Strasmore Research
शिक्षण Matt Connorद्वारे Matt Connor

Put/Call Ratioची गणना कशी करतात

Put/Call Ratioची गणना volume आणि open interestच्या सूत्रांनी कशी होते, index readings अधिक का असतात आणि 2026मध्ये normal reading कोणती मानली जाते हे जाणून घ्या.

put/call ratioची गणना त्याच कालावधीत झालेल्या put contractsच्या संख्येला call contractsच्या संख्येने भागून केली जाते. एखाद्या सत्रात 250,000 puts आणि 500,000 callsचे व्यवहार झाले, तर ratio 0.50 असतो. या indicatorबाबतचे प्रत्येक विश्लेषण—volume विरुद्ध open interest आणि equity विरुद्ध index—या भागाकाराच्या दोन्ही बाजूंवर काय मोजले गेले, यावर आधारित असते. साध्या व्याख्येसाठी put/call ratio म्हणजे काय यापासून सुरुवात करा. या पृष्ठावर गणना स्पष्ट केली आहे.

Put/call ratioचे सूत्र, टप्प्याटप्प्याने

या सूत्रात दोन इनपुट आणि एकच क्रिया असते: व्यवहार झालेले puts मोजा, व्यवहार झालेले calls मोजा आणि पहिल्या संख्येला दुसऱ्या संख्येने भागा. Put हा असा करार असतो की त्याच्या धारकाला expiryच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी underlyingचे 100 शेअर्स ठरावीक strike priceवर विकण्याचा अधिकार मिळतो. Callमुळे ठरावीक strike priceवर खरेदी करण्याचा अधिकार मिळतो. Volumeमध्ये त्या सत्रात हात बदललेल्या contractsची संख्या मोजली जाते आणि पुढील market openवेळी ती पुन्हा शून्यावर येते.

या मोजणीत कोणत्याही घटकाला weight दिले जात नाही. far out-of-the-money weeklyमधील एक lot आणि बोर्डवरील सर्वाधिक व्यवहार असलेल्या strikeमधील एक lot समान मोजले जातात. जोखमीवर असलेल्या पैशाच्या आधारे कोणत्याही lotचे प्रमाण समायोजित केले जात नाही. हा ratio म्हणजे contractsची संख्या आहे.

कोणते contracts मोजायचे, या निवडीमुळे उत्तर बदलते. खालील panel आठ liquid namesवर पूर्ण एका महिन्यात समान arithmetic लागू करते.

क्वेरीजुलै 2026 मधील आठ नामांकित कंपन्यांसाठी पुट आणि कॉलचे व्हॉल्यूम
प्रत्येक आकड्यामागील अचूक SQL
SELECT
    underlying_symbol                 AS symbol,
    sumIf(volume, right_letter = 'P') AS put_volume,
    sumIf(volume, right_letter = 'C') AS call_volume,
    round(toFloat64(sumIf(volume, right_letter = 'P'))
        / toFloat64(sumIf(volume, right_letter = 'C')), 2) AS put_call_ratio
FROM
(
    SELECT
        underlying_symbol,
        volume,
        substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) AS right_letter
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= '2026-07-01'
      AND date <  '2026-08-01'
      AND underlying_symbol IN ('SPY', 'QQQ', 'IWM', 'AAPL', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA', 'KO')
      AND volume > 0
)
GROUP BY symbol
HAVING call_volume > 0 AND put_volume > 0
ORDER BY put_call_ratio DESC
Run this yourself

July 2026मध्ये IWMचा ratio या आठ namesपैकी सर्वाधिक होता—प्रति call 3.11 puts. MSFTचा ratio सर्वात कमी होता—प्रति call 0.38 puts. एकच सूत्र, एकच महिना आणि सर्वाधिक व सर्वात कमी ratio असलेल्या nameमधील फरक हा दररोजच्या चढ-उतारापेक्षा कितीतरी मोठा होता, ज्याबद्दल वारंवार लिहिले जाते. Category नमूद न करता सांगितलेल्या ratioमधून जवळजवळ कोणतीही माहिती मिळत नाही.

आधारित किंवा open interest आधारित

अंश आणि भाजकासाठी दोन वेगवेगळे मोजमाप वापरता येतात.

Volume-आधारित मोजमापात दिलेल्या कालावधीत व्यवहार झालेले contracts मोजले जातात. हे flow measure आहे. प्रत्येक sessionच्या सुरुवातीला ते शून्यापासून सुरू होते आणि त्या दिवशी बाजारातील सहभागींनी काय केले ते दर्शवते. बाजारविषयक कव्हरेजमधील जवळपास सर्व headline ratios हेच मोजमाप वापरतात.

Open interest-आधारित मोजमापात अद्याप खुले असलेले puts आणि calls यांचे प्रमाण घेतले जाते. Open interest म्हणजे उघडलेले आणि अद्याप बंद, exercise किंवा expire न झालेले contractsची संख्या. हे stock measure आहे. म्हणजेच ते त्या दिवसाच्या व्यवहारांऐवजी जमा झालेली position दर्शवते आणि हळूहळू बदलते. दोन विद्यमान धारकांमध्ये 30,000 putsचे हस्तांतरण झाले, तर volumeमध्ये 30,000ची भर पडते; मात्र open interest स्थिर राहते. Options volume आणि open interestमधील फरक या मोजणीची नोंद स्पष्ट करते.

समजा, एखाद्या काल्पनिक कंपनीच्या नावात मंगळवारअखेर 40,000 puts आणि 50,000 calls outstanding आहेत. त्यामुळे open interest ratio 0.80 आहे. बुधवारी 30,000 puts आणि 10,000 callsमध्ये व्यवहार झाले. त्यामुळे volume ratio 3.00 आहे. दोन्ही आकडे त्याच दिवशीच्या त्याच option chainचे वर्णन करतात. त्यांच्यात जवळपास चारपट फरक आहे आणि दोन्ही बरोबर आहेत. max pain calculationच्याही आधाराशी open interest ratios असतात. त्यात व्यवहार झालेल्या contractsऐवजी outstanding contractsच्या आधारे strikesना weight दिले जाते.

Flow measuresमध्ये मोठे चढ-उतार असतात. खाली त्याच महिन्यातील एका ETF आणि एका single stockचा दैनंदिन volume ratio दिला आहे.

क्वेरीदैनिक पुट/कॉल व्हॉल्यूम गुणोत्तर: SPY विरुद्ध AAPL, जुलै 2026
प्रत्येक आकड्यामागील अचूक SQL
SELECT
    toString(d)                                                 AS session_date,
    concat(formatDateTime(d, '%b '), toString(toDayOfMonth(d))) AS day_label,
    round(toFloat64(sumIf(volume, sym = 'SPY' AND right_letter = 'P'))
        / toFloat64(sumIf(volume, sym = 'SPY' AND right_letter = 'C')), 2)  AS spy_put_call_ratio,
    round(toFloat64(sumIf(volume, sym = 'AAPL' AND right_letter = 'P'))
        / toFloat64(sumIf(volume, sym = 'AAPL' AND right_letter = 'C')), 2) AS aapl_put_call_ratio
FROM
(
    SELECT
        date                                     AS d,
        underlying_symbol                        AS sym,
        volume,
        substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) AS right_letter
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= '2026-07-01'
      AND date <  '2026-08-01'
      AND underlying_symbol IN ('SPY', 'AAPL')
      AND volume > 0
)
GROUP BY d
HAVING countIf(sym = 'SPY' AND right_letter = 'C') > 0
   AND countIf(sym = 'AAPL' AND right_letter = 'C') > 0
ORDER BY d
Run this yourself

Jul 1 रोजी SPYमध्ये 1.1 prints झाले, तर AAPLसाठी हा आकडा 0.49 होता. Jul 31 पर्यंत या दोन्हींचे आकडे अनुक्रमे 2 आणि 0.55 झाले. 22 sessionsमध्ये दैनंदिन prints सतत बदलत राहतात आणि chartवर दोन्ही series वेगवेगळ्या पातळ्यांवर दिसतात. या दोन बाबींमध्ये पातळ्यांतील फरक अधिक उपयुक्त आहे.

इक्विटी, इंडेक्स, ETP आणि एकूण: Cboeचे चार ratios

“put/call ratio” म्हणून उद्धृत केली जाणारी संख्या Cboeच्या दैनिक बाजार-सांख्यिकीमधून येते. Cboe त्यात अनेक ratios प्रकाशित करते. Cboeच्या नामकरणानुसार या श्रेणी पुढीलप्रमाणे आहेत:

  • Equity put/call ratio: individual stocksवरील options.
  • Index put/call ratio: SPX आणि VIXसह indexesवरील options.
  • Exchange traded products put/call ratio: ETFsवरील options. SPY, QQQ आणि IWM याच श्रेणीत येतात.
  • Total put/call ratio: सर्व श्रेणींची एकत्रित गणना.

प्रत्येक ratioची गणना एकाच पद्धतीने केली जाते: संबंधित श्रेणीतील एकूण puts भागिले एकूण calls. त्यामुळे readingsमधील फरक हा फक्त त्या bucketमध्ये कोणत्या instrumentsचा समावेश आहे यामुळे पडतो. हे buckets परस्पर अदलाबदल करण्याजोगे नाहीत.

एका व्यवहारातून संपूर्ण पोर्टफोलिओचे hedging करण्यासाठी index options हे standard instrument आहे. व्यापक शेअर पोर्टफोलिओ असलेला fund त्याविरुद्ध index puts खरेदी करतो. त्याला index calls खरेदी करण्याचे समतुल्य कारण नसते. त्यामुळे ही मागणी एकतर्फी राहते आणि index श्रेणीच्या numeratorमध्ये पूर्णपणे दिसते. Single-stock flowमध्ये याच्या उलट कल असतो. Individual namesवरील call buying हा volumeचा मोठा आणि सातत्यपूर्ण भाग असतो. संरचनेमुळे या दोन श्रेणींचे स्तर वेगवेगळे असतात. त्यामुळे एका श्रेणीतील readingची दुसऱ्या श्रेणीतील benchmarkशी तुलना करणे ही या indicatorच्या वापरातील सर्वात सामान्य चूक आहे.

Broad market ETFs hedgingसाठी index optionsसारखीच भूमिका बजावतात. मात्र त्यांची गणना exchange traded products श्रेणीत केली जाते. खालील panel या विभाजनाच्या दोन्ही बाजूंसाठी monthly median दाखवतो.

क्वेरीमासिक मध्यक पुट/कॉल गुणोत्तर: व्यापक बाजारातील ETFs विरुद्ध वैयक्तिक समभाग
प्रत्येक आकड्यामागील अचूक SQL
WITH
    daily AS
    (
        SELECT
            d,
            toFloat64(sumIf(volume, right_letter = 'P' AND sym IN ('SPY', 'QQQ', 'IWM')))
                / toFloat64(sumIf(volume, right_letter = 'C' AND sym IN ('SPY', 'QQQ', 'IWM')))     AS etf_ratio,
            toFloat64(sumIf(volume, right_letter = 'P' AND sym NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'IWM')))
                / toFloat64(sumIf(volume, right_letter = 'C' AND sym NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'IWM'))) AS stock_ratio
        FROM
        (
            SELECT
                date                                     AS d,
                underlying_symbol                        AS sym,
                volume,
                substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) AS right_letter
            FROM global_markets.options_greeks
            WHERE date >= '2025-08-01'
              AND date <  '2026-08-01'
              AND underlying_symbol IN ('SPY', 'QQQ', 'IWM', 'AAPL', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA', 'KO')
              AND volume > 0
        )
        GROUP BY d
        HAVING countIf(right_letter = 'C' AND sym IN ('SPY', 'QQQ', 'IWM')) > 0
           AND countIf(right_letter = 'C' AND sym NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'IWM')) > 0
    )
SELECT
    toString(toStartOfMonth(d))                AS month,
    formatDateTime(toStartOfMonth(d), '%b %Y') AS month_label,
    round(quantileExact(0.5)(etf_ratio), 2)    AS etf_median_ratio,
    round(quantileExact(0.5)(stock_ratio), 2)  AS stock_median_ratio
FROM daily
GROUP BY month, month_label
ORDER BY month
Run this yourself

हा panel Aug 2025 ते Jul 2026 या कालावधीचा आहे. दोन्ही टोकांवर ETF basketचा median daily ratio 1.0च्या जवळ किंवा त्यापेक्षा जास्त होता. पहिल्या महिन्यात तो 1.52 आणि शेवटच्या महिन्यात 1.49 होता. Single-stock basket दोन्ही टोकांवर 1.0च्या खाली राहिला: अनुक्रमे 0.6 आणि 0.56. चार्टमधील सर्व 12 महिन्यांतही तो 1.0च्या खाली होता. हा सातत्यपूर्ण फरकच benchmarkचा अर्थ लावण्यापूर्वी त्याची श्रेणी स्पष्ट करणे आवश्यक ठरवतो.

सामान्य put/call ratio कशाला म्हणावे

सामान्यपणा ही एक श्रेणी असते. ही श्रेणी indicatorची नसून वर्गाची असते. खालील तक्त्यात मागील बारा महिन्यांतील प्रत्येक सत्र घेऊन प्रत्येक basketसाठी दैनिक ratioची median दिली आहे. तिच्याभोवती 10th आणि 90th percentileच्या सीमा दाखवल्या आहेत.

क्वेरीदैनिक गुणोत्तराची वास्तविक स्थिती: बारा महिन्यांतील सत्रे
प्रत्येक आकड्यामागील अचूक SQL
WITH
    daily AS
    (
        SELECT
            d,
            toFloat64(sumIf(volume, right_letter = 'P' AND sym IN ('SPY', 'QQQ', 'IWM')))
                / toFloat64(sumIf(volume, right_letter = 'C' AND sym IN ('SPY', 'QQQ', 'IWM')))     AS etf_ratio,
            toFloat64(sumIf(volume, right_letter = 'P' AND sym NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'IWM')))
                / toFloat64(sumIf(volume, right_letter = 'C' AND sym NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'IWM'))) AS stock_ratio,
            toFloat64(sumIf(volume, right_letter = 'P'))
                / toFloat64(sumIf(volume, right_letter = 'C'))                                      AS all_ratio
        FROM
        (
            SELECT
                date                                     AS d,
                underlying_symbol                        AS sym,
                volume,
                substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) AS right_letter
            FROM global_markets.options_greeks
            WHERE date >= '2025-08-01'
              AND date <  '2026-08-01'
              AND underlying_symbol IN ('SPY', 'QQQ', 'IWM', 'AAPL', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA', 'KO')
              AND volume > 0
        )
        GROUP BY d
        HAVING countIf(right_letter = 'C' AND sym IN ('SPY', 'QQQ', 'IWM')) > 0
           AND countIf(right_letter = 'C' AND sym NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'IWM')) > 0
    )
SELECT
    p.2                                  AS category,
    round(quantileExact(0.1)(p.3), 2)    AS p10_ratio,
    round(quantileExact(0.5)(p.3), 2)    AS median_ratio,
    round(quantileExact(0.9)(p.3), 2)    AS p90_ratio
FROM
(
    SELECT arrayJoin([
        tuple(1, 'Broad market ETFs', etf_ratio),
        tuple(2, 'Single stocks',     stock_ratio),
        tuple(3, 'All eight names',   all_ratio)
    ]) AS p
    FROM daily
)
GROUP BY p.1, p.2
ORDER BY p.1
Run this yourself

Single-stock basketमध्ये median सत्र 0.58वर आले. 10th percentile 0.45 आणि 90th percentile 0.76 होता. Broad-market ETF basketचे वितरण संपूर्णपणे अधिक वरच्या पातळीवर होते. त्याची median 1.54 होती आणि सीमा 1.25 ते 1.86 अशी होती.

मग 1.20 हा उच्च ratio आहे का? Single-stock basketच्या तुलनेत 1.20चा print 0.76च्या 90th percentileच्या पुढे येतो. त्यामुळे तो असामान्य ठरतो. ETF basketच्या तुलनेत तो नेहमीच्या पातळीच्या जवळ आहे. वर वर्णन केलेला hedging flow ज्या index categoryमध्ये केंद्रित असतो, त्या categoryच्या तुलनेत याच आकड्याचे मूल्यमापन पुन्हा वेगळ्या पातळ्यांशी करावे लागते. आकडा एकच असला तरी कोणतीही व्याख्या सुरू करण्यापूर्वी categoryच निष्कर्ष ठरवते.

या श्रेणीही कालांतराने बदलतात. मागील बारा महिन्यांवर काढलेले percentiles मागील बारा महिन्यांचेच वर्णन करतात. दशकभरापूर्वी लिहिलेल्या लेखातील benchmark range वेगळ्या contract mix असलेल्या बाजाराचे वर्णन करते. त्या काळात zero day expiry trading जवळजवळ नव्हते. त्यामुळे एखादा reading उच्च किंवा नीच आहे असे म्हणण्याचा प्रामाणिक मार्ग म्हणजे अलीकडील कालावधीवर percentiles पुन्हा मोजणे.

Interpretation हे calculationपासून वेगळे काम आहे. काही जण उच्च readingकडे bearish positioning म्हणून पाहतात. Contrarians त्याकडे गर्दीने केलेले hedge म्हणून पाहतात. उच्च put/call ratio bullish आहे का हा प्रश्न या दोन्ही भूमिकांचे योग्य विश्लेषण करतो.

21 दिवसांची moving average का?

एका सत्रातील ratio हा noise असलेल्या मालिकेतील लहान नमुना असतो. त्यामुळे प्रकाशित आकडेवारी साधारणतः smoothed केली जाते. प्रचलित पद्धत म्हणजे 21 सत्रांची moving average. हा कालावधी साधारणतः एका trading monthइतका असतो. शेवटच्या 21 daily ratiosची बेरीज करून ती 21ने भागली जाते. त्यानंतर window एक सत्र पुढे सरकवली जाते. 10 आणि 50 सत्रांच्या आवृत्त्याही वापरल्या जातात. निवडलेल्या कालावधीवर एका दिवसातील spikeचा किती परिणाम टिकून राहील हे ठरते.

दोन बाबी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. 21 daily ratiosची average काढणे आणि एका महिन्याच्या put volumeला call volumeने भागणे ही एकसारखी arithmetic नाही. पहिल्या पद्धतीत प्रत्येक सत्राला समान weight मिळतो. दुसऱ्या पद्धतीत जास्त व्यवहार झालेल्या सत्रांना अधिक weight मिळतो. तसेच, extreme पातळीवरील smoothed reading ही एका महिन्यातील अनेक सत्रांच्या आकडेवारीतून तयार झालेली असते. त्यामुळे ती extreme पातळीवरून हळूहळूच दूर जाते.

क्वेरीदैनिक वैयक्तिक समभागाचे पुट/कॉल गुणोत्तर आणि त्याची 21-सत्रांची सरासरी
प्रत्येक आकड्यामागील अचूक SQL
WITH
    daily AS
    (
        SELECT
            d,
            toFloat64(sumIf(volume, right_letter = 'P'))
                / toFloat64(sumIf(volume, right_letter = 'C')) AS raw_ratio
        FROM
        (
            SELECT
                date                                     AS d,
                volume,
                substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) AS right_letter
            FROM global_markets.options_greeks
            WHERE date >= '2026-01-02'
              AND date <  '2026-08-01'
              AND underlying_symbol IN ('AAPL', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA', 'KO')
              AND volume > 0
        )
        GROUP BY d
        HAVING countIf(right_letter = 'C') > 0
    )
SELECT
    session_date,
    day_label,
    daily_ratio,
    ma21_ratio
FROM
(
    SELECT
        d,
        toString(d)                                                 AS session_date,
        concat(formatDateTime(d, '%b '), toString(toDayOfMonth(d))) AS day_label,
        round(raw_ratio, 2)                                         AS daily_ratio,
        round(avg(raw_ratio) OVER (ORDER BY d ROWS BETWEEN 20 PRECEDING AND CURRENT ROW), 2) AS ma21_ratio
    FROM daily
)
WHERE d >= '2026-04-01'
ORDER BY d
Run this yourself

तुटक रेषा ही single stock basketची daily ratio दाखवते. गुळगुळीत रेषा तिची 21 सत्रांची average दाखवते. दाखवलेल्या पहिल्या सत्रात, Apr 1, daily print 1.04 होता, तर smoothed आकडा 0.81 होता. Jul 31 रोजी हे दोन्ही आकडे अनुक्रमे 0.56 आणि 0.58 होते. 84 सत्रांमध्ये averageने raw seriesने व्यापलेल्या अंतराचा केवळ काही भाग पार केला. smoothed number देण्यामागचा हाच मुख्य उद्देश आहे.

हे panels कशा पद्धतीने मोजले जातात

Contract type option symbolमधून निश्चित केला जातो. आठ अंकी strike codeच्या आधी असलेले अक्षर callसाठी C आणि putसाठी P असते. त्या सत्रासाठी reported volume असलेलेच contracts मोजणीत घेतले जातात. त्यामुळे ज्या strikeवर कधीही व्यवहार झाला नाही, तो कोणत्याही बाजूच्या मोजणीत भर घालत नाही. पहिल्या panelमध्ये प्रत्येक नावासाठी त्या महिन्याच्या एकूण put volumeला त्या महिन्याच्या एकूण call volumeने भागले जाते. उर्वरित panelsमध्ये आधी प्रत्येक सत्रासाठी एक ratio काढला जातो. त्यानंतर त्या सत्रांचा सारांश घेतला जातो. Published moving average तयार करण्याची हीच पद्धत आहे. Baskets: broad market बाजूस SPY, QQQ आणि IWM; single stock बाजूस AAPL, MSFT, NVDA, TSLA आणि KO. प्रत्येक panelमध्ये तो आकडा तयार करणारी अचूक SQL दिली आहे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

Put/call ratioची गणना कशी करता?

समान कालावधीत झालेल्या put contractsची संख्या call contractsच्या संख्येने भागा. प्रकाशित केलेल्या बहुतेक आवृत्त्यांमध्ये सत्रातील volume वापरला जातो. त्यामुळे 0.65 या readingचा अर्थ प्रत्येक 100 callsमागे 65 putsचे व्यवहार झाले असा होतो. Open interest आवृत्तीत व्यवहार झालेल्या contractsऐवजी अद्याप open असलेले contracts मोजले जातात. त्यामुळे ती वेगळ्या प्रश्नाचे उत्तर देते.

1 पेक्षा जास्त put/call ratio उच्च मानला जातो का?

हे categoryवर अवलंबून असते. वरील panelsमधील single-stock basketसाठी daily readingsचा 90th percentile 0.76 आहे. त्यामुळे त्या पातळीपेक्षा जास्त prints सामान्यतः दुर्मिळ असतात. Broad market ETFs आणि index optionsमध्ये portfolio hedgingचा भर put sideवर असतो. त्यामुळे 1च्या आसपास किंवा त्यापेक्षा जास्त readings सामान्य असतात.

Volume आणि open interest put/call ratioमध्ये काय फरक आहे?

Volumeमध्ये सत्रादरम्यान व्यवहार झालेले contracts मोजले जातात आणि तो प्रत्येक सकाळी नव्याने सुरू होतो. Open interestमध्ये open राहिलेले contracts मोजले जातात आणि त्याची गणना एका दिवसातून दुसऱ्या दिवसापर्यंत पुढे चालू राहते. एका सत्रात volumeवर आधारित ratio दुप्पट होऊ शकतो, तर open interestवर आधारित ratio काही टक्क्यांनीच बदलू शकतो. त्यामुळे त्याच दिवशी हे दोन्ही वेगवेगळे संकेत देऊ शकतात.

Financial press कोणता put/call ratio उद्धृत करते?

सहसा Cboe equity put/call ratio किंवा total put/call ratio उद्धृत केला जातो. बहुतेक वेळा raw daily printऐवजी 21-session moving average वापरला जातो. Cboeच्या चार categories वेगवेगळ्या पातळ्यांवर असतात. त्यामुळे category नमूद न केलेल्या quoted figureची कोणत्याही benchmarkशी तुलना करता येत नाही.

या पृष्ठावरील प्रत्येक panelसोबत तो तयार करण्यासाठी वापरलेले SQL दिलेले आहे. त्यामुळे प्रत्येक countची line by line पडताळणी करता येते. वेगळ्या nameवर किंवा अधिक दीर्घ windowसाठी हीच गणना करायची असल्यास Strasmore terminalवर plain Englishमध्ये विनंती करा.

#put call ratio#options#sentiment#cboe#options volume