Godziny otwarcia giełdy NYSE i Nasdaq
Sprawdź godziny sesji regulaminowej na NYSE oraz Nasdaq. Handel trwa od 9:30 do 16:00 ET, z uwzględnieniem sesji premarket oraz after-hours. Weekendy są wolne.
Godziny handlu na amerykańskim rynku akcji trwają od 9:30 do 16:00 czasu Eastern Time, od poniedziałku do piątku. Sesje regulaminowe na NYSE oraz Nasdaq rozpoczynają się o 9:30 ET i kończą o 16:00 ET. Sesja regulaminowa obejmuje dwa dodatkowe okna handlowe: handel przedsesyjny od 4:00 ET oraz handel pozagiełdowy do 20:00 ET. Rynki są zamknięte w weekendy oraz w około dziesięć dni świątecznych w roku. Wszystkie dane na tej stronie pochodzą z rzeczywistych rejestrów transakcji, a dokładne zapytanie stojące za każdą liczbą jest dostępne po jednym kliknięciu. (W celu uzyskania szybkich informacji — najbliższe zamknięcie, ostatnia sesja — sprawdź czy giełda jest dzisiaj otwarta).
O której godzinie otwiera się i zamyka giełda?
Sesja regulaminowa — obejmująca godziny, w których podawane są ceny, poziomy indeksów oraz wieczorne wiadomości — trwa od otwarcia o godzinie 9:30 ET do zamknięcia o godzinie 4:00 ET: sześć i pół godziny, pięć dni w tygodniu. Obie główne amerykańskie giełdy stosują ten sam harmonogram, a standardowe zlecenia maklerskie są domyślnie realizowane w tym oknie czasowym.
Pełny dzień handlu elektronicznego jest dłuższy niż sesja regulaminowa:
- Premarket: 4:00 a.m. do 9:30 a.m. ET — handel elektroniczny przed otwarciem.
- Sesja regulaminowa: 9:30 a.m. do 4:00 p.m. ET — czas realizacji większości transakcji.
- After-hours: 4:00 p.m. do 8:00 p.m. ET — handel elektroniczny po zamknięciu.
Dzień regulaminowy ograniczają dwie aukcje. Aukcja otwarcia ustala oficjalną cenę otwarcia każdej akcji o 9:30 ET, natomiast aukcja zamknięcia — pojedyncza, masowa transakcja następcza chwilę po 4:00 p.m. — ustala oficjalną cenę zamknięcia, która jest publikowana wieczorem. Wszystkie godziny na tej stronie podane są według czasu wschodniego (ET): ta sama sesja regulaminowa trwa od 6:30 a.m. do 1:00 p.m. na zachodnim wybrzeżu USA.
Jak wyglądają godziny handlu na wykresie?
Definicje to jedno, ale wykres stanowi dowód. Poniższe panele przedstawiają pełną, niedawną sesję na wykresie SPY — 2026-07-20, czyli Monday, czyli ostatnią sesję, której zapis jest kompletny (przesył danych ma opóźnienie wynoszące jeden lub dwa dni) — zweryfikowaną poprzez policzenie minutowych słupków z sesji regulowanej: jest ich 390, czyli jeden za każdą minutę między otwarciem a zamknięciem rynku. Pierwszy słupek sesji pojawił się o godzinie 04:00 ET, a ostatni o 19:59 ET — wykres obejmuje pełny dzień rozszerzony, od 4:00 rano do 20:00.
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH
(
SELECT max(d)
FROM
(
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
+ toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) >= 570
AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
+ toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) < 960) AS rth_bars
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= today() - 21
AND window_start < today() - 2
GROUP BY d
HAVING rth_bars = 390
)
) AS session_day
SELECT
toString(session_day) AS session_date,
formatDateTime(session_day, '%W') AS weekday,
countIf(et_min >= 570 AND et_min < 960) AS regular_session_bars,
min(et_min) AS first_bar_minute_of_day,
max(et_min) AS last_bar_minute_of_day,
formatDateTime(min(et_ts), '%H:%i') AS first_bar_et,
formatDateTime(max(et_ts), '%H:%i') AS last_bar_et,
round(sum(volume) / 1e6, 1) AS total_shares_m,
round(100.0 * sumIf(volume, et_min < 570) / sum(volume), 1) AS premarket_pct,
round(100.0 * sumIf(volume, et_min >= 570 AND et_min < 960) / sum(volume), 1) AS regular_pct,
round(100.0 * sumIf(volume, et_min >= 960 AND et_min < 990) / sum(volume), 1) AS post_close_30min_pct,
round(100.0 * sumIf(volume, et_min >= 990) / sum(volume), 1) AS evening_pct,
round(100.0 * sumIf(volume, et_min >= 570 AND et_min < 600) / sum(volume), 1) AS first_30min_pct,
round(100.0 * sumIf(volume, et_min >= 930 AND et_min < 960) / sum(volume), 1) AS last_30min_pct,
round(100.0 * sumIf(volume, et_min >= 750 AND et_min < 780) / sum(volume), 1) AS midday_half_hour_pct
FROM
(
SELECT
volume,
toTimeZone(window_start, 'America/New_York') AS et_ts,
toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
+ toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_min
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = session_day
)Podział wolumenu stanowi kluczową informację. Z 48.4 milionów akcji SPY, które zostały obrócone w ciągu całych szesnastu godzin, sesja regulowana wygenerowała 82.7%. Pięć i pół godziny przedsesyjnej wygenerowało 1.9%. Pół godzina bezpośrednio po zamknięciu rynku wygenerowała 14.8% — jest to okno obejmujące duże transakcje negocjowane, raportowane na wykresie po zakończeniu sesji — a pozostałe trzy i pół godziny wieczorne wygenerowało łącznie 0.6%.
Półgodzinne przedziały pokazują strukturę dnia:
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH
(
SELECT max(d)
FROM
(
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
+ toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) >= 570
AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
+ toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) < 960) AS rth_bars
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= today() - 21
AND window_start < today() - 2
GROUP BY d
HAVING rth_bars = 390
)
) AS session_day
SELECT
formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i') AS et_half_hour,
round(sum(volume) / 1e6, 2) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = session_day
GROUP BY et_half_hour
ORDER BY et_half_hourW tej sesji ostatnia pół godzina wygenerowała 19% całkowitego dziennego wolumenu, w porównaniu do 5.8% dla pół godziny w przerwie lunchowej między 12:30 a 13:00; pierwsza pół godzina wygenerowała 9.5%. Intensywne zamknięcie wynika z mechanizmu: fundusze indeksowe, fundusze inwestycyjne i instytucje oparte na benchmarkach zawierają transakcje po oficjalnych cenach zamknięcia, a ich zlecenia gromadzą się podczas aukcji zamknięcia. Łącznie wolumen rozłożył się na 32 odrębnych półgodzinnych przedziałów w ciągu całego dnia rozszerzonego.
Czym są handlowe sesje przedsesyjne i pozagiełdowe?
Sesje przedsesyjne (4:00 a.m. do 9:30 a.m. ET) oraz pozagiełdowe (4:00 p.m. do 8:00 p.m. ET) to okna handlowe realizowane wyłącznie drogą elektroniczną poza regularnymi godzinami sesji. Liczba uczestników rynku jest w nich mniejsza, spready bid-ask są szersze, a większość brokerów akceptuje w tych sesjach wyłącznie zlecenia limit. W tych okresach koncentrują się informacje spółek: publikacje wyników finansowych występują tuż po zamknięciu o 4:00 p.m. oraz w godzinach poprzedzających otwarcie — są to okna, w których cena akcji może zaliczyć lukę względem poprzedniego zamknięcia. Cena odnotowana o 7:00 p.m. nie gwarantuje poziomu otwarcia akcji następnego ranka.
Udział wolumenu w poszczególnych sesjach, mierzone koszty spreadu bid-ask oraz dokładny czas publikacji nagłówków znajdują się w handlu pozagiełdowym i przedsesyjnym, czyli w artykule uzupełniającym tę stronę. Skrócona wersja, widoczna w panelach powyżej: sesje rozszerzone są realne i umożliwiają handel, jednak charakteryzują się niską płynnością w porównaniu do sesji regularnej.
W jakich godzinach handluje się opcjami i futures?
Opcje na akcje poszczególnych spółek są przedmiotem obrotu od 9:30 do 16:00 ET — bez sesji przedrynkowej i po sesji. Opcje na wybrane ETF na szeroki rynek oraz produkty indeksowe — SPY, QQQ, IWM oraz opcje indeksowe, takie jak SPX i VIX — mają dodatkowe 15 minut obrotu, czyli do 16:15 ET. Dane rynkowe pokazują podział na 2026-07-20, w tej samej sesji mierzonej powyżej:
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH
(
SELECT max(d)
FROM
(
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
+ toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) >= 570
AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
+ toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) < 960) AS rth_bars
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= today() - 21
AND window_start < today() - 2
GROUP BY d
HAVING rth_bars = 390
)
) AS session_day
SELECT
if(startsWith(ticker, 'O:SPY'), 'SPY options (ETF)', 'AAPL options (single name)') AS contract,
toString(session_day) AS session_date,
countIf(sip_timestamp >= toDateTime(concat(toString(session_day), ' 15:45:00'), 'America/New_York')
AND sip_timestamp < toDateTime(concat(toString(session_day), ' 16:00:00'), 'America/New_York')) AS trades_345_to_400,
countIf(sip_timestamp >= toDateTime(concat(toString(session_day), ' 16:00:00'), 'America/New_York')
AND sip_timestamp < toDateTime(concat(toString(session_day), ' 16:15:00'), 'America/New_York')) AS trades_400_to_415,
formatDateTime(toTimeZone(max(sip_timestamp), 'America/New_York'), '%H:%i') AS last_trade_et,
toHour(toTimeZone(max(sip_timestamp), 'America/New_York')) * 60
+ toMinute(toTimeZone(max(sip_timestamp), 'America/New_York')) AS last_trade_minute_of_day
FROM global_markets.options_trades
WHERE (startsWith(ticker, 'O:SPY') OR startsWith(ticker, 'O:AAPL'))
AND match(ticker, '^O:(SPY|AAPL)[0-9]{6}[CP][0-9]{8}$')
AND sip_timestamp >= toDateTime(concat(toString(session_day), ' 15:45:00'), 'America/New_York')
AND sip_timestamp < toDateTime(concat(toString(session_day), ' 23:00:00'), 'America/New_York')
GROUP BY contract
ORDER BY contractOstatnie 15 minut regularnej sesji było intensywne na obu rejestrach: 8828 obrotów opcjami na AAPL oraz 54842 obrotów na SPY. 15 minut po zamknięciu rynku nastąpił podział: AAPL odnotowało 0 transakcji poza głównym czasem (ostatnia o 15:59 ET), podczas gdy SPY odnotowało 25621 transakcji, ostatnia o 16:14 ET. Termin wygaśnięcia kontraktów ma własny harmonogram — szczegóły zawiera kiedy handluje się opcjami 0DTE.
Kontrakty futures działają według zupełnie innego harmonogramu: futures na indeksy akcji CME są przedmiotem obrotu przez niemal 24 godziny, od niedzieli od 18:00 ET do piątku do 17:00 ET, z godzinną przerwą dzienną o 17:00 ET — to nocne notowania stanowią podstawę nagłówków o wzroście futures rano. Rynek obligacji jest obracany w trybie pozagiełdowym (OTC) w godzinach zalecanych przez SIFMA, czyli mniej więcej od 8:00 do 17:00 ET, według własnego kalendarza świąt: obligacje skarbowe są niedostępne w dni Columbus Day oraz Veterans Day, podczas gdy akcje są przedmiotem obrotu.
Kiedy zamknięty jest rynek akcji?
Giełdy w USA są zamknięte w weekendy, w około dziesięć dni świątecznych w roku oraz skrócono sesje — o godzinie 1:00 p.m. ET — w kilka zaplanowanych dni o połowie czasu pracy. Poniższy kalendarz pochodzi bezpośrednio z harmonogramu giełdy i jest automatycznie aktualizowany: każda święto znika po upływie terminu, a kolejne przesuwają się w górę.
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
toString(date) AS holiday_date,
formatDateTime(date, '%a') AS weekday,
any(name) AS holiday,
any(status) AS day_status,
any(if(status = 'early-close',
formatDateTime(toTimeZone(close, 'America/New_York'), '%I:%i %p'),
'')) AS early_close_et,
dateDiff('day', today(), date) AS days_away
FROM global_markets.stocks_market_holidays
WHERE date >= today()
GROUP BY date
ORDER BY dateNastępne planowane zamknięcie nastąpi Labor Day dnia 2026-09-07, za 46 dni; załadowany kalendarz wymienia 12 daty zamknięć, z których każda jest oznaczona jako pełne zamknięcie lub skrócona sesja. W dniu skróconej sesji regularna sesja kończy się o 1:00 p.m. ET zamiast o 4:00 p.m. — trzy i pół godziny handlu zamiast sześciu i pół — przy czym aukcja zamknięcia odbywa się o 1:00 p.m. Te dni o skróconym czasie pracy występują głównie w okresach Thanksgiving oraz Christmas. Zasady dotyczące weekendów (święto w sobotę powoduje zamknięcie rynku w poprzedzający piątek, święto w niedzielę w następujący poniedziałek), pełny kalendarz oraz instrukcja weryfikacji przeszłych zamknięć na podstawie danych transakcyjnych znajdują się w święta giełdowe i skrócone sesje.
Jak wygląda połowa dnia na wykresie?
Kalendarz określa wczesne zamknięcia; wykres pokazuje ich przebieg. Ostatnia połowa dnia na wykresie SPY przypadała na 2025-12-24, co stanowiło Wednesday: 210 minutowych słupków sesji regulowanej od 9:30 do aukcji zamknięcia o 13:00.
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH
(
SELECT max(d)
FROM
(
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
+ toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) >= 570
AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
+ toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) < 960) AS rth_bars
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= today() - 400
AND window_start < today() - 2
GROUP BY d
HAVING rth_bars >= 150 AND rth_bars <= 240
)
) AS half_day
SELECT
toString(half_day) AS session_date,
formatDateTime(half_day, '%W') AS weekday,
countIf(et_min >= 570 AND et_min < 780) AS morning_session_bars,
formatDateTime(max(et_ts), '%H:%i') AS last_bar_et,
max(et_min) AS last_bar_minute_of_day,
round(sum(volume) / 1e6, 1) AS total_shares_m,
round(100.0 * sumIf(volume, et_min < 570) / sum(volume), 1) AS premarket_pct,
round(100.0 * sumIf(volume, et_min >= 570 AND et_min < 780) / sum(volume), 1) AS regular_pct,
round(100.0 * sumIf(volume, et_min >= 780 AND et_min < 810) / sum(volume), 1) AS post_close_30min_pct,
round(100.0 * sumIf(volume, et_min >= 810) / sum(volume), 1) AS evening_pct,
round(100.0 * sumIf(volume, et_min >= 570 AND et_min < 600) / sum(volume), 1) AS first_30min_pct,
round(100.0 * sumIf(volume, et_min >= 750 AND et_min < 780) / sum(volume), 1) AS last_30min_pct,
round(100.0 * sumIf(volume, et_min >= 750 AND et_min < 780) / sum(volume)
- 100.0 * sumIf(volume, et_min >= 570 AND et_min < 600) / sum(volume), 1) AS close_minus_open_pct
FROM
(
SELECT
volume,
toTimeZone(window_start, 'America/New_York') AS et_ts,
toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
+ toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_min
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= today() - 400
AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = half_day
)Struktura pełnego dnia zachowuje swoją charakterystykę mimo kompresji czasu. Z 35.6 milionów wygenerowanych akcji SPY, skrócona sesja regulowana wygenerowała 95.5%, natomiast ostatnia pół godzina przed zamknięciem o 13:00 wygenerowała 23.8% — znacznie więcej niż 12.2% w pierwszej pół godzinie otwarcia. Wystąpiło tu to samo zjawisko przyciągania kapitału podczas aukcji zamknięcia co w normalny dzień, lecz przesunięte o trzy godziny wcześniej. Pół godzina po zamknięciu wygenerowała 3.1% (ponownie okno raportowania zleceń blokowych), a reszta popołudnia wyniosła zaledwie 0.1%. Handel po sesji również kończy się wcześniej: ostatni słupek dnia odnotowano o 16:59 ET — handel po sesji kończy się w dni o skróconym czasie trwania około 17:00, czyli trzy godziny wcześniej niż standardowo o 20:00. Opcje również są zamykane wcześniej: o 13:00 dla poszczególnych walorów oraz o 13:15 dla kontraktów na ETF i indeksy.
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH
(
SELECT max(d)
FROM
(
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
+ toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) >= 570
AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
+ toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) < 960) AS rth_bars
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= today() - 400
AND window_start < today() - 2
GROUP BY d
HAVING rth_bars >= 150 AND rth_bars <= 240
)
) AS half_day
SELECT
formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i') AS et_half_hour,
round(sum(volume) / 1e6, 2) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= today() - 400
AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = half_day
GROUP BY et_half_hour
ORDER BY et_half_hourWolumen rozłożył się w 21 półgodzinnych przedziałach — typowy wzorzec wysokiej aktywności przy otwarciu i zwiększonego obrotu przy zamknięciu został skompresowany do trzech i pół godziny.
Ile dni handlowych przypada w roku?
Po wyłączeniu weekendów oraz dni wolnych od pracy, rok kalendarzowy pozostawia około 250 sesji handlowych. Dokładną liczbę można ustalić na podstawie danych z rejestru transakcji:
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
count() AS trading_days,
countIf(rth_bars >= 380) AS full_length_sessions,
countIf(rth_bars <= 240) AS shortened_sessions,
countIf(rth_bars > 240 AND rth_bars < 380) AS irregular_sessions,
countIf(is_weekend) AS weekend_sessions,
toString(min(d)) AS first_session,
toString(max(d)) AS last_session
FROM
(
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
toDayOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) >= 6 AS is_weekend,
countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
+ toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) >= 570
AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
+ toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) < 960) AS rth_bars
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= today() - 370
AND window_start < today() - 2
GROUP BY d, is_weekend
HAVING rth_bars > 0
)Między 2025-07-18 a 2026-07-20 rynek odnotował 252 regularnych sesji — 250 pełnych dni oraz 2 dni skróconych — oraz dokładnie 0 sesji weekendowych, co potwierdza brak regularnych sesji w soboty i niedziele.
Godziny pracy rynków akcji na świecie
Godziny sesji w USA stanowią element niemal ciągłego globalnego cyklu. London Stock Exchange pracuje w godzinach od 8:00 do 16:30 czasu lokalnego; końcówka sesji zazwyczaj pokrywa się z dwiema pierwszymi godzinami regularnej sesji w USA — od 9:30 do 11:30 ET — kiedy europejskie zamknięcia przypadają na środek poranka w Nowym Jorku. Tokio handluje od 9:00 do 15:30 czasu lokalnego z przerwą na lunch, całkowicie w trakcie nocnej sesji w USA. Na każdej większej giełdzie w niemal każdy dzień roboczy odbywa się handel, jednak akcje notowane w USA są rejestrowane wyłącznie w godzinach sesji amerykańskiej podanych na tej stronie.
Często zadawane pytania dotyczące godzin pracy giełdy
O której godzinie otwiera się giełda?
NYSE oraz Nasdaq rozpoczynają regularny handel o godzinie 9:30 czasu ET, od poniedziałku do piątku. Elektroniczny handel przedsesyjny rozpoczyna się znacznie wcześniej, o godzinie 4:00 ET, jednak oficjalna cena otwarcia każdej akcji jest ustalana podczas aukcji otwarcia o 9:30.
Czy giełda jest czynna w weekendy?
Nie. Amerykańskie giełdy nie prowadzą sesji w soboty ani niedziele — dane z ostatniego roku wykazują 0 sesji weekendowych. Po piątkowym zamknięciu o 16:00 i zakończeniu handlu po sesji o 20:00, handel zostaje wznowiony w poniedziałek o 4:00 podczas sesji przedsesyjnej, z wyjątkiem dni świątecznych.
Czym jest handel przedsesyjny i pozasesyjny?
To elektroniczny handel poza regularnymi godzinami: handel przedsesyjny trwa od 4:00 do 9:30 ET, a handel pozasesyjny od 16:00 do 20:00 ET. W obu przypadkach liczba uczestników jest mniejsza, a spready bid-ask są szersze niż podczas regularnej sesji; większość brokerów przyjmuje w tych godzinach wyłącznie zlecenia limit.
Kiedy giełda zamyka się wcześniej?
W zaplanowane dni skrócone, regularny handel kończy się o 13:00 ET zamiast o 16:00 — zazwyczaj jest to piątek po Święcie Dziękczynienia, Wigilia, jeśli wypada w dzień powszedni, oraz 3 lipca w niektórych latach. Dane z ostatniego roku wykazują 2 skróconych sesji.
Co się dzieje, gdy akcja zostanie wstrzymana podczas zamknięcia?
Akcja, która pozostaje wstrzymana w momencie zamknięcia sesji, nie bierze udziału w opóźnionej aukcji zamknięcia tego dnia — zasady giełdy zabraniają ponowne przeprowadzenie aukcji, jeśli wstrzymanie trwa dłużej niż około 15:50 ET, zatem wstrzymanie po prostu trwa do zamknięcia. Ponieważ nie ma aukcji ustalającej cenę, giełda jako oficjalną cenę zamknięcia przyjmuje średnią ważoną wolumenem cenę transakcji danej akcji z ostatnich pięciu minut przed wstrzymaniem, a nie po prostu ostatnią transakcję. Wstrzymania dotyczą pojedynczych akcji — reszta rynku zamyka się zgodnie z harmonogramem o 16:00.
Czy giełda zamyka się o 16:00 czy o 16:30?
Amerykańskie giełdy kończą regularny handel o 16:00 ET. Kursy, które nadal ulegają zmianom po tej godzinie, pochodzą z sesji pozasesyjnej trwającej do 20:00 ET, a niektóre produkty indeksowe są handlowane do 16:15 ET.
Godziny handlu stanowią harmonogram; dane giełdowe są potwierdzeniem. Każdy powyższy panel to zapiszone zapytanie, które można otworzyć, edytować i ponownie uruchomić na terminalu Strasmore — sprawdź dowolną sesję, dowolny ticker lub nadchodzące zamknięcie w języku angielskim.