Strasmore Research
Market Recap

Resumen del mercado segundo trimestre 2026

Matt ConnorBy Matt Connor Updated 2026-07-23

El segundo trimestre de 2026 fue el trimestre de recuperación: tras un primer trimestre negativo, todos los principales ETF de índices subieron dos dígitos, liderados por QQQ en 26.5%. Los paneles a continuación muestran la estructura del trimestre: la progresión mensual, el contexto de las tasas, el calendario y sus dos advertencias de datos, detalladas en el texto. Cada cifra es el resultado de una consulta almacenada; puede expandir cualquier panel para ver el SQL exacto.

El trimestre en el tablero

¿Qué tan grande fue el cambio respecto al Q1? Este panel calcula los rendimientos de ambos trimestres en una sola consulta; la referencia del Q1 se recalcula en tiempo real bajo las mismas definiciones, no se lee de ninguna otra fuente.

ConsultaRetornos del Q2 2026 para los cuatro ETFs de índices, con Q1 recalculado en tiempo real para contraste
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT ticker,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-06-30') AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)
         / argMinIf(toFloat64(open), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-04-01') AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) - 1) * 100, 1) AS q2_return_pct,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-03-31') AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)
         / argMinIf(toFloat64(open), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-01-01') AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) - 1) * 100, 1) AS q1_return_pct,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-06-30') AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959), 2) AS q2_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
  AND window_start >= toDateTime('2026-01-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
GROUP BY ticker
ORDER BY ticker

QQQ subió 26.5% durante el trimestre tras un -6.9% en el Q1; SPY 14.1% tras -5.2%; IWM 20.2%. Cada índice que cayó en el primer trimestre se recuperó más allá de su nivel inicial en el segundo. Los cuatro cuentan tres historias distintas: el índice de crecimiento tuvo la caída más profunda en el Q1 y registró la mayor recuperación; DIA —el índice industrial ponderado por precio— pasó de -3.9% a 12.1%; e IWM nunca cayó realmente (0.1% en el Q1), por lo que su trimestre 20.2% sumó crecimiento a un inicio plano en lugar de reparar una caída. La recuperación y el momentum lucen idénticos en una columna de rendimientos trimestrales; la columna del Q1 es la que permite diferenciarlos.

El trimestre frente a cada segundo trimestre en el registro

Los trimestres de recuperación se sienten históricos mientras ocurren; el registro puede determinar si este lo es. Los paneles recalculan el MISMO rendimiento de abril a junio para cada año de la historia detallada en una sola consulta, con aritmética idéntica cada año, y luego clasifican este trimestre frente al resto.

ConsultaCada segundo trimestre en el tape: SPY y QQQ, recalculados idénticamente por año (se muestran conteos de sesiones)
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT toYear(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS y,
       ticker,
       uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
       round((argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100, 1) AS q2_return_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ')
  AND window_start >= toDateTime('2003-01-01 00:00:00')
  AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
  AND toMonth(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) BETWEEN 4 AND 6
  AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
GROUP BY y, ticker
HAVING sessions >= 50
ORDER BY y ASC, ticker ASC
ConsultaRanking: este trimestre frente a cada segundo trimestre previo (rank 1 = mejor; excluye el propio)
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT ticker,
       round(anyIf(ret, y = 2026), 1) AS q2_2026_pct,
       arrayCount(x -> x > anyIf(ret, y = 2026), groupArrayIf(ret, y != 2026)) + 1 AS rank_best,
       count() AS q2s_compared,
       min(y) AS first_year,
       anyIf(sessions, y = 2026) AS sessions_2026
FROM (
    SELECT toYear(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS y,
           ticker,
           uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS ret
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ')
      AND window_start >= toDateTime('2003-01-01 00:00:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
      AND toMonth(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) BETWEEN 4 AND 6
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY y, ticker
    HAVING sessions >= 50
)
GROUP BY ticker
ORDER BY ticker ASC

La medición es casi histórica: el 26.5% de QQQ ocupa el puesto 2 de 17 segundos trimestres comparables (el rango 1 es el mejor); exactamente un segundo trimestre previo terminó con un resultado superior, y la tabla anual anterior muestra cuál fue. El 14.1% de SPY ocupa el puesto 3 de 23 desde 2004. Hay dos aclaraciones: la serie de QQQ es más corta (el fondo operó bajo un símbolo raíz distinto durante un periodo de años; una salvaguarda basada en el conteo de sesiones excluye esos años visiblemente, con conteos anuales en la tabla), y cada consulta histórica establece su límite superior al cierre de este trimestre, por lo que el conjunto de comparación no puede crecer silenciosamente cuando lleguen años posteriores. Base para cada rango en esta página: el precio de apertura al cierre en horario regular dentro del trimestre calendario.

La escalera mensual

ConsultaQ2 mes a mes: abril, mayo, junio (SPY y QQQ, recalculados idénticamente)
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT toString(toStartOfMonth(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS period_start, ticker,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS month_return_pct,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS month_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ')
  AND window_start >= toDateTime('2026-04-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
GROUP BY period_start, ticker
ORDER BY period_start, ticker

El trimestre tuvo un inicio fuerte: abril realizó el mayor esfuerzo (SPY 9.9%, QQQ 14.8%), mayo sumó más (4.9% y 10.3%) y junio retrocedió un poco — SPY -1.2%. El resumen de junio detalla el mes, incluyendo el desglose de la amplitud que se encuentra debajo.

Líderes de la cinta, escala trimestral

ConsultaVolumen en dólares en horario regular, tape completo (se excluye un símbolo reutilizado pendiente de verificación)
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT ticker,
    round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS dollar_bn,
    round(100 * sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / max(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume))) OVER (), 1) AS pct_of_leader
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-04-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY dollar_bn DESC
LIMIT 8

Durante todo el trimestre, MU ($2047.5 mil millones) superó a SPY ($2032 mil millones) a la cabeza de la cinta; una sola acción con mayor volumen de negociación que el fondo índice principal durante tres meses, con un 99.2% del total del líder. Detrás de ellos: QQQ ($1658.5 mil millones), luego NVDA con $1591.8 mil millones — cuyo mes de junio se analiza tick por tick aquí — y TSLA con $1198.8 mil millones. Observe la naturaleza de la lista: es rotación en horario regular, no rendimiento; un nombre puede dominar la cinta en un mes de caídas. El análisis de junio del propio líder se encuentra tick por tick en su análisis profundo. Base: 1 de abril al 30 de junio en horario regular; se excluyó un listado de junio con símbolo reutilizado pendiente de verificación de entidad (sus comprobantes).

Amplitud: el grano del día

ConsultaSesiones de SPY al alza vs a la baja durante el trimestre, una muestra
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT countIf(day_ret > 0) AS up_sessions,
       countIf(day_ret < 0) AS down_sessions,
       countIf(day_ret = 0) AS flat_sessions,
       count() AS sessions_total
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           round((argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100, 2) AS day_ret
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-04-01 00:00:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)

36 de las sesiones de 62 del trimestre cerraron con el SPY al alza frente a un 26 a la baja; un dominio de días alcistas que coincide con un trimestre de doble dígito. El conteo de grano por ticker (cada valor alcista y bajista) está limitado a escala trimestral: el escaneo de todo el mercado excede el presupuesto de consulta que genera esta página (medido durante la redacción), por lo que la amplitud de conteo igual vive a escala mensual — la división de valores alcistas/bajistas de junio, donde más cayeron de lo que subieron, se encuentra en el resumen de junio — y el límite se revela aquí en lugar de reducirse silenciosamente.

El registro de opciones, mes a mes

La historia de la microestructura del trimestre, contada en la única escala capaz de hacerlo: mes a mes a través de todo el registro de opciones listadas. El volumen aumentó hacia el cierre del trimestre: de 1386.9 millones de contratos en abril a 1477.9 millones en junio, el mes con mayor actividad del trimestre. La participación de las opciones con vencimiento el mismo día (0DTE) también aumentó, de 30.3% a 34.3%; la participación de junio es la más alta del primer semestre, y la evolución desde enero se encuentra en el resumen del H1.

ConsultaAbril: volumen de contratos de options en el tape completo y participación de vencimiento el mismo día (un escaneo)
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS contracts_mm,
       round(100.0 * sumIf(toFloat64(volume), toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) = toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) / sum(toFloat64(volume)), 1) AS zero_dte_pct,
       uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-04-01 00:00:00')
  AND window_start < toDateTime('2026-05-01 00:00:00')
ConsultaMayo: volumen de contratos de options en el tape completo y participación de vencimiento el mismo día (un escaneo)
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS contracts_mm,
       round(100.0 * sumIf(toFloat64(volume), toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) = toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) / sum(toFloat64(volume)), 1) AS zero_dte_pct,
       uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-05-01 00:00:00')
  AND window_start < toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
ConsultaJunio: volumen de contratos de options en el tape completo y participación de vencimiento el mismo día (un escaneo)
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS contracts_mm,
       round(100.0 * sumIf(toFloat64(volume), toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) = toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) / sum(toFloat64(volume)), 1) AS zero_dte_pct,
       uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
  AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')

El costo de operar, muestreado mensualmente

ConsultaSpread cotizado mediano de SPY en una sesión de muestra etiquetada por mes del trimestre (segundos miércoles)
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session,
       round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 3) AS med_spread_bps,
       round(count() / 1e6, 2) AS quote_updates_m,
       countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price)) AS invalid_dropped
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPY'
  AND ((sip_timestamp >= toDateTime64('2026-04-15 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-04-15 20:00:00', 9))
    OR (sip_timestamp >= toDateTime64('2026-05-13 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-05-13 20:00:00', 9))
    OR (sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-10 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-06-10 20:00:00', 9)))
GROUP BY session
ORDER BY session ASC

El spread mediano cotizado de SPY en las sesiones mensuales de la muestra del trimestre: 0.286 bps en la muestra de abril, 0.27 en la de mayo, 0.409 en la de junio — la muestra de junio es la más amplia. Base, revelada: sesiones de muestra con una etiqueta única (el segundo miércoles de cada mes), no medianas de todo el mes; las cotizaciones inválidas se cuentan en el panel, no se descartan.

Tasas: el trimestre en que la curva se aplanó

ConsultaEl spread 2s10s y el 10-year durante el Q2, diario
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT toString(date) AS d,
    round(yield_10_year, 2) AS y10,
    round((yield_10_year - yield_2_year) * 100, 0) AS spread_2s10s_bp
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date >= toDate('2026-04-01') AND date <= toDate('2026-06-30')
  AND isNotNull(yield_10_year) AND isNotNull(yield_2_year)
ORDER BY date

El spread 2s10s inició el trimestre en 52 puntos básicos y terminó en 30; un trimestre de aplanamiento, con el bono a diez años cerrando en 4.44%. La versión de seis meses de este análisis se encuentra en el resumen de H1. Mecánicamente, un aplanamiento significa que el tramo corto redujo la distancia con el tramo largo; no es posible determinar si esto continuará con esta tabla, y esta página no intenta responderlo.

El calendario, escala trimestral

ConsultaCalendario corporativo del Q2 (brecha de reporte del índice al 30 de junio revelada)
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= toDate('2026-04-01') AND ex_dividend_date <= toDate('2026-06-30')) AS ex_div_events,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= toDate('2026-04-01') AND execution_date <= toDate('2026-06-30')) AS splits,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= toDate('2026-04-01') AND listing_date <= toDate('2026-06-30')) AS ipos,
    (SELECT uniqExact(accession_number) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= toDate('2026-04-01') AND filing_date <= toDate('2026-06-30')) AS q2_filings,
    (SELECT uniqExact(accession_number) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = toDate('2026-04-30')) AS filings_apr30,
    (SELECT uniqExact(accession_number) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = toDate('2026-06-30')) AS filings_jun30

105 empresas listadas en el trimestre, 435 splits ejecutados y 15402 eventos ex-dividend pagados. El recuento de presentaciones (235075) refleja la brecha reportada: el índice solo contiene 31 presentaciones al 30 de junio —el último día del trimestre— y 34 al 30 de abril, frente a miles en días adyacentes; por lo tanto, el total trimestral omite DOS días de cierre de mes y está subestimado hasta que el feed se actualice. La brecha de cierre de mes tiene su propia nota diagnóstica.

El aumento de actividad hacia el cierre de trimestre

ConsultaListados, splits y eventos ex-dividend por mes durante el trimestre
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT m, ipos, splits, ex_divs FROM (
    SELECT '2026-04' AS m,
        (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= toDate('2026-04-01') AND listing_date <= toDate('2026-04-30')) AS ipos,
        (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= toDate('2026-04-01') AND execution_date <= toDate('2026-04-30')) AS splits,
        (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= toDate('2026-04-01') AND ex_dividend_date <= toDate('2026-04-30')) AS ex_divs, 1 AS o
    UNION ALL SELECT '2026-05',
        (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= toDate('2026-05-01') AND listing_date <= toDate('2026-05-31')),
        (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= toDate('2026-05-01') AND execution_date <= toDate('2026-05-31')),
        (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= toDate('2026-05-01') AND ex_dividend_date <= toDate('2026-05-31')), 2
    UNION ALL SELECT '2026-06',
        (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= toDate('2026-06-01') AND listing_date <= toDate('2026-06-30')),
        (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= toDate('2026-06-01') AND execution_date <= toDate('2026-06-30')),
        (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= toDate('2026-06-01') AND ex_dividend_date <= toDate('2026-06-30')), 3
) ORDER BY o

El calendario corporativo se intensificó conforme avanzaba el trimestre: los eventos ex-dividend aumentaron cada mes, pasando de 3947 en abril a 6651 en junio, y los splits también crecieron (129 a 164). Las nuevas cotizaciones se mantuvieron estables durante los tres meses; la tendencia alcista se observa en los dividendos y no en las IPO en este trimestre.

El resumen de la sesión

Consulta62 sesiones en el trimestre, verificadas desde el tape, mes a mes
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
    (SELECT uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
     WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-04-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')) AS q2_sessions,
    (SELECT uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
     WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-04-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-05-01 00:00:00')) AS april_sessions,
    (SELECT uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
     WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-05-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-06-01 00:00:00')) AS may_sessions,
    (SELECT uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
     WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')) AS june_sessions

62 sesiones, verificadas mediante barras observadas en lugar de supuestas por el calendario: 21 en abril, 20 en mayo (Memorial Day), 21 en junio (Juneteenth). El resumen mensual y la evidencia de cierre se encuentran en el resumen de junio y en la explicación de los días festivos.

Notas de datos

Notas de datos completas
  • El short interest termina en el settlement del 15 de junio al momento de la generación; el reporte de finales de junio está pendiente; el resumen de junio contiene la divulgación completa. Esta publicación se regenera cuando se publique dicho reporte.
  • La brecha entre el índice y los registros de fin de mes se detalla en el texto: el 30 de junio Y el 30 de abril pertenecen a este trimestre, y el 31 de marzo muestra la misma firma; cada fin de mes de 2026 cuyo último día calendario fue un día hábil está casi vacío. La nota de diagnóstico contiene las pruebas y el diagnóstico delimitado.
  • Microestructura (mecánica a nivel de tick) se omite deliberadamente aquí; el análisis profundo del 29 de junio contiene la anatomía completa de la cinta de una sesión.
  • Exclusión de líderes de volumen: se excluyó un listado de junio con un símbolo reutilizado a la espera de la verificación de la entidad.

Metodología

  • El periodo comprende del 1 de abril al 30 de junio de 2026 — 62 sesiones, verificadas mediante barras observadas. Los rendimientos trimestrales se calculan desde la apertura hasta el cierre de la sesión regular dentro del periodo; el contraste del Q1 se recalcula en tiempo real bajo definiciones idénticas.
  • Las marcas de tiempo se almacenan en UTC y se filtran con límites UTC brutos; el horario regular es de 13:30 a 20:00 UTC durante el trimestre (EDT). El volumen en dólares es el producto del cierre por volumen cada minuto durante el horario regular. Los bloques de historial multianual filtran el horario regular según el reloj de la costa Este (convertido por fila — la convención segura para el horario de verano a través de las décadas) y fijan su límite superior al cierre de este trimestre; la verificación de profundidad (historial por minuto hasta septiembre de 2003) se encuentra en la metodología del recapitulación H1.
  • La generación se realiza a través de la ruta de lectura restringida; la página pública nunca realiza consultas en vivo. Estado del almacén al 5 de julio de 2026.

Esta es la primera edición del recap trimestral estándar; la edición del Q3 incluirá un enlace de regreso aquí. Detalle mensual: junio. El primer semestre completado este trimestre: H1 2026.

#market recap#quarterly#rates#volume#ipos