Horaires Bourse américaine : ouverture et clôture

Les horaires de cotation du marché actions américain vont de 9 h 30 à 16 h 00, heure de l’Est des États-Unis, du lundi au vendredi. Le NYSE et le Nasdaq ouvrent tous deux la séance régulière à 9 h 30 ET et la clôturent à 16 h 00 ET. Deux fenêtres de négociation étendue encadrent cette séance : le premarket à partir de 4 h 00 ET et les échanges after-hours jusqu’à 20 h 00 ET. Les marchés sont fermés le week-end et environ dix jours fériés par an. Chaque chiffre présenté sur cette page est calculé à partir de données réelles d’exécution. La requête exacte utilisée pour chaque chiffre est accessible en un clic. (Pour une vue d’ensemble, la prochaine fermeture et la dernière séance, voir la Bourse est-elle ouverte aujourd’hui.)

À quelle heure la Bourse ouvre-t-elle et ferme-t-elle ?

La séance régulière, celle à laquelle se réfèrent les cours cotés, les niveaux des indices et les journaux télévisés du soir, s’étend de la cloche d’ouverture à 9 h 30 ET à la cloche de clôture à 16 h ET : six heures et demie, cinq jours par semaine. Les deux principales places de cotation américaines appliquent les mêmes horaires, et un ordre standard passé auprès d’un courtier est exécuté par défaut pendant cette plage.

La journée de trading électronique complète est plus longue que la séance officielle :

• Avant-Bourse : de 4 h à 9 h 30 ET, trading électronique avant la cloche d’ouverture.
• Séance régulière : de 9 h 30 à 16 h ET, période durant laquelle s’effectue l’essentiel des échanges de la journée.
• Après-Bourse : de 16 h à 20 h ET, trading électronique après la cloche de clôture.

Deux enchères encadrent la séance régulière. Une enchère d’ouverture détermine le cours officiel d’ouverture de chaque action à 9 h 30. La enchère de clôture, qui prend la forme d’une seule transaction appariée de très grande taille quelques instants après 16 h, détermine le cours officiel de clôture publié partout dans la soirée. Tous les horaires indiqués sur cette page sont exprimés en heure de l’Est : sur la côte Ouest des États-Unis, la même séance régulière se déroule de 6 h 30 à 13 h.

À quoi ressemblent les horaires de cotation sur le tape ?

Les définitions sont une chose ; le tape en est la preuve. Les panneaux ci-dessous portent sur une séance complète récente du tape de SPY, 2026-08-19, une Wednesday, la séance la plus récente dont les données soient suffisamment anciennes pour que l’historique soit complet (le flux de données accuse un retard d’un ou deux jours), vérifiée en comptant ses barres d’une minute de la séance régulière : 390, soit une par minute entre les deux sonneries. La première barre de la séance a été enregistrée à 04:00 ET et la dernière à 19:59 ET ; le tape couvre donc toute la séance étendue, de 4 h 00 à 20 h 00.

WITH
(
    SELECT max(d)
    FROM
    (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
            countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
                     + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) >= 570
                AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
                     + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) < 960) AS rth_bars
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY'
          AND window_start >= today() - 21
          AND window_start < today() - 2
        GROUP BY d
        HAVING rth_bars = 390
    )
) AS session_day
SELECT
    toString(session_day)                     AS session_date,
    formatDateTime(session_day, '%W')         AS weekday,
    countIf(et_min >= 570 AND et_min < 960)   AS regular_session_bars,
    min(et_min)                               AS first_bar_minute_of_day,
    max(et_min)                               AS last_bar_minute_of_day,
    formatDateTime(min(et_ts), '%H:%i')       AS first_bar_et,
    formatDateTime(max(et_ts), '%H:%i')       AS last_bar_et,
    round(sum(volume) / 1e6, 1)               AS total_shares_m,
    round(100.0 * sumIf(volume, et_min < 570) / sum(volume), 1)                    AS premarket_pct,
    round(100.0 * sumIf(volume, et_min >= 570 AND et_min < 960) / sum(volume), 1)  AS regular_pct,
    round(100.0 * sumIf(volume, et_min >= 960 AND et_min < 990) / sum(volume), 1)  AS post_close_30min_pct,
    round(100.0 * sumIf(volume, et_min >= 990) / sum(volume), 1)                   AS evening_pct,
    round(100.0 * sumIf(volume, et_min >= 570 AND et_min < 600) / sum(volume), 1)  AS first_30min_pct,
    round(100.0 * sumIf(volume, et_min >= 930 AND et_min < 960) / sum(volume), 1)  AS last_30min_pct,
    round(100.0 * sumIf(volume, et_min >= 750 AND et_min < 780) / sum(volume), 1)  AS midday_half_hour_pct
FROM
(
    SELECT
        volume,
        toTimeZone(window_start, 'America/New_York') AS et_ts,
        toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
        + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_min
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = session_day
)

La répartition des volumes est instructive. Sur les 39 millions d’actions SPY échangées pendant ces seize heures, 79.5% l’ont été durant la séance régulière. Le premarket, d’une durée de cinq heures et demie, en a représenté 4.2%. La demi-heure qui suit immédiatement la clôture a enregistré 15.6%, une période qui concentre les grandes transactions négociées déclarées sur le tape après la fin de la séance. Les trois heures et demie restantes de la soirée ont représenté 0.7% au total.

Les tranches d’une demi-heure montrent la structure de la journée :

WITH
(
    SELECT max(d)
    FROM
    (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
            countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
                     + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) >= 570
                AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
                     + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) < 960) AS rth_bars
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY'
          AND window_start >= today() - 21
          AND window_start < today() - 2
        GROUP BY d
        HAVING rth_bars = 390
    )
) AS session_day
SELECT
    formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i') AS et_half_hour,
    round(sum(volume) / 1e6, 2) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
  AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = session_day
GROUP BY et_half_hour
ORDER BY et_half_hour

Lors de cette séance, la dernière demi-heure a représenté 20% du volume total de la journée, contre 5.2% pour la demi-heure de déjeuner, de 12 h 30 à 13 h 00 ; la première demi-heure en a représenté 10.1%. L’importance des volumes en clôture s’explique par un mécanisme précis : les fonds indiciels, les fonds communs de placement et les investisseurs institutionnels qui suivent un benchmark interviennent au cours officiel de clôture, et leurs ordres se concentrent dans l’enchère de clôture. Au total, les volumes se sont répartis sur 32 tranches distinctes d’une demi-heure pendant la séance étendue.

Qu’est-ce que le trading premarket et after-hours ?

Le trading premarket (de 4 h 00 à 9 h 30, heure de l’Est) et after-hours (de 16 h 00 à 20 h 00, heure de l’Est) correspond à des plages de négociation exclusivement électroniques autour de la séance régulière. Elles attirent moins de participants, les bid-ask spreads y sont plus larges et la plupart des brokers n’y acceptent que des ordres à cours limité. Les annonces des entreprises se concentrent sur ces créneaux : les publications de résultats interviennent souvent juste après la clôture de 16 h 00 et dans les heures précédant l’ouverture. Ce sont les moments où le cours d’une action peut ouvrir avec un gap important par rapport à sa clôture précédente. Un prix enregistré à 19 h 00 ne garantit en rien le niveau d’ouverture de l’action le lendemain matin.

Les parts de volume par séance, les coûts mesurés des bid-ask spreads et l’heure précise à laquelle les annonces sont effectivement publiées figurent dans le trading after-hours et premarket, l’article complémentaire de cette page. En bref, comme le montrent les graphiques ci-dessus : les séances étendues sont bien réelles et permettent de négocier, mais leur liquidité reste faible par rapport à la séance régulière.

À quelles heures les options et les futures se négocient-ils ?

Les options sur les actions individuelles se négocient de 9 h 30 à 16 h, heure de l’Est, sans séance de prémarché ni after-hours. Les options sur une courte liste d’ETF larges et de produits indiciels, notamment SPY, QQQ et IWM, ainsi que les options sur indices comme SPX et VIX, bénéficient de 15 minutes supplémentaires, jusqu’à 16 h 15, heure de l’Est. Le tape montre cette différence sur 2026-08-19, la même séance que celle mesurée plus haut :

WITH
(
    SELECT max(d)
    FROM
    (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
            countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
                     + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) >= 570
                AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
                     + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) < 960) AS rth_bars
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY'
          AND window_start >= today() - 21
          AND window_start < today() - 2
        GROUP BY d
        HAVING rth_bars = 390
    )
) AS session_day
SELECT
    if(startsWith(ticker, 'O:SPY'), 'SPY options (ETF)', 'AAPL options (single name)') AS contract,
    toString(session_day)                                                              AS session_date,
    countIf(sip_timestamp >= toDateTime(concat(toString(session_day), ' 15:45:00'), 'America/New_York')
        AND sip_timestamp <  toDateTime(concat(toString(session_day), ' 16:00:00'), 'America/New_York')) AS trades_345_to_400,
    countIf(sip_timestamp >= toDateTime(concat(toString(session_day), ' 16:00:00'), 'America/New_York')
        AND sip_timestamp <  toDateTime(concat(toString(session_day), ' 16:15:00'), 'America/New_York')) AS trades_400_to_415,
    formatDateTime(toTimeZone(max(sip_timestamp), 'America/New_York'), '%H:%i') AS last_trade_et,
    toHour(toTimeZone(max(sip_timestamp), 'America/New_York')) * 60
    + toMinute(toTimeZone(max(sip_timestamp), 'America/New_York'))              AS last_trade_minute_of_day
FROM global_markets.options_trades
WHERE (startsWith(ticker, 'O:SPY') OR startsWith(ticker, 'O:AAPL'))
  AND match(ticker, '^O:(SPY|AAPL)[0-9]{6}[CP][0-9]{8}$')
  AND sip_timestamp >= toDateTime(concat(toString(session_day), ' 15:45:00'), 'America/New_York')
  AND sip_timestamp <  toDateTime(concat(toString(session_day), ' 23:00:00'), 'America/New_York')
GROUP BY contract
ORDER BY contract

Les 15 dernières minutes de la séance régulière ont été actives sur les deux tapes : 7402 transactions sur les options AAPL, 53682 sur SPY. Les 15 minutes suivant la clôture les ont départagées : AAPL a enregistré 0 prints isolés, le dernier à 15:59, heure de l’Est, tandis que SPY a affiché 16238 transactions, la dernière à 16:15, heure de l’Est. Les échéances suivent leur propre calendrier ; à quelles heures se négocient les options 0DTE le détaille.

Les futures suivent un calendrier totalement différent. Les futures sur indices boursiers du CME se négocient presque 24 heures sur 24, du dimanche à 18 h au vendredi à 17 h, heure de l’Est, avec une interruption quotidienne d’une heure à 17 h. C’est la séance overnight qui sous-tend chaque titre annonçant que « les futures sont en hausse ce matin ». Le marché obligataire se négocie de gré à gré selon les horaires recommandés par la SIFMA, soit environ de 8 h à 17 h, heure de l’Est, avec son propre calendrier de jours fériés : les obligations ne se négocient pas le jour de Columbus Day ni le jour de Veterans Day, alors que les actions restent ouvertes.

Quand la Bourse est-elle fermée ?

Les marchés actions américains sont fermés le week-end, pendant environ dix jours fériés complets par an et, certains jours prévus au calendrier, plus tôt, à 13 h 00 ET. Le calendrier ci-dessous provient directement du calendrier de la Bourse et se met à jour automatiquement : chaque jour férié disparaît une fois passé, puis le suivant remonte dans la liste.

SELECT
    toString(date)                       AS holiday_date,
    formatDateTime(date, '%a')           AS weekday,
    any(name)                            AS holiday,
    any(status)                          AS day_status,
    any(if(status = 'early-close',
           formatDateTime(toTimeZone(close, 'America/New_York'), '%I:%i %p'),
           ''))                          AS early_close_et,
    dateDiff('day', today(), date)       AS days_away
FROM global_markets.stocks_market_holidays
WHERE date >= today()
GROUP BY date
ORDER BY date

La prochaine fermeture prévue est Labor Day, le 2026-09-07, dans 16 jours. Le calendrier chargé recense 12 dates de fermeture à venir, chacune indiquée comme une fermeture complète ou une clôture anticipée. Les jours de clôture anticipée, la séance régulière se termine à 13 h 00 ET au lieu de 16 h 00 : la durée de cotation est de trois heures et demie au lieu de six heures et demie, et l’enchère de clôture est exécutée à 13 h 00. Ces séances écourtées se concentrent autour de Thanksgiving et de Noël. Les règles de report des jours fériés tombant le week-end — un jour férié le samedi entraîne une fermeture le vendredi précédent, et un jour férié le dimanche le lundi suivant —, le calendrier complet et la méthode pour vérifier une fermeture passée à partir du tape sont présentés dans jours fériés de la Bourse et clôtures anticipées.

À quoi ressemble une séance écourtée sur le tape ?

Le calendrier indique les clôtures anticipées ; le tape montre à quoi ressemble la séance. La dernière séance écourtée sur le tape de SPY était 2025-12-24, avec Wednesday : 210 barres d’une minute pendant la séance régulière, de 9 h 30 à l’enchère de clôture de 13 h.

WITH
(
    SELECT max(d)
    FROM
    (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
            countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
                     + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) >= 570
                AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
                     + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) < 960) AS rth_bars
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY'
          AND window_start >= today() - 400
          AND window_start < today() - 2
        GROUP BY d
        HAVING rth_bars >= 150 AND rth_bars <= 240
    )
) AS half_day
SELECT
    toString(half_day)                          AS session_date,
    formatDateTime(half_day, '%W')              AS weekday,
    countIf(et_min >= 570 AND et_min < 780)     AS morning_session_bars,
    formatDateTime(max(et_ts), '%H:%i')         AS last_bar_et,
    max(et_min)                                 AS last_bar_minute_of_day,
    round(sum(volume) / 1e6, 1)                 AS total_shares_m,
    round(100.0 * sumIf(volume, et_min < 570) / sum(volume), 1)                    AS premarket_pct,
    round(100.0 * sumIf(volume, et_min >= 570 AND et_min < 780) / sum(volume), 1)  AS regular_pct,
    round(100.0 * sumIf(volume, et_min >= 780 AND et_min < 810) / sum(volume), 1)  AS post_close_30min_pct,
    round(100.0 * sumIf(volume, et_min >= 810) / sum(volume), 1)                   AS evening_pct,
    round(100.0 * sumIf(volume, et_min >= 570 AND et_min < 600) / sum(volume), 1)  AS first_30min_pct,
    round(100.0 * sumIf(volume, et_min >= 750 AND et_min < 780) / sum(volume), 1)  AS last_30min_pct,
    round(100.0 * sumIf(volume, et_min >= 750 AND et_min < 780) / sum(volume)
        - 100.0 * sumIf(volume, et_min >= 570 AND et_min < 600) / sum(volume), 1)  AS close_minus_open_pct
FROM
(
    SELECT
        volume,
        toTimeZone(window_start, 'America/New_York') AS et_ts,
        toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
        + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_min
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= today() - 400
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = half_day
)

La structure d’une séance complète subsiste malgré la compression. Sur les 35.6 millions d’actions SPY exécutées, la séance régulière écourtée en a concentré 95.5%, tandis que la dernière demi-heure avant la clôture de 13 h en a représenté 23.8%, nettement plus que les 12.2% de la première demi-heure. La même concentration des volumes autour de l’enchère de clôture qu’un jour normal est simplement avancée de trois heures. La demi-heure suivant la clôture a enregistré 3.1%, à nouveau dans la fenêtre de déclaration des blocs, et le reste de l’après-midi à peine 0.1%. Les horaires étendus ferment également plus tôt : la dernière barre de la séance a été imprimée à 16:59 ET. Les échanges after-hours se terminent vers 17 h les jours de séance écourtée, soit trois heures avant l’horaire habituel de 20 h. Les options ferment elles aussi plus tôt : à 13 h pour les titres individuels et à 13 h 15 pour les contrats ETF et indices à horaires étendus.

WITH
(
    SELECT max(d)
    FROM
    (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
            countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
                     + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) >= 570
                AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
                     + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) < 960) AS rth_bars
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY'
          AND window_start >= today() - 400
          AND window_start < today() - 2
        GROUP BY d
        HAVING rth_bars >= 150 AND rth_bars <= 240
    )
) AS half_day
SELECT
    formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i') AS et_half_hour,
    round(sum(volume) / 1e6, 2) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
  AND window_start >= today() - 400
  AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = half_day
GROUP BY et_half_hour
ORDER BY et_half_hour

Le volume s’est réparti sur 21 tranches d’une demi-heure. La structure habituelle, avec une ouverture active et une clôture plus soutenue, a été comprimée sur trois heures et demie.

Combien de séances de trading compte une année ?

En retirant les week-ends et les jours fériés, une année civile compte environ 250 séances de trading. Le décompte des séances dans le tape permet d’obtenir le nombre exact :

SELECT
    count()                              AS trading_days,
    countIf(rth_bars >= 380)             AS full_length_sessions,
    countIf(rth_bars <= 240)             AS shortened_sessions,
    countIf(rth_bars > 240 AND rth_bars < 380) AS irregular_sessions,
    countIf(is_weekend)                  AS weekend_sessions,
    toString(min(d))                     AS first_session,
    toString(max(d))                     AS last_session
FROM
(
    SELECT
        toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        toDayOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) >= 6 AS is_weekend,
        countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
                 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) >= 570
            AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
                 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) < 960) AS rth_bars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= today() - 370
      AND window_start < today() - 2
    GROUP BY d, is_weekend
    HAVING rth_bars > 0
)

Entre 2025-08-18 et 2026-08-19, le marché a compté 253 séances ordinaires, dont 251 journées complètes et 2 séances écourtées, ainsi qu’exactement 0 séances de week-end. Le tape confirme ainsi qu’aucune séance ordinaire ne s’est tenue un samedi ou un dimanche.

Horaires des marchés actions dans le monde

Les horaires américains ne représentent qu’une séquence d’une rotation mondiale presque continue. La Bourse de Londres est ouverte de 8 h 00 à 16 h 30, heure locale. Sa dernière partie de séance chevauche généralement les deux premières heures de la séance régulière américaine, de 9 h 30 à 11 h 30 ET. Les marchés européens clôturent donc en milieu de matinée à New York. Tokyo est ouvert de 9 h 00 à 15 h 30, heure locale, avec une pause déjeuner. L’intégralité de sa séance se déroule pendant la nuit américaine. Une grande place boursière est ouverte presque tous les jours ouvrés quelque part dans le monde. En revanche, une action cotée aux États-Unis ne donne lieu à des prints que pendant les horaires américains mesurés sur cette page.

FAQ sur les horaires de la Bourse

À quelle heure la Bourse ouvre-t-elle ?

Le NYSE et le Nasdaq ouvrent la séance régulière à 9 h 30, heure de l’Est, du lundi au vendredi. Les échanges électroniques de premarket commencent bien plus tôt, à 4 h 00, mais le cours d’ouverture officiel de chaque action est fixé lors de l’enchère d’ouverture de 9 h 30.

La Bourse est-elle ouverte le week-end ?

Non. Les places boursières américaines ne tiennent aucune séance le samedi ni le dimanche. Les données de marché de l’année écoulée ci-dessus indiquent 0 séances le week-end. Après la clôture de vendredi à 16 h 00 et la fin des échanges after-hours à 20 h 00, le trading reprend avec le premarket de lundi à 4 h 00, hors jours fériés.

Que sont le premarket et les échanges after-hours ?

Il s’agit des échanges électroniques en dehors des horaires réguliers. Le premarket se déroule de 4 h 00 à 9 h 30, heure de l’Est, et les échanges after-hours de 16 h 00 à 20 h 00. Les deux sessions comptent moins de participants et affichent des bid-ask spreads plus larges que la séance régulière. La plupart des brokers n’y acceptent que les ordres à cours limité.

Quand la Bourse ferme-t-elle plus tôt ?

Lors des demi-séances prévues au calendrier, les échanges réguliers s’arrêtent à 13 h 00, heure de l’Est, au lieu de 16 h 00. C’est généralement le cas le vendredi suivant Thanksgiving, la veille de Noël lorsqu’elle tombe un jour ouvré, ainsi que le 3 juillet certaines années. Les données de marché de l’année écoulée indiquent 2 séances écourtées.

Que se passe-t-il si une action est suspendue à la clôture ?

Une action qui est toujours suspendue au coup de cloche de clôture ne fait pas l’objet d’une enchère de clôture différée ce jour-là. Les règles de la place interdisent une enchère de reprise lorsque la suspension se prolonge au-delà d’environ 15 h 50, heure de l’Est. La suspension se poursuit donc simplement jusqu’à la clôture. En l’absence d’enchère pour fixer un cours, la place retient comme cours de clôture officiel le prix moyen pondéré par les volumes des transactions réalisées sur l’action pendant les cinq dernières minutes précédant la suspension, et non son dernier cours traité. Les suspensions s’appliquent à chaque action. Le reste du marché clôture à 16 h 00 comme prévu.

La Bourse ferme-t-elle à 16 h 00 ou à 16 h 30 ?

Les places boursières américaines clôturent les échanges réguliers à 16 h 00, heure de l’Est. Les cotations qui continuent d’évoluer ensuite proviennent de la session after-hours, qui se poursuit jusqu’à 20 h 00. Quelques produits indiciels se négocient toutefois jusqu’à 16 h 15.

Les horaires de marché définissent le calendrier ; le tape en constitue le relevé. Chaque panneau ci-dessus correspond à une requête enregistrée que vous pouvez ouvrir, modifier et relancer sur le terminal Strasmore. Vous pouvez vérifier n’importe quelle séance, n’importe quel ticker ou la prochaine clôture prévue, en langage courant.