VWAP என்றால் என்ன

VWAP என்பது volume-weighted average price-ஐக் குறிக்கிறது: ஒரு வர்த்தக அமர்வின் போது ஒரு பங்கிற்கு உண்மையில் செலுத்தப்பட்ட சராசரி விலை. இது மொத்த வர்த்தக டாலர்களை மொத்த வர்த்தக பங்குகளால் வகுத்துக் கணக்கிடப்படுகிறது, ஒவ்வொரு நாளும் புதிதாக மீண்டும் தொடங்குகிறது. அதிக வர்த்தகம் நடக்கும் நிமிடங்கள் குறைவான வர்த்தகம் நடக்கும் நிமிடங்களை விட அதிக எடை பெறுகின்றன. இதுவே "இன்று இந்தப் பங்கு உண்மையில் எந்த விலையில் கைமாறியது?" என்ற கேள்விக்கான நிலையான பதிலாக VWAP-ஐ ஆக்குகிறது. இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு எண்ணும் உண்மையான நிமிடப் பார்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட வர்த்தகங்களுக்கான சேமிக்கப்பட்ட, ஆய்வு செய்யக்கூடிய வினவலிலிருந்து வருகிறது.

பங்குகளில் VWAP என்றால் என்ன?

ஒரு பங்கின் வரைபடம் ஒவ்வொரு நிமிடத்திற்கும் ஒரு விலையைக் காட்டுகிறது. ஆனால் அந்த விலைகள் அனைத்தும் சமமான முக்கியத்துவம் கொண்டவை அல்ல. ஒரு நிமிடத்தில் நூறாயிரக்கணக்கான பங்குகள் கைமாறலாம்; வேறொரு நிமிடத்தில் அதில் சிறு பகுதி மட்டுமே கைமாறலாம். நிமிட விலைகளின் எளிய சராசரி இரண்டையும் ஒன்றாகவே கருதுகிறது. VWAP ஒவ்வொரு விலையையும் அந்த விலையில் வர்த்தகமான பங்குகளின் எண்ணிக்கையால் எடைபோடுகிறது. எனவே சராசரி உண்மையில் வர்த்தகம் நடந்த இடத்திலேயே வந்து அமர்கிறது.

வேறு வார்த்தைகளில் கூறினால், VWAP என்பது பங்கிற்கான சராசரி, நிமிடத்திற்கான சராசரி அல்ல. இன்று வர்த்தகமான ஒவ்வொரு பங்கையும் வரிசைப்படுத்தி அது எந்த விலைக்குக் கைமாறியது என்று கேட்டால், அந்தப் பதில்களின் சராசரிதான் VWAP.

இந்த வரையறையிலிருந்து இரண்டு பண்புகள் பின்பற்றுகின்றன: VWAP ஒரு பங்கிற்கு மட்டுமே உரியது — Apple-ன் VWAP, Microsoft-ன் VWAP-ஐப் பற்றி ஒன்றும் கூறாது — மேலும் இது ஒரு அமர்விற்கு மட்டுமே உரியது; அடுத்த திறப்பில் ஓடும் மொத்தங்கள் பூச்சியத்திலிருந்து மீண்டும் தொடங்குகின்றன.

VWAP எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

இந்தச் சூத்திரம் சுருக்கமானது:

1. ஒவ்வொரு நிமிடப் பாரின் விலையையும் அதன் பங்கு தொகுதியால் பெருக்கவும்.
2. அந்தப் பெருக்குத் தொகைகளை அமர்வு முழுவதும் கூட்டவும்.
3. மொத்த வர்த்தக பங்குகளால் வகுக்கவும்.

ஒரு சிறிய கற்பித உதாரணம்: ஒரு பங்கு இன்று சரியாக இரண்டு முறை வர்த்தகமாகிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம் — 100 பங்குகள் $10.00-க்கும், பின்னர் 900 பங்குகள் $11.00-க்கும். இரண்டு விலைகளின் எளிய சராசரி $10.50. ஆனால் 1,000 பங்குகளில் 900 பங்குகள் $11.00-க்கே கைமாறின. ஒரு பங்கிற்கு செலுத்தப்பட்ட சராசரி டாலர் (100 × $10.00 + 900 × $11.00) ÷ 1,000 = $10.90 எனக் கணக்கிடப்படுகிறது. அந்த $10.90-தான் VWAP — இரண்டாவது வர்த்தகத்தின் அளவால் $11-நோக்கி இழுக்கப்பட்டது.

நடைமுறையில் யாரும் லட்சக்கணக்கான வர்த்தகங்களை கைமுறையாகக் கூட்டுவதில்லை; நிலையான குறுக்குவழி ஒரு-நிமிடப் பார்களைப் பயன்படுத்துகிறது — ஒவ்வொரு நிமிடத்தின் விலையை அதன் தொகுதியால் பெருக்கி, கூட்டி, மொத்த தொகுதியால் வகுக்கிறது. இரண்டு வழக்க குறிப்புகள். முதலாவதாக, இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு எண்ணும் வழக்கமான அமர்வின் நிமிடப் பார்களை மட்டுமே பயன்படுத்துகிறது, காலை 9:30 திறப்பிலிருந்து மாலை 3:59 ET-ல் உள்ள இறுதிப் பார் வரை — மாலை 4:00 மணியின் இறுதி ஏலம் அந்தப் பாருக்குச் சற்றுப் பின்னரே அச்சிடப்படுகிறது, இந்த எண்களில் அது இடம்பெறாது, அதேசமயம் நிறுவனங்கள் தங்கள் செயல்பாடுகளை மதிப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்தும் முழு-நாள் அளவுகோல் VWAP-கள் பொதுவாக அதைச் சேர்த்துக்கொள்கின்றன. இரண்டாவதாக, பல வரைபடத் தளங்கள் தங்கள் நாள்-VWAP-ஐ காலை 4:00 premarket-லிருந்தே தொடங்குகின்றன. ஒரே பங்கு, ஒரே நாளில் ஒவ்வொரு வழக்கமும் வெவ்வேறு எண்ணைத் தருகிறது.

ஒரு உண்மையான வர்த்தக நாளில் VWAP

இப்போது உண்மையானது: சூலை 2, 2026 அன்று Apple — நமது தரவில் சரிபார்க்கப்பட்ட முழு அமர்வு (390 ஒரு-நிமிடப் பார்கள்) மற்றும் சந்தை விடுமுறை அட்டவணையில் சுதந்திர தின மூடலுக்கு முந்தைய கடைசி முழு வர்த்தக நாள். வரைபடம் ஐந்து நிமிடத்திற்கு ஒருமுறை விலை மற்றும் ஓடும் VWAP-ஐ மாதிரி செய்கிறது.

SELECT et_time, price, running_vwap
FROM (
    SELECT window_start,
           formatDateTime(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), '%H:%i') AS et_time,
           round(close, 2) AS price,
           round(sum(close * volume) OVER (ORDER BY window_start)
                 / sum(volume) OVER (ORDER BY window_start), 2) AS running_vwap
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'AAPL'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 09:30:00', 'America/New_York')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-02 16:00:00', 'America/New_York')
)
WHERE toMinute(window_start) % 5 = 4
ORDER BY window_start

09:34 ET-ல், முதல் மாதிரிப் பாரில், விலை ($298.2) மற்றும் ஓடும் VWAP ($298.09) ஏறக்குறைய ஒன்றின்மேல் ஒன்றாக அமர்ந்துள்ளன — வெறும் சில நிமிடங்களின் தொகுதி மட்டுமே தேக்கமடைந்துள்ளது. இறுதிப் பாரின்போது விலை $308.22-ல் நின்றது, ஓடும் VWAP $305.99-ல் நிலைபெற்றது: அதுவே அமர்வின் VWAP. நாள் முதிர்ந்து கொண்டே போகும்போது VWAP கோடு நிலைபெறுகிறது — மதியத்திற்குள் அது பல மணிநேரத்தின் தேக்கமடைந்த தொகுதியைத் தாங்கி நிற்கிறது, எந்த ஒரு நிமிடமும் அதை அதிகம் அசைக்க முடியாது.

எடையிடலைக் காட்டும் இன்னொரு எண்: முதல் அரைமணி நேரம் மட்டுமே அமர்வின் தொகுதியில் 14.9%-ஐக் கொண்டிருந்தது, இது 390-நிமிட அமர்வின் நேரத்தில் அதன் பங்கின் சுமார் இரண்டு மடங்காகும் — மேலும் அந்தத் துவக்க கால, அதிக எடையுள்ள பார்கள் மதியம் வர்த்தகமான விலைகளுக்குக் கீழே அச்சிடப்பட்டன. தொகுதி திறப்பிலும் மீண்டும் மாலை 4:00 இறுதி ஏலம் நெருங்கும்போதும் குவிகிறது — இது relative volume அளவீடுகள் சரிசெய்ய வேண்டிய அதே U-வடிவ பகல்கால பேட்டர்ன் — மேலும் VWAP அது உள்ளடக்கும் பரபரப்பான பகுதிகளுக்கு அவற்றின் பங்கு எண்ணிக்கை தரும் கூடுதல் எடையை வழங்குகிறது.

VWAP ஒரு moving average-உடன் ஒப்பீடு

ஒரு moving average விலையைச் சீராக்குகிறது, இவ்விரண்டும் அடிக்கடி குழப்பிக்கொள்ளப்படுகின்றன. வேறுபாடுகள் இயந்திரரீதியானவை:

• ஒரு simple moving average கடந்த N இறுதி விலைகளை எடுத்து ஒவ்வொன்றிற்கும் சம வாக்களிப்பைத் தருகிறது; தொகுதி புறக்கணிக்கப்படுகிறது. இது நகர்கிறது: மாலை 2:00-ல் ஒரு 20-நிமிட moving average மதியம் 1:40 முதல் 2:00 வரை மட்டுமே உள்ளடக்கியது.
• VWAP திறப்பு மணியிலிருந்து தேக்கமடைகிறது, ஒவ்வொரு பாரையும் வர்த்தக பங்குகளால் எடைபோடுகிறது, அடுத்த திறப்பில் மீண்டும் பூச்சியமாகிறது. இது வேறொரு கேள்விக்குப் பதிலளிக்கிறது — "விலை தற்போது என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறது?" என்பதல்ல, மாறாக "இன்று சராசரி வாங்குநர் எவ்வளவு செலுத்தினார்?" என்பது.

எடைபோடப்பட்ட மற்றும் எடைபோடாத சராசரிக்கு இடையிலான இடைவெளிதான் முழு பாடம், ஒரு வரிசை தரவு அதைக் காட்டுகிறது:

SELECT formatDateTime(toDate(toTimeZone(min(window_start), 'America/New_York')), '%Y-%m-%d') AS session_date,
       count() AS minute_bars,
       round(sum(close * volume) / sum(volume), 2) AS session_vwap,
       round(avg(close), 2) AS unweighted_avg_price,
       round(argMax(close, window_start), 2) AS final_minute_price,
       round((avg(close) - sum(close * volume) / sum(volume)) * 100) AS avg_premium_cents,
       round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6) AS total_volume_millions,
       round(sumIf(toFloat64(volume), window_start < toDateTime('2026-07-02 10:00:00', 'America/New_York'))
             / toFloat64(sum(volume)) * 100, 1) AS first_30min_volume_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'AAPL'
  AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 09:30:00', 'America/New_York')
  AND window_start < toDateTime('2026-07-02 16:00:00', 'America/New_York')

Apple-ன் 390 நிமிட இறுதி விலைகளைச் சம எடையுடன் சராசரிப்பது $306.54-ஐத் தருகிறது. அதே இறுதி விலைகளை ஒவ்வொரு நிமிடத்தின் தொகுதியால் எடைபோடுவது $305.99-ஐத் தருகிறது — 55 சென்ட் குறைவு. ஒரே நாள், ஒரே பார்கள், ஒரே 60 மில்லியன் பங்குகள்; ஒரே மாற்றம் நிமிடங்களுக்குப் பதிலாகப் பங்குகளை எண்ணுவதுதான். குறி முக்கியமானது: VWAP-க்கு மேலே அமரும் சம-எடை சராசரி என்பது அதிக-தொகுதி நிமிடங்கள் அன்றைய நாளின் வழக்கமான விலைக்குக் கீழே வர்த்தகமாயின என்பதைக் குறிக்கிறது. அமர்வின் இறுதி நிமிடப் பார் $308.22 என அச்சிட்டது — உத்தியோகபூர்வ இறுதி விலை சற்றுப் பின்னரே, இறுதி ஏலத்தில் பதிவாகிறது.

நிமிடப் பார்களிலிருந்து VWAP எவ்வளவு துல்லியமானது?

VWAP வர்த்தகங்களின் மீது வரையறுக்கப்படுகிறது, நிமிடப் பார்கள் ஒரு தோராயம் — இந்தக் குறுக்குவழி என்ன விலையைக் கொடுக்கிறது? பெரும்பாலான விளக்கங்கள் இதை ஒருபோதும் சரிபார்ப்பதில்லை. இதே அமர்வின் VWAP நீண்ட முறையில், ஒன்றிணைந்த நாடாவின் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட வர்த்தக அச்சிடலிலிருந்தும் கணக்கிடப்பட்டது இங்கே உள்ளது, நிமிடப் பார் பதிப்புக்கு அடுத்ததாக. (உத்தியோகபூர்வ மற்றும் விற்பனையாளர் VWAP-களும் சராசரி-விலை வர்த்தகங்கள் போன்ற சில நிபந்தனை-குறியிடப்பட்ட அச்சிடல்களை நீக்குகின்றன, எனவே தளங்கள் மிக நுண்ணிய அளவில் வேறுபடலாம்.)

WITH every_trade AS (
    SELECT round(sum(price * size) / sum(size), 4) AS trade_vwap,
           round(count() / 1e6, 1) AS trades_millions
    FROM global_markets.stocks_trades
    WHERE ticker = 'AAPL'
      AND sip_timestamp >= toDateTime('2026-07-02 09:30:00', 'America/New_York')
      AND sip_timestamp < toDateTime('2026-07-02 16:00:00', 'America/New_York')
),
minute_bars AS (
    SELECT round(sum(close * volume) / sum(volume), 4) AS bar_vwap
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'AAPL'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 09:30:00', 'America/New_York')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-02 16:00:00', 'America/New_York')
)
SELECT every_trade.trade_vwap AS trade_level_vwap,
       minute_bars.bar_vwap AS minute_bar_vwap,
       round(abs(every_trade.trade_vwap - minute_bars.bar_vwap) * 100, 1) AS gap_cents,
       round(abs(every_trade.trade_vwap - minute_bars.bar_vwap) / every_trade.trade_vwap * 10000, 1) AS gap_bps,
       every_trade.trades_millions
FROM every_trade, minute_bars

1.1 மில்லியன் தனிப்பட்ட வர்த்தகங்களில், வர்த்தக-நிலை VWAP $305.9162-ஆக இருந்தது; நிமிடப் பார் குறுக்குவழி $305.9908-ஐத் தந்தது. இரண்டும் 7.5 சென்ட் வேறுபாட்டில் அமர்கின்றன — பங்கு விலையின் 2.4 basis points (சதவீதத்தின் நூறாம் பங்கு). இந்த நாளின் ஒரு அமர்வு குறிப்புக் கோட்டிற்கு, நிமிடப் பார் குறுக்குவழி வர்த்தக-வர்த்தக எண்ணிலிருந்து ஒரு டைம் அளவிற்குள் இருந்தது.

VWAP ஒவ்வொரு பங்கிற்கும் ஒன்றா?

சந்தை முழுவதற்குமான VWAP எதுவும் இல்லை; ஒவ்வொரு பங்குக்கும் ஒவ்வொரு அமர்வில் அதற்கென ஒன்று கிடைக்கிறது. இதே சூலை 2 அமர்வு ஐந்து பரவலாக அறியப்படும் பெயர்களில் இங்கே உள்ளது, ஒவ்வொன்றும் சரிபார்க்கப்பட்ட முழு 390-பார் அமர்வுடன்:

SELECT ticker,
       round(sum(close * volume) / sum(volume), 2) AS session_vwap,
       round(argMax(close, window_start), 2) AS final_minute_price,
       round((argMax(close, window_start) - sum(close * volume) / sum(volume))
             / (sum(close * volume) / sum(volume)) * 100, 2) AS final_vs_vwap_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA', 'KO')
  AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 09:30:00', 'America/New_York')
  AND window_start < toDateTime('2026-07-02 16:00:00', 'America/New_York')
GROUP BY ticker
HAVING count() = 390
ORDER BY indexOf(['AAPL', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA', 'KO'], ticker)

Coca-Cola-ன் அமர்வு VWAP $82.96 என அச்சிடப்பட்டது; Tesla-ன் $399.64 என அச்சிடப்பட்டது. இறுதி-நிமிட முடிவுகளும் பிரிந்தன: Apple தன் VWAP-ஐ விட 0.73% மேலே முடிந்தது மற்றும் Coca-Cola 1.23% மேலே முடிந்தது, Microsoft ஏறக்குறைய தன் VWAP-லேயே முடிந்தது (0.07%), அதேசமயம் Nvidia மற்றும் Tesla தங்களுடையதை விடக் கீழே முடிந்தன (-0.32% மற்றும் -1.71%). ஐந்து பங்குகள், ஒரு நாள், ஐந்து வெவ்வேறு பதில்கள்.

VWAP-ஐ யார் பயன்படுத்துகிறார்கள், எதற்கு?

செயல்பாடுகளை மதிப்பிடும் நிறுவனங்கள். ஒரு பெரிய நிலையை வாங்கும் நிதி நிறுவனம் ஒரே விலையில் நிரப்ப முடியாது; அது ஒரு சராசரி விலையைப் பெறுகிறது. அன்றைய VWAP-தான் அளவுகோல்: VWAP-க்குக் கீழே நிரப்பப்பட்ட வாங்குதல் உத்தரவு அன்றைய சராசரி டாலரை விடக் குறைவாகவே செலுத்தியது. செயல்பாட்டு மேசைகள் VWAP-உடனான சறுக்கத்தை மாணவர்கள் தரப்புகளைத் தெரிவிப்பது போலத் தெரிவிக்கின்றன — பொதுவாக இறுதி ஏல அச்சிடலை உள்ளடக்கிய முழு-நாள் அளவுகோலுக்கு எதிராக.

செயல்பாட்டு அல்காரிதங்கள். ப்ரோக்கர்கள் VWAP அல்காரிதங்களை வழங்குகிறார்கள் — ஒரு பெரிய பெற்றோர் உத்தரவை அமர்வு முழுவதும் நூற்றுக்கணக்கான சிறிய சைல்ட் உத்தரவுகளாகப் பிரிக்கும் நிரல்கள், அன்றைய வழக்கமான தொகுதி பேட்டர்னுக்கு ஏற்ப அளவிடப்பட்டு, விலையைத் தள்ளாமல் அளவுகோல் அருகே நிரப்ப நோக்கம் கொண்டவை. ஒவ்வொரு சைல்ட் உத்தரவும் bid-ask spread-ஐச் செலுத்துகிறது, மேலும் அந்த நிரப்பல்களில் பலவற்றில் எதிர்தரப்பு இரு பக்கமும் விலை கேட்கும் ஒரு market maker ஆவார்.

டே டிரேடர்கள் — பகல்கால குறிப்புக் கோடாக VWAP காட்டி. பகல்கால டிரேடர்கள் அதை வரைபடத்தில் அன்றைய சராசரி-செலவுக் கோடாக வைத்திருக்கின்றனர்: VWAP-க்கு மேலே விலை என்பது சமீபத்திய வாங்குநர்கள் அமர்வின் சராசரியை விட அதிகம் செலுத்தினர் என்பதாகும்; கீழே என்றால், குறைவாகச் செலுத்தினர். இது வர்த்தகம் ஏற்கனவே எங்கு நடந்தது என்பதற்கான ஒரு கவனிப்பு — விலை அடுத்து எங்கு செல்லும் என்பதற்கான கணிப்பு அல்ல.

Anchored VWAP, ஒரு பொதுவான மாறுபாடு: ஒரே கணக்கியல், வேறு தொடக்கப் புள்ளி — தேக்கமடைதல் டிரேடர் தேர்ந்தெடுக்கும் ஒரு பாரில் தொடங்குகிறது (ஒரு வருவாய் அறிக்கை, ஒரு IPO நாள், ஒரு குறிப்பிடத்தக்க உயர் அல்லது தாழ்) திறப்பிற்குப் பதிலாக.

FAQ

VWAP ஒரு moving average-ஆ?

இல்லை. ஒரு moving average ஒரு நிலையான lookback சாளரத்தை நகர்த்துகிறது மற்றும் தொகுதி எதைப் பொருட்படுத்தாமல் ஒவ்வொரு பாருக்கும் சம வாக்களிப்பைத் தருகிறது. VWAP அமர்வு திறப்பில் தொடங்குகிறது, ஒவ்வொரு பாரையும் வர்த்தக பங்குகளால் எடைபோடுகிறது, ஒவ்வொரு நாளும் பூச்சியமாகிறது. சூலை 2, 2026 அன்று, Apple-ன் நிமிட இறுதி விலைகளின் சம-எடை சராசரி ஒரே பார்களில் அதன் VWAP-ஐ விட 55 சென்ட் மேலே இருந்தது.

VWAP-ல் premarket மற்றும் after-hours வர்த்தகம் உள்ளடங்குமா?

அது தளத்தைப் பொறுத்தது. இந்தப் பக்கம் வழக்கமான அமர்வின் நிமிடப் பார்களை மட்டுமே பயன்படுத்துகிறது, மாலை 3:59 ET-ல் உள்ள இறுதிப் பார் வரை — மாலை 4:00 இறுதி குராஸ் அந்தப் பாருக்குப் பின்னரே அச்சிடப்படுகிறது, மேலும் முழு-நாள் அளவுகோல் VWAP-கள் பொதுவாக அதை உள்ளடக்குகின்றன. பல வரைபடச் செயலிகள் காலை 4:00 premarket-லிருந்தே தேக்கமடைகின்றன; எண்களை ஒப்பிடும் முன் தளத்தின் அமைப்பைச் சரிபார்க்கவும்.

ஒரு பங்கு VWAP-க்கு மேலே வர்த்தகமானால் அது என்ன பொருள்?

தற்போதைய விலை அந்த அமர்வில் இதுவரை ஒரு பங்கிற்குச் செலுத்தப்பட்ட சராசரி விலையை விட அதிகம் என்பதை இது பொருள்படுத்துகிறது. சூலை 2, 2026 அன்று, Apple வழக்மான அமர்வின் இறுதி நிமிடத்தை அதன் அமர்வு VWAP-ஐ விட 0.73% மேலே முடித்தது, அதேசமயம் Tesla தன்னுடையதை விடக் கீழே முடித்தது. இந்த ஒப்பீடு அமர்வின் வர்த்தகத்தை விவரிக்கிறது; அடுத்த நகர்வை இது கணிக்காது.

ஒரு பங்கு VWAP-க்குக் கீழே வர்த்தகமானால் அது என்ன பொருள்?

தற்போதைய விலை அந்த அமர்வில் இதுவரை ஒரு பங்கிற்குச் செலுத்தப்பட்ட சராசரி விலையை விடக் குறைவு என்பதை இது பொருள்படுத்துகிறது. சூலை 2, 2026 அன்று, Tesla வழக்கமான அமர்வின் இறுதி நிமிடத்தை அதன் அமர்வு VWAP-ஐ விடக் கீழே முடித்தது (-1.71%), அதேசமயம் Apple தன்னுடையதை விட மேலே முடித்தது. இந்த ஒப்பீடு அமர்வின் வர்த்தகத்தை விவரிக்கிறது; அடுத்த நகர்வை இது கணிக்காது.

VWAP எதற்காக நிற்கிறது?

VWAP என்பது volume-weighted average price-ஐக் குறிக்கிறது: ஒரு பங்கு ஒரு அமர்வின் போது வர்த்தகமான சராசரி விலை, ஒவ்வொரு வர்த்தகமும் அதன் பங்கு தொகுதியால் எடைபோடப்படுகிறது. பெரிய வர்த்தகங்கள் அதை சிறிய வர்த்தகங்களை விட அதிகம் நகர்த்துகின்றன — இதுவே அதை செயல்பாட்டுத் தரத்திற்கான நிலையான அளவுகோலாக ஆக்கும் பண்பு.

Anchored VWAP என்றால் என்ன?

அமர்வு திறப்பிற்குப் பதிலாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு பாரிலிருந்து தொடங்கப்பட்ட அதே கணக்கீடு — ஒரு வருவாய் அறிக்கை, ஒரு IPO, ஒரு swing உயர் அல்லது தாழ். அந்த நிகழ்விற்குப் பின்னர் வர்த்தகம் செய்த அனைவரும் செலுத்திய சராசரி விலையை இந்தக் கோடு கண்காணிக்கிறது.

மேற்கூறிய ஒவ்வொரு பேனலும் அதை உருவாக்கிய சரியான SQL-உடன் வருகிறது — எண்களைத் தணிக்கை செய்ய எந்தப் பேனலையும் விரிவாக்கவும். எந்தத் திக்கர் மற்றும் அமர்விற்கான VWAP-ஐக் கணக்கிட, Strasmore டெர்மினலில் எளிய ஆங்கிலத்தில் கேள்வியைக் கேட்கவும்.