دلیل تأخیر 15 دقیقه‌ای در نمایش قیمت سهام چیست؟

تأخیر در نمایش قیمت‌ها
نرخ‌های سهام در اکثر وب‌سایت‌های رایگان به دلایل مربوط به مجوز، با 15 دقیقه تأخیر نمایش داده می‌شوند. این تأخیر ناشی از کندی زیرساخت‌های فنی نیست؛ چرا که قیمت پس از خروج از موتور تطبیق صرافی، در کسری از ثانیه به صفحه نمایش می‌رسد. این بازه 15 دقیقه‌ای، یک شرط قراردادی است که در توافق‌نامه‌های تعیین‌کننده نحوه نمایش قیمت‌های لحظه‌ای و هزینه‌های مربوط به آن، گنجانده شده است.

منشأ قیمت سهام پیش از رسیدن به شما

یک سهم در بازار ایالات متحده به‌طور هم‌زمان در بیش از دوازده بازار عمومی معامله می‌شود، که در کنار آن حجم گسترده‌ای از معاملات خارج از بورس (off-exchange) نیز جریان دارد که گزارش معاملات خود را به‌صورت جداگانه منتشر می‌کنند. هر بازار، مظنه‌ها و معاملات اختصاصی خود را منتشر می‌سازد. طرح‌های صنعتی، تمامی این داده‌ها را در یک نوار واحد تجمیع می‌کنند؛ یک طرح برای نمادهای فهرست‌شده در NYSE و طرحی دیگر برای نمادهای فهرست‌شده در Nasdaq. پردازشگرهایی که این عملیات را مدیریت می‌کنند، SIP یا همان پردازشگرهای اطلاعات اوراق بهادار نام دارند. این نوار تجمیع‌شده، NBBO یا بهترین قیمت خرید و فروش ملی را تولید می‌کند که در هر لحظه، بهترین جفت‌قیمت موجود در کل بازار است و در راهنمای ما درباره NBBO چیست به‌طور کامل توضیح داده شده است.

بورس‌ها همچنین فیدهای مستقیم خود را به فروش می‌رسانند که سریع‌تر و جزئی‌تر از نوار تجمیع‌شده هستند و مجوز آن‌ها به‌صورت جداگانه صادر می‌شود.

چرا قیمت‌های سهام با تأخیر 15 دقیقه‌ای نمایش داده می‌شوند: پاسخ در مجوزها

داده‌های بازار یکی از منابع درآمدی بورس‌ها محسوب می‌شود. هر توزیع‌کننده قیمت‌ها، اعم از کارگزار، وب‌سایت، ترمینال یا اپلیکیشن موبایل، قراردادهایی را با بورس‌ها و برنامه‌های ثبت معاملات (Tape Plans) منعقد می‌کند که بر اساس آن، اعداد یکسان به دو محصول مجزا تقسیم می‌شوند. داده‌های بلادرنگ (Real-time) مشمول کارمزد هستند و به‌صورت ماهانه به ازای هر کاربر گزارش می‌شوند. داده‌های با تأخیر، به‌محض اینکه حداقل 15 دقیقه از عمرشان بگذرد، از شمول برنامه داده‌های بلادرنگ خارج شده و توزیع‌کننده می‌تواند آن‌ها را بدون نیاز به شمارش تعداد کاربران، به‌صورت رایگان ارائه دهد.

این برنامه‌ها چندین لایه هزینه را روی هم انباشته می‌کنند: هزینه دسترسی به خط انتقال داده، کارمزد ماهانه به ازای هر فردی که به قیمت‌های زنده دسترسی دارد، و هزینه‌های غیرنمایشی (Non-display fees) برای ماشین‌هایی که قیمت‌ها را بدون نظارت انسانی پردازش می‌کنند. نرخ‌ها به‌صورت عمومی ثبت می‌شوند و تقریباً هر سال تغییر می‌کنند؛ بنابراین، ساختار هزینه‌ها اهمیت بیشتری نسبت به ارقام سال جاری دارد. برای قیمت‌های زنده، شخصی باید به ازای هر نفر در هر ماه هزینه پرداخت کند. برای قیمتی که یک‌چهارم ساعت از عمر آن گذشته است، هیچ‌کس هزینه‌ای نمی‌پردازد.

این تمام پاسخ به این پرسش است که چرا نسخه رایگان، رایگان است. حجم معاملات، نیمه دیگر هزینه‌های مربوط به انتقال قیمت‌های زنده است: جریان داده‌های بازار در طول جلسه معاملاتی، جریانی پیوسته از به‌روزرسانی قیمت‌ها را ارسال می‌کند و بازار اختیار معامله (Options) نمونه افراطی این موضوع است، همان‌طور که حجم خوراک داده‌های قیمت اختیار معامله نشان می‌دهد.

ارزش واقعی یک تأخیر 15 دقیقه‌ای

تأخیر زمانی اهمیت پیدا می‌کند که قیمت در بازه آن تغییر کند؛ تغییری که قابل‌اندازه‌گیری است. پنل زیر، تمام کندل‌های یک‌دقیقه‌ای جلسات عادی معاملاتی در SPY، صندوق ردیاب S&P 500، را تا ژوئن 2026 بررسی کرده و هر یک را با کندل 15 دقیقه بعد مقایسه می‌کند؛ این داده‌ها بر اساس ساعت وقوع کندل اولیه دسته‌بندی شده‌اند.

WITH regular_bars AS
(
    SELECT
        toTimeZone(window_start, 'America/New_York')                      AS et,
        toTimeZone(window_start, 'America/New_York') + INTERVAL 15 MINUTE AS et_later,
        toFloat64(close)                                                  AS px
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND close > 0
      AND window_start >= '2026-06-01 00:00:00'
      AND window_start <  '2026-07-01 00:00:00'
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
           + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) >= 570
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
           + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) < 960
)
SELECT
    formatDateTime(toStartOfHour(a.et), '%H:%i')                                                       AS et_time,
    round(quantileDeterministic(0.5)(abs(b.px / a.px - 1) * 100, toUInt64(toUnixTimestamp(a.et))), 3)   AS median_gap_pct,
    round(quantileDeterministic(0.95)(abs(b.px / a.px - 1) * 100, toUInt64(toUnixTimestamp(a.et))), 3)  AS p95_gap_pct,
    count()                                                                                            AS sample_count
FROM regular_bars AS a
INNER JOIN regular_bars AS b ON b.et = a.et_later
GROUP BY et_time
ORDER BY et_time

کندل‌های ثبت‌شده در ساعت آغازین بازار که از ساعت 9:30 صبح به وقت شرقی شروع می‌شود، در 15 دقیقه بعدی میانه تغییر 0.125% را تجربه کردند و صدک نودوپنجم آن‌ها 0.556% بود. در ساعت 15:00، میانه تغییرات 0.065% بود. هر دسته شامل 630 جفت‌دقیقه هم‌پوشان است، بنابراین این ارقام نشان‌دهنده وضعیت معمول هستند و نه یک اتفاق موردی در یک روز خاص. منحنی تغییرات مسطح نیست و یک تأخیر ثابت، در برخی ساعات نسبت به ساعات دیگر، اطلاعات بیشتری را پنهان می‌کند.

میزان پنهان‌سازی اطلاعات به نماد معاملاتی نیز بستگی دارد. همان اندازه‌گیری، برای شش نماد شناخته‌شده و در همان ماه انجام شده است.

WITH regular_bars AS
(
    SELECT
        ticker,
        toTimeZone(window_start, 'America/New_York')                      AS et,
        toTimeZone(window_start, 'America/New_York') + INTERVAL 15 MINUTE AS et_later,
        toFloat64(close)                                                  AS px
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'KO', 'AAPL', 'MSFT', 'NVDA', 'AMD')
      AND close > 0
      AND window_start >= '2026-06-01 00:00:00'
      AND window_start <  '2026-07-01 00:00:00'
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
           + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) >= 570
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
           + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) < 960
)
SELECT
    a.ticker                                                                                           AS ticker,
    round(quantileDeterministic(0.5)(abs(b.px / a.px - 1) * 100, toUInt64(toUnixTimestamp(a.et))), 3)   AS median_gap_pct,
    round(quantileDeterministic(0.99)(abs(b.px / a.px - 1) * 100, toUInt64(toUnixTimestamp(a.et))), 3)  AS p99_gap_pct
FROM regular_bars AS a
INNER JOIN regular_bars AS b ON b.ticker = a.ticker AND b.et = a.et_later
GROUP BY ticker
ORDER BY median_gap_pct DESC

نماد AMD با 0.361%، بیشترین شکاف معمول را در میان این شش نماد داشت و SPY با 0.071% کمترین شکاف را ثبت کرد. ستون صدک نودونهم همان ستونی است که باید با دقت بیشتری خوانده شود: در بدترین یک درصد از بازه‌های 15 دقیقه‌ای آن ماه، قیمت AMD به میزان 2.532% جابه‌جا شد.

در اینجا همین مفهوم را در یک روز بررسی می‌کنیم. این پنل، جلسه معاملاتی ژوئن 2026 با بیشترین دامنه نوسان روزانه در SPY را یافته و سپس دو خط را ترسیم می‌کند: نوار قیمت لحظه‌ای در هر بازه ده دقیقه‌ای، و آنچه یک صفحه با تأخیر 15 دقیقه‌ای در همان لحظه نشان می‌داد.

WITH
    widest_session AS
    (
        SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY'
          AND close > 0
          AND window_start >= '2026-06-01 00:00:00'
          AND window_start <  '2026-07-01 00:00:00'
          AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
               + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) >= 570
          AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
               + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) < 960
        GROUP BY d
        ORDER BY (max(toFloat64(high)) - min(toFloat64(low))) / min(toFloat64(low)) DESC
        LIMIT 1
    ),
    session_bars AS
    (
        SELECT
            toTimeZone(window_start, 'America/New_York')                      AS et,
            toTimeZone(window_start, 'America/New_York') - INTERVAL 15 MINUTE AS et_earlier,
            toFloat64(close)                                                  AS px
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY'
          AND close > 0
          AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) IN (SELECT d FROM widest_session)
          AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
               + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) >= 570
          AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
               + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) < 960
    )
SELECT
    formatDateTime(a.et, '%H:%i')  AS et_time,
    round(a.px, 2)                 AS live_price,
    round(b.px, 2)                 AS delayed_price,
    round(abs(a.px - b.px), 2)     AS gap_delta,
    formatDateTime(a.et, '%b %e')  AS session_label
FROM session_bars AS a
INNER JOIN session_bars AS b ON b.et = a.et_earlier
WHERE toMinute(a.et) % 10 = 0
ORDER BY a.et

در Jun 9، در ساعت 09:50 به وقت شرقی، قیمت لحظه‌ای SPY برابر با 746.13 بود، در حالی که نمایشگر با تأخیر، قیمت 744.22 را نشان می‌داد که $1.91 با قیمت واقعی فاصله داشت. تا ساعت 15:50، این دو مقدار به ترتیب 735.29 و 734.49 بودند. هرگاه بازار آرام باشد، خطوط بر هم منطبق می‌شوند و هرگاه بازار حرکت کند، از هم فاصله می‌گیرند. تأخیر در بازار راکد هزینه‌ای ندارد، اما در لحظاتی که توجه معامله‌گران به بازار است، بیشترین هزینه را تحمیل می‌کند.

قانون نمایش: آنچه وب‌سایت‌ها ملزم به ارائه آن هستند

مقررات NMS شامل الزامی برای نمایش یکپارچه داده‌ها تحت عنوان Rule 603(c) است. فروشنده‌ای که داده‌های مظنه (quotation) را به عموم نمایش می‌دهد، موظف است اطلاعات یکپارچه، یعنی بهترین پیشنهاد خرید و فروش ملی (NBBO) را به همراه آخرین معامله تلفیقی ارائه دهد، نه اینکه مظنه یک بازار خاص را به‌عنوان قیمت نهایی معرفی کند. فروشندگان همچنین باید داده‌های تأخیری را به‌عنوان داده‌های دارای تأخیر مشخص کنند؛ این همان دلیلی است که در پایین تمام صفحات مالی، متن‌های ریز درج می‌شود. برای هر کسی که مظنه‌های رایگان را مطالعه می‌کند، دو نکته حائز اهمیت است:

• مظنه زنده رایگان از یک بورس واحد، یک قیمت واقعی است اما NBBO نیست. این مظنه تنها دفتر سفارشات یک بازار را نشان می‌دهد که ممکن است بازه (spread) آن عریض‌تر از بهترین قیمت موجود در بازار باشد.
• صفحه‌ای که آخرین معامله زنده را نشان می‌دهد اما فاقد قیمت خرید یا فروش (bid or ask) است، امری عادی محسوب می‌شود. آخرین معامله و مظنه‌ها محصولات دارای مجوز جداگانه هستند و قیمت آخرین معامله ارزان‌تر است.

برای اطلاع از آنچه هنگام تلاقی دو بازار در بالاترین سطح دفتر سفارشات رخ می‌دهد، به بازارهای قفل‌شده و متقاطع مراجعه کنید.

حرفه‌ای یا غیرحرفه‌ای: آزمونی که هزینه شما را تعیین می‌کند

هزینه‌ای که یک شخص حقیقی برای داده‌های زنده پرداخت می‌کند، به طبقه‌بندی او بستگی دارد و این طبقه‌بندی بیش از آنکه به میزان دارایی شما وابسته باشد، به شغل شما مربوط است. در ادبیات بورس‌ها، زمانی «مشترک غیرحرفه‌ای» محسوب می‌شوید که تمام شرایط زیر برقرار باشد:

• شما یک شخص حقیقی هستید که داده‌ها را برای استفاده شخصی دریافت می‌کنید، نه به نمایندگی از یک شرکت یا هر نهاد دیگری.
• شما نزد SEC، CFTC، سازمان‌های اوراق بهادار ایالتی، بورس‌ها یا انجمن‌های اوراق بهادار، یا بازارهای قراردادهای آتی ثبت‌نام نکرده‌اید یا فاقد صلاحیت‌های حرفه‌ای مربوطه هستید.
• شما به‌عنوان مشاور سرمایه‌گذاری یا مدیر دارایی فعالیت نمی‌کنید و در شغلی که مستلزم چنین ثبت‌نام‌هایی باشد، استخدام نشده‌اید.
• شما از داده‌ها هیچ‌گونه استفاده تجاری نمی‌کنید؛ این شامل مواردی که کارفرما هزینه اشتراک شما را بازپرداخت می‌کند نیز می‌شود.

اگر حتی یکی از این شرایط را نداشته باشید، بورس‌ها شما را «حرفه‌ای» طبقه‌بندی می‌کنند. در این صورت، هزینه اشتراک به‌صورت ماهانه، به ازای هر بورس و هر کاربر، با ضریبی از نرخ غیرحرفه‌ای محاسبه می‌شود. یک تحلیلگر تازه‌کار در یک صندوق سرمایه‌گذاری که حساب شخصی کوچکی دارد، حرفه‌ای محسوب می‌شود؛ اما یک سرمایه‌گذار بازنشسته با پرتفوی بزرگ که تنها با پول شخصی خود معامله می‌کند، حرفه‌ای نیست. توزیع‌کنندگان داده موظف‌اند پاسخ شما را دریافت و گزارش کنند؛ به همین دلیل است که در هر فرم ثبت‌نام برای داده‌های زنده، درباره کارفرما و وضعیت ثبت‌نام‌های حرفه‌ای شما پرسش می‌شود.

استعلام قیمت لحظه‌ای (Snapshot) چیست؟

استعلام لحظه‌ای یا Snapshot، یک داده‌برداری واحد در همان لحظه‌ای است که شما درخواست می‌کنید: آخرین قیمت معامله‌شده، یا قیمت‌های فعلی Bid و Ask که تنها یک‌بار بازگردانده می‌شوند و به‌روزرسانی نمی‌شوند. در مقابل، جریان داده (Stream) یک اشتراک فعال است که در آن هر تغییر، به‌محض وقوع، برای کاربر ارسال می‌شود. مدل‌های صدور مجوز، قیمت‌گذاری متفاوتی برای این دو در نظر می‌گیرند؛ معمولاً هزینه استعلام لحظه‌ای بر اساس «تعداد درخواست» و هزینه جریان داده بر اساس «تعداد کاربر در ماه» محاسبه می‌شود. به همین دلیل است که APIهای رایگان، یک نقطه پایانی (Endpoint) برای استعلام لحظه‌ای با تأخیر ارائه می‌دهند و فاقد جریان داده زنده هستند. اگر یک استعلام لحظه‌ای را هر ثانیه بازخوانی (Refresh) کنید، در واقع یک جریان داده بازسازی کرده‌اید؛ توافق‌نامه‌های کاربری به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که چنین رفتاری را شناسایی و محدود کنند.

چگونه تشخیص دهیم قیمتی که مشاهده می‌کنیم با تأخیر همراه است

• برچسب زمانی (Timestamp) تنها نشانه قابل‌اعتماد است. قیمت لحظه‌ای (Live quote) باید حداکثر با اختلاف یک یا دو ثانیه نسبت به ساعت رسمی ET ثبت شده باشد.
• بالاترین قیمت روز و حجم معاملات جاری نیز در صورت تأخیر، به‌روزرسانی نمی‌شوند؛ بنابراین یک صفحه با تأخیر ممکن است سقف قیمتی که ده دقیقه پیش در نوار معاملات (Tape) ثبت شده را نشان ندهد.
• در 15 دقیقه نخست پس از بازگشایی بازار در ساعت 9:30 صبح به وقت ET، صفحه دارای تأخیر هیچ داده‌ای از جلسه معاملاتی جاری ندارد و صرفاً قیمت بسته شدن روز قبل یا آخرین قیمت پیش‌گشایش (Premarket print) را نمایش می‌دهد.
• آزمون توقف (Freeze test) یا همان مشاهده حرکت قیمت، تنها برای نمادهایی کاربرد دارد که نوسان دارند.

مورد آخر نیازمند پشتوانه داده‌ای است.

WITH regular_bars AS
(
    SELECT
        ticker,
        toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session_date,
        toTimeZone(window_start, 'America/New_York')         AS et,
        toFloat64(close)                                     AS px
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'KO', 'AAPL', 'MSFT', 'NVDA', 'AMD')
      AND close > 0
      AND window_start >= '2026-06-01 00:00:00'
      AND window_start <  '2026-07-01 00:00:00'
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
           + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) >= 570
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
           + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) < 960
),
stepped AS
(
    SELECT
        ticker,
        et,
        px,
        lagInFrame(px) OVER (PARTITION BY ticker, session_date ORDER BY et
                             ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_px
    FROM regular_bars
)
SELECT
    ticker,
    round(100 * countIf(px != prev_px) / count(), 1)                                                       AS minutes_price_moved_pct,
    round(quantileDeterministic(0.5)(abs(px / prev_px - 1) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp(et))), 1)      AS median_move_bps
FROM stepped
WHERE prev_px > 0
GROUP BY ticker
HAVING count() > 0
ORDER BY minutes_price_moved_pct DESC

تا ژوئن 2026، AMD در 99.8% از دقایق جلسات معاملاتی عادی، قیمتی متفاوت از دقیقه قبل ثبت کرده است، با میانه تغییرات دقیقه به دقیقه به میزان 9.6 واحد پایه؛ هر واحد پایه معادل یک‌صدمِ یک درصد است. KO در میان این شش نماد، با نرخ 94.1% کمترین میزان به‌روزرسانی را داشته است. در نمادهایی با این سطح از فعالیت، اگر آخرین قیمت در میانه جلسه معاملاتی برای چندین دقیقه ثابت بماند، نشانه روشنی از این است که شما در حال مشاهده قیمتی با تأخیر یا ذخیره‌شده (Cached) هستید. در سهامی که به‌صورت thinly traded معامله می‌شوند، این سکون امری عادی است؛ به همین دلیل است که برچسب زمانی همچنان معیار اصلی برای سنجش است.

کدام مظنه‌های سهام رایگان واقعاً در لحظه (Real-time) هستند

دو منبع برای یک فرد حقیقی، قیمت‌های زنده را به‌طور قابل‌اطمینان ارائه می‌دهند و یک برچسب رایج نیز نیازمند بررسی دقیق‌تر است.

• حساب کارگزاری دارای موجودی: کارگزاران مجوز استفاده غیرحرفه‌ای را برای مشتریان خود دریافت کرده و مظنه‌های زنده را از طریق اپلیکیشن منتقل می‌کنند؛ به همین دلیل است که فرم افتتاح حساب درباره کارفرمای شما پرسش می‌کند.
• وب‌سایت اختصاصی گرداننده بورس: برای نمادهایی که در همان بورس فهرست شده‌اند. این قیمت‌ها در لحظه و مربوط به یک بازار واحد هستند، بنابراین به‌جای NBBO تلفیقی، تنها یک دفتر سفارش را نشان می‌دهند.
• هر منبعی که تبلیغ مظنه‌های رایگان در لحظه بدون نیاز به ورود به سیستم و خوداظهاری می‌کند: پیش از اتکا به این قیمت‌ها، برچسب زمانی (Timestamp) روی مظنه را بررسی کنید.

هنگامی که مقصد داده‌ها یک برنامه نرم‌افزاری باشد و نه یک صفحه نمایش، طبقه‌بندی مجدداً تغییر می‌کند: مصرف ماشینی تحت شرایط «غیرنمایشی» (non-display) مجوزدهی می‌شود که برنامه‌ای جدا از تعرفه «به ازای هر کاربر» است. مطالب ما در APIهای رایگان داده‌های بازار سهام و پرس‌وجوی داده‌های بازار با SQL این سطوح را پوشش می‌دهند.

پرسش‌های متداول

چرا قیمت‌های سهام دقیقاً 15 دقیقه تأخیر دارند؟

پانزده دقیقه، بازه زمانی است که پس از آن، قیمت‌های سهام در ایالات متحده طبق توافق‌نامه‌های داده‌های بورس، دیگر به‌عنوان محصولی که مشمول پرداخت کارمزد برای دسترسی لحظه‌ای (Real-time) است، شناخته نمی‌شوند. توزیع‌کننده می‌تواند هر داده‌ای را که حداقل به این میزان قدیمی باشد، بدون نیاز به گزارش تعداد کاربران منتشر کند.

چه چیزی یک فرد را به مشترک حرفه‌ای داده‌های بازار تبدیل می‌کند؟

ثبت‌نام نزد نهاد ناظر بر اوراق بهادار یا معاملات آتی، اشتغال در نقش‌های سرمایه‌گذاری، دریافت داده‌ها به نمایندگی از یک نهاد حقوقی، یا هرگونه استفاده تجاری از قیمت‌ها. ارزش خالص دارایی و اندازه حساب در این طبقه‌بندی هیچ نقشی ندارند.

چگونه می‌توان تشخیص داد که قیمت سهام با تأخیر نمایش داده می‌شود؟

زمان ثبت قیمت (Timestamp) را با ساعت فعلی به وقت ET مقایسه کنید و به دنبال برچسب «تأخیر» (Delayed) بگردید که فروشندگان ملزم به نمایش آن هستند. در مورد نمادهای فعال در ساعات عادی بازار، ثابت ماندن قیمت برای چندین دقیقه متوالی نیز نشانه دیگری از تأخیر است.

آیا قیمت‌های لحظه‌ای رایگان با NBBO یکسان هستند؟

اغلب خیر. قیمت رایگان یک بورس خاص، تنها وضعیت دفتر سفارشات همان بازار را نشان می‌دهد. NBBO بهترین قیمت خرید و فروش (Best Bid and Offer) در تمامی بازارهاست که از طریق تجمیع داده‌های معاملاتی (Consolidated Tape) محاسبه می‌شود.

آیا تأخیر 15 دقیقه‌ای برای داده‌های پایان روز اهمیت دارد؟

خیر. پس از بسته شدن جلسه معاملاتی، نسخه با تأخیر و نسخه لحظه‌ای قیمت پایانی یا حجم معاملات روزانه یکسان هستند. این تأخیر تنها در طول ساعات معاملاتی تأثیرگذار است.

هر پنل در اینجا به همراه کدهای SQL که آن را تولید کرده ارائه می‌شود، بنابراین هر عددی در بالا را می‌توان برای تیکر یا ماه دیگری بازتولید کرد. برای سنجش ارزش 15 دقیقه تأخیر در نمادی که دنبال می‌کنید، کافی است آن را به زبان ساده در ترمینال Strasmore درخواست کنید.