปิดตลาดสูงกว่าค่าของตนเอง การเปรียบเทียบนี้อธิบายถึงการซื้อขายที่เกิดขึ้นในวันนั้น ไม่ใช่การพยากรณ์การเคลื่อนไหวถัดไป

VWAP ย่อมาจากอะไร?

VWAP ย่อมาจาก volume-weighted average price หรือราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขาย ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยที่หุ้นมีการซื้อขายตลอดช่วงการซื้อขาย โดยทุกธุรกรรมจะถูกถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณหุ้น การซื้อขายขนาดใหญ่จะมีผลต่อค่าเฉลี่ยมากกว่าการซื้อขายขนาดเล็ก ซึ่งคุณสมบัตินี้ทำให้มันเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการประเมินคุณภาพการซื้อขาย

Anchored VWAP คืออะไร?

คือการคำนวณแบบเดียวกันแต่เริ่มจากแท่งราคาที่เลือกแทนที่จะเริ่มจากตลาดเปิด เช่น รายงานผลประกอบการ, วัน IPO, หรือจุดสูงสุดหรือต่ำสุดที่สำคัญ เส้นนี้จะติดตามราคาเฉลี่ยที่ทุกคนจ่ายไปนับตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น

ทุกแผงข้อมูลด้านบนมาพร้อมกับคำสั่ง SQL ที่ใช้สร้างข้อมูล — คุณสามารถขยายแผงข้อมูลเพื่อตรวจสอบตัวเลขได้ หากต้องการคำนวณ VWAP สำหรับหุ้นหรือช่วงการซื้อขายใดๆ สามารถพิมพ์คำถามเป็นภาษาอังกฤษบนเทอร์มินัล Strasmore ได้ทันที