Strasmore Research
市場概況 Matt Connor著者: Matt Connor ・更新: 2026-07-24

2026年6月30日の市場概況

ハイテク株が牽引した四半期最終日の動きを解説します。メモリ関連銘柄の上昇やオプション取引の結果も詳しくまとめました。

二〇二六年六月三十日、四半期の最終セッションは、ハイテク株主導で上昇しました。市場の大部分は下落しています。QQQは1.63%上昇し、SPYは0.73%上昇しました。しかし、10 S&Pセクターファンドのうち、上昇で取引を終えたのは4のみでした（3,349の流動性の高い銘柄が上昇し、3,033が下落）。前日の状況については、六月二十九日の要約をご参照ください。以下の数値はすべて保存されたクエリから読み取られています。SQLを確認するには、各パネルを展開してください。

スコアボード

すべての変動は、六月三十日の最終レギュラーセッションの分足と、六月二十九日月曜日の値を比較しています。

クエリSPY / QQQ / DIA / IWM — 6月30日 vs 6月29日終値（通常取引時間）
各数値の背後にある正確なSQL
WITH prior AS (
    SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-06-29 13:30:00' AND window_start < '2026-06-29 20:00:00'
    GROUP BY ticker
),
sess AS (
    SELECT ticker,
           argMin(open, window_start) AS day_open,
           argMax(close, window_start) AS day_close,
           max(high) AS day_high,
           min(low) AS day_low,
           round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-06-30 13:30:00' AND window_start < '2026-06-30 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
    round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
    round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
    round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
    s.shares_traded_m AS shares_traded_m
FROM sess s
JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY s.ticker

SPYは741.29で寄り付き、748.02の高値付近の746.32で取引を終えました。DIAの0.12%に対するQQQの1.63%が、本日の市場動向を示しています。成長株は上昇し、ブルーチップはほぼ横ばい、IWMは0.49%となりました。

当四半期の終値

六月三十日は、第二四半期の最後となる62セッションの終了日であり、当日の値動きは四半期全体の動きを縮小させたような展開となりました。

クエリ2026年第2四半期通期：4月1日始値から6月30日終値までの各指数ETF（通常取引時間）
各数値の背後にある正確なSQL
WITH q2 AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           argMin(toFloat64(open), window_start) AS d_open,
           argMax(toFloat64(close), window_start) AS d_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= toDateTime('2026-04-01 00:00:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY ticker, d
)
SELECT
    ticker,
    toString(min(d)) AS quarter_first_session,
    count() AS quarter_sessions,
    round(argMin(d_open, d), 2) AS quarter_open,
    round(argMax(d_close, d), 2) AS quarter_close,
    round((argMax(d_close, d) / argMin(d_open, d) - 1) * 100, 2) AS quarter_pct,
    countIf(d_close > d_open) AS up_sessions
FROM q2
GROUP BY ticker
ORDER BY quarter_pct DESC, ticker ASC

四月一日から六月三十日の終値まで：QQQ +26.53%、IWM 20.21%、SPY 14.13%、DIA 12.08%。QQQは四半期全体および六月三十日単独で最高値を記録しましたが、中間の銘柄では順位が入れ替わりました。当日の値動きではSPYがIWMを僅かに上回りましたが、四半期全体ではIWMがSPYをリードしました。QQQは62セッションのうち38セッションで上昇して取引を終えました（第二四半期のまとめではパネルごとに詳細を解説しています）。

当日の動きは異例でしたか？

クエリSPYの始値から終値までの変動幅を過去一ヶ月間のセッションと比較した順位（順位1は絶対変動幅が最大）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-06-30')), 2) AS day_move_pct,
       arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-06-30'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-06-30'))) + 1 AS abs_move_rank,
       count() AS sessions_compared,
       toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)

セッション中の始値から終値までの動きは、前日比の騰落とは異なる視点を与えます。SPYは0.68%の変動となり、絶対値の大きさでは過去21セッションのうち7番目でした。指数自体は落ち着いていましたが、個別の銘柄の動きは激しいものでした。

市場の広がり：わずかな上昇傾向

クエリ6月30日に売買代金が$1M以上の銘柄における上昇銘柄 vs 下落銘柄数
各数値の背後にある正確なSQL
WITH per_ticker AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-06-30 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-06-30 00:00:00')) AS day_close,
        sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-06-30 00:00:00') AS day_dollar_volume
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE (window_start >= '2026-06-29 13:30:00' AND window_start < '2026-06-29 20:00:00')
       OR (window_start >= '2026-06-30 13:30:00' AND window_start < '2026-06-30 20:00:00')
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS advancers,
    countIf(day_close < prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS decliners,
    countIf(day_close = prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS unchanged,
    countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS liquid_tickers,
    count() AS tickers_traded_both_sessions,
    count() - countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS dropped_by_liquidity_filter,
    round(100.0 * countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000)
        / countIf(day_dollar_volume >= 1000000), 1) AS advancer_pct,
    countIf(ticker IN ('XLB', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')) AS sector_funds_counted,
    countIf(ticker IN ('XLB', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
        AND day_close > prior_close) AS sector_funds_up
FROM per_ticker
WHERE prior_close > 0 AND day_close > 0

3,349銘柄の上昇、3,033銘柄の下落、88銘柄の変わらず：51.8%の流動性テープが上昇しました。これは1.63%の成長指数発表下における、五分五分の結果です。流動性フィルターは、11,525銘柄のうち5,055の二セッション継続銘柄（取引額百万ドル未満）を除外していますが、ここではすべて含めています。

セクター別：実際の資金流入先

銘柄数を数えるだけでは、資金の所在は分かりません。以下の十のファンドは、それぞれS&P 500の構成要素を保有しています。最大値と最小値の差は、セッションの偏りを示します。

クエリ6月30日のS&P10セクターファンド：月曜終値比の騰落率、およびリーダーとの乖離
各数値の背後にある正確なSQL
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-06-30 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-06-30 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-06-30 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('XLB', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
      AND ((window_start >= '2026-06-29 13:30:00' AND window_start < '2026-06-29 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-06-30 13:30:00' AND window_start < '2026-06-30 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    if(day_close > prior_close, 1, 0) AS is_up,
    round(max((day_close / prior_close - 1) * 100) OVER () - (day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pts_behind_leader,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY pct_chg DESC, ticker ASC

Technology (XLK) は 2.69% 上昇し、独歩高となりました。上昇したのは industrials 1.34%、materials 0.36%、discretionary 0.15% のみです。一方、financials (-0.17%) から utilities (-1.48%)、staples (-1.53%)、そして最安値の real estate (-2%) に至るまで、他のセクターは下落しました。最大値と最小値の差は 4.69 パーセントポイントで、4 の 10 のファンドが上昇しました。指数の上昇率は一パーセント未満であり、四ポイントの差が生じています。一つのセクターが市場を牽引しました。

市場全体の主要な値動き

銘柄の騰落数（ブレス）は上昇銘柄の数を示します。ここでは、取引額が一千万ドル以上の銘柄のうち、騰落率の上位五銘柄と下位五銘柄を表示します。

クエリ6月30日に売買代金が$10M以上の銘柄における上位5銘柄（上昇・下落各5銘柄、重複銘柄を除く）
各数値の背後にある正確なSQL
WITH per_ticker AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-06-30 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-06-30 00:00:00')) AS day_close,
        sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-06-30 00:00:00') AS day_dollar_volume
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE (window_start >= '2026-06-29 13:30:00' AND window_start < '2026-06-29 20:00:00')
       OR (window_start >= '2026-06-30 13:30:00' AND window_start < '2026-06-30 20:00:00')
    GROUP BY ticker
    HAVING prior_close > 1 AND day_close > 0 AND day_dollar_volume >= 10000000 AND ticker NOT IN ('SPCX')
)
SELECT
    board,
    ticker,
    prior_close,
    day_close,
    pct_chg,
    round(abs(pct_chg), 2) AS abs_pct_chg,
    dollar_volume_m,
    if(ticker IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits
                  WHERE execution_date >= '2026-06-29' AND execution_date <= '2026-06-30'), 1, 0) AS split_record_on_file
FROM (
    SELECT 'top gainers' AS board, ticker, round(prior_close, 2) AS prior_close, round(day_close, 2) AS day_close,
           round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg, round(day_dollar_volume / 1e6, 0) AS dollar_volume_m
    FROM per_ticker
    ORDER BY (day_close / prior_close) DESC, ticker ASC
    LIMIT 5
    UNION ALL
    SELECT 'top decliners' AS board, ticker, round(prior_close, 2) AS prior_close, round(day_close, 2) AS day_close,
           round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg, round(day_dollar_volume / 1e6, 0) AS dollar_volume_m
    FROM per_ticker
    ORDER BY (day_close / prior_close) ASC, ticker ASC
    LIMIT 5
)
ORDER BY if(board = 'top gainers', 0, 1) ASC, pct_chg DESC, ticker ASC

両市場の動きは指数とは異なります。JEMは取引額141百万ドルで256.76%の上昇を記録し、SOCは306百万ドルの取引で55.89%下落しました。ABVXは942百万ドルの取引で38.56%上昇し、両市場で最大の回転率を記録しました。NVCTは35.62%、UNCYは39.09%下落しました。分割調整前のデータでは、一対十の株式分割が九百パーセントの「上昇」として表示されるため、この列は正確性を保つために分割調整を行っています。ここに記載されている全ての銘柄は、0、すなわち実際の取引価格に基づいています。

三つの行は、同一の取引が二度現れています。CRCA (-35.16%) と CRCG (-35.19%) は下落しましたが、CRCDは35.47%上昇しました。これらは、以下の暗号資産関連銘柄であるレバレッジ型個別株ETFの-17.53%の動きの、およそ二倍に相当します。

本日のハイライト：四半期転換期を迎える半導体

六つの銘柄、一つのテーマ、しかし結果は大きく異なります。連動性は見られますが、その規模は銘柄ごとに異なり、データから原因を特定することはできません。

クエリ半導体・ストレージ銘柄：月曜終値比の騰落率、値幅、およびドル建て売買代金
各数値の背後にある正確なSQL
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-06-30 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-06-30 00:00:00')) AS day_close,
        maxIf(toFloat64(high), window_start >= '2026-06-30 00:00:00') AS day_high,
        minIf(toFloat64(low), window_start >= '2026-06-30 00:00:00') AS day_low,
        argMinIf(window_start, toFloat64(low), window_start >= '2026-06-30 00:00:00') AS low_bar,
        argMaxIf(window_start, toFloat64(high), window_start >= '2026-06-30 00:00:00') AS high_bar,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-06-30 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AMD', 'INTC', 'MU', 'SNDK', 'TSM', 'WDC')
      AND ((window_start >= '2026-06-29 13:30:00' AND window_start < '2026-06-29 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-06-30 13:30:00' AND window_start < '2026-06-30 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    round(day_high, 2) AS day_high,
    formatDateTime(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_high_et,
    round(day_low, 2) AS day_low,
    formatDateTime(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_low_et,
    round((day_high / day_low - 1) * 100, 2) AS range_pct,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker

SanDiskは10.79%上昇、AMDは7.7%上昇、Intelは5.93%上昇、TSMCは4.86%上昇しました。一方、取引額が37.41十億ドルに達し、本日の主力となったMUはわずか0.52%の上昇にとどまり、Western Digital (-2.01%)は動きませんでした。これがテクノロジー部門の2.69%な騰落をもたらした背景です（MUの6月、ティック毎の動き）。

市場の逆行は、上昇するテクノロジー株とは対照的に、暗号資産関連の金融株に見られました。

クエリ暗号資産関連金融銘柄：月曜終値比の騰落率、値幅、およびドル建て売買代金
各数値の背後にある正確なSQL
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-06-30 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-06-30 00:00:00')) AS day_close,
        maxIf(toFloat64(high), window_start >= '2026-06-30 00:00:00') AS day_high,
        minIf(toFloat64(low), window_start >= '2026-06-30 00:00:00') AS day_low,
        argMinIf(window_start, toFloat64(low), window_start >= '2026-06-30 00:00:00') AS low_bar,
        argMaxIf(window_start, toFloat64(high), window_start >= '2026-06-30 00:00:00') AS high_bar,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-06-30 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('COIN', 'CRCL', 'HOOD', 'MSTR')
      AND ((window_start >= '2026-06-29 13:30:00' AND window_start < '2026-06-29 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-06-30 13:30:00' AND window_start < '2026-06-30 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    round(day_high, 2) AS day_high,
    formatDateTime(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_high_et,
    round(day_low, 2) AS day_low,
    formatDateTime(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_low_et,
    round((day_high / day_low - 1) * 100, 2) AS range_pct,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker

CRCLは-17.53%の騰落を記録しました。62.52ドルの安値は、セッション最終の1分前である15:59ETに記録されました。MSTRは-6.2%、COINは-3.61%、HOODは-1.53%と共に動きました。連動性は確認されましたが、原因は特定されていません。

ニュースフィードの内容

原因の断定を避けた要約は、その日に実際に公開された内容を読者に伝えるべきです。

クエリ6月30日のニュースフィード：記事数および各銘柄の当日の最終見出し
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    names.n AS ticker,
    countIf(has(tickers, names.n)) AS articles_today,
    if(countIf(has(tickers, names.n)) = 0, 'none',
       formatDateTime(toTimeZone(argMaxIf(published_utc, (published_utc, id), has(tickers, names.n)), 'America/New_York'), '%H:%i')) AS latest_et,
    if(countIf(has(tickers, names.n)) = 0, 'no article in our feed this session',
       JSONExtractString(argMaxIf(publisher, (published_utc, id), has(tickers, names.n)), 'name')) AS publisher_name,
    if(countIf(has(tickers, names.n)) = 0, 'no article in our feed this session',
       argMaxIf(title, (published_utc, id), has(tickers, names.n))) AS latest_headline
FROM global_markets.stocks_news
CROSS JOIN (SELECT arrayJoin(['NVDA', 'MU', 'SNDK', 'CRCL', 'SOC', 'ABVX', 'JEM']) AS n) AS names
WHERE published_utc >= '2026-06-30 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-01 04:00:00'
GROUP BY names.n
ORDER BY articles_today DESC, ticker ASC

最も多く取り上げられた銘柄は21件の記事があったNVDAでした。同銘柄は当日の値動きの主要銘柄ではありません。セッション最後の記事（16:28 ET, Investing.com）のタイトルは「These Stocks Could Benefit as the Robotaxi Race Heats Up」でした。MUは7件でした。SanDiskに関する唯一の記事（The Motley Fool）は、実際の値動きに言及した当日の唯一の見出しである「Why Sandisk Stock Is Skyrocketing Today」でした。

分析結果は以下の通りです。当日の最大下落銘柄、最大上昇銘柄、および最も下落した暗号資産関連銘柄に関する記事数は、それぞれ0件、0件、0件でした。211件の記事があるフィードの中で、これらはすべて零件でした。報道量は株価の動きを反映していません。

取引資金の動向

クエリ売買代金上位6銘柄および売買株数上位4銘柄（重複銘柄を除く）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT ticker, leaderboard, dollar_volume_bn, if(dollar_volume_bn < 1, dollar_volume_m, NULL) AS dollar_value_m, shares_m,
    round(100 * if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)
        / max(if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)) OVER (PARTITION BY leaderboard), 1) AS pct_of_board_leader
FROM (
    SELECT
        'by dollars traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e6, 0) AS dollar_volume_m,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-06-30 13:30:00' AND window_start < '2026-06-30 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY dollar_volume_bn DESC
    LIMIT 6
    UNION ALL
    SELECT
        'by shares traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e6, 0) AS dollar_volume_m,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-06-30 13:30:00' AND window_start < '2026-06-30 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY shares_m DESC
    LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard ASC, if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m) DESC

ドル建てでは、MUがインデックスファンドを含め、あらゆる銘柄を圧倒しました。SPYの31.84十億ドルに対し、MUは37.41十億ドルに達しました。これは、主要なインデックスファンドを31.84十億ドルで上回った二セッション連続の記録です（初回の記録は月曜日の要約に記載されています）。一方、出来高を示すボードは異なる状況を示しています。3倍のレバレッジをかけた半導体インバースETFであるSOXS（515.5百万株）、およびMUの取引額と比較すると誤差の範囲である一ドル未満の二銘柄の出来高は、二通りの解釈が可能です。

ある銘柄については、意図的に両方のボードから除外されています。これは、以前は無関係な別の企業が使用していたティッカーシンボルを持つ、六月上場の銘柄であるため、ベンダーのフィードが同じ三文字の識別子を二つの実体に割り当てています（詳細はここ）。

クエリ30分ごとの売買株数（通常取引時間、単位：十億）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i') AS et_time,
    round(sum(toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS shares_bn,
    round(100 * sum(toFloat64(volume)) / max(sum(toFloat64(volume))) OVER (), 1) AS pct_of_biggest_bucket
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-06-30 13:30:00' AND window_start < '2026-06-30 20:00:00'
GROUP BY et_time
ORDER BY et_time

最初の三十分間で2.05十億株、13:30時に0.78十億株の底を打ち、四半期末の終値に向けて一日の最大の取引量である2.69十億株に達しました。終値ではクロージング・オークションとそのリバランスに伴うフローが記録されています（六月二十九日の詳細分析を参照）。

オプション取引状況

クエリオプション取引の全容：売買代金、当日満期、SPYのマネーネス別プット/コール・スキュー、祝日調整後の週次データ
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
    (
        SELECT (any(underlying_symbol), any(toFloat64(strike_price)), any(option_type),
                any(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))),
                sum(size), count(), round(avg(toFloat64(price)), 3))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-06-30 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-01 00:00:00'
        GROUP BY ticker
        ORDER BY sum(size) DESC
        LIMIT 1
    ) AS top_contract,
    (
        SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-06-30 13:30:00' AND window_start < '2026-06-30 20:00:00'
    ) AS spy_close
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
    round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260630') / sum(size), 1) AS same_day_expiry_pct,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260702')) / 1e6, 2) AS thu_jul2_expiry_contracts_m,
    countIf(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260703') AS fri_jul3_expiry_prints,
    round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'SPY')) / 1e6, 2) AS spy_contracts_m,
    round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'QQQ')) / 1e6, 2) AS qqq_contracts_m,
    round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'SPY' AND option_type = 'P'))
        / toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'SPY' AND option_type = 'C')), 2) AS spy_put_call_ratio,
    round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'SPY' AND option_type = 'C'
        AND substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260630' AND toFloat64(strike_price) > spy_close)) / 1e6, 2) AS spy_0dte_otm_calls_m,
    round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'SPY' AND option_type = 'C'
        AND substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260630' AND toFloat64(strike_price) <= spy_close)) / 1e6, 2) AS spy_0dte_itm_calls_m,
    round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'SPY' AND option_type = 'P'
        AND substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260630' AND toFloat64(strike_price) < spy_close)) / 1e6, 2) AS spy_0dte_otm_puts_m,
    round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'SPY' AND option_type = 'P'
        AND substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260630' AND toFloat64(strike_price) >= spy_close)) / 1e6, 2) AS spy_0dte_itm_puts_m,
    top_contract.1 AS top_contract_underlying,
    top_contract.2 AS top_contract_strike,
    top_contract.3 AS top_contract_type,
    top_contract.4 AS top_contract_expiry,
    top_contract.5 AS top_contract_volume,
    round(top_contract.7, 3) AS top_contract_avg_price,
    round(top_contract.2 - spy_close, 2) AS top_strike_minus_spy_close
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-06-30 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-01 00:00:00'

オプションの取引総数は10.06百万件で、61.95百万枚のコントラクトが取引されました。コールオプションがテープ全体のボリュームの57.3%を占め、そのうち28%がその火曜日に満期を迎えました。SPYは逆の動きを見せました。プット/コール比率は1.09で、12.04百万枚のコントラクトが取引されました。ファンドが上昇した日であったにもかかわらず、コールよりもプットの取引が多くなりました。

SPYの当日満期分を終値の746.32ドルと比較すると、スキューが明確になります。3.33百万枚のアウト・オブ・ザ・マネーのプット（終値より低い権利行使価格）と2.28百万枚のアウト・オブ・ザ・マネーのコールに対し、1.77百万枚のイン・ザ・マネーのコールと0.63百万枚のイン・ザ・オブ・ザ・マネーのプットがありました。価値がゼロで満期を迎えた下落方向の権利行使価格が、SPYの0DTEにおける最も活発な区分となりました。7月3日（金）の満期コードを持つ銘柄の取引は一切ありませんでした（0件のプリント。その金曜日は市場休場です）。木曜日のウィークリーは10.52百万枚でした。

クエリ6月30日の取引数上位6つのオプション・コントラクト
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    concat(underlying, ' $', toString(strike), ' ', if(typ = 'C', 'call', 'put')) AS contract,
    toString(expiry) AS expires,
    formatDateTimeInJodaSyntax(expiry, 'MMMM d, yyyy') AS expires_label,
    if(expiry = toDate('2026-06-30'), 1, 0) AS is_same_day,
    contracts,
    round(avg_px, 3) AS avg_premium,
    round(100 * contracts / max(contracts) OVER (), 1) AS pct_of_busiest
FROM (
    SELECT any(underlying_symbol) AS underlying,
           any(toFloat64(strike_price)) AS strike,
           any(option_type) AS typ,
           any(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) AS expiry,
           sum(size) AS contracts,
           avg(toFloat64(price)) AS avg_px,
           any(ticker) AS occ
    FROM global_markets.options_trades
    WHERE sip_timestamp >= '2026-06-30 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-01 00:00:00'
    GROUP BY ticker
    ORDER BY contracts DESC, occ ASC
    LIMIT 6
)
ORDER BY contracts DESC, contract ASC

最も活発なコントラクトは、当日満期のSPY747ドルコールでした。平均プレミアム0.641ドルで821,361枚のコントラクトが取引され、SPYの最終レギュラーバーから0.68ドル高い位置で終了しましたが、価値はゼロとなりました。この背後にあるデータが教訓を示しています。テープ上で最も活発な六つのコントラクトのうち五つは、終値付近で一ドルの差があるSPYの当日満期銘柄（次はSPY $748 call）であり、それぞれが数セントで取引されていました。唯一の例外は、リーダーのボリュームの65.1%にあたるKWEB $29 callDecember 18, 2026であり、当日満期のコントラクトではありませんでした。五つの午後の宝くじのような銘柄の中に、一つの六ヶ月ポジションが含まれていました。

金利：上半期の終盤にかけて長期金利が上昇

クエリ米国債利回り曲線：6月30日終値 vs 6月29日（表示対象は満期銘柄のみ）
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    t.1 AS curve_point,
    round(t.2, 2) AS jun30_yield_pct,
    round((t.2 - t.3) * 100) AS one_day_change_bp
FROM (
    SELECT arrayJoin([
        ('1 month',  toFloat64(d.yield_1_month),  toFloat64(p.yield_1_month)),
        ('3 month',  toFloat64(d.yield_3_month),  toFloat64(p.yield_3_month)),
        ('1 year',   toFloat64(d.yield_1_year),   toFloat64(p.yield_1_year)),
        ('2 year',   toFloat64(d.yield_2_year),   toFloat64(p.yield_2_year)),
        ('5 year',   toFloat64(d.yield_5_year),   toFloat64(p.yield_5_year)),
        ('10 year',  toFloat64(d.yield_10_year),  toFloat64(p.yield_10_year)),
        ('30 year',  toFloat64(d.yield_30_year),  toFloat64(p.yield_30_year)),
        ('2s10s spread', toFloat64(d.yield_10_year - d.yield_2_year), toFloat64(p.yield_10_year - p.yield_2_year))
    ]) AS t
    FROM (SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-06-30') AS d,
         (SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-06-29') AS p
)

上半期の最終日に長期金利が上昇しました。10年債は6bp上昇して4.44%となり、2年債は4bp上昇して4.14%となりました。また、2s10s spreadは2bp急拡大し、0.3ポイントとなりました。セッションを通じて長期金利は上昇しました。最も弱かったセクターである不動産(-2%)と、三番目に弱かったセクターである公共事業(-1.48%)は、ともに典型的な金利敏感セクターです。これらが同時に軟調となった点は注目に値しますが、本データからその因果関係を証明することはできません(上半期のまとめが上半期のイールドカーブを反映しています)。

The calendar behind the day

クエリ6月30日の企業カレンダーおよび情報フロー（提出・指数間のギャップを表示）
各数値の背後にある正確なSQL
WITH
    (
        SELECT (count(), uniqExact(publisher))
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-06-30'
    ) AS news,
    (
        SELECT (argMax(t, n), max(n))
        FROM (
            SELECT t, count() AS n
            FROM (
                SELECT arrayJoin(tickers) AS t
                FROM global_markets.stocks_news
                WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-06-30'
            )
            WHERE t != 'SPCX'
            GROUP BY t
        )
    ) AS top_news
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-06-30') AS ex_dividend_records,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-06-30') AS splits_executed,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-06-30') AS ipos_listed,
    (SELECT uniqExact(accession_number) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-06-30') AS sec_filings,
    (SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '4') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-06-30') AS insider_form4_filings,
    (SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '8-K') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-06-30') AS filings_8k,
    (SELECT arrayStringConcat(groupArray(concat(ticker, ' — ', issuer_name)), '; ') FROM (
        SELECT ticker, issuer_name FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-06-30' ORDER BY ticker
    )) AS ipo_names,
    news.1 AS news_articles,
    news.2 AS news_publishers,
    top_news.1 AS most_covered_ticker,
    top_news.2 AS most_covered_articles,
    (SELECT uniqExact(accession_number) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = toDate('2026-06-29')) AS filings_prior_session

704 dividend records went ex-dividend on the quarter's last day — a quarter-end wave, most US companies paying quarterly — with 7 splits and 2 new listings (AACU — Ares Acquisition Corp III; OSPRU — Osprey Acquisition Corp. III). The filing column is the data-quality headline: the SEC index holds 31 filings for June 30 — 0 insider Form 4s, 0 8-Ks — against 4439 the session before. A month-end pattern in the feed, diagnosed in the month-end gap note; any count including this day is understated until it backfills.

セッションの検証

クエリセッション確認：SPYの分足ベースの経過時間
各数値の背後にある正確なSQL
SELECT
    formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
    formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
    count() AS spy_minute_bars,
    countIf(window_start >= '2026-06-30 13:30:00' AND window_start < '2026-06-30 20:00:00') AS regular_session_bars,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-06-30 13:30:00' AND window_start < '2026-06-30 20:00:00') AS day_sessions
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-06-30 00:00:00' AND window_start < '2026-07-01 00:00:00'

SPYのバーはニューヨーク時間の04:00から19:59まで、正確に390本のレギュラーウィンドウ・バーで構成されています。これはテープから検証された完全なセッションです（取引所のカレンダー・データセットには、今後の取引終了時刻のみが含まれています）。

セッションの総括

0.73%のSPYの騰落において、51.8%の銘柄が上昇し、4の10セクターファンドが続伸、最高値と最安値の差は4.69ポイントでした。これは広範な上昇相場ではありません。特定のセクターの上昇が指数を押し上げたものであり、四半期末のオークションによる、この半時間における最大級の変動によるものです。指数の変化は平均値に過ぎません。今回は多くのセクターが下落する中で、テクノロジー・セクターが全体を牽引しました。指数の方向性を判断する前に、分散状況を確認してください。

FAQ

2026年6月30日の株式市場の動向は？

市場は上昇して取引を終えました。6月29日の終値と比較して、SPYは0.73%、QQQは1.63%上昇しました。騰落銘柄数は限定的でした。流動性の高い銘柄のうち51.8%が上昇し、S&Pセクターファンドの4が10上昇しました。

2026年6月30日に市場を牽引したセクターは？

テクノロジーセクターです。XLKは2.69%上昇しました。次いで工業セクターが1.34%、不動産セクターが-2%上昇しました。最大上昇セクターと最小上昇セクターの差は4.69ポイントでした。

2026年6月30日の主な値動き銘柄は？

売買代金が1,000万ドル以上の銘柄のうち、JEMが最も上昇し（+256.76%）、SOCが最も下落しました（55.89%）。両銘柄とも株式分割によるものではなく、実質的な価格変動です。

2026年第2四半期の株式市場の動向は？

4月1日の始値から6月30日の終値までの62セッションにおいて、QQQは26.53%、IWMは20.21%、SPYは14.13%、DIAは12.08%となりました。成長株主導の四半期となり、最終日も成長株が市場を牽引しました。

なぜ取引終了前の30分間に出来高が集中するのですか？

取引終了前の30分間の出来高は2.69十億株に達し、取引開始時の2.05十億株を上回りました。終値オークションでは、一回のクロス取引によって各銘柄の公式終値が決定されます。インデックスファンドはこの価格に合わせるために取引を行います。また、四半期末のリバランスがフローを集中させます。

データ注記および手法

  • バスケットについて。 セクターボードは、パネルに記載された十のSPDRセクターファンドで構成されます。毎セッション同じバスケットを使用するため、分散数値は日次で比較可能です。ムーバーボードは、一千万ドルのターンオーバーと前日終値が1ドル超であることを条件とし、上記の再利用シンボルリストを除外し、分割記録カラムを備えています。
  • 注意事項。 ドルボリュームは、分単位のプロキシ（終値 × バーあたりの出来高）です。六月三十日の提出インデックスは、ほぼ空の状態です（月末のギャップに関する注記を参照）。ニュース件数は一つのベンダーフィードに基づいています。ここに記事がないことは、どこにも記事が掲載されていないことを証明するものではありません。
  • 手法について。 一セッション（1、観測されたバーから検証済み）を対象とし、タイムスタンプはUTCで保存され、クエリ内でニューヨーク時間に変換されます。「終値」は、オークションプリントではなく、最後の通常分足です。オプションの満期日は、OCCティッカーから再解析されます（テーブル独自のカラムは不備があります）。マネーネスはSPYの最後の通常バーに対して測定されます。パネルは、執筆時にゲート付きの読み取り専用パスを通じて一度だけ実行されます。データウェアハウスは二千二十六年七月十三日時点のものです。

すべてのパネルは保存されたクエリ結果であり、チャート、テーブル、SQLが一つのオブジェクトとして構成されています。これらをStrasmoreターミナルに貼り付けて使用できます。次セッション：七月一日。

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