Dates ex-dividend des actions cette semaine

Les prochaines dates ex-dividend déterminent l'éligibilité aux paiements : vous devez détenir le titre avant la date ex-dividend pour recevoir le prochain dividende. Si vous achetez le titre à cette date ou après, le vendeur conserve le montant. Cette page propose un calendrier en temps réel des échéances à venir — les entreprises qui passent ex-dividend chaque jour de la semaine, ainsi que les plus grandes capitalisations concernées au cours des deux prochaines semaines — calculé à partir des registres de dividendes déclarés et mis à jour chaque semaine. Elle analyse également l'évolution réelle du cours de l'action le matin de l'ex-date, et vérifie si la stratégie de "dividend capture" est viable face aux données réelles.

Dates de détachement du dividende cette semaine

Tous les dividendes en espèces déclarés et arrivant ex-dividend au cours des sept prochains jours, classés par jour et par fréquence de versement :

SELECT toString(ex_dividend_date) AS ex_date,
       formatDateTime(ex_dividend_date, '%b %e') AS ex_date_label,
       count() AS names_going_ex,
       countIf(frequency = 12) AS monthly_payers,
       countIf(frequency = 4) AS quarterly_payers
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date > today()
  AND ex_dividend_date <= today() + 7
  AND cash_amount > 0
GROUP BY ex_dividend_date
ORDER BY ex_dividend_date

Le calendrier à court terme comprend 5 jours ex-dividend, commençant le Jul 24 avec 99 titres — 52 versements mensuels et 28 trimestriels. Cette répartition est importante lors de l'examen d'un calendrier : les titres mensuels (fonds de revenu, trusts hypothécaires, certains REIT) réapparaissent toutes les quatre semaines et se regroupent autour du milieu du mois ; les titres trimestriels — la plupart des sociétés opérationnelles — n'apparaissent qu'une fois par saison. Pour percevoir ces paiements, la position doit être détenue à la clôture de la séance de bourse la veille de la date indiquée. Les détails sur le calendrier sont disponibles dans notre guide sur la date ex-dividend, et notre article sur la date de détachement vs date de registre explique pourquoi la date ex-dividend est la seule qui importe pour les acheteurs.

Grandes capitalisations en date ex-dividende au cours des deux prochaines semaines

Les plus grandes entreprises (capitalisation boursière ≥ 10 Md$) passant ex-dividende sous quatorze jours — montant, date de paiement et rendement annuel implicite au cours actuel :

WITH latest AS (
    SELECT ticker, argMax(market_cap, date) AS mcap, argMax(price, date) AS px
    FROM global_markets.stocks_ratios
    WHERE date >= today() - 10
    GROUP BY ticker
)
SELECT d.ticker AS ticker,
       toString(d.ex_dividend_date) AS ex_date,
       formatDateTime(d.ex_dividend_date, '%b %e') AS ex_date_label,
       round(max(d.cash_amount), 4) AS per_share_usd,
       toString(any(d.pay_date)) AS pay_date,
       formatDateTime(any(d.pay_date), '%b %e') AS pay_date_label,
       round(any(l.mcap) / 1e9, 0) AS mcap_bn,
       round(100 * max(d.cash_amount) * max(d.frequency) / any(l.px), 2) AS indicated_yield_pct
FROM global_markets.stocks_dividends d
JOIN latest l ON d.ticker = l.ticker
WHERE d.ex_dividend_date > today()
  AND d.ex_dividend_date <= today() + 14
  AND d.cash_amount > 0
  AND d.distribution_type = 'recurring'
  AND d.frequency > 0
  AND l.mcap >= 10000000000
  AND d.ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY d.ticker, d.ex_dividend_date
ORDER BY any(l.mcap) DESC
LIMIT 12

Le titre principal de cette liste est COST, qui passera ex-dividende le Jul 24 avec un versement de 1.47 par action le Aug 7 — soit un rendement annuel indiqué de 0.63% au cours de son dernier prix. Examinez attentivement la colonne du rendement : elle annualise le dividende déclaré selon sa fréquence de versement — il s'agit d'un calcul instantané et non d'une promesse. Un montant élevé par action et un rendement élevé sont deux notions distinctes, comme l'explique ce qu'est le rendement du dividende. Un symbole est exclu des tableaux classés (le filtre est visible dans la requête SQL du panneau) : son ticker a été réutilisé par un second émetteur, les données associées couvrant ainsi deux sociétés ; nous l'avons donc supprimé pour éviter d'attribuer une ligne à la mauvaise entité.

Quels types de sociétés versent des dividendes actuellement

Le flux de dividendes ne comporte pas d'étiquette sectorielle. La structure de cette fenêtre de deux semaines repose sur les données disponibles : la capitalisation boursière, la fréquence de versement et le rendement implicite de chaque dividende déclaré par rapport au cours actuel. Voici les émetteurs récurrents dont le détachement du coupon est prévu sous quatorze jours, classés par tranche de capitalisation :

WITH latest AS (
    SELECT ticker, argMax(market_cap, date) AS mcap, argMax(price, date) AS px
    FROM global_markets.stocks_ratios
    WHERE date >= today() - 10
    GROUP BY ticker
),
names AS (
    SELECT d.ticker AS ticker,
           multiIf(any(l.mcap) >= 1e11, '1 Mega cap ($100B+)',
                   any(l.mcap) >= 1e10, '2 Large cap ($10-100B)',
                   any(l.mcap) >= 2e9,  '3 Mid cap ($2-10B)',
                                        '4 Small cap (under $2B)') AS size_band,
           max(d.cash_amount) AS amt,
           max(d.frequency) AS freq,
           any(l.px) AS px
    FROM global_markets.stocks_dividends d
    JOIN latest l ON d.ticker = l.ticker
    WHERE d.ex_dividend_date > today()
      AND d.ex_dividend_date <= today() + 14
      AND d.cash_amount > 0
      AND d.distribution_type = 'recurring'
      AND d.frequency > 0
      AND l.px > 0
      AND l.mcap > 0
    GROUP BY d.ticker
)
SELECT size_band,
       count() AS names_going_ex,
       round(quantileDeterministic(0.5)(100 * amt * freq / px, cityHash64(ticker)), 2) AS median_indicated_yield_pct,
       countIf(freq = 12) AS monthly_payers,
       countIf(freq = 4) AS quarterly_payers
FROM names
GROUP BY size_band
ORDER BY size_band

Cette période comprend 6 mega caps (plus de 100 Md$) et 30 large caps (entre 10 Md$ et 100 Md$), ainsi que 27 mid caps et 55 petites capitalisations. Le rendement médian indiqué est de 2.07% pour les mega caps, 2.55% pour les large caps, 2.45% pour les mid caps et 4.15% pour les petites capitalisations. La taille et le rendement sont deux axes distincts : un calendrier trié par rendement présente des titres différents d'un classement par capitalisation. C'est pourquoi un filtre basé uniquement sur le rendement vous oriente progressivement vers les plus petites capitalisations. La fréquence de versement suit la même logique que le tableau quotidien ci-dessus. Le versement trimestriel domine le marché, avec 6 des mega caps qui paient trimestriellement et 0 qui paient mensuellement, tandis que les émetteurs mensuels se situent plus bas dans la hiérarchie des capitalisations : 17 des petites capitalisations de cette fenêtre versent un dividende chaque mois.

Ce que vous devez réellement faire pour être payé

Rien, dans la quasi-totalité des cas. Aucun formulaire, aucun appel au broker, aucune inscription : détenez les actions à la clôture de la journée de bourse précédant l'ex-date et les liquidités seront versées sur votre compte à la date de paiement, généralement quelques semaines plus tard. Un achat effectué le jour même est toujours valide — les transactions US se règlent au jour ouvré suivant (T+1), et l'ex-date est fixée autour de cette échéance. La seule étape optionnelle est le DRIP (plan de réinvestissement des dividendes), un paramétrage du broker qui transforme les liquidités en fractions d'actions du même titre.

Le traitement fiscal est le point critique de l'ex-date. Sur un compte imposable aux US, un dividende est considéré comme qualified — taxé au taux réduit des plus-values à long terme — uniquement si vous détenez les actions plus de 60 jours au sein de la fenêtre de 121 jours débutant 60 jours avant l'ex-dividend date. Si vous achetez la veille d'une ex-date, encaissez le paiement et revendez une semaine plus tard, le test échoue : le paiement est taxé comme un revenu ordinaire. Les distributions des REIT et de nombreux fonds sont de toute façon considérées comme des revenus ordinaires, et le type de compte modifie la situation (un IRA permet d'éviter cela). Ceci n'est pas un conseil fiscal — mais une stratégie de "capture" à court terme vaut moins après impôts qu'elle n'en a l'air.

Le comportement réel du cours le matin de l'ex-date

L'explication standard veut qu'une action s'ouvre à son ex-date avec un cours « ajusté à la baisse du dividende ». La bourse ajuste effectivement le prix de référence avant l'ouverture — mais le cours d'ouverture correspond à cet ajustement plus tous les autres facteurs survenus durant la nuit. Voici trois entreprises versant des dividendes lors de leurs dernières ex-dates :

WITH last_ex AS (
    SELECT ticker,
           max(ex_dividend_date) AS ex_d,
           argMax(cash_amount, ex_dividend_date) AS div_amt
    FROM global_markets.stocks_dividends
    WHERE ticker IN ('KO', 'VZ', 'XOM')
      AND cash_amount > 0
      AND distribution_type = 'recurring'
      AND ex_dividend_date < today()
      AND ex_dividend_date >= today() - 120
    GROUP BY ticker
),
daily AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS close_px,
           argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS open_px,
           countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS bars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('KO', 'VZ', 'XOM')
      AND window_start >= toDateTime(today() - 130)
    GROUP BY ticker, d
    HAVING bars > 200
),
seq AS (
    SELECT ticker, d, open_px, close_px,
           lagInFrame(close_px, 1) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS pre_close
    FROM daily
)
SELECT s.ticker AS ticker,
       toString(e.ex_d) AS last_ex_date,
       formatDateTime(e.ex_d, '%b %e') AS last_ex_label,
       round(e.div_amt, 4) AS dividend_usd,
       round(s.pre_close, 2) AS close_before_ex_usd,
       round(s.open_px, 2) AS ex_morning_open_usd,
       round(100 * (s.open_px - s.pre_close) / s.pre_close, 2) AS open_gap_pct,
       round(100 * e.div_amt / s.pre_close, 2) AS dividend_pct_of_price
FROM seq s
JOIN last_ex e ON e.ticker = s.ticker AND e.ex_d = s.d
WHERE s.pre_close > 0
ORDER BY ticker

Considérons la dernière ex-date de Coca-Cola, Jun 15 : un dividende de 0.53 $, soit 0.64% de la clôture de 82.6 $ la veille, pour une première cotation le matin de l'ex-date de 81.08 $ — soit un gap de -1.84%. Le dividende de Verizon représentait 1.68% de sa clôture précédente de 42.22 $ ; l'action a ouvert à -1.46%. Celui d'Exxon représentait 0.67% ; l'action a ouvert à 0.64%. Trois émetteurs, trois gaps de tailles différentes, aucun ne correspond exactement au montant du dividende. L'ajustement est une correction comptable du prix de référence ; l'ouverture est un prix, et les prix évoluent durant la nuit pour des raisons indépendantes du dividende. Le montant du dividende est connu à l'avance ; le cours du matin de l'ex-date ne l'est pas.

La stratégie de dividend capture est-elle efficace ?

La "dividend capture" consiste à acheter un titre juste avant sa date ex-dividend, à percevoir le dividende, puis à revendre dès que le cours se rétablit. Cette stratégie repose sur une hypothèse vérifiable. Le test : 83 événements ex-dividend sur cinquante grandes capitalisations au cours des six derniers mois, suivis de la clôture précédant la date ex-dividend jusqu'à l'ouverture le matin de la date ex-dividend, la clôture du jour ex-dividend, puis après une, cinq et dix séances.

WITH rth AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS close_px,
           argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS open_px,
           countIf((toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959) AS bars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JNJ', 'KO', 'PG', 'XOM', 'CVX', 'JPM', 'HD', 'MCD',
                     'PEP', 'ABBV', 'MRK', 'PFE', 'VZ', 'T', 'CSCO', 'IBM', 'WMT', 'CAT',
                     'BAC', 'WFC', 'C', 'GS', 'MS', 'UNH', 'LLY', 'AMGN', 'BMY', 'GILD',
                     'TXN', 'QCOM', 'AVGO', 'ADP', 'LMT', 'RTX', 'HON', 'GE', 'MMM', 'UPS',
                     'LOW', 'TGT', 'COST', 'SBUX', 'NKE', 'DIS', 'CMCSA', 'DUK', 'SO', 'NEE')
      AND window_start >= toDateTime(today() - 190)
    GROUP BY ticker, d
    HAVING bars > 200
),
seq AS (
    SELECT ticker, d, open_px,
           lagInFrame(close_px, 1) OVER w AS pre_close,
           close_px AS ex_close,
           leadInFrame(close_px, 1) OVER w AS c1,
           leadInFrame(close_px, 5) OVER w AS c5,
           leadInFrame(close_px, 10) OVER w AS c10
    FROM rth
    WINDOW w AS (PARTITION BY ticker ORDER BY d ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 10 FOLLOWING)
),
ev AS (
    SELECT s.ticker AS ticker, s.d AS ex_d, s.pre_close AS pre_close, s.open_px AS ex_open,
           s.ex_close AS ex_close, s.c1 AS c1, s.c5 AS c5, s.c10 AS c10,
           max(dv.cash_amount) AS div_amt
    FROM seq s
    JOIN global_markets.stocks_dividends dv ON dv.ticker = s.ticker AND dv.ex_dividend_date = s.d
    WHERE dv.cash_amount > 0
      AND dv.distribution_type = 'recurring'
      AND s.d >= today() - 160
      AND s.pre_close > 0 AND s.c1 > 0 AND s.c5 > 0 AND s.c10 > 0
    GROUP BY s.ticker, s.d, s.pre_close, s.open_px, s.ex_close, s.c1, s.c5, s.c10
),
paths AS (
    SELECT ticker, ex_d, pre_close, div_amt,
           arrayJoin([('1 ex-day open', ex_open),
                      ('2 ex-day close', ex_close),
                      ('3 one session later', c1),
                      ('4 five sessions later', c5),
                      ('5 ten sessions later', c10)]) AS chk
    FROM ev
)
SELECT chk.1 AS checkpoint,
       count() AS events,
       round(avg(100 * div_amt / pre_close), 2) AS avg_dividend_pct,
       round(avg(100 * (chk.2 - pre_close) / pre_close), 2) AS avg_move_pct,
       round(quantileDeterministic(0.5)(100 * (chk.2 - pre_close) / pre_close, cityHash64(ticker, ex_d)), 2) AS median_move_pct,
       round(100 * countIf(chk.2 >= pre_close) / count(), 1) AS pct_back_above_pre_ex
FROM paths
GROUP BY checkpoint
ORDER BY checkpoint

Le montant moyen du dividende représentait 0.64% du cours de l'action avant la date ex-dividend. À l'ouverture le matin de la date ex-dividend, le cours moyen a varié de -0.51% par rapport à la clôture précédente (médiane de -0.45%), et seulement 25.3% des événements ont ouvert au même niveau ou au-dessus de la clôture précédente : la baisse est réelle et immédiate. Voici ce que les arguments de vente omettent : à la clôture du jour ex-dividend, l'écart moyen par rapport au prix initial était de -0.67% ; une séance plus tard, -1.05% ; cinq séances plus tard, -1.17% ; dix séances plus tard, -0.24% — avec 44.6% de titres revenant au niveau initial ou au-dessus.

Attendre le rétablissement du cours implique de subir la volatilité ordinaire pendant dix séances — des mouvements qui dépassent largement un dividende de 0.64% dans les deux sens — tout en perdant le traitement fiscal des dividendes qualifiés en raison de la durée de détention trop courte. Le dividende est un transfert de valeur du cours de l'action vers votre compte, et non de l'argent gratuit ; l'évolution ultérieure du cours dépend uniquement du marché.

Fonds et ETF : pourquoi ils sont absents du calendrier prévisionnel

Les investisseurs de rendement privilégient souvent les fonds aux actions individuelles. Le calendrier prévisionnel ci-dessus est peu fourni en ce qui les concerne pour une raison structurelle : la plupart des ETF ne déclarent pas leur ex-date longtemps à l'avance, contrairement aux conseils d'administration des sociétés. Leurs distributions sont enregistrées au moment de l'ex-date, ou peu avant. Ils présentent toutefois une cadence régulière, suffisante pour la planification. Voici treize fonds de rendement largement détenus, avec leur dernière ex-date, l'intervalle habituel entre deux ex-dates et la date suivante suggérée par cette cadence :

WITH hist AS (
    SELECT ticker, ex_dividend_date, cash_amount, frequency,
           dateDiff('day', lagInFrame(ex_dividend_date) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY ex_dividend_date), ex_dividend_date) AS gap_days
    FROM global_markets.stocks_dividends
    WHERE ticker IN ('SCHD', 'VYM', 'VIG', 'DVY', 'SPYD', 'JEPI', 'JEPQ', 'QYLD', 'SPHD', 'NOBL', 'DGRO', 'HDV', 'SPY')
      AND cash_amount > 0
      AND ex_dividend_date >= today() - 800
)
SELECT ticker,
       any(frequency) AS payments_per_year,
       toString(max(ex_dividend_date)) AS last_ex_date,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date), '%b %e') AS last_ex_label,
       round(argMax(cash_amount, ex_dividend_date), 4) AS last_per_share_usd,
       round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200)) AS typical_gap_days,
       toString(max(ex_dividend_date) + toIntervalDay(round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200)))) AS implied_next_ex,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date) + toIntervalDay(round(quantileDeterministicIf(0.5)(gap_days, cityHash64(ticker, ex_dividend_date), gap_days BETWEEN 5 AND 200))), '%b %e') AS implied_next_label
FROM hist
GROUP BY ticker
HAVING countIf(gap_days BETWEEN 5 AND 200) > 0
ORDER BY implied_next_ex, ticker

Le plus proche du groupe est JEPI, avec une dernière ex-date le Jul 1 à 0.3872 par action sur un rythme de 30 jours — ce qui place sa prochaine ex-date vers le Jul 31. Le plus éloigné, HDV, suit une cadence de 91 jours pointant vers le Oct 14. La colonne payments_per_year distingue les catégories : les titres versant douze distributions par an ont une ex-date environ toutes les quatre semaines ; les fonds versant quatre distributions par an le font chaque trimestre, durant les mois de fin de trimestre. Considérez la date suggérée comme une estimation — seule la notification du sponsor fait foi.

Ce mois est-il chargé ou calme ?

Les dates ex-dividend ne sont pas réparties uniformément sur l'année — voici la moyenne sur trois ans par mois civil :

SELECT multiIf(toMonth(ex_dividend_date) = 1, '01 Jan', toMonth(ex_dividend_date) = 2, '02 Feb', toMonth(ex_dividend_date) = 3, '03 Mar',
               toMonth(ex_dividend_date) = 4, '04 Apr', toMonth(ex_dividend_date) = 5, '05 May', toMonth(ex_dividend_date) = 6, '06 Jun',
               toMonth(ex_dividend_date) = 7, '07 Jul', toMonth(ex_dividend_date) = 8, '08 Aug', toMonth(ex_dividend_date) = 9, '09 Sep',
               toMonth(ex_dividend_date) = 10, '10 Oct', toMonth(ex_dividend_date) = 11, '11 Nov', '12 Dec') AS month,
       round(count() / 3.0) AS ex_dates_per_year,
       round(countIf(frequency = 4) / 3.0) AS quarterly_payers,
       round(countIf(frequency = 12) / 3.0) AS monthly_payers
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date >= toStartOfMonth(today()) - INTERVAL 36 MONTH
  AND ex_dividend_date < toStartOfMonth(today())
  AND cash_amount > 0
GROUP BY month
ORDER BY month

Les mois de fin de trimestre concentrent l'activité : mars affiche une moyenne de 5605 dates ex-dividend, juin 5792, septembre 4973 et décembre 6380. Chaque mois de fin de trimestre compte plus de deux mille émetteurs trimestriels (2640 rien qu'en juin). Le premier mois de chaque trimestre est plus calme — janvier affiche une moyenne de 2043 et juillet 2683, soit environ la moitié d'un mois de fin de trimestre. Le seuil minimal des mois calmes est constitué par les émetteurs mensuels : les paiements mensuels représentent 1470 de la moyenne de juillet, indépendamment du calendrier trimestriel. La faible liste de cette semaine est due au calendrier et non à l'état du marché.

Pourquoi les calendriers divergent — et comment lire celui-ci

Comparez cette page au calendrier d'un courtier et vous constaterez de légères différences. Chaque calendrier est construit à partir des déclarations des entreprises. Les sources divergent sur la rapidité de traitement des annonces, l'affichage des dates modifiées, ou l'inclusion des fonds, des trusts et des cotations étrangères en plus des sociétés opérationnelles (le décompte des jours ci-dessus les inclut tous ; seuls les tableaux classés appliquent un seuil de market-cap). En cas de divergence entre deux calendriers, le communiqué de presse de la société fait foi. Le récapitulatif détaillé, calculé en temps réel :

SELECT countIf(ex_dividend_date > today()) AS future_ex_dates_declared,
       countIf(ex_dividend_date > today() AND ex_dividend_date <= today() + 7) AS in_the_next_7_days,
       countIf(ex_dividend_date > today() AND ticker IN ('SCHD', 'VYM', 'VIG', 'DVY', 'SPYD', 'JEPI', 'JEPQ', 'QYLD', 'SPHD', 'NOBL', 'DGRO', 'HDV', 'SPY')) AS fund_records_declared_ahead,
       toString(max(ex_dividend_date)) AS furthest_declared_date,
       formatDateTime(max(ex_dividend_date), '%b %e, %Y') AS furthest_declared_label
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date > today() - 1
  AND cash_amount > 0

3202 dates ex-dividend futures sont enregistrées actuellement, dont 213 dans une semaine, avec des déclarations allant jusqu'au Nov 12, 2027. Pour les treize fonds ci-dessus, le nombre d'ex-dates déclarées est de 0 — cet écart structurel signifie que la cadence, et non les déclarations, permet d'anticiper la prochaine ex-date d'un fonds. Les conseils d'administration ne déclarent qu'une réunion à la fois ; le calendrier lointain se complète au fur et à mesure des annonces. Considérez les dates proches comme fiables et les dates lointaines comme provisoires.

FAQ sur le calendrier ex-dividend

Comment trouver les prochaines dates ex-dividend ?

Les entreprises annoncent chaque dividende avec ses dates ex-dividend, d'enregistrement (record date) et de paiement. Ces annonces sont intégrées dans les flux de données de marché. Cette page calcule le calendrier directement à partir de ces registres — 3202 dates futures répertoriées — et se met à jour chaque semaine.

Si j'achète une action à sa date ex-dividend, est-ce que je reçois le dividende ?

Non. La date ex-dividend est le premier jour où l'action s'échange sans le droit au dividende. Pour le recevoir, vous devez détenir l'action à la clôture de la séance précédant la date ex-dividend ; si vous achetez le jour même de l'ex-date, le vendeur conserve le paiement.

Dois-je effectuer une démarche pour recevoir un dividende ?

Non. Détenez les titres jusqu'à la clôture précédant la date ex-dividend et les fonds seront automatiquement crédités sur votre compte de courtage à la date de paiement — aucun formulaire, aucune réclamation, aucun appel n'est nécessaire. La seule étape optionnelle est le DRIP, un programme de réinvestissement automatique où le courtier utilise le paiement pour acheter davantage d'actions.

Est-il rentable d'acheter une action juste avant la date ex-dividend pour capter le dividende ?

Les données ne le confirment pas. Sur 83 événements ex-dividend de mega-caps au cours des six derniers mois, l'ouverture moyenne de l'action a varié de -0.51% par rapport à la clôture pré-ex-date, pour un dividende moyen représentant 0.64% du prix. Dix séances plus tard, seulement 44.6 des titres étaient revenus à leur niveau initial ou au-dessus. De plus, cette détention courte ne respecte pas le critère de période de détention pour les dividendes qualifiés.

La fiscalité des dividendes varie-t-elle selon la date d'achat ?

Oui, pour un compte imposable aux États-Unis. Un dividende est considéré comme qualified — taxé au taux des plus-values à long terme — uniquement si vous détenez les actions plus de 60 jours au sein de la fenêtre de 121 jours débutant 60 jours avant la date ex-dividend. Une stratégie d'achat juste avant et de vente juste après ne respecte pas cette fenêtre ; le paiement est alors taxé comme un revenu ordinaire. Les distributions des REIT et de nombreux fonds sont de toute façon considérées comme des revenus ordinaires. Ceci est un mécanisme technique et non un conseil fiscal.

Profils de dividendes par ticker

Chaque émetteur large-cap de ce calendrier possède son propre profil de dividende. Ce profil inclut le rendement actuel calculé sur la dernière clôture, l'historique complet des paiements, la série de croissance et le comportement du titre lors des matinées ex-dividend :

AAPL, ABBV, ABT, ACN, ADP, AMGN, AVGO, AXP, BAC, BLK, BMY, C, CAT, CL, CMCSA, COP, COST, CRM, CSCO, CVX, DE, DHR, DUK, GE, GILD, GIS, GOOGL, GS, HD, HON, IBM, JNJ, JPM, KMB, KO, LIN, LLY, LMT, LOW, MA, MCD, MDLZ, MDT, META, MMM, MO, MRK, MS, MSFT, NEE, NKE, O, ORCL, PEP, PFE, PG, PM, QCOM, RTX, SBUX, SO, SPGI, T, TGT, TMO, TXN, UNH, UNP, USB, V, VZ, WFC, WMT, XOM.

Chaque tableau ci-dessus est une requête versionnée stockée sur les registres de dividendes déclarés et les minute bars réels. Vous pouvez développer le code SQL sous chaque panneau ou filtrer le calendrier vous-même sur le terminal Strasmore.