Strasmore Research
市場概況 Matt Connor著者: Matt Connor

2026年7月20日週 マーケット振り返り

7月オプション満了後の週次リターン、セクター分散、週間幅、資金フローを測定。SPYの週次変動は過去一年で上位に入る結果。

2026年7月20日の週は、7月の月次オプション満了後、初めてのフル週となりました。この週は5セッションで構成され、その期間中に休場日はありませんでした。SPYの週次終値ベースの変動は-0.59%となり、直近一年間の週次データにおける寄り付きから引けまでの変動で見ると、43位（53中）にランクされました。以下の数値はすべて保存されたクエリから取得されており、各期間は明確な日付に固定されているため、同じSQLを再実行すれば同じ結果が得られます。

今週のボード

週間変動は、7月17日金曜日の通常取引終了時から7月24日金曜日までを対象としています。最終列にはその前週の数値が記載されており、両者が並んで表示されます。行はアルファベット順です。

クエリSPY / QQQ / DIA / IWM：7月20日週と7月17日終値の比較、前週の変化も含む
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT ticker,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-17 13:30:00' AND window_start < '2026-07-17 20:00:00'), 2) AS prior_week_close,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00'), 2) AS week_close,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00')
         / argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-17 13:30:00' AND window_start < '2026-07-17 20:00:00') - 1) * 100, 2) AS week_change_pct,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-17 13:30:00' AND window_start < '2026-07-17 20:00:00')
         / argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') - 1) * 100, 2) AS prior_week_change_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
  AND ((window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')
    OR (window_start >= '2026-07-17 13:30:00' AND window_start < '2026-07-17 20:00:00')
    OR (window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00'))
GROUP BY ticker
ORDER BY ticker

今週：DIAは-0.38%、IWMは-0.98%、QQQは-1.59%、SPYは-0.59%変動し、終値は$738.85となりました。同じアルファベット順での前週の数値は、-0.95%、-0.63%、-4.17%、-1.55%でした。四つの指数がどれだけ離れているかは、スコアボードが最初に測定する項目であり、その差は必ずしも小さいとは限りません。

過去1年間における当該週の位置づけ

1週間の数値だけでは、その背景となる分布がなければ意味がありません。このパネルでは、過去のすべての週を同一のロジック（通常取引時間における寄付きから引けまで）で再計算し、その中での当該週の順位を示しています。

クエリSPYの週次リターン（年初来の週次終値ベース）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT round(anyIf(ret, wk = toDate('2026-07-20')), 2) AS week_open_to_close_pct,
       arrayCount(x -> x > anyIf(ret, wk = toDate('2026-07-20')), groupArrayIf(ret, wk != toDate('2026-07-20'))) + 1 AS rank_best,
       count() AS weeks_compared,
       toString(min(wk)) AS first_week,
       anyIf(sessions_measured, wk = toDate('2026-07-20')) AS sessions_this_week
FROM (
    SELECT toStartOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), 1) AS wk,
           uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions_measured,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS ret
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2025-07-21 00:00:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-25 00:00:00')
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY wk
    HAVING sessions_measured >= 3
)

この方法で測定した場合、SPYは-1.1%のリターンを記録し、2025-07-21まで遡る53週の中で43位にランクされました。定義の違いにご注意ください。この数値は当該週の最初の通常取引時間の寄付きから始まりますが、上部のスコアボードは前週の引けから始まります。両方の数値は、表示される箇所すべてにラベルが付されています。

五セッション、一つの流れ

クエリSPYのセッション別：終値、変化、出来高、7月20日～24日
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT toString(d) AS date,
       round(c, 2) AS spy_close,
       round((c / prev_c - 1) * 100, 2) AS change_pct,
       round(shares_m, 1) AS spy_shares_m
FROM (
    SELECT d, c, shares_m,
           lagInFrame(c) OVER (ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_c
    FROM (
        SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMax(toFloat64(close), window_start) AS c,
               toFloat64(sum(volume)) / 1e6 AS shares_m
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY'
          AND ((window_start >= '2026-07-17 13:30:00' AND window_start < '2026-07-17 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-20 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00'))
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
        GROUP BY d
    )
)
WHERE d >= '2026-07-20'
ORDER BY date

セッションごとのSPYの変動は、月曜日が-0.15%、火曜日が0.84%、水曜日が-0.12%、木曜日が-1.22%、金曜日が0.08%となり、終値は$738.85、出来高は40.1百万株でした。月曜日の数値は、当該期間の直前のセッションである7月17日の終値との比較で測定されています。

銘柄の騰落状況、セッションごと

指数の水準は一つの数字です。銘柄の騰落状況は、その指数に追随した銘柄の数を示し、上昇週が広範だったのか狭範だったのかを判断する指標となります。

クエリ日次騰落銘柄数（取引高500万ドル以上）、7月20日～24日
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT toString(d) AS date, advancers, decliners, unchanged, measured_names
FROM (
    SELECT d,
           countIf(c > prev_c) AS advancers,
           countIf(c < prev_c) AS decliners,
           countIf(c = prev_c) AS unchanged,
           count() AS measured_names
    FROM (
        SELECT d, c, dv,
               lagInFrame(c) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_c
        FROM (
            SELECT ticker,
                   toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
                   argMax(toFloat64(close), window_start) AS c,
                   sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dv
            FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
            WHERE ((window_start >= '2026-07-17 13:30:00' AND window_start < '2026-07-17 20:00:00')
                OR (window_start >= '2026-07-20 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00'))
              AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
            GROUP BY ticker, d
        )
    )
    WHERE d >= '2026-07-20' AND prev_c > 0 AND dv >= 5000000
    GROUP BY d
)
ORDER BY date

月曜日は、1268の3945の測定対象銘柄が上昇し、2632が下落しました。金曜日までに、3950銘柄のうち、上昇2273、下落1635という内訳になりました。セッションの両側で終値が得られなかった銘柄は除外されるため、測定対象数は日によって多少変動します。

同じ質問を週全体に対して一度行った結果は以下の通りです。

クエリ週間騰落：7月24日通常終値対7月17日通常終値、週間取引高500万ドル以上
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    countIf(cw > cp AND liquid) AS advancers,
    countIf(cw < cp AND liquid) AS decliners,
    countIf(cw = cp AND liquid) AS unchanged,
    countIf(liquid) AS measured_names,
    countIf(NOT liquid) AS dropped_by_liquidity_filter,
    round(100.0 * countIf(cw > cp AND liquid) / countIf(liquid), 1) AS advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker, cp, cw, dv >= 5000000 AS liquid
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start < '2026-07-18 00:00:00') AS cp,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00') AS cw,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-20 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ((window_start >= '2026-07-17 13:30:00' AND window_start < '2026-07-17 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-20 13:30:00' AND window_start < '2026-07-25 00:00:00'))
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
        GROUP BY ticker
        HAVING cp > 0 AND cw > 0
    )
)

通常時間帯の売買高が500万ドルを超える6100銘柄のうち、2437が7月17日の終値より上昇、3630が下落し、上昇銘柄の割合は40%でした。流動性フィルターにより、週を通じてこの基準を下回った5099銘柄は別途除外されています。これらの銘柄は、黙って除外されるのではなく、ここで計上されています。

セクタースコアボード

11本のSPDRセクターETFを、7月17日終値から7月24日終値までの騰落率で、上位から下位にランク付けしました。

クエリセクターETF、週間変化：7月24日終値対7月17日終値
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT sector, week_pct, round(max(week_pct) OVER () - week_pct, 2) AS points_behind_best
FROM (
    SELECT multiIf(ticker = 'XLK', 'Technology', ticker = 'XLC', 'Communications', ticker = 'XLE', 'Energy',
                   ticker = 'XLF', 'Financials', ticker = 'XLI', 'Industrials', ticker = 'XLB', 'Materials',
                   ticker = 'XLP', 'Staples', ticker = 'XLRE', 'Real Estate', ticker = 'XLU', 'Utilities',
                   ticker = 'XLV', 'Health Care', 'Consumer Discretionary') AS sector,
           round((cw / cp - 1) * 100, 2) AS week_pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start < '2026-07-18 00:00:00') AS cp,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00') AS cw
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
          AND ((window_start >= '2026-07-17 13:30:00' AND window_start < '2026-07-17 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-24 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING cp > 0 AND cw > 0
    )
)
ORDER BY week_pct DESC

Energyが3.33%で首位に立ちました。Consumer Discretionaryは-5.2%で最下位となり、8.53ポイントの差がつきました。この差が今週のセクター分散であり、それ自体が重要な意味を持ちます。11セクターすべてが互いに1ポイント以内に収まる週は、スプレッドが二桁に達する週とはまったく異なる市場環境を示すからです。

資金の流れ先

クエリ通常時間帯の出来高上位銘柄、7月20日～24日
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT ticker, week_dollar_bn, round(100 * week_dollar_bn / max(week_dollar_bn) OVER (), 1) AS pct_of_leader
FROM (
    SELECT ticker,
           round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS week_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-20 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00'
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY week_dollar_bn DESC
    LIMIT 8
)
ORDER BY week_dollar_bn DESC

MUは、5営業日における通常時間帯の売買高が158.1億ドルとなり、SPY（133.9億ドル）やQQQ（101.5億ドル）を上回りました。取引高ランキング第8位のAAPLは、首位銘柄の34.5%の取引高を記録しました。売買高の記録は、市場が週を通じてどのようなテーマで議論していたかを示すものであり、必ずしも価格変動と一致するとは限りません。この指標を個別銘柄ベースで見たものが相対出来高です。

今週の値動きが大きかった銘柄

株式分割は価値を変えずに価格のみを動かします。逆株式分割では見かけ上の4桁の上昇、通常の分割では同規模の急落が生じます。今週は25の逆株式分割と11の通常分割が行われました。以下の2つのボードは、7月17日終値から7月24日終値までの間に分割を実施した銘柄を除外しています。この期間が変動の計測対象と一致するためです。また、両方のボードでは、通常取引時間中の出来高が500万ドル以上であることが条件です。

クエリ週間値動き：上昇・下落トップ10、通常時間帯終値、取引高500万ドル以上、株式分割除く
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT ticker, board, week_pct, week_dollar_m, sessions_traded,
       round(100 * week_dollar_m / max(week_dollar_m) OVER (), 1) AS pct_of_dollar_max
FROM (
    SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct,
           round(dv / 1e6, 1) AS week_dollar_m, sessions_traded
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start < '2026-07-18 00:00:00') AS cp,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00') AS cw,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-20 13:30:00') AS dv,
               uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-20 13:30:00') AS sessions_traded
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-17' AND execution_date <= '2026-07-24')
          AND ((window_start >= '2026-07-17 13:30:00' AND window_start < '2026-07-17 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-20 13:30:00' AND window_start < '2026-07-25 00:00:00'))
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
        GROUP BY ticker
        HAVING cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY week_pct DESC
    LIMIT 10
    UNION ALL
    SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct,
           round(dv / 1e6, 1) AS week_dollar_m, sessions_traded
    FROM (
        SELECT ticker,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start < '2026-07-18 00:00:00') AS cp,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, window_start >= '2026-07-24 13:30:00') AS cw,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-20 13:30:00') AS dv,
               uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-20 13:30:00') AS sessions_traded
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date > '2026-07-17' AND execution_date <= '2026-07-24')
          AND ((window_start >= '2026-07-17 13:30:00' AND window_start < '2026-07-17 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-20 13:30:00' AND window_start < '2026-07-25 00:00:00'))
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
        GROUP BY ticker
        HAVING cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY week_pct ASC
    LIMIT 10
)
ORDER BY board DESC, abs(week_pct) DESC

いずれかのボードに掲載されるには、実際の値動きが必要でした。上昇銘柄で最も小さな上昇率は92.3%、下落銘柄で最も小さな下落率は-47.8%でした。極端なケースでは、STAKは383.7%の値動きを251.6百万ドルの取引額で記録し、LBGJは-98.8%の変動を47.7百万ドルで記録しました。この下落幅は当該銘柄の時価総額に近いため、ボードには注記が付されています。LBGJは5セッション中5のセッションで通常取引時間中の気配値を記録しており、ボードの計測対象となる2つの終値の間に分割は行われていません。

提示スプレッド、セッションごとに

価格が注目される。取引を成立させるためのコストは提示スプレッドであり、ここではSPYについて、サマリーではなく生のNBBOテープから一セッションずつ計測している。

クエリSPYの中央値スプレッドとNBBO更新数（通常時間帯）、7月20日～24日
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT toString(toDate(sip_timestamp)) AS date,
       round(quantileExactIf(0.5)(
           10000 * (toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2),
           bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS median_spread_bps,
       round(count() / 1e6, 2) AS quote_updates_m,
       countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0) AS one_sided_quote_count,
       countIf(bid_price > ask_price AND bid_price > 0 AND ask_price > 0) AS crossed_quote_count
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'SPY'
  AND sip_timestamp >= '2026-07-20 13:30:00'
  AND sip_timestamp < '2026-07-24 20:00:00'
  AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY toDate(sip_timestamp)
HAVING countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price) > 0
ORDER BY toDate(sip_timestamp)

SPYの中央値提示スプレッドは、月曜日にミッドの0.27ベーシスポイント、金曜日に0.27ベーシスポイントであり、NBBO更新件数は3.89百万件と4.4百万件だった。最後の二列は発見ではなく開示である。月曜日の中央値からは0件の片側気配と1084件のクロス気配が除外され、黙って削除されることはなかった。クロス気配（買い気配が売り気配より高い状態）は、多数の取引所をナノ秒単位で統合した consolidated feed に通常発生するアーティファクトである。

月次満期後のオプション週

7月の月次満期は当週開始前の金曜日に到来したため、この5営業日で取引される全契約はそれを生き延びたものとなる。満期のタイミングが、当日取引参加者のリズムを決める。

クエリオプション契約数、当日株式数、コール株式数（セッション別）、7月20日～24日
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT toString(toDate(sip_timestamp)) AS date,
       round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 1) AS contracts_m,
       round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = formatDateTime(toDate(sip_timestamp), '%y%m%d')) / sum(size), 1) AS pct_0dte,
       round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'C') / sum(size), 1) AS pct_call,
       round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260724') / sum(size), 1) AS pct_expiring_jul24
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-20 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-25 00:00:00'
GROUP BY toDate(sip_timestamp)
ORDER BY toDate(sip_timestamp)

月曜日の契約出来高は64百万、金曜日は71.1百万だった。当日限り、すなわち取引セッション中に満期を迎える契約の割合は、月曜日が40.2%、当週の満期セッションである金曜日が49%だった。コールは金曜日の契約出来高の53.5%を占めた。そして、その金曜日の引力は寄り付きから顕著で、月曜日の出来高の15.1%は既に同日に満期を迎える契約に集まっていた。

週間の金利動向

クエリ国債利回り曲線（セッション別）、7月17日～24日
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT toString(date) AS date,
       round(toFloat64(yield_2_year), 2) AS yield_2y_pct,
       round(toFloat64(yield_10_year), 2) AS yield_10y_pct,
       round(toFloat64(yield_30_year), 2) AS yield_30y_pct,
       round((toFloat64(yield_10_year) - toFloat64(yield_2_year)) * 100) AS spread_2s10s_bp,
       round((toFloat64(yield_10_year) - (SELECT toFloat64(any(yield_10_year)) FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-17')) * 100) AS chg_10y_from_prior_close_bp
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date >= '2026-07-17' AND date <= '2026-07-24'
ORDER BY date

7月17日の値から測定すると、10年物は16ベーシスポイント変動し、最終記録値で4.71%となりました。2年物は4.37%、30年物は5.17%です。2年-10年スプレッドは、系列終了時点で34ベーシスポイントでした。財務省のファイルは実勢より約一セッション遅れるため、このパネルには5の値が含まれ、それぞれ表に日付が記載されています。

空売り：日次ファイル

FINRAは空売り出来高の日次ファイルを公開している。空売り出来高はポジションではなく総取引高であり、これらのファイルは不完全な状態で届くことがある。そのため、比率を算出する前にまずカバレッジを確認する。

クエリ日次空売り出来高ファイルのカバレッジ：ファイル上のティッカーと空売り株式数、7月20日～24日
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT date, tickers_on_file, short_shares_bn,
       round(100.0 * tickers_on_file / max(tickers_on_file) OVER (), 1) AS pct_of_fullest_file
FROM (
    SELECT toString(date) AS date,
           uniqExact(ticker) AS tickers_on_file,
           round(sum(short_shares) / 1e9, 2) AS short_shares_bn
    FROM (
        SELECT date, ticker, max(short_volume) AS short_shares
        FROM global_markets.stocks_short_volume
        WHERE date >= '2026-07-20' AND date <= '2026-07-24'
        GROUP BY date, ticker
    )
    GROUP BY date
)
ORDER BY date

今週分の日次ファイルは5ファイル揃っている。最初のファイルには15098のティッカーと4.71十億株の空売りマーク付き株式が含まれ、最後のファイルには15062のティッカー、すなわち最大ファイルのティッカー数の99.7%が含まれる。隣接ファイルより明らかに小さいファイルから得られた個別銘柄の空売り出来高の主張は、そのファイルが再提出されるまで検証不可能である。

週の背後にあるカレンダー

クエリSEC提出書類（セッション別・フォーム種類別）、7月20日～24日
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT toString(filing_date) AS date,
       count() AS filings,
       countIf(form_type = '4') AS form4,
       countIf(form_type = '8-K') AS form8k,
       countIf(form_type = '424B2') AS f424b2
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date >= '2026-07-20' AND filing_date <= '2026-07-24'
GROUP BY filing_date
ORDER BY date

記録上の最初の取引セッションでは、3012件の提出があり、そのうち632件がインサイダーによるフォーム4報告、166件が8-Kでした。最後のセッションでは3814件の提出があり、644件のフォーム4と223件の8-Kが含まれていました。今週の取引セッションのうち5件について、EDGARの日次インデックスがファイルに存在します。このインデックスは独自のスケジュールで公開され、テープよりも遅れることがあります。

クエリ今週の企業カレンダー：配当、株式分割、新規上場、ニュース
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-20' AND filing_date <= '2026-07-24') AS filings_week,
    (SELECT uniqExact(filing_date) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-20' AND filing_date <= '2026-07-24') AS filing_days_on_file,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-20' AND ex_dividend_date <= '2026-07-24') AS ex_dividends_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-20' AND ex_dividend_date <= '2026-07-24') AS household_ex_dividends_week,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-20' AND execution_date <= '2026-07-24') AS reverse_splits_week,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-20' AND execution_date <= '2026-07-24') AS forward_splits_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= '2026-07-20' AND listing_date <= '2026-07-24') AS listings_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-20 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-25 04:00:00') AS news_week,
    (SELECT uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) FROM global_markets.stocks_news WHERE published_utc >= '2026-07-20 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-25 04:00:00') AS news_publishers_week

今週のその他の書類は次の通りです。17106件のSEC提出（5のインデックス日付にわたる）、592件の権利落ち記録（うち1件はこのパネルが確認する十大有名企業からのもの）、25件の株式併合と11件の株式分割、4件の新規上場、そして2社の出版社による1704件の記事。最後の二つの数字は、一つのフィードの注目度を示すものであり、世界のメディア全体を表すものではありません。

セッションの確認

クエリセッション確認：セッション数、バー数、休日行、上昇・下降終値、次回休場
各数値の背後にある正確なSQL
WITH spy AS (
    SELECT d, c, lagInFrame(c) OVER (ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS p
    FROM (
        SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMax(toFloat64(close), window_start) AS c
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY'
          AND ((window_start >= '2026-07-17 13:30:00' AND window_start < '2026-07-17 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-20 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00'))
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
        GROUP BY d
    )
)
SELECT
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions_in_week,
    toString(min(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS first_session,
    toString(max(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS last_session,
    count() AS regular_bars_in_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-20' AND date <= '2026-07-24') AS holiday_rows_in_week,
    (SELECT countIf(c > p) FROM spy WHERE d >= '2026-07-20') AS up_sessions,
    (SELECT countIf(c < p) FROM spy WHERE d >= '2026-07-20') AS down_sessions,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-24' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-24' AND date <= '2026-12-31' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
  AND window_start >= '2026-07-20 13:30:00' AND window_start < '2026-07-24 20:00:00'
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199

5セッション、2026-07-20から2026-07-24まで。ウィンドウ内のどこかに0件の祝日行あり。SPYはこの期間中に1950本の通常セッションの分足を出力。2セッションは前日終値を上回って終了し、3セッションは下回った。次回の取引終了予定は2026-09-07のLabor Day。

来週の予定

来週は、弊社のテーブルから以下の情報をお読みいただけます：

クエリ来週のカレンダー：休場、権利落ち、株式分割、満期日
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-27' AND date <= '2026-07-31' AND status != 'open') AS closures_next_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-27' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS ex_dividends_next_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-27' AND ex_dividend_date <= '2026-07-31') AS household_ex_div_next_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-27' AND execution_date <= '2026-07-31') AS splits_next_week,
    (SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260731') / sum(size), 1) FROM global_markets.options_trades WHERE sip_timestamp >= '2026-07-24 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-25 00:00:00') AS jul31_expiry_pct_of_friday_volume,
    (SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest WHERE settlement_date <= '2026-07-24') AS latest_short_interest_settlement

祝日テーブルによると、来週は0件の休場があります。368件の権利落ち日がその期間内にあり、うち0件が個人投資家向け銘柄です。併せて15件の株式分割が予定されています。金曜日のオプション取引高のうち、14.2%はすでに翌週金曜日満期の契約に含まれていました。最新の空売り残高の基準日は2026-07-15で、このデータは十分なラグをもって公開されるため、独自の解説ページを設けています。

FAQ

2026年7月20日の週の株式市場はどうでしたか？

SPYは7月17日から7月24日にかけて、終値ベースで-0.59%変動しました。QQQは-1.59%、DIAは-0.38%、IWMは-0.98%でした。流動性の高い銘柄では、2437が上昇し、3630が下落しました。

2026年7月20日の週で最も好調だったセクターはどこですか？

Energyで、3.33%でした。11のSPDRセクターETFの中で最も弱かったのはConsumer Discretionaryで-5.2%、8.53パーセンテージポイントの差がありました。

2026年7月20日の週の取引セッション数はいくつですか？

5で、2026-07-20から2026-07-24まで実施され、期間中に0の休場日が含まれていました。次回の取引休止はLabor Dayです。

2026年7月20日の週に最も取引金額が多かったティッカーはどれですか？

MUで、通常時間帯の売買高は158.1十億ドルでした。次いでSPYが133.9十億ドルでした。

データ注記

保存された全タイムスタンプはUTCです。通常取引時間は1セッションあたり13:30-20:00 UTCで、週の区切りは7月17日の通常取引終了から7月24日までとなります。ここに掲載される終値対終値のパネルはすべて、比較の両側で最後の通常取引時間の1分足を参照するため、時間外取引の値が週間終値を設定することはありません。過去1年間の順位は寄り付きから引けまでの週間リターンを使用するため、終値対終値のスコアボードとは一致しません。両方の定義は、表示される箇所にラベル付けされています。週間騰落率と値動き銘柄ボードには、500万ドルの通常取引時間売買高フィルターが適用され、騰落率はそのフィルターで除外された銘柄数を公表します。値動き銘柄ボードは、7月17日の終値から7月24日まで（変動が測定される正確な期間）に株式分割が実行された銘柄を除外します。これにより、間の週末に付与された分割と、取引セッション中に付与された分割の両方が捕捉されます。レバレッジ型ETFとインバースETFは除外されず、方向性のある週にはボードを独占する可能性があります。下落銘柄ボードの最下位は、その週の評価額がほぼ全損に近い場合があり、そのボードは各銘柄が五セッションのうち何セッションで取引されたかを公表します。SPYスプレッドパネルは、片側気配やクロス気配を黙って除外せずにカウントし、中央値は残った有効な気配から算出されます。財務省のファイルはテープより約1セッション遅れており、EDGARの日次インデックスは独自のスケジュールで公開されるため、金利と提出書類のパネルは実際に保持している日数を報告します。ここにインプライド・ボラティリティ指数は表示されません。これらの系列はこのデータウェアハウスにライセンスされていないため、ボラティリティはレンジ、当日限月オプションのシェア、気配行動を通じてテープから読み取られます。

方法論

  • 市場データの出所: 統合ティープ。価格と出来高にはdelayed_stocks_minute_aggs、NBBOパネルにはcache_stocks_quotes、オプション週にはoptions_tradesを使用。
  • 終値: 通常取引セッションの最終1分足であり、16:00の想定値や時間外取引の値は使用しない。
  • セッション: 休日テーブルと観測された足から確認し、カレンダーから推測することはない。
  • タイムゾーン処理: WHERE句では生のUTCリテラルを使用し、toTimeZoneはETラベルのSELECTリストにのみ出現する。
  • 小数: 価格、サイズ、出来高のカラムは、除算や乗算の前にFloat64にキャストする。
  • 決定論的集計: すべての分位数は正確に計算し、散文で記述された順序や符号の主張はすべて、健全性の境界としてコード化する。
  • ウェアハウスの基準日: 2026年7月26日。

相互リンク: 本週刊シリーズの前号、ビッド・アスク・スプレッドとは、オプションの満期日、空売り残高と空売り出来高の違い、二年前と十年のスプレッド。

上記のすべてのクエリは、Strasmore端末上で変更せずに実行できるため、別の週にウィンドウを向け直したい場合に使用可能。

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