By 先週の米国市場の動向をまとめました。以下の数値はすべて実際の取引データに基づいています。このページは毎週更新され、常に直近の1週間の取引データが表示されます。
指数スコアボード
各数値の背後にある正確なSQL
WITH sess AS (
SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
GROUP BY ticker, d
),
wk AS (SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc, min(d) AS d0, max(d) AS d1
FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker)
SELECT multiIf(ticker = 'SPY', 'S&P 500 (SPY)', ticker = 'QQQ', 'Nasdaq 100 (QQQ)', ticker = 'DIA', 'Dow (DIA)', 'Russell 2000 (IWM)') AS index_etf,
round((wc / wo - 1) * 100, 2) AS week_return_pct,
(SELECT formatDateTime(min(d0), '%b %e') FROM wk) AS week_start,
(SELECT formatDateTime(max(d1), '%b %e') FROM wk) AS week_end
FROM wk
ORDER BY multiIf(ticker = 'SPY', 0, ticker = 'QQQ', 1, ticker = 'DIA', 2, 3)Jul 15からJul 21の週の騰落率は、S&P 500 (SPY) が-0.79%、Nasdaq 100 (QQQ) が-2.06%、Dow (DIA) が-0.83%、小型株のRussell 2000 (IWM) が0.43%でした。これら4指数の乖離が、今週の市場の動きを象徴しています。NasdaqとRussellの動きが分かれるとき、市場は巨大成長株か、それ以外の銘柄かの選択を迫られています。
市場の深層：騰落数
指数レベルだけでは、実際にどの程度の銘柄が動いているかは分かりません。本指標では、毎日の取引において、売買代金が5億ドル以上の銘柄のうち、前日比で上昇した銘柄数と下落した銘柄数をカウントします。
各数値の背後にある正確なSQL
WITH day AS (
SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c,
sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dv
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= now() - INTERVAL 14 DAY AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
GROUP BY ticker, d
),
chg AS (SELECT ticker, d, c, dv, lagInFrame(c) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d) AS prev_c FROM day),
per_day AS (
SELECT d,
countIf(c > prev_c AND dv >= 500000000 AND prev_c > 3) AS advancers,
countIf(c < prev_c AND dv >= 500000000 AND prev_c > 3) AS decliners,
countIf(dv >= 500000000 AND prev_c > 3) AS total
FROM chg WHERE d >= (SELECT max(d) FROM day) - 12 AND prev_c > 0
GROUP BY d HAVING total >= 100
),
recent AS (SELECT d, advancers, decliners FROM per_day ORDER BY d DESC LIMIT 5)
SELECT d AS date, advancers, decliners FROM recent ORDER BY d ASC2本のラインは、市場の参加状況を示しています。1週間を通じて上昇銘柄数が下落銘柄数を大幅に上回っている場合、指数の上昇は市場全体に支えられています。逆に、両者が接近または交差している場合、指数が上昇していても、実際には一部の大型株のみが牽引しており、大半の銘柄は動いていないことを意味します。直近のセッションでは、151銘柄が上昇し、77銘柄が下落しました。
セクター別、好調・不調銘柄
各数値の背後にある正確なSQL
WITH sess AS (
SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
AND window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
GROUP BY ticker, d
),
wk AS (SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker)
SELECT multiIf(ticker = 'XLK', 'Technology', ticker = 'XLC', 'Communications', ticker = 'XLE', 'Energy',
ticker = 'XLF', 'Financials', ticker = 'XLI', 'Industrials', ticker = 'XLB', 'Materials',
ticker = 'XLP', 'Staples', ticker = 'XLRE', 'Real Estate', ticker = 'XLU', 'Utilities',
ticker = 'XLV', 'Health Care', 'Consumer Disc.') AS sector,
round((wc / wo - 1) * 100, 2) AS week_return_pct
FROM wk ORDER BY week_return_pct DESCセクターボードは、今週のリーダーとラガーズ（出遅れ銘柄）を分類しています。Energyは2.76%で首位となり、Technologyは-2.38%で最下位でした。上位セクターと下位セクターの差は、今週の動きがセクターローテーションによるものか、あるいは一様な動きであったかを示します。
今週の主な騰落銘柄
売買代金が10億ドルを超える主要銘柄における、週間騰落率の上位銘柄（レバレッジ型およびインバース型ETFを除く）：
各数値の背後にある正確なSQL
WITH sess AS (
SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c,
sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dv
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY AND ticker NOT IN ('SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT') AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
GROUP BY ticker, d
),
wk AS (SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc, sum(dv) AS wd, count() AS n
FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker)
SELECT ticker, round((wc / wo - 1) * 100, 1) AS week_return_pct, round(wd / 1e9, 1) AS week_dollar_bn
FROM wk WHERE wd >= 1000000000 AND wo >= 10 AND n >= 4
ORDER BY (wc / wo - 1) DESC LIMIT 7SSPCがすべての流動性の高い銘柄の中で最も上昇し、週間で21.9%上昇しました。大幅に下落した銘柄は以下の通りです。
各数値の背後にある正確なSQL
WITH sess AS (
SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c,
sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dv
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY AND ticker NOT IN ('SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT') AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
GROUP BY ticker, d
),
wk AS (SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc, sum(dv) AS wd, count() AS n
FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker)
SELECT ticker, round((wc / wo - 1) * 100, 1) AS week_return_pct, round(wd / 1e9, 1) AS week_dollar_bn
FROM wk WHERE wd >= 1000000000 AND wo >= 10 AND n >= 4
ORDER BY (wc / wo - 1) ASC LIMIT 7PENGは、売買代金の多い銘柄の中で最も下落し、-28.8%の下落となりました。継続的に更新されるリーダーボードの全リストは、週間騰落銘柄ページで確認できます。
出来高の集中先
取引金額は市場の関心が実際にどこに向いたかを示します。これは必ずしも騰落率の大きい銘柄と一致するわけではありません。
各数値の背後にある正確なSQL
WITH sess AS (
SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dv
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY AND ticker NOT IN ('SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT') AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
GROUP BY ticker, d
),
wk AS (SELECT ticker, sum(dv) AS wd FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker)
SELECT ticker, round(wd / 1e9, 1) AS week_dollar_bn FROM wk ORDER BY wd DESC LIMIT 8今週の銘柄の中で、MUが最も大きな取引金額を記録し、191.8十億ドルに達しました。価格変動が小さい中での大量の出来高は、流動性の高い銘柄が活発に売買されていることを意味します。一方、大きな価格変動を伴う大量の出来高は、投資家の強い確信を示しています。このリストの上位には通常、大型株や今週のニュースとなった銘柄が並びます。このリストを上記の騰落銘柄リストと比較することで、単に取引量が多い銘柄と、大きく動いた銘柄を区別できます。
市場の週次動向の読み方
4つの数値を組み合わせて読むことで、単一の指数レベルよりも詳細に週の動きを把握できます。指数スコアボードは、大型株の比重を考慮したドル建ての平均的なパフォーマンスを示します。騰落銘柄数（ブレス）は、実際にどの程度の数の銘柄が動いたかを示します。騰落銘柄数が少ない中での指数の上昇は、一部の銘柄に偏った動きであり、歴史的に持続しにくい傾向があります。一方、広範な騰落銘柄数は、市場全体が連動した持続的な変化を意味します。セクターボードは、その週の性質を示します。最良セクターと最悪セクターの差が大きい場合は、セクターローテーションや個別銘柄選別の動きを、差が小さい場合は、市場全体が同時に動く潮流を示します。最後に、騰落銘柄と出来高上位銘柄が、市場を牽引した具体的な銘柄を特定します。これにより、大幅に変動した銘柄と、静かに大量取引された大型株を区別できます。本リキャップでは、これら4つの要素を毎週並べて提示します。これにより、週の動きを単なる見出しではなく、一つの全体像として把握できます。すべての数値は保存されたクエリから算出されているため、実際の市場価格から逸脱することはありません。
FAQ
今週の市場の動きはどうでしたか？
Jul 15からJul 21の週、S&P 500は-0.79%、Nasdaq 100は-2.06%の収益率となりました。セクター別ではEnergyが最も強く、Technologyが最も弱かった結果となりました。直近のセッションでは、151の取引が活発な銘柄が上昇した一方、77は下落しました。詳細は上記のパネルで確認できます。
この要約はどの頻度で更新されますか？
毎週更新されます。このページは過去5取引日のライブクエリから算出されるため、常に最新の1週間を反映しています。購読者には週に1回、メールで配信されます。
数値のソースは何ですか？
すべての数値は、マーケットテープ（株式の分足データ）に対する保存済みクエリから読み取られています。各パネルの下にあるSQLを開くと監査可能です。また、Strasmoreターミナルで同じクエリを自身で実行することもできます。
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