Por El fondo del mercado el 9 de marzo 2009
Análisis de la cinta de trading durante el mínimo histórico de la crisis. Cómo se comportó el ETF SPY en el lunes que inició un bull market de una década.
El 9 de marzo de 2009 es una de las fechas más importantes en la historia de los mercados modernos: el cierre mínimo de la crisis financiera — -56.5% por debajo del máximo de octubre de 2007 — y el primer día de un bull market que duró más de una década. Los libros de historia citan los niveles del índice de ese lunes: 676.53 en el S&P 500 y 6,547 en el Dow. Los registros a continuación utilizan el SPY, el ETF del S&P 500, cuya cinta minuto a minuto esta base de datos almacena desde 2003. Y esta es la verdad incómoda que la cinta preserva: nada en la sesión lo anunció. Sin un crescendo de capitulación, sin fuegos artificiales de reversión — un lunes rojo, silencioso y agotador que resultó ser el último. Cada número es una consulta almacenada; puede expandir cualquier panel para ver el SQL.
El camino hacia el fondo
La crisis ocurrió por etapas, y las fechas son importantes para entender lo siguiente. Bear Stearns fue vendido a JPMorgan en marzo de 2008. Lehman Brothers se declaró en quiebra el lunes 15 de septiembre de 2008 — una sesión con su propia página aquí. El Congreso aprobó el TARP, el fondo de rescate bancario de 700 mil millones de dólares, el 3 de octubre. El rescate gubernamental de AIG se amplió dos veces. Citigroup recibió su segundo respaldo federal en noviembre. Un rally invernal perdió fuerza y, para finales de febrero de 2009, los promedios habían roto sus mínimos de noviembre y continuaron cayendo. Una fila resume ese periodo de diecisiete meses:
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH daily AS (
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS close_usd
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= toDateTime('2007-01-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2013-07-01 00:00:00')
GROUP BY et_date
),
(SELECT max(close_usd) FROM daily WHERE et_date < toDate('2008-01-01')) AS peak_close_usd
SELECT
round(peak_close_usd, 2) AS peak_close,
toString(argMaxIf(et_date, (close_usd, et_date), et_date < toDate('2008-01-01'))) AS peak_date,
round(minIf(close_usd, et_date BETWEEN toDate('2008-07-01') AND toDate('2009-06-30')), 2) AS trough_close,
toString(argMinIf(et_date, (close_usd, et_date), et_date BETWEEN toDate('2008-07-01') AND toDate('2009-06-30'))) AS trough_date,
round((minIf(close_usd, et_date BETWEEN toDate('2008-07-01') AND toDate('2009-06-30')) / peak_close_usd - 1) * 100, 1) AS decline_pct,
toString(minIf(et_date, et_date > toDate('2009-03-09') AND close_usd >= peak_close_usd)) AS recovered_date
FROM dailyDesde un pico de cierre de $156.41 en 2007-10-09, el SPY cayó a $68.07 en 2009-03-09 — una caída del -56.5%, la más profunda desde la década de 1930. La misma fila contiene el dato que los inversores a largo plazo preguntan a continuación: el ciclo completo. El SPY no volvió a cerrar por encima de su pico de 2007 hasta 2013-03-14 — cuatro años después del mínimo y cinco años y medio después del máximo. Ambos periodos de ese cálculo se detallan a continuación.
El día, en una fila
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH
(
SELECT argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= toDateTime('2009-03-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2009-03-09 04:00:00')
) AS prior_rth_close,
(
SELECT round(avg(day_shares) / 1e6, 1)
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d, toFloat64(sum(volume)) AS day_shares
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= toDateTime('2008-12-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2009-03-09 04:00:00')
GROUP BY d
ORDER BY d DESC
LIMIT 20
)
) AS avg20_shares,
(
SELECT round(avg(day_shares) / 1e6, 1)
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d, toFloat64(sum(volume)) AS day_shares
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= toDateTime('2008-12-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2009-03-09 04:00:00')
GROUP BY d
ORDER BY d DESC
LIMIT 60
)
) AS avg60_shares
SELECT
round(prior_rth_close, 2) AS prior_close,
round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)), 2) AS rth_open,
round((toFloat64(argMinIf(open, window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)) / prior_rth_close - 1) * 100, 1) AS gap_pct,
round(maxIf(toFloat64(high), (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959), 2) AS rth_high,
formatDateTime(toTimeZone(argMaxIf(window_start, (toFloat64(high), -toInt64(toUnixTimestamp(window_start))), (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959), 'America/New_York'), '%H:%i') AS high_et,
round(minIf(toFloat64(low), (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959), 2) AS rth_low,
formatDateTime(toTimeZone(argMinIf(window_start, (toFloat64(low), toInt64(toUnixTimestamp(window_start))), (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959), 'America/New_York'), '%H:%i') AS low_et,
round(toFloat64(argMaxIf(close, window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)), 2) AS rth_close,
round((toFloat64(argMaxIf(close, window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959)) / prior_rth_close - 1) * 100, 1) AS day_change_pct,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS day_shares_m,
avg20_shares AS avg20_shares_m,
avg60_shares AS avg60_shares_m,
round((toFloat64(sum(volume)) / 1e6 / avg20_shares - 1) * 100, 0) AS vol_vs_20d_pct,
countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS rth_minute_bars
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= toDateTime('2009-03-09 04:00:00') AND window_start < toDateTime('2009-03-09 23:59:00')SPY abrió a $67.95 — un gap a la baja del -1.3% respecto al cierre del viernes de $68.84 — tocó los $70 a las 10:13 ET, cayó hasta un mínimo de $67.73 al final de la jornada (15:17 ET) y cerró en $68.07 — un -1.1% en el día. El rango de toda la sesión fue de aproximadamente dos dólares. El cierre más trascendental de una generación ocurrió sin un solo minuto dramático.
El volumen responde una pregunta que la cifra bruta por sí sola no puede contestar: ¿fueron 357.4 millones de acciones un movimiento ruidoso o silencioso? Para marzo de 2009, fue silencioso. Las últimas veinte sesiones promediaron 406.3 millones de acciones de SPY al día — el mínimo registrado fue de -12% en relación con ese promedio — y las últimas sesenta promediaron 337.9 millones. La teoría de la capitulación dice que los mínimos generacionales ocurren con una rotación de activos climática y récord. El fondo más famoso de la era moderna negoció menos que un día ordinario de su propio mes.
La forma de la sesión
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i') AS et_time,
round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) AS bucket_close,
round(min(toFloat64(low)), 2) AS bucket_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= toDateTime('2009-03-09 04:00:00') AND window_start < toDateTime('2009-03-09 23:59:00')
AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
GROUP BY et_time
ORDER BY et_timeEl recorrido de media hora corrige un detalle que la mayoría de los relatos simplifican: el 9 de marzo no fue una caída unidireccional. Tras el gap bajista, el SPY repuntó durante media mañana —el bucket ET 10:00 cerró en $69.49, justo por debajo del máximo diario de $70 registrado a las 10:13— y luego perdió esas ganancias durante la tarde, cayendo hacia el mínimo de $67.73 a las 15:17 y con un rebote modesto hacia el cierre. Repunte, retroceso y un pequeño rebote: una forma totalmente ordinaria. Sin efecto cascada, sin señales de volumen de pánico, sin un v-bottom. Compárelo con la urgencia del cierre en mínimos de Lehman Monday o con la falta de liquidez de el flash crash: este es un tipo de movimiento completamente distinto, el de una cinta agotada. Los desplomes de varios puntos porcentuales de aquel invierno ya habían ocurrido en las semanas previas. El fondo fue simplemente el momento en que los vendedores se agotaron.
Qué cambió la tendencia
Los datos del lunes no explican lo ocurrido el martes; el cambio llegó con el ciclo de noticias, no con el tape. Antes de la apertura del martes, se filtró a la prensa un memorando interno del director ejecutivo de Citigroup, Vikram Pandit: el banco había reportado ganancias en enero y febrero de 2009, su mejor periodo de dos meses desde 2007. Citigroup —el epicentro de la crisis, que cotizaba a $1.05 al cierre del lunes— no había generado noticias positivas de fuentes primarias en meses. Esto es lo que registra el tape durante las cinco sesiones posteriores al mínimo:
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH daily AS (
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, ticker = 'SPY' AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS spy_close_raw,
round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, ticker = 'C' AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959), 2) AS citi_close,
round(toFloat64(sumIf(volume, ticker = 'SPY')) / 1e6, 1) AS spy_shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'C')
AND window_start >= toDateTime('2009-03-06 04:00:00') AND window_start < toDateTime('2009-03-14 00:00:00')
GROUP BY et_date
)
SELECT
toString(d.et_date) AS session,
round(d.spy_close_raw, 2) AS spy_close,
round((d.spy_close_raw / d.prev_close - 1) * 100, 1) AS spy_change_pct,
d.spy_shares_m,
d.citi_close,
t.ten_year_pct
FROM (
SELECT *, lagInFrame(spy_close_raw) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
FROM daily
) AS d
LEFT JOIN (
SELECT date, round(toFloat64(yield_10_year), 2) AS ten_year_pct
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date BETWEEN '2009-03-09' AND '2009-03-13'
) AS t ON d.et_date = t.date
WHERE d.et_date >= toDate('2009-03-09')
ORDER BY d.et_dateEl 10 de marzo abrió al alza y nunca recuperó esos niveles: el SPY cerró en $72.21, subiendo un 6.1% con 401.3 millones de acciones, un volumen mayor al del día del mínimo. Citigroup cerró a $1.44. Para el viernes, el SPY se situaba en $76.09 y Citigroup en $1.78. El rendimiento del Treasury a 10 años subió de 2.89% a 2.99% durante ese mismo martes; el capital salió del activo más seguro junto con el rally de renta variable, revirtiendo el trade de flight-to-quality.
La advertencia real: varios rallies de varios puntos porcentuales ya habían ocurrido y fallado ese invierno, y nada el 10 de marzo certificaba que este fuera distinto. El memorando de Pandit es el hito que los historiadores asocian con el cambio; lo que el tape puede mostrar —y muestra, arriba— es la coincidencia en el tiempo.
¿Se mantuvo el mínimo?
Un suelo solo es un suelo si el mercado nunca regresa a él. Este panel rastrea el SPY semana a semana hasta finales de junio de 2009; muestra el nivel más bajo de cada semana y su cierre final, con el mínimo acumulado en la última columna:
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH daily AS (
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
minIf(toFloat64(low), (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS day_low,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS day_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= toDateTime('2009-03-10 04:00:00') AND window_start < toDateTime('2009-06-27 00:00:00')
GROUP BY et_date
)
SELECT
week_of,
week_low,
week_close,
round(min(week_low) OVER (), 2) AS lowest_low_after_mar9
FROM (
SELECT
toString(toMonday(et_date)) AS week_of,
round(min(day_low), 2) AS week_low,
round(argMax(day_close, et_date), 2) AS week_close
FROM daily
GROUP BY week_of
)
ORDER BY week_ofEl nivel más bajo del SPY en las dieciséis semanas posteriores al 9 de marzo fue de $69.37, y ese valor ocurrió en la primera semana tras el mínimo (2009-03-09). El SPY nunca volvió a cotizar por debajo de su cierre del 9 de marzo de $68.07, y mucho menos por debajo del mínimo intradía de $67.73. No hubo retesteo, ni una segunda oportunidad, ni un pullback al nivel anterior: para la semana de 2009-05-04, el SPY cerró en $93.04, un tercio por encima del suelo en nueve semanas. Esperar la confirmación tuvo un costo, y el panel lo indica con exactitud.
Quién lideró el año tras el mínimo
Los bancos que sufrieron los mayores daños también fueron el centro del repunte. Un año desde el cierre mínimo cerca del 9 de marzo de 2010:
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
ticker,
round(b_close, 2) AS close_mar9_2009,
round(y_close, 2) AS close_mar9_2010,
round((y_close / b_close - 1) * 100, 0) AS pct_1yr,
fin AS financial
FROM (
SELECT
ticker,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = toDate('2009-03-09') AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS b_close,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = toDate('2010-03-09') AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS y_close,
max(ticker IN ('C', 'BAC', 'WFC', 'JPM', 'GS', 'XLF')) AS fin
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('C', 'BAC', 'WFC', 'JPM', 'GS', 'XLF', 'SPY', 'AAPL', 'XOM')
AND ((window_start >= toDateTime('2009-03-09 04:00:00') AND window_start < toDateTime('2009-03-10 04:00:00'))
OR (window_start >= toDateTime('2010-03-09 04:00:00') AND window_start < toDateTime('2010-03-10 04:00:00')))
GROUP BY ticker
)
ORDER BY pct_1yr DESCLos principales del índice: BAC con un +349%, C con un +265% (desde $1.05 por acción), WFC con un +190% — las entidades financieras de gran capitalización más afectadas, con crecimientos de tres y cuatro veces sus precios tras haber tocado fondo. El índice no se compone solo de bancos — AAPL subió un 168% durante el mismo año — pero la conclusión del panel es que el mejor valor individual es una financiera. Mientras tanto, el mercado general (SPY) ganó un 68%, y XOM, el gigante defensivo que mejor resistió durante la caída, ganó apenas un 3%. El repunte invirtió casi exactamente el orden de la lista de pérdidas.
Comparativa con otros mínimos
El registro detallado aquí comienza en septiembre de 2003, por lo que el mínimo de la burbuja dot-com de octubre de 2002 queda fuera del rango de datos. Frente a los tres cierres más bajos desde entonces, el de marzo de 2009 se presenta así:
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH daily AS (
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS close_usd
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND ((window_start >= toDateTime('2009-03-09 04:00:00') AND window_start < toDateTime('2010-03-17 00:00:00'))
OR (window_start >= toDateTime('2011-10-03 04:00:00') AND window_start < toDateTime('2012-10-10 00:00:00'))
OR (window_start >= toDateTime('2018-12-24 04:00:00') AND window_start < toDateTime('2019-12-31 00:00:00'))
OR (window_start >= toDateTime('2020-03-23 04:00:00') AND window_start < toDateTime('2021-03-30 00:00:00')))
GROUP BY et_date
)
SELECT
bottom_session,
round(argMin(close_usd, et_date), 2) AS bottom_close,
round((argMinIf(close_usd, et_date, et_date >= toDate(bottom_session) + 91) / argMin(close_usd, et_date) - 1) * 100, 1) AS plus_3mo_pct,
round((argMinIf(close_usd, et_date, et_date >= toDate(bottom_session) + 365) / argMin(close_usd, et_date) - 1) * 100, 1) AS plus_1yr_pct
FROM (
SELECT
multiIf(et_date >= toDate('2020-03-23'), '2020-03-23',
et_date >= toDate('2018-12-24'), '2018-12-24',
et_date >= toDate('2011-10-03'), '2011-10-03',
'2009-03-09') AS bottom_session,
et_date,
close_usd
FROM daily
)
GROUP BY bottom_session
ORDER BY bottom_sessionDesde el mínimo de 2009, el SPY ganó 38.5% en tres meses y 68.1% en un año; los doce meses más fuertes que la mayoría de los inversores activos han visto, comenzando en el día de apariencia más ordinaria de la crisis. Solo el mínimo de COVID de marzo de 2020 pertenece a esa misma categoría, con un +75.1% en su primer año, un repunte cuya anatomía del rally de estímulo de 2020 tiene su propia sección. Los mínimos de las correcciones de 2011 y 2018 —pánicos reales en su momento— retornaron 31.4% y 37.1% en sus primeros años. El patrón en los cuatro casos es el mismo: cuanto más profundo es el descenso, más pronunciada es la primera etapa de recuperación, y esa primera etapa siempre fue la más empinada de todo el proceso.
Por qué los suelos solo son visibles hacia atrás
La mecánica real: un suelo se define por lo que no sucede después —la ausencia de un mínimo más bajo— lo cual es, por definición, imposible de conocer en tiempo real. Cada señal cuantitativa de "suelo" propuesta hasta la fecha se activó repetidamente durante la caída de finales de 2008; la sesión del 9 de marzo en sí misma no destacó en ninguna de ellas —forma ordinaria, volumen por debajo del promedio y un catalizador de noticias que llegó apenas a la mañana siguiente—. Cualquiera que afirme que su indicador predijo este día está describiendo un sesgo de supervivencia, y los muchos "suelos" previos que también predijo son la prueba de ello.
Lo que la jornada enseña: posicionarse para rangos de resultados en lugar de puntos exactos. Los inversores que obtuvieron buenos rendimientos desde marzo de 2009 fueron, mayoritariamente, aquellos que habían estado comprando durante todo el difícil invierno según su plan —el enfoque que las convenciones de medición de retornos asumen silenciosamente—, no aquellos que encontraron el mínimo exacto. El papel del tape en esa disciplina es la calibración, no la profecía: saber cómo se ve un día ordinario es lo que evita que un lunes tranquilo se confunda con un día más de una caída que, de hecho, acababa de terminar.
Preguntas frecuentes sobre el mínimo de marzo de 2009
¿Cuál fue el punto mínimo exacto del crash de 2008-2009?
El cierre mínimo ocurrió el lunes 9 de marzo de 2009: el SPY se situó en $68.07 y el índice S&P 500 en su valor ampliamente citado de 676.53. El famoso "666" intradía del índice se registró una sesión antes, el viernes previo 6 de marzo.
¿Cuánto cayó el mercado de valores de 2007 a 2009?
El SPY cayó un -56.5% en términos de cierre —de $156.41 en 2007-10-09 a $68.07 en 2009-03-09— representando el drawdown más profundo de las acciones de EE. UU. desde la década de 1930.
¿Qué ocurrió el 10 de marzo de 2009?
Fue la primera sesión tras el mínimo: el SPY subió un 6.1% tras la filtración nocturna de un memorando interno de Citigroup que indicaba que el banco obtuvo beneficios en enero y febrero. El propio Citigroup cerró en $1.44, frente a los $1.05 registrados en el mínimo.
¿Qué tan rápido se recuperó el mercado tras el mínimo de 2009?
El primer año fue histórico: el SPY ganó un 68.1% desde el cierre del mínimo. Recuperar el drawdown completo de la crisis tomó mucho más tiempo; el primer cierre por encima del pico de octubre de 2007 ocurrió el 2013-03-14.
¿Hubo alguna señal que anticipara el mínimo?
Nada en el tape distinguió al 9 de marzo de las semanas circundantes; la sesión fue tranquila y el volumen se mantuvo por debajo de su propio promedio de 20 días. El mínimo se confirmó retroactivamente al no ser superado: la operación más baja de las dieciséis semanas siguientes se mantuvo por encima del cierre del 9 de marzo.
Cada panel anterior es una consulta almacenada y versionada sobre el tape histórico; expanda el SQL para ver cada medición. ¿Desea experimentar este día en lugar de leerlo? Es uno de los escenarios jugables en el simulador de trading de Strasmore Labs.